Indicadores Mercado secundário de debêntures
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- Aurora Campelo Damásio
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1 Ano VI Nº 6 Jun/18 Em junho, mesmo com a estabilidade no número de operações realizadas no segmento extragrupo, as estatísticas de volume negociado apresentaram uma taxa de crescimento mensal expressiva, 42%. Reforçando esse movimento, as 2 séries mais operadas concentraram mais de 5 de todo o volume operado nesse segmento. Volume Negociado das Operações Registradas (R$ milhões) Operações Intra grupo 598,2 433, ,3 1.78, , , Extra grupo 3.73, , ,9 4.27, , 4.983,1 Cliente 2.953, , , , , ,9 Mercado 75,6 833, ,3 892,8 899,6 786,2 Total 4.32,1 4.55, ,2 5.16, , ,1 Número de Operações Registradas Operações Intra grupo Extra grupo Cliente Mercado Total Número de Séries Negociadas Operações (Média Diária) Intra grupo Extra grupo Cliente Mercado Média Total* Total de Séries (*) Os ativos podem ser negociados em operações intra-grupo e extra-grupo simultaneamente Concentração dos Ativos Mais Negociados (Operações extra-grupo) Volume negociado Número de operações ativos jan fev 18 mar 18 abr 18 mai Top 5 Top 1 Top 15 Top 2 jun ativos jan fev 18 mar 18 abr 18 mai Top 5 Top 1 Top 15 Top 2 jun 18 31
2 Junho/218 2 Na análise de frequência de negócios, percebe se o aumento da participação relativa das séries remuneradas pelo DI, que apresentaram crescimento de 24% no número total de operações realizadas, quando comparado ao mês de maio. Número de negócios Frequência de Negócios (Operações extra grupo) Número de dias com negócios 2 12 ativos ativos negócios Até 1 1 a 1 1 a 2 2 a 5 5 a 1 1 a 2 Últimos 6 Meses jun 18 Mais de 2 dias Até 1 1 a 5 5 a 1 1 a a 5 Mais de 5 Últimos 6 Meses jun 18 Característica das Operações - Distribuição do Número de Negócios (Operações extra-grupo) Remuneração Tipo de remuneração Número de ativos por tipo de remuneração** % do DI DI + Spread IPCA + Spread Outros* ativos % do DI DI + Spread IPCA + Spread Outros* (*) Engloba ativos prefixados, indexados ao IGP M, DI Futuro e TJ3 e Prefixado. (**) Dados referentes ao período de janeiro a junho de 218. Lei Debêntures Incentivadas* Número de ativos Negociados Sim Não Sim Não
3 Junho/218 3 Não ocorreram alterações significativas na distribuição entre instituições bancárias e não bancárias, bem como na concentração da participação das instituições mais atuantes. Operações de participantes do Sistema REUNE com clientes extra grupo Bancárias Não Bancárias Perfil das Instituições Financeiras Observação: Instituições bancárias englobam bancos comerciais, bancos de investimento, bancos múltiplos e caixas. Já as não bancárias englobam corretoras, distribuidoras e sociedades de arrendamento Concentração dos participantes Cinco mais atuantes Operações de participantes do Sistema REUNE com clientes extra grupo Operações entre participantes do Sistema REUNE Bancárias Não Bancárias Operações entre participantes do Sistema REUNE Representatividade da Amostra de Precificação da ANBIMA jan 18 fev 18 mar mai 18 jun 18 ativos % do DI DI + Spread IPCA + Spread Outros Precificação Fora da Precificação Precificação Fora da Precificação (*) Engloba ativos prefixados, indexados ao IGP M, DI Futuro e TJ3 e Prefixado.
4 Junho/218 4 Na análise de liquidez, duas séries foram selecionadas por participar do top 15 das três variáveis apresentadas (BLMN12 e RDNT26). Vale destacar a presença da série única da segunda emissão da Entrevias Concessionaria De Rodovias S.A, que ocorreu no final de fevereiro de 218, indexada ao IPCA, via esforços restritos e amparada pela Lei Análise de Liquidez Principais Indicadores Jun 18 Volume (R$ milhões) Operações Dias com Negócios (21 d.u.) NCFP13 456,9 RDNT RDNT26 21 BVMF11 35,7 BLMN12 63 BLMN12 21 ENTV12 281,6 LIGHA3 594 LIGHA3 21 BLMN12 157,6 ENTV CTEL12 21 ITSA12 151,7 CTEL TCPA31 21 RDNT26 133,8 TCPA CLPP13 21 VIVT15 18,5 MRSL SAIP11 21 MRVE19 17,7 CLPP13 28 ECOV22 21 HAUS12 13,8 SAIP11 23 CMDT23 21 SBSPB 91,3 NRTB ANHB18 21 PPNV11 89,6 ECOV NRTB11 2 NATU27 86,5 CMDT CMDT33 2 ATLA11 85,5 FGEN ALGA26 2 RADL11 8,2 RDVT RDVT11 19 PETR35 71,4 NASX CTEE17 19 Seleção dos Ativos Mais Líquidos LIGHA3 LIGHA3 BLMN12 BLMN12 BLMN12 RDNT26 PETR25 PETR25 PETR25 LIGHA3 RDNT26 ENTV12 ECOV22 NASX13 CSMGA2 PETR25 TCPA31 BLMN12 CXER12 SAIP11 GASP16 GASP16 OMNG12 CTEL12 ENGI28 RDNT26 LIGHA3 TCPA31 LIGHA3 LIGHA3 SAIP11 CMTR33 TCPA31 SPRZ11 RIGE18 NCFP13 NASX13 CMDT23 NASX13 NASX13 CTEE17 CLPP13 NATU27 ANHB15 CXER12 CPGT12 RDVT11 ECOV22 ITGE13 ECOV22 LGTE16 VALE29 NASX13 NRTB21 CMDT23 CPLD12 PALF18 ANHB16 PETR25 VALE19 ALGA26 TAES14 CMDT23 BNDP36 CTEL12 ANHB16 ERSA17 CXER12 VALE19 ECOV22 ECOV22 VALE18 CTEL12 ALGA26 ANHB16 VALE19 CMDT23 NATU27 VALE19 ANHB16 ECOV22 PETR15 ANHB16 PETR35 CSRN17 GASP23 CTEL12 TBLE26 PETR35 LAMEA1 CPLD12 GASP16 ALGA26 OMNG12 NATU27 RJGT11 ANHB16 VALE19 PETR15 UNDA2 VALE18 UNDA2 NATU27 VALE29 ODYA11 ALGA26 PETR15 VALE18 VLIO11 CEPE27 VALE19 NATU36 TAEE33 LIGHA2 LIGHA2 ANHB15 BNDP36 ERSA17 CMTR15 AGGU13 NATU17 CMTR33 LLIS17 TAES14 CPLD12 CBAN11 PETR35 OMNG12 LGTE16 GASP23 STEN23 NATU27 Foram considerados mais líquidos os ativos que obtiveram: média de R$ 1 milhão negociado por dia; média de um negócio por Seleção de Ativos por buffer LIGHA3 LIGHA3 PETR25 BLMN12 BLMN12 RDNT26 TCPA31 PETR25 GASP16 LIGHA3 TCPA31 BLMN12 CSRN27 NASX13 LIGHA3 PETR25 OMNG12 CTEL12 ECOV22 SAIP11 NASX13 GASP16 LIGHA3 LIGHA3 ANHB18 CMTR33 CXER12 TCPA31 NASX13 ECOV22 CMTR33 CMDT23 CMDT23 NASX13 PETR25 VALE19 ANHB15 ANHB15 VALE19 VALE29 CTEL12 ANHB16 TAEE33 ECOV22 ANHB16 ANHB16 ECOV22 VALE18 ANHB16 CPLD12 ECOV22 ECOV22 CMDT23 NATU27 GASP23 TAES14 CTEL12 VALE19 ANHB16 PETR35 BNDP36 CXER12 ALGA26 PETR15 NATU27 TCPA31 PETR25 ALGA26 PETR15 OMNG12 ALGA26 OMNG12 PETR35 ANHB16 CMTR33 LIGHA2 VALE19 NASX13 CSRN17 GASP23 CPLD12 LGTE16 GASP16 PETR25 PETR15 VALE19 NATU27 CXER12 VALE29 CTEL12 NATU27 SAIP11 CMDT23 PETR15 TAES14 TAEE33 TAES14 ALGA26 LIGHA2 ERSA17 GASP23 CMTR33 LGTE16 CTEL12 ERSA17 CPLD12 CSRN17 NATU27 PETR15 BNDP36 PETR35 Representatividade dos Ativos Mais Líquidos Volume 21, 26,9% 22,1% 2,3% 2,4% 14, Nº Negócios 37,9% 54,2% 32, 37,1% 37,3% 38,6% São selecionados os ativos que nos últimos três meses entraram na seleção de ativos mais líquidos em, pelo menos, dois meses.
5 Junho/218 5 Continuação da página anterior. Características dos Ativos Mais Líquidos Código do Ativo Instr. CVM/ Lei Duration ** (em Anos) Indexador Emissão (R$ Mi) Ramo de Atividade ALGA26 4 / Sim 4,5 IPCA + Spread 282 TI e Telecomunicações ANHB15 4 / Sim,3 IPCA + Spread 45 Transporte e Logística ANHB16 4 / Sim 1,3 IPCA + Spread 545 Transporte e Logística ANHB18 (*) 4 / Sim 3,5 IPCA + Spread 717 Transporte e Logística BLMN12 (*) 476 / Sim 6,6 IPCA + Spread 58 Energia Elétrica BNDP36 4 / Não,9 IPCA + Spread Empreend. e Participações CMDT23 4 / Não 1,6 IPCA + Spread 1.96 Energia Elétrica CMTR33 4 / Não 2,4 IPCA + Spread 67 Energia Elétrica CPLD / Não,8 % do DI 5 Energia Elétrica CSRN17 4 / Sim 3,9 IPCA + Spread 271 Energia Elétrica CSRN27 4 / Sim 5,3 IPCA + Spread 99 Energia Elétrica CTEL / Sim 3,6 IPCA + Spread 22 TI e Telecomunicações CXER / Sim 5, IPCA + Spread 13 Energia Elétrica ECOV22 4 / Sim 4,3 IPCA + Spread 681 Transporte e Logística ERSA / Sim 3,6 IPCA + Spread 25 Energia Elétrica GASP / Sim 5,4 IPCA + Spread 4 Petróleo e Gás GASP23 4 / Sim,2 IPCA + Spread 269 Petróleo e Gás LGTE / Não,7 DI + Spread 1 Energia Elétrica LIGHA2 476 / Não,3 DI + Spread 199 Energia Elétrica LIGHA3 4 / Sim 3,7 IPCA + Spread 459 Energia Elétrica NASX13 (*) 476 / Sim 4,7 IPCA + Spread 155 Saneamento NATU / Não 2,8 DI + Spread Indústria e Comércio OMNG / Sim 5, IPCA + Spread 22 Energia Elétrica PETR15 (*) 476 / Sim 3,7 IPCA + Spread 31 Petróleo e Gás PETR / Sim 5,2 IPCA + Spread 1.9 Petróleo e Gás PETR / Sim 3,4 % do DI Petróleo e Gás RDNT26 (*) 476 / Sim 3,4 IPCA + Spread 17 Transporte e Logística SAIP11 4 / Sim N/D IPCA + Spread 321 Transporte e Logística TAEE33 4 / Não 4,2 IPCA + Spread 72 Energia Elétrica TAES14 4 / Sim 5, IPCA + Spread 255 Energia Elétrica TCPA31 (*) 4 / Sim 3,4 IPCA + Spread 428 Transporte e Logística VALE18 4 / Sim 1,9 IPCA + Spread 6 Mineração
6 Junho/218 6 Análise de Negócios Jun/18 (Operações extra grupo) As séries relacionadas aos dados do REUNE estão divididos em dois grupos. Os pontos mais claros correspodem aos negócios da faixa "Até 1 MM" e os demais correspondem aos dados das faixas superiores. CTEL12 IPCA + Spread 7, 1,5 6, 5, 1,,5 4, Taxa ANBIMA Taxa REUNE, Spread ANBIMA Spread REUNE LIGHA3 IPCA + Spread 8, 2, 7, 1,5 6, 5, 1,,5 4, Taxa ANBIMA Taxa REUNE, Spread ANBIMA Spread REUNE ECOV22 IPCA + Spread 7,,8,6 6, 5,,4,2, -,2 4, Taxa ANBIMA Taxa REUNE -,4 -,6 Spread ANBIMA Spread REUNE VALE19 IPCA + Spread 8, 6, 4, 2, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5
7 O que é o Sistema REUNE ANBIMA O Sistema REUNE é uma plataforma de registro das negociações realizadas no mercado secundário de debêntures, antes que a liquidação seja efetuada. As instituições participantes registram, em até uma hora, suas negociações, informando dados como preço do ativo, volume e horário da negociação. Ao longo do dia, são divulgadas as faixas de preços e os volumes médios dos negócios registrados. A disponibilização das informações ocorre em quatro horários (11h, 13h, 16h e 18h). O objetivo do Sistema REUNE ANBIMA é contribuir com a liquidez do mercado secundário de debêntures, aprimorar os mecanismos de precificação de valores mobiliários de renda fixa e, consequentemente, fomentar os negócios no mercado. Glossário Participantes: instituições que reportam seus negócios no Sistema REUNE ANBIMA; são aderentesao Códigode Negociação de Instrumentos Financeiros Intra grupo: negociações entre instituições que pertencem ao mesmo conglomerado financeiro Extra grupo: negociações entre participantes (extra grupo/mercado) e entre participantes com clientes que não fazem parte do Sistema REUNE (extra grupo/cliente) Extra grupo/cliente: negociações de instituições participantes com fundos de investimento, fundos de pensão, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essa contraparte não faz reporte ao Sistema REUNE Extra grupo/mercado: negociações de participantes com bancos, corretoras e distribuidoras que fazempartedo Sistema REUNE ANBIMA Taxa indicativa ANBIMA: taxa representativa do preço justo do ativo, resultado de coleta junto à amostra de instituições atuantes no segmento Taxa REUNE: taxa média representativa do preço de um ativo registrado no Sistema REUNE Spread ANBIMA: prêmio de risco da taxa indicativa ANBIMA sobre a curva soberana (NTN B) Spread REUNE: prêmio de risco da taxa média dos negócios registrados sobre a curva soberana (NTN B) Observações: Os dados deste relatório foram tratados de forma a evitar informações decorrentes de eventuais erros de registro. As debêntures de leasing não foram incluídas nas estatísticas. Indicadores Relatório mensal que consolida informações sobre a liquidez de debêntures geradas pelo Sistema REUNE ANBIMA Gerência de Preços e Índices Sandro Baroni Superintendência de Educação e Informações Técnicas Ana Claudia Leoni Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 23 13º andar CEP SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, º andar CEP Presidente Carlos Ambrósio Vice presidentes Carlos André, Flavio Souza, Luiz Sorge, Miguel Ferreira, Pedro Lorenzini, Ricardo Almeida e Sérgio Cutolo Diretores Alenir Romanello, Fernando Rabello, Jan Karsten, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Lywal Salles Filho, Pedro Rudge, Reinado Lacerda, Saša Markus, Teodoro Lima e Vital Menezes Uma iniciativa: Comitê Executivo José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Eliana Marino, Lina Yajima, Marcelo Billi, Soraya Alves e Thiago Baptista
Indicadores Mercado secundário de debêntures
AnoVI Nº 61 Jul/18 O mês de julho apresentou uma expressiva redução no volume negociado no mercado secundário de debêntures, quando comparado ao mês anterior. Também é possível verificar uma redução de
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Ano VI Nº 62 Ago/18 O mercado secundário de debêntures registrou a maior média diária do número de séries com operações no segmento extragrupo do último semestre, atingindo 89 ativos. Também vale ressaltar
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Ano VI Nº 58 Abr/18 O mês de abril apresentou uma discreta redução do volume negociado no mercado secundário de debêntures, quando comparado ao mês anterior. Em contrapartida, verificou se um aumento de
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Ano VI Nº 57 Mar/18 Em março, as estatísticas de negociação do mercado secundário de debêntures apresentaram maior dinamismo. Considerando o segmento extragrupo, houve aumento de aproximadamente no volume
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Ano VI Nº 56 Fev/18 A negociação no mercado secundário de debêntures registrou maior diversidade de ativos, uma tendência que tem se mostrado crescente: as operações entre instituições participantes do
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AnoVI Nº 64 Out/18 Em outubro, o mercado secundário de debêntures registrou crescimento expressivo das estatísticas de volume e número de operações no segmento extragrupo, com taxas de 32% e 85%, respectivamente.
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Ano VI Nº 55 Jan/18 A redução dos volumes de negociação em janeiro, principalmente entre participantes do mercado, pode induzir à percepção de liquidez mais restrita no segmento. O vetor principal desse
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Ano V Nº 44 Fev/17 Em fevereiro, o mercado secundário de debêntures registrou a maior média diária do número de séries com operações no segmento extragrupo do último semestre, atingindo 57 ativos. O resultado
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AnoVI Nº 65 Nov/18 Em novembro, houve crescimento do volume negociado de debêntures relacionado às operações com determinados ativos em montantes significativos. É importante notar que, no segmento extragrupo,
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Ano V Nº 48 Jun/17 Em junho, a parcela das operações entre participantes (mercado) apresentou crescimento no número de operações. A performance das debêntures amparadas pela Lei 12.431 nas negociações,
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Ano V Nº 53 Nov/17 Embora as estatísticas gerais do mercado secundário de debêntures apresentem relativa estabilidade, considerando o menor número de dias úteis em novembro, o volume e o número de operações,
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Ano VII Nº 67 Jan/19 Em janeiro, a média de séries negociadas diariamente atingiu a marca de 18 ativos, representando o maior valor dos últimos seis meses. O aumento do número de negociações realizadas
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Ano VII Nº 68 Fev/19 A negociação no mercado secundário de debêntures registrou maior diversidade de ativos, tendência que tem se mostrado crescente: as operações entre instituições participantes do sistema
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Ano IV Nº 42 Dez/16 As estatísticas gerais do mercado secundário de debêntures sofreram o impacto decorrente da dinâmica das negociações realizadas com ativos isolados. Mesmo com nível de concentração
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Ano IV Nº 39 Set/16 As estatísticas gerais do mercado secundário de debêntures vêm apresentando retração nos últimos meses. Em setembro, o volume negociado e o número de operações caíram 16% em relação
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Ano I Nº 11 Junho/14 Os dados do sistema REUNE ilustram manutenção de um maior dinamismo no mercado secundário de debêntures, consequência, em alguma medida, das novas séries de debêntures com incentivo
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Ano I Nº 2 Setembro/13 Mesmo sem registro de emissões primárias relevantes em agosto, a liquidez no mercado secundário de debêntures manteve tendência de recuperação. Porém, como observado no mês anterior,
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Ano IV Nº 35 Mai/16 No mês de maio, houve redução no número de operações extragrupo, em função da queda de 26% dos registros entre participantes. Com relação às estatísticas de volume negociado, a estabilidade
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Ano I Nº 3 Outubro/13 A persistência da volatilidade nos mercados de juros e a ausência de emissões primárias impactaram a dinâmica das operações, interrompendo o processo de recuperação dos negócios no
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Ano I Nº 1 Agosto/13 A volatilidade das curvas de juros, intensificada no final do semestre, afetou a liquidez dos ativos privados. Em maio e junho, observou-se redução do número de operações, especialmente
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Ano I Nº 4 Novembro/13 Outubro foi mês recorde de volume e número total de séries com registro no sistema REUNE, que completa um ano. O aumento, no entanto, decorreu predominantemente das operações realizadas
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Ano I Nº 1 Maio/14 O registro de negócios no Sistema REUNE apresentou incremento relevante em abril. O aumento não se deveu somente à maior liquidez do mercado secundário, mas também foi reflexo da evolução
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Ano III Nº 29 Nov/15 Mesmo com um número reduzido de dias úteis no mês, os dados de quantidade de operações no segmento extragrupo apresentaram crescimento em novembro, comparativamente ao mês anterior,
Mercado Secundário de Debêntures: Liquidez, Precificação e Volatilidade Set/16
Mercado Secundário de Debêntures: Liquidez, Precificação e Volatilidade Set/16 O número de emissões cresceu de forma expressiva, principalmente por ofertas com esforços restritos 400 350 300 250 200 150
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