1 CETIP21 - Layout de Arquivos Títulos e Valores Mobiliários

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3 Índice 1 CETIP21 - Layout de Arquivos Títulos e Valores Mobiliários Lançamento de Operações Lançamento de Operações de Compra/Venda Compromissadas Pósfixadas Atualização de PU de Eventos Exclusão de Registro de CDB / CDBS / CDBV / DI Registro de CDB / CDBS / DI Informar PU na Curva para CDB Participante 1

4 1 CETIP21 - Layout de Arquivos 1.1 Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Lançamento de Operações Header 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CCCB, CRI, CCI, LCI, LH, CPR, CRP, NCR, Tipo do Instrumento CDCA, CRA, LCA, CDB, CDBS, CDBV e DI 2 Tipo de Registro X(01) Registro Header 3 Código da Operação 4 Nome Simplificado do Participante X(04) 7 10 LCOP Lançamento de Operação X(20) Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD 6 Versão do Layout 9(05) Controle de versão 7 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Registro de Operação Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CCCB, CRI, CCI, LCI, LH, CPR, CRP, NCR, Tipo do Instrumento CDCA, CRA, LCA, CDB, CDBS, CDBV e DI 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados Participante 2

5 3 Código da Operação 9(04) 7 10 CCB: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0093, 0352, 0554, , 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1887 CCCB: 0001, 0003, 0013, 0023, 0035, 0046, 0052, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, , 0103, 0113, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178 CRI, CCI, LCI e LH: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0554, , 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1887 CPR, CRP, NCR: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0052, 0053, 0064, , 0102, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152, 0164, 0197, =Depósito sem 0002=Deposito com financeiro 0003=Retirada de Garantia 0011=Retirada de Custódia 0013=Garantia 0014=Resgate Antecipado 0023=Vinculação em Reserva Técnica 0035=Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica 0046=Lançamento de PU de Compromisso Posfixado 0052=Compra/Ven da Definitiva 0053=Transferênci a de IF sem 0054=Compra/Ven da Compromissada - Prefixada 0055=Antecipação de Compromisso 0056 e 0058=Retorno de Compromissada (Confirmação e Lanç de PU) 0064=Lançamento de Liq.Financ. - Retenção IR 0071=Vinculação em Conta Margem sem 0075=Transferênci a entre Conta Margem/Própria Câmara sem 0076=Desvinculaç ão de Conta Margem 0078=Transferênci a entre Conta Própria/Margem Participante 3

6 CDCA, LCA, CRA: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0052, 0053, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152 CDB, CDBS, CDBV 0001,0002,0003,00 11,0013,0014,0023, 0035,0046,0052,00 53,0054,0055,0064, 0071,0075,0076,00 78,0352,0354,0554, 0355, 314 DI 0002,0003,0013,00 14,0023,0035,0046, 0052,0053,0054,00 55,0064,0071,0075, 0076,0078 sem 0093=Confirmação de Depósito pelo Agente de Pagamento 0101=Cancelamen to de depósito sem financeiro 0103=Cancelamen to de Retorno de Caução 0105=Cancelamen to de Desistência de Opção de Venda 0113=Cancelamen to de Caução 0123=Cancelamen to de Vinculação de Reserva Técnica 0135=Estorno de Antecipação Desvinculação de Reserva Técnica 0155= Cancelamento Antecipação de Compromisso 0156=Cancelamen to de Compromissada Pré-Fixada 0157=Cancelamen to Compromissada Pós-fixada 0158=Cancelamen to Retorno de Compromissada (Lançamento de PU) 0164=Cancelamen to de Retenção de I.R. 0171=Cancelamen to/estorno Transferência Especial (Conta Margem) 0175=Estorno Transferência de Títulos (Bolsa) 0352=Valorização de Compra/Venda Definitiva 0354=Compromiss Participante 4

7 ada Prefixada Retroativa 0355=Antecip. e Compromisso Retroativo 0554=Documentaç ão de Compra/Venda Compromissada 0887=Liberação de Garantia 01xx=Cancelamen to de Operação1887=Ca ncelamento de Liberação de Garantia 4 Código IF X(14) Código do Instrumento 5 IF Inadimplente? X(01) Branco, S=Sim, e N=Não 6 Tipo Compra/Venda 9(02) =Venda da Carteira Própria 02=Compra 03=Venda da Carteira Repasse Obs: Uso obrigatório (S/N) nas Operações de Compra/Venda, Margem e Garantia. Posição do Participante Lançador na Operação 7 Conta da Parte 9(08) Código CETIP do Participante Lançador da operação 8 Meu Número 9(10) Número para Controle do Participante 9 Número da Operação CETIP 9(16) Permitido apenas para operação de Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica Participante 5

8 10 Número de Associação 9(06) Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando for Participante Conta Conta da Contraparte 12 Quantidade da Operação 9(08) Código CETIP da Contraparte da operação 9(14) Quantidade expressa em números inteiros. Obs: Operações 0046/0064 deixar em branco 13 Valor da Operação 9(13),9(02) Uso obrigatório para operação de IR e Depósitos com Forma de Pagamento Registro Simplificado Prefixado final 14 Preço Unitário da Operação 9(10),9(08) Código da Modalidade de Liquidação 16 Conta do Banco Liquidante Retorno de Compromisso 9(01) =Sem Modalidade 1=CETIP 2=Bruta 9(08) Código CETIP do Banco Liquidante da operação 17 Data de Compromisso 18 Preço Unitário de Compromisso 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 9(10),9(08) Obs: Uso obrigatório nas Operações 0054/0554 Participante 6

9 Antecipações / Desvinculações / Lançamentos de PU de Compromisso / Transferências 19 Reserva Técnica X(01) Branco, V=Vincular, D=Desvincular Obs: Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ Data da Operação Original 21 Número da Operação CETIP Original 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 9(16) Exclusivo para operações de cancelamento Transferência de Ativos para Garantia / Margem 22 Direitos do Caucionante X(01) Branco, S=Sim, N=Não Obs: Uso exclusivo da Operação Conta do Investidor / Garantidor 9(08) Código CETIP da Conta do Investidor ou do Garantidor Obs: Uso obrigatório nas Operações 0075 / 0078 / Tipo de Garantia X(01) Branco, 1=Penhor, 2=Cessão Fiduciária Obs: Uso exclusivo da Operação 0013 Dados Complementares para Especificação Automática do Comitente 25 CPF/CNPJ 9(18) (Cliente) 26 Natureza (Emitente) X(02) PF / PJ Participante 7

10 Dados Complementares para Transferência de IF Sem 27 Motivo X(40) Obs: Uso exclusivo da Operação 0053 Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa 28 Conta Corretora 9(08) Obs: Uso exclusivo da Operação CNPJ Corretora X(18) Obs: Uso exclusivo da Operação CPF/CNPJ Detentor 31 FILLER X(01) X(18) Obs: Uso exclusivo da Operação Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha (Fim) Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Participante 8

11 Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Lançamento de Operações de Compra/Venda Compromissadas Pósfixadas Header 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CCCB, CRI, CCI, LCI, LH, CDB, CDBS, CDBV Tipo do Instrumento 2 Tipo de Registro X(01) Registro Header 3 Código da Operação 4 Nome Simplificado do Participante X(04) , =Compra/Ven da Compromissada Pósfixada 0357=Compromiss ada Pósfixada Retroativa X(20) Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 6 Versão do Layout 9(05) Controle de versão 7 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Registro de Operação 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CCCB, CRI, CCI, LCI, LH, CDB, CDBS, CDBV e DI Tipo do Instrumento 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados 3 Código da Operação 9(04) =Compra/Ven da Compromissada - Pósfixada 4 Código IF X(14) Código do Instrumento 5 IF Inadimplente? X(01) S=Sim, N=Não 6 Tipo Compra/Venda 9(02) =Venda da Carteira Própria 02=Compra 03=Venda da Carteira Repasse Papel do Participante na Operação Participante 9

12 7 Conta da Parte 9(08) Código CETIP do Participante Lançador da operação 8 Meu Número 9(10) Número para Controle do Participante 9 Conta da Contraparte 10 Quantidade da Operação 11 Preço Unitário da Operação 12 Código da Modalidade de Liquidação 13 Conta do Banco Liquidante Retorno de Compromisso 9(08) Código CETIP da Contraparte da operação 9(14) Quantidade expressa em números inteiros. 9(10),9(08) (01) =Sem Modalidade 1=CETIP 2=Bruta 9(08) Código CETIP do Banco Liquidante da operação 14 Data de Compromisso 15 Rentabilidade/ Indexador/ Taxa 16 Descrição do Índice VCP 9(08) Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 9(04) =VCP 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 15=DOLAR Ptax =INPC 18=IPCA 20=TR 23=TJLP 24=TBF 27=INCC-M 28=INCC-DI X(130) Participante 10

13 17 Tipo do Índice VCP 18 % da Taxa Flutuante 19 Taxa de Juros/Spread 20 Critério de cálculo de juros 21 Data da Operação Original 9(02) =Outros 01=Juros 02=Taxa de Câmbio 03=Paridade 04=Commodities 05=Índice de Preços 06=Ações 07=Títulos 08=Juros Inter 09=Taxa Prefixada 9(05),9(02) (04),9(04) (02) =252 - Número dias úteis entre a último pagamento e o próximo; 02=252 - Número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21; 03=360 - Número dias corridos entre a último pagamento e o próximo; 04=360 - Número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30; 05=365 - Número dias corridos entre a último pagamento e o próximo; e 06=365 - Número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. X(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 22 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha (Fim) Participante 11

14 Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Participante 12

15 Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Atualização de PU de Eventos Header 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CRI, Tipo do Instrumento CCI, NCE, CCE, CDB, CDBS, CDBV 2 Tipo de Registro X(01) Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 PUEV Atualização de PU de Eventos 4 Nome Simplificado do Participante X(20) Nome Simplificado do Participante 5 Data 9(08) Data do envio do arquivo Formato: AAAAMMDD 6 Versão do Layout 9(05) Controle de versão 7 Filler X(32) Espaço em branco. Atualização de PU de Eventos de CCB, CRI, CCI, NCE, CCE, CDB, CDBS e CDBV 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CRI, Tipo do Instrumento CCI, NCE, CCE, CDB, CDBS, CDBV 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados 3 Ação X(04) 7 10 PUEV Atualização de PU de Eventos 4 Código IF X(14) Código do Instrumento 5 Quantidade de Eventos 9(04) Quantidade de Eventos (linhas), informados no layout a seguir, Manutenção de Eventos. Manutenção de Eventos 1 Tipo IF X(05) 1 5 CCB, CRI, Tipo do Instrumento CCI, NCE, CCE, CDB, CDBS, CDBV 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados 3 Ação X(04) 7 10 PUEV Atualização de PU de Eventos 4 Data Original do Evento 9(08) Data priginal do evento Formato: AAAAMMDD Participante 13

16 5 Tipo do Evento 9(03) Código do Evento: 001 Pagamento de Juros; 009 Pagamento de Resíduo; 010 Evento Genérico; 011 Amortização; 012 Amortização Extraordinária; 099 Resgate. 6 Preço Unitário do Evento 9(10),9(08) Preço Unitário de Juros sobre Amortização 9(10),9(08) Utilizado quando não houver pagamento de juros, ou quando houver pagamento de juros descasados dos pagamentos de amortizações. 8 Valor Residual 9(10),9(08) Valor Residual. No caso de Resgate, não preencher esse campo. (Fim) Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Participante 14

17 Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Exclusão de Registro de CDB / CDBS / CDBV / DI Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS, CDBV ou DI Tipo do Instrumento Tipo de Registro X(01) Registro Header Ação X(04) 7 10 EXCL Exclusão de Registro de CDB, CDBS, CDBV e DI Nome Simplificado do Participante X(20) Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo Data 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD Versão do Layout 9(05) Controle de versão Exclusão de Registro de CDB, CDBS e DI Campo Formato Posição Conteúdo Descrição Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS, CDBV e Tipo do Instrumento DI Tipo de Registro X(01) Registro de Dados Ação X(04) 7 10 EXCL Exclusão de Registro de CDB, CDBS, CDBV e DI Código IF X(14) Preenchimento obrigatório. Código do Instrumento Conta do Emissor 9(08) Código CETIP do Participante Emissor da operação Filler 9(08) Branco Reservado para futuras implementações (Fim) Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Participante 15

18 Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Registro de CDB / CDBS / DI Header 1 Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS, CDBV e DI Tipo do Instrumento 2 Tipo de Registro X(01) Registro Header Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um e, somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo. 3 Ação X(04) 7 10 INCL / ALTR INCL: Inclusão de Ativo ALTR: Alteração de Registro de Ativo 4 Nome Simplificado do Participante X(20) Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) Data da operação. Formato: AAAAMMDD 6 Versão do Layout 9(05) Controle de versão 7 Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Participante 16

19 Registro/Emissão de CDB, CDBS, CDBV e DI 1 Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS, CDBV Tipo do Instrumento e DI 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados 3 Ação X(04) 7 10 INCL / ALTR INCL: Inclusão de Ativo ALTR: Alteração de Registro de Ativo 4 Código IF X(14) Código do Instrumento. 5 Quantidade de Fluxos de Eventos Variáveis Obrigatório em caso de Alteração (ALTR) de Registro de Ativo 9(04) Quantidade de Eventos que serão informados no Registro tipo 2 (Registro de Fluxo de Eventos) e que vêm imediatamente a seguir neste arquivo. 6 Conta do Registrador 7 Código ISIN X(12) Obs: Preencher com zeros no caso de não vir acompanhando o Registro tipo 2. 9(08) Código CETIP do Participante Emissor / Registrador do Ativo 8 Data de Emissão 9(08) Data da emissão Formato: AAAAMMDD 9 Data de Vencimento 10 Prazo de Emissão 9(10) (08) Ano, mês e dia do vencimento Formato: AAAAMMDD 11 Quantidade Emitida 9(14) Valor Unitário de Emissão 13 Valor de Emissão 9(10),9(08) (16),9(02) Participante 17

20 14 Valor Em 9(10),9(08) Data Em 9(08) Ano, mês e dia da Data Inicial Formato: AAAAMMDD 16 Valor de 9(16),9(02) Resgate 17 Cód Múltiplas Curvas X(01) = Duas Curvas 3= Três Curvas 18 Escalonamento X(01) T = Taxas / Percentuais 19 Descrição Adicional X(200) Condição de Resgate Antecipado X(01) S = Tem condição N = Não tem condição M = Tem condição à mercado 21 Forma de Pagamento 9(02) =Pagamento de Juros e Principal no Vencimento 02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento 03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos 04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento 05=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros 06=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros 12=Registro Simplificado Prefixado Final Caso preencha esse campo, informar a forma de pagamento =01. Preenchimento exclusivo para CDB, CDBS e CDBV. Preenchimento exclusivo para CDB, CDBS e CDBV. Participante 18

21 Forma de Pagamento 22 Rentabilidade / Indexador / Taxa 9(04) =VCP 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 16=INPC 18=IPCA 113=IGP-OG 23=TJLP 20=TR 99=PREFIXAo 23 Periodicidade de Correção 24 Pro-rata de Correção X(01) X(01) M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento U=ÚTIL C=CORRIDO 25 Tipo de correção X(01) =Número índice segundo mês anterior 26 % da Taxa Flutuante 27 Taxa de Juros/Spread Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = Índice de Preços Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = Índice de Preços Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = Índice de Preços 9(05),9(02) Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = DI OU SELIC 9(04),9(04) Participante 19

22 28 Critério de cálculo de juros 9(02) =252 - Número dias úteis entre a último pagamento e o próximo; 02=252 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 21; 03=360 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 04=360 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30; 05=365 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e 06=365 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x Qualificação VCP X(5) Só pode ser preenchido para rentabilidade = VCP 30 Descrição VCP X(200) Só pode ser preenchido para rentabilidade = VCP 31 Incorpora Juros? X(01) S=Sim N=Não 32 Data da Incorporação dos Juros 9(08) Formato: AAAAMMDD. 33 Dia de Atualização X(02) Branco Preencher somente se 28=Dia 28 do Mês Rentabilidade / 29=Dia 29 do Mês Indexador / Taxa = 30=Dia 30 do Mês Índice de Preços e UD=Último Dia do Periodicidade for Mês Mensal e Dia do Vencimento for Ùltimo Dia do Mês, exceto dia 31 Participante 20

23 34 Rentabilidade/ 9(04) Indexador/ Taxa 35 Periodicidade de Correção X(01) 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 16=INPC 18=IPCA 113=IGP-OG 23=TJLP 20=TR 99=PREFIXADO M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento U=ÚTIL C=CORRIDO 36 Pro-rata de X(01) Correção 37 Tipo de correção X(01) =Número índice segundo mês anterior 38 % da Taxa Flutuante 39 Taxa de Juros/Spread Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. Rentabilidade referente 1ª Curva Periodicidade de Correção da 1ª Curva Pro-rata da 1ª Curva Tipo de Correção da 1ª Curva 9(05),9(02) Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = DI ou SELIC referente a 1ª Curva 9(04),9(04) Taxa de Juros/Spread referente a 1ª Curva Participante 21

24 40 Critério de cálculo de juros 41 Rentabilidade/ Indexador/ Taxa 42 Periodicidade de Correção 43 Pro-rata de Correção 9(02) =252 - Número dias úteis entre a último pagamento e o próximo; 02=252 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 21; 03=360 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 04=360 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30; 05=365 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e 06=365 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30. 9(04) =SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 16=INPC 18=IPCA 113=IGP-OG 23=TJLP 20=TR 99=PREFIXADO X(01) M=MENSAL E=ANUAL - Com Base na Data de Emissão V=ANUAL - Com Base na Data de Vencimento X(01) U=ÚTIL C=CORRIDO Campo referente a 1ª Curva Rentabilidade da 2ª Curva Periodicidade de Correção da 2ª Curva Pro-rata da 2ª Curva Participante 22

25 44 Tipo de correção X(01) =Número índice Tipo de Correção da segundo mês 2ª Curva anterior 45 % da Taxa Flutuante 46 Taxa de Juros/Spread 47 Critério de cálculo de juros 48 Rentabilidade/ Indexador/ Taxa 9(05),9(02) Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = DI e SELIC referente a 2ª Curva 9(04),9(04) Taxa de Juros/Spread referente a 2ª curva 9(02) =252 - Número Campo referente a 2ª dias úteis entre a Curva último pagamento e o próximo; 02=252 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 21; 03=360 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 04=360 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30; 05=365 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e 06=365 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30. 9(04) =SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 16=INPC 18=IPCA 113=IGP-OG 23=TJLP 20=TR 99=PREFIXADO Rentabilidade da 3ª Curva Participante 23

26 49 Periodicidade de X(01) Correção M=MENSAL E=ANUAL - Com Base na Data de Emissão V=ANUAL - Com Base na Data de Vencimento Campo referente a 3ª Curva 50 Pro-rata de Correção X(01) U=ÚTIL C=CORRIDO Campo referente a 3ª Curva 51 Tipo de correção X(01) =Número índice Campo referente a 3ª segundo mês Curva anterior 52 % da Taxa Flutuante 9(05),9(02) Campo referente a 3ª Curva 53 Taxa de Juros/Spread 9(04),9(04) Campo referente a 3ª Curva 54 Critério de cálculo de juros 9(02) =252 - Número Campo referente a 3ª dias úteis entre a Curva último pagamento e o próximo; 02=252 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 21; 03=360 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 04=360 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30; 05=365 - Número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; e 06=365 - Número meses entre a último pagamento e o próximo x 30. Participante 24

27 Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos 55 Periodicidade de X(01) C=CONSTANTE Juros V=VARIÁVEL 56 Juros a cada 9(10) Tipo Unidade de Tempo X(01) D=DIA M=MÊS 58 Tipo Prazo X(01) U=ÚTIL C=CORRIDO 59 Data Inicio dos Juros 9(08) Formato: AAAAMMDD 60 Dia do Evento dos Juros X(02) Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas Branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa for diferente de TR; Periodicidade for diferente de Mensal; e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Ùltimo Dia do Mês, exceto dia Tipo de Amortização X(01) = Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão; 2 = Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão; 3 = Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente; 4 = Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão; e 5 = Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente. Participante 25

28 62 Amortização a cada 9(10) Tipo Unidade de Tempo X(01) D=DIA M=MÊS 64 Tipo Prazo X(01) U=ÚTIL C=CORRIDO 65 Data Inicio da Amortização 9(08) Formato: AAAAMMDD 66 Dia do Evento da Amortização Dados para o Depósito X(02) Branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa for diferente de TR; Periodicidade for diferente de Mensal; e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Ùltimo Dia do Mês, exceto dia Conta do 9(08) Favorecido 68 CPF/CNPJ Cliente X(18) Natureza Cliente X(02) PF PJ 70 Meu Numero 9(10) P.U. 9(10),9(08) Modalidade 9(01) = SEM MODALIDADE 1 = CETIP 2 = BRUTA 73 Banco Liquidante 9(08) Valor Após Incorporação de Juros Inicial 74 Valor após a Incorporação 9(10),9(8) Preço Unitário após incorporação Inicial 75 Delimitador X(01) < (Fim) Participante 26

29 Registro de Fluxo de Eventos 1 Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS e CDBV Tipo do Instrumento 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo 3 Ação X(04) 7 10 INCL / ALTR Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização Fluxo Não Constante Posfixado 4 Código do Tipo do Evento 9(03) =Pagamento de Juros 008=Incorporação de Juros 011=Amortização 099=Vencimento (Resgate) 9(08) Formato: AAAAMMDD 9(03),9(04) Data Original do Evento 6 Taxa de Amortização 7 Filler X(01) Filler X(54) Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Fluxo Não Constante Prefixado 4 Código do Tipo do Evento 5 Data Original do Evento 6 Filler X(07) (03) =Pagamento de Juros 008=Incorporação de Juros 011=Amortização 099=Vencimento (Resgate) 9(08) Formato: AAAAMMDD. Participante 27

30 7 Filler X(01) P.U. 9(10),9(08) P.U. de Juros 9(10),9(08) s/amortização 10 Valor Residual 9(10),9(08) Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Fluxo Constante Prefixado 4 Código do Tipo do Evento 5 Data Original do Evento 6 Filler X(07) (03) =Pagamento de Juros 008=Incorporação de Juros 011=Amortização 099=Vencimento (Resgate) 9(08) Formato: AAAAMMDD. 7 Filler X(01) P.U. 9(10),9(08) P.U. de Juros s/amortização 9(10),9(08) Valor Residual 9(10),9(08) Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha Fluxo de Taxa de Amortização 4 Código do Tipo do 9(03) =Amortização Evento 5 Data Original do Evento 9(08) Formato: AAAAMMDD. 6 Taxa de Amortização 9(03),9(04) Participante 28

31 7 Filler X(55) Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha (Fim) Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Condições de Resgate Antecipado 1 Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS, CDBV e Tipo do DI Instrumento 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados Obs: Os Registros Tipo 3 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2 3 Ação X(04) 7 10 INCL / ALTR Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos 4 Filler X(03) Data do Resgate Antecipado 9(08) Formato: AAAAMMDD. 6 % da Taxa Flutuante 7 Taxa de Juros/Spread 9(05),9(02) Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = DI ou SELIC 9(04),9(04) Filler X(47) Delimitador X(01) < Delimitador do Fim da Linha (Fim) Participante 29

32 Escalonamento 1 Tipo IF X(05) 1 5 CDB, CDBS e CDBV 2 Tipo de Registro X(01) Registro de Dados Obs: Os Registros Tipo 4 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2 3 Ação X(04) 7 10 INCL / ALTR Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos 4 Data a Partir 9(08) Formato: AAAAMMDD. 5 % da Taxa Flutuante 6 Taxa de Juros/Spread 9(03),9(02) Preencher somente se Rentabilidade / Indexador / Taxa = DI ou SELIC 9(04),9(04) Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Participante 30

33 Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Informar PU na Curva para CDB Header 1 Sistema X(05) 1-5 CTP21 Sistema 2 Tipo Registro X(01) Registro Header 3 Ação X(04) 7-10 PUVC Atualização do Valor da Curva 4 Nome Simplificado X(20) Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo 5 Data 9(08) Formato: AAAMMDD 6 Versão Layout X(32) Controle de Versão Confirmação de Registro de CCI / CRI / CDB 1 Sistema X(05) 1-5 CTP21 Sistema 2 Tipo de registro X(01) Registro de dados 3 Ação X(04) 7-10 PUVC Atualização do PU da Curva 4 Código do IF X(14) Código do Instrumento 5 Data Em 9(08) Formato: AAAMMDD 6 Valor Em 9(10),9(08) Pu atualizado 7 Preço Unitário de Juros 9(10),9(08) Preço unitário de juros Campo não obrigatório (Fim) Observações: Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se apliquem não são considerados, caso sejam preenchidos. Participante 31