Registro. Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja)

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1 Versão: 25/10/2010

2 SWAP Nome do Arquivo DPOSICAO (DPOSICAO-SWAP.TXT) Tipo de Contrato Data Contrato Participante Campo Registro Descrição Tipo do contrato. Possíveis valores: 00 (CONSTANTE), 01 (NÃO CONSTANTE) ou 02 (PAGAMENTO FINAL) Data Código identificador do contrato Código CETIP da Instituição lançadora da operação. CPF/CNPJ Cliente Parte CPF ou CNPJ da parte quando for cliente 1. Cesta Garantias Parte Comissão Parte Contraparte Código identificador da Cesta de Garantias da Parte (caso haja) Comissão da Parte Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente Contraparte CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1. Cesta Garantias Contraparte Comissão Contraparte Data início Data vencimento Tipo de Adesao Valor base Valor Base Remanescente Valor Antecipado Saldo Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja) Comissão da Contraparte Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD. Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD. Informação sobre o tipo de adesão do contrato. Possíveis valores: 0- SEM ADESAO, 1-CGD, 2-CSA, 3-CGD/CSA Valor base do contrato (2 casas decimais). Valor base remanescente (2 casas decimais) Valor Antecipado (2 casas decimais) Saldo (2 casas decimais) Sinal Saldo Sinal do Saldo. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Data do Saldo Funcionalidade Agenda de Prêmio Reset Observação Contrato a termo Valor base inicial Data operação termo Índice Termo Percentual Termo Data do Saldo Funcionalidade do Contrato: 00 (SEM_FUNCIONALIDADE), 01 (KNOCK_IN), 02 (KNOCK_OUT), 03 (KNOCK_INOUT), 04 (SWAPTION), 05 (COMPOUND), 06 (OPCAO_ARREPEND), 07 (KNOCK_IN_COM_OPCAO), 08 (KNOCK_OUT_COM_OPCAO). Paga prêmio. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) Com Reset. Possíveis valores: 00 (sim) e 01 (não) Observações quanto às características do contrato. Valor base do contrato se operação a termo. (2 casas decimais) Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD. Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 03 (DI), 01 (SELIC), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (OUTROS) Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. Contém duas casas decimais 2

3 Contrato a termo indice "VCP" PU Inicial Tipo/Classe Denominação Fluxo de Juros e Amortizações Juros a cada Expresso em Data inicio pagamento juros Amortização a cada Expresso em Data inicio pagamento amortização Tipo de amortização Curva para Atualização Participante Percentual Código índice TR Escolhida Sinal Taxa Taxa Lim. Inferior (Floor) Lim. Superior (Cap) Valor Curva Atualizado Fator Original de Juros Curva para Atualização Contraparte Percentual Código índice TR Escolhida Sinal Taxa Taxa Lim. Inferior (Floor) Lim. Superior (Cap) Valor Curva Atualizado Fator Original de Juros 10 inteiros e 8 fracionários Consultar código no sistema Denominação VCP Número Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data de inicio de pagamento de juros. Formato: AAAAMMDD. Número Possíveis valores: 00 (Dias Úteis),01 (Dias Corridos), 02 (Meses) Data de inicio de pagamento de amortizaçao. Formato: AAAAMMDD. Possíveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente), 02 (Sem Troca de Amortização), 03 (Na Data de Vencimento) Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato (3 inteiros e 2. Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO). DataTR "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada (3 inteiros e 4 Limite Inferior Limite Superior Valor Curva Atualizado (2 Fator (9 Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato. Contém três casas inteiras e duas fracionárias. Índice que atualiza o valor base da Parte. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 00 (VCP), 29 (TJMI), 27 (LIBOR), 99 (Prefixado 252d), 60 (Prefixado 360d), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE), 38 (FRANCO SUICO), 88 (PESO MEXICANO). DataTR "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de juros atualizada. Limite Inferior Limite Superior Valor Curva Atualizado (2 Fator (9 3

4 Terceira Curva Parte/Contraparte Cupom Limpo Terceira Curva: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Cupom limpo Terceira Curva (7 Percentual Percentual Terceira Curva (2 Tipo de Curva da Terceira Curva. Possíveis valores: 03 (DI), 15 (DOLAR), 01 (SELIC), 04 (OURO), 09 (IGP-M), 10 (IGP-DI), 16 Curva (INPC), 20 (TR), 23 (TJLP), 65 (DOLAR COM. EXP), 33 (EURO), 35 (IENE) Sinal Taxa Sinal da Terceira Curva: 00 ("+") e 01 ("-"). Taxa de Juros Limitador Para Curva "VCP" Participante Pu inicial Pu atual Tipo/Classe Denominação Para Curva "VCP" Contraparte Pu inicial Pu atual Tipo/Classe Denominação Para Curva Moeda Parte Cupom Limpo Para Curva Moeda Contraparte Cupom Limpo Para Curva Libor Participante Tipo Libor - moeda Tipo Libor - periodo Taxa de Juros Terceira Curva (4 Tipo do Limitador Terceira Curva: 00 (LIM. INFERIOR) 01 (LIM. SUPERIOR) Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00. (8 Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00.(8 Denominação VCP Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00. (8 Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00.(8 Denominação VCP Cupom limpo (7 Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Cupom limpo (7 Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). Tipo Libor - moeda da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Parte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Parte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 4

5 Para Curva Libor Contraparte Tipo Libor - moeda Tipo Libor - periodo Para curva TJMI Participante Taxa Juros Troca de Fluxo Para curva TJMI Contraparte Taxa Juros Troca de Fluxo Funcionalidade Parte/Contraparte Fator/Valor/Taxa Verificação Data Disparo Parte/Contraparte Fator/Valor/Taxa Verificação Data Disparo Titular Prêmio 1 Tipo Libor - moeda da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA). Tipo Libor - periodo da Contraparte. Possíveis valores: 00 (Mensal), 01 (Trimestral), 02(Semestral), 03 (Anual). Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3). da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 Taxa (4 Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 Taxa (4 Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo). da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 Cotação (7 Alíquota (5 Valor limite inferior (5 Valor limite superior (5 Ponta do Trigger In: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Fator do Trigger In (8 Verificação do Trigger In: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) Data do Disparo Ponta do Trigger Out: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Fator do Trigger Out (8 Verificação do Trigger Out: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) Data do Disparo Titular do Prêmio 1: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) Valor do Prêmio 1 (2 5

6 Rebate Valor do Rebate (2 Liquidação do Rebate Liquidação do Rebate: 00 (VENCIMENTO), 01 (TRIGGER OUT), 02(APÓS NUMERO DIAS UTEIS) Dias Úteis após o Trigger Out Dias úteis para liquidação do rebate após o trigger out Prêmio 2 Valor do prêmio 2 (2 Data Exercício Prêmio 2 Data do Prêmio 2 Estratégia Código da Estratégia (Fim) 6