DESTAQUES DO DIA COMPORTAMENTO DO MERCADO RELATÓRIO DIÁRIO. Mercado Doméstico. Mercado Internacional. Bovespa

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1 DESTAQUES DO DIA Mercado Doméstico O mercado de trabalho brasileiro registrou em julho a criação de postos de trabalho, uma queda de 71,5% quando comparado ao mesmo mês de 2013 quando foram criadas vagas. Os dados estão sem ajuste sazonal. É o pior resultado para julho desde Na comparação com o número ajustado de julho de 2013, de novos empregos, a geração do sexto mês deste ano foi 83% menor. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho divulgado nesta quintafeira. No ano, foram criados novos postos de trabalho, 30,3% a menos do que nos sete primeiros meses de 2013 (907,2 mil). A comparação leva em conta o saldo ajustado até junho e julho sem ajuste. O acumulado do ano registra o menor saldo desde A indústria foi o único setor que fechou vagas em julho, terminando o mês com saldo negativo de postos. É o quarto mês consecutivo que a indústria registra demissões líquidas. A confiança dos empresários da indústria continua se deteriorando e caiu novamente na prévia de agosto. De acordo com a sondagem preliminar da indústria de transformação, divulgada pela FGV, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 1,2%, em relação ao resultado fechado de julho, na série com ajuste, para 83,4 pontos, o menor desde abril de Com isso, mantém a tendência de queda iniciada em janeiro. Mercado Internacional Pela manhã, a consultoria Markit informou que a leitura preliminar do PMI composto da zona do euro foi de 52,8 pontos em agosto, após ficar em 53,8 pontos em julho. Nos Estados Unidos, os indicadores que saíram nesta quinta-feira apontam que a recuperação econômica do país segue em curso. O número de novos pedidos de seguro-desemprego caiu em 14 mil, para 298 mil, na semana encerrada em 16 de agosto. A previsão dos economistas era que a leitura fosse para 302 mil. As vendas de imóveis residenciais usados subiram 2,4% em julho ante junho, quando a expectativa era de queda de 0,8% no mês. Já o índice de indicadores antecedentes, medida para o desempenho da economia nos próximos meses, avançou 0,9% em julho, para 103,3 pontos. A atividade (PMI) industrial da China, medido pelo HSBC, ficou em 50,3 na prévia de agosto, ante 51,7 na leitura final de julho. Essa foi a leitura prévia mais baixa em três meses. COMPORTAMENTO DO MERCADO Bovespa A Bovespa ensaiou uma correção técnica nesta quinta-feira, mas achou forças extras para cravar sua sexta alta consecutiva, ainda que modesta. Desde o período de 17 a 25 de março deste ano quando o Ibovespa avançou por sete pregões consecutivos a bolsa brasileira não registrava uma sequência positiva tão longa.

2 O Ibovespa fechou em alta de 0,19%, aos pontos, no maior nível desde 5 de fevereiro de Apenas nos últimos seis pregões, o ganho já chega a 6,1%. Dessa forma, o índice já acumula alta de 14,5% em O volume financeiro voltou a ser expressivo, com R$ 6,356 bilhões. Entre as principais ações do índice, Petrobras PN (-0,28%, a R$ 21,30), Ambev ON (-0,42%, a R$ 16,31) e Vale PNA (-0,38%, a R$ 28,18) terminaram o dia em terreno negativo, enquanto Itaú PN (0,58%, a R$ 37,91) e Bradesco PN (1,32%, a R$ 38,20) renovaram suas máximas históricas. No topo do índice ficaram Natura ON (3,84%), Marfrig ON (3,77%) e Lojas Renner ON (3,54%). A lista de altas trouxe ainda as elétricas Copel PNB (2,47%), Eletrobras PNB (2,29%), Eletropaulo PN (2,28%), Cesp PNB (2,09%) e Eletrobras ON (1,83%). Segundo operadores, o setor tirou o atraso em relação aos demais papéis do índice, que subiram bastante nos últimos dias. Analistas comentaram também que há expectativa de divulgação de reajustes tarifários expressivos para as elétricas. Na ponta negativa do Ibovespa apareceram MMX ON (-3,09%), CSN ON (-2,50%) e Pão de Açúcar PN (1,93%). Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia Maiores Volumes do Dia Variação (%) Fech. Variação (%) Fech. Dia Mês Ano (Em R$) Dia Mês Ano Em R$ % dia Fech. (Em R$) Volume (Em R$ mil) NATU3 42,64 3,85 20,69 8,34 MMXM3 0,94-3,09-35,17-77,62 PETR4 21,30-0, MRFG3 6,59 3,78-0,45 64,75 CSNA3 10,52-2,50-8,12-24,70 ITUB4 37,91 0, LREN3 72,95 3,55 6,50 21,68 PCAR4 110,75-1,93 1,27 6,43 VALE5 28,18-0, RSID3 1,32 3,13-7,04-35,29 JBSS3 9,63-1,73 15,33 10,91 BBDC4 38,20 1, CPLE6 38,99 2,47 10,77 31,36 SUZB5 9,00-1,64 2,27-1,02 PETR3 20,10-0, ELET6 11,61 2,29 6,61 34,98 KROT3 64,77-1,57 7,20 71,07 ABEV3 16,31-0, ELPL4 10,76 2,28 3,16 20,30 GFSA3 3,28-1,50-0,61-4,90 PCAR4 110,75-1, CRUZ3 21,30 2,16 1,14-9,21 CIEL3 41,39-1,45-0,27 28,44 BVMF3 12,84-0, PDGR3 1,44 2,13-0,69-20,44 CYRE3 13,40-1,40 6,60-3,89 BBSE3 33,85 0, CESP6 30,20 2,10 6,56 51,34 QUAL3 27,71-1,39 5,56 23,16 CIEL3 41,39-1, Fonte: Economática Volume / Quantidade Negociada e Desempenho em relação ao Ibovespa a Média de 3 meses Volume R$ Qt. Neg. Dia Mês Ano No. Pregões (ano=252) Meses PDGR3 230,56-51,58 1,93-6,36-34, MMXM3 42,47 19,52 ALLL3 197,84-12,83-0,81-13,71 7, OIBR4 56,30 45,29 BRML3 185,84 69,01 1,20 5,56 15, HGTX3 77,48 80,30 NATU3 172,70 52,05 3,65 15,03-6, USIM5 94,69 81,88 ECOR3 143,00-19,70 0,82-3,48-13, MRVE3 60,57 85,03 ELET3 132,84 42,82 1,64 9,69 15, RSID3 84,21 88,81 JBSS3 97,03 85,08-1,93 9,66-3, GFSA3 91,36 95,89 RSID3 90,15-1,56 2,93-12,71-49, EVEN3 90,15 102,19 TBLE3 82,04 4,62-0,43 8,37-6, CYRE3 63,90 103,79 CCRO3 73,44-0,54-0,19-0,28-8, QUAL3 77,82 110,32 Fonte: Economática % no dia em relação Prêmio em % Em relação ao IBOVESPA Desempenho 12 meses Giro da Ação % Free Float da Classe de Ações Giro do Free Float (DIAS) Segue abaixo a tabela com o saldo diário do fluxo dos investidores na Bovespa.

3 Participação dos Investidores na Bovespa -Saldo Diário do Fluxo de Investimentos - AGOSTO 2014 Valores em R$ mil Data Pessoa Física Investidor Empresas Instituições Variação Institucional Outros Invest. Indiv. Clubes Total Estrangeiro Priv/Publ. Financeiras IBOVESPA Volume (2.742) (27.250) (17.735) ,13% (56.732) (40.028) ( ) (59.892) ,28% ( ) (14.787) ,73% (96.891) (93.649) ( ) (48.276) (15.376) ,51% ( ) ,53% (86.362) ( ) ,10% ( ) ( ) ( ) (2.725) ,87% (12.329) (11.348) (23.678) ( ) ,30% (8.985) ( ) (772) ,53% (17.091) (15.467) (13.933) (4.565) (12.000) ,36% ( ) ( ) (93.752) (14.156) (64.154) ,12% ( ) (17.368) ( ) (28.035) ,05% ( ) ( ) (97.260) (99) 1,54% ,73% ,19% Acum. Mês ( ) ( ) (40.166) ,30% Acum ( ) ( ) ( ) ( ) ,30% Fonte: BM&F Bovespa Segue abaixo a tabela com as posições em aberto de opções de Vale PN e Petrobrás PN. Opções de Compra - VALE5 Série Preço de Quantidade em Aberto Nº de Investidores Exercício Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador VALEI32 31, VALEI58 27, VALEI59 29, VALEI68 E 28, VALEI90 28, VALEI92 30, VALEI97 27, Opções de Compra - PETR4 Série Preço de Quantidade em Aberto Nº de Investidores Exercício Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador PETRI19 18, PETRI20 19, PETRI21 20, PETRI22 21, PETRI23 E 23, PETRI24 24, PETRI52 22, Fonte : BM&F Bovespa

4 A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação. Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações 15/08/14 18/08/14 19/08/14 20/08/14 21/08/14 EMPRESTIMOS / ACUMULADO % SOBRE O QUANT. AÇÕES Ação Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia Var. /Dia No. De Ações No. De Ações No. De Ações No. De Ações No. De Ações 5 PREGÔES FREE-FLOAT NEGOCIADAS DIA Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior (1) BBAS ,49% ,92% ,29% ,00% ,45% -10,91% 4,44% 5,35 BBDC ,81% ,02% ,09% ,50% ,99% -2,40% 2,31% 6,74 BVMF ,41% ,42% ,95% ,36% ,32% -0,22% 4,08% 7,97 CMIG ,81% ,62% ,65% ,22% ,86% 6,46% 1,92% 4,44 OGXP ,00% ,39% ,55% ,72% ,72% -0,94% 13,15% 33,53 CSNA ,91% ,77% ,09% ,41% ,72% -3,80% 6,66% 7,51 ELET ,84% ,10% ,65% ,23% ,79% -13,26% 0,95% 1,04 ELET ,16% ,28% ,64% ,44% ,42% -3,65% 4,06% 7,27 ELPL ,98% ,95% ,24% ,12% ,39% -9,16% 9,79% 14,37 BRFS ,23% ,29% ,33% ,21% ,99% 0,19% 2,00% 9,23 ETER ,03% ,82% ,01% ,66% ,67% 747,68% 22,41% 433,79 GGBR ,62% ,25% ,23% ,07% ,26% -1,73% 2,08% 3,10 ITUB ,09% ,27% ,60% ,97% ,90% -39,20% 2,83% 7,44 ITSA ,29% ,94% ,51% ,80% ,15% -73,24% 1,78% 4,53 KLBN ,12% ,53% ,86% ,16% ,87% 2,67% 0,09% 2,65 LAME ,34% ,97% ,33% ,98% ,40% -3,01% 6,50% 18,22 PETR ,45% ,74% ,00% ,61% ,22% -29,50% 1,35% 2,24 PETR ,14% ,48% ,79% ,05% ,04% -2,71% 2,69% 2,33 OIBR ,75% ,34% ,36% ,21% ,83% 6,39% 5,27% 3,14 SBSP ,58% ,25% ,14% ,10% ,21% 1,62% 3,11% 7,13 SUZB ,50% ,00% ,60% ,70% ,62% -6,76% 5,67% 7,51 UGPA ,99% ,21% ,24% ,17% ,88% -2,72% 0,71% 3,29 UNIP ,76% ,01% ,38% ,00% ,09% -10,15% 0,14% 0,85 USIM ,38% ,19% ,64% ,48% ,57% -3,95% 7,88% 6,00 VALE ,69% ,77% ,55% ,21% ,26% -24,43% 1,32% 2,19 (1) Posição de Empréstimos da Ação sobre Quantidade Média Negociada nos últimos 30 pregões - Índice simula o número de pregões necessários para zerar posição emprestada caso sua totalidade estiver vendida. Fonte: BTC (CBLC) / Free Float e Quantidade Média Negociada (Economática) Bolsas Internacionais EUA. As Bolsas dos EUA fecharam em alta, com o índice S&P 500 em nível recorde; a máxima anterior era em 1.987,98 pontos. A máxima do dia foi em 1.994,76 pontos, acima do recorde intraday anterior, de 1.991,39 pontos, registrado em 24 de julho. O índice Dow Jones fechou acima dos 17 mil pontos pela primeira vez desde 29 de julho, mas não alcançou o recorde de fechamento de ,20 pontos registrado em 16 de julho. O índice Dow Jones fechou em alta de 60,36 pontos (0,36%), em ,49 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 5,62 pontos (0,12%), em 4.532,10 pontos. O S&P 500 fechou em alta de 5,86 pontos (0,29%), em 1.992,37 pontos.

5 Bolsas da Europa. Em Londres, FTSE 100 teve alta de 0,33%, para 6.777,66 pontos. O índice CAC-40, de Paris, ganhou 1,18%, para 4.290,63 pontos. FTSE Mib, de Milão, avançou 2,06%, para pontos. DAX, de Frankfurt, subiu 0,93%, para 9.401,53 pontos. IBEX-35, de Madri, acelerou 1,30%, para ,40 pontos. EMPRESAS & SETORES Suzano Papel e Celulose (SUZB): Consta no mercado que a Suzano estaria de olho na compra de florestas, entre elas da Queiroz Galvão, no Maranhão, por R$ 1 bilhão, afirma Sonia Racy, na coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo. Conforme a colunista, isso ajudaria a diminuir o déficit de madeira da nova fábrica do grupo, que pertence à família Feffer. MERCADO FUTURO, CÂMBIO E JUROS Dólar: Um fluxo de saída de recursos do País, na reta final dos negócios, definiu a alta do dólar ante o real hoje. A moeda americana manteve-se em leve queda durante a maior parte da tarde, em sintonia com o viés de baixa verificado no exterior, mas o fluxo a colocou no território positivo no Brasil. Assim, o dólar subiu pela segunda sessão consecutiva ante o real e fechou em alta de 0,27%, aos R$ 2,2660. Em dois dias, a moeda acumulou ganho de 0,67%. No mercado futuro, a moeda para setembro encerrou cotado a R$ 2,2755, com aumento de 0,26%. Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de dólar futuro da BM&F.

6 Contratos em Aberto - Dólar Futuro Por Tipo de Investidor Milhares 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 18/08 19/08 20/08 21/ INST. FINANCEIRAS INVEST. ESTRANGEIRO INVEST. INSTITUCIONAL EMPRESAS Tipo de Investidor 20/08 21/08 Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Var. Posição Líquida Pessoa Jurídica Financeira ( ) ( ) Investidor Institucional ( ) ( ) Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Seta : Seta : Valores em Vermelho e entre parênteses aumento da posição diminuição da posição Posição Vendida Commodities : Os preços do petróleo subiram, em reação aos indicadores divulgados nos EUA. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo bruto para outubro fecharam a US$ 93,96 por barril, em alta de US$ 0,51 (0,55%). Na Intercontinental Exchange (ICE), os contratos do petróleo Brent para outubro encerraram a US$ 102,63 por barril, com avanço de US$ 0,35 (0,34%). O preço do ouro caiu ao nível mais baixo desde 18 de junho, depois de indicadores divulgados nos EUA reforçarem o temor de que o Fed começará a elevar as taxas de juro de curto prazo mais cedo do que se previa. Na Comex, divisão de metais da Nymex, os contratos do ouro para dezembro fecharam a US$ 1.275,40 por onça-troy, em queda de US$ 19,80 (1,53%). Os preços do cobre tiveram uma leve alta em Londres e um leve recuo em Nova York, com os investidores avaliando os indicadores positivos divulgados nos EUA e os dados fracos que saíram na China. Na sessão viva-voz da tarde na London Metal Exchange (LME), os contratos do cobre para três meses fecharam a US$ 7.014,50 por tonelada, em alta de US$ 4,50 (0,06%). Na Comex, em Nova York, os contratos do cobre para setembro terminaram a US$ 3,1760 por libra-peso, em baixa de US$ 0,001 (0,03%).

7 Juros. Os investidores em juros colocaram a queda do dólar e dos yields dos Treasuries de lado e impuseram alta às taxas futuras, que foram influenciadas por fatores técnicos domésticos. Em primeiro lugar, o Tesouro vendeu 10 milhões em títulos prefixados no leilão realizado hoje, o que pode ter feito muitos compradores travar a operação no mercado futuro, demandando taxas dos DIs. Além disso, na ponta curta da curva de juros, o discreto ajuste de alta ocorre na esteira do avanço do CDI, que atingiu 10,84%, de 10,81% antes. Por fim, as incertezas sobre a condução da política fiscal, aguçadas por notícias de que o Tesouro estaria atrasando pagamentos a bancos públicos e privados como forma de "inflar" o resultado das contas públicas, também pesou sobre os negócios. Na reta final, a virada do dólar para o terreno positivo e um movimento de zeragem dos investidores "do giro" jogou as taxas para perto das máximas. Ao término da negociação estendida na BM&FBovespa, a taxa do DI para janeiro de 2015 ( contratos) marcava máxima de 10,81%, de 10,79% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2016 ( contratos) indicava 11,33%, de 11,26% ontem. O DI para janeiro de 2017 ( contratos) apontava 11,53%, de 11,42% no ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2021 ( contratos) tinha taxa de 11,74%, de 11,61% na véspera. Ibovespa Futuro. No gráfico a seguir, consideramos os contratos futuros de índice e comparamos com o Ibovespa à vista (cotação de fechamento). Ibovespa Futuro X Ibovespa Diferença em Número de Pontos /08 05/08 06/08 07/08 08/ /08 12/08 13/08 14/08 15/08 18/08 19/08 20/08 21/ Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de ibovespa futuro na BM&F.

8 150 Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro Por Tipo de Investidor Milhares 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 18/08 19/08 20/08 21/ INST. FINANCEIRAS INVEST. INSTITUCIONAL INVEST. ESTRANGEIRO 20/08 21/08 Tipo de Investidor Var. Posição Líquida Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido Pessoa Jurídica Financeira Investidor Institucional (95.715) (98.570) Investidores Não Residentes Pessoa Jurídica Não Financeira (417) (657) 240 Pessoa Física (6.550) (6.715) 165 AGENDA DO DIA Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição Valores em Vermelho e entre parênteses Posição Vendida DATA HORA LOCAL EVENTO REF. Anterior SEX 22/08 10:30 Brasil Conta-Corrente Jul -- 10:30 Brasil Investimento Estrangeiro Jul --

9 PRINCIPAIS INDICADORES Nome Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em /08/14 30/12/13 Mínimo Máximo Ibovespa 0,19 5,76 2,36 17,04 5,67 14,53-15, Ibrx Indice Brasil 0,21 5,42 2,27 19,84 5,60 13,62-3, Ibrx-50 0,14 5,58 2,45 20,48 5,70 14,48-4, Ivbx2 - Ind Vl Bov 0,26 3,73 1,39 16,51 4,45 6,87 5, Ind Govern Corp Difer 0,31 3,89 2,51 19,04 5,10 12,24-2, Ind Tag Along 0,43 4,36 3,42 23,56 6,15 16,10-0, Indice Sust Empr 0,45 3,43 0,57 12,52 3,23 6,98 1, Ind Set Industrial 0,23 3,05 0,40 0,36 4,20-3,36 3, Ind Energia Eletric 1,02 5,53 3,27 21,08 8,27 17,01-8, Ind Small Cap 0,48 3,10 0,80-0,63 2,85-3,44-15, Midlarge Cap 0,18 5,62 2,50 21,49 5,83 15,06-2, Dj Brazil Titans 20 0,11 5,00-0,71 19,98 3,91 9,58-13, Dow Jones Index 0,36 1,95-0,07 14,38 2,87 2,79 26, S&P 500 0,29 1,90 0,95 21,28 3,20 7,79 29, Nasdaq - Composite 0,12 1,78 2,43 25,90 3,71 8,51 38, Dolar Paralelo-Vend -0,41 0,00 2,10-5,81 0,00-3,19 14,09 2,43 2,51 2,32 2,59 Dolar Ptax Venda 0,14-0,53 1,55-6,57-0,41-3,60 14,64 2,26 2,34 2,16 2,44 Ouro -0,43-2,73-0,54-13,95-0,54 2,21-17,35 92,50 90,50 89,01 109,50 Fonte: Economática