COMUNICADO CETIP N.º 119

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1 COMUCADO CETIP N.º 9 Aos Participates do Sistema de Registro e de Liquidação Fiaceira de Títulos A Cetral de Custódia e de Liquidação Fiaceira de Títulos CETIP, tedo em vista o disposto as Resoluções 2904 e 2905 do Baco Cetral do Brasil, ambas de 30/6/99, comuica que, a partir de 02/8/99, estará acatado os procedimetos abaixo descritos: I Serão acrescetadas as seguites modalidades de base de remueração, idetificadas pelos códigos de ativos abaixo relacioados, cujos cálculos de atualização serão efetuados pelo Sistema: TJLP - Taxa de Juros de Logo Prazo IGP-M - Ídice Geral de Preços de Mercado Certificado de Depósito Bacário Certificado de Depósito Bacário Rural 50 - posfixado em TJLP posfixado em TJLP 90 - posfixado em IGPM posfixado em IGPM Depósito Iterfiaceiro Depósito Iterfiaceiro Habitacioal posfixado em TJLP posfixado em TJLP posfixado em IGPM posfixado em IGPM Letra de Câmbio Letra de Câmbio c/caução em Warrat posfixado em TJLP posfixada em TJLP posfixado em IGPM posfixada em IGPM Recibo de Depósito Bacário posfixado em TJLP posfixado em IGPM Recibo de Depósito de Emissão de Cooperativas de Crédito posfixado em TJLP posfixado em IGPM II Somete serão passíveis de registro o Sistema, as emissões com pagametos de juros, redimetos e valor do pricipal a data de vecimeto do ativo.

2 Comuicado CETIP Nº 9 fls. º 2 2. Para registro das emissões, deverão ser observados os prazos míimos previstos a regulametação, coforme abaixo: Taxa prefixada - 0 (um) dia TBF - 02 (dois) meses TJLP - 0 (um) mês TR - 0 (um) mês IGPM - 0 (um) ao Para as Letras de Câmbio com Caução em Warrat - LCW, os prazos acima citados ão são válidos, em fução da regulametação específica, que determia o prazo míimo de 60 (sesseta) dias e máximo de 80 (ceto e oiteta) dias, para sua emissão. Para LCW remuerada pela TBF, o prazo míimo de emissão será de 60 (sesseta) dias ou 02 (dois) meses, o que for maior. 3. Serão passíveis de registro as seguites modalidades de operações compromissadas: a) com retabilidade préfixada, idetificadas pelo código de operação 0054, matidos os procedimetos atuais; b) com retabilidade pós-fixada, idetificadas pelo código de operação No dia do registro da operação, será iformado apeas o PU de veda/compra, sedo que o PU de recompra/reveda deverá ser digitado, por ambas as partes, o térmio do compromisso. Cabe ressaltar que os participates são resposáveis pela adequação das operações às exigêcias legais. Obs.: estedem-se às Pessoas Físicas e Jurídicas Não Fiaceiras, a realização de operações compromissadas tedo por objeto os mesmos lastros e sujeitas aos mesmos prazos que aquelas praticadas pelas Istituições Fiaceiras, pelas autorizadas a fucioar pelo Baco Cetral do Brasil e Fudos de Ivestimeto. 4. Os procedimetos e regras dos demais ativos registrados este Sistema, bem como a fução de trasferêcia de arquivos, permaecem ialterados. 5. Segue em aexo, descrição das fórmulas utilizadas pelo Sistema. Rio de Jaeiro, 23 de Julho de 999 Aexos: /4 Paulo Roberto Medoça Superitedete Geral

3 TJLP Taxa de juros de logo prazo Ativos: Certificado de Depósito Bacário - CDB Certificado de Depósito Bacário Rural - CDBR Recibo de Depósito Bacário RDB Recibo de Depósito de Cooperativas RDC Letra de Câmbio LC Letra de Câmbio Garatida por Warrats LCW Depósito Iterfiaceiro - DI Depósito Iterfiaceiro Habitacioal - DIH Periodicidade de Atualização: No vecimeto. Calculado pela fórmula: VR = VA + J, ode: VR J VA = Valor fiaceiro de resgate com 2 (duas) decimais sem arredodameto = Valor fiaceiro de juros com 2 (duas) decimais sem arredodameto = Valor Atualizado com 2 (duas) decimais sem arredodameto Cálculo do Valor Atualizado VA = VE x C, ode: VE = Valor de Emissão. C = Fator resultate do produtório das TJLP`s, divulgadas para o período de atualização etre a data de emissão e a data do vecimeto (resgate), calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredodameto. dc ' * $ % + - TJLP + = C (". &, 00 )#! k = 2 ' % + - TJLP + k &, 00 * $ (" )# dc k, ode: k = 2,..., TJLP k... TJLP = Taxas de juros de logo prazo (TJLP s) vigetes até a data de vecimeto.

4 dc = Número de dias corridos etre a data de emissão e data de térmio da vigêcia da TJLP, ou data de vecimeto (resgate), o que ocorrer primeiro. dc k = Número de dias corridos etre a data de iício da TJLP k e a data de térmio de vigêcia da TJLP k ou a data de vecimeto (resgate), o que ocorrer primeiro. = Número total de TJLP s cosideradas até a data de vecimeto. Cálculo dos Juros J = ( Fator ) x VNA, ode: Fator = Fator de juros calculado com 9 casas decimais, com arredodameto. Fator & $, i ) * + ' $ + 00 ( % = #!, ode:! " i = Taxa de juros fixa, ao ao, iformada com 4 (quatro) decimais = Número de dias corridos Substituido o Fator, a fórmula de cálculo dos juros: & & # # i J $ $ - * = + + (! '! x VNA. $ $, 00 )!! $ % % "!"

5 IGPM Ídice Geral de Preços de Mercado Ativos: Certificado de Depósito Bacário - CDB Certificado de Depósito Bacário Rural - CDBR Recibo de Depósito Bacário RDB Recibo de Depósito de Cooperativas RDC Letra de Câmbio LC Depósito Iterfiaceiro - DI Depósito Iterfiaceiro Habitacioal - DIH Periodicidade de Atualização: No vecimeto Calculado pela fórmula: VR = VA + J, ode: VR = Valor fiaceiro de resgate com 2 (duas) decimais sem arredodameto J = Valor fiaceiro de juros com 2 (duas) decimais sem arredodameto VA = Valor Atualizado com 2 (duas) decimais sem arredodameto Cálculo do Valor Atualizado VA = VE x C, ode: VE = Valor de Emissão. C = Fator de atualização calculado com 8 casas decimais, sem arredodameto. C = o, ode: = Valor do úmero ídice do IGP-M do mês imediatamete aterior ao mês de vecimeto (resgate) do ativo. o = Valor do úmero ídice do IGP-M do mês imediatamete aterior ao mês de emissão do ativo. Cálculo dos Juros J = ( Fator ) x VNA, ode:

6 Fator = Fator de juros calculado com 9 casas decimais, com arredodameto. Fator & $, i ) * + ' $ + 00 ( % = #!, ode:! " i = Taxa de juros fixa, ao ao, iformada com 4 (quatro) decimais. =Número de dias corridos Substituido o Fator, a fórmula de cálculo dos juros: J & & # # i $ $ - * = + + (! '! x VNA. $ $, 00 )!! $ % % "!" Obs: No sistema CETIP ão há atualização aterior ao resgate. Como o prazo míimo de emissão e periodicidade míima de atualização são, pela legislação, de (um) ao, o sistema sempre atualizará o ativo quado do seu vecimeto ( resgate ).