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1 Versão: 24/10/2011

2 Conteúdo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)

3 Termo de Moedas, e de Nome do Arquivo 1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: Data do Arquivo Data de criação do arquivo Moeda,, Código da Parte Código CETIP do que representa a parte do lançamento. Moeda,, Nome da Parte Nome do Parte. Moeda,, Ponto e Virugla(;). Cpf/Cnpj do Codigo do Cpf/Cnpj do Ponto e virugla(;). Indicador de Cesta Garantia Indica se tem Cesta Garantia, S ou N Ponto e virgula(;). Codigo Cesta Garantia Codigo da Cesta Garantia do Moeda,, Moeda,, Moeda,, Data de Vencimento Data de vencimento do contrato. Contrato Código do contrato. Data de Emissão Data de Emissão do contrato. (AAAAMMDD) Data de Início de Vigência Data de início da vigência do contrato. Código da Contraparte Código CETIP do contraparte do contrato. Nome da Contraparte Nome do Contraparte. Ponto e virgula (;). 3

4 Cpf/Cnpj da Contraparte Codigo do Cpf/Cnpj da Contraparte Indicador de Cesta Garantia ContraParte Indica se Contraparte tem Cesta Garantia, S ou N Ponto e virgula(;). Codigo Cesta Garantia Codigo da Cesta Garantia do Contraparte Contraparte Ponto e virgula (;). Código Sisbacen da Moeda Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela em anexo. Moeda, e Moeda, e Símbolo da Moeda Símbolo da Moeda do contrato. Moeda, e Valor Base no registro Valor Nominal na emissão do Moeda, e contrato, na moeda do contrato. Valor Base atual Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Moeda, e Valor Antecipado Total das antecipações sobre o Moeda, e contrato, na moeda do contrato. Taxa Forward Taxa Forward no Registro. Posição do Código do Papel do : 0=Comprador ; 1=Vendedor Descrição da posição do Descritivo do Papel do : COMPRADOR ; VENDEDOR Cross-Rate Seleção de Cross-rate: SIM ou NAO Data de Alteração Data de alteração do contrato, se houver. Moeda e. Moeda e. 4

5 Situação do Contrato Situação atual do contrato. Tipo do Contrato Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU SISBACEN/FEEDER Código do Boletim Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h Horário do Boletim Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM) Código da Cotação Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 Taxa de Câmbio Taxa Forward (taxa atual) Editado com sinal e vírgula decimal. Taxa de Paridade Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com sinal e vírgula decimal. Moeda e. Moeda, e Moeda e. Moeda, e Moeda, e Nome do Feeder Nome do Feeder se for o caso de Moeda e. contrato feeder. Tela função Consulta Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos s para obtenção da cotação. Praça de Negociação Moeda e. Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Moeda e. 5

6 Horário da Consulta Texto livre. Referência ao horário de apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Moeda e. Tipo de Cotação Tipo de cotação da moeda de Moeda e. referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA ; VENDA ou MEDIA Tipo de Paridade Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM Data de Avaliação Data a ser utilizada para obter as cotações visando avaliar o contrato. Comissão Taxa de comissão caso exista intermediação. Momento do Pagamento Momento do pagamento da intermediação. INICIO. Código do Cedente Código CETIP do cedente no caso do contrato ter sido cedido. Código do Adquirente Código CETIP do adquirente no caso do contrato ter sido cedido. Código do Anuente Código CETIP do anuente no caso do contrato ter sido cedido. Contrato de Origem Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido. Contrato Global Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NÃO Moeda e. Moeda e. Moeda e. 6

7 Código Sisbacen da Moeda Cotada Código Sisbacen da Moeda Cotada no caso de contrato de Paridades/Asiático Veja tabela em anexo. Tipo Média Asiático Tipo da média utilizada na apuração, Indice no contrato Asiático. Tipo Indicador Código do Tipo de Indicador Financeiro Financeiro do contrato Indicador de Termo a Indica se o contrato é Termo a Termo Termo Data de Fixação Para contrato Termo a Termo, indica a data em que o contrato terá o seu início, Indice e Forma de Atualização da Para contrato Termo a Termo, indica taxa a termo qual será a forma de atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato Valor ou Percentual Negociado Para contrato Termo a Termo, ampo destinado a informar o valor ou o percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato Ajustar Taxa Campo destinado a informar se ocorrerá ajuste de taxa no contrato. Responsável pelo Ajuste Campo destinado a informar o de Taxa responsável pelo ajuste da taxa Data inicial para o Campo destinado a informar a data ajuste da taxa incial para o ajuste da taxa Data final para o ajuste Campo destinado a informar a data da taxa final para o ajuste da taxa Data do Ajuste da Taxa Campo destinado a informar a data de quando foi ajustado a Taxa Forward 7

8 Limites Campo destinado para informar o tipo de limite no contrato Valor Superior Campo destinado para informar o valor do limite superior no contrato Valor Inferior Campo destinado para informar o valor do limite inferior no contrato Prêmio a ser pago pelo Campo destinado a informar o responsável a pagar o prêmio Valor do Prêmio Campo destinado a informar valores para o prêmio Modalidade de Tipo da modalidade de liquidação da Liquidação operação de prêmio. Bolsa Referência Descrição da Bolsa de Referência. (Fonte Apuração) Indicador Financeiro Nome do Indicador Financeiro (Commodity / Mercadoria) Critério de Apuração Descrição do Critério de Apuração (Tipo de Critério) Unidade de Negociação Unidade de Medida de negociação, Indice Fonte de Informação Fonte de Informação Mês Vencimento Mês de Vencimento do Grupo de Commodity Ano de Vencimento Ano de Vencimento do Grupo de Commodities Quantidade de Commodities ou Quantidade de Indice Quantidade de Commodities, Indice 8

9 Quantidade Antecipada Quantidade de Commodities Antecipada, Indice Preço de Operação Preço de Operação, Indice Observação Observação do contrato Ponto e virgula(;). Data Verificação 1 Data de Verificação 1. Valor Referência 1 Valor de Referência 1 da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Data Verificação 2 Data de Verificação 2. Valor Referência 2 Valor de Referência 2 da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. e com ajuste periódico e com ajuste periódico Data Verificação N Data de Verificação N. e com ajuste periódico Valor Referência N Valor de Referência N da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. (Fim) Observação: Os contratos com ajuste periódico (Commodity periódico ou Moeda Asiático) serão exibidos com datas e valores relativos. O comprimento, nestes casos, pode aumentar de acordo com a quantidade de datas de verificação ou datas de ajuste do contrato em questão (estes registros não muito freqüentes). Para outros tipos de contrato estes campos ficam vazios. 9