Atualizações da Versão Introdução aos Instrumentos de Crédito... 9 Conhecendo o Produto Ações dos Botões das Telas...

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1 Versão: 21/09/2015 Atualizado em: 09/12/2015

2 Conteúdo Atualizações da Versão... 4 Introdução aos Instrumentos de Crédito... 9 Conhecendo o Produto Ações dos Botões das Telas Instrumento Financeiro Consulta Instrumento Financeiro Registro/Emissão Registro de CCB, CCE e NCE Registro de Export Notes Registro de CCCB Alteração de IF depositado ou sem depósito após a data de registro CCB/CCE/NCE Troca de Custodiante / Agente de Pagamento / Certificador Manutenção do Código ISIN Consulta Registrador / Emissor Cadastro de Exportador Preço Unitário da Curva para Ativos Aditamento Adimplência/Inadimplência de Instrumento Financeiro Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor Registro de Operação Transferência de I.F. Sem Financeiro Cessão Export Notes Antecipação de Retrocessão de Export Notes Depósito Retirada Confirmação do Agente de Pagamento Desmonte de CCCB Compra/Venda definitiva Compromissada Compra/Venda Posfixada Compra/Venda Prefixada Lançamento de PU de Compromisso Posfixado Antecipação Documentação de Compra/Venda Compromissada Compra/Venda Posfixada Retroativa Compra/Venda Prefixada Retroativa Antecipação Retroativa Resgate Antecipado Margem Garantia Reserva Técnica

3 Retenção de Imposto de Renda Valorização de Compra/Venda Definitiva Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Registro Retroativo de Resgate Antecipado Eventos Manutenção de Eventos Retirada de Eventos Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE Sem Coobrigação Eventos Complementares Consultas Eventos Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Curva do Instrumento Financeiro Estatística de Negociação Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio/ Transferência INSS Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Ativos em Guarda Física Informações Adicionais Ativos x Naturezas Econômicas Operação de Intermediação no Mercado Secundário Compra/Venda Definitiva (operação 52) e Compra/Venda a Termo (operação 552) Informações Adicionais para CCB/CCCB/CCE/NCE Regras de Negócios Obrigatoriedade da Conciliação Periódica Glossário

4 Atualizações da Versão Versão Atualizado em 21/09/ /12/2015 Referência Compra/Venda Posfixada Retroativa Atualização Alteração do período de registro de operação de venda com compromisso para até D-2. 21/09/ /12/2015 Compra/Venda Prefixada Retroativa Alteração do período de registro de operação de venda com compromisso para até D-2. 21/09/ /09/2015 Registro de CCB, CCE e NCE 27/07/ /08/2015 Aditamento 27/07/ /08/2015 Registro de CCCB 27/07/ /08/2015 Conhecendo o Produto 27/07/ /07/ /07/ /07/2015 Registro de CCCB, Depósito e Aditamento Transferência de IF sem Financeiro 23/02/ /06/2015 Regras de Negócio 23/02/ /06/2015 Ativos x Naturezas Econômicas 23/02/ /06/2015 Informações Adicionais 23/02/ /03/2015 Eventos Complementares Inclusão da opção Fidejussória/Devedor Solidário na caixa combobox do campo Tipo de Garantia, conforme comunicado 076/15. Inclusão do texto Será solicitada confirmação do aditamento de CCCB para o Registrador, Detentor e Agente de Pagamento das CCBs componentes da CCCB na Visão Geral. Melhoria no texto 2) e inclusão das observações 3) e As CCBs incluídas no CCCB devem ter o mesmo Agente de Pagamento. Inclusão do texto Caso uma CCB componente de CCCB vença inadimplente, o CCCB será automaticamente desmontado pelo sistema. O Agente de Pagamento das CCBs incluídas no CCCB deve ser o mesmo. Inclusão do campo Preço Unitário, conforme comunicado 015/15, 036/15 e 037/15. Exclusão das informações sobre naturezas econômicas. Pois essa informação encontra-se em Ativos x Naturezas Econômicas. Inclusão da natureza econômica SOCIEDADES CORRETORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, como CUSTODIANTE de NCE. Em Compra/Venda Definitiva (operação 52) e Compra/Venda a Termo (operação 552), inclusão da linha Conta de Cliente 1 e Conta de Intermediação. Melhoria na descrição do campo Manter Fluxo Atual. 23/02/ /03/2015 Registro de CCB, CCE e NCE Melhoria na descrição do campo Código ISIN Instrumento Financeiro em Acerto no nome da consulta, com a inclusão da 23/02/ /03/2015 Garantia/Margem/ Transferência INSS. Bloqueio/Transferência INSS Garantia, Devolução e Inclusão dos campos CPF/CNPJ (Cliente) e 23/02/ /02/2015 Liberação Natureza (Cliente). A forma de pagamento, Pagamento de Parcelas 20/10/ /02/2015 Registro de CCB, CCE e NCE Fixas é somente para CCB. Garantia > Liberação de A quantidade a ser liberada da Garantia é igual a 20/10/ /02/2015 Garantia para o Garantido quantidade garantida. 20/10/ /11/2014 Diversas funções Alteração de tela (layout, forma e cor). 20/10/ /10/2014 Atualizações da Versão 20/10/ /10/ /08/ /10/2014 Alteração de CCB, CCE e NCE Aditamento Eventos Complementares. Registro de CCB, CCE e NCE e Manutenção de Dados SCR/ Recor/Sicor Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga. Alteração de IF depositado ou sem depósito após a data de registro CCB/CCE/NCE. Conforme comunicado 106/14. Exclusão do item "CAPITAL DE GIRO" no campo Finalidade. 4

5 Versão Atualizado em Referência Atualização 18/08/ /10/2014 Registro de CCB, CCE e NCE Mudança da descrição no campo Contrato. 18/08/ /10/2014 Retenção de Imposto de Renda Na Visão Geral, retirada da observação. 18/08/ /10/2014 Registro de CCB, CCE e Melhoria na descrição do campo Ativo Informado NCE; e no SCR?. Registro de EXPN. Nas descrições dos campos, inclusão da 18/08/ /08/2014 Todo o manual informação se o preenchimento é obrigatório ou não. 18/08/ /08/2014 Todo o manual Atualização de algumas telas conforme estão no NoMe. 18/08/ /08/2014 Todo o manual Inclusão de quais ativos estão disponíveis em cada função. 18/08/ /08/2014 Todo o manual Arrumação das funções conforme estão no NoMe. 18/08/ /08/2014 Informações Adicionais Inclusão do tópico Ativos x Naturezas Econômicas. 18/08/ /08/ /06/ /08/2014 Consulta de Instrumento Financeiro Consulta de Instrumento Financeiro 02/06/ /08/2014 Informações Adicionais Os motivos Redução de Compulsório e Mantido até Vencimento estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação. Melhoria da informação sobre quem pode fazer a consulta. Centralização da informação sobre Operação de Compra e Venda Definitiva a Termo. Inclusão da frase: A Cetip aceita exclusivamente 02/06/ /07/2014 Conhecendo o Produto - CCCB CCCB emitidos sob a forma escritural. 02/06/ /07/2014 Regras de Negócios NCE e Inclusão do trecho sobre a substituição de CCE. Registrador, 02/06/ /07/2014 Inclusão de CCBs na CCCB Inclusão da Observação. 02/06/ /06/2014 Registro de CCB, CCE e NCE No campo Finalidade, inclusão da opção Capital e Manutenção de Dados de Giro. SCR/Recor/Sicor. 02/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2014 Adimplência/Inadimplência de Instrumento Financeiro Transferência de I.F. sem Financeiro Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor 02/06/ /06/2014 Registro de CCB, CCE e NCE 14/04/ /04/2014 Compromissada - Antecipação 14/04/ /04/2014 Garantia 16/12/ /03/2014 Transferência de I.F. sem Financeiro 16/12/ /01/2014 Todo o manual 16/12/ /12/ /12/ /12/2013 Margem - Vinculação em Conta Margem Margem - Desvinculação de Conta Margem 18/11/ /12/2013 Todas as funções Inclusão da função. Automatização da função. Conforme comunicado 041/14. Inclusão dos campos Código Ref. Bacen e Finalidade. Conforme comunicado 024/14 e 031/14. Inclusão dos campos Código Ref. Bacen e Finalidade. Conforme comunicado 024/14. Mudança da descrição do campo Num. Op. Cetip, conforme comunicado 000/14. A função Liberação de Garantia pode ser cancelada. Melhoria no texto da Visão Geral. Revisão do manual e atualização de telas (apenas layout). Mudança da tela e inclusão dos campos referentes a Dados Complementares. Conforme comunicado 122/13. Mudança da tela e inclusão dos campos referentes a Dados Complementares. Conforme comunicado 122/13. Inclusão do caminho completo da função no NoMe. 5

6 Versão Atualizado em Referência Atualização Acerto no manual das naturezas econômicas para 18/11/ /12/2013 Regras de Negócios custodiante de CCB. Possibilidade de Pagamento Antecipado de Parcelas para Cédulas de Crédito Bancário - 18/11/ /11/2013 Eventos Complementares CCBs que estejam vinculadas a Certificados de Células de Crédito Bancário - CCCBs, Conforme comunicado 116/ /07/ /11/2013 Regras de Negócio Inclusão da CTVM como custodiante de CCB. Registro de CCB, CCE e Mudança na descrição do texto do campo Houve 01/07/ /11/2013 NCE. Aditamento. 01/07/ /11/2013 Regras de Negócio 01/07/ /10/2013 Informações Adicionais 01/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2013 Registro de CCB, CCE e NCE. Compra/Venda Definitiva e Compra/Venda a Termo Registro de CCB, CCE e NCE. 01/07/ /07/2013 Registro Export Notes Mudança na descrição do texto para Registradores de CCB. Inclusão do tópico Obrigatoriedade da Conciliação Periódica. Campo Tipo de Garantia para CCB: Quando não preenchido, significa que não há garantia formalizada. Melhoria no quadro de Natureza Econômica do Comprador e Vendedor para negociação. Inclusão dos campos referentes ao SCR. Conforme comunicados 046 e 061/13. Inclusão da função Manutenção dos Dados SCR. Conforme comunicados 046 e 061/13. 20/05/ /06/2013 Compromissada Melhoria do texto na Visão Geral. 20/05/ /06/2013 Compra e Venda Definitiva a Termo 20/05/ /05/2013 Informações Adicionais Inclusão de regra para operação referente a natureza econômica. Permitir que as operações (052 e 552) aceitem o registro de negócios entre contas de clientes. Conforme comunicado 042/13. 20/05/ /05/2013 Compra e Venda Definitiva O sistema passa a aceitar a operação de Cliente 1 x Intermediador. Conforme comunicado 042/13. 20/05/ /05/ /05/ /05/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2013 Registro de CCB, CCE e NCE. Compra e Venda Definitiva a Termo Registro de CCB, CCE e NCE. Registro de CCB, CCE e NCE. Registro de CCB, CCE e NCE. O registro de CCB Cédula de Crédito Bancário permitirá Fluxo Variável de Pagamento com os indexadores DI e Prefixado. Conforme comunicados 043 e 067 de Extensão da grade para lançamento de operação (552) até o horário da sem modalidade. Conforme comunicado 043/13. Inclusão da explicação para o campo Tipo Cálculo na Forma de Pagamentos. Mudança no campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante. De: DOLAR, DOLAR Comercial EXP. Para: Dólar PTAX800 Fechamento Exclusão da descrição Para o indexador DOLAR Comercial EXP o sistema aciona o cálculo de juros exponencial. Exclusão do domínio outros no campo Origem de Crédito. 6

7 Versão Atualizado em 10/12/ /04/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/2013 Referência Compra/Venda Compromissada Pós Fixada e Compra/Venda Compromissada Pós Fixada Retroativa. Regras de Negócios para CCB. Campos com a descrição opcional. Consulta Instrumento Financeiro Atualização Inclusão do índice IPCA na descrição do campo Tipo do Indicador do índice (VCP). Troca de registrador no caso de RAET, Liquidação Extrajudicial ou Intervenção. Mudança na descrição. De: Campo ou Preenchimento Opcional. Para: Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Mudança no nome do campo de Instituição Depositária para Escriturador. 10/12/ /12/2012 Registro de CCB Nova regra para indicação de chassi. 10/12/ /12/ /11/ /11/2012 Compra e Venda Definitiva, Compromissadas, Margem, Garantia, e Valorização de Compra e Venda Definitiva. Informações adicionais para compra/venda definitiva Mudança no campo IF Inadimplente para IF com restrição. Conforme Comunicado 112/12 Inclusão da regra para cliente 1. 05/11/ /11/2012 Manutenção de Eventos Inclusão de observação. 05/11/ /11/ /11/ /11/2012 Consulta de Ativos em Guarda Física Tela Registro de CCB, CCE e NCE. do campo origem de crédito. 08/10/ /10/2012 dos campos 08/10/ /10/2012 dos campos Inclusão da Consulta de Ativos em Guarda Física. Inclusão de observação. Mudança na descrição do campo Prazo de emissão e mudança no campo Valor de (unitário) para Valor unitário de emissão. Mudança no campo Valor de para Valor de (unitário). 08/10/ /10/2012 Forma de Pagamento Mudança na tabela nos itens Forma e Dia (s) Útil (eis) de 10ª marcada para todas marcadas exceto 8ª e 9ª. E exclusão da linha Valor Unitário de Emissão. Obs. 2)... o Registrador mudou para Agente de Pagamento. 08/10/ /10/2012 Forma de Pagamento Mudança na descrição do campo Forma. 08/10/ /10/2012 de campo 08/10/ /10/ /02/ /08/2012 Compra e Venda Definitiva a Termo. Comunicado 085/12. Registro de CCB/NCE/CCE e Depósito. 13/02/ /06/2012 Registro/Emissão Mudança na descrição do Campo Papel da tela depósito de instrumento financeiro de Registrador, Emissor ou Detentor para Registrador, Custodiante ou Detentor Inclusão do campo data de liquidação. Melhoria nos textos. Disponibilização da funcionalidade de reaproveitamento para os instrumentos financeiros CCB, CCE, NCE e EXPN. 13/02/ /05/2012 Registro de CCB/CCE/NCE Inclusão do campo Início Rentabilidade 7

8 Versão Atualizado em Referência 13/02/ /05/2012 Registro de CCB/CCE 13/02/ /05/2012 Consulta de Instrumento Financeiro 13/02/ /04/2012 Registro/Emissão 13/02/ /04/ /02/ /04/2012 Retenção de Imposto de Renda Bloqueio/Desbloqueio de Custódia 13/02/ /03/2012 Registro CCB / NCE / CCE Atualização Passou a permitir indicação de 2 para até 5 tipos distintos de garantia cedular. CCB dada em garantia Penhor no Emissor pode ser consultada pelo detentor de seu ativo garantido. Alteração do nome do campo Valor de para Valor de (Unitário). Inclusão de Informações sobre as naturezas econômicas possíveis para lançamento de Retenção de Imposto de Renda. Inclusão da Funcionalidade de Bloqueio de Custódia em sua posição própria ou de sua conta 10 ou 20. Inclusão do Campo Origem de Crédito para CCE e NCE. 8

9 Introdução aos Instrumentos de Crédito 9

10 Conhecendo o Produto Podem ser registradas na Cetip as operações realizadas com CCB - Cédula de Crédito Bancário, CCCB - Certificado de Cédulas de Crédito Bancário, e EXPN - Export Note, CCE - Cédula de Crédito à Exportação, e NCE - Nota de Crédito à Exportação. O CCB, CCCB, EXPN, CCE e NCE são instrumentos de crédito utilizados na captação de recursos no mercado de capitais. CCB - Cédula de Crédito Bancário - é título de crédito emitido com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, integrante do Sistema Financeiro Nacional, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Essa cédula é emitida fisicamente, devendo ser registrada em sistema de registro autorizado pelo BC - Banco Central do Brasil: (i) quando negociada pela credora original; (ii) quando compuser a carteira de instituição financeira que não a credora original, de sociedade autorizada a funcionar pelo BC, de fundos administrados pelas referidas instituições e sociedades, de sociedade seguradora, de sociedade de capitalização e de entidade aberta e fechada de previdência complementar; e (iii) quando for objeto de intermediação praticada por instituição financeira e outra sociedade autorizada a funcionar pelo BC. Por último, é facultado à instituição financeira que mantenha cédulas em depósito emitir certificado representativo das mesmas CCCB - Certificado de Cédulas de Crédito Bancário. A emissora assume as responsabilidades de depositária e mandatária do titular do certificado, cabendo-lhe promover a cobrança das cédulas e entregar o produto da cobrança do seu principal e encargos ao titular do certificado. Entre as vantagens do ativo está o fato de ser um instrumento de crédito ágil e a possibilidade de aquisição pelos fundos mútuos, fundações e seguradoras. Além disso, a CCB pode ser livremente negociada após sua emissão, contribuindo para reduzir o spread bancário para o tomador final. CCE - Cédula de Crédito à Exportação - é um título de crédito negociável, emitido por pessoas físicas e jurídicas, para realização de operação de financiamento à exportação ou à produção de bens para exportação, bem como, às atividades de apoio e complementação da exportação, realizadas por instituição financeira. A CCE tem garantia real cedularmente constituída, e pode ser emitida com remuneração pré ou posfixada. É colocada no mercado diretamente pelas instituições financeiras credoras do financiamento. NCE - Nota de Crédito à Exportação - é um título emitido por pessoa física ou jurídica que se dedique à exportação. As Notas de Crédito à Exportação representam uma operação de crédito e podem ser negociadas por aqueles que as detêm em posição de custódia. As NCEs podem ser emitidas com remuneração pré ou posfixada e são colocadas no mercado diretamente pelas instituições financeiras credoras. 10

11 As Export Notes são direitos de crédito em moeda estrangeira, gerado em contrato de venda de mercadorias e de serviços para o exterior. Ao comprar os direitos de exportação de uma empresa, um importador está aplicando em um ativo indexado à mesma moeda de sua dívida, buscando desta forma proteger-se das oscilações cambiais. No vencimento, o pagamento do valor correspondente a Export Note, é feito em moeda nacional, pelo seu equivalente em moeda estrangeira. A remuneração da Export Note é dada pela variação cambial verificada no período da operação, acrescida ou reduzida da taxa de juros contratada. O depósito da Export Note é efetuado automaticamente, quando do registro, para a Conta Própria do Registrador. Vantagens: Entre as vantagens do ativo está o fato de ser um instrumento para o hedge cambial, ou seja, o investidor que aplica seu dinheiro neste tipo de operação busca proteger-se das oscilações cambiais, o que atrai, principalmente, as empresas importadoras e as multinacionais. O CCCB - Certificado de Cédulas de Crédito Bancário - é emitido a partir de Cédulas de Crédito Bancário, que já devem ter sido previamente registradas. As CCBs que compõem um CCCB devem ter um mesmo Custodiante e um mesmo Agente de Pagamento, podendo cada uma destas funções ser exercida por uma instituição diferente. As CCBs podem ter ou não o mesmo Registrador, porém devem ter o mesmo Detentor. Podem atuar como Emissor de CCCB: o Custodiante das CCBs que são representadas pelo CCCB, exceto as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. O Certificado depositado pode ser alterado de modo que cédulas sejam incluídas, substituídas ou retiradas do mesmo. Para efetuar estas modificações, o Participante deve acessar a função Aditar (veja o tópico Aditamento). Os eventos das Cédulas podem ser consolidados em um único evento, através do campo Consolidar eventos, relacionado abaixo. Esta operação pode ser realizada somente se todas as cédulas vinculadas ao Certificado forem Sem Coobrigação e pertencerem ao mesmo Registrador. As cédulas que compõe o certificado podem ser consultadas no item: Instrumento Financeiro, na função Consulta Instrumento Financeiro. Uma mesma Cédula não pode estar vinculada a mais de um certificado. Dessa forma, nos casos em que a CCB for registrada com quantidade maior que (1) uma unidade, quantidade total deve ser depositada na Conta Própria do futuro Detentor da CCCB. Para fazer parte do Certificado, as Cédulas devem estar na Posição Livre do Detentor. Caso uma CCB componente de CCCB vença inadimplente, o CCCB será automaticamente desmontado pelo sistema. A Cetip aceita exclusivamente CCCB emitidos sob a forma escritural. 11

12 Os instrumentos financeiros CCB, CCE e NCE ao serem registrados, recebem automaticamente uma codificação com 11 posições alfanuméricas conforme mostra o quadro abaixo: Código do Instrumento Financeiro criado pelo sistema Exemplo: AAMXXXXXXXX AA M Representa o ano de emissão do instrumento financeiro. Representa o mês de emissão do instrumento financeiro, onde A corresponde a janeiro, B a fevereiro e assim por diante até L que corresponde a dezembro. XXXXXXXX Representa a sequência alfanumérica. Código do Instrumento Financeiro - O instrumento financeiro EXPN, ao ser registrado, recebe do próprio Registrador uma codificação com 11 posições alfanuméricas conforme mostra o quadro abaixo: Código do Instrumento Financeiro criado pelo Registrador: Exemplo: LEMEM86BB1 LEMEM Mnemônico Cetip21 do Participante Registrador. 08 Dois últimos dígitos do ano de emissão. 6 Dígito numérico para os registros de Export Notes. BB1 Série alfanumérica. As funções relativas aos Instrumentos Financeiros referidos neste manual de operações estão no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários. Ao usuário é permitido registrar operações, bem como, consultar características desses Instrumentos Financeiros. As funções são disponibilizadas de acordo com o perfil de acesso do usuário. Quando a operação for efetuada entre o Participante e seu Cliente, Conta 10 ou 20, o registro é efetuado apenas com o lançamento único. Em outro caso, a Contraparte deve acessar o Módulo de Operações, item de menu Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes para confirmá-la. Se a confirmação não for efetuada, o lançamento é excluído automaticamente no final do dia. Este manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre funcionalidades e operações disponíveis no módulo. Observação: Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe. 12

13 Ações dos Botões das Telas Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações: Botão Atualizar Confirmar Corrigir Desistir Enviar Limpar campos Pesquisar Sair Voltar Funcionalidade Reexecuta a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, entre a consulta e a nova atualização da Tela de Relação. Confirma os dados informados em tela. Retorna a tela anterior para alteração de dados. Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco. Envia os dados informados para validação. Limpa todos os campos selecionados e digitados. Submete os dados selecionados para pesquisa. Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco. Retorna à tela anterior, exibindo os filtros com os dados selecionados anteriormente. 13

14 Instrumento Financeiro 14

15 Consulta Instrumento Financeiro Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro Visão Geral Permite consultar os títulos de sua própria emissão ou de outro registrador, desde que seja detentor, Custodiante, Escriturador ou Agente de Pagamento do ativo. A ordenação das informações apresentadas é feita de forma crescente, pela coluna Tipo do Instrumento Financeiro e, dentro de cada tipo, pelo Código do Instrumento Financeiro. Observação: Quando o instrumento financeiro a ser consultado for CCB, CCE ou NCE, esta consulta é exclusiva para Registrador, Custodiante, Agente de Pagamento, Detentor de CCB/CCE/NCE ou Administrador Legal cujo Fundo sob sua administração seja Detentor de CCB/CCE/NCE. CCB dada em garantia "Penhor no Emissor" pode ser consultada pelo(s) detentor (es) de seu ativo garantido. Tela Consulta Instrumento Financeiro Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. 15

16 dos Campos da Tela Consulta Instrumento Financeiro Campo Registrador (Nome Simplificado) Tipo Instr. Financeiro Código de Instr. Financeiro Situação do Instr. Financeiro Situação de Inadimplência Situação p/ Negociação Data de Emissão (a partir de) Data de Vencimento (a partir de) Emissor - Mnemônico Agente de Pagamento (Razão Social) Agente de Pagamento (Nome Simplificado) Agente de Pagamento Escriturador Agente Fiduciário (Razão Social) Nome simplificado do Registrador do instrumento financeiro. Relação dos tipos de instrumentos financeiros passíveis de consulta. Código do Instrumento Financeiro. Caixa de seleção com as opções: Confirmado, Bloqueio comum, Pendente de Dados Complementares, Em aditamento ou Bloqueado. Caixa de seleção com as opções: Em branco ou Sim. Utilizado para CCI Caixa de Seleção com as opções: Liberado para Negociação ou Bloqueado para Negociação. Período de data de emissão para a consulta. Período de data de vencimento para a consulta. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. 16

17 Tela Relação Consulta Instrumentos Financeiros O campo Registrador (Nome Simplificado) possui um hint que, ao posicionar o mouse na figura são exibidos os dados cadastrais do Registrador. O(s) Certificado(s) relacionado(s) na coluna Código IF é (são) exibido(s) com link de acesso aos dados do certificado. 17

18 Tela Detalhe Consulta Instrumentos Financeiros (continua) 18

19 Se desejar consultar todas as Cédulas que compõe o Certificado, selecione o Certificado na caixa de seleção e clique no botão Confirmar. Em seguida são exibidas todas as Cédulas que compõe o Certificado em uma nova tela de relação. Tela com exemplo de cédulas vinculadas (fim) 19

20 Tela Relação de CCBs Vinculadas à CCCB As Cédulas relacionadas são exibidas com link de acesso aos detalhes do respectivo ativo. Ao clicar neste link o módulo exibe tela exemplo, onde é exibida a opção Versão para impressão, permitindo a impressão das características do instrumento financeiro em formato PDF. 20

21 Registro/Emissão Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Registro/Emissão Visão Geral Permite que o Registrador efetue o registro do instrumento financeiro de sua responsabilidade, que exclua um registro ou altere os dados informados no registro. Não podem ser utilizados códigos já existentes. Mesmo que o ativo já tenha vencido ou tenha sido excluído, não é permitida a reutilização de códigos. No Cetip21, para cada Participante Registrador existe uma Conta Emissora (40) única, associada a um mnemônico, a ser utilizada nos registros dos instrumentos financeiros. A consulta a este mnemônico pode ser efetuada na função Consulta Registrador. Quando a operação for efetuada entre o Participante e seu Cliente, Conta 10 ou 20, o registro é efetuado apenas com o lançamento único. Em outro caso, a Contraparte deve acessar o Módulo de Operações, item de menu Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes para confirmá-la. Se a confirmação não for efetuada, o lançamento é excluído automaticamente no final do dia. Observação: Para maiores detalhes sobre registro e emissão dos Instrumentos de Crédito CCB, CCCB, EXPN, CCE e NCE, consulte os tópicos, Registro CCB/CCE/NCE, Emissão CCCB e Registro Export Notes. Tela Filtro Registro/Emissão Para iniciar a operação de registro é necessário selecionar o tipo do instrumento financeiro no campo Tipo IF, a opção Incluir, no campo Ação, e clicar no botão Confirma. Em seguida é apresentada a Tela com os dados necessários ao Registro de emissão do Instrumento Financeiro. Através deste mesmo filtro, o Participante (Registrador/Emissor) também pode excluir ou alterar qualquer informação do instrumento financeiro. O registro deve ser efetuado pela Conta 40 do Registrador da operação. Observações: É possível excluir um registro de Instrumento Financeiro somente no mesmo dia do registro, ao selecionar a opção Excluir no campo Ação desta função. É possível alterar os dados do registro do Instrumento Financeiro em até D-1 do Vencimento. A alteração de ativo sem depósito em D+0 do registro é feita por comando único do Registrador. 21

22 A alteração de ativo depositado de D+0 do registro a D-1 do vencimento exige a confirmação dos envolvidos (Agente de Pagamento e Custodiante, se diferentes do Registrador, detentor(es) e Cetip). O processo completo de alteração de ativo depositador está descrito no item Alteração de IF depositado ou sem depósito após a data de registro CCB/CCE/NCE. É permitido ao Registrador excluir um CCCB, que não esteja depositado, em datas iguais ou superiores a data do registro. dos Campos da Tela Filtro Campos Tipo IF Registrador/ Emissor (código) Código de Instr. Financeiro Ação Campo de preenchimento obrigatório. Relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis no ambiente Cetip21. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. No caso de registro de EXPN o campo é de preenchimento obrigatório. Campo de preenchimento obrigatório, quando a opção escolhida for: Alterar ou Excluir ou Reaproveitar. No caso de registro de EXPN o campo é de preenchimento obrigatório. Não deve ser preenchido quando a ação escolhida for Incluir, pois este código é gerado automaticamente pelo sistema. Nas demais ações o código deve ser sempre informado. Opções: Incluir (Registrar um novo instrumento financeiro); Alterar (Editar um ativo já registrado e não depositado ou depositado); Excluir (Excluir o instrumento financeiro informado no campo Código do Instrumento Financeiro); e. Reaproveitar (Registrar um novo ativo, reaproveitando as informações do instrumento financeiro informado no campo acima). Opção Reaproveitar - Esta função permite ao participante através da indicação de um Instrumento Financeiro de CCB, CCE, NCE e EXPN já existente emitir um novo Instrumento Financeiro com as características do primeiro. Tela Registro - Reaproveitar Após Confirmar os dados, o sistema apresenta a tela para reaproveitar os dados. 22

23 Registro de CCB, CCE e NCE Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Registro/Emissão Ação Incluir Tela Registro de CCB, CCE e NCE (continua) 23

24 O Registrador deve preencher os campos com os dados do instrumento financeiro que se deseja incluir e enviá-los para validação. Após clicar no botão Confirmar é apresentada tela para inclusão dos dados conforme opção da Forma de Pagamento selecionada. dos Campos da Tela de Registro de CCB, CCE e NCE. (fim) Campo Registrador/Emissor Conta do Agente de Pagamento Conta do Custodiante Emissão Início Rentabilidade Vencimento Campo de Preenchimento obrigatório. Código Cetip do Participante, Conta 40. Deve ser o próprio credor original. Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. Código Cetip, Conta 40, do Participante responsável pela liquidação financeira dos eventos da cédula. Se campo não for preenchido, o sistema assume o Participante Registrador. O Agente de Pagamento deve ser igual ao Registrador, quando a CCB, CCE ou NCE for emitida com coobrigação. Campo de Preenchimento obrigatório. Código Cetip da instituição financeira responsável pela guarda física de cada cédula de crédito (Conta Própria). Campo de Preenchimento obrigatório. Data da emissão do ativo. Pode ser retroativa limitada a 15/10/1999. Campo de Preenchimento obrigatório. Data da qual a ativo começa a ser rentabilizado. Campo de Preenchimento obrigatório. Data de vencimento do ativo. 24

25 Campo Prazo de Emissão Quantidade Valor Unitário de Emissão Valor Financeiro de Emissão Valor de (unitário) Em Código ISIN Campo de Preenchimento obrigatório. Número de dias corridos entre a Data de Vencimento e a Data Início da Rentabilidade. Campo de Preenchimento obrigatório. Quantidade emitida do ativo. Deve ser sempre inteira. Podem ter quantidade maior que 1 (um) os ativos registrados com coobrigação integral ou sem coobrigação. Ativos registrados com coobrigação parcial devem ter quantidade igual a 1 (um). Campo de Preenchimento obrigatório. Preço unitário de emissão. Deve ser maior ou igual a R$ 1, (Com oito casas decimais). Se a Forma de Pagamento = Pagamento d e Parcelas Fixas Deve ser maior ou igual a R$1,00 (Com duas casas decimais). Campo de Preenchimento obrigatório. Valor total do crédito. Deve ser igual ao resultado da multiplicação do Valor Unitário de Emissão x Quantidade emitida. Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. Valor unitário de emissão, caso este tenha sofrido qualquer alteração que modificou seu valor financeiro de emissão antes de seu registro na Cetip, tais como: amortização, incorporação de juros ou aditamento. Se a Forma de Pagamento = Pagamento de Parcelas Fixas, não deve ser preenchido. Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. Data base para o valor financeiro de emissão informado no campo anterior. Se a Forma de Pagamento = Pagamento de Parcelas Fixas, não deve ser preenchido. Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. ISIN International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISSO

26 Campo Houve Aditamento Origem de crédito Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Informa que todo e qualquer dado de registro da CCB aditado (Mediante a Contrato de Aditivos) antes e após o seu registro na Cetip, deve ser indicado com a opção SIM. A indicação da opção Sim permite a utilização dos campos Valor de e Em. Campo de Preenchimento obrigatório. Tipo de crédito que deu origem ao CCB. Caixa de seleção com as opções: Crédito Imobiliário; Crédito Pessoal; CDC; Limite de Cheque Especial; Limite de Crédito para Financiamento ao micro empreendedor; Empréstimo com consignação em folha de pagamento; Leasing de veículos; Empréstimo Hipotecário, Crédito Pessoal Adiantamento de restituição IRRF; Crédito Pessoal para pagamento de IPVA; Operações de Crédito do Agronegócio; Capital de Giro; e Financiamento de Veículos. Tipo de Crédito que deu origem ao CCE e NCE: Caixa de seleção Op. Crédito vinculada a exportação. Op. Crédito vinculada a exportação ao Setor do Agronegócio. Para novos tipos de créditos, favor entrar em contato com a Gerência Operacional para a devida análise. Obs.: A vinculação de uma cesta que possua CCE ou NCE ou Aporte de CCE/NCE, a ativos LCA ou CDCA, só será permitida se o CCE/NCE possuir Origem de Crédito = Op.Crédito vinculada a exportação ao setor do Agronegócio. Dados Complementares UF de Emissão Física do IF Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as siglas da Unidade de Federação. Indica onde foi emitida fisicamente a cédula. 26

27 Campo Município de Emissão Física do IF Contrato Emitente CPF/CNPJ (Emitente) Natureza (Emitente) Coobrigação Campo de Preenchimento obrigatório. Deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município, logo em seguida, o Participante deve clicar no botão Dupla Seta. Desta forma, o campo Município apresenta uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo Filtro do Município, para seleção do Participante. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Identifica o número do controle interno da Cédula definido pelo Registrador. Com até 20 caracteres. Campo de Preenchimento obrigatório. Pessoa física ou jurídica não financeira emissor da CCB, CCE, NCE em favor da instituição financeira. Campo de Preenchimento obrigatório. Código do CPF ou CNPJ do Emissor. Campo de Preenchimento obrigatório. Caixa de seleção: PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica) Campo de Preenchimento obrigatório. Se o Registrador é obrigado, juntamente com o emissor, pelo pagamento dos eventos (juros, amortização, pagamento de rendimentos e resgate) gerados para CCB, CCE e NCE. Caixa de seleção com as opções: Sem coobrigação, coobrigação Integral ou coobrigação Parcial. Sem coobrigação: o Registrador não é obrigado, juntamente com emissor, pelo pagamento de eventos. Integral: o Registrador é obrigado, juntamente com o Emissor, pelo pagamento dos eventos. Parcial: o Registrador é parcialmente obrigado, juntamente com o Emissor, pelo pagamento dos eventos, conforme percentual de coobrigação indicado no campo seguinte. % Pgto Campo de Preenchimento obrigatório, quando houver. Indica o percentual, entre 0,01 e 100 %, de coobrigação do Registrador. Preencher apenas quando a CCB, CCE ou NCE for registrada com coobrigação Parcial. 27

28 Campo Chassis Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Preencher o número do chassis do veículo financiado. Se informar o Chassis, o campo origem de crédito deve ser = CDC ou Leasing de Veículos ou Financiamento de Veículos. Garantia Cedular CCB: Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CCE: Campos de preenchimento obrigatório. NCE: Não preencher. Garantidor CPF/CNPJ (Garantidor) Natureza (Garantidor) Tipo de Garantia Proprietário Nome da pessoa física ou jurídica do garantidor da obrigação principal. Se este campo for preenchido, os campos Tipo de Garantia e Proprietário devem ser preenchidos. Código do CPF ou CNPJ do Garantidor. Caixa de seleção: PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica). Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. Caixa de seleção com as opções: Hipoteca, Penhor, Alienação Fiduciária, Fidejussória Aval, Fidejussória Fiança, Cessão Fiduciária e Fidejussória/Devedor Solidário. Para CCB: Quando não preenchido, significa que não há garantia formalizada. Para NCE o campo não é disponível. Se este campo for preenchido, o campo Garantidor deve ser preenchido. Se este campo for preenchido, o campo Proprietário não deve ser preenchido. Caixa de seleção com as opções: Emitente ou Garantidor. Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. Se este campo for preenchido com as opções Emitente ou Garantidor, o campo Tipo de Garantia deve ser preenchido com uma das opções: Hipoteca, Penhor ou Alienação Fiduciária; Se este campo NÃO for preenchido, o campo Tipo de Garantia deve ser preenchido com: Fidejussória Aval ou Fidejussória Fiança. O campo Garantidor deve ser preenchido quando da escolha de qualquer opção. Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia. Com até 200 caracteres. 28

29 Campo Adicional Este campo pode ser usado para informação de qualquer outro tipo de descrição adicional para CCB, CCE e NCE, sendo seu conteúdo meramente informativo. Com até 450 caracteres. Credito SCR - Campos de Preenchimento Obrigatório, se o campo Ativo Informado no SCR for preenchido = Sim, se Ativo informado no SCR = Não, preenchimento não permitido. Ativo Informado no SCR? Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) Natureza do Cliente (Devedor) Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) Código do Contrato Modalidade da Operação Código Ref. Bacen Finalidade Campo de Preenchimento Obrigatório. Campo com as opções Sim e Não. O registrador deverá preencher Sim quando o instrumento financeiro for informado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Bacen, tornando os demais campos listados abaixo também obrigatórios (Carta Circular 3.585). Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo. Campo com as Opções PF e PJ. Código do CPF ou CNPJ do Devedor. Informar um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos. Campo alfanumérico com 11 posições. Caixa com as opções: Custeio, Investimento, Comercialização e Não se aplica. Forma de Pagamento 29

30 Campo Formas de Pagamento Campo de Preenchimento obrigatório. Neste campo deve ser escolhida a forma de pagamento da CCB/CCE/NCE entre as opções: Caixa de seleção com as opções: Pagamento de juros e principal no vencimento; Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; Pagamento de juros e amortização periódicos; Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento; Tabela Price para CCB prefixada; Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros; Pagamento de amortização sem taxa de juros; Pagamento de Rendimento prefixado; Pagamento de Rendimento em aberto; e Pagamento de Parcelas Fixas (somente para CCB) 30

31 Tela Exemplo Forma de Pagamento: Pagamento de Parcelas Fixas 31

32 Após o preenchimento dos campos e seleção do botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado podem ocorrer às seguintes situações: 1) Quando a opção de Forma de Pagamento for Pagamento de Rendimento prefixado (opção 8º) ou Pagamento de Rendimento em aberto (opção 9º), é necessário indicar o fluxo de pagamento e o preço unitário dos eventos de Rendimento, através da função Manutenção de Eventos no item de Menu Eventos. Nestes casos, ao termino do registro é apresentada mensagem de confirmação da inclusão do Instrumento Financeiro CCB/CCE/NCE. A CCB/CCE/NCE recebe a situação Pendente de dados Complementares e NÃO é solicitado, ao termino do registro, o Meu número para operação de depósito, sendo este solicitado após o preenchimento da tela de Manutenção de Eventos. Para Pagamento de Rendimento prefixado o fluxo de pagamento e o preço unitário dos eventos de Rendimento devem ser informados no mesmo dia do registro da CCB/CCE/NCE. Para Pagamento de Rendimento em aberto os PU's dos eventos devem ser informados até o dia de sua efetiva liquidação. 2) Quando a opção de Forma de Pagamento for Pagamento de Parcelas Fixas (opção 10 ) com o fluxo de pagamento Variável, é necessário indicar o fluxo de pagamento através da função Manutenção de Eventos no item de Menu Eventos. No Pagamento de Parcelas Fixas (opção 10 ) com o fluxo de pagamento Constante o sistema acatará as datas dos eventos através de informações preenchidas no campo Parcela a Partir. Na data do vencimento do evento, o sistema gera a operação de Pagamento de Parcela atualizando assim os valores do ativo. Observações: Os registros com situação Pendente de dados complementares podem ser consultados no item Instrumento Financeiro, Consulta Instrumento Financeiro. Os registros que permanecerem com a situação Pendente de dados complementares até o final do dia, são excluídos. O sistema não permite aditar os Campos para Forma de Pagamento Pagamento de Parcelas Fixas. O sistema não permite amortização extraordinária para Forma de Pagamento Pagamento de Parcelas Fixas. 3) Se registro NÃO estiver com situação Pendente de dados complementares é apresentada tela de Operação de Depósito para que seja informado e confirmado o número do depósito no campo Meu Número. 32

33 3.1) Quando o Participante Registrador for DIFERENTE do Agente de Pagamento é necessário que o Agente de Pagamento confirme a operação de Depósito através da função Confirmação do Agente de Pagamento no item de Menu Registro de Operação para finalizar a operação. Caso contrário, a situação da operação de Depósito fica como Pendente de Agente de Pagamento como pode ser consultada nas funções Operações não casadas e Manutenção de Operações Pendentes, no serviço Operações. Caso não haja a confirmação até o final da grade de operações sem financeiro, o registro da CCB/CCE/NCE permanecerá com o status Confirmado, mas sem quantidade depositada. Se o depósito for confirmado pelo Agente de Pagamento, o registrador poderá cancelá-lo no mesmo dia com comando único, porém havendo um novo lançamento de depósito para o mesmo ativo posteriormente, será necessária a confirmação dessa operação pelo Agente de Pagamento. 3.2) Quando o Participante Registrador for DIFERENTE do Custodiante é necessário à anuência do Custodiante através da confirmação da operação de depósito, função Depósito no item de Menu Registro de Operação ou na função Manutenção de Operações Pendentes. Caso contrário, a situação fica Pendente de lançamento: Custodiante como pode ser consultada nas funções Operações não casadas e Manutenção de Operações Pendentes no serviço Operações. Caso não haja a confirmação até o final da grade de operações sem financeiro, o registro da CCB/CCE/NCE permanecerá com o status Confirmado, mas sem quantidade depositada. Se o depósito for confirmado pelo Custodiante, poderá ser cancelado no mesmo dia, com lançamento por duplo comando, entre o Registrador e Custodiante. Em caso de um novo depósito, este novamente deverá ser confirmado pelo Custodiante. 3.3) Quando o Registrador for diferente do Agente de Pagamento e Custodiante, é necessária a confirmação do depósito pelo Agente de Pagamento e Custodiante, conforme indicado nos itens anteriores. Havendo o cancelamento do depósito pelo Registrador, será necessária a anuência do Agente de Pagamento e Custodiante para a finalização do cancelamento. Em caso de um novo depósito, este novamente deverá ser confirmado pelo Agente de Pagamento e Custodiante. Em todos os casos, o Agente de Pagamento e Custodiante poderão consultar, no próprio lançamento de confirmação do depósito, todas as características da CCB/CCE/NCE. 3.4) Quando o Participante Registrador for IGUAL ao Custodiante e do Agente de Pagamento, a operação de Registro/Depósito é efetuada automaticamente na conta do Registrador. A operação pode ser consultada na função Operações no item de Menu Consultas do serviço Operações com a situação Finalizada. 4) Quando tipo de remuneração (campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante) for igual a VCP e o Tipo de Indicador do Índice (VCP) tiver obrigatoriedade de informação de PU de Evento na data de registro, o(s) valor(es) dos eventos, devem ser informados no item de menu Eventos, função Manutenção de Eventos para que a operação seja registrada e o depósito seja efetuado automaticamente. Caso contrário, a operação fica com a situação Pendentes de Dados complementares. Os registros com situação Pendente de dados complementares podem ser consultados no item Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro. 33

34 Após clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela para confirmar os dados. 34

35 Após Confirmar os dados, o sistema apresenta a tela para a inclusão do Meu número. Inclusão Meu Número Após inclusão do Meu número e Confirmar os dados, o sistema apresenta a mensagem com o numero do CCB incluído, conforme abaixo. Observações: 1. Caso a CCB/CCE/NCE tenha sido registrada com o tipo de remuneração VCP, o registrador deve também utilizar a função Manutenção de Eventos para informar os valores relativos aos eventos de cada cédula. 2. A operação de depósito efetivada pode ser estornada desde que no mesmo dia do seu registro, no produto Operações, item Lançamento. dos Campos Adicionais para Forma de Pagamento Campo Forma de pagamento de eventos Rentabilidade/Indexador/ Taxa Flutuante Campo de preenchimento obrigatório. Tipo de remuneração da CCB/CCE/NCE. Caixa de seleção com as opções: Índices de preço: IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC; Indexador: VCP, Prefixado (juros) ou Dólar PTAX800 Fechamento; Taxa flutuante: DI ou SELIC. Quando tipo de remuneração igual VCP e se o Tipo de Indicador do Índice (VCP) tiver obrigatoriedade de informação de PU de Evento na data de registro, o(s) valor(es) dos eventos, devem ser informados no item de menu Eventos, função Manutenção de Eventos. Se CCB/CCE/NCE pagar juros e o indexador for DOLAR o critério de cálculo de juros deve ser = 360 dias corridos-número de dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo. O sistema aciona o cálculo de juros linear. 35

36 Campo do índice (VCP) Tipo do indicador do índice (VCP) Campo de preenchimento obrigatório quando no campo anterior Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante, for informado VCP. Descrever o índice por ele utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade. Com até 450 caracteres. Campo de preenchimento obrigatório quando no campo do tipo de remuneração (Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante), for informado VCP. Tipo de remuneração do índice VCP. Caixa de seleção com as opções: % Taxa DI, % Taxa SELIC, IGPM, INCC, INPC, Taxa de Câmbio, Juros, Taxa Prefixada, TBF, TJLP e TR. Quando a forma de pagamento for igual Pagamento de Rendimento Prefixado, a opção deste campo deve ter a indicação de obrigatoriedade de informação de PU de Evento na data de registro. Índice de preços Periodicidade de correção Pro-rata de correção Tipo de correção Campo de preenchimento obrigatório, no caso de índice de preços. Caixa de seleção com as opções: Mensal ou Anual com base na data de emissão. Informa a periodicidade de correção do índice de preço. Campo de preenchimento obrigatório, no caso de índice de preços com descasamento. Caixa de seleção com as opções para o critério pro-rata de correção para índices de preço, se em dia corrido ou útil. Campo de preenchimento obrigatório quando a data escolhida para os eventos for inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC- A/INPC/IGP-DI. Caixa de seleção com a opção: Número índice segundo mês anterior. % da Taxa Flutuante Campo de preenchimento obrigatório, no caso de remunerador flutuante. Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Campo de preenchimento obrigatório no caso de remunerador pré-fixado. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. 36

37 Campo Critério de cálculo de juros Tipo Cálculo Incorpora Juros Em Valor Após Incorporação de Juros Campo de preenchimento obrigatório quando o campo Taxa de Juros/Spread for preenchido. Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread indicada no campo anterior. Caixa de seleção com as opções: 252 número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 252 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21; 360 número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 360 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 365 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. Campo de preenchimento obrigatório quando a Rentabilidade/Indexador/ Taxa Flutuante for Dólar e para os Instrumentos Financeiros CCB, CCE, NCE e EXPN. Caixa de seleção com as opções: Branco ou Linear. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Informa que existe previsão de incorporação de juros na data abaixo. Campo de preenchimento obrigatório, se o campo Incorpora Juros for Sim. Data da incorporação dos juros. Campo de preenchimento obrigatório, se o campo Incorpora Juros for Sim. Quando o registro do ativo ocorrer entre a data de incorporação e a primeira amortização, este campo é usado como valor de referência para cálculo das parcelas de amortização. Caso o registro ocorra após o pagamento de amortização (ões), o valor após incorporação deve ser registrado neste campo. Fluxo de pagamento de Juros e Amortização Periodicidade de Juros Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Constante ou Variável. OBS: A opção Variável Pode ser utilizada com qualquer Rentabilidade/ Indexador/Taxa Flutuante. 37

38 Campo Juros a cada A partir Tipo de amortização Amort. a cada A partir Campo de preenchimento obrigatório, se periodicidade constante. Indica a periodicidade de pagamento de juros. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil. Campo de preenchimento obrigatório, se periodicidade constante. Data de início de pagamento de juros. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Percentual fixo, periódicos uniformes, sobre valor unitário de emissão (VNE FIX/UNIF); Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão (VNE VAR/UNIF); Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente (VNA VAR/UNIF); Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão (VNE VAR/NUNIF); Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente (VNA VAR/NUNIF). OBS: Para os Tipos de amortização com datas imputadas, permitido somente quando a Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = DI, Prefixado e VCP. Campo de preenchimento obrigatório, se uniforme. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês. Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil. Campo de preenchimento obrigatório, se uniforme. Data de início para amortização. Fluxo de Pagamento de Parcelas Fixas - Exclusivo para Pagamento de Parcelas Fixas Periodicidade da Parcela Parcela a cada Parcela a partir Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Constante e Variável. Campo de preenchimento obrigatório, se a Periodicidade da Parcela for Constante. Indica a periodicidade de pagamento das parcelas. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil. Campo de preenchimento obrigatório. Data de início de pagamento de juros. 38

39 Campo Valor da Parcela Campo de preenchimento obrigatório. Valor da parcela deve ser múltiplo da quantidade emitida. Se periodicidade da Parcela for Constante: Valor deve ser maior que o valor unitário de emissão X quantidade emitida/número de parcelas. Se periodicidade da Parcela for Variável: Valor deve ser maior que o valor unitário de emissão X quantidade emitida/número de parcelas informadas na funcionalidade manutenção de eventos. Liquidação de eventos Forma Valor Unitário de Emissão Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: Dia útil para liquidação do evento (entre 1º até 10º dia do mês) ou Defasagem, em dias úteis para liquidação do evento (entre 1 a 5 dias úteis). A opção Dia útil para liquidação do evento NÃO pode ser selecionada, quando forma de pagamento for Pagamento de Juros e principal no vencimento ou Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros. Se as formas de pagamento forem: Pagamento de rendimento prefixado ou Pagamento de rendimento em aberto este campo não é apresentado. Campo de preenchimento obrigatório. Valor Unitário de Emissão. Observação: As solicitações de cadastramento para novas opções de informações nos campos tipo "Combo Box" devem ser enviadas para a Área Operacional da Cetip através do opesp@cetip.com.br. Campos Diferenciados para diferentes Formas de Pagamentos Após opção da forma de pagamento de eventos é exibida tela com campos diferenciados. Desta forma, nas tabelas exibidas a seguir, podem ser visualizados os campos que são exibidos conforme a forma de pagamento (X): Observações: 1) Os campos Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante, do índice (VCP) e Tipo do indicador do índice (VCP) são exibidos para todas as formas de pagamento. 2) As formas de pagamento estão representadas por um número, que podem ser identificadas na descrição do campo Forma de Pagamento, nesta função. 39

40 Item de campo Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Índice de preços X X X X X X X Fluxo de pagamento de juros X X X Fluxo de pagamento de amortização Fluxo de pagamento de juros e amortização - - X X - - X X Fluxo de Tabela Price X Campos do item Índice de preço Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Periodicidade de correção X X X X - X X Periodicidade da Parcela X Pró-rata de correção X X X X - X X Tipo de correção X X X X - X X % da Taxa Flutuante X - Taxa de Juros/Spread X X X X X - - X X X Critério de cálculo de juros X X X X X - - X X X Incorpora Juros - X X X X Em - X X X X X Valor de Valor Após Incorporação de Juros - - X X Forma Liquidação dos Eventos X Dia (s) útil (eis) X 40

41 Campos do item Fluxo de Pagamento de Parcelas Fixas Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Parcela a cada X Prazo de Pagamento X Parcela a partir X Valor da Parcela X Campos do item Liquidação de Eventos Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Forma X X X X X X X - - X Dia (s) Útil (eis) X X X X X X X - - X A 1ª e a 6ª formas de pagamento são possíveis apenas a forma Defasagem para liquidação dos eventos. Observações: 1) Quando do registro de CCBs remuneradas com base em Índice de Preços, onde a CCB tem atualização anual, porém admitem o pagamento de juros em prazos inferiores a um ano, os juros devem ser calculados sobre o valor de emissão sem qualquer atualização. 2) Quando do registro de CCBs remuneradas com base na curva VCP é permitido que anteriormente ou no dia do pagamento do evento/resgate, o Agente de Pagamento informe o PU, no item Eventos, função Manutenção de Eventos. 3) A retirada da cédula é efetuada na data de vencimento, automaticamente pelo módulo, após liquidação financeira. 4) Quando do registro de CCB com coobrigação Parcial, para efeito de apuração e liquidação do valor financeiro dos eventos, serão adotadas as seguintes regras: - O valor financeiro do evento relativo ao percentual coobrigado é gerado na janela Cetip; e - O valor financeiro do evento relativo ao percentual sem coobrigação é gerado na modalidade Bruta. 5) Como obter o valor financeiro quando a CCB for emitida com coobrigação Parcial: Exemplo de CCB com coobrigação Parcial de 30% pelo registrador Valor Financeiro do evento: (quantidade) x 10, (PU) = ,00; 41

42 Valor Financeiro na modalidade Cetip: = ,00 x (30/100) = 3.000,00 Valor Financeiro na modalidade Bruta: = , ,00 = 7.000,00 Os valores financeiros são apurados com duas casas decimais e truncados na segunda casa. Características das CCBs Originadas em Operações de Crédito Imobiliário Regra Crédito Imobiliário Rentabilidade Periodicidade de Correção Periodicidade de juros Frequência de juros/amortização (Juros/amortização a cada) A diferença da data de emissão e a data de vencimento Índice de preço (IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC) Mensal Constante Maior que 0 Maior ou igual 36 meses Regra Crédito Imobiliário Rentabilidade Periodicidade de Correção Periodicidade de juros Frequência de juros/amortização (Juros/amortização a cada) A diferença da data de emissão e a data de vencimento Índice de preço (IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC) Mensal Constante Maior ou igual 12 meses Maior ou igual 12 meses e menor que 36 meses Diferente de Crédito Imobiliário Rentabilidade Periodicidade de Correção Periodicidade de juros Frequência de juros/amortização (Juros/amortização a cada) Índice de preço ( IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC) Mensal Constante Maior ou igual a 12 meses 42

43 Diferente de Crédito Imobiliário A diferença da data de emissão e a data de vencimento Maior ou igual 12 meses Tipo de remuneração Índice de preços (IGP-M, IGP-DI, IPC-A, INPC) DOLAR ou DOLAR Comercial Exp. Prazo mínimo de emissão do ativo Mínimo de 12 meses. Mínimo de 36 meses (se origem de crédito for Crédito Imobiliário e a diferença da data de emissão e a data de vencimento for igual ou maior que 36 meses). Mínimo 1 dia. Prefixado (juros) Outros DI ou SELIC 43

44 Registro de Export Notes Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Registro/Emissão Ação Incluir Tela Registro de Export Notes Após o preencher os campos; e clicar no botão Enviar é apresentado tela para confirmação dos dados. Se confirmado é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. Depois da inclusão, o módulo gera automaticamente um depósito, sem modalidade, com status finalizado, na posição própria livre da Conta Própria do Registrador. Esta operação pode ser consultada no módulo de Operações. dos Campos da Tela de Registro de Export Notes Campos Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Data Emissão Deve ser igual ou menor que a data de registro. Pode ser dia não útil. 44

45 Campos Data Vencimento Quantidade Data do vencimento da Export Notes. Pode ser dia não útil. Quantidade do instrumento financeiro a ser registrado, sem casas decimais. CNPJ Exportador Número de inscrição do exportador no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Caso o Exportador não esteja registrado no sistema, é necessário incluí-lo através da função Inclusão de Exportador. Deve ser preenchido conforme formato: / Moeda/Cotação Possíveis moedas/cotação: Dólar PTAX 800 Fechamento e Euro PTAX 800 Fechamento. Valor Unitário no Resgate Valor nominal unitário em moeda estrangeira. Com 8 casas decimais. da Mercadoria Caixa de seleção com as opções de identificação da mercadoria do contrato de exportação: Farelo de soja, Soja em grãos e Solvente de farelo de soja. Dados do Importador - Campos de preenchimento obrigatório. Razão Social Endereço CEP Estado Município País Razão social do importador. Endereço do importador. Código de endereçamento postal do importador. Estado onde está localizado o importador. Município onde está localizado o importador. País onde está localizado o importador. Credito SCR - Campos de Preenchimento Obrigatório, se o campo Ativo Informado no SCR for preenchido = Sim, se Ativo informado no SCR = Não, preenchimento não permitido. Ativo Informado no SCR? Campo de Preenchimento Obrigatório. Campo com as opções Sim e Não. O registrador deverá preencher Sim quando o instrumento financeiro for informado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Bacen, tornando os demais campos listados abaixo também obrigatórios (Carta Circular 3.585). 45

46 Campos Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) Natureza do Cliente (Devedor) Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo. Campo com as Opções PF e PJ. Código do CPF ou CNPJ do Devedor. Código do Contrato Informar um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Modalidade da Operação Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos. Registro de CCCB Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Registro/Emissão Ação Incluir Tela Registro de CCCB Após clicar no botão Confirmar é apresentada uma tela onde o Participante deve indicar as cédulas que farão parte do Certificado de Cédulas de Crédito Bancário. dos Campos da Tela de Emissão de CCCB 46

47 Campo Registrador (Custodiante) Código ISIN Detentor das cédulas Data de Emissão UF Emissão Filtro de Município Município de Emissão Consolidar Eventos Quantidade de cédulas Campo de Preenchimento Obrigatório. Código Cetip do Emissor do Certificado (Conta 40) que, obrigatoriamente, deve ser o custodiante das Cédulas em irão compor o CCCB, exceto as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. Campo de Preenchimento Obrigatório, quando houver. ISIN International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA. Campo de Preenchimento Obrigatório. Código Cetip do Detentor da(s) cédula(s) que integram o CCCB. Campo de Preenchimento Obrigatório. Data da emissão do Certificado. Pode ser retroativo limitado a 02/07/2001. Campo de Preenchimento Obrigatório, quando houver. Indica o local onde foi emitido o Certificado. Caixa de seleção com as siglas da Unidade de Federação. Deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município, logo em seguida, o Participante deve clicar no botão Dupla Seta. Desta forma, o campo Município de Emissão apresenta uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo Filtro do Município, para seleção do Participante. Campo de Preenchimento Obrigatório. Município onde foi emitida fisicamente a cédula. Campo de Preenchimento Obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Permite consolidar os valores dos eventos das diversas cédulas que compõe o certificado que ocorrerem na mesma data de pagamento. É permitido somente se todas as Cédulas vinculadas ao Certificado forem Sem Coobrigação e pertencerem a um mesmo registrador. Campo de Preenchimento Obrigatório. Número de Cédulas que compõe o Certificado. 47

48 Tela Inclusão de CCBs na CCCB Nesta tela é possível alterar a quantidade de Cédulas que farão parte do Certificado. Observações: O Registrador é o responsável pelo cumprimento que estabelece que somente CCBs do mesmo detentor estejam representadas em um CCCB. As CCBs incluídas no CCCB devem ter o mesmo Agente de Pagamento. Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados informados. Tela Confirmação de Emissão de CCCB 48

49 Se o registro for confirmado é apresentada mensagem de confirmação de inclusão do Instrumento Financeiro CCCB. Observações: 1) A data de vencimento do CCCB esta condicionada a data de vencimento da Cédula mais antiga que compõe o Certificado, ou seja, o vencimento do Certificado ocorre quando no dia do vencimento da última cédula. 2) Após o registro de inclusão, o Participante deve comandar o depósito do Certificado na posição do Detentor, através do item de Menu Registro de Operação, função Depósito. Esta operação deve ser confirmada pela Contraparte (Registrador ou Detentor) e pelo Agente de Pagamento, caso este seja Participante diferente do Registrador ou Detentor do CCCB. 3) Caso uma CCB componente de CCCB vença inadimplente, o CCCB será automaticamente desmontado pelo sistema. 49

50 Alteração de IF depositado ou sem depósito após a data de registro CCB/CCE/NCE Títulos e Valores Mobiliários Instrumento Financeiro Registro/Emissão Ação Alterar Visão Geral É admitida a alteração de CCB, CCE e NCE com depósito ou CCB, CCE e NCE sem depósito, após a data de registro, pelos motivos de Correção, devido a erro de registro, ou Aditamento. A alteração pode ser feita em até D-1 do vencimento e não é possível a alteração de ativo depositado que esteja em cesta de garantias. A alteração deve ser comandada pelo Registrador do Instrumento Financeiro por meio da função Registro/Emissão, ação Alterar. Ao ser alterado pelo Registrador o ativo fica com a situação Em alteração por Correção/Aditamento até que haja confirmação pelos envolvidos e Cetip. Enquanto o ativo estiver com essa situação, não é permitida nenhuma movimentação. A confirmação da alteração do Instrumento Financeiro pelos envolvidos, ou seja, Agente de Pagamento, Custodiante e Detentor(es), quando diferentes do Registrador, deve ocorrer no mesmo dia da solicitação de alteração pelo Registrador. A não confirmação por alguma dessas figuras dentro da grade de lançamentos da Sem modalidade de liquidação cancela a solicitação. As pendências de confirmação, quando houver, ficam disponíveis no módulo Operações, item Lançamentos Manutenção de Operações Pendentes. Também é necessária a confirmação da Cetip, após análise da documentação suporte para a alteração. A confirmação pela Cetip poderá ocorrer em até 5 dias úteis da data da solicitação da alteração pelo Registrador. Os documentos digitalizados devem ser enviados pela função Transferência de Arquivos Envio de Documentos Digitalizados Upload. Os documentos podem ser anexados nessa função pelo Registrador, Agente de Pagamento, Custodiante e ou Detentor(es) do ativo a ser alterado. Os arquivos enviados por essa função ficam disponíveis para consulta, aprovação e exclusão pela Cetip por 30 dias corridos. Informações adicionais sobre a documentação suporte necessária para alterações podem ser obtidas com a Gerência Operacional, por meio dos telefones (11) ou (21) Tela de Filtro para alteração Os campos da tela de alteração são apresentados com as informações do registro. 50

51 Tela de Alteração (continua) 51

52 (fim) Tela referente à forma de pagamento dos campos da tela Todos os campos da tela de alteração pode ser alterados, exceto: Campo Registrador/Emissor Conta do Agente de Pagamento Campo não pode ser alterado. Campo não pode ser alterado. A alteração está disponível na função Troca de Custodiante e/ou Agente de Pagamento. 52

53 Campo Conta do Custodiante Campo não pode ser alterado. A alteração está disponível na função Troca de Custodiante e/ou Agente de Pagamento. dos campos exclusivos da tela de alteração: Campo Tipo de Alteração Valor de (Base de Cálculo) Em Alterar Agenda de Eventos Campo com as opções Correção e Aditamento. Preenchimento obrigatório. Campo para preenchimento do valor unitário de referência para cálculo a partir da alteração por Correção ou Aditamento. Preenchimento obrigatório, exceto para as formas de pagamento Pagamento de Parcelas Fixas e Tabela Price para CCB/CCE/NCE prefixada. Campo para preenchidomento da data de referência para cálculo a partir da alteração por Correção ou Aditamento. Preenchimento obrigatórios, exceto para as formas de pagamento Pagamento de Parcelas Fixas e Tabela Price para CCB/CCE/NCE prefixada. Campo com as opções SIM e NÃO. Preenchimento opcional. Pode ser preenchido com SIM se não houver alteração de dados da forma de pagamento, data início de rentabilidade e data de vencimento ou se a rentabilidade for VCP Prefixado e for necessária alteração de agenda de eventos. Se preenchido com SIM, será necessário refazer toda a agenda de eventos. Se preenchido com NÃO, não será possível a inclusão da agenda de eventos. Caso o campo seja preenchido com SIM e não seja necessária alteração da agenda de eventos, por ser um fluxo constante, será apresentada mensagem de erro. Caso o campo seja preenchido com NÃO e seja necessária alteração da agenda de eventos, será apresentada mensagem de erro. 53

54 Campo Importante: Os campos Valor de(unitário)/em e Valor de(base de cálculo) são campos de referência para cálculo de correção. Nos campos Valor de (unitário)/em deve ser informado o valor unitário do ativo na data da sua última modificação de principal antes do registro na Cetip. Quando esse campo não é preenchido no registro, ou seja, quando não há modificação de principal antes do registro, o sistema assume nesses campos automaticamente o valor unitário de emissão e a data de início de rentabilidade. Nos campos Valor de (base de cálculo)/em deve ser informado o valor unitário do ativo na data da sua última modificação de principal antes da alteração do registro na Cetip. Portanto, caso o ativo tenha rentabilidade calculada pela Cetip e a rentabilidade/indexador/taxa flutuante for Índice de Preços ou Dólar, a correção incidirá sobre o valor indicado no campo Valor de (base de cálculo) a partir da data Em. Alteração de agenda de eventos: Quando for necessário o cadastramento de agenda de eventos ou o campo Alterar Agenda de Eventos for preenchido com SIM, toda a agenda de eventos, inclusive os eventos decorridos, devem ser cadastrada por meio do módulo Títulos e Valores Mobiliários, item Eventos Alteração de Agenda de Eventos Manutenção de Eventos por Alteração. Os demais campos da tela de alteração, possuem as mesmas regras e formatos da tela de registro, exceto os campos abaixo: Campo Incorpora juros Em Valor após a incorporação de juros Campo com as opções SIM e NÃO para indicação da incorporação de juros que já tenha ocorrido ou que ocorrerá após a alteração. Campo para informação da data da incorporação. Aceita data anterior, igual ou posterior à data de alteração. Campo de preenchimento obrigatório quando a data Em for preenchida com data anterior à data de alteração e não permitido quando a data Em for preenchida data posterior à data de alteração. Quando a data de incorporação de juros for posterior à data da alteração, a incorporação de juros só poderá ser cadastrada um período antes do início dos pagamentos de juros CONSTANTE. Informações referentes ao cálculo de ativos alterados: Valor do principal e correção do principal: Os campos Valor de (base de cálculo) / em serão os campos de referência para cálculo para ativos com correção por Índices de Preços, TR ou Dólar após a alteração. Portanto, nesses campos devem ser informados o valor remanescente e data da última modificação do principal em função de amortização, incorporação de juros ou correção. A metodologia para cálculo da correção segue os critérios informados no caderno de fórmulas. 54

55 Incorporação de juros: Será obrigatória a indicação de incorporação de juros quando: 1 - Valor de(base de cálculo)/em for diferente do Valor unitário de Emissão/Em e 2 - Não houver evento de amortização em data anterior ou igual à data Em referente ao Valor de(base de cálculo). A regra acima não é aplicável apenas a ativo com forma de pagamento Pagamento de juros e amortização periódicos. Cálculo dos juros: O cálculo dos segue a metodologia para cálculo informados no caderno de fórmulas. Ou seja, o próximo evento de juros após a alteração será calculado a partir da última data (data mais recente) entre as data abaixo: Data do último juros Data da incorporação de juros Data de início de rentabilidade Amortização: Para ativos com amortização sobre o Valor Nominal de Emissão (VNE): O percentual das amortizações serão aplicados sobre o Valor Unitário de emissão ou após incorporação informado na alteração, se houver. Para ativos com amortização sobre Valor Nominal Atualizado (VNA): O percentual da primeira amortização após a alteração será aplicado sobre o Valor de (base de cálculo) informado na alteração ou do valor após a última incorporação de juros, deles, o que ocorrer por último. Se houver fator de correção, este será aplicado sobre o valor encontrado pela multiplicação entre o Valor de (base de cálculo) x percentual de amortização; Informações sobre as confirmações de alterações: Após a alteração da CCB/CCE/NCE pelo Registrador, as pendências de confirmação são geradas, quando necessário, e ficam disponíveis para confirmação no módulo Operações, item Lançamentos Manutenção de Operações Pendentes. Todos os campos do ativo alterado, inclusive agenda de eventos, quando alterada, são apresentadas na tela de confirmação. É permitido o cancelamento da alteração pelo Registrador na própria data da alteração. Após esse período, apenas a Cetip pode efetuar o cancelamento de alteração que esteja pendente de confirmação pela Cetip. Após todas as confirmações, a situação do ativo é alterada para Confirmado. 55

56 Envio de documentação suporte para alteração Transferência de Arquivos Envio de documentos digitalizados Upload Para o envio de documentação suporte para alteração de ativos, deve ser selecionada, na tela de filtro da função de Upload a opção Alteração de Ativos. Devem ser anexados os documentos referentes ao Instrumento Financeiro indicado. Caso seja necessário anexar mais de 3 documentos, a função deve ser utilizada novamente, com a indicação do mesmo código de Instrumento Financeiro. Os documentos enviados poderão ser consultados por meio da função Transferência de Arquivo Envio de Documentos Digitalizados Consulta Documentos Alteração Ativos. A consulta é admitida a todos os envolvidos com o Instrumento Financeiro, por até 30 dias após o envio. A documentação recebida fica com a situação Recebida até que haja aprovação ou exclusão pela Cetip, ou automaticamente pelo sistema após o período de 30 dias. A aprovação da documentação tem o objetivo de indicar que a documentação apresentada está completa, não havendo pendências. Essa aprovação não significa, entretanto, que a alteração do ativo será confirmada pela Cetip. Tal confirmação ocorrerá caso os dados registrados na alteração do instrumento financeiro estiverem de acordo com a sua documentação. A exclusão da documentação poderá ocorrer caso a documentação apresentada esteja incompleta ou com alguma pendência ou ainda, após a finalização do processo de alteração. O motivo da exclusão será apresentado na consulta pelo período de 30 dias da sua inclusão. 56

57 A opção Detalhar apresenta o motivo indicado para a aprovação ou exclusão da documentação. Detalhe do documento excluído: Detalhe do documento aprovado: 57

58 Troca de Custodiante / Agente de Pagamento / Certificador Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Troca de Custodiante / Ag.Pgto./ Certificador Visão Geral Esta função permite ao Registrador solicitar a substituição do Custodiante e/ou do Agente de Pagamento para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. A troca de Custodiante e/ou Agente de Pagamento não é permitida quando a Cédula está vinculada a um Certificado e ou quando se encontra pendente por alguma situação. A alteração é solicitada pelo Registrador da CCB, Conta 40, e deve ser confirmada pelos Participantes envolvidos na operação, ou seja, Agente de Pagamento (antigo e novo), Custodiante (antigo e novo) e Detentor(es), conforme o caso. Para confirmação, as partes devem acessar o módulo de Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. Quando confirmada pelas partes, a solicitação de troca é efetivada no dia útil seguinte ao dia da solicitação. Não é permitido qualquer tipo de movimentação no dia que houver solicitação de troca de Custodiante/Agente de pagamento. A solicitação de troca que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é cancelada. Observação: O Agente de Pagamento que foi substituído é responsável por notificar os devedores das correspondentes CCB, CCE e NCE para que procedam ao pagamento das obrigações através do novo prestador de serviço, indicando o nome da instituição e o endereço em que o pagamento deve ser efetuado e entregar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da substituição, cópia da notificação ao novo Agente de Pagamento. Tela Filtro de Troca de Custodiante/Ag.Pagto/Certificador O Registrado deve informar o código do instrumento financeiro para o qual deseja solicitar troca de Custodiante/Agente de Pagamento, e clicar no botão Confirmar. Em seguida é apresentada tela para a inclusão do(s) novo(s) Participante(s). 58

59 Tela Exemplo de Registro de Troca de Custodiante/Ag.Pagto/Certificador O Registrador deve informar o número da operação e o código Cetip do(s) Participante(s) a ser(em) alterado(s) e clicar no botão Enviar. Em seguida é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. 59

60 Manutenção do Código ISIN Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Manutenção do Código ISIN Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Permite que o Registrador informe o código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme a norma ISO Pode ser incluído do período entre dia do registro, até a véspera data de vencimento. A criação do referido código é realizada na BOVESPA. Cabe aos respectivos Emissores/Registradores a solicitação deste código junto a Bolsa de Valores. Tela Manutenção de Código ISIN Após clicar no botão Enviar é exibida Tela de Confirmação. Tela de Confirmação Se o registro for confirmado é apresentada mensagem conforme exemplo a seguir: dos Campos da Tela Manutenção de Código ISIN Campos Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Tipo Caixa de seleção com os tipos de IF disponíveis para a função. 60

61 Campos Código IF Código ISIN Código do instrumento financeiro. Código ISIN do instrumento financeiro. Se registro for confirmado é apresentada mensagem confirmação de alteração do Código ISIN do Instrumento Financeiro realizado com sucesso. 61

62 Consulta Registrador / Emissor Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Registrador/Emissor Visão Geral Através desta função o Participante pode consultar os dados de um determinado Registrador. Tela Filtro Consulta de Registrador Para efetuar esta consulta é necessário que um dos campos da tela de filtro seja informado. Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida tela de relação. dos Campos da Tela Filtro Consulta de Registrador Campo Registrador Participante (Razão Social) Participante (Mnemônico) Grupo Econômico (Palavra Chave) Conta Principal Situação Nome simplificado do Registrador que se quer consultar. Razão Social do Registrador que se quer consultar. Mnemônico do Registrador que se quer consultar Grupo econômico do Registrador que se deseja consultar. Código Cetip do Registrador que se deseja consultar. Situação do Registrador. Caixa com as seguintes opções: Ativa, Bloqueada ou Ativa somente para resgate. 62

63 Tela Relação Consulta de Registrador Ao clicar na dupla seta verde é apresentada a tela Consulta Instrumentos Financeiros, onde podem ser consultados os títulos de emissão do Registrador em questão. O campo Conta Principal possui um hint, que ao posicionar o mouse na figura são exibidos os dados cadastrais do Registrador. 63

64 Cadastro de Exportador Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Cadastro de Exportador > Inclusão de Exportador Visão Geral Esta função permite cadastrar, alterar, consultar os dados cadastrais do exportador. Também é possível efetuar a consulta ao histórico das ações realizadas pelo Participante Registrador nos dados cadastrais de determinado exportador. Observação: As informações referentes ao exportador são de inteira responsabilidade do Registrador. Inclusão de Exportador Todos os campos são de preenchimento obrigatório, com exceção dos campos UF e DDD/Telefone Ramal. Após preencher os campos e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. Observação: O campo Filtro do Município deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município, logo em seguida, o Participante deve clicar no botão Dupla Seta. Desta forma, o campo Município apresenta uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo Filtro do Município, para seleção do Participante. 64

65 Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Cadastro de Exportador > Manutenção de Exportador Manutenção de Exportador Nesta função, o Registrador pode alterar ou consultar os dados cadastrais de um determinado exportador. Tela Filtro Manutenção de Exportador Após informar o CNPJ e/ou a razão social do exportador e clicar no botão Pesquisar, é apresentada tela com os dados do exportador para a escolha das opções Alterar ou Consultar. Caso não seja preenchido nenhum filtro, o sistema apresenta relação contendo todos os exportadores cadastrados pelo Participante Registrador logado. Tela de Relação Manutenção de Exportador No campo Ação, da Tela de Relação, o Registrador pode escolher as opções Alterar ou Consultar dados de um exportador. Em seguida clicar na dupla seta verde para solicitar a operação. 65

66 Ação: Alteração de Exportador Ao escolher a opção Alterar, é apresentada tela com os dados cadastrais do exportador indicado, passíveis de modificação. Após alterar os campos desejados e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmada a alteração é exibida mensagem informando o sucesso da operação. Observação: O CNPJ de Exportador não pode ser alterado se houver Export Notes atrelados a ele. Ação: Consulta de Exportador Ao escolher a opção Consultar, é apresentada tela com os dados cadastrais do exportador indicado. 66

67 Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Cadastro de Exportador > Histórico de Exportador Histórico de Exportador Esta função apresenta o histórico das ações efetuadas pelo participante Registrador nos dados cadastrais de um determinado exportador. Tela Filtro Histórico de Exportador Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. Caso não seja preenchido nenhum filtro, o sistema apresenta relação com todos os exportadores e as respectivas ações realizadas pelo Participante Registrador. A ordenação é realizada de forma crescente pelo campo Razão Social. dos Campos da Tela Filtro Histórico do Exportador Campo Razão Social CNPJ Tipo de Ação Data Razão Social do Exportador Número de inscrição do exportador no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Tipo de ação realizada pelo Registrador, para a qual se deseja obter o histórico. Opções: Alteração, Inclusão, Exclusão, Bloqueio e Desbloqueio. Dia, mês e ano de inicio e término da pesquisa. 67

68 Tela Relação Histórico de Cadastro de Exportador Ao clicar na dupla seta verde, o módulo apresenta as informações detalhadas do Tipo de Ação indicada. Tela Detalhe Histórico de Cadastro de Exportador O campo ANTES, apresenta os dados considerando a situação do exportador antes da ação. E o campo DEPOIS, apresenta os dados após a alteração. 68

69 Preço Unitário da Curva para Ativos Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Preço Unitário da Curva para Ativos Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Essa função permite ao Registrador e/ou Emissor, conforme o tipo de Instrumento Financeiro, atualizar periodicamente o valor nominal unitário e também o Preço Unitário de Juros (Juros + Spread) do instrumento financeiro que estiver registrado com rentabilidades/indexadores do tipo VCP Valor Calculado pela Partes. No campo Data de Referência é indicada a data para atualização do valor nominal unitário, com os valores indicados nos campos Valor Nominal Unitário e Preço Unitário de Juros. Os valores da curva podem ser consultados na função Curva do Instrumento Financeiro, no item de menu Consultas. Tela de Atualização do Preço Unitário da Curva dos campos da Tela de Atualização do Preço Unitário da Curva Campo Tipo do Instrumento Financeiro Código Financeiro Data de referencia Valor nominal unitário Preço unitário de Juros Valor Performado Campo de preenchimento obrigatório. Identificação do instrumento financeiro. Campo de preenchimento obrigatório. Código do instrumento financeiro. Campo de preenchimento obrigatório. Data de atualização. Campo de preenchimento obrigatório. Valor financeiro de atualização. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Preço unitário de juros para atualização. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. 69

70 Aditamento Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Aditamento > Aditamento de Características Visão Geral O aditamento de CCCB é solicitado pelo seu Emissor, tipo de conta 40, e confirmado pelo Detentor. Para aditar um CCCB, o participante pode incluir, retirar ou substituir CCB s do CCCB. As CCBs retiradas ou substituídas podem ser movimentadas no mesmo dia em que foi solicitado o aditamento. O Agente de Pagamento das CCBs incluídas no CCCB deve ser o mesmo que o Emissor ou Detentor do CCCB. Quando o CCCB tiver a opção de consolidar os valores dos eventos das diversas cédulas que compõe o certificado, as novas cédulas que irão compor o certificado devem ter o mesmo Registrador, Custodiante, Detentor e Agente de Pagamento. Caso contrário, as novas cédulas podem ter diferentes Registradores, porém, sempre com o mesmo Custodiante, Detentor e Agente de Pagamento que as outras cédulas que já fazem parte do certificado. Será solicitada confirmação do aditamento de CCCB para o Registrador, Detentor e Agente de Pagamento das CCBs componentes da CCCB. Para confirmação, o participante deve acessar o produto Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. Quando confirmada pelas partes, a solicitação de aditamento não pode ser cancelada e é efetivada no dia útil seguinte ao dia da solicitação. Tela Filtro Registro de Aditamento de Características dos Campos da Tela Filtro de Aditamento de Características Campos Campos de preenchimento Obrigatório. Tipo do Instrumento Financeiro Tipo de IF passível de aditamento. Código IF Código do Instrumento Financeiro. Após informar o tipo e o código do ativo, objeto de aditamento, é necessário clicar no botão Pesquisar. Em seguida é apresentada tela com as características da CCB ou do CCCB, com os campos disponíveis para aditamento. 70

71 Tela Registro de Aditamento de CCCB A próxima tela permitirá a Inclusão, Substituição ou Retirada da quantidade de Cédulas indicada no campo Quantidade de Cédulas a ser alterada. 71

72 Adimplência/Inadimplência de Instrumento Financeiro Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Adimplência/Inadimplência de Instrumento Financeiro Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Esta função permite que o Registrador de um IF com liquidação fora do âmbito da CETTIP e o Agente de Pagamento, que está na custódia do seu cliente, possam indicar a Inadimplência e Adimplência de IF. O Registrador um IF com eventos liquidados fora do ambiente da Cetip é responsável por informar a ocorrência de inadimplemento de pagamento de evento relativo à cédula. Tela de Filtro Adimplência de Instrumento Financeiro dos campos da Tela de Filtro Adimplência de Instrumento Financeiro Campo Os campos não precisam ser preenchidos. Tipo IF Código IF Registrador/Emissor (Nome Simplificado) Registrador/Emissor (Código) Agente de Pagamento (Nome Simplificando) Agente de Pagamento Tipo do Instrumento Financeiro Código do Instrumento Financeiro Nome simplificado do Registrador/Emissor do instrumento financeiro. Código Cetip do Registrador/Emissor do instrumento financeiro. Nome simplificado do Agente de Pagamento do instrumento financeiro. Código Cetip do Agente de Pagamento do instrumento financeiro. 72

73 Campo Situação de Inadimplência Caixa de seleção com as opções: Sim e Não. Tela Adimplência de Instrumento Financeiro (continua) (fim) Clicando na seta verde, o sistema apresenta a tela abaixo. do campo Motivo. Campo Motivo Campo de preenchimento obrigatório. Após preencher e clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a mensagem abaixo. 73

74 Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor Menu Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor Visão Geral Função referente à manutenção de Dados SCR, disponível para os seguintes instrumentos financeiros de crédito: CCB, CCE, EXPN e NCE. Tela Filtro Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor Após confirmar, segue a tela para a manutenção dos Dados. Tela Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor dos campos Tela Manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor Campo Credito SCR - Campos de Preenchimento Obrigatório, se o campo Ativo Informado no SCR for preenchido = Sim, se Ativo informado no SCR = Não, preenchimento não permitido. Ativo Informado no SCR? Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) Campo de Preenchimento Obrigatório. Campo com as Opções S=SIM e N=Não. Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo. 74

75 Campo Natureza do Cliente (Devedor) Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) Código do Contrato Modalidade da Operação Código Ref. Bacen Finalidade Campo com as Opções PF e PJ. Código do CPF ou CNPJ do Devedor. Informar um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos. Campo alfanumérico com 11 posições. Caixa com as opções: Custeio, Investimento, Comercialização e Não se aplica. 75

76

77 Registro de Operação 77

78 Transferência de I.F. Sem Financeiro Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Transferência de IF Sem Financeiro > Solicitação Visão Geral Através desta função, o Transferidor ou o Adquirente tem a possibilidade de efetuar transferência de Instrumento Financeiro sem o financeiro, de sua Conta Própria para a Conta Própria MV (Conta 96) e vice-versa. E da sua Conta Cliente 1 para a Conta Cliente 2 e vice-versa. O Instrumento Financeiro deve estar com a situação confirmada e com quantidade disponível na posição livre em carteira. A função também permite a movimentação de ativos entre própria e a Conta Vinculada a Redução de Compulsório (Conta 95), destinada a receber os ativos elegíveis a redução do compulsório. Para maiores informações sobre a Conta Vinculada a Redução de Compulsório consultar o item Informações Adicionais. Os ativos Garantidos (MMG) e com Tipo de Garantia Cessão Fiduciária somente podem ser transferidos pela quantidade total. Os ativos inegociáveis não podem ser transferidos pelos motivos Integralização de Cotas com Ativo/ Aplicação em Cotas com Ativos e Resgate de Cotas com Ativos. Para ativos identificados obrigatoriamente no SIC, a solicitação de transferência impacta a posição do SIC. A movimentação de custódia do ativo, que não depende de confirmação da Cetip, ocorre logo após o casamento da operação pelo Transferidor e Adquirente, caso seja da mesma família de digitação. Para famílias de digitação diferentes, deve aguardar apenas aprovação da contraparte. Já as transferências sem financeiro que dependem da aprovação da Cetip somente podem ter movimentação de custódia após confirmação da Cetip. Para todas as solicitações que tiverem código de documento, a ação de visualização do documento pela contraparte e da Cetip (se aprovação for necessária) torna-se obrigatória para aprovação da solicitação. A solicitação de lançamento pode ser feita durante a grade de registro sem liquidação no STR (CTP11), das 8h às 18h50, e deve permanecer passível de confirmação e recusa pela contraparte e, se necessário pela Cetip, até D+1 do lançamento pela parte também pela grade CTP11. A Cetip pode confirmar ou recusar unilateralmente a transferência até o fechamento Geral de D+1 da solicitação para os motivos em que for necessária sua análise. Se a confirmação for feita após as 18h50, para que as transferências sejam concluídas, é necessário que as grades necessárias estejam abertas. Caso o lançamento da operação de transferência sem financeiro não for confirmada pela contraparte até D+1, durante a grade de registro, sem liquidação no STR, das 8h às 18h50, deve ser estornada pelo sistema e demonstrada em relatório. Se o motivo exigir o envio de Documento, o Transferidor antes de solicitar a transferência, deve enviar os documentos em Menu > Transferência de Arquivos > Envio de Documentos Digitalizados > Upload. Veja também o Manual de Transferência de Arquivos. 78

79 Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro - Solicitação. dos Campos da Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro Solicitação. Campos Transferidor Adquirente CPF/CNPJ Transferidor CPF/CNPJ Adquirente Quantidade Campo de Preenchimento Obrigatório. Preencher com a Conta Própria ou Própria MV do Transferidor. Campo de Preenchimento Obrigatório. Preencher com a Conta Própria ou Própria MV do Adquirente. Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas nos casos em que o Transferidor ou Adquirente sejam Contas do Tipo Cliente 1 ou 2. Campo de Preenchimento Obrigatório, apenas nos casos em que o Transferidor ou Adquirente sejam Contas do Tipo Cliente 1 ou 2. Campo de Preenchimento Obrigatório. Quantidade a ser transferida. Esta deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, o sistema apresenta a tela abaixo. 79

80 dos Campos da Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro Solicitação. Campos Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Tipo IF Código IF Quantidade Tipos de instrumentos financeiros disponíveis nesta função. Código do Instrumento Financeiro objeto da operação. Quantidade a ser transferida. Esta deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. Preço Unitário Campo de preenchimento obrigatório quando o motivo for Integralização ou Aplicação de Cotas com Ativos. Campo tipo numérico com 18 caracteres, no formato 10 números inteiros e 8 casas decimais. Motivo Campo de preenchimento obrigatório. Motivo para operação. Caixa de seleção com as opções: Redução de Compulsório Mantido até Vencimento Entre Clientes da Mesma IF Mesma Titularidade Incorporação/Cisão/Fusão Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos Resgate de Cotas com Ativos Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários Os Motivos Redução de Compulsório e Mantido até Vencimento estão disponíveis apenas para alguns Instrumentos de Captação. Código do Documento Observações Campo de preenchimento obrigatório para os casos que exijam comprovação de documentos. Código que vincula o documento já enviado com as solicitações de transferência. O Transferidor ou Adquirente só pode digitar códigos gerados por arquivos enviados por ele (mesma família de digitação). Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo livre. Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o sistema apresenta a tela para Confirmar os dados. 80

81 Após Confirmação dos dados, o sistema apresenta a mensagem abaixo. Tabela de Regras por Motivo Motivo Conta do Adquirente Conta do Transferidor Redução de Compulsório Mantido até o Vencimento Entre Clientes da Mesma IF Mesma Titularidade Incorporação/Ci são/fusão Integralização ou Aplicação em Cotas com Ativos Resgate de Cotas com Ativos Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários Conta própria (00,70 a 89 e 95) Conta própria (00,70 a 89 e 96) Conta de Cliente Tipo 1 ou Tipo 2 Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. Conta própria. Naturezas econômicas: fundos Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. Conta própria 00, 70 a 89, naturezas: entidade aberta de previdência privada ou entidade fechada de previdência privada. Conta própria (00,70 a 89 e 95) Conta própria (00,70 a 89 e 96) Conta de Cliente Tipo 1 ou Tipo 2 Conta própria (00,70 a 89), qualquer natureza, Conta de cliente do tipo 1 e Conta de cliente do tipo 2. Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. Conta própria (00, 70 a 89), qualquer natureza, conta de cliente do tipo 1 e conta de cliente do tipo 2. Conta própria. Naturezas econômicas: fundos Conta própria 00, 70 a 89, naturezas: entidade aberta de previdência privada ou entidade fechada de previdência privada. Especificação de Comitentes Documento Obrigatório? Cetip Aprova? N/A Não Não N/A Não Não Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser do mesmo Participante Mesmo CPF/CNPJ no Adquirente e Transferidor. Clientes devem ser de Participantes diferentes Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2 Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2 Obrigatória para Cliente 1 ou Cliente 2 Não Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim N/A Sim Sim 81

82 Para transferências com necessidade de envio de documentação, será necessária a aprovação da Cetip no sistema, após análise da documentação, para a conclusão do procedimento. Os documentos requeridos devem ser enviados de acordo com o motivo da transferência: (i) (ii) (iii) (iv) Incorporação: Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas da empresa incorporada e da empresa incorporadora aprovando a incorporação. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento. Cisão com incorporação da parcela cindida: Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas da empresa cindida e da empresa incorporadora da parcela cindida aprovando a operação societária. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento. Fusão: Atas de Assembleia Geral ou de Reunião de Cotistas de ambas as empresas fundidas aprovando a operação societária, bem como Ata de Constituição da nova empresa, resultado da fusão. As atas devem conter o registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, conforme aplicável, bem como eventuais autorizações do órgão regulador. No caso de fundos de investimento, será exigível também o respectivo Regulamento. Integralização de cotas com ativos / Aplicação em cotas com ativos / Resgate de cotas com entrega de ativos: Regulamento do Fundo de Investimento cedente ou cessionário. A Cetip reserva-se o direito de solicitar qualquer documentação complementar que julgar necessária para a análise das operações acima descritas. 82

83 Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Transferência de IF Sem Financeiro > Aprovação Visão Geral Após o pedido de transferência, o Transferidor ou Adquirente deve aguardar a aprovação da outra parte ou da Cetip, ou ambos se necessário, para ter sua solicitação efetivada. Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro Aprovação. Na Tela de Consulta da Aprovação, nenhum dos campos é de preenchimento obrigatório. Há a possibilidade de filtrar as operações pendentes (ainda não aprovadas) e solicitações aprovadas (último status, após todas as ações obrigatórias para aprovação). (continua) A consulta só retorna solicitações realizadas/pendentes para contas da mesma família de digitação do usuário que está efetivando a consulta. (fim) 83

84 Ações Possíveis VISUALIZAR DOCUMENTOS - Ação obrigatória para fluxos que necessitam de aprovação de contraparte, Cetip, ou ambos. Disponível por 3 dias úteis depois da aprovação e que possibilita a visualização do documento, também é possível exportar o documento, por meio do botão Salvar. APROVAR - Ação possível enquanto o ativo não tiver sido aprovado. RECUSAR - Ação possível para usuário enquanto o ativo não tiver sido aprovado por este. DETALHAR - Relaciona as atividades/status realizadas. CANCELAR - Ação possível para usuário que já tiver aprovado a operação. Apenas em D0 da aprovação, ou seja, em D+0 ou D+1 do lançamento (esse último, caso não tenha sido aprovado no 1 dia). ALTERAR - Se nenhum stakeholder tiver aprovado ou recusado, o solicitante pode alterar a solicitação de transferência. Essa ação faz com que usuário visualize a mesma tela de solicitação e todos os dados poderão ser alterados. Ações possíveis para Transferidor e Adquirente de famílias de digitação diferentes e aprovação da CETIP (se necessária ou não). Participante Efetivou a solicitação Recebeu a solicitação Ações Possíveis Visualizar Documentos Aprovar Recusar Detalhar Cancelar Alterar Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Ações possíveis para Transferidor e Adquirente de mesma família de digitação (nesse caso não haverá fluxo de aprovação de contraparte) e aprovação da CETIP (se necessária) Participante Ações Possíveis Visualizar Aprovar Recusar Detalhar Cancelar Alterar Documentos Sim Sim Sim 84

85 Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Transferência de IF Sem Financeiro > Consulta Visão Geral Esta consulta relaciona o último status de vários ativos. Os usuários visualizam apenas ativos dentro de sua própria família de digitação. Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro Consulta. Na Tela de Consulta, nenhum dos campos é de preenchimento obrigatório. (continua) (fim) 85

86 Cessão Export Notes Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Cessão EXPN Visão Geral Função disponível apenas para o instrumento de crédito EXPN. A cessão com retrocessão transfere ao cessionário a titularidade do direito creditório, no todo ou em parte, desde a data do registro da cessão até a data da retrocessão, quando a titularidade volta a ser do Registrador. A cessão só pode ser realizada pelo Registrador e pode ser efetuada no mesmo dia do registro (D0) até o dia anterior ao vencimento. É permitida somente quando a posição a ser cedida estiver depositada na Conta Própria do Registrador. O VNU Valor Nominal Unitário da cessão, em moeda estrangeira, é transformado em reais pela cotação da respectiva moeda, podendo ser pactuada pelas partes (e informada no campo Cotação) ou utilizada a transação PTAX800 de Fechamento do Sisbacen. Tela Registro de Cessão de Export Notes Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmados, sendo este de duplo comando ou unilateral, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. O Vlr. Moeda Estrangeira é calculado automaticamente pelo módulo (Quantidade x VNU). A Cetip calcula a taxa linear da negociação (taxa da operação na data da cessão com retrocessão) que será sempre mostrada no momento da confirmação da operação de cessão. Calculada e disponibilizada, a título informativo, esta taxa tem como objetivo auxiliar a conferência das informações pelos Participantes antes da confirmação da operação. 86

87 O valor financeiro da operação de cessão é obtido pelo produto entre VNU Valor Nominal Unitário, cotação da moeda e quantidade da operação. Se o registro de cessão for realizado com Cliente 10 ou 20, a operação deve ser realizada apenas pelo Membro de Mercado, caso contrário, deve ser efetuado por ambas as partes envolvidas. Quando a operação não estiver confirmada, o lançamento pode ser consultado no módulo de Operações, nas funções Manutenção de Operações Pendentes ou na consulta Operações. Para confirmação da operação de cessão, a Contraparte pode efetuar o registro através da função Manutenção de Operações Pendentes no módulo de Operações, solicitando a opção Confirmar. Quando operação de cessão estiver confirmada, é gerada uma operação de retrocessão para a data definida, que pode ser consultada no módulo de Operações. Após liquidação financeira da operação de cessão, a operação de retrocessão é apresentada na consulta Manutenção de Operações Futuras. Na data da retrocessão, o Registrador fica obrigado a pagar ao(s) cessionário(s) o produto entre o Valor Nominal Unitário Futuro, a taxa de câmbio (PTAX800) e a quantidade retrocedida. As Export Notes estão organizadas nas seguintes posições: Própria Export Notes no Registrador, disponível para cessão. Retrocessionária Export Notes no cessionário, disponível exclusivamente para retrocessão. Retrocedente Indicativa de Export Notes cedida pelo Registrador, que será objeto de Retrocessão pelo cessionário. Bloqueada Indicativa de Export Notes não passível de Cessão ou Retrocessão. dos Campos da Tela Registro de Cessão de Export Notes Campos Instrumento Financeiro - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código que identifica o Instrumento Financeiro. Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu número Onde o participante indica se é o cedente ou cessionário da operação. Código Cetip do Cessionário ou Cedente. Número de identificação da operação para o Participante. Pode ser informado com até 8 (oito) dígitos. Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. 87

88 Campos Código Código Cetip da Contraparte na operação. Liquidação Financeira - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da Parte. Se não for informado, o Banco Liquidante Principal é assumido. Não informar, quando operação Sem modalidade. Forma de liquidação da operação. Quando Sem modalidade: a Contraparte deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Quando indicada modalidade Cetip ou Bruta: a Contraparte NÃO deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Dados da Cessão - Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade VNU Moeda Cotação Quantidade a ser cedida, expressa em números inteiros. Valor unitário presente do ativo, em moeda estrangeira, na data da cessão. Pode ser preenchido com até 8 (oito) inteiros e 8 (oito) decimais. Tipo de moeda para cotação. Deve ser igual à moeda utilizada no registro da Export Notes. Cotação da moeda escolhida. Este campo deve ser preenchido quando na escolha da moeda a opção for Informar cotação. Pode ser preenchido com até 3 (três) inteiros e 4 (quatro) decimais. Dados da Retrocessão - Campos de preenchimento obrigatório. Data da Retrocessão VNUF Moeda Data futura, quando ocorrerá a retrocessão. Pode ser dia não útil. Deve ser maior que a data do registro da cessão e menor ou igual a data de vencimento. Valor Nominal Unitário Futuro, em moeda estrangeira, na data da retrocessão. Pode ser preenchido com até 8 (oito) inteiros e 8 (oito) decimais. Tipo de moeda para cotação na data da retrocessão. Necessariamente pela cotação da transação PTAX800 do Sisbacen. 88

89 Antecipação de Retrocessão de Export Notes Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Antecipação de Retrocessão Visão Geral Função disponível apenas para o instrumento de crédito EXPN. A função de Antecipação de Retrocessão permite a antecipação, total ou parcial, de uma operação de retrocessão, a partir de D+1 do registro da retrocessão e até D-1 do vencimento. A quantidade a antecipar deve ser igual ou menor que a diferença entre a quantidade original da retrocessão e a quantidade já antecipada. No caso de uma antecipação parcial, após a liquidação financeira, o módulo atualiza a quantidade antecipada podendo ser consultada no módulo Operações. Tela Registro de Antecipação de Retrocessão de Export Notes A operação de Antecipação de Retrocessão quando ainda não confirmada pela Contraparte, pode ser consultada na função Manutenção de Operações Pendentes, no módulo Operações. A confirmação da operação de Antecipação de Retrocessão pela Contraparte, pode ser efetuada através da função Manutenção de Operações Pendentes, no módulo Operações, solicitando a opção Confirmar. Além disso, na função Manutenção de Operações Futuras, o Participante pode efetuar uma nova antecipação a partir dos dados de um determinado instrumento financeiro. O valor financeiro da operação de antecipação de retrocessão é obtido pelo produto entre o VNU - Valor Nominal Unitário de antecipação, a cotação da moeda e a quantidade a ser antecipada. 89

90 Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Participante solicitar a confirmação do lançamento, sendo este de comandado dupla ou unilateralmente, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Registro de Antecipação de Retrocessão de Export Notes Campos Instrumento Financeiro Campo de preenchimento obrigatório. Código que identifica o instrumento financeiro. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu número Onde o Participante indica se é o Retrocessionário ou o Retrocedente da operação. Código Cetip do Retrocessionário ou Retrocedente. Número informado pelo participante para identificação da operação. Pode ser informado com até 8 (oito) dígitos. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação. Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Código Cetip do Banco Liquidante da Parte. Se não for informado, assume o principal. Não informar, quando operação Sem modalidade. Campo de preenchimento obrigatório. Forma de liquidação da operação. Quando Sem modalidade: a Contraparte deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Quando indicada modalidade Bruta: a Contraparte NÃO deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Dados da Antecipação de Retrocessão Campos de preenchimento obrigatório. Quant. a antecipar VNU de antecipação Moeda Quantidade a ser antecipada. Valor Nominal Unitário de antecipação do instrumento financeiro, em moeda estrangeira, na data da antecipação. Pode ser informado com até 8 (oito) inteiros e 8 (oito) decimais. Tipo de moeda para cotação na data da antecipação. 90

91 Campos Cotação Cotação da moeda escolhida. Este campo deve ser preenchido quando na escolha da moeda a opção for diferente de Dólar PTAX800 Fechamento ou Euro PTAX800 Fechamento. Pode ser informado com até 3 (três) inteiros e 4 (quatro) decimais. Dados da Retrocessão Campos de preenchimento obrigatório. Data da Cessão Data da Retrocessão Num. Op. Cetip Data em que ocorreu a cessão. Pode ser consultado no módulo de Operações, na função Manutenção de Operações Futuras, opção Detalhar. Data de Retrocessão. Pode ser consultado no módulo de Operações, na função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. Número gerado pelo sistema na confirmação do registro da Cessão com Retrocessão. Pode ser consultado no módulo de Operações, na função Manutenção de Operações Futuras, campo Número Cetip. 91

92 Depósito Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Depósito Visão Geral Esta função permite ao Participante efetuar lançamento de uma operação de Depósito sem financeiro de CCB, CCE, NCE ou CCCB na posição do Detentor. O registro de operação de depósito para CCCB, só é permitido quando todas as cédulas que compõe o certificado estiverem na posição livre do Detentor. Após o depósito, o módulo efetua o bloqueio da CCB na posição do Detentor. O Agente de Pagamento das CCBs incluídas no CCCB deve ser o mesmo que o Emissor ou Detentor do CCCB. O depósito de CCCB é efetuado nesta função, entre o emissor do CCCB e o Detentor da CCB. Já o depósito da CCB é efetuado na Conta Própria do Registrador da CCB. Tela Filtro Depósito de Instrumento Financeiro Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, é apresentada tela para informação dos dados do depósito. Tela Depósito de Instrumento Financeiro 92

93 dos Campos da Tela Depósito de Instrumento Financeiro Campos Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Papel Parte Meu Número Contraparte Quantidade Caixa de seleção com as opções: Registrador, Custodiante ou Detentor. Código Cetip do Participante Registrador ou Detentor. Observação: Quando depósito de CCB, deve ser informada Conta Própria. Número da operação de depósito. Código Cetip do participante Registrador, emissor ou Detentor. Observação: Quando depósito de CCB deve ser informada Conta Própria. Quando depósito de CCB, CCE e NCE com Custodiante diferente do Registrador, deverá ser indicada a conta própria do Custodiante. O depósito ocorrerá na conta própria do Registrador apenas após a confirmação no item Manutenção de Operações Pendentes pelo Custodiante. A quantidade deve ser sempre inteira. Para CCCB é sempre 1 (um). Podem ter quantidade maior que 1 (um) os ativos registrados com coobrigação integral ou sem coobrigação. Ativos registrados com coobrigação parcial devem ter quantidade igual a 1 (um). Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados informados. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Observação: Veja as regras de confirmação de operação de depósito descritas na função Registro de CCB/CCE/NCE deste manual. 93

94 Retirada Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Retirada Visão Geral Esta função permite a Retirada, total ou parcial, da quantidade do instrumento financeiro registrada no módulo. Esta operação pode ser realizada a partir de D+1 do registro do instrumento financeiro, até D-1 do vencimento. A operação de retirada pode ser vista no módulo de Operações, através da Consulta Operações. A Posição Própria do Participante pode ser vista na função Consulta Instrumentos Financeiros, campo Quantidade Depositada ou no módulo Custódia, na função Consulta Posição de Custódia. Para Export Notes admite-se a retirada da Posição Livre do Registrador, sendo o código do instrumento financeiro mantido em registro, possibilitando desta forma uma nova operação de depósito. Para CCB/CCE/NCE, a operação de retirada deve ser duplo-comandada pelo Registrador e o Detentor do ativo. Observações: 1) Para que seja possível a retirada de quantidade de uma CCB/CCE/NCE vinculada à Conta de Reserva Técnica é necessário: a) Informar os dados complementares da tela; e b) Que o tipo de movimentação do Participante seja Livre movimentação. 2) O sistema efetua a desvinculação automática deste ativo. Tela Filtro Retirada de Instrumento Financeiro Nesta tela, é necessário selecionar o tipo e o código do ativo a ser retirado e clicar no botão Confirmar. 94

95 Tela de Retirada de Instrumento Financeiro Após preencher os dados necessário e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Registrador confirmar a operação, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Retirada de Instrumento Financeiro Campos Retirada Campos de preenchimento obrigatório. Participante Papel Contraparte Quantidade a ser retirada Meu Número Código Cetip do participante. Deve ser conta própria, cliente 1 ou cliente2, se campo Papel indicar Detentor. Caixa de seleção com as opções: Emissor ou Detentor. Indica o papel do participante. Código Cetip da contraparte. Deve ser conta própria, cliente 1 ou cliente2, se campo Papel indicar Emissor. Quantidade do instrumento financeiro a ser retirado. Número informado pelo participante para identificação da operação de retirada. Com até 10(dez) dígitos. 95

96 Campos Dados complementares (somente para CCB) Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Os campos localizados na área Dados Complementares são específicos para realização operação de Retirada conjuntamente com uma operação de Desvinculação de Reserva Técnica. Nesses campos devem ser informados os dados da operação de Reserva Técnica que se deseja desvincular. Reserva Técnica Data Op. Original Num. Cetip. Op. Original CNPJ/CPF (Cliente) Natureza (Cliente) Caixa de seleção com a opção: em branco ou Desvincular. Data da operação de desvinculação em conta de Reserva Técnica. Pode ser visualizado na consulta Manutenção de Operações Futuras, módulo de Operações, item Lançamentos. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em de Reserva Técnica. Pode ser visualizado na consulta Manutenção de Operações Futuras, módulo de Operações, item Lançamentos. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Caso não esteja cadastrado no SIC, a operação ficará com status Pendente de Especificação. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Deve ser indicado se o campo CNPJ/CPF (Cliente) for preenchido. 96

97 Confirmação do Agente de Pagamento Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Confirmação do Agente de Pagamento Visão Geral Esta função permite ao Agente de Pagamento, quando este for diferente do Registrador da CCB/CCE/NCE, confirmar o Registro/Depósito da operação. Tela Confirmação do Agente de Pagamento Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Quando confirmada é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Confirmação do Agente de Pagamento Campos Código IF Campo de preenchimento obrigatório. Código do Instrumento Financeiro. Parte (Agente de Pagamento) - Campos de preenchimento obrigatório. Código Meu Número Código Cetip, Conta 40, do Participante responsável pela liquidação financeira dos eventos da cédula. Número de identificação da operação para o participante. Contraparte (Registrador) - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip, Conta Própria do Participante Registrador. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade emitida do ativo. 97

98 Desmonte de CCCB Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Desmonte de CCCB Visão Geral Esta função permite desmembrar as Cédulas vinculadas ao Certificado (CCCB), por conseguinte, exclui o Certificado e retornar as CCBs para a Posição Livre do Detentor. O Desmonte pode ser solicitado a partir de D+1 do registro até D-1 do vencimento, pelo Emissor/Custodiante ou pelo detentor da CCCB e deve ser confirmada pela Contraparte. Para confirmação, o detentor deve acessar o módulo de Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. A solicitação de desmonte de Certificado que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. Tela Desmonte de CCCB Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Desmonte de CCCB Campos Código IF Campo de preenchimento obrigatório. Código do Certificado. Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Opções: Registrador ou Detentor. Código Cetip do Participante Registrador ou Detentor. Número da operação de desmonte. Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação do Registrador ou Detentor. 98

99 Compra/Venda definitiva Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compra/Venda Definitiva Visão Geral Esta função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado. A CCB, CCE, NCE ou o CCCB deve estar na posição Própria Livre do Vendedor para que a operação seja efetuada (para consultar a posição de custódia, acesse o produto Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). Para o registro de operação de Compra/Venda Definitiva devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. O valor financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. É possível negociar instrumento financeiro inadimplente, desde que indicado pelo Comprador que este tem ciência sobre a inadimplência do ativo. Esta ciência é dada pelo comprador no campo IF com restrição. Não é possível negociar uma CCB que esteja vinculada a um CCCB. É possível promover a intermediação de uma operação de Compra/Venda Definitiva, através de um Participante Intermediador, Conta 69. A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as Partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez. É possível, também, vincular ou desvincular a CCB, CCE, NCE e o CCCB à Conta de Reserva Técnica, automaticamente, a partir do registro de uma Compra/Venda Definitiva. No caso da operação comanda pelo vendedor, é permitido efetuar a desvinculação do instrumento financeiro vendido. Para isto, o vendedor deve ter a Livre Movimentação do ativo vendido junto ao seu Órgão Regulador. Nos casos em que não exista saldo suficiente em posição livre da Conta Própria para operação de venda, ao solicitar a desvinculação automática de Reserva Técnica, o módulo promove a baixa automática total da operação de Reserva Técnica indicada através dos campos Número Cetip e Data Op. Original, gerando saldo para operação de venda. Da mesma forma, é permitido ao comprador do ativo promover a vinculação automática deste em sua conta de Reserva Técnica. 99

100 Tela Operação de Compra/Venda Definitiva Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Quando a operação for confirmada, o módulo realiza atualização na Posição Livre do Vendedor e do Comprador. Observação: Para maiores informação, veja o tópico: Informações Adicionais para CCB/CCE/NCE/CCCB. dos Campos da Tela de Compra/Venda Definitiva Campos Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Campo de preenchimento obrigatório. Tipo do instrumento financeiro. Campo de preenchimento obrigatório. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: em branco e Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo disponível apenas para LCA e CDCA. 100

101 Campos Parte Campos de preenchimento obrigatório Papel Código Meu Número Número da Associação Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento: Vendedor ou Comprador. Número de identificação do Participante na operação. Número de associação da intermediação. Só deve ser preenchido quando conta do Participante for Conta 69. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório Código Código Cetip da Contraparte na operação: Vendedor ou Comprador. Liquidação Financeira Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso este campo não for preenchido, o módulo assume o Banco Liquidante da Parte. Observação: Não deve ser preenchido, se o campo modalidade for preenchido com Sem modalidade. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade, Cetip e Bruta. Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório Quantidade PU Quantidade da Cédula ou Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou Certificado a ser negociado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Reserva Técnica Data op. Original Número Cetip Caixa de seleção com as opções: Vincular e Desvincular Dado complementar da Reserva Técnica. Preencher quando a opção for de desvinculação. Observação: Esta data pode ser consultada no módulo de Operações, item consulta Operações Futuras. Dado complementar da Reserva Técnica. Preencher quando a opção for de desvinculação. Observação: Este número pode ser consultado no módulo de Operações, item consulta Operações Futuras. 101

102 Campos Data de Liquidação Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Limite D+1. Data deve ser dia útil e menor que o dia de vencimento. Tela Exemplo de Confirmação 102

103 Compromissada Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela Cetip A Cetip disponibiliza o registro de operações compromissadas de venda com compromisso de recompra para liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso. Tais operações devem ter como partes ao menos uma das seguintes instituições: banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou a Caixa Econômica Federal, habilitadas junto ao Banco Central para realizar esse tipo de operação, conforme previsto na legislação em vigor. É admitido o registro de Operações com conta cliente do tipo 1 (um) ou 2 (dois), observadas as seguintes regras: Nas operações com cliente 1 a contraparte deve ser o participante titular dessa conta; e A contraparte na operação deve ter uma das naturezas anteriormente citadas. Observação: A Cetip não disponibiliza registro de operação compromissada de compra com compromisso de revenda e, portanto, não disponibiliza esse tipo de operação compromissada com livre movimentação de títulos. Crédito dos Eventos Relativos ao Título ou Valor Mobiliário Objeto de Operação de Venda com Compromisso de Recompra Os eventos relativos ao título ou ao valor mobiliário objeto da operação compromissada são, automaticamente, creditados nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo responsabilidade exclusiva das Partes verificar a adequação do volume do lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da operação. Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com Compromisso de Recompra Na data de vencimento de operação compromissada remunerada: à taxa pré-fixada ou em percentual de Taxa Flutuante em DI ou SELIC, sem ou com spread expresso em 252 dias úteis, o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira da operação; e à taxa posfixada com exceção daquela remunerada a um percentual de Taxa Flutuante em DI ou SELIC, sem ou com spread expresso em 252 dias úteis, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira. 103

104 O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou de preço unitário, acima mencionados, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral. Procedimento Adotado pela Cetip, na Data de Vencimento de Operação Compromissada, na hipótese do(s) Participante(s) envolvido(s) não Efetuar(em) o Lançamento de Confirmação ou do Preço Unitário, ou se o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra não Liquidar Financeiramente a Recompra. Se o título ou o valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de uma única venda com compromisso de recompra: O objeto do compromisso será transferido da posição de Repasse da Conta Própria do Participante revendedor (ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente do Participante que tenha Cliente revendedor) para a posição Própria Livre da Conta Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste Participante. Se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma cadeia de operações: A situação será avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13 do Regulamento da Cetip para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação, de 27 de janeiro de Procedimento Adotado pela Cetip na Eventualidade de, no Curso da Operação Compromissada, o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar em Regime de Liquidação Extrajudicial. Na eventualidade acima mencionada, a Cetip adotará os procedimentos que forem determinados pelo correspondente Órgão Regulador. 104

105 Compra/Venda Posfixada Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Compra/Venda Posfixada Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite o registro de uma operação de Venda com Compromisso de Recompra, com valor de retorno posfixado e utilizando como lastro para esta operação uma CCB, CCE, NCE ou um CCCB. A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado. As operações compromissadas têm como data limite de compromisso o dia útil anterior ao do vencimento da CCB, CCE, NCE ou do CCCB e deve ser maior que a data do sistema. A CCB, CCE, NCE ou o CCCB deve estar na posição Própria Livre ou Repasse Livre do vendedor para que a operação seja efetuada (Para consulta da posição de custódia, acesse o módulo Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). Observação: Não é possível negociar uma CCB que esteja vinculada a um certificado. Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Posfixada 105

106 Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor Financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. Quando operação confirmada, o módulo realiza atualização na posição de recompra do Vendedor e de repasse do Comprador. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornado. Para o registro de operação de Venda Compromissada Posfixada devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. Observação: Para maiores informação, veja o tópico: Informações Adicionais para CCB/CCE/NCE/CCCB. dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Posfixada Campos Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE e CCCB. Campo de preenchimento obrigatório. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). 106

107 Campos Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Campo de preenchimento obrigatório, quando houver, Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja indicado o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Observação: Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade PU Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado no dia do registro da operação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Esses campos são meramente informativos e devem ser preenchidos pelas Partes. O módulo não efetua nenhum tipo de cálculo a partir destas informações, cabendo as partes informarem o PU de retorno destas operações. Data do compromisso Rentabilidade/Indexado r/taxa Flutuante do índice (VCP) Tipo do Indicador do índice (VCP) Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Tipo de remuneração da operação. Preencher quando, no campo do tipo de remuneração, a opção de rentabilidade for informado VCP. Com até 450 caracteres. Tipo de remuneração do índice VCP. Caixa de seleção com as opções: % Taxa DI, % Taxa SELIC, IGPM, INCC, INPC, IPCA, TBF, TJLP e TR. % da Taxa Flutuante Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para pagamento de juros, taxa ou spread indicada no campo anterior. 107

108 Compra/Venda Prefixada Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Compra/Venda Prefixada Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite o registro de uma operação de Venda com Compromisso de Recompra, com valor de retorno prefixado e utilizando como lastro para esta operação uma CCB, CCE, NCE ou um CCCB. A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado. As operações compromissadas têm como data limite de compromisso o dia útil anterior ao do vencimento da CCB, CCE, NCE ou do CCCB e deve ser maior que a data do módulo. A CCB, CCE, NCE ou o CCCB deve estar na posição Própria Livre ou Repasse Livre do Vendedor para que a operação seja efetuada (Para consulta da posição de custódia, acesse o módulo Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). Observação: Não é possível negociar uma CCB que esteja vinculada a um certificado. 108

109 Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor Financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. Quando a operação for confirmada, o módulo realiza atualização na posição de recompra do Vendedor e de repasse do Comprador. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. Para o registro de operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. 109

110 dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Campos Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE ou CCCB. Campo de preenchimento obrigatório. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Campo de preenchimento obrigatório. Quando houver. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Campo de preenchimento obrigatório. Quando houver. Campo disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Campo de preenchimento obrigatório. Quando houver. Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado, o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Observação: Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. 110

111 Campos PU Preço unitário da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso Campos de preenchimento obrigatório. Data de compromisso PU de compromisso Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Deve ser maior que o PU de negociação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. 111

112 Lançamento de PU de Compromisso Posfixado Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Lançamento de PU de Compromisso Posfixado Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite registrar o PU de retorno da operação compromissada posfixado, somente na data indicada pelo Participante para o retorno do compromisso. Na data determinada para o compromisso é gerada uma operação com a situação Pendente de Lançamento de PU/Vlr. Resgt que pode ser consultada no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes ou no item Consultas e função Operações. Após o lançamento de PU de compromisso, o retorno da operação compromissada é efetivado e fica aguardando a liquidação financeira ou a finalização. Para o registro de operação de Lançamento de PU de Compromisso posfixado devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida da Operação de Retorno de Compromisso posfixado, bem como os horários definidos. Tela Lançamento de PU de Compromisso Posfixado Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 112

113 Observação: O Valor financeiro de recompra/revenda é exibido na tela de confirmação da operação. É calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade negociada pelo PU de Compromisso informado nesta função. dos Campos da Tela Lançamento de PU de Compromisso Posfixado Campos Dados do Lançamento de PU de Compromisso Posfixado Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código IF Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE ou CCCB. Código da cédula ou do certificado, objeto da operação. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Banco Liquidante Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Dados da Operação Campo de preenchimento obrigatório. PU Preço unitário de compromisso para o calculo do valor financeiro da recompra da cédula ou do certificado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Campos de preenchimento obrigatório. Data Op. Original Num. Op. Cetip Data indicada para o retorno do compromisso. Informada na função do registro de Compra/Venda Posfixada. Número dado pelo sistema à operação de Compra/Venda Posfixada. Este número pode ser consultado no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes, no campo Número Cetip ou no item Consulta e função Operações, no campo Num.Ctrl Operação. 113

114 Antecipação Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Antecipação Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite o registro da operação de antecipação de compromisso. É permitida a antecipação parcial ou total, dos valores de recompra pactuados entre as partes a partir de D+1, útil, da data de registro do compromisso até D-1, útil, da data de retorno do compromisso. Para facilitar, esta função pode ser comandada através da função Manutenção de Operações Futuras, no produto Operações, item Lançamentos, a qual será necessária preencher apenas os campos do número da operação de antecipação, da quantidade e PU a ser antecipado. Tela Registro de Antecipação de Operação Compromissada Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Automaticamente o módulo atualiza a posição em carteira do Vendedor e Comprador. A operação pode ser consultada no módulo de Operações, item Consultas, função Operações. 114

115 Observações: 1) O Valor Financeiro da operação de antecipação é exibido na tela de confirmação da operação. Sendo calculado pelo módulo através da multiplicação da Quantidade Antecipada pelo PU de Antecipação informado nesta função. 2) Para maiores informação, veja o tópico: Informações Adicionais para CCB/CCE/NCE/CCCB. dos Campos da Tela Registro de Antecipação de Operação Compromissada Campo Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código IF Caixa de seleção com as opções de instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro, objeto da operação. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Código Cetip do participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação do lançamento da antecipação. Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Liquidação Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja preenchido o sistema assumirá o banco liquidante principal da parte. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Compromissada Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade antecipada Quantidade do instrumento financeiro a ser antecipado para o calculo do valor financeiro da recompra. 115

116 Campo PU de antecipação Preço unitário do compromisso antecipado para o calculo do valor financeiro da recompra do instrumento financeiro. Com 8 casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Campos de preenchimento obrigatório. Data Op. Original Data de Compromisso Num. Op. Cetip Data de registro da operação de compromisso. Pode ser consultada no módulo de Operações, item de menu Lançamentos, função Consulta Operações Futuras, com a opção de ação: Detalhar. Data indicada na operação de compra/venda compromissada para o retorno do compromisso. Pode ser consultada no módulo de Operações, item de menu Lançamentos, função Consulta Operações Futuras, com a opção de ação: Detalhar. Informar neste campo o número gerado pelo sistema em Núm. Ctrl Operação das operações de registro ou de retorno da compromissada. Este número possui 16 caracteres e possui formato <AAAAMMDD>+<SEQ numérica>. Ex: Observação: Este número pode ser consultado no Módulo de Operações, item Lançamentos, função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. Este número pode ainda ser obtido nos arquivos DCOMPROMISSADA ou no DCLIENTECOMPROMISSO. Este último apresenta apenas as operações compromissadas realizadas com conta cliente. Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. Informar quando o campo CNPJ/CPF (Cliente) for preenchido. 116

117 Documentação de Compra/Venda Compromissada Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Documentação de Compra/Venda Compromissada Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Registro documental de compra e venda compromissada retroativa de um dia com Cliente 1. Após o lançamento, efetuado exclusivamente pela Conta Própria, o módulo gera, automaticamente, a operação do retorno. Tela Documentação de Compra/Venda Compromissada Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Documentação de Compra/Venda Compromissada Campos Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. 117

118 Campos Código IF Código do instrumento financeiro. Caixa de seleção: CCB, CCCB, CCE, NCE Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor. Código Cetip do Comprador ou Vendedor. Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Comprador ou Vendedor, Contraparte na operação. Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório. Data op. original Quantidade PU Data de registro da operação de Compromisso. Deve ser retroativa a data do sistema. Quantidade de ativo negociado. Preço unitário de negociação Dados de retorno do compromisso Campo de preenchimento obrigatório. PU de compromisso Preço unitário do compromisso. Deve ser maior que o PU de negociação. 118

119 Compra/Venda Posfixada Retroativa Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Compra/Venda Posfixada Retroativa Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Através desta função o Participante pode registrar uma operação de venda com compromisso de recompra, com data anterior (até D-2) e valor de retorno posfixado. Esta função permite ao Participante Vendedor efetuar a operação retroativa com seu Cliente 1 (Conta 10). Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Posfixada Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 119

120 dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Posfixada Retroativa Campos Tipo Código IF IF com restrição Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis. Campo de preenchimento obrigatório. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Parte - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo Posição Origem. Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação - Campos de preenchimento obrigatório. Data Op. Original Quantidade PU Data da operação original. Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado no dia do registro da operação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso - Esses campos são meramente informativos e devem ser preenchidos pelas Partes. O módulo não efetua nenhum tipo de cálculo a partir destas informações, cabendo as partes informarem o PU de retorno destas operações. 120

121 Campos Data do compromisso Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante do índice (VCP) Tipo do Indicador do índice (VCP) Campo de preenchimento obrigatório. Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Campo de preenchimento obrigatório. Tipo de remuneração da operação. Campo de preenchimento obrigatório, quando, no campo do tipo de remuneração, a opção de rentabilidade for informado VCP. Com até 450 caracteres. Tipo de remuneração do índice VCP. Caixa de seleção vai variar conforme o Tipo IF escolhido. % da Taxa Flutuante Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Critério de cálculo para pagamento de juros, taxa ou spread indicada no campo anterior. 121

122 Compra/Venda Prefixada Retroativa Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Compra/Venda Prefixada Retroativa Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Através desta função o Participante pode registrar uma operação de venda com compromisso de recompra, com data anterior (até D-2) e valor de retorno pré-fixado. Esta função permite ao Participante Vendedor efetuar a operação retroativa com seu Cliente 1 (Conta 10). Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 122

123 dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Retroativa Campos Tipo Código IF IF com restrição Campo de preenchimento obrigatório. Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Compra/Venda Compromissada. Campo de preenchimento obrigatório. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Parte - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo Posição Origem. Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação - Campos de preenchimento obrigatório. Data Op. Original Quantidade PU Data da operação original. Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso - Campos de preenchimento obrigatório. Data de compromisso PU de compromisso Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Deve ser maior que o PU de negociação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. 123

124 Campos Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) CPF ou CNPJ do cliente. Caixa com as opções: PF e PJ. 124

125 Antecipação Retroativa Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Compromissada > Antecipação Retroativa Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo de antecipação de compromisso realizada com Clientes 1, Conta 10, no dia útil imediatamente anterior. Tela Registro de Antecipação Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Registro de Antecipação Campos Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código IF Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Registro de Antecipação de Operação Compromissada. Código do certificado, objeto da operação. 125

126 Campos Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação do lançamento da antecipação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação Compromissada Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade antecipada PU de antecipação Quantidade do certificado a ser antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Preço unitário do compromisso antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Campos de preenchimento obrigatório. Data Op. Original Data de Compromisso Num. Op. Cetip Data de registro da operação de compromisso. Observação: Pode ser consultado no módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Inclusão ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Op. Original. Data indicada na operação de compra/venda compromissada para o retorno do compromisso. Observação: Pode ser consultado no módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Liquidação ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. Número dado pelo sistema à operação de Compra/Venda compromissada. Observação: Este número pode ser consultado no módulo de Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) CPF ou CNPJ do cliente. Caixa com as opções: PF e PJ. 126

127 Resgate Antecipado Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Resgate Antecipado Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE Esta função permite que o Agente de Pagamento/Detentor solicite o resgate antecipado da quantidade total ou parcial da cédula em custódia. Se a quantidade a ser resgatada estiver vinculada a Conta de Reserva Técnica, o Detentor da CCB/CCE/NCE tem a opção de desvincular automaticamente a quantidade informada. Neste caso, os campos do item da tela Dados Complementares devem ser preenchidos. Para o registro da operação de resgate antecipado devem ser obedecidas as regras em relação aos horários definidos para a modalidade de liquidação escolhida. Tela Filtro Resgate Antecipado Campos da Tela Filtro Resgate Antecipado, são de preenchimento obrigatório. Tela Resgate Antecipado Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. 127

128 O Valor financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo módulo, através da multiplicação da Quantidade pelo Preço Unitário. A Contraparte deve confirmar a operação através do módulo de Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornado. Quando operação confirmada, o módulo realiza atualização na posição livre do Detentor e do Registrador. dos Campos da Tela Resgate Antecipado Campos Código Campo de preenchimento obrigatório. Código da cédula objeto da operação. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Detentor e Agente de Pagamento. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Detentor ou Agente de Pagamento). Conta 10. Número da operação de resgate. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Detentor ou Agente de Pagamento). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade, Cetip ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade Preço unitário Quantidade da cédula a ser antecipada. Preço unitário da quantidade a ser antecipada. Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Reserva Técnica Caixa de seleção com as opções: Vazio e Desvincular. 128

129 Campos Data op. Original Número Cetip Dado complementar da Reserva Técnica. Esta data pode ser consultada no módulo de Operações, item consulta Operações Futuras. Dado complementar da Reserva Técnica. Este número pode ser consultado no módulo de Operações, item consulta Operações Futuras. Tela Resgate Antecipado (confirmação) Após Confirmar os dados, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 129

130 Margem Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Margem > Vinculação em Conta Margem Vinculação em Conta Margem Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite que o participante efetue a vinculação de ativos registrados na Cetip para a Conta de Margem de uma Bolsa de Valores. Este depósito é mantido na Conta Margem para garantir operações entre o Investidor e a Bolsa de Valores, cobrindo o risco da posição do Investidor e seus débitos futuros estimados. Os ativos são vinculados sempre com duplo comando do Participante Bolsa de Valores, Conta 98, e do Investidor, Conta Própria ou de Cliente. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no módulo de Operações. Tela Vinculação de Conta Margem Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Vinculação de Conta Margem Campo Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo IF com restrição. 130

131 Campo Tipo Código IF com restrição Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro Informa se o instrumento financeiro a ser vinculado em conta margem está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim e branco. Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Investidor e Margem Bolsa. Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa. Número desta operação Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa, contraparte na operação. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser vinculado em conta margem. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) CPF/CNPJ do Cliente. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Margem > Vinculação em Conta Margem Desvinculação de Conta Margem Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE Esta função permite que o Participante efetue a desvinculação de ativos em custódia na Conta de Margem de Bolsa de Valores, efetuando a transferência do ativo para a Conta do Participante Investidor. Os ativos são desvinculados sempre com duplo comando do Participante Bolsa de Valores, Conta 98, e do Investidor, Conta Própria ou de Cliente. O ativo pode ser desvinculado parcialmente ou em sua totalidade. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no módulo de Operações. 131

132 Tela Desvinculação de Conta Margem Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Desvinculação de Conta Margem Campo Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Investidor e Margem Bolsa Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa Número desta operação Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa, contraparte na operação. 132

133 Campo Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado em conta margem. Dados da Operação Original- Campos de preenchimento obrigatório. Data op. original Número Cetip Data da operação de desvinculação em conta margem. Deve ser a data do dia anterior a do vencimento do instrumento financeiro, indicada quando do registro. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em conta margem. Este número pode ser consultado no módulo de Operações, item consulta Operações. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) CPF/CNPJ do Cliente. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Margem > Transferência entre contas Margem/ Própria/Margem de Câmara Transferência entre contas Margem/Própria/Margem de Câmara Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE Esta função permite efetuar a transferência de posição de custódia da Conta Margem para a Conta Própria da Bolsa de Valores. A transferência é efetuada por comando único da Bolsa de Valores, Conta

134 Tela Transferência entra Conta Margem/Própria/Margem de Câmara Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Transferência entra Conta Margem/Própria/Margem de Câmara Campo Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Código Meu Número Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa Número desta operação Contraparte - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa, contraparte na operação. Dados da Operação - Campos de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado em conta margem. 134

135 Campo Tipo Tipo da transferência de posição de custódia. Caixa de seleção com as opções: Conta Margem p/própria Câmara e Conta própria para Margem Câmara. Dados da Operação Original- Campos de preenchimento obrigatório. Investidor Data op. original Número Cetip op. original Código Cetip do Investidor. Data da vinculação em Conta Margem. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em conta margem. Este número pode ser consultado no módulo de Operações, item consulta Operações. 135

136 Garantia Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Garantia > Garantia Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite que o Participante Garantidor (possui em custódia o ativo em garantia) efetue a vinculação de ativos registrados na Cetip para a Conta de Garantia, Conta 60, de um Participante Garantido (quem recebe o ativo em garantia). Estes ativos são mantidos na Conta de Garantia para assegurar operações entre o Garantido e o Garantidor. Os ativos são vinculados pelos Participantes, sempre com duplo comando das Partes. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do lançamento, no módulo de Operações. Os Participantes podem optar pelo tipo de garantia que será utilizada na operação, Penhor ou Cessão Fiduciária. Quando do lançamento da operação de garantia, as Partes devem indicar a quem são atribuídos os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos, se ao Garantidor ou ao Garantido, através do campo: Direitos p/ Garantidor. Este campo tem em função do tipo de garantia escolhido, a seguinte regra de funcionamento: Tipo de Garantia Direitos para Garantidor Regras de Funcionamento Penhor Sim Os eventos de juros; juros sobre parcela amortizada e pagamento de rendimento são direcionados para o GARANTIDOR. Já os eventos de Amortização e Resgate são gerados para o GARANTIDO. Penhor Não Todos os eventos são direcionados para o GARANTIDO. Cessão Fiduciária Cessão Fiduciária Sim Não Todos os eventos são direcionados para o GARANTIDOR. Todos os eventos são direcionados para o GARANTIDO. 136

137 Tela de Garantia Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Vinculação de Garantia Campos Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo IF com restrição. Tipo Código IF IF com restrição Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro Informa se o instrumento financeiro a ser vinculado em Conta Garantia está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Garantidor e Garantido Código Cetip da Parte (Garantidor ou do Garantido) na operação. Número da operação. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número. Contraparte - Campos de preenchimento obrigatório. 137

138 Campos Código Código Cetip da Contraparte (Garantidor ou do Garantido) na operação. Dados da Operação de Garantia - Campos de preenchimento obrigatório Quantidade Direitos p/ Garantidor Tipo de Garantia Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido para Conta de Garantia. Indica a quem será atribuído os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos, se ao Garantidor ou ao Garantido. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Caixa de seleção com as opções: Cessão Fiduciária ou Penhor. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (cliente) Natureza (cliente) O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Devolução de Garantias para Garantidor Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Garantia > Devolução de Garantia para o Garantidor Esta função é efetuada por comando único do Participante Garantido (Conta 60), e permite a devolução da quantidade total dos ativos depositados na conta de garantia para a conta própria do Participante Garantidor. A retirada não pode ser efetuada no mesmo dia da vinculação de ativos na conta de garantia. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro, através do módulo de Operações. 138

139 Tela Devolução de Garantia Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Devolução de Garantia Campos Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código IF Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro. Parte (Garantido) - Campos de preenchimento obrigatório. Código Meu número Código Cetip do Garantido. Número do Garantido na operação. Contraparte (Garantidor) - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Garantidor, Contraparte na operação. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade total do instrumento financeiro a ser transferido para Conta do Garantidor ou de Cliente. 139

140 Campos Dados da Operação de Garantia - Campos de preenchimento obrigatório. Data da Op. Original Num. Cetip Op. Original Data da operação original de vinculação em Conta Garantia. Nº de controle informado pelo módulo, quando efetuada a vinculação em Conta Garantia. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (cliente) Natureza (cliente) O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Observação: Os campos Data da Op. Original e Num. Cetip Op.Original podem ser consultados através do módulo Operações, nome Consultas, função Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio. Liberação de Garantias para o Garantido Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Garantia > Liberação de Garantia para o Garantidor Esta função é efetuada por comando único do Participante Garantido (Conta 60), e permite a liberação da quantidade total dos ativos depositados na conta de garantia para a conta própria do Participante Garantidor. A liberação não pode ser efetuada no mesmo dia da vinculação de ativos na conta de garantia. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do lançamento, no Módulo de Operações. 140

141 Tela Liberação de Garantia Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Liberação de Garantia Campo Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código IF Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro. Parte (Garantido) - Campos de preenchimento obrigatório. Código Meu número Código Cetip do Garantido. Número do Garantido na operação. Contraparte (Garantidor) - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Garantidor, Contraparte na operação. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. 141

142 Campo Quantidade Quantidade total do instrumento financeiro a ser transferido para a Conta do Garantido. Dados da Operação de Garantia - Campos de preenchimento obrigatório. Garantidor Data da Op. Original Num. Cetip Op. Original Código Cetip do Garantidor. Data da operação original de vinculação em Conta Garantia. Nº de controle informado pelo módulo, quando efetuada a vinculação em Conta Garantia. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (cliente) Natureza (cliente) O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou

143 Reserva Técnica Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Reserva Técnica > Vinculação de Reserva Técnica Vinculação de Reserva Técnica Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite que o Participante (Conta Própria) efetue a vinculação de ativos registrados na Cetip para a Conta de Reserva Técnica (Conta 97 do Participante). Este depósito é mantido na conta de Reserva Técnica para garantir operações efetuadas pelos Participantes Sociedades Seguradoras e outras entidades vinculadas à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados ou a ANS - Agência Nacional de Saúde. Os ativos que são vinculados não podem estar inadimplentes. Tela Vinculação em Reserva Técnica Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Vinculação em Reserva Técnica Campo Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código IF Tipo do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro. Parte (Detentor) - Campos de preenchimento obrigatório. 143

144 Campo Código Detentor Meu número Código Cetip do Detentor, Conta Própria. Número do Detentor na operação. Contraparte (Reserva Técnica) - Campo de preenchimento obrigatório. Código Reserva Técnica Código Cetip da Conta de Reserva Técnica, Conta 97. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido para Conta de Reserva Técnica. Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Reserva Técnica > Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite a antecipação, parcial ou total, da quantidade de ativos em custódia na Conta de Reserva Técnica (Conta 97), efetuando a antecipação da desvinculação para a Conta Própria do Participante. Se o tipo de movimentação estiver definido como livre movimentação, a operação pode ser comandada exclusivamente pelo Participante. Caso contrário, se estiver definido como sem livre movimentação, a operação deve ser confirmada pela SUSEP ou ANS, no serviço Operações, função Manutenção de Operações Pendentes. A SUSEP ou a ANS definem em função exclusiva (módulo Administração de Participante, função Manutenção do Tipo de Desvinculação), o tipo de movimentação para cada Participante. É possível efetuar a desvinculação de ativos com situação de inadimplência. 144

145 Tela Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Os dados finais são da desvinculação. A data é um dia anterior a do vencimento do ativo indicada quando do registro e o Nº de controle é dado automaticamente quando efetuado a vinculação em Reserva Técnica e pode ser visto na consulta operações. Observação: Esta operação pode ser comandada pelo módulo de Operações, função Manutenção de Operações Futuras onde, depois de selecionado a ação Antecipar para o instrumento financeiro desejado, os dados são apresentados em tela havendo a necessidade apenas de informar o número da operação que está sendo realizada. dos Campos da Tela Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica Campo Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo IF Código IF Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte - Campos de preenchimento obrigatório. Papel Caixa de seleção com as opções: Detentor e Reserva Técnica. 145

146 Campo Código Meu Número Código Cetip do Detentor (Conta Própria) ou de Reserva Técnica (Conta 97 do Participante). Número desta operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Detentor ou de Reserva Técnica do Participante, Contraparte na operação. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado da conta de Reserva Técnica para a Conta Própria do Participante. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório. Data op. original Número Cetip Data da operação de desvinculação em Conta de Reserva Técnica. Deve ser a data do dia anterior a do vencimento do instrumento financeiro, indicada quando do registro. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em de Reserva Técnica. Pode ser visto na consulta operações. 146

147 Retenção de Imposto de Renda Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Retenção de Imposto de Renda Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Permite o registro de operação de retenção de Imposto de Renda para eventos (juros, amortização, pagamento de rendimento e resgate) ou para operação de resgate antecipado, cujo calculo, retenção e recolhimento são de responsabilidade do emissor / registrador. Os eventos ou a operação de resgate antecipado que forem geradas na modalidade Bruta devem estar finalizados para que ocorra o lançamento de operação de IR. Já os eventos gerados na modalidade Multilateral devem estar pendentes de liquidação financeira. A liquidação financeira da operação de retenção de imposto de renda deve ocorrer na mesma modalidade de liquidação em que foi gerado o evento. Em operações envolvendo CCCB, a retenção de IR é comandada unilateralmente pelo Emissor no dia da liquidação financeira do evento ou da operação de resgate antecipado. No caso de CCB, CCE e NCE, a retenção de imposto de renda é comandada unilateralmente pelo Agente de Pagamento. As operações podem ser consultadas na função Operações, disponível no módulo Operações na Barra de Produtos do NoMe, menu Consultas, no dia do evento ou no data da liquidação financeira. A Retenção de IR pode ser cancelada somente se o evento ainda estiver pendente de liquidação financeira. Sendo necessário efetuar o cancelamento da operação de Retenção de IR, o Participante (Emissor/Registrador) deve acessar a função Cancelamento de Operação, no módulo Operações, menu Lançamentos. O sistema admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso ocorra erro, o emissor/registrador deve estornar o lançamento e efetuar um novo. No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento pode ser obtido também no relatório Mapa de Movimento para Simples Conferência RMAPAMOV. 147

148 Tela Retenção de Imposto de Renda Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Retenção de Imposto de Renda Campos Instrumento Financeiro - Campos de preenchimento obrigatório. Tipo IF Código IF Tipo do Instrumento Financeiro. Código do Instrumento Financeiro. Credor - Campos de preenchimento obrigatório. Código Meu Número Código Cetip do Participante Registrador/Emissor. Número da operação de Retenção de IR. Devedor - Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação. Liquidação Financeira Modalidade Caixa de seleção com as opções: Bruta e Cetip. Dados da Operação - Campo de preenchimento obrigatório. Valor Valor do imposto que incide sobre a operação de evento calculado pelo credor, a ser pago pelo devedor. 148

149 Campos Dados da Operação de Evento Campo de preenchimento obrigatório. Num. Op. Cetip Número da operação do evento sobre o qual incidirá a retenção do imposto. Pode ser visto na consulta operações (campo Num Ctrl Operação). 149

150 Valorização de Compra/Venda Definitiva Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Valorização de Compra/Venda Definitiva Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Permite o registro retroativo de operação de compra e venda definitiva realizada entre Conta Própria e seu Cliente 1. A data de lançamento desta função deve ser maior que a data de registro do ativo na Cetip e menor que D0, sendo registradas em até D+2. Tela Valorização de Compra/Venda Definitiva Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Valorização de Compra/Venda Definitiva Campos Dados da Operação de Valorização de Compra/Venda Definitiva Campos de preenchimento obrigatório, exceto o campo IF com restrição. Tipo Código do IF Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção: CCB, CCCB, CCE, NCE. Código do instrumento financeiro. 150

151 Campos IF com restrição Informa se o instrumento financeiro está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Vendedor e Comprador. Código Cetip do Vendedor ou Comprador, Conta Própria. Número desta operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip do Vendedor ou Comprador, Contraparte na operação, Conta 10. Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório. Data op. original Quantidade PU Data retroativa da operação de compra e venda. Quantidade do instrumento financeiro negociado. Preço unitário de negociação. Dados Complementares - Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) CPF/CNPJ do Cliente. Caixa de seleção com as opções: PF e PJ. 151

152 Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite que o Participante detentor do papel, por comando unilateral, possa bloquear o instrumento financeiro custodiado em sua posição própria ou de sua conta 10 ou 20. Para bloquear custódia que esteja em conta 10 ou 20, é obrigatório que a posição tenha sido identificada no SIC Módulo de Identificação de Comitentes, para os ativos que não estão habilitados para Identificação, o bloqueio não será possível pelo participante, somente por solicitação a Cetip, através do opesp@cetip.com.br É necessário que o instrumento financeiro esteja com situação Confirmada e em posição de custódia do participante Detentor. A operação de bloqueio pode ser consultada no módulo de Operações, em Consulta Operações. A posição própria do participante pode ser consultada no módulo Custódia, em Consulta Posição de Custódia. Os ativos bloqueados podem ser consultados no módulo Título e Valores Mobiliários em Consulta Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio. Para desbloqueio de custódia é necessário entrar em contato com a Cetip, através do opesp@cetip.com.br Tela de Bloqueio/Desbloqueio de Custódia 152

153 Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Registrador confirmar a operação, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos campos da Tela de Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Campo Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Tipo Código do instrumento financeiro. Código IF Código do Instrumento Financeiro. Solicitante Campos de preenchimento obrigatório. Código Meu Número Código Cetip do Solicitante do bloqueio Número do lançamento. Detentor Campos de preenchimento obrigatório. Código Detentor Quantidade Código Cetip do Detentor do Instrumento Financeiro. Quantidade do Instrumento Financeiro a ser bloqueada Tipo Tipo de Bloqueio Num. Cetip Op. Original Motivo Caixa de Seleção com a opção: Bloquear Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Motivo do Bloqueio, caixa de seleção: Judicial, Solicit. Participante e Outros Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Número Cetip Operação Original Descrever o motivo bloqueio. Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CPF/CNPJ (Cliente) Natureza (Cliente) O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2 Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou

154 Registro Retroativo de Resgate Antecipado Menu Títulos e Valores Mobiliários > Registro de Operação > Registro Retroativo de Resgate Antecipado Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Função que permite ao Registrador/Emissor efetuar o registro retroativo de Resgate Antecipado total ou parcial, com clientes próprios (tipo de conta 1), em até D-2 dias úteis da data de seu registro. Tela de Filtro Registro Retroativo de Resgate Antecipado Os campos da tela filtro de Registro Retroativo de Resgate Antecipado, são de preenchimento obrigatório. Tela de Retroativo de Resgate Antecipado Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta Tela de Confirmação para que o Participante confirme, corrija ou desista da operação. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 154

155 dos campos da Tela de Retroativo de Resgate Antecipado Campo Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Tipo IF Código Tipo do Instrumento Financeiro objeto da operação. Código do ativo objeto da operação. Parte Campos de preenchimento obrigatório. Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções Agente de Pagamento e Detentor (tipo de conta 10). Código Cetip do participante que está efetuando o lançamento (Agente de Pagamento ou Detentor). Número desta operação. Contraparte Campo de preenchimento obrigatório. Código Código Cetip da Contraparte na operação (Agente de Pagamento (tipo de conta 40) ou Detentor (tipo de conta 10)) Dados da Operação Campos de preenchimento obrigatório. Data op. original Quantidade VNU Data em que a operação de Resgate Antecipada foi realizada. Quantidade a retroceder. Deve ser igual a quantidade do Registro do Resgate Antecipado. Preço Nominal Unitário da quantidade a retroceder. Dados Complementares Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. CNPJ/CPF (Cliente) Natureza (Cliente) O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente

156 Tela de Confirmação Após Confirmar os dados, o sistema apresenta mensagem com o numero do lançamento efetuado, conforme abaixo. 156

157 Eventos 157

158 Manutenção de Eventos Menu Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Manutenção de Eventos Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Esta função permite complementar o registro do Instrumento Financeiro com eventos programados, pendentes de informação, como: incluir agenda de eventos e fluxo não constante de juros e amortização, alterar taxa de amortização, atualizar e excluir PU, dependendo da característica do Instrumento financeiro. Os eventos com data anterior a data do sistema, só podem ser consultados (máximo de 500 eventos). A Consulta é exibida em ordem crescente da data de efetivação do evento. O PU de evento pode ser informado até D-1 da data do evento, enquanto o sistema estiver disponível. O horário limite para inclusão e/ou alteração de PUs de eventos não calculados pelo sistema é estabelecido pela grade CTP24 na data do evento (Liber.Eventos liq. D0 Flut. Em SELIC/DI). Para a CCB/CCE/NCE cujo valor não é calculado automaticamente pelo módulo, a responsabilidade pela informação do PU - Preço Unitário dos eventos é do Agente de Pagamento. Observação: A tela Manutenção de Eventos é apresentada em função da opção escolhida para o campo Forma de Pagamento no registro do ativo. Tela Manutenção de Eventos Após informar algum campo relativo ao instrumento financeiro e clicar no botão Pesquisar é apresentada Tela de Relação com os resultados obtidos. 158

159 Tela de Manutenção de Eventos Observação: O Valor Residual informado na amortização é o que será considerado no Valor Unitário de Emissão Atualizado do ativo. 159

160 Retirada de Eventos Menu Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Retirada de Eventos Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Esta função permite a retirada de eventos previstos para uma determinada CCB/CCE/NCE sem coobrigação ou coobrigação parcial, em uma data específica. Esta solicitação pode ser efetuada para os eventos de uma data específica ou para todos os eventos de um determinado instrumento financeiro e deve ser comandada na véspera da data de liquidação financeira do evento (dia útil). Quando a ação for Informar não pagamento de eventos, a solicitação deve ser comandada no dia da liquidação financeira do evento. Quando solicitada a retirada de eventos, as operações destes são geradas no sistema, porém não ocorre a liquidação financeira dos mesmos. Os eventos em questão são marcados com status: Retirada por Inadimplência no dia da liquidação financeira e podem ser consultados no módulo de Operações. No caso de CCB/CCE/NCE, com coobrigação parcial, quando solicitada a retirada na véspera da liquidação financeira, o módulo apresenta a mensagem: Parcela não coobrigada a ser retirada na data. Após a data de liquidação, é apresentada a mensagem Retirada na data. O Participante pode cancelar a operação de Retirada, desde que o cancelamento seja no mesmo dia da operação original. Para isso é necessário selecionar o opção Cancelar, no campo Ação desta função. Tela Filtro Retirada de Eventos Após preencher os campos da tela e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para inclusão do(s) código(s) do(s) instrumento(s) financeiro(s) cuja retirada de seus eventos se deseja efetuar. dos Campos da Tela Filtro Retirada de Eventos Campos Todos os campos da tela Filtro Retirada de Eventos, são de preenchimento obrigatório. Agente de Pagamento/Registra dor/emissor (Nome Simplificado) Nome simplificado do Agente de Pagamento do instrumento financeiro (Conta 40). 160

161 Campos Agente de Pagamento/Registra dor/emissor (Código) Tipo IF Ação Quantidade de cédulas Código Cetip do Participante (Conta 40). Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE ou NCE. Caixa de seleção com as opções: 1) Retirar evento de IF por inadimplência (Retira todos os eventos com data de liquidação financeira em D+1 dos instrumentos financeiros indicados na função); 2) Retirar todos os eventos por inadimplência (Retira todos os eventos do Agente de Pagamento/Emissor com data de liquidação em D+1); 3) Informar não pagamento de eventos (Quando o Agente de Pagamento/Emissor não paga qualquer evento de CCB/CCE/NCE sem coobrigação para o seu Cliente 1. Retira todos os eventos com data de liquidação financeira em D); 4) Cancelar a retirada de evento do IF por inadimplência; 5) Cancelar a retirada de todos os eventos por inadimplência; e 6) Retirar evento de Instrumento Financeiro por solicitação (Exclusivo para CCB. Retira todos os eventos para a data do IF informado.) Deve ser confirmado por todas as partes envolvidas, no módulo Operações, na função Manutenção de Operações Pendentes. O IF não fica inadimplente e não há mudança na Agenda de Eventos Futuros, ou seja, é apresentado na consulta, porém não há liquidação financeira. Quantidade de instrumentos financeiros que se deseja efetuar a operação. Tela de Inclusão de Código IF Após preencher o campo Código IF e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se a operação for confirmada é apresentada mensagem de confirmação da retirada de evento por inadimplência. 161

162 Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE Sem Coobrigação Menu Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE Sem Coobrigação Visão Geral Função disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE. Esta função permite ao Agente de Pagamento informar um novo percentual a ser aplicado sobre o valor financeiro referente à parte SEM COOBRIGAÇÃO de eventos de ativos com coobrigação parcial ou sem coobrigação. Esta informação pode ser realizada somente na véspera da liquidação financeira dos eventos e vale apenas para estes. Tela Filtro Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE sem Coobrigação Os campos: Agente de Pagamento (nome simplificado) e Quantidade de cédulas da tela Filtro Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE sem Coobrigação, são de preenchimento obrigatório. Após submeter os dados informados para pesquisa, é exibida tela para que seja informado o percentual a ser aplicado sobre o VALOR dos eventos da cédula. Tela Detalhe Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE sem Coobrigação Após preencher os campos da tela e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados informados. Em seguida, com a confirmação da operação, o módulo apresentada a mensagem: Percentual de Pagamento dos eventos informado. Nos casos em que esta funcionalidade for utilizada, a CCB, CCE e NCE são marcadas no módulo como Inadimplente. 162

163 Observações: 1) O Agente de Pagamento pode cancelar esta operação no mesmo dia do seu registro, informando para o instrumento financeiro em questão o percentual de pagamento dos eventos = 0 (zero). 2) Como obter, por exemplo, o novo valor financeiro dos eventos de ativos com coobrigação parcial: Exemplo de CCB registrada com coobrigação Parcial de 40%: CCB registrada com 40% de coobrigação, ou seja, 40% do Valor Financeiro dos eventos são enviados para modalidade Cetip enquanto 60% são enviados para modalidade Bruta. Através desta função o Agente de Pagamento informa que vai pagar apenas 50% do percentual sem coobrigação originalmente informado (50% de 60%, ou seja, 30%). Valor Financeiro do evento: (quantidade) x 10, (PU) = ,00; Valor Financeiro na modalidade Cetip: = ,00 x (40/100) = 4.000,00 Valor Financeiro na modalidade Bruta: , ,00 = 6.000,00 Novo valor financeiro do evento: 6.000,00 x (50/100) = 3.000,00 Os valores financeiros são apurados com duas casas decimais e truncados na segunda casa. 163

164 Eventos Complementares Menu Títulos e Valores Mobiliários > Eventos > Eventos Complementares Visão Geral Função disponível para o instrumento de crédito CCB. Disponibiliza o acesso à função de Amortização Extraordinária e Pagamento Antecipado de Parcela. Tela Filtro Eventos Complementares dos campos da Tela de Filtro Eventos Complementares Campo Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Tipo IF Código IF Tipo do Evento Caixa de seleção para informar o instrumento financeiro. Informar o código do instrumento financeiro. Caixa de seleção para informar o tipo do evento: Amortização Extraordinária ou Pagamento Antecipado de Parcelas. Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela (CCB) Esta função permite ao agente de pagamento solicitar o pagamento antecipado de parcela(s) de CCB com a forma de pagamento Pagamento de Parcelas Fixas. É admitida antecipação total ou parcial das parcelas. Em um lançamento na função, podem ser antecipadas quantas parcelas forem necessárias, mas é permitido apenas um lançamento nessa função por dia por Código IF. O participante agente de pagamento pode solicitar de maneira unilateral o pagamento antecipado de parcela(s), desde que a totalidade da quantidade depositada do Instrumento Financeiro esteja custodiada em conta de cliente1 e/ou sua conta cliente 2 e/ou conta do custodiante e/ou conta do registrador do próprio agente de pagamento, sendo que o instrumento financeiro ficará bloqueado, aguardando realização da solicitação. Quando o instrumento financeiro estiver depositado em sua totalidade na carteira própria, mas esteja Em Mercado, a solicitação de pagamento antecipado de parcela(s) deve ser confirmada pelos detentores, custodiante e registrador do instrumento financeiro através do Módulo de Operações na Funcionalidade Manutenção de Operações Pendentes ou Transferência de Arquivos. 164

165 O Pagamento Antecipado de Parcelas está disponível para Cédulas de Crédito Bancário - CCBs que estejam vinculadas a Certificados de Células de Crédito Bancário - CCCBs. Após a confirmação de todos os envolvidos, as operações dos detentores diferentes de cliente1, cliente2 e própria do agente de pagamento serão enviadas a Liquidação Financeira BRUTA. Caso a solicitação não seja confirmada por todos os envolvidos, a mesma não será realizada. Tela Exemplo - Solicitação de Antecipação de Parcela dos campos da Tela Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo atual Campo Dados do Instrumento Financeiro Campos de preenchimento obrigatório. Solicitante Agente de Pagamento, Solicitante da Antecipação de Parcela. Meu Número Quantidade de Eventos P.U. Número informado pelo Participante para identificar o lançamento. Com até 10 caracteres numéricos. Quantidade de Eventos a ser Antecipado. Conforme a quantidade de eventos a serem antecipados o sistema disponibilizará o mesmo número de campos Data Original e Valor antecipado da Parcela. Preço unitário da Antecipação. É o PU de liquidação da antecipação de parcela(s). Esse valor será multiplicado pela quantidade do(s) detentor(es) para gerar o valor de liquidação financeira da antecipação. Fluxo de Pagamento de Parcelas Campos de preenchimento obrigatório, quando houver. Data Original Valor Antecipado da Parcela Indica a data original do evento de Pagamento de Parcela a ser Antecipado. Deve ser maior que hoje e menor que a data de vencimento do instrumento financeiro. Valor antecipado da Parcela. O valor indicado nesse campo será deduzido da parcela antecipada. 165

166 Após preencher e Enviar os dados, o sistema apresenta a tela para confirmação dos dados. Após Confirmar a solicitação de Antecipação de Parcela, o sistema gera número de lançamento e apresenta mensagem com o numero do lançamento efetuado. Tela Exemplo - Confirmação de Solicitação de Antecipação de Parcela Após confirmar a solicitação de Antecipação de Parcela, o sistema gera número de lançamento, conforme exemplo.. Lançamento efetuado.. Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo Atual (CCB) Função que permite a inclusão de amortização extraordinária (não prevista pelo Emissor no Registro) a qualquer momento de vigência do ativo. A solicitação do evento é efetuada pelo Emissor e deve ser confirmada pelo Custodiante e Detentores, quando houver, na função Manutenção de Operações Pendentes, no módulo de Operações, item Lançamentos. Pode ser solicitada de D+1 do Registro do ativo até D-1 do vencimento. É possível solicitar a amortização extraordinária para D+0 ou para datas posteriores ao lançamento da solicitação. A alteração do Fluxo de Pagamento de Amortizações deve ser efetuada se o tipo de amortização for sobre o VNE (Valor Nominal de Emissão). Se o tipo for VNR (Valor Nominal Remanescente) a alteração do Fluxo é opcional. Quando a amortização do ativo for sobre o Valor Unitário Remanescente, a agenda de amortizações futuras pode ser reeditada ou refeita e não haverá nenhuma restrição com relação aos novos percentuais informados. 166

167 Quando a amortização do ativo for sobre Valor Unitário de Emissão, a agenda de amortizações futuras deve ser refeita. Os novos percentuais informados devem seguir as regras descritas no Caderno de Fórmulas; É permitida também a alteração da agenda de juros Quando houver solicitação de Amortização Extraordinária, não é permitido qualquer tipo de movimentação do ativo neste dia. A solicitação que permanecer até o final do dia com a situação Pendente é estornada. Caso seja uma amortização extraordinária para D+0 que não tenha liquidação. A agenda de eventos e valor atualizado do ativo permanecerão. O evento de amortização extraordinária e o novo fluxo de pagamento de amortizações, quando houver, são incluídos na agenda de eventos do ativo em D+1 da data de solicitação, exceto quando a amortização for registrada para D+0, quando a atualização ocorrerá após a confirmação dos envolvidos. Tela Exemplo de Solicitação de Amortização Extraordinária Clicando no link do Código IF, o sistema apresenta a tela com o fluxo atual. 167

168 Observações: 1 - O Instrumento Financeiro deve estar com a situação CONFIRMADA. 2 - Não é permitida a solicitação de amortização extraordinária quando a Forma de Pagamento for VCP Prefixado, Pagamento de Rendimento em Aberto, Pagamento de Rendimento Prefixado e Tabela Price. 3 - Caso o Agente de Pagamento seja diferente do Registrador a operação de Amortização Extraordinária não pode ser realizada. 4 Não é possível escolher a opção Total no campo Gerar evento de juros para ativo que tiver Critério de Cálculo de Juros igual a 252 número meses entre a data de início ou último pagamento, 360 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 e 365 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. dos campos da Tela Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo atual Campo Meu Número Data Original Campo de preenchimento obrigatório. Número informado pelo Participante para identificar o lançamento. Com até 10 caracteres numéricos. Campo de preenchimento obrigatório. Indica a data de pagamento da Amortização Extraordinária. Deve ser igual ou maior que hoje e menor que a data de vencimento do instrumento financeiro. Observação: Quando a Rentabilidade do ativo for igual a TR, o dia da Data Original deve ser igual ao dia da Data de Vencimento do IF. Se não existir o dia da Data de Vencimento do ativo no mês anterior da Data Original, o dia da Data original deve ser dia

169 Campo PU PU de Juros Gerar evento de Juros Valor Residual Unitário Manter Fluxo Atual Preço unitário da amortização. Pode ser informado na função Manutenção de Eventos até a data indicada no campo Data Original. Se o campo PU de juros sobre Amort. estiver preenchido, este campo deve ser maior que zero. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Preço unitário de juros Proporcional ou Total. Campo de preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: NÃO, TOTAL ou PROPORCIONAL. Indica se deve ser gerado evento de juros com a parcela amortizada. Se preenchido com TOTAL: significa que serão pagos os juros totais do período. A data desse pagamento de juros será considerada inicial para cálculo do próximo evento de juros. Se preenchido com PROPORCIONAL: significa que serão pagos os juros sobre a parcela amortizada. A data desse pagamento não será considerada para cálculo do próximo evento de juros. - A escolha da opção TOTAL ou PROPORCIONAL torna necessária a informação do P.U. de Juros até a data do Evento. A marcação deste campo torna-se obrigatória e são aceitos valores mesmo que zerados, porém neste caso o IF fica inadimplente. Se preenchido com NÃO: - Não é gerada operação de Juros na data do Evento e portanto não haverá possibilidade de informação do valor de juros. - Na data de Solicitação o campo PU de Juros não poderá ser preenchido. Campo de preenchimento obrigatório se o campo PU for maior que zero. Observação: O Valor Residual deve ser diferente de zero e menor que o Valor Unitário de Emissão atualizado. Caixa de seleção com as opções: Somente Juros, Somente Amortização, Não e Sim. Se Somente Juros, exclui todos os eventos de amortização subsequentes e exibe tela para inclusão dos eventos do fluxo novo de amortização. Se Somente Amortização, exclui todos os eventos de juros subsequentes e exibe tela para inclusão dos eventos do fluxo novo de juros. Se Não, exclui todos os eventos de juros e amortização subsequentes do instrumento financeiro e exibe tela para inclusão dos eventos do fluxo novo de juros e amortização. Se Sim, mantém o fluxo original dos eventos. 169

170 Campo Quantidade de Eventos do Fluxo Novo Campo de preenchimento obrigatório se o campo Manter Fluxo Atual for igual a Somente Juros, Somente Amortização e Não. As opções Somente Juros e Somente Amortização podem ser utilizadas apenas com a forma de pagamento Pagamento de juros e amortização periódicos. Indica a quantidade de novos eventos de juros e/ou amortização para o fluxo. O evento de Vencimento (RESGATE) sempre faz parte do fluxo e deve ser contado como o primeiro evento do Fluxo Novo. Solicitação Amortização Extraordinária - Fluxo Novo (CCB) Para acessar a função Fluxo de Amortização Novo, o Participante deve escolher a opção Somente Juros, Somente Amortização ou Não, no campo Manter FluxoAtual. Desta forma, todas as datas e taxas atuais de eventos de amortização são apagadas, possibilitando ao Participante informar novas datas e taxas. O novo fluxo de eventos incluído na função de Amortização Extraordinária é apresentado nas funcionalidades de consulta após a finalização do evento de amortização extraordinária e a característica do instrumento financeiro sofre a seguinte atualização: - No campo Tipo de amortização: Para VNE VAR/NUNIF - Percentual Variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão. Quando o tipo de amortização atual for Percentual Fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão ou Percentual Variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão. Para VNA VAR/NUNIF - Percentual Variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente. Quando o tipo de amortização atual for Percentual Variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente. No registro é possível incluir amortização extraordinária na mesma data de uma amortização programada, neste caso o sistema irá calcular primeiramente a amortização programada e em seguida a amortização extraordinária. O Valor Residual informado na amortização extraordinária é o que será considerado no Valor Unitário de Emissão Atualizado do ativo. É possível também incluir amortização extraordinária na mesma data em que houver um evento programado de juros. Nesse caso, a opção em Gerar evento de juros deve ser obrigatoriamente NÃO. 170

171 Tela Exemplo de Solicitação de Amortização Extraordinária Fluxo Novo dos campos da Tela Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo novo Campo Fluxo Novo Campos de preenchimento obrigatório. Data Original Evento Taxa Data Original do novo fluxo. Deve ser maior que a Data original do evento de amortização extraordinária. Campo para indicação do tipo de Evento. Será apresentado combo com as opções Juros/Amortização quando a opção Manter fluxo atual for Não. Quando o Tipo de Amortização contemplar Sobre Valor Nominal Unitário de Emissão, o somatório de todas as taxas de amortização, aqui indicadas deve ser menor do que o percentual ainda disponível para amortizar. Após Confirmar os dados, o sistema apresenta mensagem com o numero do lançamento efetuado, conforme abaixo. 171

172 Consultas 172

173 Eventos Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Eventos Visão Geral Consulta disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCE e NCE e para todos os perfis de usuários. Esta função exibe de forma consolidada os eventos passados e futuros previstos para os ativos, desde que o vencimento do ativo ainda não tenha ocorrido. Tela Filtro Eventos Para a consulta efetuar, é necessário que o Participante preencha, pelo menos, os campos Data Original e Data da Efetivação. Após preencher os campos com os dados necessários e clicar no botão Pesquisar, é exibida tela de relação. dos Campos da Tela Filtro Eventos Campos Sistema Tipo de Instr. Financeiro Inst. Financeiro Código do sistema onde foi gerado o evento. Tipo identificador do instrumento financeiro. Código identificador do instrumento financeiro. 173

174 Campos Situação do Instr. Financeiro Data Original Data de Efetivação Tipo de Evento Situação do Evento Emissor/Registrador (Nome Simplificado) Emissor/Registrador Agente de Pagamentos (Nome Simplificado) Data Emissão Data Vencimento Caixa de seleção para que o Participante informe a situação em que o ativo se encontra. Data programada para o evento. Data útil de ocorrência do evento. Caixa de seleção com o nome do evento a ser pesquisado. Caixa de seleção com opções de situações em que o evento se encontra. Nome simplificado do Emissor / Registrado do ativo. Código Cetip do Emissor / Registrado do ativo. Nome simplificado do Agente de Pagamento do ativo. Data em que o instrumento financeiro foi emitido. Data de vencimento do instrumento financeiro. Tela de Relação de Eventos (continua) (continua) 174

175 (fim) Nesta relação de relação são mostradas as características dos eventos relativos ao instrumento financeiro pesquisado. 175

176 Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Visão Geral Permite consultar as características dos títulos e valores mobiliários registrados nos módulos da Cetip. Disponível ao usuário que tenha esta função em seu perfil de acesso. Tela Filtro Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Para realizar a consulta é necessário o que o Participante preencha de pelo menos um dos campos da tela filtro. Quando não forem preenchidos ou os dois filtros forem preenchidos, mas não sejam compatíveis, a aplicação retorna a mensagem Dados Incompatíveis. Quando a pesquisa for efetuada pelo Código ISIN e somente houver um instrumento financeiro com este código, ou a pesquisa for efetuada pelo código do título ou valor mobiliário, a aplicação retorna tela com as principais características do ativo. dos Campos da Tela Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Campos Cód. Instr. Financeiro Cód. ISIN Código do título ou valor mobiliário que se deseja consultar. Quando o código informado for inválido, a aplicação retorna mensagem Não existem valores para o filtro informado. Código ISIN - International Securities Identification Number. Ao ser informado, a aplicação retorna todos os títulos ou valores mobiliários que tenham o código ISIN indicado. Quando o código informado for inválido, a aplicação retorna mensagem Não existem valores para o filtro informado. 176

177 Tela Detalhe Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Caso a pesquisa seja feita pelo Código ISIN e este esteja cadastrado para mais de um instrumento financeiro, o módulo apresenta tela de relação com todos os títulos e valores mobiliários encontrados. Os códigos de instrumento financeiro relacionados na coluna IF são exibidos com link que, quando acionado, exibe tela de detalhe com as principais características do ativo indicado. 177

178 Curva do Instrumento Financeiro Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Curva do Instrumento Financeiro Visão Geral Consulta disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Permite consultar os valores da curva (comportamento de atualização) do instrumento financeiro a partir de 2 meses anteriores a data do módulo. Tela Filtro Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. Tela de Relação Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros O Participante deve selecionar a Ação Detalhar e clicar na dupla seta verde. Em seguida, o módulo apresenta informações detalhadas do instrumento financeiro indicado. Tela Detalhe Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros 178

179 Estatística de Negociação Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Estatística de Negociação Visão Geral Consulta disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE Esta consulta apresenta o histórico diário de negociação de compra e venda definitiva do instrumento financeiro, a partir de 2 meses anteriores à data do módulo. Tela Consulta a Estatística de Negociação Após preencher o campo obrigatório Intervalo de Data da Negociação, clique em Pesquisar e o sistema apresenta a tela de Relação. Tela de Relação Consulta a Estatística de Negociação O Participante deve selecionar a Ação Detalhar e clicar na dupla seta verde. Em seguida, o módulo apresenta informações detalhadas do instrumento financeiro indicado. Tela Detalhe Consulta a Estatística de Negociação 179

180 Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio/ Transferência INSS Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/ Bloqueio/Transferência INSS Visão Geral Consulta disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Consulta que apresenta a relação dos instrumentos financeiros em garantia, vinculados em Conta Margem ou em bloqueio de custódia, conforme opção. Tela Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio/Transferência INSS Para efetuar a consulta é necessário o preenchimento dos campos Nome Simplificado, ou Participante (Conta), e Tipo de Operação e são obrigatórios. Após clicar em Pesquisar, o sistema apresenta a Tela de Relação. 180

181 Tela de Relação dos Instrumentos Financeiros em Garantia/ Margem/Bloqueio (continua) Os Instrumentos Financeiros relacionados na coluna Código IF são exibidos com links de acesso aos detalhes do Instrumento Financeiro. Nesta mesma tela é exibida a coluna Ação, que permite o acesso para outras funções relacionadas ao instrumento financeiro e o tipo de operação indicado, como mostra a tabela abaixo: Possíveis Ações Desvincular Acessa a função de Desvinculação em conta margem (fim) Liberar Devolver Detalhar Acessa a função Liberação de Garantia para o Garantido (Conta 60 para Conta Própria do Garantido). Acessa a função Devolução de Garantia para o Garantidor (Conta 60 para Conta Própria do Garantidor). Detalha o tipo de operação correspondente. 181

182 Tela: Ação Detalhar 182

183 Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Visão Geral Consulta disponível para os seguintes instrumentos de crédito: CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite a consulta de características e de fluxo de eventos de CCB, CCE, NCE e certificados CCCB, através da geração de arquivos no malote do próprio detentor ou no malote Cetip de outro participante indicado pelo detentor. Para CCB, CCE e NCE, a consulta é exclusiva para Registrador, Custodiante, Agente de Pagamento, Detentor ou Administrador de Fundo. Para CCCB, a consulta é exclusiva para Registrador e Detentor. Observações: 1 - Aos administradores de fundos é permitida a disponibilização de arquivo em seu próprio malote. Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Para realizar a solicitação o Participante deve preencher todos os campos da tela filtro e clicar no botão Pesquisar. dos Campos da Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Campos Tipo de Instr. Financeiro Código IF Solicitante Destinatário Caixa de seleção com os tipos de instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro a ser consultado. Código Cetip do Detentor do instrumento financeiro. Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote. Tela Confirmação de Solicitação de Arquivo de Características de Ativos 183

184 Depois de confirmada a solicitação, é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação, conforme mensagem abaixo. Para acessar os arquivos disponibilizados, o Participante deve acessar o módulo Transf. de Arquivos, menu Arquivo, opção Receber arquivos. Malote - Transferência de Arquivos Nesta tela o Participante pode escolher a Data e o Sistema - Módulo referente aos arquivos desejados e clicar em Pesquisar. Em seguida, caso as informações sejam válidas, o módulo disponibiliza os arquivo encontrados para download. 184

185 Ativos em Guarda Física Menu Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Consulta Ativos em Guarda Física Visão Geral Esta consulta detalha a quantidade de ativos em custódia dos agentes de guarda física. Tela Filtro Consulta Ativos em Guarda Física dos campos da Tela de Filtro Consulta Ativos em Guarda Física Campo Nome Simplificado do Participante Conta Status Tipo do Relatório Nome Simplificado do Participante Conta do Participante Campo tipo combo-box. Opções: Qualificado, Em Avaliação, Bloqueado e Não Qualificado Campo de preenchimento obrigatório. Campo tipo combo-box. Opções: Analítico ou Sintético Relatório Analítico dos campos do Relatório Analítico 185