MANUAL DO USUÁRIO - RTO

Transcrição

1 - RTO SISTEMA DE REGISTRO DE TÍTULOS DE OPERAÇÕES Versão: 1.7 ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: NOVEMBRO/2015

2 Histórico de Versões Data Versão Descrição Dezembro de Versão inicial Maio de Inclusão de novos ativos subjacentes, fonte de informação e boletim; Inclusão de novos campos no layout de registro para tratamento de regra Quanto, Condição de Resgate 2 e Barreira ; Alteração no tamanho dos campos que envolvem preço e quantidade. Alteração no documento Biblioteca de estruturas COE Novembro de Atualização de leiautes de COE Dezembro Adequação à Circular Janeiro Inclusão do novo produto Letra Financeira. Março Outubro Novembro Inclusão da LCA e Direitos Creditórios Alteração de regras para geração de Senha Inclusão de arquivos no formato txt; Inclusão da nova funcionalidade de Cancelamento de Liquidação Antecipada; Inclusão do Histórico de Valor Atualizado; Inclusão do Histórico de Liquidações Antecipadas. Inclusão do novo produto COE com liquidação por entrega de ativo subjacente. Alteração nas regras de elaboração de senhas 2

3 Sumário 1. INTRODUÇÃO SISTEMA DE REGISTRO DE TÍTULOS E OPERAÇÕES RTO PRÉ-REQUISITOS ACESSO AO SISTEMA Cadastro de Participantes RTO - Registro de Títulos e Operações REGISTRO DE TÍTULOS INTRODUÇÃO VISÃO GERAL TELA REGISTRO DE TÍTULOS CDB CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB Emissão própria CDB Emissão Mercado COE CERTIFICADO DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA COE Emissão própria COE Emissão mercado COE COM LIQUIDAÇÃO POR ENTREGA DE ATIVO SUBJACENTE COE Emissão Própria COE Emissão Mercado LCI LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO LCI Emissão Própria LCI Emissão Mercado LCA LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO LCA - Emissão Própria LASTROS DE LCI LASTROS DE LCA LOTE LETRA FINANCEIRA LF Emissão Própria LF Emissão a Mercado MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DE LASTRO MANUTENÇÃO DE LOTE MANUTENÇÃO DE TÍTULO MONITOR DE OPERAÇÕES Monitor de Operações - Registro Monitor de Operações - Troca de Titularidade Monitor de Operações - Bloqueio Monitor de Operações - Desbloqueio Monitor de Operações - Execução de Bloqueio Monitor de Operações - Liquidação Antecipada TROCA DE TITULARIDADE Transferência de Posição Transferência de Titularidade PESQUISA LOTE RETIRADA DE TÍTULO BLOQUEIO DE REGISTROS DESBLOQUEIO DE REGISTROS EXECUÇÃO DE BLOQUEIO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA: BM&FBOVESPA 3

4 4. CONSULTA CONSULTA DE BLOQUEIO DE TÍTULOS CONSULTA DE TÍTULOS HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO TOTAL DE TÍTULOS POR PERIODO TOTAL DE TÍTULOS POR REGISTRADOR ARQUIVOS ARQUIVOS DE CONCILIAÇÃO Arquivos de Posição Arquivo de Movimentação Arquivo de Posição de COE Arquivo de Movimentação de COE Arquivo de Cadastro do Instrumento COE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO LEIAUTE DE ARQUIVOS

5 Nota A BM&FBOVESPA divulgará as atualizações no site com eventuais revisões, sempre que necessário. O suporte às instituições envolvidas nesse processo, como questões relativas a suporte técnico, será dado pela Central de Atendimento (APN) da BM&FBOVESPA - Telefone: (+55 11) ou [email protected]. Esclarecimentos adicionais deverão ser tratados com a Diretoria de Operações do Mercado de Balcão e Serviços de Informação nos telefones: Renda Fixa: (+55 11) ou [email protected] Derivativos: (+55 11) ou [email protected] Site: 5

6 Glossário Ativos Biblioteca de estruturas BM&FBOVESPA Confirmação Contraparte Duplo Comando Liquidação Parte Participante Valores mobiliários, títulos de créditos, certificados, direitos ou contrato representaivos de direitos creditórios admitidos a Registro no Sistema de Registro Documento expedido pela BM&FBOVESPA contendo as características funcionais, atributos comuns, atributos específicos, listas de domínios e regras de preenchimento das estruturas de COE. BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Ato pelo qual um Participante confirma, inserindo os mesmos dados da Operação registrados no Sistema de Registro de Balcão por outro Participante. Participante ou cliente contraparte da operação. Inclusão dos dados da operação por ambas as partes, sendo esta realizada entre dois Participantes do Sistema de Registro. Extinção em razão do cumprimento das obrigações decorrentes de uma ou mais Operações. É o participante parte da operação, responsável pelo registro, podendo ser efetuado por ele mesmo ou um participante terceiro autorizado. Entidade cadastrada e autorizada a atuar nos ambientes administrados pela BM&FBOVESPA exercendo função estabelecida nos regulamentos e manuais da BM&FBOVESPA. Emissão Própria Emissão Mercado Participante de Registro Emitente Participante de Registro Proprietário Sistema de Registro Emissão de título ou operação efetuada pelo Participante de Registro e distribuída aos seus clientes. Emissão de título ou operação efetuada pelo Participante de Registro e distribuída a clientes de outro Participante de Registro. Participante detentor de autorização de acesso para Registro de Ativos e Operações, conforme o Regulamento. Participante detentor de autorização de acesso para Registro de Ativos e Operações, conforme o Regulamento. Sistema informatizado para o Registro de Ativos e Operações administrado pela BM&FBOVESPA. Sistema de Liquidação Sistema de compensação e liquidação administrado pela BM&FBOVESPA. Títular Manual de Acesso Detentor do ativo ou da posição. Documento expedido pela BM&FBOVESPA contendo os procedimentos pertinentes ao acesso dos Participantes de Registro no Sistema de Registro. 6

7 Operação Transação(ões) ou negócio(s) previamente realizado(s) por um Participante de Registro e seu respectivos cliente ou por 2(dois) Participantes de registro. 1. Introdução 1.1 Sistema de Registro de Títulos e Operações RTO O Sistema de Registro de Títulos e Operações é destinado para registro de operações de balcão e visa aperfeiçoar e expandir o serviço de registro de ativos e operações, oferecendo qualidade e agilidade aos clientes, bem como ferramentas para otimização das atividades de suporte e processamento das instituições financeiras. Ao usuário será permitido efetuar o registro, bem como o controle de todo ciclo de vida dos ativos e operações. As funções serão disponibilizadas de acordo com o perfil de acesso do usuário. A BM&FBOVESPA irá gerar um login e senha para um usuário Privilegiado, que passará a ser o responsável por liberar acessos e permissões de serviços aos demais usuários da instituição estes serão cadastrados no sistema como usuários padrão, ou seja, não terão autorização para liberar acessos e permissões de serviços. Quando um Registro ou Movimentação envolver duplo comando (Participantes de Registro distintos), este deverá ser realizado no mesmo dia de seu lançamento, observando-se os horários estipulados na grade horario neste capitulo. 7

8 Grade Horária: 1.2 Pré-Requisitos Requisitos de Hardware: Processador Intel Pentium IV ou superior; Clock 1.8GHz; 1GB de memória RAM; 10GB de espaço livre em HD; Placa de rede Fast Ethernet de 100Mbps ou superior. Requisitos de Software: Sistema operacional MS Windows XP Professional ou superior; Microsoft Internet Explorer 7 ou superior. 1.3 Acesso ao Sistema Para acessar o Sistema RTO, digite o endereço abaixo no seu browser: Selecione o acesso ao sistema Títulos e Operações 8

9 A mensagem para efetuar o login de acesso ao Sistema RTO será apresentada e os campos de usuário e senha serão habilitados para digitação: BMF&BOVESPA. Usuário: Campo do ID do usuário. Fornecido pelo sistema de controle de acesso da Senha: Código de acesso do usuário. 9

10 Regras para criação de senhas: 1º) Conter no mínimo 10 e no máximo 20 caracteres. 2º) Utilização de ao menos um caractere alfabético maiúsculo. 3º) Utilização de ao menos um caractere alfabético minúsculo. 4º) Utilização de ao menos um caractere numérico. 5º) Caracteres numéricos não são permitidos na primeira e última posição da senha. 6º) Utilização de ao menos um símbolo especial, caracteres especiais ou de pontuação exibidas # $ \% * ( ) ; :,. /? { } [ ] \ Após o fornecimento das credenciais e validação das mesmas, o sistema apresentará a tela inicial, onde os itens do menu representam as funcionalidades do sistema Cadastro de Participantes Neste módulo o usuário Privilegiado, poderá liberar os acessos e definir permissões de serviços aos demais usuários da instituição, inclusive definir outro usuário Privilegiado. Para realizar o cadastro de novos usuários, o Privilegiado deve acessar o caminho: Menu > Cadastros > Usuários 10

11 Para realizar a inclusão de novos usuários, deve-se clicar na opção abaixo será apresentada para preenchimento: e a tela Exemplo Manutenção de Usuários 11

12 Descrição dos campos da tela Manutenção de Usuários Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Cadastro de Usuários *Nome *CPF Telefone Fax *Login *Status Privilegiado Permissões Nome completo do novo usuário CPF do novo usuário Telefone do novo usuário Fax do novo usuário do novo usuário Identificação que será atribuída ao novo usuário. Poderá ser alfanumérica Status do novo usuário - ativo ou pendente Informar se o novo usuário é privilegiado - sim ou não As funções do sistema que serão liberadas para o novo usuário, serão definidas nesta seção Finalizado e confirmado o cadastro, será apresentada uma mensagem com o login e senha, que deverá ser encaminhada ao novo usuário, para que este realize o primeiro acesso e altere a senha por outra de sua escolha RTO - Registro de Títulos e Operações Selecionado esta opção o usuário terá acesso as funcionalidades do sistema, que serão descritas a seguir. 12

13 2. Registro de Títulos 2.1 Introdução O registro de um Ativo ou Operação no Sistema de Registro só poderá ser efetuado por um Participante de Registro credenciado, conforme regras do Manual de Acesso. O registro poderá ser efetuado em 2 modalidades: Emissão Própria: Emissão de ativo ou operação efetuada pelo Participante de Registro e distribuída aos seus clientes. Emissão Mercado: Emissão de ativo ou operação efetuada pelo Participante de Registro e distribuída a clientes de outro Participante de Registro. As regras de registro para os ativos e operações habilitadas no Sistema de Registro estarão descritas nos respectivos Manuais de Produtos. 2.2 Visão Geral O Participante de Registro será o responsável pelo registro e manutenção dos ativos e operações de sua responsabilidade de acordo com o tipo de emissão. Após a efetivação do registro o sistema atribui um código numérico ao ativo ou operação, de acordo com o tipo de título. 2.3 Tela Registro de Títulos Registro de ativos ou operações de Emissão Própria: Em registros de ativos e operações de Emissão Própria, o Participante de Registro emitente fará a inserção dos dados do ativo ou operação e a identificação do proprietário. Neste caso, a liquidação financeira ocorrerá fora dos ambientes da BM&FBOVESPA. 13

14 Registro de ativos ou operações de Emissão Mercado: Em registros de ativos ou operações de Emissão a Mercado, após a inserção das informações pelo Participante de Registro emitente, será necessário o duplo comando pelo Participante de Registro proprietário indicado e, necessariamente, a liquidação dos direitos e das obrigações em recursos financeiros decorrentes deste registro deverá ser cursada no sistema de liquidação da BM&FBOVESPA, observando-se os horários estipulados na grade horária. O Sistema de Registro de Títulos e Operações disponibiliza para registro, mas não se limitando a: CDB - Certificado de Depósito Bancário; COE - Certificado de Operações Estruturadas; LCI - Letra de Crédito Imobiliário; LF Letra Financeira de Negociação Privada; LFV Letra Financeira Vinculada; LFSN Letra Financeira para fins de composição de patrimônio de referência nível I e II; LFSC Letra Financeira para fins de composição de patrimônio de referência capital complementar. 2.4 CDB Certificado de Depósito Bancário O Certificado de Depósito Bancário - CDB é um título de renda fixa, negociável, que representa a promessa de pagamento em data futura do valor representativo do depósito a prazo, acrescido da rentabilidade convencionada. Os certificados são escriturais e nominativos aos respectivos detentores. O Sistema de Registro disponibiliza o registro das seguintes modalidades para o CDB: Pós-fixado: A rentabilidade é atrelada a um percentual pré-definido da taxa média diária do DI (Depósitos Interbancários) podendo ser acrescida de uma taxa de juros. Pré-fixado: A rentabilidade é atrelada a uma taxa fixa, contratada pelo investidor no momento da aplicação, que será mantida independentemente de oscilações do mercado. 14

15 2.4.1 CDB Emissão própria Para realizar um registro de um CDB de Emissão Próprio por tela o Participante de Registro deve acessar o Menu > Títulos > Registro > Título (Própria) Exemplo Tela Inclusão de Registro (continua) 15

16 (fim) 16

17 *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 17

18 *Quando selecionado no escalonamento as opções Composto ou Retroativo, deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso informar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 18

19 Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador *Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro do ativo ou operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título Data de Registro *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Registrador Campo de seleção para identificar o ativo ou operação objeto a ser registrado. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Dia, mês e ano da emissão do ativo ou operação. Deve ser dia útil e menor ou igual a data de registro. Data em que a Movimentação foi originada. Poderá será aceito até D- 3 da data de registro. Quando tratar-se de migração esta regra não será validada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular, preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente, Campo alfanumérico. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro Sistema de Registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do ativo ou operação proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente 19

20 *CNPJ *Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora do CDB, conforme disposto na Resolução CMN nº Preenchimento da razão social da instituição emissora do CDB, conforme disposto na Resolução CMN nº Dados do Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Município *Natureza Conta do Proprietário do CDB Indicação do número de inscrição do CPF/CNPJ do Titular. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário. Preenchimento do do proprietário. Preenchimento do município do proprietário. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador *PU *Quantidade *Taxa de Juros *Critério de Cálculo Valor de Resgate *Condições de Resgate CDB Pré-fixado. CDB Pós-fixado. Indexador obrigatório para Pós Fixado. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido para Pós Fixado. Preço Unitário da emissão expresso em reais. Quantidade emitida de CDB. Taxa de juros do CDB, obrigatório apenas para indexador Pré-fixado. 252 dias úteis ou 360 dias corridos. Valor do CDB a ser pago no seu resgate final (vencimento). Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do CDB. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na 20

21 emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: O CDB possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser permitida. De (Data Início) Até (Data Fim) Percentual Condição Resgate Juros Condição Resgate Data inicial considerada para remuneração da Condição de Resgate estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Data de término considerada para remuneração da Condição de Resgate, estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Percentual a ser aplicado com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Juros a serem aplicados com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular do CDB. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Escalonamento Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Escalonamento *Forma de Pagamento Incorpora Juros Data Incorporação Juros Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Forma de pagamento dos juros e do principal. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: Sim; Não. Data de início da incorporação dos juros. 21

22 Periodicidade de Juros Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável Se na periodicidade de juros for indicado constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado constante, selecionar: Dias úteis; Dias corridos; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. Código ISIN Informações Adicionais International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. Informações adicionais do CDB. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao CDB, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem na tela ou arquivo CDB Emissão Mercado Para realizar o registro de CDB de Emissão a Mercado por tela o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Mercado) 22

23 Exemplo Tela Inclusão de Registro (continua) 23

24 (fim) *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 24

25 *Quando selecionado no escalonamento as opções Composto ou Retroativo, deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso 25

26 informar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 26

27 Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador *Registrador Emitente Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro do ativo ou operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título Data de Registro *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Registrador Campo de seleção para identificar o ativo ou operação objeto de registro.. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Dia, mês e ano da emissão do ativo ou operação. Deve ser dia útil e menor ou igual a data de registro. Data do lançamento (com exceção do registro migrado). Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular, sendo preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente, campo alfanumérico. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do título ou operação proveniente de outro Sistema de Registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente *CNPJ Preenchimento do CNPJ da instituição emissora do CDB, conforme disposto na Resolução CMN nº

28 *Instituição Preenchimento da razão social da instituição emissora do CDB, conforme disposto na Resolução CMN nº Dados do Proprietário *Registrador Proprietário *Identificação Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Município *Natureza Indicação do Participante de Registro proprietário. Participante de Registro emitente poderá informar os dados do Proprietário, ou, serão informados pelo Participante de Registro proprietário no menu Monitor de Operações no momento da confirmação da operação. Conta do Proprietário do CDB. Indicação do Participante de Registro. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário Preenchimento do do proprietário Preenchimento do município do proprietário O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador *PU *Quantidade *Taxa de Juros CDB Pré-fixado. CDB Pós-fixado. Indexador obrigatório para Pós Fixado. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido para Pós Fixado. Preço Unitário da emissão expresso em reais. Quantidade emitida de CDB. Taxa de juros do CDB, obrigatório apenas para indexador Pré-fixado. *Critério de Cálculo Valor de Resgate *Condições de Resgate 252 dias úteis ou 360 dias corridos. Valor do CDB a ser pago no seu resgate final (vencimento). Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do CDB. 28

29 Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: O CDB possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser permitida. De (Data Inicio) Até (Data Fim) Percentual Condição Resgate Juros Condição Resgate Escalonamento Data inicial considerada para remuneração da Condição de Resgate estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Data de término considerada para remuneração da Condição de Resgate, estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Percentual a ser aplicado com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Juros a serem aplicados com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular do CDB. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Escalonamento *Forma de Pagamento Incorpora Juros Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Forma de pagamento dos juros e do principal. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: 29

30 Sim; Não. Data Incorporação Juros Periodicidade de Juros Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir Data de início da incorporação dos juros. Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável Se na periodicidade de juros for indicado constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado constante, selecionar: Dias úteis; Dias corridos; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. Informações Adicionais Código ISIN Informações adicionais do CDB. International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao Título, que será determinado pelo Sistema de Registro e informado via mensagem em tela ou arquivo. Uma vez registrado pela Parte, a Contraparte deve aprovar a operação na função monitor de operações observando-se a grade horária estabelecida. Caso a aprovação não ocorra até o final do dia a solicitação de registro não será efetivada. 2.5 COE Certificado de Operação Estruturada O COE constitui certificado emitido contra investimento inicial, representativo de um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidades que apresente características de instrumentos financeiros derivativos. O Sistema de Registro disponibiliza o registro de modalidades de estruturas de rentabilidades e fluxos de pagamentos parametrizáveis COE Emissão própria Para realizar o registro de COE de Emissão Própria por tela o Participante de Registro de acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Própria). 30

31 Exemplo Tela Inclusão de Registro Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título Data de Registro Campo de seleção para identificar o ativo objeto a ser registrado (COE). É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o 31

32 Participante de Registro emitente efetuar o registro. *Data de Emissão Dia, mês e ano da emissão do ativo. Data Referência Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Registrador Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular, sendo preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do COE proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente CNPJ Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Preenchimento da razão social da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Dados do Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Município Conta do Proprietário do COE Indicação do Participante de Registro proprietário. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário Preenchimento do do proprietário Preenchimento do município do proprietário 32

33 *Natureza O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: Selecione o tipo de estrutura Após seleção do Tipo de Estrutura, a tela apresentará os campos com as informações disponíveis para preenchimento, de acordo com as regras específicas disponíveis na sessão Documentos e Manuais em > Documentos. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao COE, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela ou arquivo. 33

34 2.5.2 COE Emissão mercado Para realizar o registro de COE de Emissão a Mercado por tela o Participante de Registro de acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Mercado). Exemplo Tela Inclusão de Registro 34

35 Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo Descrição Dados do Registrador Registrador Emitente Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título Título Data de Registro Data de Emissão Data Referência Data de Vencimento Campo de seleção para identificar o ativo objeto a ser registrado. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Dia, mês e ano da emissão do ativo. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Tipo de Emissão Número Registrador Indica a relação entre o emitente e o Titular, sendo preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do COE proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente CNPJ Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Preenchimento da razão social da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº

36 Dados do Proprietário *Registrador Proprietário *Identificação Proprietário *Tipo de Estrutura: Indicação do Participante de Registro proprietário. Participante de Registro emitente poderá informar os dados do Proprietário, ou, serão informados pelo Participante de Registro proprietário no menu Monitor de Operações no momento da confirmação da operação. Selecione o tipo de estrutura Após seleção do Tipo de Estrutura, a tela apresentará os campos com as informações disponíveis para preenchimento, de acordo com as regras específicas disponíveis na sessão Documentos e Manuais em > Documentos. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao COE, que será determinado pelo Sistema de Registro e informado via mensagem em tela ou arquivo. Uma vez registrado pela Parte, a Contraparte deve aprovar a operação na função monitor de operações observando-se a grade horária estabelecida. Caso a aprovação não ocorra até o final do dia a solicitação de registro não será efetivada. 2.6 COE com liquidação por entrega de ativo subjacente O COE com liquidação por entrega de ativo subjacente constitui certificado emitido contra investimento inicial, representativo de um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidades que apresente características de instrumentos financeiros derivativos e que em seu vencimento dá ao investidor o direito de receber do emissor o ativo subjacente ao qual está indexado o titulo O Sistema de Registro disponibiliza o registro de modalidades de estruturas de rentabilidades e fluxos de pagamentos parametrizáveis. 36

37 2.6.1 COE Emissão Própria Para realizar o registro de COE de Emissão Própria por tela o Participante de Registro de acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Própria). Exemplo Tela Inclusão de Registro Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título Campo de seleção para identificar o ativo objeto a ser registrado (COE). 37

38 Data de Registro *Data de Emissão Data Referência Data de Vencimento É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Dia, mês e ano da emissão do ativo. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Tipo de Emissão Número Registrador Indica a relação entre o emitente e o Titular, sendo preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do COE proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente CNPJ Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Preenchimento da razão social da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Dados do Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Conta do Proprietário do COE Indicação do Participante de Registro proprietário. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário Preenchimento do do proprietário 38

39 Município *Natureza Preenchimento do município do proprietário Pessoa Física Pessoa Juridica Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: Selecione o tipo de estrutura Após seleção do Tipo de Estrutura, a tela apresentará os campos com as informações disponíveis para preenchimento, de acordo com as regras específicas disponíveis na sessão Documentos e Manuais em > Documentos. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao COE, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela ou arquivo. 39

40 2.6.2 COE Emissão Mercado Para realizar o registro de COE de Emissão a Mercado por tela o Participante de Registro de acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Mercado). Exemplo Tela Inclusão de Registro Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo Descrição Dados do Registrador Registrador Emitente Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título Título Campo de seleção para identificar o ativo objeto a ser registrado. 40

41 Data de Registro Data de Emissão Data Referência Data de Vencimento É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Dia, mês e ano da emissão do ativo. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Tipo de Emissão Número Registrador Indica a relação entre o emitente e o Titular, sendo preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do COE proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente CNPJ Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Preenchimento da razão social da instituição emissora do COE, conforme disposto na Resolução CMN nº Dados do Proprietário *Registrador Proprietário *Identificação Proprietário *Tipo de Estrutura: Indicação do Participante de Registro proprietário. Participante de Registro emitente poderá informar os dados do Proprietário, ou, serão informados pelo Participante de Registro proprietário no menu Monitor de Operações no momento da confirmação da operação. Selecione o tipo de estrutura 41

42 Após seleção do Tipo de Estrutura, a tela apresentará os campos com as informações disponíveis para preenchimento, de acordo com as regras específicas disponíveis na sessão Documentos e Manuais em > Documentos. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao COE, que será determinado pelo Sistema de Registro e informado via mensagem em tela ou arquivo. Uma vez registrado pela Parte, a Contraparte deve aprovar a operação na função monitor de operações observando-se a grade horária estabelecida. Caso a aprovação não ocorra até o final do dia a solicitação de registro não será efetivad 42

43 2.7 LCI Letra de Crédito Imobiliário A Letra de Crédito Imobiliário é um título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreada por créditos imobiliários que são garantidos, geralmente, por hipoteca ou por alienação fiduciária, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nela estipulada. A lei /2004 estipula a obrigatoriedade do uso de uma operação de crédito a ser utilizada como lastro para emissão de um título de LCI, assim como a circular 3.614/2012 estipula o registro obrigatório dos lastros em sistemas de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil. O Sistema de Registro disponibiliza o registro das seguintes modalidades para LCI: Pós-fixado: A rentabilidade é atrelada a um percentual pré-definido da taxa média diária do DI (Depósitos Interbancários) podendo ser acrescida de taxa de juros. Pré-fixado: A rentabilidade é atrelada a uma taxa fixa, contratada pelo investidor no momento da aplicação, que será mantida independentemente de oscilações do mercado LCI Emissão Própria Para realizar um registro de uma LCI de Emissão Própria por tela o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Própria) Exemplo Tela Inclusão de Registro 43

44 (continua) 44

45 (fim) *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar 45

46 46

48 Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador *Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título *Consome Lote Data de Registro *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Registrador LCI Pré-fixada; LCI Pós-fixada. Número do lote em que estão registrados os lastros da LCI. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia em que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data da emissão da LCI, menor ou igual à data de registro. Deve ser, necessariamente, dia útil. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular da LCI, preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação da LCI proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente *CNPJ Preenchimento do CNPJ da instituição emissora da LCI, conforme disposto na Lei nº

49 *Instituição Preenchimento da razão social da instituição emissora da LCI, conforme disposto na Lei nº Dados do Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Município *Natureza Conta do Proprietário da LCI. Indicação do número de inscrição do CPF/CNPJ do Titular. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário. Preenchimento do do proprietário. Preenchimento do município do proprietário. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador *Quantidade *PU *Taxa de Juros *Critério de Cálculo *Condições de Resgate LCI Pré-fixada; LCI Pós-fixada. Indexador obrigatório para Pós Fixado. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido para Pós Fixada. Quantidade emitida da LCI. Preço Unitário da emissão expresso em reais. Taxa de juros da LCI, obrigatório apenas para indexador Pré-fixado. 252 dias úteis ou 360 dias corridos.. Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do LCI. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: A LCI possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir 49

50 da qual cada condição específica passa a ser permitida. De (Data Inicio) Até (Data Fim) Percentual Condição Resgate Juros Condição Resgate Escalonamento Data inicial considerada para remuneração da Condição de Resgate estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Data de término considerada para remuneração da Condição de Resgate, estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Percentual a ser aplicado com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Juros a serem aplicados com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular da LCI. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Escalonamento *Forma de Pagamento Incorpora Juros Data Incorporação Juros Periodicidade de Juros Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Forma de pagamento dos juros e do principal. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: Sim; Não. Data de início da incorporação dos juros. Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável 50

51 Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir Se na periodicidade de juros for indicado constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado constante, selecionar: Dias úteis; Dias corridos; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. Código ISIN Informações Adicionais International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. Informações adicionais da LCI. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código a LCI, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela e arquivo. 51

52 2.7.2 LCI Emissão Mercado Para realizar um registro de uma LCI de Emissão a Mercado por tela o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Mercado) Exemplo Tela Inclusão de Registro (continua) 52

53 (fim) 53

54 *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar 54

56 Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador *Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título *Consome Lote Data de Registro *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Registrador LCI Pré-fixada; LCI Pós-fixada. Número do lote que estão registrados os lastros da LCI. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data da emissão da LCI, menor ou igual à data de registro. Deve ser, necessariamente, dia útil Data do lançamento com exceção do registro migrado. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular, sendo preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação da LCI proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente *CNPJ Preenchimento do CNPJ da instituição emissora da LCI, conforme disposto na Lei nº

57 *Instituição Preenchimento da razão social da instituição emissora da LCI, conforme disposto na Lei nº Dados do Proprietário *Registrador Proprietário *Identificação Proprietário Indicação do Participante de Registro proprietário. Participante de Registro emitente poderá informar os dados do Proprietário, ou, serão informados pelo Participante de Registro proprietário no menu Monitor de Operações no momento da confirmação da operação. Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador *Quantidade *PU *Taxa de Juros LCI Pré-fixada; LCI Pós-fixada. Indexador obrigatório para Pós Fixada. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido para Pós Fixada. Quantidade emitida da LCI. Preço Unitário da emissão expresso em reais. Taxa de juros da LCI, obrigatório apenas para indexador Pré-fixado. *Critério de Cálculo *Condições de Resgate De (Data Inicio) Até (Data Fim) Percentual Condição 252 dias úteis ou 360 dias corridos.. Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do CDB. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: O CDB possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser permitida. Data inicial considerada para remuneração da Condição de Resgate estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Data de término considerada para remuneração da Condição de Resgate, estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Percentual a ser aplicado com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um 57

58 Resgate Juros Condição Resgate Escalonamento intervalo de Condição de Resgate. Juros a serem aplicados com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular da LCI. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Escalonamento *Forma de Pagamento Incorpora Juros Data Incorporação Juros Periodicidade de Juros Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Forma de pagamento dos juros e do principal. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: Sim; Não. Data de início da incorporação dos juros. Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável Se na periodicidade de juros for indicado constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado constante, selecionar: Dias úteis; Dias corridos; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. 58

59 Código ISIN Informações Adicionais International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. Informações adicionais da LCI. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao Título, que será determinado pelo Sistema de Registro e informado via mensagem em tela ou arquivo. Uma vez registrado pela Parte, a Contraparte deve aprovar a operação na função monitor de operações observando-se a grade horária estabelecida. Caso a aprovação não ocorra até o final do dia a solicitação de registro não será efetivada. 2.8 LCA Letra de Crédito do Agronegócio É um título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro emitido com base em lastro de recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. LCA tem emissão exclusiva por instituições financeiras públicas ou privadas, sendo que os emitentes respondem pela origem e autenticidade dos direitos creditórios a elas vinculados. A LCA deve conter, no mínimo, os requisitos exigidos na legislação aplicável ao título. A LCA tem como base legal a Lei de 30 de dezembro de 2004 ("Lei /04"). O Sistema de Registro disponibiliza o registro das seguintes modalidades para LCA: Pós-fixado: A rentabilidade é atrelada a um percentual pré-definido da taxa média diária do DI (Depósitos Interbancários) podendo ser acrescida de taxa de juros. Pré-fixado: A rentabilidade é atrelada a uma taxa fixa, contratada pelo investidor no momento da aplicação, que será mantida independentemente de oscilações do mercado LCA - Emissão Própria Para realizar um registro de uma LCA de Emissão Própria por tela o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Própria) 59

61 (fim) *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar 61

63 Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador *Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título *Consome Lote Data de Registro *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Registrador LCA Número do lote em que estão registrados os lastros da LCA. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia em que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data da emissão da LCA, menor ou igual à data de registro. Deve ser, necessariamente, dia útil. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular da LCA, preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação da LCA proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente *CNPJ *Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora da LCA, conforme disposto na Lei nº Preenchimento da razão social da instituição emissora da LCA, 63

64 conforme disposto na Lei nº Dados do Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Município *Natureza Conta do Proprietário da LCA. Indicação do número de inscrição do CPF/CNPJ do Titular. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário. Preenchimento do do proprietário. Preenchimento do município do proprietário. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador *PU *Quantidade *Taxa de Juros *Critério de Cálculo *Periodicidade *Condições de Resgate LCA Pré-fixada; LCA Pós-fixada. Indexador obrigatório para Pós Fixado. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido para Pós Fixada. Preço Unitário da emissão expresso em reais. Quantidade emitida da LCA. Taxa de juros da LCA, obrigatório apenas para indexador Pré-fixado. 252 dias úteis. Selecionar a periodicidade a ser aplicada na valorização da LCA. Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do LCA. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: A LCA possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir 64

65 da qual cada condição específica passa a ser permitida. De (Data Inicio) Até (Data Fim) Percentual Condição Resgate Juros Condição Resgate Escalonamento Data inicial considerada para remuneração da Condição de Resgate estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Data de término considerada para remuneração da Condição de Resgate, estipulada no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Percentual a ser aplicado com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Juros a serem aplicados com base na condição de resgate determinada. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Condição de Resgate. Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular da LCA. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Escalonamento *Forma de Emissão *Modalidade de Garantia Garantia Adicional Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Selecionar a forma de emissão a ser aplicada ao título entre as opções: Emissão Escritural; Emissão Cartular Selecionar a modalidade de garantia a ser aplicada ao título entre as opções: Cessão Fiduciária; Penhor. Selecionar o tipo de garantia adicional entre as opções: 65

66 Hipoteca; Fidejussória Aval; Fidejussória Fiança; Garantia Real; Seguro; Aval Próprio; Aval Terceiros; Outras. Descrição da Garantia Adicional *Forma de Pagamento Incorpora Juros Data Incorporação Juros Periodicidade de Juros Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir Quando em Garantia Adicional selecionada a opção Outras o preenchimento deste campo é obrigatório. Selecionar a forma de pagamento entre as opções: Pagamento de Principal e Juros no Vencimento; Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento; Pagamento de Juros e Amortização Periódica; Pagamento de Juros Periódicos e Principal no Vencimento; Pagamento de Principal no Vencimento. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: Sim; Não. Data de início da incorporação dos juros. Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável Se na periodicidade de juros for indicado constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado constante, selecionar: Dias úteis; Dias corridos; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. Tipo de Liquidação de Eventos Informações Adicionais Selecionar o tipo de liquidação dos eventos: Constante Variável Informações adicionais da LCA. 66

67 Código ISIN International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código a LCA, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela e arquivo. 2.9 Lastros de LCI Lastros são créditos imobiliários ou outros empréstimos e financiamentos garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel que lastreiam a emissão de LCI. Para que um lastro seja vinculado a uma LCI, este deve ser inserido em um lote sendo de propriedade do Emissor da LCI. Para realizar o registro do lastro por tela o participante deve acessar o Menu > Títulos > Registro > Lastro Exemplo Tela Registro de Lastros 67

68 68

69 Descrição dos campos da tela Registro de Lastros de LCI Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Registrador *Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título Compõe Lote Data de Registro *Data de Contratação. *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão *Código do Contrato Lastro LCI Pré-fixado. Lastro LCI Pós-fixado. Indicação do lote no qual o lastro será inserido. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data de contratação do lastro. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica o tipo de emissão própria, sendo preenchido automaticamente. Código identificador do contrato para controle do Participante de Registro. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do lastro proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emissor *CNPJ do Emissor *Instituição CNPJ da instituição originadora do crédito imobiliário. Instituição originadora do crédito imobiliário. 69

70 Dados Cliente Conta *CPF/ CNPJ *Nome CEP Endereço: Estado: Município: *Natureza: Conta do Cliente do Lastro. Deve ser indicado o número de inscrição do CPF/CNPJ do cliente do emissor a quem foi concedido o crédito imobiliário que serve de lastro à LCI Deve ser indicado nome do cliente do emissor a quem foi concedido o crédito imobiliário que serve de lastro à LCI Preenchimento do CEP do cliente. Preenchimento do logradouro do cliente. Preenchimento do estado do cliente. Preenchimento do do cliente. Preenchimento do município do cliente. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Posição Financeira *Valor Contratado: *Valor Residual: *Data Base: Valor contratado pelo tomador do crédito, ou seja, o valor total emprestado/financiado. Equivale ao somatório dos valores a vencer do contrato que representa o lastro. Refere-se à data base do valor residual. Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador Taxa Efetiva Anual Lastro LCI Pré-fixado. Lastro LCI Pós-fixado. Indexador do lastro da LCI., somente para estruturas pós fixadas Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. Somente para estruturas pós fixadas Taxa efetiva equivalente aos juros Pré-fixados do lastro. *Tipo de Crédito Classificação do crédito que lastreia a LCI, conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB). Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( *Modalidade da Operação Modalidade e SubModalidade de crédito conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB). Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( 70

71 fixa/download/tabela-geral.pdf). Identificação do Crédito Código da Identificação do Crédito Identificação do tipo de crédito ( CCI, CCB, CCE e NCE). Código identificador do crédito para controle do Participante de Registro emitente. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao lastro de LCI, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela ou arquivo Lastros de LCA Para que um lastro seja vinculado a uma LCA, este deve ser inserido em um lote sendo de propriedade do Emissor da LCA. Os seguintes Direitos Creditórios estão disponíveis para registro no Sistema de Registro da BM&FBOVESPA: CPR - Cédula de Produto Rural; ACC Adiantamento de Contrato de Câmbio; CCB Cédula de Crédito Bancário; CCC Cédula de Crédito Comercial; CCE Cédula de Crédito a Exportação; CCI Cédula de Crédito Industrial; CCR Cédula de Crédito Rural; CMB Contrato Mercantil Bancário; CMM Contrato Mercantil de Mercadorias; CPR - Cédula de Produto Rural; CRH Cédula Rural Hipotecária; CRP Cédula Rural Pignoratícia; CRPH - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária; DM - Duplicata Mercantil; DR - Duplicata Rural; NCC Nota de Crédito Comercial; NCE Nota de Crédito a Exportação; NCI Nota de Crédito Industrial; NCR Nota de Crédito Rural; NP Nota Promissória; 71

72 NPR - Nota Promissória Rural. Para realizar o registro de um Direito Creditório por tela o participante deve acessar o Menu > Títulos > Registro > Lastro Exemplo Tela Registro de Lastros (continua) 72

73 (fim) Descrição dos campos da tela Registro de Lastros de LCA Nome do Campo Descrição *Campos obrigatórios Dados do Registrador *Registrador Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. 73

74 Dados do Título *Título ACC; CCB; CCC; CCE; CCI; CCR; CMB; CMM; CPR; CRH; CRP; CRPH; DM; DR; NCC; NCE; NCI; NCR; NP; NPR. Compõe Lote Data de Registro *Data de Contratação. *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão *Código do Contrato Indicação do lote no qual o lastro será inserido. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data de contratação do lastro. Data em que a ovimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica o tipo de emissão própria, sendo preenchido automaticamente. Código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação do lastro proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. 74

75 Motivo Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emissor (Credor) *CNPJ do Emissor *Instituição CNPJ da instituição originadora do crédito agrícola. Instituição originadora do crédito agrícola. Dados Cliente (Emitente) Conta *CPF/ CNPJ *Nome CEP Endereço: Estado: Município: *Natureza: Conta do cliente do Lastro. Deve ser indicado o número de inscrição do CPF/CNPJ do cliente do emissor a quem foi concedido o crédito agrícola que serve de lastro à LCA. Deve ser indicado nome do cliente do emissor a quem foi concedido o crédito agrícola que serve de lastro à LCA Preenchimento do CEP do cliente. Preenchimento do logradouro do cliente. Preenchimento do estado do cliente. Preenchimento do do cliente. Preenchimento do município do cliente. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Posição Financeira *Valor Contratado: *Valor Residual: *Data Base: Valor contratado pelo tomador do crédito, ou seja, o valor total emprestado/financiado. Equivale ao somatório dos valores a vencer do contrato que representa o lastro. Refere-se à data base do valor residual. Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: Lista de estruturas lastros de LCA disponível no site *Indexador *Percentual do Indexador Indexador do lastro da LCA., somente para estrutura Pós-Fixada. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. Somente para estruturas pós fixadas. 75

76 Taxa de Juros Preenchimento obrigatório, quando modalidade Pré-Fixada. *Modalidade da Operação Modalidade e SubModalidade de crédito conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB). Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( *Documento do Coobrigado do Crédito Percentual do Coobrigado CPF/CNPJ Credor Original Nome Credor Original *Responsável pelo Registro SCR *Critério de Cálculo *Periodicidade *Forma de Pagamento Código de Referência Bacen *Finalidade do Crédito Informar o CPF/CNPJ do coobrigado. Informar a porcentagem do coobrigado na operação. Informar o número de inscrição do CPF/CNPJ do credor. Informar o nome do credor. Campo referente ao CNPJ da Instituição Financeira responsável pelo ativo. Selecionar o critério a ser aplicado na valorização da CPR entre as opções: 252; 360; 252 Linear; 360 Linear; 365 Exponencial; DAC Exponencial; 30 Linear Selecionar a periodicidade a ser aplicada na valorização do CPR, entre as opções: A.A (ao ano); A.D (ao dia); A.M (ao mês); A.T (ao trimestre); A.T (ao semestre). Selecionar a forma de pagamento entre as opções: Pagamento de Principal e Juros no Vencimento; Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento; Pagamento de Juros e Amortização Periódica; Pagamento de juros Periódicos e Principal no Vencimento; Pagamento de Principal no Vencimento. Código Ref. Bacen no Registro Comum de Operações Rurais (Recor) ou no Sistema de Operações de Crédito Rural e do Proagro (Sicor). Selecionar a finalidade na qual o crédito foi cedido, entre as 76

77 opções: Não se aplica; Custeio; Investimento; Comercialização. *Indicador de Inadimplência Data de Inadimplência *Modalidade de Garantia Garantia Adicional *Descrição da Garantia Adicional Informações Adicionais Selecionar o indicador de inadimplência entre as opções: Adimplente; Inadimplente. Informar a data de inadimplência Selecionar a modalidade de garantia a ser aplicada entre as opções: Não se aplica; Aval Próprio; Aval Terceiros; Cessão Fiduciária; Fidejussória Aval; Fidejussória Finança; Garantia Real; Hipoteca; Outras. Penhor; Seguro. Selecionar o tipo de garantia adicional entre as opções: Aval Próprio; Aval Terceiros; Fidejussória Aval; Fidejussória Finança; Garantia Real; Hipoteca; Outras. Seguro. Quando em Garantia Adicional selecionada a opção Outras o preenchimento deste campo é obrigatório. Campo livre para preenchimento. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao lastro de LCA, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela ou arquivo. 77

78 2.11 Lote A função de um lote é armazenar os lastros que servirão de garantias para emissão de uma LCI ou LCA, associando assim, a emissão do título às garantias exigidas pela Lei O Participante de Registro emissor do título, deverá, obrigatoriamente, ser o proprietário do lote indicado para emissão da LCI ou LCA e a somatória dos lastros deverá ser no mínimo igual ao valor atualizado da LCI ou LCA. Para realizar o registro do Lote por tela o participante deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro > Lote. Exemplo Tela Registro de Lote (Passo 1) Descrição dos campos da tela Registro de Lote (Passo 1) Nome do Campo *Campos obrigatórios *Número do Lote *Data Criação *Registrador *CPF/ CNPJ Emissor lote Descrição Número de identificação do Lote, definido pelo Participante de Registro emitente. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia em que o Participante de Registro emitente registrar o Lote. Participante de Registro emitente responsável pela criação do Lote. CPF/CNPJ do emissor dos lastros que irão compor o Lote. 78

79 Exemplo Tela Registro de Lote (Passo 2) Descrição dos campos da tela Registro de Lote (Passo 2) Nome do Campo Descrição Registrador Lastro Preenchimento automático. Para LCI Lastro LCI Pré-fixado. Lastro LCI Pós-fixado. Para LCA ACC; CCB; CCC; CCE; CCI; CCR; CMB; CMM; 79

80 CPR; CRH; CRP; CRPH; DM; DR; NCC; NCE; NCI; NCR; NP; NPR. Número BVMF Código Contrato Data registro (lastro) Doc. Emissor Credito Doc. Cliente Tipo de crédito Preencher o número BVMF atribuído ao lastro no Sistema de Registro. Preencher o código do contrato que foi inserido no Sistema de Registro. Preencher a data que o lastro foi inserido no Sistema de Registro. Preenchimento automático. Indicação do número de inscrição do CPF/CNPJ do cliente. Classificação do crédito que lastreia a LCI ou LCA, conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB). Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( Geral.pdf). Modalidade Operação Modalidade e SubModalidade de crédito conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB). Dados disponíveis para consulta na tabela geral. ( Letra Financeira A Letra Financeira é um título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, emitida exclusivamente sob a forma escritural, representando promessa de pagamento em data futura, acrescida de rentabilidade convencionada. O Sistema de Registro disponibiliza o registro dos seguintes tipos de Letras Financeiras: LF - Letra Financeira de negociação privada É permitido o pagamento de rendimentos em intervalos de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos. A cláusula de Recompra/Revenda só poderá ser utilizada caso esta modalidade de título não seja remunerado pelo índice DI. 80

81 LFV - Letra Financeira Vinculada A Letra Financeira Vinculada tem como características o prazo de vencimento de no mínimo 48 (quarenta e oito) meses e valor nominal mínimo de R$ ,00 (cento e cinquenta mil reais) oferecendo as opções de agendamento recompra e revenda a partir de 48 (quarenta e oito) meses da data de emissão. LFSN - Letra Financeira para fins de composição de patrimônio de referência - nível I e II A Letra Financeira elegível para compor patrimônio de referência (nível I e II) tem como características o prazo de no mínimo 5 (cinco) anos e o valor nominal mínimo de R$ ,00 (trezentos mil reais). Permite pagamento de rendimentos em intervalos de, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias corridos. complementar LFSC - Letra Financeira para fins de composição de patrimônio de referência - capital A Letra Financeira para compor patrimônio de referência (capital complementar) tem como características o caráter de perpetuidade e o valor nominal mínimo de R$ ,00 (trezentos mil reais). Permite pagamento rendimentos em intervalos de, no mínimo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Pós-fixada: a rentabilidade é atrelada a um percentual predefinido de um determinado indexador, que será um índice de preços ou uma taxa de juros flutuante; Pré-fixada: são remuneradas por uma taxa fixa, contratada pelo investidor no momento da aplicação, que será mantida independentemente de oscilações do mercado LF Emissão Própria Para realizar um registro de uma LF de Emissão Própria por tela o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Própria) 81

83 (fim) Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Participante de Registro *Participante de Registro Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título LF LFSC LFSN LFV. 83

84 Data de Registro *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Participante de Registro É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia em que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data da emissão da LF, menor ou igual à data de registro. Deve ser, necessariamente, dia útil. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular da LF, preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação da LF proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente *CNPJ *Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora da LF, conforme disposto na Lei nº Preenchimento da razão social da instituição emissora da LF, conforme disposto na Lei nº Dados do Proprietário Conta *CPF/CNPJ *Nome CEP Endereço Estado Conta do Proprietário do título. Indicação do número de inscrição do CPF/CNPJ do Titular. Preenchimento do nome do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário. 84

85 Município *Natureza Preenchimento do do proprietário. Preenchimento do município do proprietário. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: *Indexador *Percentual do Indexador *PU *Quantidade Taxa de Juros *Critério de Cálculo *Condições de Resgate Escalonamento LF Pós-fixada LF Pré-fixada LFSC Pós-fixada LFSC Pré-fixada LFSN Pós-fixada LFSN Pré-fixada LFV Pós-fixada LFV Pré-fixada Indexador só se aplica para estruturas Pós-fixada. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. Somente para estruturas pós fixadas. Preço Unitário da emissão expresso em reais. Quantidade emitida do título. Taxa de juros do ativo. 252 dias úteis ou 360 dias corridos. Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do CDB. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: O CDB possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser permitida. Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular da LF. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). 85

86 Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Escalonamento *Forma de Pagamento Tipo de Evento Data de Pagamento Percentual do Evento Taxa do Evento Incorpora Juros Data Incorporação Juros Periodicidade de Juros Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Forma de pagamento dos juros e do principal. Quando selecionada a opção Pgto Period de Juros e Princ Venc o Participante de Registro deverá informar os respectivos tipo(s) de evento(s), data(s) de pagamento(s), percentual do evento e taxa do evento (se houver). Indicar o tipo de evento que será registrado Data(s) de Pagamento(s) do(s) evento(s) Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. Somente para estruturas pós fixadas. Taxa de juros do ativo. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: Sim; Não. Data de início da incorporação dos juros. Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável Se na periodicidade de juros for indicado Constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado Constante, selecionar: Dias corridos Dias úteis; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. 86

87 *Opção de Recompra/ Revenda emissor Data de Opção Modificação de Encargo Indicar se o Registro prevê a recompra/revenda por parte do emissor. Para o tipo de título LF indexado ao índice DI não poderá conter a cláusula de Recompra/Revenda. Quando selecionada a opção Sim o Participante de Registro deverá informar as respectivas data(s) de opção e a modificação de encargo Indicar as datas de opção de Recompra/Revenda. Indicar se há ou não modificação de encargo. Indicação de Possibilidades de Recompra Cláusula de Conversão/ Extinção *Limite Máximo de Conversão Critério para conversão *Modalidade da Garantia Código ISIN Valor de Resgate Tipo de Liquidação de Eventos Informações Adicionais *Conformidade Núcleo Indicar se há ou não possibilidade de recompra do título. Indicar se o Ativo é conversível ou extinguível. *Este campo aplica-se somente para LFSC e LFSN. Campo de preenchimento obrigatório se o campo cláusula de conversão/extinção for preenchido como conversível. *Este campo se aplica somente para LFSC e LFSN. Campo de preenchimento obrigatório se o campo cláusula de conversão/extinção for preenchido como conversível. *Este campo se aplica somente para LFSC e LFSN. Selecionar a modalidade de garantia a ser aplicada ao título entre as opções: Fidejussória. Não se Aplica; Real. International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. Valor do Ativo a ser pago no seu resgate final (só se aplica para modalidade Pré-fixada). Indicar a modalidade de Liquidação do Evento: Bruta; Bilateral. Informações adicionais do título. Indicar se há adesão ao núcleo de subordinação, disponível no Manual do Produto LF *Este campo aplica-se somente para LFSC e LFSN. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao Título, que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem em tela e arquivo. 87

89 *Quando selecionado a opção Sim para o campo Opção de Recompra/Revenda Emissor, deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado, para o preenchimento da data de opção. *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 89

90 * Quando selecionada a opção de Forma de Pagameto Pgto Period de Juros e Princ Venc deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso informar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 90

91 LF Emissão a Mercado Para realizar um registro de uma LF de Emissão a Mercado por tela o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Registro >Título (Mercado) Exemplo Tela Inclusão de Registro (continua) 91

92 (fim) Descrição dos campos da tela - Inclusão de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Participante de Registro *Participante de Registro Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Dados do Título *Título Data de Registro LF LFSC LFSN LFV. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia em que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. 92

93 *Data de Emissão *Data Referência *Data de Vencimento Tipo de Emissão Número Participante de Registro Data da emissão da LF, menor ou igual à data de registro. Deve ser, necessariamente, dia útil. Data em que a Movimentação foi originada. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Indica a relação entre o emitente e o Titular da LF, preenchido automaticamente. Código de controle atribuído pelo Participante de Registro emitente. Migração Migração Instituição de Origem Código Origem Título Motivo Opções: SIM ou NÃO Indica se o ativo ou operação registrado está sendo migrado de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Se a opção sim for escolhida, os campos da migração deverão ser preenchidos. Selecionar sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados pelo Banco Central do Brasil do qual o título foi originado. Número de identificação da LF proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB. Campo livre para informação do(s) motivo(s) da migração. Dados do Emitente *CNPJ *Instituição Preenchimento do CNPJ da instituição emissora da LF, conforme disposto na Lei nº Preenchimento da razão social da instituição emissora da LF, conforme disposto na Lei nº Dados do Proprietário *Registrador Proprietário *Identificação Proprietário Indicação do Participante de Registro proprietário. Participante de Registro emitente poderá informar os dados do Proprietário, ou, serão informados pelo Participante de Registro proprietário no menu Monitor de Operações no momento da confirmação da operação. Tipo de Estrutura *Tipo de Estrutura: LF Pós-fixada LF Pré-fixada LFSC Pós-fixada LFSC Pré-fixada 93

94 LFSN Pós-fixada LFSN Pré-fixada LFV. Pós-fixada LFV. Pré-fixada Indexador *Percentual do Indexador *PU *Quantidade Taxa de Juros Indexador só se aplica para estruturas Pós-fixada. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. Somente para estruturas pós fixadas Preço Unitário da emissão expresso em reais. Quantidade emitida do título. Taxa de juros do ativo. *Critério de Cálculo *Condições de Resgate Escalonamento 252 dias úteis ou 360 dias corridos. Condição de resgate acordada entre o emitente e o Titular do CDB. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: (i) Condição de mercado: Condições de mercado apuradas na data da Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual a antecipação é permitida. (ii) Não há condição de resgate: Indica que não foi pactuada, na emissão, condição para Liquidação antecipada. (iii) Com condição específica: O CDB possui condição específica previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de Liquidação antecipada. É necessária a informação de uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser permitida. Escalonamento acordado entre o Emitente e o Titular da LF. Este campo deve ser preenchido conforme especificações abaixo: Quando selecionado as opções de Composto (II) ou Retroativo (III) o Participante de Registro deverá informar as respectiva(s) data(s) de inicio e fim e o(s) respectivo(s) percentual (ais) e/ou Taxa de Juros (se houver). Data Início Escalonamento Data Fim Escalonamento Percentual Escalonamento Taxa de Juros Data inicial considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Data de término considerada para remuneração do tipo de Escalonamento estipulado no ato do registro. Este campo poderá ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Percentual a ser aplicado com base na tipo de Escalonamento determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Taxa de juros a ser aplicado com base no tipo de Escalonamento 94

95 Escalonamento *Forma de Pagamento Incorpora Juros Data Incorporação Juros Periodicidade de Juros Prazo de Juros Juros a Cada Data Pagamento de Juros a Partir determinado. Este campo deve ser replicado caso exista mais de um intervalo de Escalonamento. Forma de pagamento dos juros e do principal. Indicar incorporação de juros na forma de pagamento: Sim; Não. Data de início da incorporação dos juros. Selecionar a periodicidade a ser aplicada no juros: Constante Variável Se na periodicidade de juros for indicado constante, deve-se informar o prazo dos juros (campo numérico). Se na periodicidade de juros for indicado constante, selecionar: Dias úteis; Dias corridos; Mês. Data de Pagamento início do fluxo de eventos. *Opção de Recompra/ Revenda emissor Data de Opção Modificação de Encargo Indicar se o Registro prevê a recompra/revenda por parte do emissor. Para o tipo de título LF indexado ao índice DI não poderá conter a cláusula de Recompra/Revenda. Indicar as datas de opção de Recompra/Revenda. Indicar se há ou não modificação de encargo. Indicação de Possibilidades de Recompra Cláusula de Conversão/ Extinção *Limite Máximo de Conversão Critério para conversão *Modalidade da Garantia Indicar se há ou não possibilidade de recompra do título. Indicar se o Ativo é conversível ou extinguível. *Este campo aplica-se somente para LFSC e LFSN. Campo de preenchimento obrigatório se o campo cláusula de conversão/extinção for preenchido como conversível. *Este campo se aplica somente para LFSC e LFSN. Campo de preenchimento obrigatório se o campo cláusula de conversão/extinção for preenchido como conversível. *Este campo se aplica somente para LFSC e LFSN. Selecionar a modalidade de garantia a ser aplicada ao título entre as opções: 95

96 Fidejussória. Não se Aplica; Real. Código ISIN Valor de Resgate Tipo de Liquidação de Eventos Informações Adicionais *Conformidade Núcleo International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. Valor do Ativo a ser pago no seu resgate final (só se aplica para modalidade Pré-fixada). Indicar a modalidade de Liquidação do Evento: Bruta; Bilateral. Informações adicionais do título. Indicar se há adesão ao núcleo de subordinação, disponível no Manual do Produto LF *Este campo aplica-se somente para LFSC e LFSN. A confirmação da efetivação do registro ocorrerá pela atribuição de um código ao Título, que será determinado pelo Sistema de Registro e informado via mensagem em tela ou arquivo. Uma vez registrado pela Parte, a Contraparte deve aprovar a operação na função monitor de operações observando-se a grade horária estabelecida. Caso a aprovação não ocorra até o final do dia a solicitação de registro não será efetivada. *Quando selecionado no escalonamento as opções Composto ou Retroativo, deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso informar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 96

97 *Quando selecionado a opção Sim para o campo Opção de Recompra/Revenda Emissor, deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado, para o preenchimento da data de opção. 97

98 *Quando selecionada em condição de resgate as opções Com Condição Específica ou Com Codição de Mercado deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso colocar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 98

99 * Quando selecionada a opção de Forma de Pagameto Pgto Period de Juros e Princ Venc deve-se clicar na caixa que aparecerá ao lado do campo para o preenchimento do fluxo. É preciso informar a quantidade de fluxos, em seguida preencher com as seguintes informações e clicar em confimar. 99

100 3. Manutenção As telas de Manutenção possibilitam ao Participante de Registro efetuar consultas e alterações das informações permitidas de lastros, lotes e títulos já registrados. Existem diversos filtros que poderão ser utilizados para facilitar a busca por um determinado Ativo ou Operação no Sistema de Registro. Cabe ressaltar que não é obrigatório o preenchimento de todos os filtros, com exceção do tipo de título para melhor utilização do sistema. 3.1 Manutenção de Lastro Para realizar a manutenção do lastro por tela o Participante de Registro emitente deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Manutenção Lastro O Participante de Registro poderá consultar as informações cadastradas no ícone realizar a manutenção do lastro no icone conforme figura abaixo: ou 100

101 Exemplo Tela de Manutenção de Lastro de LCI O Participante de Registro emitente deverá manter os lastros atualizados. A atualização deverá ocorrer, no mínimo, uma vez ao mês obrigatoriamente tendo como base a Circular do BCB. Descrição dos campos da tela Manutenção de Lastro de LCI Nome do Campo Data de Vencimento Valor Residual Data Base Valor Residual Liquidação Conta Percentual do Indexador Taxa efetiva anual Descrição Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Equivale ao somatório dos valores a vencer do contrato que representa o lastro. Refere-se à data base do valor residual. Total O lastro será liquidado totalamente e o status ficará como: liquidado antecipadamente. Parcial O lastro será liquidado parcialmente. Conta do proprietário do título. Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. Somente para estruturas pós fixadas Taxa efetiva equivalente aos juros Pré-fixados do lastro. 101

102 *Justificativa Esse campo não será obrigatório apenas para a alteração do valor residual. Para qualquer outra alteração o Participante de Registro deverá preencher a justificativa. Descrição dos campos da tela Manutenção de Lastro de LCA Nome do Campo Data de Vencimento Valor Residual Data Base Valor Residual Liquidação Conta Descrição Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Equivale ao somatório dos valores a vencer do contrato que representa o lastro. Refere-se à data base do valor residual. Total O lastro será liquidado totalamente e o status ficará como: liquidado antecipadamente. Parcial O lastro será liquidado parcialmente. Conta do proprietário do título. *Modalidade da Operação Modalidade e SubModalidade de crédito conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB). Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( *Documento do Coobrigado do Crédito Percentual do Coobrigado CPF/CNPJ Credor Original Nome Credor Original *Responsável pelo Registro SCR *Indicador de Inadimplência Data de Inadimplência Garantia Adicional Informar o CPF/CNPJ do coobrigado. Informar a porcentagem do coobrigado na operação. Informar o número de inscrição do CPF/CNPJ do credor. Informar o nome do credor. Campo referente ao CNPJ da Instituição Financeira responsável pelo ativo. Selecionar o indicador de inadimplência entre as opções: Adimplente; Inadimplente. Informar a data de inadimplência Selecionar o tipo de garantia adicional entre as opções: Aval Próprio; Aval Terceiros; Fidejussória Aval; Fidejussória Finança; Garantia Real; Hipoteca; 102

103 Outras. Seguro. *Descrição da Garantia Adicional Informações Adicionais *Justificativa Quando em Garantia Adicional selecionada a opção Outras o preenchimento deste campo é obrigatório. Campo livre para preenchimento. Esse campo não será obrigatório apenas para a alteração do valor residual. Para qualquer outra alteração o Participante de Registro deverá preencher a justificativa. 3.2 Manutenção de Lote O Participante de Registro emitente deverá manter lote com saldo suficiente para servir de lastro à LCI ou LCA a que estiver vinculado e, para tanto, o Participante de Registro emitente poderá efetuar a substituição, inclusão ou exclusão de lastros que compõem o Lote. Apenas lotes cadastrados pelo próprio Participante de Registro emitente serão passíveis de manutenção. Para realizar a manutenção do Lote por tela o participante deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Manutenção Lote 103

104 O Participante de Registro emitente poderá consultar as informações cadastradas no ícone ou realizar a manutenção do lote no icone conforme figura abaixo: 104

105 Exemplo Tela de Manutenção de Lote Selecionado o lote o Participante de Registro emitente poderá: Consultar os detalhes dos lastros clicando no número BVMF correspondente; Excluir um lastro, selecionando os lastros necessários, em seguida clicar em e confirmar no botão ; ou Inserir um novo lastro, clicando em, selecionar os lastros que serão incluídos, clicar no botão e na sequência clicar novamente no botão na Tela de Manutenção de Lote. 105

106 Exemplo Tela de Manutenção de Lote Descrição dos campos da tela Mantenção de Lote Nome do Campo Registrador Lastro Documento Emissor crédito Documento cliente Número lote Número BVMF título Número BVMF lastro Tipo Crédito Descrição Participante de Registro com acesso ao Sistema de Registro responsável pelo registro da operação, podendo ser parte na operação ou autorizado a registrar em nome de outro Participante de Registro. Campo de seleção para identificar o lastro. CPF/CNPJ do emissor dos lastros que irão compor o lote. Indicação do número de inscrição do CPF/CNPJ do cliente. Número de identificação do Lote. Número gerado automaticamente após finalização do registro. Número gerado automaticamente após finalização do registro. Classificação do crédito que lastreia a LCI ou LCA. Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( 106

107 Modalidade Operação Modalidade e SubModalidade de crédito conforme documento 3040 Dados de Risco de Crédito (BCB).Dados disponíveis para consulta na tabela geral ( Data Criação (lote) Data Registro (lastro) Data Vencimento (lastro) Situação Lote Data de criação do Lote. Data de registro do lastro. É preenchida pelo Sistema de Registro com a data do dia que o Participante de Registro emitente efetuar o registro. Data de vencimento do lastro. Deve ser necessariamente dia útil e, no mínimo, um dia posterior à data de registro. Situação do Lote (liberado ou encerrado). 3.3 Manutenção de Título A funcionalidade de Manutenção de Títulos pode ser utilizada pelo Participante de Registro emitente para Atualização de dados das operações conforme condições previamente aprovadas e estabelecidas pela BM&FBOVESPA. Para consultar as operações o participante deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Manutenção de Título. A pesquisa apresentará as operações em carteira: 107

108 O Participante de Registro emitente pode visualizar as informações do Ativo ou Operação clicando no icone. Atualização de dados O Participante de Registro emitente deve informar, no mínimo mensalmente, com referência ao último dia útil do mês anterior, os seguintes valores: Descrição dos campos da tela Manutenção de Título Nome do Campo Descrição Dados do Título *PU Atualizado: *Valor de Marcação a Mercado (MtM): *Data de Referência MtM: *Valor de Alta Nível 1: *Valor de Alta Nível 2: Valor unitário vigente da operação. Valor de mercado vigente da operação expresso em Preço Unitário (PU). Data base correspondente a apuração do valor de MtM Informação do valor de alta nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal. Informação do valor de alta nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal. *Valor de Baixa Nível 1: Informação do valor de baixa nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal. *Valor de Baixa Nível 2: Informação do valor de baixa nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal. *Data de Referência Valor de Alta/Baixa: *Justificativa: Data base correspondente a apuração do valor das medidas de sensibilidade. Justificativa obrigatória informada pelo Participante de Registro emitente quando da realização da atualização de dados. 108

109 Exemplo Tela Manutenção de Título Em seguida clicar em para efetuar a Atualização dos dados. Uma mensagem de confirmação da operação será apresentada. 109

110 Mercado. A atualização de dados não necessita de confirmação por duplo comando para operações a 3.4 Monitor de Operações Os Registros ou Movimentações serão listados no monitor de operações quando envolver duplo comando de Participantes de Registro diferentes, conforme abaixo: Registro de Emissões à Mercado; Liquidação antecipada de registros de emissão à mercado; Execução de Títulos bloqueados; Bloqueio ou Desbloqueio; Transferência de Titularidade. Esta funcionalidade estará disponível para atuação do Participante de Registro conforme horários definidos na grade horária. Caso o Participante de Registro não realize o duplo comando até o horário limite estipulado, os Registros ou Movimentações serão desconsiderados pelo Sistema de Registro. Para consultar o monitor de operações o Participante de Registro deve acessar o caminho Menu > Títulos > Manutenção > Monitor de Operações: 110

111 O Participante de Registro poderá verificar os dados da operação no ícone ou recusar o duplo comando. e confirmar Monitor de Operações - Registro Para o duplo comando do registro o Participante de Registro proprietário deverá informar os dados do proprietário do Ativo ou Operação. 111

112 Exemplo Tela de Duplo Comando para Registro Descrição dos campos da tela Duplo Comando para Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios Conta *CPF/CNPJ Proprietário *Nome Proprietário *Natureza Endereço CEP Indicação da conta do proprietário. Descrição Indicação do documento do proprietário. Preenchimento do nome do proprietário. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Preenchimento do do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. 112

113 Estado Município Preenchimento do estado do proprietário. Preenchimento do município do proprietário Monitor de Operações - Troca de Titularidade Para o duplo comando de substituição de titularidade o Participante de Registro proprietário deverá informar os dados do novo Participante de Registro proprietário do Ativo ou Operação. Exemplo Tela de Duplo Comando para Troca de Titularidade 113

114 Descrição dos campos da tela Troca de Titularidade Nome do Campo *Campos obrigatórios Conta *CPF/CNPJ Proprietário *²Nome Proprietário *Natureza Endereço CEP Estado Município Indicação do documento do conta. Descrição Indicação do documento do proprietário. Preenchimento do nome do proprietário. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) Preenchimento do do proprietário. Preenchimento do logradouro do proprietário. Preenchimento do CEP do proprietário. Preenchimento do estado do proprietário. Preenchimento do município do proprietário. ² Obrigatório caso o CPF/CNPJ ainda não estiver cadastrado Caso status esteja pendente de Liquidação financeira, a operação só passará a existir depois que as mensagens forem processadas pelo sistema de Liquidação financeira da BM&FBOVESPA e tornará se disponível na função Consulta de Títulos. O novo status dos ativos e operações poderá ser consultado pelos Participantes de Registro na funcionalidade de Consulta. 114

115 3.4.3 Monitor de Operações - Bloqueio Exemplo Tela de Duplo Comando para Bloqueio 115

116 3.4.4 Monitor de Operações - Desbloqueio Exemplo Tela de Duplo Comando para Desbloqueio 116

117 3.4.5 Monitor de Operações - Execução de Bloqueio Exemplo Tela de Duplo Comando para Execução de Bloqueio 117

118 3.4.6 Monitor de Operações - Liquidação Antecipada Exemplo Tela de Duplo Comando para Liquidação Antecipada 3.5 Troca de Titularidade A troca de titularidade deverá ser realizada pelo Participante de Registro proprietário. Para realizar a transferência de posição ou titularidade por tela, o Participante de Registro proprietário deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Troca de Titularidade. 118

119 O Participante de Registro pode consultar as informações no ícone transferência no icone conforme figura abaixo: ou realizar a Exemplo Tela de Troca de Titularidade Título Descrição dos campos da tela Troca de Titularidade Título Nome do Campo Descrição Dados Troca de Titularidade *Justificativa Cessão; Doação; Fusão,Incorporação, Cisão ou Alienação; Negociação entre as partes (mercado); Negociação entre as partes (própria); Sucessão; Transferência. 119

120 *PU Operação *Qtde. Transferência *Liquidação Financeira BVMF Preço unitário do ativo ou operação a ser transferido. Quantidade a ser transferida. Indicar se existe liquidação financeira. Dados do Registrador Proprietário Destino *Registrador Proprietário Destino Participante de Registro que representa o cessionário da transferência de posição. Preenchido os campos obrigatórios deve-se clicar em solicitação da Troca de Titularidade. para executar No caso de troca de titularidade que envolva Participante de Registro proprietário diferente do Participante de Registro beneficiário, será necessário o duplo comando Transferência de Posição Na justificativa transferência refere-se à alteração de um Participante de Registro proprietário para outro, sendo sempre necessário o duplo comando. Para a transferência de posição não há Liquidação dos direitos e das obrigações em recursos financeiros desta decorrentes no Sistema de Liquidação. Para a justificativa de transferência, os dados do Titular serão automaticamente preenchidos pelo sistema Transferência de Titularidade A Transferência de Titularidade pode acarretar na Liquidação dos direitos e das obrigações em recursos financeiros desta decorrentes, que será processada pelo Sistema de Liquidação, de acordo com as regras abaixo: (i) Liquidações que deverão ser processadas pela BM&FBOVESPA: a) Negociação entre as partes (Mercado). (ii) Liquidações não processadas pela BM&FBOVESPA: a) Negociação entre as partes (Própria); b) Doação. (iii) Liquidações com opção de serem processadas pela BM&FBOVESPA: a) Cessão; 120

121 b) Sucessão; c) Operação de fusão, incorporação, cisão, ou, ainda, de alienação de controle do titular dos ativos ou operações. d) Exercício de opção de recompra para LF contratadas com esta possibilidade, de acordo com a regulamentação vigente. e) Recompra pelo emissor para permanência em tesouraria e revenda posterior, nos limites e na forma disposta na regulamentação vigente. A Transferência de Titularidade que envolver Participantes de Registros diferentes necessitará de duplo comando do novo Participante de Registro proprietário, que será o responsável por indicar os dados do novo Titular. Caso a Transferência de Titularidade envolva a Liquidação dos direitos e das obrigações em recursos financeiros desta decorrentes na BM&FBOVESPA, esta será refletida no Sistema de Registro por comando do Sistema de Liquidação, observando-se os horários estabelecidos na grade horária. 3.6 Pesquisa Lote A consulta de lote permite ao Participante de Registro emitente, por meio de um dos filtros disponíveis, verificar os lastros e títulos alocados em um lote específico, bem como informações referentes a saldo e vencimento do mesmo. 121

122 Exemplo Tela Consulta de Manutenção de Lote 122

123 3.7 Retirada de Título A Retirada deverá ser utilizada pelo Participante de Registro quando for necessária a Retirada total do ativo ou operação registrado no Sistema de Registro, por motivo de cancelamento ou transferência para outro sistema de registro autorizado pelo BCB. A Retirada somente será possível se não afetar o valor alocado do Lote da LCI ou, se for substituído o lastro na hipótese de o valor alocado do lote da LCI for comprometido. A funcionalidade estará disponível a partir de D+0 do registro do Ativo ou Movimentação até D-1 do vencimento. A Retirada somente será permitida para ativos ou operações com status liberado ; Tratando-se de uma Emissão a Mercado, o Participante de Registro proprietário será o responsável pelo comando da Retirada e será necessário o duplo comando do Participante de Registro emitente, através da funcionalidade monitor de operações. Para efetuar a Retirada de Registros o participante deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Retirada de Título 123

124 Exemplo Tela Retirar Títulos Descrição dos campos da tela Retirar Títulos Nome do Campo Data Referência: Justificativa Descrição Data em que a Retirada foi originada. Motivo que originou a Retirada. O Participante de Registro beneficiário pode consultar as informações do Ativo ou Operação no icone ou realizar a retirada preenchendo os campos necessários e em seguida Clicar em. Ao preencher as informações, selecionar a caixa uma mensagem de confirmação será apresentada. e em seguida clicar em 124

125 O Participante de registro emitente deve efetuar o duplo comando de confirmação através da funcionalidade monitor de operações. O Participante de Registro emitente deve selecionar a caixa e em seguida clicar em uma mensagem de confirmação será apresentada. 3.8 Bloqueio de Registros O Bloqueio deverá ser comandado pelo Participante de Registro proprietário para bloquear as quantidades totais ou parciais de ativos ou operações no Sistema de Registro, desde que haja quantidade disponível e o status esteja como liberado. No caso de Bloqueio que envolva Participante de Registro proprietário diferente do Participante de Registro beneficiário, será necessário o duplo comando. Para efetuar o bloqueio de registros o Participante de Registro proprietário deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Bloqueio de Registros 125

126 O Participante de Registro proprietário pode consultar as informações cadastradas no ícone ou realizar o bloqueio no icone conforme figura abaixo: 126

127 Exemplo Tela Inclusão de Bloqueio de Registros Descrição dos campos da tela Bloqueio de Registros Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição Dados do Bloqueio *Justificativa Bloqueio administrativo; Bloqueio judicial; Margem BVMF - Nesta justificativa os dados do beneficiário do bloqueio serão preenchidos com os dados da BM&FBOVESPA e o duplo comando será realizado pela BM&FBOVESPA. Margem terceiros. 127

128 *Quantidade *Data Referência Quantidade parcial ou total a ser bloqueado. Data em que o Bloqueio foi originado. Dados do Beneficiário do Bloqueio *Registrador do Beneficiário *CPF/CNPJ *Nome *Natureza Identificação do Participante de Registro que representará o Beneficiário do Bloqueio. CPF/CNPJ do Beneficiário do Bloqueio. Nome/Razão social do Beneficiário do Bloqueio. O sistema preenche os dados automaticamente com pessoa física ou pessoal jurídica. Caso a conta seja informada, a natureza será a preenchida com a informação do cadastro (CIN) A confirmação da efetivação do Bloqueio ocorrerá pela atribuição de um código que será determinado pela BM&FBOVESPA e informado via mensagem na tela. Uma vez bloqueado pela Parte, a Contraparte deve aprovar o bloqueio na função monitor de operações observando-se a grade horária estabelecida. Caso a aprovação não ocorra até o final do dia a solicitação de registro não será efetivada. 3.9 Desbloqueio de Registros O Desbloqueio deverá ser realizado pelo Participante de Registro proprietário para liberação da quantidade total ou parcial de ativos ou operações previamente bloqueado. O Desbloqueio será permitido somente para os ativos e operações com status bloqueado ou bloqueado parcialmente. No caso de Desbloqueio que envolva Participante de Registro beneficiário diferente do Participante de Registro proprietário, será necessário o duplo comando. Para efetuar o Desbloqueio de ativos ou operações o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Desbloqueio de Registros 128

129 Exemplo Tela Inclusão de Desbloqueio de Registros Descrição dos campos da tela Desbloqueio de Registro Nome do Campo *Campos obrigatórios *Qtde.(Quantidade) *Dta. Ref (Data Referência) Descrição Quantidade parcial ou total do Ativo ou Operação a ser desbloqueada. Data do desbloqueio do Ativo ou Operação 129

130 O Participante de Registro poderá consultar as informações do ativo ou operação no ícone ou preencher os campos necessários para o desbloqueio e na sequência clicar em Execução de Bloqueio A execução de ativos e operações bloqueados deverão ser realizadas pelo Participante de Registro beneficiário, podendo os ativos e operações serem executados total ou parcialmente, de acordo com o valor da execução. Para efetuar a execução de Bloqueio de Registros o Participante de Registro deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Execução de Bloqueio: 130

131 O Participante de Registro beneficiário pode consultar as informações cadastradas no ícone ou realizar a execução do bloqueio no icone conforme figura abaixo: Exemplo Tela de Execução de Bloqueio Descrição dos campos da tela Execução de Bloqueio Nome do Campo *Campos obrigatórios Descrição *Quantidade Executada *PU da Operação Quantidade a ser executada. Preço unitário da execução. 131

132 Caso os Participantes de Registro envolvidos sejam diferentes, a liquidação dos direitos e obrigações em recursos financeiros decorrentes desta execução será realizada na BM&FBOVESPA e o crédito será direcionado para o Participante de Registro beneficiário. Estas operações geram duplo comando Liquidação Antecipada Quando ocorrer a Liquidação antecipada total ou parcial, a mesma deverá ser refletida no Sistema de Registro por meio da presente funcionalidade, acompanhada da justificativa Liquidação antecipada. O valor financeiro da Liquidação Antecipada é obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário informados pelo Participante de Registro no ato da execução do evento. As modalidades de Liquidação antecipada podem ser do tipo Próprio e Mercado. Quando o registro for de Emissão a Mercado, o Participante de Registro proprietário será o responsável pelo comando da Liquidação antecipada e será necessário o duplo comando do Participante de Registro emitente. A Liquidação dos direitos e das obrigações em recursos financeiros decorrentes de registros a Mercado serão realizadas através do Sistema de Liquidação da BM&FBOVESPA. Operações a Mercado deverão respeitar as grades de horário para liquidação financeira (lançamento/aprovação). Em casos de informação incorreta ou não preenchida o Sistema de Registro irá gerar uma mensagem de erro e a Liquidação antecipada não será efetuada. Quando liquidação antecipada de COE: Chamada do emissor (call) Quando ocorrer a condição de recompra por Chamada do emissor (call), a mesma deverá ser refletida no Sistema de Registro por meio da funcionalidade de Liquidação antecipada acompanhada da justificativa Recompra por chamada do emissor (call). Quando o registro de COE for de Emissão a Mercado, o Participante de Registro emitente será o responsável pelo comando de recompra e será necessário o duplo comando do Participante de Registro proprietário. A liquidação total dos direitos e das obrigações em recursos financeiros decorrentes de registros a Mercado serão realizadas através do Sistema de Liquidação da BM&FBOVESPA. Operações a Mercado deverão respeitar as grades de horário para liquidação financeira (lançamento/aprovação). 132

133 Vontade do investidor (put) Quando ocorrer a condição de resgate por Vontade do investidor (put), o mesmo deverá ser refletido no Sistema de Registro por meio da funcionalidade de Liquidação antecipada acompanhada da justificativa Resgate por Vontade do investidor (put). Para realizar a Liquidação antecipada do Ativo ou Operação por tela o participante deve acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Liquidação Antecipada Exemplo Tela Liquidação Antecipada. O Participante de Registro poderá verificar as informações da operação através do ícone 133

134 Descrição dos campos da tela Liquidação Antecipada Nome do Campo *Qtde (Quantidade): *PU Liquidação: *Data Referência: *²Just. (Justificativa): Descrição Quantidade a ser liquidada antecipadamente. Preço unitário para realização da Liquidação antecipada. Data em que a Liquidação antecipada foi originada. Selecionar uma das opções: Liquidação antecipada; negociação entre partes (mercado); negociação entre partes (propria); recompra antecipada; critério do emissor; critério do investidor. (²) Somente necessário para Produto COE. O ícone aparecerá após a seleção de uma justificativa. Ao selecionar a operação por clicar na caixa executará Liquidação antecipada. e em sequência no botão No caso de Operações a Mercado o Participante de Registro emitente deve efetuar o duplo comando através da funcionalidade Monitor de Operações. O Participante de Registro emitente deve clicar em (Detalhes) para a visualização dos dados da operação e as opções de ; Ao Clicar em aparecerá uma mensagem de confirmação: Ao clicar em o Participante de Registro emitente efetuará a Liquidação antecipada e será apresentado de uma mensagem de Confirmação da Operação. 134

135 A operação da Liquidação antecipada se tornará disponível para ambos os participanes na funcionalidade Histórico de Alteração de Título. Liquidação Bruta: A liquidação financeira bruta representa a Liquidação em tempo real de transação por transação. Enquadram-se nesta modalidade de Liquidação financeira no Sistema de Liquidação da BM&FBOVESPA as transações envolvendo: Registro de Emissão de Mercado; Transferência de Titularidade; Liquidação antecipada de Emissão a Mercado; Execução de Ativo ou Operação bloqueado que envolva Participantes de Registro diferentes; Vencimento de CDB/LCI/COE de Emissão a Mercado e/ou bloqueada, em caso de Participante de Registro que não tenha cumprido com o pagamento dentro do horário estabelecido para Liquidação por compensação pelo saldo líquido bilateral. A grade horária para Liquidação financeira está disponível no item 1.1 deste manual. A Liquidação financeira dessas transações ocorrerá até as 17h30 no Sistema de Liquidação. Caso os Participantes de Registro envolvidos não efetuem os devidos pagamentos nas janelas de Liquidação divulgadas pela BM&FBOVESPA, as transações não serão efetivadas. Liquidação Bilateral: O processo de compensação bilateral agrupa e soma todas as instruções de pagamento envolvendo as mesmas contrapartes, resultando, para cada participante, uma posição líquida devedora ou credora. Serão liquidadas no Sistema de Liquidação as transações de: 135

136 Vencimento de CDB/LCI/COE. A grade horária para está disponível no item 1.1 deste manual. O pagamento dos recursos financeiros decorrentes do resultado do(s) saldo(s) líquido(s) da compensação bilateral será refletido no Sistema de Registro em tempo real. O Participante de Registro que não efetuar o pagamento dentro da grade horária estabelecida para Liquidação, poderá ser considerado Devedor Operacional. O não cumprimento das obrigações relativas à Liquidação de CDB/LCI/COE poderá ensejar as consequências previstas no Capítulo VIII do Regulamento. A BM&FBOVESPA não é contraparte central garantidora para as os casos de Liquidação apresentados neste Manual Cancelamento de Liquidação Antecipada: Quando ocorrer o cancelamento de liquidação antecipada total ou parcial, esta deverá ser refletida no Sistema de Registro de Títulos e Operações (RTO) por meio da presente funcionalidade. Para realizar o cancelamento da liquidação antecipada de um título por tela, deve-se acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Cancelamento de Liquidação Antecipada Tela Cancelamento de Liquidação Antecipada 136

137 Está funcionalidade Cancelamento de Liquidação Antecipada abrange todos os títulos cadastrados no sistema. O cancelamento de liquidação antecipada retroativa pode ser realizado para todos os títulos. O prazo permitido é de até 3 (três) dias úteis anteriores à data de referência da liquidação antecipada. Para efetuar o cancelamento de ativos e operações, deve-se selecionar a caixa da liquidação que deseja cancelar e clicar em. Cancelamento de Liquidação Antecipada para títulos a mercado Para essa função o Participante de Registro Proprietário é quem efetua a operação, porém, a operação só é efetivada após o aceite pelo Participante de Registro Emitente. Desta forma, após o comando do cancelamento da liquidação antecipada pelo Participante de Registro Proprietário, o status do título é alterado para Pendente de Aceite de Cancelamento de Liquidação Antecipada. O aceite deve ser realizado até o fechamento do sistema. Os títulos só serão passíveis de cancelamento de liquidação antecipada parcial ou total no dia da realização da liquidação antecipada parcial ou total. 137

138 Tela de Cancelamento de Liquidação Antecipada Emissão a Mercado Para efetuar o cancelamento de ativos e operações, deve-se selecionar a caixa da liquidação que deseja cancelar e clicar em. Em seguida aparecerá a seguinte tela: Para realizar o aceite do cancelamento da liquidação antecipada de um título, deve-se acessar o caminho: Menu > Títulos > Manutenção > Monitor de Operações 138

139 Tela de Aceite de Cancelamento de Liquidação Antecipada Emissão a Mercado Para efetuar o aceite do cancelamento de ativos e operações, deve-se selecionar a caixa da operação Pendente de Confirmação Canc. Liq. Ant. e clicar em. 139

140 4. Consulta funcionalidade: O Sistema RTO disponibiliza diversas formas de consultas identifcadas por 4.1 Consulta de Bloqueio de Títulos A consulta de bloqueio de títulos permite ao Participante de Registro emitente, por meio de um dos filtros disponíveis, verificar os dados do bloqueio realizado em função de um beneficiário especifico. Exemplo Tela Consulta de Bloqueio de Título 140

141 4.2 Consulta de Títulos A consulta de títulos permite ao Participante de Registro emitente, por meio de um dos filtros disponíveis, realizar a consulta de um ativo ou operação especifico, bem como detalhes da situação e demais particularidades. 141

142 Exemplo Tela Consulta de Título 142

143 143

144 Na tela de Consulta de Títulos o Participante de Registro pode consultar, além, dos detalhes das operações, o Histórico de Valor Atualizado e o Histórico de Liquidações Antecipadas, caso tenha ocorrido. Histórico de Valor Atualizado Ao clicar no campo valor atualizado do título, o sistema abrirá a seguinte tela de consulta, com informações da data em que o valor foi atualizado, quantidade, PU, valor, origem, número de remessa (caso de envio de arquivo) e usuário : Essa consulta demonstra todo o histórico de atualização e/ou alteração que ocorrerem nos valores atualizados dos Títulos, Operações e Lastros. Histórico de Liquidações Antecipadas Para consultas de Histórico de Liquidações Antecipadas, o Participante poderá clicar no campo Valor Total em Liquidações Antecipadas, quando houver. O sistema abrirá a seguinte tela: 144

145 Essa consulta demonstra todo o histórico de Liquidações Antecipadas (total ou parcial) que ocorreram com os Títulos e Operações. 4.3 Histórico de Alteração O Histórico de alteração permite ao Participante de Registro emitente, por meio de um dos filtros disponíveis, verificar todas as ações efetuadas em um determinado ativo ou operação com a data e horário da alteração. Exemplo Tela Consulta de Histórico de Alteração 145

146 4.4 Total de Títulos por Periodo A consulta total de títulos por período permite ao Participante de Registro emitente extrair relatório com a posição em sua custódia por tipo de ativo ou operação em módulo sintético ou analítico. 146

147 Exemplo Tela Pesquisa de Total de Títulos por Período 4.5 Total de Títulos por Registrador A consulta total de títulos por registrador permite ao Participante de Registro emitente extrair relatório com a posição em carteira, sendo possível selecionar por tipo de emissão. 147

148 Exemplo Tela Pesquisa de Total de Títulos por Registrador 5. Arquivos 5.1 Arquivos de Conciliação A BM&FBOVESPA fornecerá arquivos diários, que permitam aos Participantes de Registro conciliar as posições registradas no Sistema de Registro e suas movimentações. Nos casos de Emissão a Mercado, os Participantes de Registro envolvidos receberão arquivos com campos de informação de acordo com seu papel e responsabilidade. 148

149 5.1.1 Arquivos de Posição O arquivo de conciliação de posição demonstra o estoque em aberto dos ativos e operações conforme data de referência do arquivo. Arquivo de posição CDB: Consta posições de CDB. Arquivo de posição TIT: Consta posições de LCI, LCA, LF, LFSC, LFSN, LFV e Lastros. txt. Arquivo de posição PRTO: Consta posições de todos os Ativos em um arquivo de formato São gerados diariamente e disponibilizados no MTA (Monitor de Transferência de Arquivos). Campos constantes no leiaute dos arquivos CDB e TIT: a. Número Título do Registrador: Número de controle atribuído pelo Participante de Registro. b. Número BVMF: Número de controle atribuído ao Registro pelo Sistema de Registro. c. Número BVMF Origem: Número originalmente atribuído pelo Sistema de Registro ao ativo ou operação que tenha sofrido troca de titularidade parcial. d. Data Referência: Data em que a Movimentação foi originada. e. Data de Registro: Data da inserção do registro no Sistema de Registro. f. Data de Emissão: Data da emissão do ativo ou operação. g. Data de Vencimento: Data do vencimento do ativo ou operação. h. Situação do Título: Situação do ativo ou operação (liberado, bloqueado, etc.). i. Documento Emitente: CNPJ do emitente do ativo ou operação. j. Conta do Proprietário: Número da conta do proprietário. k. Documento Proprietário: CPF/CNPJ do titular do ativo ou operação. l. Tipo Estrutura: Estrutura de remuneração, conforme modalidades autorizadas pela BM&FBOVESPA. m. Indexador: Indexador do ativo ou operação. n. Percentual do Indexador: Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. o. Taxa de Juros: Taxa de juros do ativo ou operação. p. Valor de Resgate: Soma do valor da emissão com a remuneração da taxa de juros pré-determinada. Aplica-se somente para Ativos e Operações Pré-fixadas. q. Condição de Resgate: Condição de resgate acordada entre o emitente e o titular do CDB. r. Quantidade Emissão: Quantidade emitida do CDB/LCI. s. Critério de Cálculo: 252 dias úteis ou 360 dias corridos. 149

150 t. PU Emissão: Preço unitário da emissão, expresso em reais. u. Valor de Emissão: Valor financeiro da emissão do CDB/LCI. v. Quantidade Atualizada: Quantidade atualizada do CDB/LCI. É a soma da quantidade disponível com a quantidade bloqueada, se houver. w. PU Atualizado: Preço unitário do CDB/LCI, atualizado diariamente. x. Valor Atualizado: Valor financeiro do CDB/LCI atualizado diariamente. y. Quantidade Resgatada: Soma da(s) quantidade(s) resgatada(s) do CDB/LCI. z. Quantidade Disponível: Quantidade disponível para Movimentação do CDB/LCI. aa. Quantidade Bloqueada: Soma da(s) quantidade(s) que reflete(m) a(s) informação(ões) de bloqueio do CDB/LCI. bb. Forma de Pagamento: Forma de pagamento dos juros e do principal. cc. ISIN: International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. dd. Título Migrado: Indicação se o registro é proveniente de Migração. ee. Instituição Origem: Identificação da instituição na qual o ativo ou operação foi previamente registrado (quando se tratar de Migração). ff. Código Origem Título: Número de identificação do ativo ou operação proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB (quando se tratar de Migração). gg. Informações Adicionais: Informações adicionais ao registro. Campos constantes no leiaute do arquivo PRTO: a. Tipo de Registro: campo fixo 01. b. Tipo de Título: Indicação do Tipo de Título. c. Código do Contrato: Código identificador do contrato para controle do Participante de Registro, aplicável apenas para lastros. d. Número do Título informado pelo participante: Código identificador do número do título para controle do Participante de Registro, aplicável apenas para títulos. e. Número do Titulo BVMF: Refere-se ao número do título gerado no registro da operação pelo sistema BVMF (ID BVMF). f. Data Referência do Título: Data de referência do evento realizado entre as partes. g. Data de Registro do Título: Data em que o título foi registrado no Sistema de Registro. h. Data de Emissão do Título: Data em que o título foi emitido. i. Data de Vencimento do Título: Data de vencimento. j. Situação do Título: Situação do ativo ou operação (liberado, bloqueado, etc.). k. Número do documento do Emitente: CNPJ do emitente do ativo ou operação. l. Número do Documento do Custodiante: CNPJ do custodiante do ativo ou operação. 150

151 m. Número do Documento da Corretora: CNPJ da corretora do ativo ou operação. n. Conta do Proprietário: Número da conta do proprietário. o. Número do Documento do Proprietário: CPF/CNPJ do titular do ativo ou operação. p. Natureza do Proprietário: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. q. Código do Tipo da Estrutura: Estrutura de remuneração, conforme modalidades autorizadas pela BM&FBOVESPA. r. Tipo de Indexador: Indexador do ativo ou operação. s. Percentual do Indexador: Percentual a ser aplicado sobre o indexador escolhido. t. Taxa de Juros: Taxa de juros do ativo ou operação, aplicável apenas para títulos. u. Taxa Efetiva: Taxa de juros do ativo ou operação, aplicável apenas para lastros. v. Valor de Resgate: Soma do valor da emissão com a remuneração da taxa de juros pré-determinada. Aplica-se somente para Ativos e Operações Pré-fixadas. w. Condição de Resgate: Condição de resgate acordada entre o emitente e o titular. x. Quantidade de Emissão: Quantidade emitida do título. y. Critério de Cálculo: 252 dias úteis ou 360 dias corridos, para lastros do agronegócio 252 exponencial, 360 exponencial, 252 linear, 360 linear, 365 exponencial, DAC Exponencial e 30 linear. z. PU de Emissão: Preço unitário da emissão, expresso em reais. aa. Valor do Negócio (Emissão): Valor financeiro da emissão do ativo e operações. bb. Quantidade Atualizada: Quantidade atualizada do título. É a soma da quantidade disponível com a quantidade bloqueada. cc. PU Atualizado: Preço unitário do título, atualizado diariamente. dd. Juros do PU: Remuneração do PU atualizado emissão. ee. Valor Atualizado: Valor financeiro do título atualizado diariamente. ff. Quantidade de Resgate: Soma da(s) quantidade(s) resgatada(s) do título. gg. Quantidade Disponível: Quantidade disponível para Movimentação do título. hh. Quantidade Bloqueada: Soma da(s) quantidade(s) que reflete(m) a(s) informação(ões) de bloqueio do título. ii. Forma de Pagamento: Forma de pagamento dos juros e do principal. jj. Numero de Controle dos Lastros: Núemro do lote, aplicável somente para lastros. kk. ISIN: International Securities Identification Number, definido na norma ISO 6166, caso aplicável. ll. Valor Contratado: Valor contratado pelo tomador do crédito, ou seja, o valor total emprestado/financiado. mm. Valor Residual: Equivale ao somatório dos valores a vencer do contrato que representa o lastro. nn. Data Valor Residual: Refere-se à data base do valor residual. oo. Informações Adicionais: Informações adicionais ao registro. 151

152 5.1.2 Arquivo de Movimentação O arquivo de conciliação de Movimentação demonstra os movimentos diários realizados nos Ativos e Lastros, conforme o caso. Funções: a) Registro; b) Migração; c) Liquidação antecipada; d) Bloqueio; e) Desbloqueio; f) Retirada; g) Execução; h) Vencimento; i) Troca de Titularidade; j) Cancelamento de Liquidação Antecipada. Campos constantes no leiaute do arquivo: a) Tipo de Título: CDB, LCI ou lastro. b) Número BVMF: Número de controle atribuído ao registro pelo Sistema de Registro. c) Número BVMF Origem: Número originalmente atribuído pelo Sistema de Registro à CDB ou LCI que tenha sofrido troca de titularidade parcial. d) Número Título do Registrador: Número de controle atribuído pelo Participante de Registro. e) Situação: Status do ativo ou operação. f) Data de Registro: Data da inserção da Movimentação no Sistema de Registro. g) Data Referência: Data em que a Movimentação foi originada. h) Data de Vencimento: Data do vencimento do ativo ou operação. i) Código Origem Título: Número de identificação proveniente de outro sistema de registro autorizado pelo BCB (quando se tratar de Migração). j) Instituição Origem: Identificação da instituição na qual o ativo ou operação foi previamente registrado (quando se tratar de Migração). 152

153 k) Cedente: CPF/CNPJ do cedente da Movimentação. l) Participante Cedente: CNPJ do Participante de Registro que representa o cedente. m) Conta Cedente: Conta do Participante Cedente. n) Cessionário: CPF/CNPJ do cessionário da Movimentação o) Participante Cessionário: CNPJ do Participante de Registro que representa o cessionário. p) Conta Cessionário: Conta do Participante Cessionário. q) PU Operação: Preço unitário referente à Movimentação realizada. r) Quantidade: Quantidade referente à Movimentação realizada. s) Valor Financeiro: Valor financeiro da Movimentação realizada. t) Código do Bloqueio: Número de identificação do bloqueio. Aplica-se somente às Movimentações referentes a bloqueio ou desbloqueio. u) Data Operação Original: Data do bloqueio original a que se refere à Movimentação de Desbloqueio. v) Justificativa: Justificativa da Movimentação realizada. Aplica-se somente aos movimentos de bloqueio, retirada, execução e troca de titularidade Arquivo de Posição de COE O arquivo de conciliação de Posição PCOE demonstra o estoque em aberto dos títulos conforme data de referência do arquivo. Os arquivos são gerados diariamente e disponibilizados via MTA (Monitor de Transferência de Arquivos). Campos constantes no leiaute do arquivo: a) Participante de Registro Proprietário: Identificação do Participante de Registro proprietário. b) Dados do Proprietário: Identifica o CNPJ/CPF do Proprietário do título. c) Nome do Proprietário: Nome do proprietário do título. d) Conta do Proprietário: Conta do Proprietário do COE. e) Número do Título BVMF: Apresenta o número do título gerado no registro da operação pelo sistema BVMF (ID BVMF). 153

154 f) Número Registrador: Identifica o número interno da operação na instituição, número controle IF. g) Preço Unitário Atual: Preço unitário atualizado. h) Quantidade Atual: quantidade atualizada. i) Quantidade Bloqueada: Quantidade bloqueada em casos de bloqueio. j) Ativo subjacente: Identifica o Ativo subjacente principal da operação. k) Data de Referência MtM: Data de referência do valor de MtM. l) Valor de Marcação a Mercado (MtM): Informação do cálculo de MtM da operação, atualizado em periodicidade especifica (referência ao último dia útil do mês anterior). m) Data de Referência Valor de Alta/Baixa: Data de referência para os valores de sensibilidade de alta e baixa. n) Valor de Alta Nível 1: Informação do valor de alta nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade específica. o) Valor de Alta Nível 2: Informação do valor de alta nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica. p) Valor de Baixa Nível 1: Informação do valor de baixa nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica. q) Valor de Baixa Nível 2: Informação do valor de baixa nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica. r) Status: Apresenta o status da operação. s) Data Movimento: Data do registro Arquivo de Movimentação de COE O arquivo de conciliação de Movimentação MCOE demonstra os movimentos diários realizados para o COE, conforme funções descritas abaixo: Registro; Liquidação antecipada; Bloqueio; Desbloqueio; Retirada; Execução; Troca de Titularidade; Vencimento; Atualização de Dados. 154

155 As informações serão apresentadas de acordo com a função realizada. As regras de apresentação por função, estão definidas no layout do arquivo MCOE, Os campos constantes no leiaute do arquivo são: a) Protocolo de Movimento: Número de protocolo gerado pelo sistema para cada movimento comandado no título. b) Número do Título BVMF: Refere-se ao número do título gerado no registro da operação pelo sistema BVMF (ID BVMF). c) Número BVMF Origem: Refere-se ao número do título gerado no registro da operação original (por exemplo, no caso troca de titularidade) pelo sistema BVMF (Número do título BVMF). d) Tipo de Título: Nome do produto previamente cadastrado. e) Função: Indica a ação do Participante no sistema. f) Código origem do título: Código do título no Sistema de Registro antes de ser migrado para a BVMF. g) Instituição Origem: Instituição em que o título estava registrado. h) Motivo Migração: Motivo da Migração. i) Código de Bloqueio: Código gerado no momento do Bloqueio de um título. j) Código Cedente: Identifica o CNPJ/CPF do Cedente. k) Natureza do Cedente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. l) Código Participante Cedente: Apresenta os dados de acordo com a regra da função. m) Código Cessionário: Identifica o CNPJ/CPF do Cessionário. n) Natureza do Cessionário: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. o) Código Participante Cessionário: Quando operação Própria mostrar o CNPJ do "Registrador", e quando operação a Mercado mostrar o CNPJ do "Registrador do Emitente". p) Código Justificativa: Este campo se aplica nos movimentos: Bloqueio, Liquidação antecipada e Transferência de Titularidade. q) Justificativa: Justificativa utilizada para informar o motivo da Retirada ou da Execução de um Bloqueio. r) Preço Unitário Evento: Quantidade informada pelo Participante de Registro para comando de funções específicas. s) Quantidade Evento: Preço unitário informado pelo Participante de Registro para comando de funções específicas. t) Valor Financeiro: Valor da operação realizada. u) Data Movimento: Data do evento realizado no sistema. v) Data Referência: Data de referência do evento realizado entre as partes. 155

156 w) Valor do Limitador Inferior: É o preço mínimo que o ativo subjacente pode assumir, utilizado no cálculo do valor do COE no vencimento. x) Valor do Limitador Superior: É o preço máximo que o ativo subjacente pode assumir, utilizado no cálculo do valor do COE no vencimento. y) Valor Barreira Down and In: Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado passe a existir. z) Valor Barreira Down and Out: Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado deixe de existir. aa) Valor da Barreira Up and In: Valor da Barreira com acionamento "up and in" bb) Valor da Barreira Up and Out: Valor da Barreira com acionamento "up and out" cc) Rebate: Percentual que incide sobre o Valor Nominal (conforme definido abaixo) associado à verificação de barreira(s) da estrutura, pago caso a barreira do tipo In não tenha sido atingida ou a barreira do tipo Out tenha sido atingida. dd) Valor Barreira Down and In (B): Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado passe a existir. ee) Valor Barreira Down and Out (B): Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado deixe de existir. ff) Valor Barreira Up and In (B): Preço spot começa abaixo do preço da barreira e precisa subir para que o Payoff relacionado passe a existir. gg) Valor Barreira Up and Out (B): Preço spot começa abaixo do preço da barreira e precisa subir para que o Payoff relacionado deixe de existir. hh) Rebate (B): Percentual que incide sobre o Valor Nominal (conforme definido abaixo) associado à verificação de barreira(s) da estrutura, pago caso a barreira do tipo In não tenha sido atingida ou a barreira do tipo Out tenha sido atingida. ii) Preço de Exercício 1: Pimeiro preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor de liquidação/vencimento do COE. jj) Preço de Exercício 2: Segundo preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor de liquidação/vencimento do COE. kk) Data de Referência MtM: Data de referência do valor de MtM. ll) Valor de Marcação a Mercado (MtM): Informação do cálculo de MtM da operação, atualizado em periodicidade especifica (referência ao último dia útil do mês anterior). mm) Data de Referência Valor de Alta/Baixa: Data de referência para os valores de sensibilidade de alta e baixa. nn) Valor de Alta Nível 1: Informação do valor de alta nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade específica. oo) Valor de Alta Nível 2: Informação do valor de alta nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica. 156

157 pp) qq) Valor de Baixa Nível 1: Informação do valor de baixa nível 1 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica. Valor de Baixa Nível 2: Informação do valor de baixa nível 2 da medida de sensibilidade referente ao ativo subjacente principal, atualizado em periodicidade especifica Arquivo de Cadastro do Instrumento COE O arquivo de conciliação do cadastro de instrumento ICOE apresenta todos os dados cadastrais do COE de acordo com a data de registro. Os arquivos são gerados nos dias em que houver registro e disponibilizados via MTA (Monitor de Transferência de Arquivos). As informações constantes no leiaute do arquivo contemplam os dados comuns a qualquer COE e os dados específicos por estrutura, conforme esclarecido nas regras do documento Biblioteca de Estruturas: a) Número do Título BVMF: Refere-se ao número do título gerado no registro da operação pelo sistema BVMF (ID BVMF); b) Tipo de Título: Nome do produto previamente cadastrado; c) Código ISIN: Código de ISIN associado ao COE, quando aplicável; d) Data Emissão: Data de abertura/negociação; e) Data de início: Data de início; f) Data de Vencimento: Data de vencimento; g) Data Movimento: Data do Registro; h) Tipo de Emissão: Informação se é título Próprio ou Mercado; i) Dados do Emitente: Identifica o CNPJ/CPF do Emitente; j) Nome da Estrutura: Nome da estrutura do COE; k) Quantidade: Quantidade de emissão; l) Preço Unitário de Emissão: Preço unitário de emissão; m) Modalidade de COE: Modalidade da Estrutura de COE; n) Data de Liquidação: Data de liquidação financeira; o) Condições de Resgate: Condição de resgate acordada entre o Emitente e o Proprietário do COE; 157

158 p) Percentual do Valor Nominal Devolvido: Percentual aplicado ao valor nominal do COE para cálculo do valor a ser devolvido no vencimento ao Proprietário caso nenhuma das regras de remuneração do COE seja atingida. q) Data de Verificação: Informação de data(s) para verificação de condições previamente combinadas entre as partes (por exemplo: Barreiras, recompra, vencimento antecipado). r) Referência de verificação: Contínua e Discreta s) Tipo de Verificação da Barreira: Somente no vencimento e Diária; t) Ativo Subjacente: Identifica o ativo subjacente da operação; u) Boletim: Boletim para captura do preço do ativo-objeto; v) Fonte de Informação: Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda ou unidade base objeto do COE; w) Preço Inicial do Ativo-subjacente: Preço inicial utilizado para o ativo subjacente; x) Data de Fixing Ativo Subjacente: Parâmetro em relação à data de vencimento que indica o dia de referência utilizado para determinação do preço final utilizado para cálculo do valor de liquidação; y) Quanto: Indica que ativo subjacente é cotado em moeda estrangeira e liquidada em BRL, não sendo impactado pela variação da cotação do BRL. z) Conversão BRL Inicial: Taxa de cambio utilizada para conversão do preço inicial. aa) Fonte de Informação Conversão BRL final: Fonte de Informação provedora do preço para conversão do BRL final. bb) Boletim Conversão BRL final: Indica o horario de divulgação ou o tipo de formação de preço a ser utilizado como referência na conversão do BRL final. cc) Data de Fixing Conversão BRL final: Indica o dia de referência utilizado para observação do preço de conversão do BRL final. dd) Tipo Digital: Indica o tipo de verificação do ativo subjacente, se ao longo da vida da operação ou somente no vencimento. ee) Tipo Verificação Digital: Discreta e Continua; ff) Tratamento de Proventos: Nas operações onde o ativo subjacente é uma ação, a escolha da opção Proventos significa que serão realizados ajustes de valores em função da divulgação de eventos corporativos padronizados. gg) Percentual de Participação de Alta: Valor percentual aplicado sobre a variação do ativo subjacente da negociação para determinação do resultado da operação; hh) Percentual de Participação de Baixa: Valor percentual aplicado sobre a variação do ativo subjacente da negociação para determinação do resultado da operação; ii) Preço de Exercício 1: Pimeiro preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor de liquidação/vencimento do COE. 158

159 jj) Preço de Exercício 2: Segundo preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor de liquidação/vencimento do COE. kk) Tipo Proteção Limitador: Indicação de proteção Absoluta ou Proporcional do ativo objeto da negociação para remuneração no vencimento ou datas pré-estabelcidas. ll) Tipo Verificação Limitador: Contínua - Parâmetro de fixing do ativo subjacente é determinado pela observação intraday do ativo subjacente na(s) data(s) relevante(s) (análise de preço mínimo e máximo). Discreta - Parâmetro de fixing do ativo subjacente é determinado pela observação pontual do ativo subjacente na(s) data(s) relevante(s) utilizando o Boletim. mm) Regra Limitador: Regras de observação do ativo subjacente, que determinam a eficácia do Limitador Superior ou Inferior. nn) Valor do Limitador Superior: É o preço máximo que o ativo subjacente pode assumir, utilizado no cálculo do valor do COE no vencimento. oo) Valor do Limitador Inferior: É o preço mínimo que o ativo subjacente pode assumir, utilizado no cálculo do valor do COE no vencimento. pp) Tipo de Barreira Parcial: Informação quanto ao acionamento ou à extinção dos direitos e obrigações relativos ao COE. qq) Valor da Barreira Up and In: Valor da Barreira com acionamento "up and in" rr) Valor da Barreira Up and Out: Valor da Barreira com acionamento "up and out" ss) Valor Barreira Down and In: Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado passe a existir. tt) Valor Barreira Down and Out: Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado deixe de existir. uu) Rebate: Percentual que incide sobre o Valor Nominal (conforme definido abaixo) associado à verificação de barreira(s) da estrutura, pago caso a barreira do tipo In não tenha sido atingida ou a barreira do tipo Out tenha sido atingida. vv) Valor Barreira Up and In (B): Preço spot começa abaixo do preço da barreira e precisa subir para que o Payoff relacionado passe a existir. ww) Valor Barreira Down and In (B): Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado passe a existir. xx) Valor Barreira Up and Out (B): Preço spot começa abaixo do preço da barreira e precisa subir para que o Payoff relacionado deixe de existir. yy) Valor Barreira Down and Out (B): Preço spot começa acima do preço da barreira e precisa cair para que o Payoff relacionado deixe de existir. zz) Rebate (B): Percentual que incide sobre o Valor Nominal (conforme definido abaixo) associado à verificação de barreira(s) da estrutura, pago caso a barreira do tipo In não tenha sido atingida ou a barreira do tipo Out tenha sido atingida. 159

160 aaa) Tipo Proteção Barreira: Absoluta ou Proporcional, conforme definido na Biblioteca de Estruturas COE. bbb) Fonte de Informação Barreira: Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do parâmetro de verificação da barreira. ccc) Boletim Barreira: Boletim/horário do veículo oficial que será utilizado para determinação do parâmetro de verificação da barreira. ddd) Data de Fixing da Barreira: Parâmetro em relação à data de vencimento que indica o dia de referência utilizado para determinação do parâmetro de verificação da barreira. eee) Regra de Remuneração 1: Regras de observação sobre o ativo subjacente que determinam a condição de pagamento da remuneração. fff) Indexador Remuneração 1: Indica o ativo subjacente de remuneração 1 da operação. ggg) Preço Inicial Indexador Remuneração 1: Preço inicial utilizado na determinação da variação do Indexador de Remuneração. hhh) Fonte de Informação Indexador Remuneração 1: Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda ou unidade base referenciada no Indexador Remuneração. iii) Boletim Indexador Remuneração 1: Boletim/horário do veículo oficial no qual será publicado o valor do indexador de remuneração considerando o Parâmetro de Fixing Indexador Remuneração indicado. jjj) Parâmetro de Fixing Indexador Remuneração 1: Parâmetro em relação à data de vencimento que indica o dia de referência utilizado para observação do preço do indexador de remuneração utilizado para cálculo do Fator do Indexador. kkk) Percentual Indexador Remuneração 1: Percentual de variação do Indexador de Remuneração utilizado para cálculo do Fator do Indexador. lll) Taxa de Remuneração 1: Taxa fixa de juros, expressa na base definida na Convenção de Taxa Indexador de Remuneração, utilizada para cálculo do Fator de Juros. mmm)convenção Taxa Indexador Remuneração 1: Bases de cálculo para Taxa de Remuneração. nnn) Preço Exercício 1 Regra de Remuneração 1: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. ooo) Preço Exercício 2 Regra de Remuneração 1: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. ppp) Regra de Remuneração 2: Regras de observação sobre o ativo subjacente que determinam a condição de pagamento da remuneração. 160

161 qqq) Indexador Remuneração 2: Indica o ativo subjacente de remuneração 2 da operação. rrr) Preço Inicial Indexador Remuneração 2: Preço inicial utilizado na determinação da variação do Indexador de Remuneração. sss) Fonte de Informação Indexador Remuneração 2: Nome do veículo oficial responsável pela divulgação do valor da moeda ou unidade base referenciada no Indexador Remuneração. ttt) Boletim Indexador Remuneração 2: Boletim/horário do veículo oficial no qual será publicado o valor do indexador de remuneração considerando o Parâmetro de Fixing Indexador Remuneração indicado. uuu) Parâmetro de Fixing Indexador Remuneração 2: Parâmetro em relação à data de vencimento que indica o dia de referência utilizado para observação do preço do indexador de remuneração utilizado para cálculo do Fator do Indexador. vvv) Percentual Indexador Remuneração 2: Percentual de variação do Indexador de Remuneração utilizado para cálculo do Fator do Indexador. www) Taxa de Remuneração 2: Taxa fixa de juros, expressa na base definida na Convenção de Taxa Indexador de Remuneração, utilizada para cálculo do Fator de Juros. xxx) Convenção Taxa Indexador Remuneração 2: Bases de cálculo para Taxa de Remuneração. yyy) Preço Exercício 1 Regra de Remuneração 2: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. zzz) Preço Exercício 2 Regra de Remuneração 2: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. aaaa) Regra de Remuneração 3: Regras de observação sobre o ativo subjacente que determinam a condição de pagamento da remuneração. bbbb) Percentual Indexador Remuneração 3: Percentual de variação do Indexador de Remuneração utilizado para cálculo do Fator do Indexador. cccc) Taxa de Remuneração 3: Taxa fixa de juros, expressa na base definida na Convenção de Taxa Indexador de Remuneração, utilizada para cálculo do Fator de Juros. dddd) Preço Exercício 1 Regra de Remuneração 3: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. eeee) Preço Exercício 2 Regra de Remuneração 3: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. ffff) Regra de Remuneração 4: Regras de observação sobre o ativo subjacente que determinam a condição de pagamento da remuneração. 161

162 gggg) Percentual Indexador Remuneração 4: Percentual de variação do Indexador de Remuneração utilizado para cálculo do Fator do Indexador. hhhh) Taxa de Remuneração 4: Taxa fixa de juros, expressa na base definida na Convenção de Taxa Indexador de Remuneração, utilizada para cálculo do Fator de Juros. iiii) Preço Exercício 1 Regra de Remuneração 4: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. jjjj) Preço Exercício 2 Regra de Remuneração 4: Preço utilizado para comparação com o preço final para cálculo do valor da Regra de remuneração. 5.2 Transmissão de Arquivos O Registro e demais Movimentações podem ser realizados por meio de arquivo eletrônico padronizado nos formatos XML ou TXT e deverá ser transmitido através do sistema de Monitor de Transferência de Arquivos XFB (MTA-XFB). O MTA-XFB poderá ser acessado por meio de uma das seguintes modalidades (i) Rede de Comunicação BM&FBOVESPA (RCB); (ii) Rede de Comunicação da Comunidade Financeira (RCCF) ou; (iii) Virtual Private Network Lan to Lan ou Lan to Client (VPN). As modalidades de acesso deverão ser contratadas pelo Participante de Registro, conforme Manual de Acesso à Infraestrutura Tecnológica da BM&FBOVESPA. 5.3 Capacidade de Processamento A capacidade de processamento do arquivo do sistema de Registro de Títulos e Operações será de registros/movimentações. 5.4 Leiaute de Arquivos O leiaute dos arquivos dos Ativos de Lastros está disponível no site: Os leiautes dos arquivos conterão as regras necessárias referente ao preenchimento do arquivo de registro e demais funcionalidades. 162

Exibir mais