COMUNICADO SPR N.º 007/94

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1 COMUNICADO SPR N.º 007/94 Aos Participantes do Sistema de Proteção Contra Riscos Financeiros SPR A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP, comunica que, a partir do dia , estará aceitando o registro de Contratos no SPR com taxa de Juros Negativa, quando se tratar de Contratos referenciados às Taxas CDI ou SELIC. 2. Informamos abaixo, os critérios que serão utilizados para a atualização do Valor-Base: 1. Indexador: CDI Código : 03 VBA VB! I =, onde: J VBA = Valor-Base Atualizado; VB = Valor-Base; I = Fator de remuneração, composto pela Taxa Média CDI Over, divulgada pela CETIP, calculada com 8 casas decimais, com & CDI ' p # I = A$ 1 +!, onde: % 3000 " A = Acumulado das Taxas Médias CDI CETIP, com 16 casas decimais, do dia inicial do Contrato, inclusive, ao dia final, exclusive; CDI = Taxa CDI Over divulgada; p = Percentual destacado para a remuneração. J = Fator de juros, calculado com 9 casas decimais, com

2 Comunicado SPR N.º 007/94 fls. n.º 2 & i # n 360 J = $ 1 +!, onde: % 100 " i = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; n = Número de dias corridos. 2. Indexador: TAXA SELIC Código : 01 VBA VB! I =, onde: J VBA = Valor-Base Atualizado; VB = Valor-Base; I = Fator de remuneração, composto pela Taxa Média SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, calculada com 8 casas decimais, com & LFT ' p # I = A $ 1 +!, onde: % 3000 " A = Acumulado das Taxas Médias SELIC, com 16 casas decimais, do dia inicial do contrato, inclusive, ao dia final, exclusive; LFT = Taxa SELIC Over divulgada; p = Percentual destacado para a remuneração. J = Fator de juros, calculado com 9 casas decimais, com & i # n 360 J = $ 1 +!, onde: % 100 " i = Taxa de juros fixa, definida com 4 casas decimais; n = Número de dias corridos.

3 Comunicado SPR N.º 007/94 fls. n.º 3 3. Em anexo, estamos enviando o novo modelo do SPR 11, em cujos campos 09 e 15 deverão ser indicados os sinais + se juro positivo, ou se juro negativo. Rio de Janeiro, 20 de setembro de Ernesto Albrecht Superintendente Geral ANEXOS: 2/2

4 ANEXO DO COMUNICADO SPR N.º 007/94, de SPR REGI ST RO DE CON TRA TO PARTICIPANTE CONTRAPARTE N.º OPER VALOR BASE 04 PERÍODO DE VIGÊNCIA DATA INÍCIO DATA VENCIMENTO PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO PARTICIPANTE PERCENTUAL COD SINAL JUROS % a.a. NOME PU CONTRAPARTE PERCENTUAL COD SINAL JUROS % a.a. NOME PU OBSERVAÇÕES DATA/ CARIMBO/ ASSINATURA No campo n.º 8 e 14 COD informar o código de índice de atualização: 01 TAXA SELIC 02 URV 03 CDI 04 OURO BMF 09 IGP-M 10 IGP-DI 15 DOLAR PTAX TR 99 PRE-FIXADO 00 OUTROS 19

5 Anexo do Comunicado SPR N.º 007/94 fl. n.º 02 REGISTRO DE CONTRATO DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 01 - PARTICIPANTE - Código fornecido ao participante do Sistema CONTRAPARTE - Código do participante com quem foi efetuado o contrato N.º OPER - Número atribuído a operação VALOR BASE - Valor do contrato expresso em reais DATA INÍCIO - Dia, mês e ano do início do contrato DATA VENCIMENTO - Dia, mês e ano do vencimento do contrato. Informações sobre o participante 07 - PERCENTUAL - Percentual a ser aplicado sobre o índice de atualização informado com 3 (três) números inteiros e 2 (dois) decimais COD - Código do índice de atualização SINAL - + ou Se juros positivo; - Se juros negativo JUROS a% a. - Taxa de juros, informada com 5 (cinco) números inteiros e 4 (quatro) decimais NOME - Nome do índice, no caso de código = PU - Preço unitário do índice na data de início, no caso de código = 0; informado com 6 (seis) números inteiros e 6 (seis) decimais. Informações sobre o contraparte 13 - PERCENTUAL - Percentual a ser aplicado sobre o índice de atualização informado com 3 (três) números inteiros e 2 (dois) decimais COD - Código do índice de atualização SINAL - + ou Se juros positivo; - Se juros negativo JUROS a% a. - Taxa de juros, informada com 5 (cinco) números inteiros e 4 (quatro) decimais NOME - Nome do índice, no caso de código = PU - Preço unitário do índice na data de início, no caso de código = 0; informado com 6 (seis) números inteiros e 6 (seis) decimais DATA/ CARIMBO/ ASSINATURA - Data, carimbo e assinatura da Instituição emissora do documento.