Módulo de Informações de Derivativos. Manual de Operações

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1 Módulo de Informações de Derivativos Manual de Operações Versão: 28/09/2009

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3 Conteúdo Introdução... 1 Conhecendo o Produto...2 Ações dos Botões das Telas...3 Menu Lançamentos... 5 Registro de Informações de Derivativos...6 Registro de Dados da Estratégia...8 Menu Consulta Consulta de Informações de Derivativos...12 Histórico de Informações de Derivativos...14 Contratos sem Atualização no Dia...16 Consulta de Estratégia / Campos Habilitados...18 Consulta Dados da Estratégia...20 Informações Adicionais Campos para constituição de Estratégias...24 Regras de Negócios...33 Glossário iii

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5 Introdução

6 Módulo de Informações de Derivativos Conhecendo o Produto O MID - Módulo de Informações de Derivativos foi desenvolvido a partir da necessidade de um instrumento específico para o acompanhamento e atualização de informações relativas a contratos de Swap com curva VCP e Tipo/Classe 73 (Estratégia) Marcação à Mercado e ao nível de exposição das Partes envolvidas no registro desse tipo de Contrato. O detalhamento das informações de Marcação à Mercado, % de Notional (nível de exposição mínimo e máximo) e Dados da Estratégia das Partes envolvidas no registro de contratos pretende prover ao Participante uma ferramenta que possibilite maior transparência e monitoramento da operações realizadas com Derivativos no mercado.. Observação: Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe. 2 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

7 Ações dos Botões das Telas Introdução Botão Atualizar Confirmar Corrigir Desistir Enviar Exibir página Limpar campos Obter no Formato Pesquisar Voltar Sair Funcionalidade Re-executa a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, entre a consulta e a nova atualização da Tela de Relação. Confirma os dados informados em tela. Retorna a tela anterior para correção de dados. Desiste da operação, retornando à tela da área de serviços. Envia os dados informados para validação. Exibe a página indicada pela usuário. Limpa todos os campos selecionados e digitados. Gera arquivo *.XML (Excel) ou *.TXT, dependendo da opção escolhida na caixa de seleção, para visualização dos resultados da Tela de Relação. Submete os dados selecionados para pesquisa. Retorna à tela anterior. Sai da função, retornando a tela inicial do Módulo. Versão: 28/09/2009 3

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9 Menu Lançamentos

10 Módulo de Informações de Derivativos Registro de Informações de Derivativos Visão Geral Esta funcionalidade possibilita que o Participante registre e atualize as informações de Marcação à Mercado e indique os percentuais de Notional Mínimo e Notional Máximo. Os registros e atualizações das informações são unilaterais, ou seja, cada Parte é responsável por seu lançamento, independente do lançamento da Contraparte. As Partes podem informar quantos Valores de Marcação a Mercado e Notional Mínimo e Máximo forem necessários, até o final da grade de registro sem modalidade, permanecendo válido o último informado. Tela Filtro Registro de Informações de Derivativos Nesta tela o Participante deve informar o Código do Contrato de Swap passível de atualização de Valores de Marcação a Mercado e Notional Mínimo e Notional Máximo. Tela Registro de Informações de Derivativos Por meio desta tela Participante pode informar o Valor de Marcação a Mercado, positivo ou negativo, e os Valores de Notional. 6 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

11 Menu Lançamentos Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o Módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do lançamento. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número da operação. Descrição dos campos da Tela Registro Campo Papel Meu número Descrição O Participante deve informar se é Ponta 1 ou Ponta 2 no Contrato. Número indicativo do Participante na operação. Marcação a Mercado +/- Caixa de Seleção com as opções: Vazio, + e -. Refere-se ao campo Valor. Valor Valor de mercado do contrato. Pode ser informado com até 10(dez) números inteiros e 2(dois) decimais. Valores de Notional Valor Mínimo (%) Valor Máximo (%) Percentual mínimo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado. Pode ser informado com até 4(quatro) números inteiros e 2(dois) decimais. Percentual máximo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado Pode ser informado com até 4(quatro) números inteiros e 2(dois) decimais. Versão: 28/09/2009 7

12 Módulo de Informações de Derivativos Registro de Dados da Estratégia Visão Geral Esta função possibilita aos Participantes informarem os dados de determinada Estratégia de Derivativos vinculada a Contratos de Swap. Observações: 1 - A estratégia a ser vinculada ao contrato deve ser, primeiramente, autorizada/habilitada pela CETIP para o(s) Participante(s) que a requisitou(aram). 2 - Os respectivos dados da estratégia, para indicação nos campos previamente habilitados pela CETIP, devem ser, obrigatoriamente, informados no dia do registro do contrato. Tela Filtro Registro de Dados de Estratégia Nesta tela filtro o Participante deve informa o Código do Contrato de Swap em que a Estratégia de Derivativos foi habilitada e, em seguida, clicar no botão Pesquisar. 8 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

13 Menu Lançamentos Tela Registro de Dados de Estratégia Caso o código do contrato informado na tela filtro seja habilitado, o sistema exibe tela para registro dos dados da Estratégia. Nesta tela o Participante deve informar o campo Meu número e os campos referentes a Estratégia vinculada ao contrato. Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o Módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmar, corrigir ou desistir do lançamento. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número da operação de dados da estratégia. Os campos da estratégia devem ser indicados por ambas as Partes do contrato e, após o lançamento da Parte, o contrato ficará com a situação pendente do lançamento da Contraparte. No caso de contratos realizados entre um Participante (Conta Própria) e seu Cliente (Conta 1) o lançamento pode ser executado através de comando único do Participante. Tanto para operações duplo comandadas, quanto para operações unilaterais, após as Partes realizarem o lançamento de informação dos dados da estratégia, não é admitido o cancelamento da operação, sendo necessário um novo lançamento para substituir o anterior na mesma data de registro. Versão: 28/09/2009 9

14 Módulo de Informações de Derivativos Observações: 1 - Todos os campos habilitados na estratégia devem, obrigatoriamente, serem preenchidos. 2 - As operações pendentes podem ser visualizadas e lançadas através da função Manutenção de Operações Pendentes, no Módulo Operações. 3 - Quando o campo Upload de Arquivo estiver habilitado para uma estratégia, é necessário apenas que uma Parte insira o documento. Caso ambas as Partes façam uploads de documentos, apenas o documento inserido pelo primeiro Participante a informar os dados da estratégia será aceito. 4 - Para consultar a relação, descrição e formato dos campos que poderão ser habilitados para Estratégia de Derivativos, acesse o tópico Campos para constituição de Estratégias. 10 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

15 Menu Consulta

16 Módulo de Informações de Derivativos Consulta de Informações de Derivativos Visão Geral Esta consulta possibilita ao Participante visualizar a última atualização de Valor de Marcação à Mercado e Notional Mínimo e Máximo. Tela Filtro Consulta de Informações de Derivativos Nesta tela filtro o Participante deve informar os dados relativos ao contrato que se deseja visualizar as atualizações. Ao preencher apenas os campos relativos a Parte e Contraparte, o Módulo busca todos os contratos do Participante informado. Após preencher os campos desejados, o usuário deve clicar no botão Pesquisar. Descrição dos campos da Tela Filtro Campo Nome Simplificado Parte Parte Nome Simplificado Contraparte Contraparte Código do Contrato Tipo do IF Descrição Nome simplificado da Parte no Contrato. Código CETIP da Parte no Contrato. Nome simplificado da Contraparte no Contrato. Código CETIP da Contraparte no Contrato. Código de identificação do Contrato a ser pesquisado. Campo default, com a opção Swap. 12 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

17 Menu Consulta Tela de Relação Consulta de Informações Através da Tela de Relação o Participante pode visualizar a última atualização realizada, por data, em um contrato. Observação: As informações da Contraparte podem ser vista apenas se os Participantes estiverem alocados sob a mesma Família de Digitação. Versão: 28/09/

18 Módulo de Informações de Derivativos Histórico de Informações de Derivativos Visão Geral Esta função permite que o Participante visualize o histórico de todas atualizações efetuadas nos Valores de Marcação a Mercado e Notional Mínimo e Máximo. Tela Filtro Histórico de Informações Para realizar a consulta o Participante deve preencher, pelo menos, o campo Data de Registro e clicar no botão Pesquisar. Para maior detalhamento da pesquisa, basta preencher os outros campos da Tela Filtro. Descrição dos campos da Tela Filtro Campo Nome Simplificado Parte Parte Nome Simplificado Contraparte Contraparte Código do Contrato Tipo do IF Data de Registro Descrição Nome simplificado da Parte no Contrato. Código CETIP da Parte no Contrato. Nome simplificado da Contraparte no Contrato. Código CETIP da Contraparte no Contrato. Código de identificação do Contrato a ser pesquisado. Campo default, com a opção Swap. Preenchimento obrigatório. Informar o intervalo ou a data (preencher apenas o primeiro campo) em que as informações do contrato foram atualizadas. A data inicial deve ser menor ou igual a data final, caso contrário o Módulo exibe mensagem de erro. 14 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

19 Menu Consulta Tela de Relação Histórico de Informações Na Tela de Relação, é disponibilizado para o usuário as informações sobre todas as atualizações realizadas pelo Participante, nos contratos registrados no intervalo de tempo informado. Versão: 28/09/

20 Módulo de Informações de Derivativos Contratos sem Atualização no Dia Visão Geral Esta consulta possibilita ao Participante visualizar os contratos registrados em que, pelo menos, umas das Partes tenha registrado Curva VCP e Tipo/Classe Estratégia, que não foram atualizados no dia, ou seja, que estão pendentes de inclusão de Valores de Marcação à Mercado e Notional Máximo e Mínimo. Tela Filtro Informações Pendentes Para efetuar a consulta o usuário deve preencher, pelo menos, um campo da Tela Filtro e clicar no botão Pesquisar. Ao informar o código da Parte, por exemplo, o módulo busca todos os contratos pendentes de atualização de Marcação à Mercado e Notional deste Participante. Descrição dos campos da Tela Filtro Campo Nome Simplificado Parte Parte Nome Simplificado Contraparte Contraparte Código do Contrato Tipo do IF Descrição Nome simplificado da Parte no Contrato. Código CETIP da Parte no Contrato. Nome simplificado da Contraparte no Contrato. Código CETIP da Contraparte no Contrato. Código de identificação do Contrato a ser pesquisado. Campo default, com a opção Swap. 16 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

21 Menu Consulta Campo Status Descrição Caixa de seleção para que o Participante informe o tipo de pendente do contrato. Opções: Pendente de MTM, Pendente de Notional e Pendente de MTM e Notional. Tela de Relação Informações Pendentes Nesta Tela de Relação podem ser visualizados todos os contratos de um determinado Participante, não atualizados no dia. Versão: 28/09/

22 Módulo de Informações de Derivativos Consulta de Estratégia / Campos Habilitados Visão Geral Através desta consulta o Participante pode visualizar os campos habilitados da estratégia adotada para um determinado contrato. Tela Filtro Consulta de Estratégia Nesta tela o Participante deve preencher algum campo de filtro que direcione à(s) estratégia(s) requerida(s). Ao preencher apenas o campo Conta, o módulo busca todas as estratégias, mesmo as que não foram vinculadas em algum contrato, do Participante informado. Após informar os campos desejados para filtro de busca, o usuário deve clicar no botão Pesquisar. Observações: 1 - A Estratégia só é apresentada para o Participante parte no contrato ao qual esta estratégia esteja vinculada ou para o Participante que esteja habilitado a utilizá-la. 2 - Caso haja mais de um Participante habilitado para uma Estratégia, apenas as informações dos Membros da mesma Família de Digitação serão visualizadas. Descrição dos campos da Tela Filtro Campo Tipo IF Nome da Estratégia Código da Estratégia Descrição Caixa de seleção de instrumentos financeiros. Opção: Swap. Informar o nome da estratégia que se deseja visualizar os campos habilitados. Informar o código da estratégia que se deseja visualizar os campos habilitados. 18 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

23 Menu Consulta Campo Conta Descrição Preenchimento obrigatório. Informar a conta CETIP do Participante, ou Membro da Família de Digitação, que está habilitado a utilizar a estratégia a ser consultada ou conta CETIP da Contraparte no contrato no qual a estratégia está vinculada. Este último não precisa estar habilitado para usar a estratégia. Tela de Relação Campos Habilitados Nesta tela, é disponibilizada para o Participante uma relação das estratégias encontradas através do filtro. Para acessar os detalhes de determinada estratégia o Participante deve clicar no link contido no campo Código da Estratégia. Tela Manutenção de Estratégia Após clicar em uma estratégia do campo Código da Estratégia, na tela anterior o módulo exibe tela para consulta dos campos habilitados. Através desta tela é possível visualizar todos os campos que estão habilitados e que, consequentemente, devem ser preenchidos pelo Participante habilitado a utilizar a estratégia e a Contraparte do respectivo contrato de Swap. Versão: 28/09/

24 Módulo de Informações de Derivativos Consulta Dados da Estratégia Visão Geral Esta consulta possibilita ao Participante visualizar os dados da estratégia informados para seu(s) respectivo(s) contrato(s). Tela Filtro Dados de Estratégia Nesta tela o Participante deve informar, pelo menos, a Conta CETIP do Participante para que a pesquisa seja efetuada. Descrição dos campos da Tela Filtro Campo Conta Código da Estratégia Código IF Descrição Preenchimento obrigatório. Informar a conta CETIP do Participante, ou Membro da Família de Digitação, que está habilitado a utilizar a estratégia a ser consultada. Informar o código da estratégia que se deseja consultar os dados informados. Código do instrumento financeiro que contém a estratégia a ser consultada. Tela de Relação Dados da Estratégia de Derivativos 20 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

25 Menu Consulta Quando o Código da Estratégia não é informado na tela filtro, o módulo exibe tela com a relação de todas as estratégias com dados registrados para os contratos do Participante informado. Esta tela possui dois links: Código da Estratégia, que direciona a consulta para tela onde estão relacionados todos os contratos vinculados à estratégia selecionada (ver próxima tela); e Código IF, que direciona a consulta à Tela Características de Contrato de Swap, tela com todos os detalhes do Contrato de Swap selecionado. Tela de Relação Dados da Estratégia de Derivativos - Contratos vinculados Após clicar nos links referentes ao campo Código da Estratégia, na tela anterior, o Participante é direcionado à tela de relação onde são exibidos todos os contratos e respectivos dados registrados na estratégia selecionada. O Participante pode clicar em um link do campo Código IF, para detalhar apenas o instrumento financeiro desejado. Versão: 28/09/

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27 Informações Adicionais

28 Módulo de Informações de Derivativos Campos para constituição de Estratégias Na tabela abaixo estão listados os campos, que podem ser habilitados para Estratégias, e seus respectivos códigos para Transferência de Arquivos. Nome Tipo de Conteúdo ID % Capital Protegido 9(03)V99 C % Ganho 9(03)V99 C Data de Verificação Final D, D-1, D-2, D-3 C Data de Verificação Inicial D, D-1, D-2, D-3 C Data Exercício Opção de Compra D, D-1, D-2, D-3 C Data Exercício Opção de Venda D, D-1, D-2, D-3 C Data Indicador D, D-1, D-2, D-3 C Data Indicador_1 D, D-1, D-2, D-3 C Data Indicador_2 D, D-1, D-2, D-3 C Data Indicador_3 D, D-1, D-2, D-3 C Data Indicador_4 D, D-1, D-2, D-3 C Exposição Cliente 9(04)v9(02) C Fator Alavancagem 9(03)v9(04) C Fonte Indicador X(20) C Fonte Indicador_1 X(20) C Fonte Indicador_2 X(20) C Fonte Indicador_3 X(20) C Fonte Indicador_4 X(20) C Ganho com Knock In 9(10)V9(04) C Ganho com Knock Out 9(10)V9(04) C Ganho sem Knock In 9(10)V9999 C Ganho sem Knock Out 9(10)V9999 C CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

29 Informações Adicionais Nome Tipo de Conteúdo ID Indicador X(20) C Indicador_1 X(20) C Indicador_2 X(20) C Indicador_3 X(20) C Indicador_4 X(20) C Knock In Opção de compra 9(06)v9(06) C Knock In Opção de venda 9(06)v9(06) C Knock In_Indicador_1 9(06)v9(06) C Knock In_Indicador_2 9(06)v9(06) C Knock In_Indicador_3 9(06)v9(06) C Knock In_Indicador_4 9(06)v9(06) C Knock Out Opção de compra 9(06)v9(06) C Knock Out Opção de venda 9(06)v9(06) C Knock Out_Indicador_1 9(06)v9(06) C Knock Out_Indicador_2 9(06)v9(06) C Knock Out_Indicador_3 9(06)v9(06) C Knock Out_Indicador_4 9(06)v9(06) C Lastro Base X(20) C Lastro Código do Ativo X(20) C Lastro Expressão X(20) C Lastro Indexador X(20) C Lastro Prazo X(20) C Lastro Taxa 9(10)V9999 C Limitador Rentabilidade 9(03)V9(04) C Limite Alta Opção de Compra 9(10)V C Versão: 28/09/

30 Módulo de Informações de Derivativos Nome Tipo de Conteúdo ID Limite Alta Opção de Venda 9(10)V C Limite Baixa Opção de Compra 9(10)V C Limite Baixa Opção de Venda 9(10)V C Limite Cupom Indicador 9(10)V9(08) C Limite Cupom Indicador_1 9(10)V9(08) C Limite Cupom Indicador_2 9(10)V9(08) C Limite Cupom Indicador_3 9(10)V9(08) C Limite Cupom Indicador_4 9(10)V9(08) C Limite Inferior Indicador 9(10)V9(08) C Limite Inferior Indicador_1 9(10)V9(08) C Limite Inferior Indicador_2 9(10)V9(08) C Limite Inferior Indicador_3 9(10)V9(08) C Limite Inferior Indicador_4 9(10)V9(08) C Limite Superior Indicador 9(10)V9(08) C Limite Superior Indicador_1 9(10)V9(08) C Limite Superior Indicador_2 9(10)V9(08) C Limite Superior Indicador_3 9(10)V9(08) C Limite Superior Indicador_4 9(10)V9(08) C Multiplicador Opção de Compra 9(04)V9999 C Multiplicador Opção de Venda 9(04)V9999 C Obs Indicador_1 X(50) C Obs Indicador_2 X(50) C Obs Indicador_3 X(50) C Obs Indicador_4 X(50) C Observação X(320) C CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

31 Informações Adicionais Nome Tipo de Conteúdo ID Parâmetro Accrual Fonte de Informação X(20) C Parâmetro Accrual Moeda X(20) C Parâmetro Accrual Taxa 9(10)V9999 C Parâmetro Accrual Valor X(20) C Parâmetro Cliente X(20) C Participação Indicador 9(03)V9(02) C Percentual Indicador 9(03)V9(02) C Percentual Indicador_1 9(03)V99 C Percentual Indicador_2 9(03)V99 C Percentual Indicador_3 9(03)V99 C Percentual Indicador_4 9(03)V99 C Percentual Taxa Pre 9(03)V9(02) C Periodicidade de Verificação X(20) C Peso Indicador X(20) C Peso Indicador_1 9(10)V9999 C Peso Indicador_2 9(10)V9999 C Peso Indicador_3 9(10)V9999 C Peso Indicador_4 9(10)V9999 C Peso Indicador_5 9(10)V9999 C Preço á Vista 9(10)V9999 C Preço Ex Opção de Compra 9(10)V C Preço Ex Opção de Venda 9(10)V C Prêmio Opção de Compra 9(10)V99 C Prêmio Opção de Venda 9(10)V99 C Remuneração Prêmio X(20) C Versão: 28/09/

32 Módulo de Informações de Derivativos Nome Tipo de Conteúdo ID Rentabilidade Máxima 9(03)V9(04) C Rentabilidade Mínima 9(03)V9(04) C Spread 9(10)V9999 C Strike Indicador 9(10)V9(08) C Strike Indicador_1 9(10)V9(08) C Strike Indicador_2 9(10)V9(08) C Strike Indicador_3 9(10)V9(08) C Strike Indicador_4 9(10)V9(08) C Taxa Cupom Banco 9(10)V(04) C Taxa Cupom Cliente 9(10)V(04) C Taxa de Rebate 9(10)V(04) C Taxa Pré Chamada antecipada 9(10)V(04) C Taxa Pré_abaixo 9(10)V(04) C Taxa Pré_acima 9(10)V(04) C Taxa Pré_dentro 9(10)V(04) C Taxa Pré_fora 9(10)V(04) C Taxa Préfixada 9(10)V9999 C Taxa Prefixada Base X(20) C Taxa Prefixada Expressao X(20) C Taxa Prefixada Prazo X(20) C Taxa_Cupom Dolar 9(10)V(04) C Taxa_Cupom Euro 9(10)V(04) C Tipo da opção Americana; Européia C Tipo Opção de Compra Americana; Européia C Tipo Opção de Venda Americana; Européia C CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

33 Informações Adicionais Nome Tipo de Conteúdo ID Upload de Arquivo PDF C Valor Arrependimento 9(10)V9999 C Valor Inicial Indicador 9(10)V(04) C Valor Inicial Indicador_1 9(10)V9999 C Valor Inicial Indicador_2 9(10)V9999 C Valor Inicial Indicador_3 9(10)V9999 C Valor Inicial Indicador_4 9(10)V9999 C Valor Knock In 9(10)V9999 C Valor Knock Out 9(10)V9999 C Valor Máximo Acumulado 9(10)V(04) C Valor Partida 9(10)V9999 C Empresa X(20) C Knock In_Indicador 9(06)v9(06) C Knock Out_Alta_Indicador 9(06)v9(06) C Knock Out_Baixa_Indicador 9(06)v9(06) C Knock Out_Indicador 9(06)v9(06) C Lastro X(20) C Limite Indicador 9(10)V9(08) C Percentual Menor 9(03)V99 C Pesos dos Indicadores X(20) C Strike_Digital 9(10)V9(08) C Strike_Forward 9(10)V9(08) C taxa Cupom 9(10)V(04) C taxa Cupom_1 9(10)V(04) C taxa Cupom_2 9(10)V(04) C Versão: 28/09/

34 Módulo de Informações de Derivativos Nome Tipo de Conteúdo ID taxa Cupom_3 9(10)V(04) C taxa Cupom_4 9(10)V(04) C Taxa de Referência 9(10)V(04) C Parâmetro do Cliente X(10) C Dólar Inicial 9(03)V9(04) C Euro Inicial 9(03)V9(04) C Valor do Rebate 9(10)V9(02) C Tipo da Barreira 9(01) C Strike_Call 9(10)V9(08) C Strike_Put 9(10)V9(08) C Strike_1_Ind 9(10)V9(08) C Strike_2_Ind 9(10)V9(08) C Strike_3_Ind 9(10)V9(08) C Strike_4_Ind 9(10)V9(08) C Valor_desembolsado 9(10)V9(02) C % Correção 9(10)V9(02) C Período Correção X(10) C % Valor Nominal Atualizado 9(03)V9(02) C Valor Fixo 9(10)V9(02) C Taxa Pré Banco 9(10)V(04) C Taxa Pré Cliente 9(10)V(04) C Taxa Banco 9(10)V(04) C Taxa Cliente 9(10)V(04) C D-n D; D-1; D-2; D-3 C Taxa Máxima 9(10)V(04) C CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

35 Informações Adicionais Nome Tipo de Conteúdo ID Taxa Mínima 9(10)V(04) C Basis Points 9(06) C Data de Antecipação Inicial AAAAMMDD C Data de Antecipação Final AAAAMMDD C Exposição Máxima Cliente 9(10)V9(02) C % Correção da Exp Máx Cliente 9(03)V9(02) C Data Apuracao Inicial 1 AAAAMMDD C Data Apuracao Final 1 AAAAMMDD C Data Apuracao Inicial 2 AAAAMMDD C Data Apuracao Final 2 AAAAMMDD C cap 9(06)V9(04) C ParJuros 9(10)V(04) C Call 9(06)v9(06) C Put 9(06)v9(06) C Ibov 9(06)V99 C Index vcto X(20) C Taxa_Ref_1 9(10)V(04) C Taxa_Ref_2 9(10)V(04) C Taxa_Ref_3 9(10)V(04) C Taxa_Ref_4 9(10)V(04) C KO ON_Alta 9(06)v9(06) C KO ON_Baixa 9(06)v9(06) C Ação X(10) C Ação>DI X(10) C Versão: 28/09/

36 Módulo de Informações de Derivativos Nome Tipo de Conteúdo ID Ação<=DI X(10) C IBOVo 9(06)V99 C Floor 9(06)V9(04) C US_Cap 9(03)V9(04) C Dta_Final AAAAMMDD C ParAccrual X(20) C Period_Strike AAAAMMDD C Dta_Inicial AAAAMMDD C Taxa Pré 1 9(10)V(04) C Taxa Pré 2 9(10)V(04) C Eur_Dol_Ini 9(03)V9(04) C Correc Lim 9(03)V9(02) C Data Oper AAAAMMDD C Dolar_Final 9(03)V9(04) C Observações: 1 - Os campos habilitados para uma determinada estratégia são de preenchimento obrigatório. 2 - O upload de arquivos de extensão.pdf não é permitido por transferência de arquivos. 32 CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

37 Regras de Negócios Informações Adicionais Abaixo algumas informações sobre o MID - Módulo de Informações de Derivativos: 1. A informação de Marcação à Mercado, Notional Mínimo e Notional Máximo devem ser realizadas apenas para Contratos de Swap em que, pelo menos uma das pontas tenha registrado Curva VCP com Tipo/Classe igual a 73 - Estratégia; 2. Ambas as Partes de um Contrato devem informar valores de Marcação à Mercado e Notional, mesmo que uma ponta não tenha registrado Curva VCP com Tipo/Classe igual a 73 - Estratégia; 3. Os registros de Valores de Marcação à Mercado e Notional são independentes e de comando unilateral; 4. Não há limites quantitativos para informação de Valores de Marcação à Mercado e Notional, desde que seja respeitado o horário de fechamento da grade de registro sem modalidade; 5. As informações de Curvas Marcadas à Mercado de Contratos de Swap com Reset, que tenham Curva VCP e Tipo/Classe 73 - Estratégia, devem ser informadas no Módulo Swap, para que o Reset seja ativado. Posteriormente esses valores podem ser atualizados pelos Participantes através do MID; 6. Cabe a CETIP aprovar, cadastrar e habilitar determinada Estratégia solicitada pelo Participante, para que este a utilize no Registro do Contrato de Swap, no Módulo Swap; e 7. O Registrador, após o registrar o Contrato, com a indicação do Código da Estratégia, no Módulo Swap, deve informar no MID, na função Registro de Dados de Estratégia, os respectivos dados, para os campos previamente habilitados pela CETIP. A informação dos dados da Estratégia deve ser realizada, obrigatoriamente, no mesmo dia do registro do contrato. Este procedimento substitui o atual processo de informação realizado por meio do campo Denominação, do Módulo Swap, o qual não deve ser preenchido. Versão: 28/09/

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39 Glossário Glossário E Estratégia: Conjunto de variáveis que não podem ser determinadas num único indexador. N Notional Máximo: Percentual máximo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado. Notional Mínimo: Percentual mínimo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado. Versão: 28/09/