COMUNICADO SPR N.º 002/94

Transcrição

1 COMUNICADO SPR N.º 002/94 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, informa os procedimentos a serem adotados para atualização do Valor-Base dos contratos registrados no Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR. 1. Indexador: CDI Código : 03 VBA = VB! I! J, onde: I = Fator de remuneração, composto pela Taxa Média CDI Over, divulgada pela CETIP, calculada com 8 casas decimais, com & CDI. p # I = A $ 1 +!, onde: % 3000 " A = Acumulado das Taxas Médias CDI CETIP, com 16 casas decimais, do dia inicial do contrato, inclusive, ao dia final, exclusive; CDI= Taxa CDI Over divulgada; p = Percentual destacado para a remuneração. n 360 & i # i n = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; = número de dias corridos.

2 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 2 2. Indexador: DÓLAR Código Código : 15 (Comercial) : 16 (Flutuante) sem C US$ n =, onde: US$ o US$n = Valor do dólar, ponta de venda, comercial ou flutuante, para a data final de fluência; US$o = Valor do dólar, ponta de venda, comercial ou flutuante, para a data inicial de fluência; Obs.: Os valores são obtidos nas funções SISBACEN PTAX 800, opção 5, ou PCOT 390, opção 2 entre 11:31 e 12:00 horas, conforme o caso. J i n &, i )# = $ 1 + * - n '!, onde: % (" = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; = Número de dias corridos. 3. Indexador: IGPM Código : 09

3 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 3 sem NIn C =, onde: NIo NIn = Número-Índice do IGPM utilizado no mês final de fluência; NIo = Número-Índice do IGPM utilizado no mês inicial de fluência; arredondamento assim definido: i n = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; = número de dias corridos. 4. Indexador: IGPDI Código : 10 sem NIn C =, onde: NIo NIn = Número-Índice do IGPDI utilizado no mês final de fluência; NIo = Número-Índice do IGPDI utilizado no mês inicial de fluência;

4 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 4 arredondamento assim definido: i = n = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; Número de dias corridos. 5. Indexador: OURO Código : 04 VBA = VB! C, onde: VB = Valor Base; C = Índice de atualização monetária, calculado com 8 casas decimais, sem AUn C =, onde: AUo AUn = Preço de fechamento do ouro, obtido no mercado de maior liquidez, no dia útil anterior à data final de fluência; AUo = Preço de fechamento do ouro, obtido no mercado de maior liquidez, no dia útil anterior à data inicial de fluência. 6. Indexador: PREFIXADO Código : 99 VBA = VB! I, onde: I = Fator de juros, calculado com 9 casas decimais, com

5 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 5 I = $ !, onde: % " i = n = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; Número de dias corridos. 7. Indexador: TAXA SELIC Código : 01 VBA = VB! I! J, onde: I = Fator de remuneração, composto pela Taxa Média SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, calculada com 8 casas decimais, com & LFT ' p # I = A $ 1 +!, onde: % 3000 " A = Acumulado das Taxas Médias SELIC, com 16 casas decimais, do dia inicial do contrato, inclusive, ao dia final, exclusive; LFT = Taxa SELIC Over divulgada; p = Percentual destacado para a remuneração. i = n = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; Número de dias corridos.

6 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 6 8. Indexador: TR Código : 20 VB = Valor-Base sem C = Acumulado da Taxa Referencial, onde: & TRo # dup dut & TRn # dup dut C = $ 1 +! ' K ' $ 1 +!, onde: Tro, TRn = TR divulgada para o período compreendido entre as datas-base; dup = Número de dias úteis compreendidos entre a data da TR utilizada e a próxima data-base; dut = Número de dias úteis da TR utilizada. i = n = Taxa de juros fixa, definida com 4 casa decimais; Número de dias corridos. 9. Indexador: UFIR Código : 02

7 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 7 sem Ufn C =, onde: Ufo Ufn = Ufir da data final de fluência; Ufo = Ufir da data inicial de fluência; J = Fator de Juros, calculado com 9 casas decimais, com i = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; n = Número de dias corridos. 10 Indexador : OUTROS Código : 00 VBA = VB.C, onde : sem C = Puf, onde : Pui Puf = Preço unitário do final do mês ou da data final de fluência, conforme o caso; Pui = Preço unitário da data inicial de fluência. OBS.: Na hipótese de serem informados percentuais ou juros, os mesmos terão caráter meramente documentacional. Estes dados deverão ser considerados pela instituição, quando da informação do PU.

8 Comunicado SPR N.º 002/94 fls. n.º 8 2. Ocorrendo a não disponibilização do Índice na data de liquidação do contrato, o procedimento adotado será o contido no artigo 29, do Regulamento de Operações do SPR. 3. Na hipótese de extinção de um dos índices, CETIP utilizará aquele que vier a substituí-lo. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de Ernesto Albrecht Superintendente Geral