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Swap SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) REGISTRO Campo Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 Tipo de Contrato (NÃO CONSTANTE) ou 02 (PAGAMENTO FINAL) Data Data Contrato Código identificador do contrato Participante Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte CPF ou CNPJ da parte quando for cliente 1. Cesta Garantias Parte Código identificador da Cesta de Garantias da Parte (caso haja) Comissão Parte Comissão da Parte Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1. Cesta Garantias Código identificador da Cesta de Garantias da (caso haja) Comissão Comissão da Data início Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data vencimento Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Adesão a Contrato Informação sobre o tipo de adesão do contrato. Possíveis valores: 00 - Sem adesão, 01 CGD, 02 CSA e 03 CGD/CSA. Valor base Valor base do contrato (2 casas decimais). Valor Base Valor base remanescente (2 casas decimais) Remanescente Valor Antecipado Valor Antecipado (2 casas decimais) Saldo Saldo (2 casas decimais) Sinal Saldo Sinal do Saldo. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Data do Saldo Data do Saldo. Formato: AAAAMMDD Funcionalidade Funcionalidade do Contrato: 00 (SEM_FUNCIONALIDADE), 01 (KNOCK_IN), 02 (KNOCK_OUT), 03 (KNOCK_INOUT), 04 (SWAPTION), 05 (COMPOUND), 06 (OPCAO_ARREPEND), 07 (KNOCK_IN_COM_OPCAO), 08 (KNOCK_OUT_COM_OPCAO). Agenda de Prêmio Paga prêmio. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) Reset Com Reset. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) Observação Observações quanto às características do contrato. Contrato a termo Valor base inicial Valor base do contrato se operação a termo. (2 casas decimais) Data operação termo Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. (Continua) 2
Campo Índice Termo Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO), 04 (OURO), 20 (TR), 23 (TJLP) e 00 (VCP). Percentual Termo Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. Contém duas casas decimais Contrato a termo índice "VCP" PU Inicial Com 8 decimais. Tipo/Classe Consultar código no sistema Nome Tipo/Classe Nome tipo classe Denominação Denominação VCP Fluxo de Juros e Amortizações Juros a cada Número Expresso em Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data inicio pagamento Data de inicio de pagamento de juros. Formato: juros AAAAMMDD. Amortização a cada Número Expresso em Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data inicio pagamento Data de inicio de pagamento de amortizaçao. Formato: amortização AAAAMMDD. Tipo de amortização Possíveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente), 02 (Sem Troca de Amortização), 03 (Na Data de Vencimento) Curva para Atualização - Participante Percentual Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato (2 casas decimais). Código índice Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO). TR Escolhida DataTR Sinal Taxa "+" ou "-" da. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa Taxa de juros atualizada (4 casas decimais). Lim. Inferior (Floor) Limite Inferior (8 casas decimais). Lim. Superior (Cap) Limite Superior (8 casas decimais). Valor Curva Atualizado Valor Curva Atualizado (2 decimais) Data Correção Data Correção Fator Original de Juros Fator (9 decimais) 3
Curva para Atualização - Campo Percentual Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato (2 casas decimais) Código índice Índice que atualiza o valor base da ContraParte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO). TR Escolhida DataTR Sinal Taxa "+" ou "-" da. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa Taxa de juros atualizada (4 casas decimais).. Lim. Inferior (Floor) Limite Inferior (8 casas decimais). Lim. Superior (Cap) Limite Superior (8 casas decimais). Valor Curva Atualizado Valor Curva Atualizado (2 decimais). Data Correção Data Correção. Formato AAAAMMDD. Fator Original de Juros Fator (9 decimais) Terceira Curva Parte/ Terceira Curva: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Cupom Limpo Cupom limpo Terceira Curva (7 decimais) Percentual Percentual Terceira Curva (2 decimais) Curva Tipo de Curva da Terceira Curva. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO) SUICO), 88 (PESO MEXICANO). Sinal Taxa Sinal da Terceira Curva: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de Juros Taxa de Juros Terceira Curva (4 decimais) Limitador Tipo do Limitador Terceira Curva: 00 (LIM. INFERIOR) 01 (LIM. SUPERIOR) Para Curva "VCP" - Participante Pu inicial Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 (8 decimais). Pu atual Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00 (8 decimais). Tipo/Classe Consultar Código no Sistema Nome Tipo/Classe Nome tipo classe Denominação Denominação VCP Para Curva "VCP" - Pu inicial Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 (8 decimais). Pu atual Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00 (8 decimais). Tipo/Classe Consultar Código no Sistema Nome Tipo/Classe Nome tipo classe Denominação Denominação VCP 4
Para Curva Moeda Parte Cupom Limpo Cupom limpo (7 decimais). Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Para Curva Moeda Cupom Limpo Cupom limpo (7 decimais). Data de Cotação Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Para Curva Libor - Participante Tipo Libor - moeda Tipo Libor - moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo Tipo Libor - periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Data de Cotação Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variação Cambial Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 Para Curva Libor - Tipo Libor - moeda Tipo Libor - moeda da. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo Tipo Libor - periodo da. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Data de Cotação Possíveis valores da : 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Variação Cambial Variação Cambial da. Possíveis valores: 15 Para curva TJMI - Participante Taxa Juros Taxa (4 decimais). Troca de Fluxo Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 5
Para curva TJMI Taxa Juros Taxa (4 decimais). Troca de Fluxo Troca de Fluxo. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). Variação Cambial Variação Cambial da. Possíveis valores: 15 Funcionalidade Parte/ Ponta do Trigger In: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Fator/Valor/Taxa Fator do Trigger In (8 decimais) Verificação Verificação do Trigger In: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) Data Disparo Data do Disparo. Formato: AAAAMMDD. Parte/ Ponta do Trigger Out: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Fator/Valor/Taxa Fator do Trigger Out (8 decimais). Verificação Verificação do Trigger Out: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) Data Disparo Data do Disparo. Formato: AAAAMMDD Titular Titular do Prêmio 1: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Prêmio 1 Valor do Prêmio 1 (2 decimais). Rebate Valor do Rebate (2 decimais ). Liquidação do Rebate Liquidação do Rebate: 00 (VENCIMENTO), 01 (TRIGGER OUT), 02(APÓS NUMERO DIAS UTEIS) Dias Úteis após o Dias úteis para liquidação do rebate após o trigger out. Trigger Out Prêmio 2 Valor do prêmio 2 (2 decimais). Data Exercício Prêmio Data do Prêmio 2. Formato: AAAAMMDD. 2 Estratégia Código da Estratégia (Fim) Observação: Os campos são separados por (;) Ponto e vírgula. 6
SWAP Nome do Arquivo DMOVIMENTO - Swap Tamanho do Registro REGISTRO Campo Data Data da operação. Formato: AAAAMMDD. Contrato Código identificador do contrato. Tipo do Contrato Possíveis valores: 00 (Constante), 01 (Não Constante) ou 02 (Pagamento Final). Meu Número Código de controle atribuído pelo Participante. Código operação Código identificador da operação. Participante Código CETIP da Instituição lançadora da operação. Código CETIP da contraparte na operação. Modalidade de Modalidade de Liquidação. Liquidação Código Tipo de Operação Código Tipo de Operação. Data início Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data vencimento Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Valor base Valor base do contrato. Adesão a Contrato Informação sobre o Tipo de Adesão do contrato. Possíveis valores: 0-SEM ADESAO 1-CGD 2-CSA 3- CGD/CSA. Observação: Os campos são separados por (;) Ponto e vírgula. (Fim) 7