Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 13/08/2013

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1 Versão: 01/07/2013 Atualizado em: 13/08/2013 i

2 Instrumentos de Crédito Conteúdo Introdução aos Instrumentos de Crédito... 1 Conhecendo o Produto... 2 Ações dos Botões das Telas... 3 Registros... 5 Registro/Emissão... 6 Registro CCB / NCE / CCE... 7 Registro Export Notes Emissão CCCB Depósito Cadastro de Exportador Troca de Custodiante e/ou Agente de Pagamento de CCB, CCE e NCE Eventos Complementares Manutenção de Eventos Aditamento Retirada de Eventos Preço Unitário da Curva para Ativos Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE Sem Coobrigação ou Coobrigação Parcial Manutenção do Código ISIN Manutenção de Dados SCR Operações Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Retirada Compra/Venda definitiva Compromissada Venda com Compromisso de Recompra PosFixada Venda com Compromisso de Recompra Prefixada Operação de Intermediação no Mercado Secundário Valorização de Compra/Venda Definitiva Lançamento de PU de Compromisso para Operação Compromissada Pós-Fixada Antecipação de Operação Compromissada Antecipação de Operação Compromissada Retroativa Documentação de Compra/Venda Compromissada Antecipação de Retrocessão de Export Notes Resgate Antecipado Registro Retroativo de Resgate Antecipado Margem Garantia Reserva Técnica Cessão Export Notes ii

3 Conteúdo Confirmação do Agente de Pagamento Desmonte de CCCB Transferência de I.F. Sem Financeiro Retenção de Imposto de Renda Venda com Compromisso de Recompra Pós-Fixada Retroativa Venda com Compromisso de Recompra Pré-Fixada Retroativa Consultas Consulta Instrumento Financeiro Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Consulta Registrador / Emissor Eventos Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Curva do Instrumento Financeiro Estatística de Negociação Instrumento Financeiro em Garantia / Margem / Bloqueio Manutenção de Operações Pendentes Ativos em Guarda Física Informações Adicionais Compra/Venda Definitiva (operação 52) e Compra/Venda a Termo (operação 552) Informações Adicionais para CCB/CCCB/CCE/NCE Regras de Negócios Atualizações da Versão Glossário iii

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5 Introdução aos Instrumentos de Crédito

6 Instrumentos de Crédito Conhecendo o Produto Podem ser registradas na Cetip as operações realizadas com CCB - Cédula de Crédito Bancário, CCCB - Certificado de Cédulas de Crédito Bancário, e EXPN - Export Note, CCE - Cédula de Crédito à Exportação, e NCE - Nota de Crédito à Exportação. O CCB, CCCB, EXPN, CCE e NCE são instrumentos de crédito utilizados na captação de recursos no mercado de capitais. As funções relativas aos Instrumentos Financeiros referidos neste manual de operações estão no Módulo Títulos e Valores Mobiliários. Ao usuário é permitido registrar operações, bem como, consultar características desses Instrumentos Financeiros. As funções são disponibilizadas de acordo com o perfil de acesso do usuário. Quando a operação for efetuada entre o Participante e seu Cliente, Conta 10 ou 20, o registro é efetuado apenas com o lançamento único. Em outro caso, a Contraparte deve acessar o Módulo Operações, item de menu Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes para confirmá-la. Se a confirmação não for efetuada, o lançamento é excluído automaticamente no final do dia. Este manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre funcionalidades e operações disponíveis no módulo. Observação: Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe. 2 Cetip S.A. Mercados Organizados

7 Ações dos Botões das Telas Introdução aos Instrumentos de Crédito Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações: Botão Atualizar Confirmar Corrigir Desistir Enviar Limpar campos Pesquisar Sair Voltar Funcionalidade Re-executa a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, entre a consulta e a nova atualização da Tela de Relação. Confirma os dados informados em tela. Retorna a tela anterior para alteração de dados. Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco. Envia os dados informados para validação. Limpa todos os campos selecionados e digitados. Submete os dados selecionados para pesquisa. Sai da função, retornando à tela da área de serviços em branco. Retorna à tela anterior, exibindo os filtros com os dados selecionados anteriormente. Versão: 20/05/2013 3

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9 Registros

10 Instrumentos de Crédito Registro/Emissão (Menu Instrumento Financeiro) Permite que o Registrador efetue o registro do instrumento financeiro de sua responsabilidade, que exclua um registro ou altere os dados informados no registro. Não podem ser utilizados códigos já existentes. Mesmo que o ativo já tenha vencido ou tenha sido excluído, não é permitida a reutilização de códigos. No Cetip21, para cada Participante Registrador existe uma Conta Emissora (40) única, associada a um mnemônico, a ser utilizada nos registros dos instrumentos financeiros. A consulta a este mnemônico pode ser efetuada na função Consulta Registrador. Observação: Para maiores detalhes sobre registro e emissão dos Instrumentos de Crédito CCB, CCCB, EXPN, CCE e NCE, consulte os tópicos, Registro CCB/CCE/NCE, Emissão CCCB e Registro Export Notes. 6 Cetip S.A. Mercados Organizados

11 Registro CCB / NCE / CCE Registros (Menu Instrumento Financeiro - Registro/Emissão) Visão Geral CCB - Cédula de Crédito Bancário - é título de crédito emitido com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, integrante do Sistema Financeiro Nacional, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Essa cédula é emitida fisicamente, devendo ser registrada em sistema de registro autorizado pelo BC - Banco Central do Brasil: (i) quando negociada pela credora original; (ii) quando compuser a carteira de instituição financeira que não a credora original, de sociedade autorizada a funcionar pelo BC, de fundos administrados pelas referidas instituições e sociedades, de sociedade seguradora, de sociedade de capitalização e de entidade aberta e fechada de previdência complementar; e (iii) quando for objeto de intermediação praticada por instituição financeira e outra sociedade autorizada a funcionar pelo BC. Por último, é facultado à instituição financeira que mantenha cédulas em depósito emitir certificado representativo das mesmas - CCCB - Certificado de Cédulas de Crédito Bancário. A emissora assume as responsabilidades de depositária e mandatária do titular do certificado, cabendo-lhe promover a cobrança das cédulas e entregar o produto da cobrança do seu principal e encargos ao titular do certificado. Entre as vantagens do ativo está o fato de ser um instrumento de crédito ágil e a possibilidade de aquisição pelos fundos mútuos, fundações e seguradoras. Além disso, a CCB pode ser livremente negociada após sua emissão, contribuindo para reduzir o spread bancário para o tomador final. CCE - Cédula de Crédito à Exportação - é um título de crédito negociável, emitido por pessoas físicas e jurídicas, para realização de operação de financiamento à exportação ou à produção de bens para exportação, bem como, às atividades de apoio e complementação da exportação, realizadas por instituição financeira. A CCE tem garantia real, cedularmente constituída, e pode ser emitida com remuneração pré ou pós-fixada. É colocada no mercado diretamente pelas instituições financeiras credoras do financiamento. NCE - Nota de Crédito à Exportação - é um título emitido por pessoa física ou jurídica que se dedique à exportação. As Notas de Crédito à Exportação representam uma operação de crédito e podem ser negociadas por aqueles que as detêm em posição de custódia. As NCEs podem ser emitidas com remuneração pré ou pós-fixada e são colocadas no mercado diretamente pelas instituições financeiras credoras. Código do Instrumento Financeiro Os instrumentos financeiros CCB, CCE e NCE ao serem registrados, recebem automaticamente uma codificação com 11 posições alfanuméricas conforme mostra o quadro abaixo: Versão: 20/05/2013 7

12 Instrumentos de Crédito Código do Instrumento Financeiro criado pelo sistema Exemplo: AAMXXXXXXXX AA M Representa o ano de emissão do instrumento financeiro. Representa o mês de emissão do instrumento financeiro, onde A corresponde a janeiro, B a fevereiro e assim por diante até L que corresponde a dezembro. XXXXXXXX Representa a sequência alfanumérica. Tela Filtro Registro/Emissão Para iniciar a operação de registro é necessário selecionar o tipo do instrumento financeiro no campo Tipo IF, a opção Incluir, no campo Ação, e clicar no botão Confirma. Em seguida é apresentada a Tela com os dados necessários ao Registro de emissão do Instrumento Financeiro. Através deste mesmo filtro, o Participante (Registrador/Emissor) também pode excluir ou alterar qualquer informação do instrumento financeiro. O registro deve ser efetuado pela Conta 40 do Registrador da operação. Observação: É possível alterar qualquer dado do instrumento financeiro ou excluí-lo somente no mesmo dia do registro, ao selecionar a opção no campo Ação desta função. É permitido ao Registrador excluir um CCCB, que não esteja depositado, em datas iguais ou superiores a data do registro. dos Campos da Tela Filtro Campos Tipo IF Código de Instr. Financeiro Relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis no ambiente Cetip21. Este manual trata dos ativos: CCB,CCE,NCE Código do instrumento financeiro a ser registrado. Não deve ser preenchido quando a ação escolhida for Incluir, pois este código é gerado automaticamente pelo sistema. Nas demais ações o código deve ser sempre informado. 8 Cetip S.A. Mercados Organizados

13 Registros Campos Ação Opções: Incluir (Registrar um novo instrumento financeiro); Alterar (Editar um ativo já registrado e não depositado); Excluir (Excluir o instrumento financeiro informado no campo Código do Instrumento Financeiro); e Reaproveitar (Registrar um novo ativo, reaproveitando as informações do instrumento financeiro informado no campo acima). Tela Registro de CCB, CCE e NCE (continua) Versão: 20/05/2013 9

14 Instrumentos de Crédito (fim) O Registrador deve preencher os campos com os dados do instrumento financeiro que se deseja incluir e enviá-los para validação. Após clicar no botão Confirmar é apresentada tela para inclusão dos dados conforme opção da Forma de Pagamento selecionada. Observação: No caso do registro de NCE, não é possível o preenchimento dos campos relativos à Garantia Cedular. 10 Cetip S.A. Mercados Organizados

15 Registros dos Campos da Tela de Registro de CCB, CCE e NCE Campo Registrador/Emissor Código Cetip do Participante, Conta 40. Deve ser o próprio credor original. Conta do Agente de Pagamento Conta do Custodiante Emissão Início Rentabilidade Vencimento Prazo de Emissão Quantidade Valor Unitário de Emissão Valor Financeiro de Emissão Valor de (unitário) Código Cetip, Conta 40, do Participante responsável pela liquidação financeira dos eventos da cédula. Se campo não for preenchido, o sistema assume o Participante Registrador. O Agente de Pagamento deve ser igual ao Registrador, quando a CCB, CCE ou NCE for emitida com coobrigação. Código Cetip da instituição financeira responsável pela guarda física de cada cédula de crédito (Conta Própria). Data da emissão do ativo. Pode ser retroativa limitada a 15/10/1999. Data da qual a ativo começa a ser rentabilizado. Data de vencimento do ativo. Número de dias corridos entre a Data de Vencimento e a Data Início da Rentabilidade. Quantidade emitida do ativo. Deve ser sempre inteira. Podem ter quantidade maior que 1 (um) os ativos registrados com coobrigação integral ou sem coobrigação. Ativos registrados com coobrigação parcial devem ter quantidade igual a 1 (um). Preço unitário de emissão. Deve ser maior ou igual a R$ 1, (Com oito casas decimais). Se a Forma de Pagamento = Pagamento d e Parcelas Fixas Deve ser maior ou igual a R$1,00 (Com duas casas decimais). Valor total do crédito. Deve ser igual ao resultado da multiplicação do Valor Unitário de Emissão x Quantidade emitida. Valor unitário de emissão, caso este tenha sofrido qualquer alteração que modificou seu valor financeiro de emissão antes de seu registro na Cetip, tais como: amortização, incorporação de juros ou aditamento. Se a Forma de Pagamento = Pagamento de Parcelas Fixas, não deve ser preenchido. Versão: 20/05/

16 Instrumentos de Crédito Campo Em Código ISIN Houve Aditamento Origem de crédito Data base para o valor financeiro de emissão informado no campo anterior. Se a Forma de Pagamento = Pagamento de Parcelas Fixas, não deve ser preenchido ISIN International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISSO A criação do referido código é realizada na BOVESPA. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Informa se houve algum dado de registro da CCB aditado antes do seu registro na Cetip. A indicação da opção Sim permite a utilização dos campos Valor de e Em. Tipo de crédito que deu origem ao CCB. Caixa de seleção com as opções: Crédito Imobiliário; Crédito Pessoal; CDC; Limite de Cheque Especial; Limite de Crédito para Financiamento ao micro empreendedor; Empréstimo com consignação em folha de pagamento; Leasing de veículos; Empréstimo Hipotecário, Crédito Pessoal Adiantamento de restituição IRRF; Crédito Pessoal para pagamento de IPVA; Operações de Crédito do Agronegócio; Capital de Giro; e Financiamento de Veículos. Tipo de Crédito que deu origem ao CCE e NCE: Caixa de seleção Op. Crédito vinculada a exportação. Op. Crédito vinculada a exportação ao Setor do Agronegócio. Dados Complementares Para novos tipos de créditos, favor entrar em contato com a Gerência Operacional para a devida análise. Obs.: A vinculação de uma cesta que possua CCE ou NCE ou Aporte de CCE/NCE, a ativos LCA ou CDCA, só será permitida se o CCE/NCE possuir Origem de Crédito = Op.Crédito vinculada a exportação ao setor do Agronegócio. 12 Cetip S.A. Mercados Organizados

17 Registros Campo UF de Emissão Física do IF Município de Emissão Física do IF Contrato Emitente CPF/CNPJ (Emitente) Natureza (Emitente) Coobrigação Caixa de seleção com as siglas da Unidade de Federação. Indica onde foi emitida fisicamente a cédula. Deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município, logo em seguida, o Participante deve clicar no botão Dupla Seta. Desta forma, o campo Município apresenta uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo Filtro do Município, para seleção do Participante. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Identifica o número do contrato de crédito que deu origem a Cédula. Com até 20 caracteres. Pessoa física ou jurídica não financeira emissor da CCB, CCE, NCE em favor da instituição financeira. Código do CPF ou CNPJ do Emissor. Caixa de seleção: PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica) Se o Registrador é obrigado, juntamente com o emissor, pelo pagamento dos eventos (juros, amortização, pagamento de rendimentos e resgate) gerados para CCB, CCE e NCE. Caixa de seleção com as opções: Sem coobrigação, coobrigação Integral ou coobrigação Parcial. Sem coobrigação: o Registrador não é obrigado, juntamente com emissor, pelo pagamento de eventos. Integral: o Registrador é obrigado, juntamente com o Emissor, pelo pagamento dos eventos. Parcial: o Registrador é parcialmente obrigado, juntamente com o Emissor, pelo pagamento dos eventos, conforme percentual de coobrigação indicado no campo seguinte. % Pgto Indica o percentual, entre 0,01 e 100 %, de coobrigação do Registrador. Preencher apenas quando a CCB, CCE ou NCE for registrada com coobrigação Parcial. Chassis Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Preencher o número do chassis do veículo financiado. Se informar o Chassis, o campo origem de crédito deve ser = CDC ou Leasing de Veículos ou Financiamento de Veículos. Versão: 20/05/

18 Instrumentos de Crédito Campo Garantia Cedular CCB: Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. CCE: Preenchimento Obrigatório. NCE: Não preencher. Garantidor CPF/CNPJ (Garantidor) Natureza (Garantidor) Tipo de Garantia Proprietário Adicional Nome da pessoa física ou jurídica do garantidor da obrigação principal. Se este campo for preenchido, os campos Tipo de Garantia e Proprietário devem ser preenchidos. Código do CPF ou CNPJ do Garantidor. Caixa de seleção: PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica). Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. Caixa de seleção com as opções: Hipoteca, Penhor, Alienação Fiduciária, Fidejussória Aval, Fidejussória Fiança e Cessão Fiduciária Para CCB: Quando não preenchido, significa que não há garantia formalizada. Para NCE o campo não é disponível. Se este campo for preenchido, o campo Garantidor deve ser preenchido. Caixa de seleção com as opções: Emitente ou Garantidor. Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. Se este campo for preenchido com as opções Emitente ou Garantidor, o campo Tipo de Garantia deve ser preenchido com uma das opções: Hipoteca, Penhor ou Alienação Fiduciária; Se este campo NÃO for preenchido, o campo Tipo de Garantia deve ser preenchido com: Fidejussória Aval ou Fidejussória Fiança. O campo Garantidor deve ser preenchido quando da escolha de qualquer opção. Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia. Com até 200 caracteres. Este campo pode ser usado para informação de qualquer outro tipo de descrição adicional para CCB, CCE e NCE, sendo seu conteúdo meramente informativo. Com até 450 caracteres. 14 Cetip S.A. Mercados Organizados

19 Registros Credito SCR - Campos de Preenchimento Obrigatório, se o campo Ativo Informado no SCR for preenchido = Sim, se Ativo informado no SCR = Não, preenchimento não permitido. Ativo Informado no SCR? Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) Natureza do Cliente (Devedor) Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) Código do Contrato Modalidade da Operação Campo de Preenchimento Obrigatório. Campo com as Opções S=SIM e N=Não. Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo. Campo com as Opções PF e PJ. Código do CPF ou CNPJ do Devedor. Informar um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos. Forma de Pagamento Formas de Pagamento Neste campo deve ser escolhida a forma de pagamento da CCB/CCE/NCE entre as opções: Caixa de seleção com as opções: 1º) Pagamento de juros e principal no vencimento; 2º) Pagamento periódico de juros e principal no vencimento; 3º) Pagamento de juros e amortização periódicos; 4º) Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento; 5º) Tabela Price para CCB prefixada; 6º) Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros; 7º) Pagamento de amortização sem taxa de juros; 8º) Pagamento de Rendimento prefixado; 9º) Pagamento de Rendimento em aberto; e 10 ) Pagamento de Parcelas Fixas. Versão: 20/05/

20 Instrumentos de Crédito Tela Exemplo Forma de Pagamento: Pagamento de Parcelas Fixas Após o preenchimento dos campos e seleção do botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado podem ocorrer às seguintes situações: 1) Quando a opção de Forma de Pagamento for Pagamento de Rendimento prefixado (opção 8º) ou Pagamento de Rendimento em aberto (opção 9º), é necessário indicar o fluxo de pagamento e o preço unitário dos eventos de Rendimento, através da função Manutenção de Eventos no item de Menu Eventos. Nestes casos, ao termino do registro é apresentada mensagem de confirmação da inclusão do Instrumento Financeiro CCB/CCE/NCE. A CCB/CCE/NCE recebe a situação Pendente de dados Complementares e NÃO é solicitado, ao termino do registro, o Meu número para operação de depósito, sendo este solicitado após o preenchimento da tela de Manutenção de Eventos. 16 Cetip S.A. Mercados Organizados

21 Registros Para Pagamento de Rendimento prefixado o fluxo de pagamento e o preço unitário dos eventos de Rendimento devem ser informados no mesmo dia do registro da CCB/CCE/NCE. Para Pagamento de Rendimento em aberto os PU's dos eventos devem ser informados até o dia de sua efetiva liquidação. 2) Quando a opção de Forma de Pagamento for Pagamento de Parcelas Fixas (opção 10 ) com o fluxo de pagamento Variável, é necessário indicar o fluxo de pagamento através da função Manutenção de Eventos no item de Menu Eventos. No Pagamento de Parcelas Fixas (opção 10 ) com o fluxo de pagamento Constante o sistema acatará as datas dos eventos através de informações preenchidas no campo Parcela a Partir. Na data do vencimento do evento, o sistema gera a operação de Pagamento de Parcela atualizando assim os valores do ativo. Observações: Os registros com situação Pendente de dados complementares podem ser consultados no item Instrumento Financeiro, Consulta Instrumento Financeiro. Os registros que permanecerem com a situação Pendente de dados complementares até o final do dia, são excluídos. O sistema não permite aditar os Campos para Forma de Pagamento Pagamento de Parcelas Fixas. O sistema não permite amortização extraordinária para Forma de Pagamento Pagamento de Parcelas Fixas. 3) Se registro NÃO estiver com situação Pendente de dados complementares é apresentada tela de Operação de Depósito para que seja informado e confirmado o número do depósito no campo Meu Número. 3.1) Quando o Participante Registrador for DIFERENTE do Agente de Pagamento é necessário que o Agente de Pagamento confirme a operação de Depósito através da função Confirmação do Agente de Pagamento no item de Menu Registro de Operação para finalizar a operação. Caso contrário, a situação da operação de Depósito fica como Pendente de Agente de Pagamento como pode ser consultada nas funções Operações não casadas e Manutenção de Operações Pendentes, no serviço Operações. Caso não haja a confirmação até o final da grade de operações sem financeiro, o registro da CCB/CCE/NCE permanecerá com o status Confirmado, mas sem quantidade depositada. Se o depósito for confirmado pelo Agente de Pagamento, o registrador poderá cancelá-lo no mesmo dia com comando único, porém havendo um novo lançamento de depósito para o mesmo ativo posteriormente, será necessária a confirmação dessa operação pelo Agente de Pagamento. Versão: 20/05/

22 Instrumentos de Crédito 3.2) Quando o Participante Registrador for DIFERENTE do Custodiante é necessário à anuência do Custodiante através da confirmação da operação de depósito, função Depósito no item de Menu Registro de Operação ou na função Manutenção de Operações Pendentes. Caso contrário, a situação fica Pendente de lançamento: Custodiante como pode ser consultada nas funções Operações não casadas e Manutenção de Operações Pendentes no serviço Operações. Caso não haja a confirmação até o final da grade de operações sem financeiro, o registro da CCB/CCE/NCE permanecerá com o status Confirmado, mas sem quantidade depositada. Se o depósito for confirmado pelo Custodiante, poderá ser cancelado no mesmo dia, com lançamento por duplo comando, entre o Registrador e Custodiante. Em caso de um novo depósito, este novamente deverá ser confirmado pelo Custodiante. 3.3) Quando o Registrador for diferente do Agente de Pagamento e Custodiante, é necessária a confirmação do depósito pelo Agente de Pagamento e Custodiante, conforme indicado nos itens anteriores. Havendo o cancelamento do depósito pelo Registrador, será necessária a anuência do Agente de Pagamento e Custodiante para a finalização do cancelamento. Em caso de um novo depósito, este novamente deverá ser confirmado pelo Agente de Pagamento e Custodiante. Em todos os casos, o Agente de Pagamento e Custodiante poderão consultar, no próprio lançamento de confirmação do depósito, todas as características da CCB/CCE/NCE. 3.4) Quando o Participante Registrador for IGUAL ao Custodiante e do Agente de Pagamento, a operação de Registro/Depósito é efetuada automaticamente na conta do Registrador. A operação pode ser consultada na função Operações no item de Menu Consultas do serviço Operações com a situação Finalizada. 4) Quando tipo de remuneração (campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante) for igual a VCP e o Tipo de Indicador do Índice (VCP) tiver obrigatoriedade de informação de PU de Evento na data de registro, o(s) valor(es) dos eventos, devem ser informados no item de menu Eventos, função Manutenção de Eventos para que a operação seja registrada e o depósito seja efetuado automaticamente. Caso contrário, a operação fica com a situação Pendentes de Dados complementares. Os registros com situação Pendente de dados complementares podem ser consultados no item Instrumento Financeiro, Consulta Instrumento Financeiro. Inclusão Meu Número 18 Cetip S.A. Mercados Organizados

23 Registros Observações: 1. Caso a CCB/CCE/NCE tenha sido registrada com o tipo de remuneração VCP, o registrador deve também utilizar a função Manutenção de Eventos para informar os valores relativos aos eventos de cada cédula. 2. A operação de depósito efetivada pode ser estornada desde que no mesmo dia do seu registro, no produto Operações, item Lançamento. dos Campos Adicionais para Forma de Pagamento Campo Forma de pagamento de eventos Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante do índice (VCP) Tipo do indicador do índice (VCP) Tipo de remuneração da CCB/CCE/NCE. Caixa de seleção com as opções: Índices de preço: IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC; Indexador: VCP, Prefixado (juros) ou Dolar PTAX800 Fechamento; Taxa flutuante: DI ou SELIC. Quando tipo de remuneração igual VCP e se o Tipo de Indicador do Índice (VCP) tiver obrigatoriedade de informação de PU de Evento na data de registro, o(s) valor(es) dos eventos, devem ser informados no item de menu Eventos, função Manutenção de Eventos. Se CCB/CCE/NCE pagar juros e o indexador for DOLAR o critério de cálculo de juros deve ser = 360 dias corridos-número de dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo. O sistema aciona o cálculo de juros linear. Descrever o índice por ele utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade. Preencher quando, no campo anterior, Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante, for informado VCP. Com até 450 caracteres. Tipo de remuneração do índice VCP. Caixa de seleção com as opções: % Taxa DI, % Taxa SELIC, IGPM, INCC, INPC, Taxa de Câmbio, Juros, Taxa Prefixada, TBF, TJLP e TR. Preencher quando no campo do tipo de remuneração (Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante), a opção de Rentabilidade for informado VCP. Quando a forma de pagamento for igual Pagamento de Rendimento Prefixado, a opção deste campo deve ter a indicação de obrigatoriedade de informação de PU de Evento na data de registro. Versão: 20/05/

24 Instrumentos de Crédito Campo Índice de preços Periodicidade de correção Pro-rata de correção Tipo de correção Caixa de seleção com as opções: Mensal ou Anual com base na data de emissão. Informa a periodicidade de correção do índice de preço. Caixa de seleção com as opções para o critério pro-rata de correção para índices de preço, se em dia corrido ou útil. Caixa de seleção com a opção: Número índice segundo mês anterior. Deve ser indicado quando a data escolhida para os eventos for inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP- DI. % da Taxa Flutuante Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Tipo Cálculo Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread indicada no campo anterior. Preencher quando o campo Taxa de Juros/Spread for preenchido. Caixa de seleção com as opções: 252 número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 252 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21; 360 número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 360 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo; 365 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30. Caixa de seleção com as opções: Branco ou Linear. Usado apenas quando a Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante for Dólar e para os Instrumentos Financeiros CCB, CCE, NCE e EXPN. 20 Cetip S.A. Mercados Organizados

25 Registros Campo Incorpora Juros Em Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Informa que existe previsão de incorporação de juros na data abaixo. Data da incorporação dos juros. Valor Após Incorporação de Juros Quando o registro do ativo ocorrer entre a data de incorporação e a primeira amortização, este campo é usado como valor de referência para cálculo das parcelas de amortização. Caso o registro ocorra após o pagamento de amortização(ões), o valor após incorporação deve ser registrado neste campo. Fluxo de pagamento de Juros e Amortização Periodicidade de Juros Juros a cada A partir Tipo de amortização Amort. a cada Caixa de seleção com as opções: Constante ou Variável. OBS: A opção Variável é permitido somente para DI, Prefixado e VCP. Indica a periodicidade de pagamento de juros. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil. Data de início de pagamento de juros. Caixa de seleção com as opções: Percentual fixo, periódicos uniformes, sobre valor unitário de emissão (VNE FIX/UNIF); Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão (VNE VAR/UNIF); Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente (VNA VAR/UNIF); Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão (VNE VAR/NUNIF); Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente (VNA VAR/NUNIF). OBS: Para os Tipos de amortização com datas imputadas, permitido somente quando a Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = DI, Prefixado e VCP. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil. Versão: 20/05/

26 Instrumentos de Crédito Campo A partir Data de início para amortização. Fluxo de Pagamento de Parcelas Fixas - Exclusivo para Pagamento de Parcelas Fixas Periodicidade da Parcela Parcela a cada Parcela a partir Caixa de seleção com as opções: Constante e Variável Campo Obrigatório, se a Periodicidade da Parcela for Constante. Indica a periodicidade de pagamento das parcelas. Caixa de seleção com as opções: Dia ou mês Caixa de seleção com as opções: Corrido ou útil. Data de início de pagamento de juros. Valor da Parcela Valor da parcela deve ser múltiplo da quantidade emitida. Se periodicidade da Parcela for Constante: Valor deve ser maior que o valor unitário de emissão X quantidade emitida/número de parcelas. Se periodicidade da Parcela for Variável: Valor deve ser maior que o valor unitário de emissão X quantidade emitida/número de parcelas informadas na funcionalidade manutenção de eventos. Liquidação de eventos Forma Valor Unitário de Emissão Caixa de seleção com as opções: Dia útil para liquidação do evento (entre 1º até 10º dia do mês) ou Defasagem, em dias úteis para liquidação do evento (entre 1 a 5 dias úteis). A opção Dia útil para liquidação do evento NÃO pode ser selecionada, quando forma de pagamento Pagamento de Juros e principal no vencimento ou Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros. Para as formas de pagamento Pagamento de rendimento prefixado ou Pagamento de rendimento em aberto este campo não é apresentado. Valor Unitário de Emissão. Observação: As solicitações de cadastramento para novas opções de informações nos campos tipo "Combo Box" devem ser enviadas para a Área Operacional da Cetip através do opesp@cetip.com.br. 22 Cetip S.A. Mercados Organizados

27 Registros Campos Diferenciados para diferentes Formas de Pagamentos Após opção da forma de pagamento de eventos é exibida tela com campos diferenciados. Desta forma, nas tabelas exibidas a seguir, podem ser visualizados os campos que são exibidos conforme a forma de pagamento (X): Observações: 1) Os campos Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante, do índice (VCP) e Tipo do indicador do índice (VCP) são exibidos para todas as formas de pagamento. 2) As formas de pagamento estão representadas por um número, que podem ser identificadas na descrição do campo Forma de Pagamento, nesta função. Item de campo Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Índice de preços X X X X X X X Fluxo de pagamento de juros X X X Fluxo de pagamento de amortização Fluxo de pagamento de juros e amortização - - X X - - X X Fluxo de Tabela Price X Campos do item Índice de preço Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Periodicidade de correção X X X X - X X Periodicidade da Parcela X Pró-rata de correção X X X X - X X Tipo de correção X X X X - X X % da Taxa Flutuante X - Taxa de Juros/Spread X X X X X - - X X X Critério de cálculo de juros X X X X X - - X X X Incorpora Juros - X X X X Em - X X X X X Versão: 20/05/

28 Instrumentos de Crédito Item de campo Formas de pagamento: Valor de Valor Após Incorporação de Juros - - X X Forma Liquidação dos Eventos X Dia (s) útil (eis) X Campos do item Fluxo de Pagamento de Parcelas Fixas Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Parcela a cada X Prazo de Pagamento X Parcela a partir X Valor da Parcela X 24 Cetip S.A. Mercados Organizados

29 Registros Campos do item Liquidação de Eventos Formas de pagamento: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10 Forma X X X X X X X - - X Dia (s) Útil (eis) X X X X X X X - - X A 1ª e a 6ª formas de pagamento são possíveis apenas a forma Defasagem para liquidação dos eventos. Observações: 1) Quando do registro de CCB's remuneradas com base em Índice de Preços, onde a CCB tem atualização anual, porém admitem o pagamento de juros em prazos inferiores a um ano, os juros devem ser calculados sobre o valor de emissão sem qualquer atualização. 2) Quando do registro de CCB's remuneradas com base na curva VCP é permitido que anteriormente ou no dia do pagamento do evento/resgate, o Agente de Pagamento informe o PU, no item Eventos, função Manutenção de Eventos. 3) A retirada da cédula é efetuada na data de vencimento, automaticamente pelo módulo, após liquidação financeira. 4) Quando do registro de CCB com coobrigação Parcial, para efeito de apuração e liquidação do valor financeiro dos eventos, serão adotadas as seguintes regras: - O valor financeiro do evento relativo ao percentual coobrigado é gerado na janela Cetip; e - O valor financeiro do evento relativo ao percentual sem coobrigação é gerado na modalidade Bruta. 5) Como obter o valor financeiro quando a CCB for emitida com coobrigação Parcial: Exemplo de CCB com coobrigação Parcial de 30% pelo registrador Valor Financeiro do evento: (quantidade) x 10, (PU) = ,00; Valor Financeiro na modalidade Cetip: = ,00 x (30/100) = 3.000,00 Valor Financeiro na modalidade Bruta: = , ,00 = 7.000,00 Os valores financeiros são apurados com duas casas decimais e truncados na segunda casa. Características das CCB's Originadas em Operações de Crédito Imobiliário Regra Crédito Imobiliário Rentabilidade Periodicidade de Correção Índice de preço (IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC) Mensal Versão: 20/05/

30 Instrumentos de Crédito Regra Crédito Imobiliário Periodicidade de juros Freqüência de juros/amortização (Juros/amortização a cada) A diferença da data de emissão e a data de vencimento Constante Maior que 0 Maior ou igual 36 meses Regra Crédito Imobiliário Rentabilidade Periodicidade de Correção Periodicidade de juros Freqüência de juros/amortização (Juros/amortização a cada) A diferença da data de emissão e a data de vencimento Índice de preço (IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC) Mensal Constante Maior ou igual 12 meses Maior ou igual 12 meses e menor que 36 meses Diferente de Crédito Imobiliário Rentabilidade Periodicidade de Correção Periodicidade de juros Freqüência de juros/amortização (Juros/amortização a cada) A diferença da data de emissão e a data de vencimento Índice de preço ( IGP-M, IGP-DI, IPC-A ou INPC) Mensal Constante Maior ou igual a 12 meses Maior ou igual 12 meses 26 Cetip S.A. Mercados Organizados

31 Registros Tipo de remuneração Índice de preços (IGP-M, IGP-DI, IPC-A, INPC) DOLAR ou DOLAR Comercial Exp Prefixado (juros) Prazo mínimo de emissão do ativo Mínimo de 12 meses. Mínimo de 36 meses (se origem de crédito for Crédito Imobiliário e a diferença da data de emissão e a data de vencimento for igual ou maior que 36 meses). Mínimo 1 dia. Outros DI ou SELIC Opção Reaproveitar Esta função permite ao participante através da indicação de um Instrumento Financeiro de CCB, CCE, NCE e EXPN já existente emitir um novo Instrumento Financeiro com as características do primeiro. Tela Registro - Reaproveitar Versão: 20/05/

32 Instrumentos de Crédito Registro Export Notes (Menu Instrumento Financeiro - Registro/Emissão) Visão Geral As Export Notes são direitos de crédito em moeda estrangeira, gerado em contrato de venda de mercadorias e de serviços para o exterior. Ao comprar os direitos de exportação de uma empresa, um importador está aplicando em um ativo indexado à mesma moeda de sua dívida, buscando desta forma proteger-se das oscilações cambiais. No vencimento, o pagamento do valor correspondente a Export Note, é feito em moeda nacional, pelo seu equivalente em moeda estrangeira. A remuneração da Export Note é dada pela variação cambial verificada no período da operação, acrescida ou reduzida da taxa de juros contratada. O depósito da Export Note é efetuado automaticamente, quando do registro, para a Conta Própria do Registrador. Vantagens: Entre as vantagens do ativo está o fato de ser um instrumento para o hedge cambial, ou seja, o investidor que aplica seu dinheiro neste tipo de operação busca proteger-se das oscilações cambiais, o que atrai, principalmente, as empresas importadoras e as multinacionais. Código do Instrumento Financeiro - O instrumento financeiro EXPN, ao ser registrado, recebe do próprio Registrador uma codificação com 11 posições alfanuméricas conforme mostra o quadro abaixo: Código do Instrumento Financeiro criado pelo Registrador: Exemplo: LEMEM86BB1 LEMEM Mnemônico Cetip21 do Participante Registrador. 08 Dois últimos dígitos do ano de emissão. 6 Dígito numérico para os registros de Export Notes. BB1 Série alfanumérica. 28 Cetip S.A. Mercados Organizados

33 Registros Tela Filtro Registro/Emissão O Participante pode Incluir, Alterar ou Excluir o instrumento financeiro. Em seguida deve clicar no botão Confirmar. Para iniciar a operação de registro é necessário selecionar o tipo do instrumento financeiro no campo Tipo IF, a opção Incluir, no campo Ação, e clicar no botão Confirma. Em seguida é apresentada a Tela com os dados necessários ao Registro de emissão do Instrumento Financeiro. Através deste mesmo filtro, o Participante (Registrador/Emissor) também pode excluir ou alterar qualquer informação do instrumento financeiro. dos Campos da Tela Filtro Campos Tipo IF Código de Instr. Financeiro Ação Relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis no ambiente Cetip21. Código do instrumento financeiro a ser registrado. Opções: Incluir (Registrar um novo instrumento financeiro); Alterar (Editar um ativo já registrado e não depositado); Excluir (Excluir o instrumento financeiro informado no campo Código do Instrumento Financeiro); e Reaproveitar (Registrar um novo ativo, reaproveitando as informações do instrumento financeiro informado no campo acima). Versão: 20/05/

34 Instrumentos de Crédito Opção: Incluir Export Notes Após o preencher os campos e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. Depois da inclusão, o módulo gera automaticamente um depósito, sem modalidade, com status finalizado, na posição própria livre da Conta Própria do Registrador. Esta operação pode ser consultada no módulo Operações. dos Campos da Tela de Registro/Emissão (opções Incluir, Alterar e Excluir) Campos Data Emissão Data Vencimento Quantidade Deve ser igual ou menor que a data de registro. Pode ser dia não útil. Data do vencimento da Export Notes. Pode ser dia não útil. Quantidade do instrumento financeiro a ser registrado, sem casas decimais. 30 Cetip S.A. Mercados Organizados

35 Registros Campos CNPJ Exportador Moeda/Cotação Valor Unitário no Resgate da Mercadoria Número de inscrição do exportador no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Caso o Exportador não esteja registrado no sistema, é necessário incluí-lo através da função Inclusão de Exportador. Deve ser preenchido conforme formato: / Possíveis moedas/cotação: Dólar PTAX 800 Fechamento e Euro PTAX 800 Fechamento. Valor nominal unitário em moeda estrangeira. Com 8 casas decimais. Caixa de seleção com as opções de identificação da mercadoria do contrato de exportação: Farelo de soja, Soja em grãos e Solvente de farelo de soja. Dados do Importador Razão Social Endereço CEP Estado Município País Razão social do importador. Endereço do importador. Código de endereçamento postal do importador. Estado onde está localizado o importador. Município onde está localizado o importador. País onde está localizado o importador. Credito SCR - Campos de Preenchimento Obrigatório, se o campo Ativo Informado no SCR for preenchido = Sim, se Ativo informado no SCR = Não, preenchimento não permitido. Ativo Informado no SCR? Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) Natureza do Cliente (Devedor) Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) Campo de Preenchimento Obrigatório. Campo com as Opções S=SIM e N=Não. Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo. Campo com as Opções PF e PJ. Código do CPF ou CNPJ do Devedor. Versão: 20/05/

36 Instrumentos de Crédito Campos Código do Contrato Modalidade da Operação Informar um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos. 32 Cetip S.A. Mercados Organizados

37 Emissão CCCB Registros (Menu Instrumento Financeiro - Registro/Emissão) Visão Geral O CCCB - Certificado de Cédulas de Crédito Bancário - é emitido a partir de Cédulas de Crédito Bancário, que já devem ter sido previamente registradas. As CCBs que compõem um CCCB devem ter um mesmo Custodiante e um mesmo Agente de Pagamento, podendo cada uma destas funções ser exercida por uma instituição diferente. As CCBs podem ter ou não o mesmo Registrador, porém devem ter o mesmo Detentor. Podem atuar como Emissor de CCCB: o Custodiante das CCBs que são representadas pelo CCCB, exceto as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. O Certificado depositado pode ser alterado de modo que cédulas sejam incluídas, substituídas ou retiradas do mesmo. Para efetuar estas modificações, o Participante deve acessar a função Aditar (veja o tópico Aditamento). Os eventos das Cédulas podem ser consolidados em um único evento, através do campo Consolidar eventos, relacionado abaixo. Esta operação pode ser realizada somente se todas as cédulas vinculadas ao Certificado forem Sem Coobrigação e pertencerem ao mesmo Registrador. As cédulas que compõe o certificado podem ser consultadas no item Instrumento Financeiro, função Consulta Instrumento Financeiro. Uma mesma Cédula não pode estar vinculada a mais de um certificado. Dessa forma, nos casos em que a CCB for registrada com quantidade maior que (1) uma unidade, quantidade total deve ser depositada na Conta Própria do futuro Detentor da CCCB. Para fazer parte do Certificado, as Cédulas devem estar na Posição Livre do Detentor. Tela Filtro Registro/Emissão O Participante pode Incluir, Alterar ou Excluir o instrumento financeiro. Em seguida deve clicar no botão Confirmar. Para iniciar a operação de registro é necessário selecionar o tipo do instrumento financeiro no campo Tipo IF, a opção Incluir, no campo Ação, e clicar no botão Confirma. Em seguida é apresentada a Tela com os dados necessários ao Registro de emissão do Instrumento Financeiro. Versão: 20/05/

38 Instrumentos de Crédito Através deste mesmo filtro, o Participante (Registrador/Emissor) também pode excluir ou alterar qualquer informação do instrumento financeiro. Tela Emissão de CCCB Após clicar no botão Confirmar é apresentada uma tela onde o Participante deve indicar as cédulas que farão parte do Certificado de Cédulas de Crédito Bancário. dos Campos da Tela de Emissão de CCCB Campo Registrador (Custodiante) Código ISIN Detentor das cédulas Data de Emissão Local de preenchimento Código Cetip do Emissor do Certificado (Conta 40) que, obrigatoriamente, deve ser o custodiante das Cédulas em irão compor o CCCB, exceto as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. ISIN International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISO A criação do referido código é realizada na BOVESPA. Código Cetip do Detentor da(s) cédula(s) que integram o CCCB. Data da emissão do Certificado. Pode ser retroativo limitado a 02/07/2001. Indica o local onde foi emitido o Certificado. Caixa de seleção com as siglas da Unidade de Federação. 34 Cetip S.A. Mercados Organizados

39 Registros Campo Filtro de Município Município de Emissão Consolidar Eventos Quantidade de cédulas Deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município, logo em seguida, o Participante deve clicar no botão Dupla Seta. Desta forma, o campo Município de Emissão apresenta uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo Filtro do Município, para seleção do Participante. Município onde foi emitida fisicamente a cédula. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Permite consolidar os valores dos eventos das diversas cédulas que compõe o certificado que ocorrerem na mesma data de pagamento. É permitido somente se todas as Cédulas vinculadas ao Certificado forem Sem Coobrigação e pertencerem a um mesmo registrador. Número de Cédulas que compõe o Certificado. Tela Inclusão de CCB's na CCCB Nesta tela é possível alterar a quantidade de Cédulas que farão parte do Certificado. Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados informados. Versão: 20/05/

40 Instrumentos de Crédito Tela Confirmação de Emissão de CCCB Se o registro for confirmado é apresentada mensagem de confirmação de inclusão do Instrumento Financeiro CCCB. Observações: 1) A data de vencimento do CCCB esta condicionada a data de vencimento da Cédula mais antiga que compõe o Certificado, ou seja, o vencimento do Certificado ocorre quando no dia do vencimento da última cédula. 2) Após o registro de inclusão, o Participante deve comandar o depósito do Certificado na posição do Detentor, através do item de Menu Registro de Operação, função Depósito. Esta operação deve ser confirmada pela Contraparte (Registrador ou Detentor). 36 Cetip S.A. Mercados Organizados

41 Depósito Registros (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite ao Participante efetuar lançamento de uma operação de Depósito sem financeiro de CCB, CCE, NCE ou CCCB na posição do Detentor. O registro de operação de depósito para CCCB, só é permitido quando todas as cédulas que compõe o certificado estiverem na posição livre do Detentor. Após o depósito, o módulo efetua o bloqueio da CCB na posição do Detentor. O depósito de CCCB é efetuado nesta função, entre o emissor do CCCB e o Detentor da CCB. Já o depósito da CCB é efetuado na Conta Própria do Registrador da CCB. Tela Filtro Depósito de Instrumento Financeiro Após preencher os campos e clicar no botão Confirmar, é apresentada tela para informação dos dados do depósito. Tela Depósito de Instrumento Financeiro Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados informados. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Versão: 20/05/

42 Instrumentos de Crédito Observação: Veja as regras de confirmação de operação de depósito descritas na função Registro de CCB/CCE/NCE deste manual. dos Campos da Tela Depósito de Instrumento Financeiro Campos Papel Parte Meu Número Contraparte Quantidade Caixa de seleção com as opções: Registrador, Custodiante ou Detentor. Código Cetip do Participante Registrador ou Detentor. Observação: Quando depósito de CCB, deve ser informada Conta Própria. Número da operação de depósito. Código Cetip do participante Registrador, emissor ou Detentor. Observação: Quando depósito de CCB deve ser informada Conta Própria. Quando depósito de CCB, CCE e NCE com Custodiante diferente do Registrador, deverá ser indicada a conta própria do Custodiante. O depósito ocorrerá na conta própria do Registrador apenas após a confirmação no item Manutenção de Operações Pendentes pelo Custodiante. A quantidade deve ser sempre inteira. Para CCCB é sempre 1 (um). Podem ter quantidade maior que 1 (um) os ativos registrados com coobrigação integral ou sem coobrigação. Ativos registrados com coobrigação parcial devem ter quantidade igual a 1 (um). 38 Cetip S.A. Mercados Organizados

43 Cadastro de Exportador Registros (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Esta função permite cadastrar, alterar, consultar os dados cadastrais do exportador. Também é possível efetuar a consulta ao histórico das ações realizadas pelo Participante Registrador nos dados cadastrais de determinado exportador. Observação: As informações referentes ao exportador são de inteira responsabilidade do Registrador. Inclusão de Exportador Após o preencher os campos e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. Observação: O campo Filtro do Município deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município, logo em seguida, o Participante deve clicar no botão Dupla Seta. Desta forma, o campo Município apresenta uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo Filtro do Município, para seleção do Participante. Manutenção de Exportador Nesta função, o Registrador pode alterar ou consultar os dados cadastrais de um determinado exportador. Versão: 20/05/

44 Instrumentos de Crédito Tela Filtro Manutenção de Exportador Após informar o CNPJ e/ou a razão social do exportador e clicar no botão Pesquisar, é apresentada tela com os dados do exportador para a escolha das opções Alterar ou Consultar. Caso não seja preenchido nenhum filtro, o sistema apresenta relação contendo todos os exportadores cadastrados pelo Participante Registrador logado. Tela de Relação Manutenção de Exportador No campo Ação, da Tela de Relação, o Registrador pode escolher as opções Alterar ou Consultar dados de um exportador. Em seguida clicar na dupla seta verde para solicitar a operação. Ação: Alteração de Exportador Ao escolher a opção Alterar, é apresentada tela com os dados cadastrais do exportador indicado, passíveis de modificação. Após alterar os campos desejados e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmada a alteração é exibida mensagem informando o sucesso da operação. 40 Cetip S.A. Mercados Organizados

45 Registros Observação: O CNPJ de Exportador não pode ser alterado se houver Export Notes atrelados a ele. Ação: Consulta de Exportador Ao escolher a opção Consultar, é apresentada tela com os dados cadastrais do exportador indicado. Histórico de Exportador Esta função apresenta o histórico das ações efetuadas pelo participante Registrador nos dados cadastrais de um determinado exportador. Tela Filtro Histórico de Exportador Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. Caso não seja preenchido nenhum filtro, o sistema apresenta relação com todos os exportadores e as respectivas ações realizadas pelo Participante Registrador. A ordenação é realizada de forma crescente pelo campo Razão Social. Versão: 20/05/

46 Instrumentos de Crédito dos Campos da Tela Filtro Histórico do Exportador Campo Razão Social CNPJ Tipo de Ação Data Razão Social do Exportador Número de inscrição do exportador no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Tipo de ação realizada pelo Registrador, para a qual se deseja obter o histórico. Opções: Alteração, Inclusão, Exclusão, Bloqueio e Desbloqueio. Dia, mês e ano de inicio e término da pesquisa. Tela Relação Histórico de Cadastro de Exportador Ao clicar na dupla seta verde, o módulo apresenta as informações detalhadas do Tipo de Ação indicada. Tela Detalhe Histórico de Cadastro de Exportador O campo ANTES, apresenta os dados considerando a situação do exportador antes da ação. E o campo DEPOIS, apresenta os dados após a alteração.. 42 Cetip S.A. Mercados Organizados

47 Registros Troca de Custodiante e/ou Agente de Pagamento de CCB, CCE e NCE. (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Esta função permite ao Registrador solicitar a substituição do Custodiante e/ou do Agente de Pagamento da CCB - Cédula de Crédito Bancária registrada, CCE - Cédula de Crédito à Exportação e NCE - Nota de Crédito à Exportação. A troca de Custodiante e/ou Agente de Pagamento não é permitida quando a Cédula está vinculada a um Certificado e ou quando se encontra pendente por alguma situação. A alteração é solicitada pelo Registrador da CCB, Conta 40, e deve ser confirmada pelos Participantes envolvidos na operação, ou seja, Agente de Pagamento (antigo e novo), Custodiante (antigo e novo) e Detentor(es), conforme o caso. Para confirmação, as partes devem acessar o módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. Quando confirmada pelas partes, a solicitação de troca é efetivada no dia útil seguinte ao dia da solicitação. Não é permitido qualquer tipo de movimentação no dia que houver solicitação de troca de Custodiante/Agente de pagamento. A solicitação de troca que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é cancelada. Observação: O Agente de Pagamento que foi substituído é responsável por notificar os devedores das correspondentes CCB, CCE e NCE para que procedam ao pagamento das obrigações através do novo prestador de serviço, indicando o nome da instituição e o endereço em que o pagamento deve ser efetuado e entregar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da substituição, cópia da notificação ao novo Agente de Pagamento. Tela Filtro de Troca de Custodiante / Agente de Pagamento CCE O Registrado deve informar o código do instrumento financeiro para o qual deseja solicitar troca de Custodiante/Agente de Pagamento, e clicar no botão Confirmar. Em seguida é apresentada tela para a inclusão do(s) novo(s) Participante(s). Versão: 20/05/

48 Instrumentos de Crédito Tela Exemplo de Registro de Troca de Custodiante/Agente de Pagamento CCE O Registrador deve informar o número da operação e o código Cetip do(s) Participante(s) a ser(em) alterado(s) e clicar no botão Enviar. Em seguida é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmado é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. 44 Cetip S.A. Mercados Organizados

49 Eventos Complementares Registros (Menu Eventos) Visão Geral Função exclusiva para instrumento financeiro CCB. Disponibiliza o acesso à função de Amortização Extraordinária e Pagamento Antecipado de Parcela. Tela Filtro Eventos Complementares dos campos da Tela de Filtro Campo Tipo IF Código IF Tipo do Evento Caixa de seleção para informar o instrumento financeiro. Informar o código do instrumento financeiro. Caixa de seleção para informar o tipo do evento: Amortização Extraordinária ou Pagamento Antecipado de Parcelas. Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela (CCB) Esta função permite ao agente de pagamento solicitar o pagamento antecipado de parcela(s) de CCB com a forma de pagamento Pagamento de Parcelas Fixas. O participante agente de pagamento pode solicitar de maneira unilateral o pagamento antecipado de parcela(s), desde que a totalidade da quantidade depositada do Instrumento Financeiro esteja custodiada em conta de cliente1 e/ou sua conta cliente 2 e/ou conta do custodiante e/ou conta do registrador do próprio agente de pagamento, sendo que o instrumento financeiro ficará bloqueado, aguardando realização da solicitação. Quando o instrumento financeiro estiver depositado em sua totalidade na carteira própria, mas esteja Em Mercado, a solicitação de pagamento antecipado de parcela(s) deve ser confirmada pelos detentores, custodiante e registrador do instrumento financeiro através do Módulo Operações na Funcionalidade Manutenção de Operações Pendentes ou Transferência de Arquivos. Após a confirmação de todos os envolvidos, as operações dos detentores diferentes de cliente1, cliente2 e própria do agente de pagamento serão enviadas a Liquidação Financeira BRUTA. Caso a solicitação não seja confirmada por todos os envolvidos, a mesma não será realizada. Versão: 20/05/

50 Instrumentos de Crédito Tela Exemplo - Solicitação de Antecipação de Parcela dos campos da Tela Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo atual Campo Solicitante Meu Número Tipo Código IF Quantidade de Eventos P.U. Data Original Agente de Pagamento, Solicitante da Antecipação de Parcela. Campo obrigatório. Número informado pelo Participante para identificar o lançamento. Com até 10 caracteres numéricos. Instrumento Financeiro CCB. Código do Instrumento Financeiro a ser Antecipado. Campo obrigatório. Quantidade de Eventos a ser Antecipado. Campo obrigatório. Preço unitário da Antecipação. Campo obrigatório. Indica a data original do evento de Pagamento de Parcela a ser Antecipado. Deve ser maior que hoje e menor que a data de vencimento do instrumento financeiro. Tela Exemplo - Confirmação de Solicitação de Antecipação de Parcela 46 Cetip S.A. Mercados Organizados

51 Registros pós confirmar a solicitação de Antecipação de Parcela, o sistema gera número de lançamento, conforme exemplo.. Lançamento efetuado.. Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo Atual (CCB) Função que permite a inclusão de amortização extraordinária (não prevista pelo Emissor no Registro) a qualquer momento de vigência do ativo. A solicitação do evento é efetuada pelo Emissor e deve ser confirmada pelo Custodiante e Detentores, quando houver, na função Manutenção de Operações Pendentes, no módulo Operações, item Lançamentos. Pode ser solicitada de D+1 do Registro do ativo até D-1 da data de liquidação do evento. A alteração do Fluxo de Pagamento de Amortizações deve ser efetuada se o tipo de amortização for sobre o VNE (Valor Nominal de Emissão). Se o tipo for VNR (Valor Nominal Remanescente) a alteração do Fluxo é opcional. Quando a amortização do ativo for sobre o Valor Unitário Remanescente, a agenda de amortizações futuras pode ser reeditada ou refeita e não haverá nenhuma restrição com relação aos novos percentuais informados. Quando a amortização do ativo for sobre Valor Unitário de Emissão, a agenda de amortizações futuras deve ser refeita. Os novos percentuais informados devem seguir as regras descritas no Caderno de Fórmulas; Não é permitido refazer a agenda de juros. Permanece a mesma informada no registro do ativo. Quando houver solicitação de Amortização Extraordinária, não é permitido qualquer tipo de movimentação do ativo neste dia. A solicitação que permanecer até o final do dia com a situação Pendente é estornada. O evento de amortização extraordinária e o novo fluxo de pagamento de amortizações, quando houver, são incluídos na agenda de eventos do ativo em D+1 da data de solicitação. Versão: 20/05/

52 Instrumentos de Crédito Tela Exemplo de Solicitação de Amortização Extraordinária Fluxo Atual Observações: 1 - O Instrumento Financeiro deve estar com a situação CONFIRMADA. 2 - Não é permitida a solicitação de amortização extraordinária quando a Forma de Pagamento for VCP Prefixado, Pagamento de Rendimento em Aberto, Pagamento de Rendimento Prefixado e Tabela Price. 3 - Caso o Agente de Pagamento seja diferente do Registrador a operação de Amortização Extraordinária não pode ser realizada. dos campos da Tela Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo atual Campo Meu Número Campo obrigatório. Número informado pelo Participante para identificar o lançamento. Com até 10 caracteres numéricos. 48 Cetip S.A. Mercados Organizados

53 Registros Campo Data Original PU PU de Juros sobre Amortiz Gerar evento de Juros sobre Amort. Campo obrigatório. Indica a data de pagamento da Amortização Extraordinária. Deve ser maior que hoje e menor que a data de vencimento do instrumento financeiro. Observação: Quando a Rentabilidade do ativo for igual a TR, o dia da Data Original deve ser igual ao dia da Data de Vencimento do IF. Se não existir o dia da Data de Vencimento do ativo no mês anterior da Data Original, o dia da Data original deve ser dia 01. Preço unitário da amortização. Pode ser informado na função Manutenção de Eventos até a data indicada no campo Data Original. Se o campo PU de juros sobre Amort. estiver preenchido, este campo deve ser maior que zero. Preço unitário do juros sobre a amortização, quando houver. Preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com as opções: Sim e Não. Indica se ocorre incidência de juros sobre parcela de amortização extraordinária. Se preenchido com SIM: - Será gerada operação de Juros sobre parcela de Amortização Extraordinária e há necessidade de informação do P.U. de Juros até a data do Evento. A marcação deste campo torna-se obrigatória e são aceitos valores mesmo que zerados, porém neste caso o IF fica inadimplente. Se preenchido com NÃO: - Não é gerada operação de Juros sobre amortização e na data do Evento não haverá possibilidade de informação - Na data de Solicitação o campo PU de Juros sobre Amort. não poderá ser preenchido. Valor Residual Deve ser preenchido se o campo PU for maior que zero. Observação: Quando Forma de Pagamento do IF for diferente de Pagamento de Valor Calculado pelo emissor, o Valor Residual deve ser diferente de zero e menor que o Valor Unitário de Emissão atualizado. Versão: 20/05/

54 Instrumentos de Crédito Campo Manter Fluxo Atual Quantidade de Eventos do Fluxo Novo Caixa de seleção com as opções: Sim e Não. Se Não, exclui todos os eventos de amortização subsequentes do instrumento financeiro e exibe tela para inclusão dos eventos do fluxo novo de amortização. Opcional para Tipo de Amortização Sobre Valor Nominal Remanescente (VNR). Se Sim, mantém o fluxo original dos eventos de amortização. Preenchimento obrigatório se o campo Manter Fluxo Atual for igual a Não. Indica a quantidade de novos eventos de amortização para o fluxo. O evento de Vencimento (RESGATE) sempre faz parte do fluxo e deve ser contado como o primeiro evento do Fluxo Novo. Solicitação Amortização Extraordinária - Fluxo Novo (CCB) Para acessar a função Fluxo de Amortização Novo, o Participante deve escolher a opção Não, no campo Manter Fluxo, na opção Fluxo Atual. Desta forma, todas as datas e taxas atuais de eventos de amortização são apagadas, possibilitando o Participante informar novas datas e taxas. O fluxo de amortização novo é apresentado nas funcionalidades em D+1 da data de solicitação da seguinte forma: Para VNE VAR/NUNIF - Percentual Variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão. Quando o tipo de amortização atual for Percentual Fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão ou Percentual Variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão. Para VNA VAR/NUNIF - Percentual Variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente. Quando o tipo de amortização atual for Percentual Variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente. No registro é possível incluir amortização extraordinária na mesma data de uma amortização programada, neste caso o sistema irá calcular primeiramente a amortização programada e em seguida a amortização extraordinária. O Valor Residual informado na amortização extraordinária é o que será considerado no Valor Unitário de Emissão Atualizado do ativo 50 Cetip S.A. Mercados Organizados

55 Registros Tela Exemplo de Solicitação de Amortização Extraordinária Fluxo Novo dos campos da Tela Solicitação de Amortização Extraordinária - Fluxo novo Campo Data Original Taxa Data Original do novo fluxo. Deve ser maior que a Data original do evento de amortização extraordinária. Quando o Tipo de Amortização contemplar Sobre Valor Nominal Unitário de Emissão, o somatório de todas as taxas de amortização, aqui indicadas deve ser menor do que o percentual ainda disponível para amortizar. Versão: 20/05/

56 Instrumentos de Crédito Manutenção de Eventos (Menu Eventos) Visão Geral Esta função permite complementar o registro do Instrumento Financeiro com eventos programados, pendentes de informação, como: incluir agenda de eventos e fluxo não constante de juros e amortização, alterar taxa de amortização, atualizar e excluir PU, dependendo da característica do Instrumento financeiro. Os eventos com data anterior a data do sistema, só podem ser consultados (máximo de 500 eventos). A Consulta é exibida em ordem crescente da data de efetivação do evento. O PU de evento pode ser informado até D-1 da data do evento, enquanto o sistema estiver disponível. O horário limite para inclusão e/ou alteração de PUs de eventos não calculados pelo sistema é estabelecido pela grade CTP24 na data do evento (Liber.Eventos liq. D0 Flut. Em SELIC/DI). Para a CCB/CCE/NCE cujo valor não é calculado automaticamente pelo módulo, a responsabilidade pela informação do PU - Preço Unitário dos eventos é do Agente de Pagamento. Observação: A tela Manutenção de Eventos é apresentada em função da opção escolhida para o campo Forma de Pagamento no registro do ativo. Tela Filtro - Exemplo para inclusão de valor de evento Após informar algum campo relativo ao instrumento financeiro e clicar no botão Pesquisar é apresentada Tela de Relação com os resultados obtidos. 52 Cetip S.A. Mercados Organizados

57 Registros Tela de Manutenção de Eventos Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para Confirmação da operação. Observação: O Valor Residual informado na amortização é o que será considerado no Valor Unitário de Emissão Atualizado do ativo. Versão: 20/05/

58 Instrumentos de Crédito Aditamento (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral O aditamento de CCB/CCE/NCE é solicitado pelo seu Registrador, tipo de conta 40, e deve ser confirmada pelos participantes envolvidos na operação (Custodiante e Detentor(es) e Agente de Pagamento). Já o aditamento de CCCB é solicitado pelo seu Emissor, tipo de conta 40, e confirmado pelo Detentor. O aditamento de CCB não é permitido no dia do seu registro, se estiver vinculada a CCCB, se tiver ocorrido algum tipo de evento, tais como, incorporação de juros, amortização, pagamento de rendimento, pagamento de juros e outros ou não estiver com a Situação CONFIRMADO. Para aditar um CCCB, o participante pode incluir, retirar ou substituir CCB s do CCCB. As CCBs retiradas ou substituídas podem ser movimentadas no mesmo dia em que foi solicitado o aditamento. Quando o CCCB tiver a opção de consolidar os valores dos eventos das diversas cédulas que compõe o certificado, as novas cédulas que irão compor o certificado devem ter o mesmo Registrador, Custodiante, Detentor e Agente de Pagamento. Caso contrário, as novas cédulas podem ter diferentes Registradores, porém, sempre com o mesmo Custodiante, Detentor e Agente de Pagamento que as outras cédulas que já fazem parte do certificado. Para confirmação, o participante deve acessar o produto Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. Quando confirmada pelas partes, a solicitação de aditamento não pode ser cancelada e é efetivada no dia útil seguinte ao dia da solicitação. Quando houver solicitação de aditamento, não é permitido qualquer tipo de movimentação neste dia. A solicitação de aditamento que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, será estornada. Campos passíveis de aditamento da CCB/CCE/NCE Coobrigação Percentual de Coobrigação Nome do Garantidor; CPF ou CNPJ do Garantidor Natureza do Garantidor Tipos de Garantia Proprietários da Garantia das garantias 54 Cetip S.A. Mercados Organizados

59 Registros Campos passíveis de aditamento da CCB/CCE/NCE Adicional Tela Filtro Registro de Aditamento de Características Após informar o tipo e o código do ativo, objeto de aditamento, é necessário clicar no botão Pesquisar. Em seguida é apresentada tela com as características da CCB ou do CCCB, com os campos disponíveis para aditamento. dos Campos da Tela Filtro de Aditamento de Características Campos Tipo do Instrumento Financeiro Código IF Preenchimento Obrigatório. Tipo de IF passível de aditamento. Preenchimento Obrigatório. Código do Instrumento Financeiro. Versão: 20/05/

60 Instrumentos de Crédito Tela Registro de Aditamento de CCB O Registrador deve informar o número da operação de aditamento no campo Meu Número e informar os dados necessários. Após confirmação é exibida tela para inserção dos dados relativos à Forma de Pagamento. 56 Cetip S.A. Mercados Organizados

61 Registros Tela para Dados Complementares Após preenchimento dos dados complementares é exibida tela para confirmação da operação. Versão: 20/05/

62 Instrumentos de Crédito Retirada de Eventos (Menu Eventos) Visão Geral Esta função permite a retirada de eventos previstos para uma determinada CCB/CCE/NCE sem coobrigação ou coobrigação parcial, em uma data específica. Esta solicitação pode ser efetuada para os eventos de uma data específica ou para todos os eventos de um determinado instrumento financeiro e deve ser comandada na véspera da data de liquidação financeira do evento (dia útil). Quando a ação for Informar não pagamento de eventos, a solicitação deve ser comandada no dia da liquidação financeira do evento. Quando solicitada a retirada de eventos, as operações destes são geradas no sistema, porém não ocorre a liquidação financeira dos mesmos. Os eventos em questão são marcados com status Retirada por Inadimplência no dia da liquidação financeira e podem ser consultados no módulo Operações. No caso de CCB/CCE/NCE, com coobrigação parcial, quando solicitada a retirada na véspera da liquidação financeira, o módulo apresenta a mensagem: Parcela não coobrigada a ser retirada na data. Após a data de liquidação, é apresentada a mensagem Retirada na data. O Participante pode cancelar a operação de Retirada, desde que o cancelamento seja no mesmo dia da operação original. Para isso é necessário selecionar o opção Cancelar, no campo Ação desta função. Tela Filtro Retirada de Eventos Após preencher os campos da tela e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para inclusão do(s) código(s) do(s) instrumento(s) financeiro(s) cuja retirada de seus eventos se deseja efetuar. dos Campos da Tela Filtro Retirada de Eventos Campos Agente de Pagamento/Registrador/Emissor (Nome Simplificado) Agente de Pagamento/Registrador/Emissor (Código) Nome simplificado do Agente de Pagamento do instrumento financeiro (Conta 40). Código Cetip do Participante (Conta 40). 58 Cetip S.A. Mercados Organizados

63 Registros Campos Tipo IF Ação Quantidade de cédulas Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE ou NCE. Caixa de seleção com as opções: 1) Retirar evento de IF por inadimplência (Retira todos os eventos com data de liquidação financeira em D+1 dos instrumentos financeiros indicados na função); 2) Retirar todos os eventos por inadimplência (Retira todos os eventos do Agente de Pagamento/Emissor com data de liquidação em D+1); 3) Informar não pagamento de eventos (Quando o Agente de Pagamento/Emissor não paga qualquer evento de CCB/CCE/NCE sem coobrigação para o seu Cliente 1. Retira todos os eventos com data de liquidação financeira em D); 4) Cancelar a retirada de evento do IF por inadimplência; 5) Cancelar a retirada de todos os eventos por inadimplência; e 6) Retirar evento de Instrumento Financeiro por solicitação (Exclusivo para CCB. Retira todos os eventos para a data do IF informado.) Deve ser confirmado por todas as partes envolvidas, no módulo Operações, na função Manutenção de Operações Pendentes. O IF não fica inadimplente e não há mudança na Agenda de Eventos Futuros, ou seja, é apresentado na consulta, porém não há liquidação financeira. Quantidade de instrumentos financeiros que se deseja efetuar a operação. Tela de Inclusão de Código IF Após preencher os campos da tela e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se a operação for confirmada é apresentada mensagem de confirmação da retirada de evento por inadimplência. Versão: 20/05/

64 Instrumentos de Crédito Preço Unitário da Curva para Ativos (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Essa função permite ao Registrador e/ou Emissor, conforme o tipo de Instrumento Financeiro, atualizar periodicamente o valor nominal unitário e também o Preço Unitário de Juros (Juros + Spread) do instrumento financeiro que estiver registrado com rentabilidades/indexadores do tipo VCP Valor Calculado pela Partes. No campo Data de Referência é indicada a data para atualização do valor nominal unitário, com os valores indicados nos campos Valor Nominal Unitário e Preço Unitário de Juros. Os valores da curva podem ser consultados na função Curva do Instrumento Financeiro, no item de menu Consultas. Tela de Filtro (Continua) (Fim) Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. 60 Cetip S.A. Mercados Organizados

65 Registros dos campos da Tela de Filtro Campo Tipo do Instrumento Financeiro Código Financeiro Data de referencia Valor nominal unitário Preço unitário de Juros Identificação do instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro. Data de atualização. Valor financeiro de atualização. Preço unitário de juros para atualização. Tela de Confirmação Versão: 20/05/

66 Instrumentos de Crédito Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE Sem Coobrigação ou Coobrigação Parcial (Menu Eventos) Visão Geral Esta função permite ao Agente de Pagamento informar um novo percentual a ser aplicado sobre o valor financeiro referente à parte SEM COOBRIGAÇÃO de eventos de ativos com coobrigação parcial ou sem coobrigação. Esta informação pode ser realizada somente na véspera da liquidação financeira dos eventos e vale apenas para estes. Tela Filtro Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE sem Coobrigação Após submeter os dados informados para pesquisa, é exibida tela para que seja informado o percentual a ser aplicado sobre o VALOR dos eventos da cédula. Tela Detalhe Percentual a ser Pago de CCB, CCE e NCE sem Coobrigação Após preencher os campos da tela e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados informados. Em seguida, com a confirmação da operação, o módulo apresentada a mensagem: Percentual de Pagamento dos eventos informado. Nos casos em que esta funcionalidade for utilizada, a CCB, CCE e NCE são marcadas no módulo como Inadimplente. Observações: 1) O Agente de Pagamento pode cancelar esta operação no mesmo dia do seu registro, informando para o instrumento financeiro em questão o percentual de pagamento dos eventos = 0 (zero). 62 Cetip S.A. Mercados Organizados

67 Registros 2) Como obter, por exemplo, o novo valor financeiro dos eventos de ativos com coobrigação parcial: Exemplo de CCB registrada com coobrigação Parcial de 40%: CCB registrada com 40% de coobrigação, ou seja, 40% do Valor Financeiro dos eventos são enviados para modalidade Cetip enquanto 60% são enviados para modalidade Bruta. Através desta função o Agente de Pagamento informa que vai pagar apenas 50% do percentual sem coobrigação originalmente informado (50% de 60%, ou seja, 30%). Valor Financeiro do evento: (quantidade) x 10, (PU) = ,00; Valor Financeiro na modalidade Cetip: = ,00 x (40/100) = 4.000,00 Valor Financeiro na modalidade Bruta: , ,00 = 6.000,00 Novo valor financeiro do evento: 6.000,00 x (50/100) = 3.000,00 Os valores financeiros são apurados com duas casas decimais e truncados na segunda casa. Versão: 20/05/

68 Instrumentos de Crédito Manutenção do Código ISIN (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Permite que o Registrador informe o código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme a norma ISO Pode ser incluído do período entre dia do registro, até a véspera data de vencimento. A criação do referido código é realizada na BOVESPA. Cabe aos respectivos Emissores/Registradores a solicitação deste código junto a Bolsa de Valores. Tela Manutenção de Código ISIN Se registro for confirmado é apresentada mensagem confirmação de alteração do Código ISIN do Instrumento Financeiro realizado com sucesso. 64 Cetip S.A. Mercados Organizados

69 Manutenção de Dados SCR Registros (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Função referente a manutenção de Dados SCR, disponível para CCB, CCE e NCE. Tela Filtro Manutenção de Dados SCR Após confirmar, segue a tela para a manutenção dos Dados. Tela Manutenção dos Dados SCR Credito SCR - Campos de Preenchimento Obrigatório, se o campo Ativo Informado no SCR for preenchido = Sim, se Ativo informado no SCR = Não, preenchimento não permitido. Ativo Informado no SCR? Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) Natureza do Cliente (Devedor) Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) Código do Contrato Modalidade da Operação Campo de Preenchimento Obrigatório. Campo com as Opções S=SIM e N=Não. Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo. Campo com as Opções PF e PJ. Código do CPF ou CNPJ do Devedor. Informar um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR. Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos. Versão: 20/05/

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71 Operações

72 Instrumentos de Crédito Bloqueio/Desbloqueio de Custódia Visão Geral Esta função permite que o Participante, por comando único, possa bloquear o instrumento financeiro custodiado em sua posição própria ou de sua conta 10 ou 20. Para bloquear custódia que esteja em conta 10 ou 20, é obrigatório que a posição tenha sido identificada no SIC Módulo de Identificação de Comitentes, para os ativos que não estão habilitados para Identificação, o bloqueio não será possível pelo participante, somente por solicitação a Cetip, através do opesp@cetip.com.br É necessário que o instrumento financeiro esteja com situação Confirmada e em posição de custódia do participante Detentor. A operação de bloqueio pode ser consultada no módulo de Operações, em Consulta Operações. A posição própria do participante pode ser consultada no módulo Custódia, em Consulta Posição de Custódia. Os ativos bloqueados podem ser consultados no módulo Título e Valores Mobiliários em Consulta Instrumento Financeiro em Garantia/Margem/Bloqueio. Para desbloqueio de custódia é necessário entrar em contato com a Cetip, através do opesp@cetip.com.br Tela de Bloqueio/Desbloqueio de Custódia 68 Cetip S.A. Mercados Organizados

73 Operações Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Registrador confirmar a operação, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos campos da Tela de Relação Campo Instrumento Financeiro Instrumento Financeiro Código do Instrumento Financeiro Preenchimento Obrigatório. Código do instrumento financeiro. Preenchimento Obrigatório. Código do Instrumento Financeiro. Solicitante Código Meu Número Preenchimento Obrigatório. Código Cetip do Solicitante do bloqueio Preenchimento Obrigatório. Número do lançamento. Detentor Código Detentor Quantidade Tipo Tipo de Bloqueio Num. Cetip Op. Original Motivo Preenchimento Obrigatório. Código Cetip do Detentor do Instrumento Financeiro. Preenchimento Obrigatório. Quantidade do Instrumento Financeiro a ser bloqueada Preenchimento Obrigatório. Caixa de Seleção: Bloquear Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Motivo do Bloqueio, caixa de seleção: Judicial, Solicit. Participante e Outros Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Número Cetip Operação Original Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Descrever o motivo bloqueio. Versão: 20/05/

74 Instrumentos de Crédito Campo Dados Complementares CPF/CNPJ (Cliente) Preenchimento Obrigatório. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou 2 Natureza (Cliente) Campo de preenchimento obrigatório, quando houver.. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1 ou Cetip S.A. Mercados Organizados

75 Retirada Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite a Retirada, total ou parcial, da quantidade do instrumento financeiro registrada no módulo. Esta operação pode ser realizada a partir de D+1 do registro do instrumento financeiro, até D-1 do vencimento. A operação de retirada pode ser vista no módulo Operações, através da Consulta Operações. A Posição Própria do Participante pode ser vista na função Consulta Instrumentos Financeiros, campo Quantidade Depositada ou no módulo Custódia, na função Consulta Posição de Custódia. Para Export Notes admite-se a retirada da Posição Livre do Registrador, sendo o código do instrumento financeiro mantido em registro, possibilitando desta forma uma nova operação de depósito. Para CCB/CCE/NCE, a operação de retirada deve ser duplo-comandada pelo Registrador e o Detentor do ativo. Observações: 1) Para que seja possível a retirada de quantidade de uma CCB/CCE/NCE vinculada à Conta de Reserva Técnica é necessário: a) Informar os dados complementares da tela; e b) Que o tipo de movimentação do Participante seja Livre movimentação. 2) O sistema efetua a desvinculação automática deste ativo. Tela Filtro Retirada de Instrumento Financeiro Nesta tela, é necessário selecionar o tipo e o código do ativo a ser retirado e clicar no botão Confirmar. Versão: 20/05/

76 Instrumentos de Crédito Tela de Retirada de Instrumento Financeiro Após preencher os dados necessário e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Registrador confirmar a operação, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Retirada de Instrumento Financeiro Campos Tipo do Instrumento Financeiro Instrumento Financeiro Participante Papel Contraparte Quantidade a ser retirada Meu Número Código que identifica o instrumento financeiro. Código do instrumento financeiro. Código Cetip do Participante. Função do Participante. Caixa de seleção com as opções: Registrador ou Detentor; e Somente para CCB/CCE/NCE e CDA/WA. Código Cetip da Contraparte. Quantidade do instrumento financeiro a ser retirado. Número informado pelo Participante para identificação da operação de retirada. Com até 8 (oito) dígitos. Dados complementares (Somente para CCB) Reserva Técnica Caixa de seleção com a opção: em branco ou Desvincular. 72 Cetip S.A. Mercados Organizados

77 Operações Campos Data Op. Original Num. Cetip. Op. Original Data da operação de desvinculação em conta de Reserva Técnica. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em de Reserva Técnica. Pode ser visto na consulta Operações, do módulo Operações. Versão: 20/05/

78 Instrumentos de Crédito Compra/Venda definitiva (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite o registro de uma operação de Compra/Venda Definitiva de CCB, CCE, NCE e CCCB. A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado. A CCB, CCE, NCE ou o CCCB deve estar na posição Própria Livre do Vendedor para que a operação seja efetuada (para consultar a posição de custódia, acesse o produto Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). Para o registro de operação de Compra/Venda Definitiva devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. O valor financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. É possível negociar instrumento financeiro inadimplente, desde que indicado pelo Comprador que este tem ciência sobre a inadimplência do ativo. Esta ciência é dada pelo comprador no campo IF com restrição. Não é possível negociar uma CCB que esteja vinculada a um CCCB. É possível promover a intermediação de uma operação de Compra/Venda Definitiva, através de um Participante Intermediador, Conta 69. A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as Partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez. É possível, também, vincular ou desvincular a CCB, CCE, NCE e o CCCB à Conta de Reserva Técnica, automaticamente, a partir do registro de uma Compra/Venda Definitiva. No caso da operação comanda pelo vendedor, é permitido efetuar a desvinculação do instrumento financeiro vendido. Para isto, o vendedor deve ter a Livre Movimentação do ativo vendido junto ao seu Órgão Regulador. Nos casos em que não exista saldo suficiente em posição livre da Conta Própria para operação de venda, ao solicitar a desvinculação automática de Reserva Técnica, o módulo promove a baixa automática total da operação de Reserva Técnica indicada através dos campos Número Cetip e Data Op. Original, gerando saldo para operação de venda. Da mesma forma, é permitido ao comprador do ativo promover a vinculação automática deste em sua conta de Reserva Técnica. 74 Cetip S.A. Mercados Organizados

79 Operações Operação de Compra e Venda Definitiva a Termo Os instrumentos financeiros CCB, CCCB, CCE e NCE podem ser objeto de operação de Compra e Venda Definitiva a Termo para liquidação em D+1, sendo permitido o seu lançamento até o fechamento da grade sem modalidade. Operação de Compra e Venda Definitiva a Termo, tendo o vendedor, por ocasião da contratação da operação, a propriedade do título negociado (Termo Definitivo Coberto) A Cetip adota as seguintes regras com relação ao Termo Definitivo Coberto: 1) Pelo menos uma das partes da operação deve, necessariamente, ter uma das seguintes naturezas, e estar habilitada nos termos da ficha cadastral: OU Banco múltiplo Banco comercial Banco de investimento Banco de desenvolvimento Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários Sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários Caixa Econômica Federal Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento 2) a operação deve obrigatoriamente ser intermediada por instituição que tenha uma das seguintes naturezas, e estar habilitada nos termos da ficha cadastral: Banco múltiplo Banco comercial Banco de investimento Banco de desenvolvimento Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários Sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários Caixa Econômica Federal Versão: 20/05/

80 Instrumentos de Crédito Tela Operação de Compra/Venda Definitiva Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Quando a operação for confirmada, o módulo realiza atualização na Posição Livre do Vendedor e do Comprador. Observação: Para maiores informação, veja o tópico: Informações Adicionais para CCB/CCE/NCE/CCCB. dos Campos da Tela de Compra/Venda Definitiva Campos Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE e CCCB. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco e Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Campo disponível apenas para LCA e CDCA. Parte 76 Cetip S.A. Mercados Organizados

81 Operações Campos Papel Código Meu Número Número da Associação Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento: Vendedor ou Comprador. Número de identificação do Participante na operação. Número de associação da intermediação. Deve ser preenchido quando conta do Participante for Conta 69. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação: Vendedor ou Comprador. Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso este campo não for preenchido, o módulo assume o Banco Liquidante da Parte. Observação: Não deve ser preenchido, se o campo modalidade for preenchido com Sem modalidade. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade, Cetip e Bruta. Dados da Operação Quantidade PU Quantidade da Cédula ou Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou Certificado a ser negociado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados Complementares Reserva Técnica Data op. Original Número Cetip Caixa de seleção com as opções: Vincular e Desvincular Dado complementar da Reserva Técnica. Preencher quando a opção for de desvinculação. Observação: Esta data pode ser consultada no módulo Operações, item consulta Operações Futuras. Dado complementar da Reserva Técnica. Preencher quando a opção for de desvinculação. Observação: Este número pode ser consultado no módulo Operações, item consulta Operações Futuras. Versão: 20/05/

82 Instrumentos de Crédito Campos Data de Liquidação Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Limite D+1. Data deve ser dia útil e menor que o dia de vencimento. Tela Exemplo de Confirmação 78 Cetip S.A. Mercados Organizados

83 Compromissada Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCCB, CCE e NCE. Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela Cetip A Cetip disponibiliza o registro de operações compromissadas de venda com compromisso de recompra para liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso. Tais operações devem ter como partes ao menos uma das seguintes instituições: banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou a Caixa Econômica Federal, habilitadas junto ao Banco Central para realizar esse tipo de operação, conforme previsto na legislação em vigor. É admitido o registro de Operações com conta cliente do tipo 1 (um) ou 2 (dois), observadas as seguintes regras: Nas operações com cliente 1 a contraparte deve ser o participante titular dessa conta; e A contraparte na operação deve ter uma das naturezas anteriormente citadas. Observação: A Cetip não disponibiliza registro de operação compromissada de compra com compromisso de revenda e, portanto, não disponibiliza esse tipo de operação compromissada com livre movimentação de títulos. Crédito dos Eventos Relativos ao Título ou Valor Mobiliário Objeto de Operação de Venda com Compromisso de Recompra Os eventos relativos ao título ou ao valor mobiliário objeto da operação compromissada são, automaticamente, creditados nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo responsabilidade exclusiva das Partes verificar a adequação do volume do lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da operação. Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com Compromisso de Recompra Na data de vencimento de operação compromissada remunerada: à taxa pré-fixada ou em percentual de Taxa Flutuante em DI ou SELIC, sem ou com spread expresso em 252 dias úteis, o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira da operação; e Versão: 20/05/

84 Instrumentos de Crédito à taxa pós-fixada com exceção daquela remunerada a um percentual de Taxa Flutuante em DI ou SELIC, sem ou com spread expresso em 252 dias úteis, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira. O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou de preço unitário, acima mencionados, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral. Procedimento Adotado pela Cetip, na Data de Vencimento de Operação Compromissada, na hipótese do(s) Participante(s) envolvido(s) não Efetuar(em) o Lançamento de Confirmação ou do Preço Unitário, ou se o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra não Liquidar Financeiramente a Recompra. Se o título ou o valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de uma única venda com compromisso de recompra: O objeto do compromisso será transferido da posição de Repasse da Conta Própria do Participante revendedor (ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente do Participante que tenha Cliente revendedor) para a posição Própria Livre da Conta Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste Participante. Se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma cadeia de operações: A situação será avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13 do Regulamento da Cetip para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação, de 27 de janeiro de Procedimento Adotado pela Cetip na Eventualidade de, no Curso da Operação Compromissada, o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar em Regime de Liquidação Extrajudicial. Na eventualidade acima mencionada, a Cetip adotará os procedimentos que forem determinados pelo correspondente Órgão Regulador. 80 Cetip S.A. Mercados Organizados

85 Venda com Compromisso de Recompra PosFixada Operações (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite o registro de uma operação de Venda com Compromisso de Recompra, com valor de retorno pós-fixado e utilizando como lastro para esta operação uma CCB, CCE, NCE ou um CCCB. A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado. As operações compromissadas têm como data limite de compromisso o dia útil anterior ao do vencimento da CCB, CCE, NCE ou do CCCB e deve ser maior que a data do sistema. A CCB, CCE, NCE ou o CCCB deve estar na posição Própria Livre ou Repasse Livre do vendedor para que a operação seja efetuada (Para consulta da posição de custódia, acesse o módulo Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). Observação: Não é possível negociar uma CCB que esteja vinculada a um certificado. Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Posfixada Versão: 20/05/

86 Instrumentos de Crédito Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor Financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. Quando operação confirmada, o módulo realiza atualização na posição de recompra do Vendedor e de repasse do Comprador. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. Para o registro de operação de Venda Compromissada Pós-fixada devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. Observação: Para maiores informação, veja o tópico: Informações Adicionais para CCB/CCE/NCE/CCCB. dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada PósFixada Campos Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE e CCCB. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Campo disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira 82 Cetip S.A. Mercados Organizados

87 Operações Campos Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja indicado o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Observação: Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Quantidade PU Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado no dia do registro da operação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso Data do compromisso Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante do índice (VCP) Tipo do Indicador do índice (VCP) Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Tipo de remuneração da operação. Preencher quando, no campo do tipo de remuneração, a opção de rentabilidade for informado VCP. Com até 450 caracteres. Tipo de remuneração do índice VCP. Caixa de seleção com as opções: % Taxa DI, % Taxa SELIC, IGPM, INCC, INPC, IPCA, TBF, TJLP e TR. % da Taxa Flutuante Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para pagamento de juros, taxa ou spread indicada no campo anterior. Versão: 20/05/

88 Instrumentos de Crédito Observação: Os campos descritos no Item Dados de Retorno de Compromisso são meramente informativos e devem ser preenchidos pelas Partes. O módulo não efetua nenhum tipo de cálculo a partir destas informações, cabendo as partes informarem o PU de retorno destas operações. 84 Cetip S.A. Mercados Organizados

89 Venda com Compromisso de Recompra Prefixada Operações (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Esta função permite o registro de uma operação de Venda com Compromisso de Recompra, com valor de retorno prefixado e utilizando como lastro para esta operação uma CCB, CCE, NCE ou um CCCB. A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial do instrumento financeiro, conforme a forma de registro do ativo negociado. As operações compromissadas têm como data limite de compromisso o dia útil anterior ao do vencimento da CCB, CCE, NCE ou do CCCB e deve ser maior que a data do módulo. A CCB, CCE, NCE ou o CCCB deve estar na posição Própria Livre ou Repasse Livre do Vendedor para que a operação seja efetuada (Para consulta da posição de custódia, acesse o módulo Custódia, item Consultas e função Posição de Custódia). Observação: Não é possível negociar uma CCB que esteja vinculada a um certificado. Versão: 20/05/

90 Instrumentos de Crédito Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor Financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade pelo PU de Negociação. Quando a operação for confirmada, o módulo realiza atualização na posição de recompra do Vendedor e de repasse do Comprador. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. Para o registro de operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida, bem como os horários definidos. 86 Cetip S.A. Mercados Organizados

91 dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Operações Campos Tipo Código IF IF com restrição Ciência de Liquidação Antecipada Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE ou CCCB. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Campo disponível apenas para LCA e CDCA. Parte Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado, o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Observação: Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Quantidade PU Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso Versão: 20/05/

92 Instrumentos de Crédito Campos Data de compromisso PU de compromisso Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Deve ser maior que o PU de negociação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. 88 Cetip S.A. Mercados Organizados

93 Operação de Intermediação no Mercado Secundário (Menu Registro de Operação - Compra / Venda Definitiva) Operações A intermediação praticada no âmbito da Cetip é a atividade em que um Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez. Caracteriza-se como intermediação, a associação entre operação de compra definitiva a operação de venda definitiva de títulos, efetuada pelo Participante Intermediador, identificado pela Conta 69, com liquidação financeira pela modalidade Bruta no STR. Participante Intermediador: Banco Múltiplo com carteira comercial e /ou de Investimento; Banco Comercial; Banco de Investimento; Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; e Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; Observações: - A conta de intermediação nunca apresenta posição de custódia e saldo financeiro devedor. Lançamento de Operações Cada intermediação é identificada por um Número de Associação. Na cadeia de intermediação, composta, obrigatoriamente, por dois Participantes Intermediadores distintos, cada um deles deve indicar um Número de Associação, nas suas operações de compra e de venda, não sendo obrigatório que referidos números sejam iguais para ambos Intermediadores, esta operação pode ser visualizada no módulo Operações, função Operações não Casadas. Quando houver a confirmação de todas as operações da cadeia, o ativo é bloqueado na posição do vendedor original e o status de todas as operações é alterado para PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. É permitido o estorno, por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO ou PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Neste último caso, quando uma das operações da cadeia de intermediação for estornada, as demais operações são, automaticamente, estornadas pelo sistema. Os Participantes devem realizar estorno de uma operação através do Módulo Operações, função Cancelamento de Operações. Ao final do dia, as operações com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO são rejeitadas, assumindo o status REJ: TIMEOUT LANÇAMENTO ASSOC. Para maiores informações, veja carta-circular n 418 Registro de Operações de Intermediações no Mercado Secundário. Versão: 20/05/

94 Instrumentos de Crédito Valorização de Compra/Venda Definitiva (Menu Registro de Operação) Função utilizada para os Instrumentos Financeiros CCB, CCCB, CCE, NCE. Visão Geral Permite o registro retroativo de operação de compra e venda definitiva realizada entre Conta Própria e seu Cliente 1. A data de lançamento desta função deve ser maior que a data de registro do ativo na Cetip e menor que D0, sendo registradas em até D+2. Tela Valorização de Compra/Venda Definitiva Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Valorização de Compra/Venda Definitiva Campos Tipo Código do IF IF com restrição Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção: CCB, CCCB, CCE, NCE. Código do instrumento financeiro. Informa se o instrumento financeiro está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte 90 Cetip S.A. Mercados Organizados

95 Operações Campos Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Vendedor e Comprador. Código Cetip do Vendedor ou Comprador, Conta Própria. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Vendedor ou Comprador, Contraparte na operação, Conta 10. Dados da Operação Data op. original Quantidade PU Data retroativa da operação de compra e venda. Quantidade do instrumento financeiro negociado. Preço unitário de negociação. Versão: 20/05/

96 Instrumentos de Crédito Lançamento de PU de Compromisso para Operação Compromissada Pós-Fixada (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCCB, NCE e NCE. Esta função permite registrar o PU de retorno da operação compromissada pós-fixada, somente na data indicada pelo Participante para o retorno do compromisso. Na data determinada para o compromisso é gerada uma operação com a situação Pendente de Lançamento de PU/Vlr. Resgt que pode ser consultada no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes ou no item Consultas e função Operações. Após o lançamento de PU de compromisso, o retorno da operação compromissada é efetivado e fica aguardando a liquidação financeira ou a finalização. Para o registro de operação de Lançamento de PU de Compromisso pós-fixado devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida da Operação de Retorno de Compromisso pós-fixado, bem como os horários definidos. Tela Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 92 Cetip S.A. Mercados Organizados

97 Operações Observação: O Valor financeiro de recompra/revenda é exibido na tela de confirmação da operação. É calculado pelo sistema através da multiplicação da Quantidade negociada pelo PU de Compromisso informado nesta função. dos Campos da Tela Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado Campos Tipo Código IF Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE ou CCCB. Código da cédula ou do certificado, objeto da operação. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Dados da Operação PU Preço unitário de compromisso para o calculo do valor financeiro da recompra da cédula ou do certificado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso Data Op. Original Num. Op. Cetip Data indicada para o retorno do compromisso. Informada na função do registro de Compra/Venda Pós-fixada. Número dado pelo sistema à operação de Compra/Venda Pós-fixada. Este número pode ser consultado no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes, no campo Número Cetip ou no item Consulta e função Operações, no campo Num.Ctrl Operação. Versão: 20/05/

98 Instrumentos de Crédito Antecipação de Operação Compromissada (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Função Exclusiva para CCB, CCCB, CCE e NCE. Esta função permite o registro da operação de antecipação de compromisso. É permitida a antecipação parcial ou total, dos valores de recompra pactuados entre as partes a partir de D+1, útil, da data de registro do compromisso até D-1, útil, da data de retorno do compromisso. Para facilitar, esta função pode ser comandada através da função Manutenção de Operações Futuras, no produto Operações, item Lançamentos, a qual será necessária preencher apenas os campos do número da operação de antecipação, da quantidade e PU a ser antecipado. Tela Registro de Antecipação de Operação Compromissada Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Automaticamente o módulo atualiza a posição em carteira do Vendedor e Co comprador. A operação pode ser consultada no módulo Operações, item Consultas, função Operações. 94 Cetip S.A. Mercados Organizados

99 Operações Observações: 1) O Valor Financeiro da operação de antecipação é exibido na tela de confirmação da operação. Sendo calculado pelo módulo através da multiplicação da Quantidade Antecipada pelo PU de Antecipação informado nesta função. 2) Para maiores informação, veja o tópico: Informações Adicionais para CCB/CCE/NCE/CCCB. dos Campos da Tela Registro de Antecipação de Operação Compromissada Campos Tipo Código IF Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE e CCCB. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Liquidação Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for informado como Sem modalidade. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Compromissada Quantidade antecipada PU de antecipação Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra da Cédula ou do Certificado. Preço unitário do compromisso antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra da Cédula ou do Certificado. Pode ser preenchido com até 8 casas decimais. Observação: O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Versão: 20/05/

100 Instrumentos de Crédito Campos Dados de retorno do compromisso Data Op. Original Data de Compromisso Num. Op. Cetip Data de registro da operação de Compromisso. Pode ser consultada no módulo Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Inclusão ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Op. Original. Data indicada na operação de Compra/Venda Compromissada para o retorno do compromisso. Pode ser consultada no módulo Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Liquidação ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. Número dado pelo sistema à operação de Compra/Venda Compromissada. Este número pode ser consultado no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. 96 Cetip S.A. Mercados Organizados

101 Antecipação de Operação Compromissada Retroativa (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Operações Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCCB, CCE e NCE. Operação que permite ao Participante efetuar o registro retroativo de antecipação de compromisso realizada com Clientes 1, Conta 10, no dia útil imediatamente anterior. Tela Registro de Antecipação Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Campos Tipo Código IF Parte Papel dos Campos da Tela Registro de Antecipação Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Registro de Antecipação de Operação Compromissada. Código do certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor. Versão: 20/05/

102 Instrumentos de Crédito Campos Código Meu Número Contraparte Código Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número da operação do lançamento da antecipação. Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira (Não utilizado para operação Retroativa) Banco Liquidante Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade. Caso não seja preenchido o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Modalidade Liquidação Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. Dados da Operação Compromissada Quantidade antecipada PU de antecipação Quantidade do certificado a ser antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Preço unitário do compromisso antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais. Dados de retorno do compromisso Data Op. Original O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Data de registro da operação de compromisso. Observação: Pode ser consultada no módulo Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Inclusão ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Op. Original. Data de Compromisso Num. Op. Cetip Data indicada na operação de compra/venda compromissada para o retorno do compromisso. Observação: Pode ser consultada no módulo Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Liquidação ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. Número dado pelo sistema à operação de Compra/Venda compromissada. Observação: Este número pode ser consultado no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, no campo Número Cetip. 98 Cetip S.A. Mercados Organizados

103 Documentação de Compra/Venda Compromissada Operações (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Registro documental de compra e venda compromissada retroativa de um dia com Cliente 1. Após o lançamento, efetuado exclusivamente pela Conta Própria, o módulo gera, automaticamente, a operação do retorno. Tela Documentação de Compra/Venda Compromissada Após informar os dados necessários e clicar no botão Enviar, é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Documentação de Compra/Venda Compromissada Campos Tipo Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Versão: 20/05/

104 Instrumentos de Crédito Campos Código IF Código do instrumento financeiro. Caixa de seleção: CCB, CCCB, CCE, NCE Parte Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Comprador e Vendedor. Código Cetip do Comprador ou Vendedor. Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip do Comprador ou Vendedor, Contraparte na operação. Dados da Operação Data op. original Quantidade PU Data de registro da operação de Compromisso. Deve ser retroativa a data do sistema. Quantidade de ativo negociado. Preço unitário de negociação Dados de retorno do compromisso PU de compromisso Preço unitário do compromisso. Deve ser maior que o PU de negociação. 100 Cetip S.A. Mercados Organizados

105 Antecipação de Retrocessão de Export Notes Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral A função de Antecipação de Retrocessão permite a antecipação, total ou parcial, de uma operação de retrocessão, a partir de D+1 do registro da retrocessão e até D-1 do vencimento. A quantidade a antecipar deve ser igual ou menor que a diferença entre a quantidade original da retrocessão e a quantidade já antecipada. No caso de uma antecipação parcial, após a liquidação financeira, o módulo atualiza a quantidade antecipada podendo ser consultada no módulo Operações. Tela Registro de Antecipação de Retrocessão de Export Notes A operação de Antecipação de Retrocessão quando ainda não confirmada pela Contraparte, pode ser consultada na função Manutenção de Operações Pendentes, no módulo Operações. A confirmação da operação de Antecipação de Retrocessão pela Contraparte, pode ser efetuada através da função Manutenção de Operações Pendentes, no módulo Operações, solicitando a opção Confirmar. Além disso, na função Manutenção de Operações Futuras, o Participante pode efetuar uma nova antecipação a partir dos dados de um determinado instrumento financeiro. O valor financeiro da operação de antecipação de retrocessão é obtido pelo produto entre o VNU - Valor Nominal Unitário de antecipação, a cotação da moeda e a quantidade a ser antecipada. Após clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se o Participante solicitar a confirmação do lançamento, sendo este de comandado dupla ou unilateralmente, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. Versão: 20/05/

106 Instrumentos de Crédito dos Campos da Tela Registro de Antecipação de Retrocessão de Export Notes Campos Instrumento Financeiro Código que identifica o instrumento financeiro. Parte Papel Código Meu número Onde o Participante indica se é o Retrocessionário ou o Retrocedente da operação. Código Cetip do Retrocessionário ou Retrocedente. Número informado pelo participante para identificação da operação. Pode ser informado com até 8 (oito) dígitos. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação. Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da Parte. Se não for informado, assume o principal. Não informar, quando operação Sem modalidade. Forma de liquidação da operação. Quando Sem modalidade: a Contraparte deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Quando indicada modalidade Bruta: a Contraparte NÃO deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Dados da Antecipação de Retrocessão Quant. a antecipar VNU de antecipação Moeda Cotação Quantidade a ser antecipada. Valor Nominal Unitário de antecipação do instrumento financeiro, em moeda estrangeira, na data da antecipação. Pode ser informado com até 8 (oito) inteiros e 8 (oito) decimais. Tipo de moeda para cotação na data da antecipação. Cotação da moeda escolhida. Este campo deve ser preenchido quando na escolha da moeda a opção for diferente de Dólar PTAX800 Fechamento ou Euro PTAX800 Fechamento. Pode ser informado com até 3 (três) inteiros e 4 (quatro) decimais. 102 Cetip S.A. Mercados Organizados

107 Operações Campos Dados da Retrocessão Data da Cessão Data da Retrocessão Num. Op. Cetip Data em que ocorreu a cessão. Pode ser consultada no módulo Operações, na função Manutenção de Operações Futuras, opção Detalhar. Data de Retrocessão. Pode ser consultada no módulo Operações, na função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno. Número gerado pelo sistema na confirmação do registro da Cessão com Retrocessão. Pode ser consultada no módulo Operações, na função Manutenção de Operações Futuras, campo Número Cetip. Versão: 20/05/

108 Instrumentos de Crédito Resgate Antecipado (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite que o Agente de Pagamento/Detentor solicite o resgate antecipado da quantidade total ou parcial da cédula em custódia. Se a quantidade a ser resgatada estiver vinculada a Conta de Reserva Técnica, o Detentor da CCB/CCE/NCE tem a opção de desvincular automaticamente a quantidade informada. Neste caso, os campos do item da tela Dados Complementares devem ser preenchidos. Para o registro da operação de resgate antecipado devem ser obedecidas as regras em relação aos horários definidos para a modalidade de liquidação escolhida. Tela Resgate Antecipado Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O Valor financeiro exibido na tela de confirmação da operação é calculado pelo módulo, através da multiplicação da Quantidade pelo Preço Unitário. A Contraparte deve confirmar a operação através do módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. A operação que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. Quando operação confirmada, o módulo realiza atualização na posição livre do Detentor e do Registrador. 104 Cetip S.A. Mercados Organizados

109 Operações dos Campos da Tela Resgate Antecipado Campos Código Código da cédula objeto da operação. Parte Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Detentor e Agente de Pagamento. Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Detentor ou Agente de Pagamento). Número da operação de resgate. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Detentor ou Agente de Pagamento). Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da operação. Caso não seja informado o módulo assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade, Cetip ou Bruta. Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente. Dados da Operação Quantidade Preço unitário Quantidade da cédula a ser antecipada. Preço unitário da quantidade a ser antecipada. Dados Complementares Reserva Técnica Data op. Original Número Cetip Caixa de seleção com as opções: Vazio e Desvincular. Dado complementar da Reserva Técnica. Esta data pode ser consultada no módulo Operações, item consulta Operações Futuras. Dado complementar da Reserva Técnica. Este número pode ser consultado no módulo Operações, item consulta Operações Futuras. Versão: 20/05/

110 Instrumentos de Crédito Registro Retroativo de Resgate Antecipado (Menu Registro de Operação) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCE e NCE. Função que permite ao Registrador/Emissor efetuar o registro retroativo de Resgate Antecipado total ou parcial, com clientes próprios (tipo de conta 1), em até D-2 dias úteis da data de seu registro. Tela de Filtro Tela de Detalhe Retroativo de Resgate Antecipado Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta Tela de Confirmação para que o Participante confirme, corrija ou desista da operação. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 106 Cetip S.A. Mercados Organizados

111 Operações dos campos da Tela de Detalhe Campo Tipo IF Código Tipo do Instrumento Financeiro objeto da operação. Código do ativo objeto da operação. Parte Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções Agente de Pagamento e Detentor (tipo de conta 10). Código Cetip do participante que está efetuando o lançamento (Agente de Pagamento ou Detentor). Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Agente de Pagamento (tipo de conta 40) ou Detentor (tipo de conta 10)) Dados da Operação Data op. original Quantidade VNU Data em que a operação de Resgate Antecipada foi realizada. Quantidade a retroceder. Deve ser igual a quantidade do Registro do Resgate Antecipado. Preço Nominal Unitário da quantidade a retroceder. Dados Complementares CNPJ/CPF (Cliente) Natureza (Cliente) Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. O CPF ou CNPJ deve estar previamente cadastrado no SIC. Identificação do participante, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1. Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Identificação do participante como Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando Contraparte ou Participante for conta de cliente 1. Versão: 20/05/

112 Instrumentos de Crédito Tela de Confirmação 108 Cetip S.A. Mercados Organizados

113 Margem Operações (Menu Registro de Operação) Vinculação em Conta Margem Esta função permite que o participante efetue a vinculação de ativos registrados na Cetip para a Conta de Margem de uma Bolsa de Valores. Este depósito é mantido na Conta Margem para garantir operações entre o Investidor e a Bolsa de Valores, cobrindo o risco da posição do Investidor e seus débitos futuros estimados. Os ativos são vinculados sempre com duplo comando do Participante Bolsa de Valores, Conta 98, e do Investidor, Conta Própria ou de Cliente. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no módulo Operações. Tela Vinculação de Conta Margem Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Vinculação de Conta Margem Campos Tipo Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Versão: 20/05/

114 Instrumentos de Crédito Campos Código IF com restrição Código do instrumento financeiro. Informa se o instrumento financeiro a ser vinculado em Conta Margem está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Investidor e Margem Bolsa. Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser vinculado em Conta Margem. Desvinculação em Conta Margem Esta função permite que o Participante efetue a desvinculação de ativos em custódia na Conta de Margem de Bolsa de Valores, efetuando a transferência do ativo para a Conta do Participante Investidor. Os ativos são desvinculados sempre com duplo comando do Participante Bolsa de Valores, Conta 98, e do Investidor, Conta Própria ou de Cliente. O ativo pode ser desvinculado parcialmente ou em sua totalidade. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro no módulo Operações. 110 Cetip S.A. Mercados Organizados

115 Operações Tela Desvinculação de Conta Margem Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Desvinculação de Conta Margem Campo Tipo Código Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Investidor e Margem Bolsa. Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa, contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado em Conta Margem. Dados da Operação Original Versão: 20/05/

116 Instrumentos de Crédito Campo Data op. original Número Cetip Data da operação de desvinculação em Conta Margem. Deve ser a data do dia anterior a do vencimento do instrumento financeiro, indicada quando do registro. Nº de controle dado, automaticamente, quando efetuado a vinculação em Conta Margem. Pode ser visto na consulta operações. Transferência entre contas Margem/Própria/Margem de Câmara Esta função permite efetuar a transferência de posição de custódia da Conta Margem para a Conta Própria da Bolsa de Valores. A transferência é efetuada por comando único da Bolsa de Valores, Conta 98. Tela Transferência entra Conta Margem/Própria/Margem de Câmara Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 112 Cetip S.A. Mercados Organizados

117 dos Campos da Tela Transferência entra Conta Margem/Própria/Margem de Câmara Operações Campos Tipo Código Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte Código Meu número Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa. Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Investidor ou Margem Bolsa, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Tipo Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido. Tipo da transferência de posição de custódia. Caixa de seleção com as opções: Cta Margem p/ própria Câmara e Cta própria para Margem. Dados da Operação Original Investidor Data op. Original Número Cetip Código Cetip do Investidor. Data da vinculação em Conta Margem. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em Conta Margem. Pode ser visto na consulta operações. Versão: 20/05/

118 Instrumentos de Crédito Garantia (Menu Registro de Operação) Função exclusiva para CCB, CCCB, CCE e NCE. Garantia Esta função permite que o Participante Garantidor (possui em custódia o ativo em garantia) efetue a vinculação de ativos registrados na Cetip para a Conta de Garantia, Conta 60, de um Participante Garantido (quem recebe o ativo em garantia). Estes ativos são mantidos na Conta de Garantia para assegurar operações entre o Garantido e o Garantidor. Os ativos são vinculados pelos Participantes, sempre com duplo comando das Partes. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do lançamento, no módulo Operações. Os Participantes podem optar pelo tipo de garantia que será utilizada na operação, Penhor ou Cessão Fiduciária. Quando do lançamento da operação de garantia, as Partes devem indicar a quem são atribuídos os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos, se ao Garantidor ou ao Garantido, através do campo Direitos p/ Garantidor. Este campo tem em função do tipo de garantia escolhido, a seguinte regra de funcionamento: Tipo de Garantia Direitos para Garantidor Regras de Funcionamento Penhor Sim Os eventos de juros; juros sobre parcela amortizada; e pagamento de rendimento são direcionados para o GARANTIDOR. Já os eventos de Amortização; e Resgate são gerados para o GARANTIDO. Penhor Não Todos os eventos são direcionados para o GARANTIDO. Cessão Fiduciária Cessão Fiduciária Sim Não Todos os eventos são direcionados para o GARANTIDOR. Todos os eventos são direcionados para o GARANTIDO. 114 Cetip S.A. Mercados Organizados

119 Operações Tela Vinculação de Garantia Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Vinculação de Garantia Campos Tipo Código IF IF com restrição Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro Informa se o instrumento financeiro a ser vinculado em Conta Garantia está inadimplente ou não. Caixa de seleção com as opções: Sim ou em branco. Parte Papel Código Meu número Caixa de seleção com as opções: Garantidor e Garantido Código Cetip da Parte (Garantidor ou do Garantido) na operação. Número da operação. Não é obrigatório que Parte e Contraparte informem o mesmo número. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte (Garantidor ou do Garantido) na operação. Dados da Operação de Garantia Versão: 20/05/

120 Instrumentos de Crédito Campos Quantidade Direitos p/ Garantidor Tipo de Garantia Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido para Conta de Garantia. Indica a quem será atribuído os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos, se ao Garantidor ou ao Garantido. Caixa de seleção com as opções: Sim ou Não. Caixa de seleção com as opções: Cessão Fiduciária ou Penhor. Devolução de Garantias para Garantidor Função exclusiva do participante Garantido (Conta 60), possibilita a devolução do ativo em custódia na Conta de Garantia para a Conta de Posição Própria do Participante Garantidor. O módulo admite o registro desta operação com quantidade menor àquela originalmente garantida. A operação pode ser cancelada, desde que no próprio dia do registro, através do módulo Operações. Tela Devolução de Garantia Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 116 Cetip S.A. Mercados Organizados

121 Operações dos Campos da Tela Devolução de Garantia Campos Tipo Código IF Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte (Garantido) Código Meu número Código Cetip do Garantido. Número do Garantido na operação. Contraparte (Garantidor) Código Código Cetip do Garantidor, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade total ou parcial do instrumento financeiro a ser transferido para Conta do Garantidor ou de Cliente. Dados da Operação de Garantia Data da Op. Original Num. Cetip Op. Original Data da operação original de vinculação em Conta Garantia. Nº de controle informado pelo módulo, quando efetuada a vinculação em Conta Garantia. Observação: Os campos Data da Op. Original e Num. Cetip Op.Original podem ser consultados através do módulo Operações, nome Consultas, função Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio. Liberação de Garantias para o Garantido Função efetuada por comando único do Participante Garantido. Possibilita a liberação dos ativos depositados na Conta de Garantia para sua Conta Própria. O módulo admite o registro desta operação com quantidade menor àquela originalmente garantida. Versão: 20/05/

122 Instrumentos de Crédito Tela Liberação de Garantia Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Liberação de Garantia Campo Tipo Código IF Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte (Garantido) Código Meu número Código Cetip do Garantido. Número do Garantido na operação. Contraparte (Garantidor) Código Código Cetip do Garantidor, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade total ou parcial do instrumento financeiro a ser transferido para a Conta do Garantido. Dados da Operação de Garantia 118 Cetip S.A. Mercados Organizados

123 Operações Campo Garantidor Data da Op. Original Num. Cetip Op. Original Código Cetip do Garantidor. Data da operação original de vinculação em Conta Garantia. Nº de controle informado pelo módulo, quando efetuada a vinculação em Conta Garantia. Versão: 20/05/

124 Instrumentos de Crédito Reserva Técnica (Menu Registro de Operação) Vinculação de Reserva Técnica Esta função permite que o Participante (Conta Própria) efetue a vinculação de ativos registrados na Cetip para a Conta de Reserva Técnica (Conta 97 do Participante). Este depósito é mantido na conta de Reserva Técnica para garantir operações efetuadas pelos Participantes Sociedades Seguradoras e outras entidades vinculadas à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados ou a ANS - Agência Nacional de Saúde. Os ativos que são vinculados não podem estar inadimplentes. Tela Vinculação em Reserva Técnica Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Vinculação em Reserva Técnica Campo Tipo Código Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte (Detentor) Código Detentor Meu número Código Cetip do Detentor, Conta Própria. Número do Detentor na operação. 120 Cetip S.A. Mercados Organizados

125 Operações Campo Contraparte (Reserva Técnica) Código Reserva Técnica Código Cetip da Conta de Reserva Técnica, Conta 97. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser transferido para Conta de Reserva Técnica. Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica Esta função permite a antecipação, parcial ou total, da quantidade de ativos em custódia na Conta de Reserva Técnica (Conta 97), efetuando a antecipação da desvinculação para a Conta Própria do Participante. Se o tipo de movimentação estiver definido como livre movimentação, a operação pode ser comandada exclusivamente pelo Participante. Caso contrário, se estiver definido como sem livre movimentação, a operação deve ser confirmada pela SUSEP ou ANS, no serviço Operações, função Manutenção de Operações Pendentes. A SUSEP ou a ANS definem em função exclusiva (módulo Administração de Participante, função Manutenção do Tipo de Desvinculação), o tipo de movimentação para cada Participante. É possível efetuar a desvinculação de ativos com situação de inadimplência. Tela Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica Versão: 20/05/

126 Instrumentos de Crédito Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Os dados finais são da desvinculação. A data é um dia anterior a do vencimento do ativo indicada quando do registro e o Nº de controle é dado automaticamente quando efetuado a vinculação em Reserva Técnica e pode ser visto na consulta operações. Observação: Esta operação pode ser comandada pelo módulo Operações, função Manutenção de Operações Futuras onde, depois de selecionado a ação Antecipar para o instrumento financeiro desejado, os dados são apresentados em tela havendo a necessidade apenas de informar o número da operação que está sendo realizada. dos Campos da Tela Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica Campo Tipo Código Tipo do instrumento financeiro. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Código do instrumento financeiro. Parte Papel Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Detentor e Reserva Técnica. Código Cetip do Detentor (Conta Própria) ou de Reserva Técnica (Conta 97 do Participante). Número desta operação. Contraparte Código Código Cetip do Detentor ou de Reserva Técnica do Participante, Contraparte na operação. Dados da Operação Quantidade Quantidade do instrumento financeiro a ser desvinculado da conta de Reserva Técnica para a Conta Própria do Participante. Dados de Desvinculação de Reserva Técnica Data op. original Número Cetip Data da operação de desvinculação em Conta de Reserva Técnica. Deve ser a data do dia anterior a do vencimento do instrumento financeiro, indicada quando do registro. Nº de controle dado automaticamente quando efetuado a vinculação em de Reserva Técnica. Pode ser visto na consulta operações. 122 Cetip S.A. Mercados Organizados

127 Cessão Export Notes Operações (Menu Registro de Operações) Visão Geral A cessão com retrocessão transfere ao cessionário a titularidade do direito creditório, no todo ou em parte, desde a data do registro da cessão até a data da retrocessão, quando a titularidade volta a ser do Registrador. A cessão só pode ser realizada pelo Registrador e pode ser efetuada no mesmo dia do registro (D0) até o dia anterior ao vencimento. É permitida somente quando a posição a ser cedida estiver depositada na Conta Própria do Registrador. O VNU Valor Nominal Unitário da cessão, em moeda estrangeira, é transformado em reais pela cotação da respectiva moeda, podendo ser pactuada pelas partes (e informada no campo Cotação) ou utilizada a transação PTAX800 de Fechamento do Sisbacen. Tela Registro de Cessão de Export Notes Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação dos dados. Se confirmados, sendo este de duplo comando ou unilateral, é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. O Vlr. Moeda Estrangeira é calculado automaticamente pelo módulo (Quantidade x VNU). A Cetip calcula a taxa linear da negociação (taxa da operação na data da cessão com retrocessão) que será sempre mostrada no momento da confirmação da operação de cessão. Calculada e disponibilizada, a título informativo, esta taxa tem como objetivo auxiliar a conferência das informações pelos Participantes antes da confirmação da operação. Versão: 20/05/

128 Instrumentos de Crédito O valor financeiro da operação de cessão é obtido pelo produto entre VNU Valor Nominal Unitário, cotação da moeda e quantidade da operação. Se o registro de cessão for realizado com Cliente 10 ou 20, a operação deve ser realizada apenas pelo Membro de Mercado, caso contrário, deve ser efetuado por ambas as partes envolvidas. Quando a operação não estiver confirmada, o lançamento pode ser consultado no módulo Operações, nas funções Manutenção de Operações Pendentes ou na consulta Operações. Para confirmação da operação de cessão, a Contraparte pode efetuar o registro através da função Manutenção de Operações Pendentes no módulo Operações, solicitando a opção Confirmar. Quando operação de cessão estiver confirmada, é gerada uma operação de retrocessão para a data definida, que pode ser consultada no módulo Operações. Após liquidação financeira da operação de cessão, a operação de retrocessão é apresentada na consulta Manutenção de Operações Futuras. Na data da retrocessão, o Registrador fica obrigado a pagar ao(s) cessionário(s) o produto entre o Valor Nominal Unitário Futuro, a taxa de câmbio (PTAX800) e a quantidade retrocedida. As Export Notes estão organizadas nas seguintes posições: Própria Export Notes no Registrador, disponível para cessão. Retrocessionária Export Notes no cessionário, disponível exclusivamente para retrocessão. Retrocedente Indicativa de Export Notes cedida pelo Registrador, que será objeto de Retrocessão pelo cessionário. Bloqueada Indicativa de Export Notes não passível de Cessão ou Retrocessão. dos Campos da Tela Registro de Cessão de Export Notes Campos Instrumento Financeiro Código Código que identifica o Instrumento Financeiro. Parte Papel Código Meu número Onde o participante indica se é o cedente ou cessionário da operação. Código Cetip do Cessionário ou Cedente. Número de identificação da operação para o Participante. Pode ser informado com até 8 (oito) dígitos. 124 Cetip S.A. Mercados Organizados

129 Operações Campos Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação. Liquidação Financeira Banco Liquidante Modalidade Código Cetip do Banco Liquidante da Parte. Se não for informado, o Banco Liquidante Principal é assumido. Não informar, quando operação Sem modalidade. Forma de liquidação da operação. Quando Sem modalidade: a Contraparte deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Quando indicada modalidade Cetip ou Bruta: a Contraparte NÃO deve ser Cliente 1 ou 2 do Próprio Registrador. Dados da Cessão Quantidade VNU Moeda Cotação Quantidade a ser cedida, expressa em números inteiros. Valor unitário presente do ativo, em moeda estrangeira, na data da cessão. Pode ser preenchido com até 8 (oito) inteiros e 8 (oito) decimais. Tipo de moeda para cotação. Deve ser igual à moeda utilizada no registro da Export Notes. Cotação da moeda escolhida. Este campo deve ser preenchido quando na escolha da moeda a opção for diferente de Dólar PTAX800 ou Euro PTAX800. Pode ser preenchido com até 3 (três) inteiros e 4 (quatro) decimais. Dados da Retrocessão Data da Retrocessão VNUF Moeda Data futura, quando ocorrerá a retrocessão. Pode ser dia não útil. Deve ser maior que a data do registro da cessão e menor ou igual a data de vencimento. Valor Nominal Unitário Futuro, em moeda estrangeira, na data da retrocessão. Pode ser preenchido com até 8 (oito) inteiros e 8 (oito) decimais. Tipo de moeda para cotação na data da retrocessão. Necessariamente pela cotação da transação PTAX800 do Sisbacen. Versão: 20/05/

130 Instrumentos de Crédito Confirmação do Agente de Pagamento (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite ao Agente de Pagamento, quando este for diferente do Registrador da CCB/CCE/NCE, confirmar o Registro/Depósito da operação. Tela Confirmação do Agente de Pagamento Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Quando confirmada é apresentada mensagem informando o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Confirmação do Agente de Pagamento Campos Código IF Código Instrumento Financeiro. Parte (Agente de Pagamento) Código Meu Número Código Cetip, Conta 40, do Participante responsável pela liquidação financeira dos eventos da cédula. Número de identificação da operação para o participante. Contraparte (Registrador) Conta do Registrador Código Cetip, Conta Própria do Participante Registrador. Dados da Operação Quantidade Quantidade emitida do ativo. 126 Cetip S.A. Mercados Organizados

131 Desmonte de CCCB Operações (Menu Registro de Operação) Visão Geral Esta função permite desmembrar as Cédulas vinculadas ao Certificado (CCCB), por conseguinte, exclui o Certificado e retornar as CCB's para a Posição Livre do Detentor. O Desmonte pode ser solicitado a partir de D+1 do registro até D-1 do vencimento, pelo Emissor/Custodiante ou pelo detentor da CCCB e deve ser confirmada pela Contraparte. Para confirmação, o detentor deve acessar o módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes. A solicitação de desmonte de Certificado que permanecer com a situação Pendente até o final do dia, é Estornada. Tela Desmonte de CCCB Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Desmonte de CCCB Campos Código IF Código do Certificado. Parte Papel Código Meu Número Opções: Registrador ou Detentor. Código Cetip do Participante Registrador ou Detentor. Número da operação de desmonte. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação Registrador ou Detentor. Versão: 20/05/

132 Instrumentos de Crédito Transferência de I.F. Sem Financeiro (Menu Registro de Operação) Função exclusiva para CCB, CCCB, CCE e NCE. Visão Geral Esta função permite ao Participante fazer transferência de ativos sem liquidação financeira, da sua Conta Própria para a Conta Própria MV (Conta 96) e vice-versa. Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Transferência de I.F. Sem Financeiro Campos Tipo IF Código IF Transferidor Preenchimento obrigatório. Caixa de seleção com os Instrumentos Financeiros. Preenchimento obrigatório. Código do Instrumento Financeiro objeto da operação. Preenchimento obrigatório. Preencher com a Conta Própria ou Própria MV do Participante. 128 Cetip S.A. Mercados Organizados

133 Operações Campos Adquirente Quantidade Motivo Preenchimento obrigatório. Preencher com a Conta Própria ou Própria MV do Participante. Preenchimento obrigatório. Quantidade a ser transferida. Deve ser igual ou menor a quantidade disponível em custódia. Preenchimento obrigatório. Motivo para a operação sem financeiro. Versão: 20/05/

134 Instrumentos de Crédito Retenção de Imposto de Renda (Menu Registro de Operações) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCE e NCE. Permite o registro de operação de retenção de Imposto de Renda para eventos (juros, amortização, pagamento de rendimento e resgate) ou para operação de resgate antecipado, cujo calculo, retenção e recolhimento são de responsabilidade do emissor / registrador. Os eventos ou a operação de resgate antecipado que forem geradas na modalidade Bruta devem estar finalizados para que ocorra o lançamento de operação de IR. Já os eventos gerados na modalidade Multilateral devem estar pendentes de liquidação financeira. A liquidação financeira da operação de retenção de imposto de renda deve ocorrer na mesma modalidade de liquidação em que foi gerado o evento. Em operações envolvendo CCCB, a retenção de IR é comandada unilateralmente pelo Emissor no dia da liquidação financeira do evento ou da operação de resgate antecipado. No caso de CCB, CCE e NCE, a retenção de imposto de renda é comandada unilateralmente pelo Agente de Pagamento. As operações podem ser consultadas na função Operações, disponível no módulo Operações na Barra de Produtos do NoMe, menu Consultas, no dia do evento ou no data da liquidação financeira. A Retenção de IR pode ser cancelada somente se o evento ainda estiver pendente de liquidação financeira. Sendo necessário efetuar o cancelamento da operação de Retenção de IR, o Participante (Emissor/Registrador) deve acessar a função Cancelamento de Operação, no módulo Operações, menu Lançamentos. O sistema admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso ocorra erro, o emissor/registrador deve estornar o lançamento e efetuar um novo. No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento pode ser obtido também no relatório Mapa de Movimento para Simples Conferência RMAPAMOV. Observação: São permitidos apenas lançamentos de operação de retenção de imposto de renda quando o participante for Pessoa Jurídica não Financeira. Para maiores informações sobre as naturezas econômicas possíveis de lançamento de Retenção de Imposto de Renda, acessar o documento Naturezas Econômicas Possíveis para Lançamento de Imposto de Renda localizado no site Cetip, Comunicados e Documentos/Manuais de Operações/Títulos de Renda Fixa. 130 Cetip S.A. Mercados Organizados

135 Operações Tela Retenção de Imposto de Renda Após preencher os campos necessários e clicar no botão Enviar é apresentada tela para confirmação da operação. Se o registro for confirmado, é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. dos Campos da Tela Retenção de Imposto de Renda Campos Código IF Código do Instrumento Financeiro. Credor Código Meu Número Código Cetip do Participante Registrador/Emissor. Número da operação de Retenção de IR. Devedor Código Código Cetip da Contraparte na operação. Liquidação Financeira Modalidade Caixa de seleção com as opções: Bruta e Cetip. Dados da Operação Versão: 20/05/

136 Instrumentos de Crédito Campos Valor Valor do imposto que incide sobre a operação de evento calculado pelo credor, a ser pago pelo devedor. Dados da Operação de Evento Num. Op. Cetip Número da operação do evento sobre o qual incidirá a retenção do imposto. Pode ser visto na consulta operações (campo Num Ctrl Operação). 132 Cetip S.A. Mercados Organizados

137 Venda com Compromisso de Recompra Pós-Fixada Retroativa Operações (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCE e NCE. Através desta função o Participante pode registrar uma operação de venda com compromisso de recompra, com data anterior (D-1 até D-n) e valor de retorno pós-fixado. Esta função permite ao Participante Vendedor efetuar a operação retroativa com seu Cliente 1 (Conta 10). Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Posfixada Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. Versão: 20/05/

138 Instrumentos de Crédito dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada PósFixada Retroativa Campos Tipo Código IF IF com restrição Caixa de seleção com as opções: CCB, CCE, NCE e CCCB. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Parte Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação Quantidade PU Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado no dia do registro da operação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso Data do compromisso Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante do índice (VCP) Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Tipo de remuneração da operação. Preencher quando, no campo do tipo de remuneração, a opção de rentabilidade for informado VCP. Com até 450 caracteres. 134 Cetip S.A. Mercados Organizados

139 Operações Campos Tipo do Indicador do índice (VCP) Tipo de remuneração do índice VCP. Caixa de seleção com as opções: % Taxa DI, % Taxa SELIC, IGPM, INCC, INPC, IPCA, TBF, TJLP e TR. % da Taxa Flutuante Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa de Juros/Spread Critério de cálculo de juros Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de cálculo para pagamento de juros, taxa ou spread indicada no campo anterior. Observação: Os campos descritos no Item Dados de Retorno de Compromisso são meramente informativos e devem ser preenchidos pelas Partes. O módulo não efetua nenhum tipo de cálculo a partir destas informações, cabendo as partes informarem o PU de retorno destas operações. Versão: 20/05/

140 Instrumentos de Crédito Venda com Compromisso de Recompra Pré-Fixada Retroativa (Menu Registro de Operação - Ítem Compromissada) Visão Geral Função exclusiva para CCB, CCE e NCE. Através desta função o Participante pode registrar uma operação de venda com compromisso de recompra, com data anterior (D-1 até D-n) e valor de retorno pré-fixado. Esta função permite ao Participante Vendedor efetuar a operação retroativa com seu Cliente 1 (Conta 10). Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Retroativa Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. 136 Cetip S.A. Mercados Organizados

141 dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Compromissada Prefixada Retroativa Operações Campos Tipo Código IF IF com restrição Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Compra/Venda Compromissada. Código da Cédula ou do Certificado, objeto da operação. Caixa de seleção com as opções: em branco ou Sim. Observação: Este campo não deve ser selecionado com a opção Sim quando no campo Papel estiver preenchido com a opção Vendedor. Parte Papel Posição Origem Código Meu Número Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor Caixa de seleção com as opções: Própria Livre ou Repasse Livre Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Número de identificação do Participante na operação. Contraparte Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Dados da Operação Quantidade PU Quantidade da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Preço unitário da Cédula ou do Certificado a ser negociado. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Dados de retorno de compromisso Data de compromisso PU de compromisso Data indicada para o retorno do compromisso. Deve ser em dia útil, menor que a Data de Vencimento do Instrumento Financeiro e maior que a data do sistema. Deve ser maior que o PU de negociação. Pode ser preenchido com até 8 (oito) casas decimais. Versão: 20/05/

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143 Glossário Consultas Versão: 20/05/

144 Instrumentos de Crédito Consulta Instrumento Financeiro (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Permite consultar os títulos de sua própria emissão ou de outro Registrador, custodiados na Cetip. A ordenação das informações apresentadas é feita de forma crescente, pela coluna Tipo do Instrumento Financeiro e, dentro de cada tipo, pelo Código do Instrumento Financeiro. Observação: Quando o instrumento financeiro a ser consultado for CCB, CCE ou NCE, esta consulta é exclusiva para Registrador, Custodiante, Agente de Pagamento, Detentor de CCB/CCE/NCE ou Administrador Legal cujo Fundo sob sua administração seja Detentor de CCB/CCE/NCE. CCB dada em garantia "Penhor no Emissor" pode ser consultada pelo(s) detentor(es) de seu ativo garantido. Tela Consulta Instrumento Financeiro Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. 140 Cetip S.A. Mercados Organizados

145 Glossário dos Campos da Tela Consulta Instrumento Financeiro Campo Registrador (Nome Simplificado) Tipo Instr. Financeiro Código de Instr. Financeiro Situação do Instr.Financeiro Nome simplificado do Registrador do instrumento financeiro. Relação dos tipos de instrumentos financeiros passíveis de consulta. Código do Instrumento Financeiro. Caixa de seleção com as opções: Confirmado, Bloqueio comum, Pendente de Dados Complementares, Em aditamento ou Bloqueado. Situação de Inadimplência Caixa de seleção com as opções: Em branco ou Sim. Situação p/ Negociação Data de Emissão (a partir de) Data de Vencimento (a partir de) Emissor - Mnemônico Agente de Pagamento (Razão Social) Agente de Pagamento (Nome Simplificado) Agente de Pagamento Escriturador Agente Fiduciário (Razão Social) Utilizado para CCI Caixa de Seleção com as opções: Liberado para Negociação ou Bloqueado para Negociação. Período de data de emissão para a consulta. Período de data de vencimento para a consulta. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Campo não utilizado para consultas de CPR, CRP, NCR, CRPH, CRH, LCA e CDCA. Versão: 20/05/

146 Instrumentos de Crédito Tela Relação Consulta Instrumentos Financeiros O campo Registrador (Nome Simplificado) possui um hint que, ao posicionar o mouse na figura são exibidos os dados cadastrais do Registrador. O(s) Certificado(s) relacionado(s) na coluna Código IF é(são) exibido(s) com link de acesso aos dados do certificado. 142 Cetip S.A. Mercados Organizados

147 Glossário Tela Detalhe Consulta Instrumentos Financeiros Versão: 20/05/

148 Instrumentos de Crédito Se desejar consultar todas as Cédulas que compõe o Certificado, selecione o Certificado na caixa de seleção e clique no botão Confirmar. Em seguida são exibidas todas as Cédulas que compõe o Certificado em uma nova tela de relação. Tela Relação de CCBs Vinculadas à CCCB As Cédulas relacionadas são exibidas com link de acesso aos detalhes do respectivo ativo. Ao clicar neste link o módulo exibe tela exemplo, onde é exibida a opção Versão para impressão, permitindo a impressão das características do instrumento financeiro em formato PDF. 144 Cetip S.A. Mercados Organizados

149 Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Glossário (Menu Consultas) Visão Geral Permite consultar as características dos títulos e valores mobiliários registrados nos módulos da Cetip. Disponível ao usuário que tenha esta função em seu perfil de acesso. Tela Filtro Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Para realizar a consulta é necessário o que o Participante preencha de pelo menos um dos campos da tela filtro. Quando não forem preenchidos ou os dois filtros forem preenchidos, mas não sejam compatíveis, a aplicação retorna a mensagem Dados Incompatíveis. Quando a pesquisa for efetuada pelo Código ISIN e somente houver um instrumento financeiro com este código, ou a pesquisa for efetuada pelo código do título ou valor mobiliário, a aplicação retorna tela com as principais características do ativo. dos Campos da Tela Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Campos Cód. Instr. Financeiro Cód. ISIN Código do título ou valor mobiliário que se deseja consultar. Quando o código informado for inválido, a aplicação retorna mensagem Não existem valores para o filtro informado. Código ISIN - International Securities Identification Number. Ao ser informado, a aplicação retorna todos os títulos ou valores mobiliários que tenham o código ISIN indicado. Quando o código informado for inválido, a aplicação retorna mensagem Não existem valores para o filtro informado. Versão: 20/05/

150 Instrumentos de Crédito Tela Detalhe Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Caso a pesquisa seja feita pelo Código ISIN e este esteja cadastrado para mais de um instrumento financeiro, o módulo apresenta tela de relação com todos os títulos e valores mobiliários encontrados. Tela Relação Consulta Detalhada de Instrumento Financeiro Os códigos de instrumento financeiro relacionados na coluna IF são exibidos com link que, quando acionado, exibe tela de detalhe com as principais características do ativo indicado. 146 Cetip S.A. Mercados Organizados

151 Consulta Registrador / Emissor Glossário (Menu Instrumento Financeiro) Visão Geral Através desta função o Participante pode consultar os dados de um determinado Registrador. Tela Filtro Consulta de Registrador Para efetuar esta consulta é necessário que um dos campos da tela de filtro seja informado. Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida tela de relação. dos Campos da Tela Filtro Consulta de Registrador Campo Registrador Participante (Razão Social) Participante (Mnemônico) Grupo Econômico (Palavra Chave) Conta Principal Situação Nome simplificado do Registrador que se quer consultar. Razão Social do Registrador que se quer consultar. Mnemônico do Registrador que se quer consultar Grupo econômico do Registrador que se deseja consultar. Código Cetip do Registrador que se deseja consultar. Situação do Registrador. Caixa com as seguintes opções: Ativa, Bloqueada ou Ativa somente para resgate. Versão: 20/05/

152 Instrumentos de Crédito Tela Relação Consulta de Registrador Ao clicar na dupla seta verde é apresentada a tela Consulta Instrumentos Financeiros, onde podem ser consultados os títulos de emissão do Registrador em questão. O campo Conta Principal possui um hint, que ao posicionar o mouse na figura são exibidos os dados cadastrais do Registrador. 148 Cetip S.A. Mercados Organizados

153 Eventos Glossário (Menu Consultas) Visão Geral Consulta disponibilizada para todos os perfis de usuários. Esta função exibe de forma consolidada os eventos passados e futuros previstos para os ativos, desde que o vencimento do ativo ainda não tenha ocorrido. Tela Filtro Eventos Para a consulta efetuar, é necessário que o Participante preencha, pelo menos, os campos Data Original e Data da Efetivação. Após preencher os campos com os dados necessários e clicar no botão Pesquisar, é exibida tela de relação. dos Campos da Tela Filtro Eventos Campos Sistema Tipo de Instr. Financeiro Inst. Financeiro Código do sistema onde foi gerado o evento. Tipo identificador do instrumento financeiro. Código identificador do instrumento financeiro. Versão: 20/05/

154 Instrumentos de Crédito Campos Situação do Instr. Financeiro Data Original Data de Efetivação Tipo de Evento Situação do Evento Emissor/Registrador (Nome Simplificado) Emissor/Registrador Agente de Pagamentos (Nome Simplificado) Data Emissão Data Vencimento Caixa de seleção para que o Participante informe a situação em que o ativo se encontra. Data programada para o evento. Data útil de ocorrência do evento. Caixa de seleção com o nome do evento a ser pesquisado. Caixa de seleção com opções de situações em que o evento se encontra. Nome simplificado do Emissor / Registrado do ativo. Código Cetip do Emissor / Registrado do ativo. Nome simplificado do Agente de Pagamento do ativo. Data em que o instrumento financeiro foi emitido. Data de vencimento do instrumento financeiro. Tela de Relação de Eventos (Parte 1) (Parte 2) 150 Cetip S.A. Mercados Organizados

155 Glossário Nesta relação de relação são mostradas as características dos eventos relativos ao instrumento financeiro pesquisado. Versão: 20/05/

156 Instrumentos de Crédito Solicitação de Arquivo de Características de Ativos (Menu Consultas) Visão Geral Esta função permite a consulta de características e de fluxo de eventos de CCB, CCE, NCE e certificados CCCB, através da geração de arquivos no malote do próprio detentor ou no malote Cetip de outro participante indicado pelo detentor. Para CCB, CCE e NCE, a consulta é exclusiva para Registrador, Custodiante, Agente de Pagamento, Detentor ou Administrador de Fundo. Para CCCB, a consulta é exclusiva para Registrador e Detentor. Observações: 1 - Aos administradores de fundos é permitido a disponibilização de arquivo em seu próprio malote. Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Para realizar a solicitação o Participante deve preencher os campos da tela filtro e clicar no botão Pesquisar. dos Campos da Tela Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Campos Tipo de Instr. Financeiro Código IF Campo obrigatório. Caixa de seleção com lista pré-definida de valores. Tipo do instrumento financeiro: CCB, CCCB, CCE e NCE. Campo obrigatório. Código do instrumento financeiro a ser consultado. 152 Cetip S.A. Mercados Organizados

157 Glossário Campos Solicitante Destinatário Campo obrigatório. Código Cetip do Detentor do instrumento financeiro. Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote. Tela Confirmação de Solicitação de Arquivo de Características de Ativos Depois de confirmada a solicitação, é exibida uma mensagem informando o sucesso da operação. O arquivo estará disponível nos próximos minutos no malote do destinatário. Para acessar os arquivos disponibilizados, o Participante deve acessar o módulo Transf. de Arquivos, menu Arquivo, opção Receber arquivos. Versão: 20/05/

158 Instrumentos de Crédito Malote - Transferência de Arquivos Nesta tela o Participante pode escolher a Data e o Sistema - Módulo referente aos arquivos desejados e clicar em Pesquisar. Em seguida, caso as informações sejam válidas, o módulo disponibiliza os arquivo encontrados para download. 154 Cetip S.A. Mercados Organizados

159 Curva do Instrumento Financeiro Glossário (Menu Consultas) Visão Geral Permite consultar os valores da curva (comportamento de atualização) do instrumento financeiro à partir de 2 meses anteriores a data do módulo. Tela Filtro Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. Tela de Relação Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros O Participante deve selecionar a Ação Detalhar e clicar na dupla seta verde. Em seguida, o módulo apresenta informações detalhadas do instrumento financeiro indicado. Tela Detalhe Consulta da Curva dos Instrumentos Financeiros Tela com detalhes da curva dos instrumentos financeiros localizados. Versão: 20/05/

160 Instrumentos de Crédito Estatística de Negociação (Menu Consultas) Visão Geral Esta consulta apresenta o histórico diário de negociação de compra e venda definitiva do instrumento financeiro, a partir de 2 meses anteriores à data do módulo. Tela Consulta a Estatística de Negociação Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. Tela de Relação Consulta a Estatística de Negociação O Participante deve selecionar a Ação Detalhar e clicar na dupla seta verde. Em seguida, o módulo apresenta informações detalhadas do instrumento financeiro indicado. Tela Detalhe Consulta a Estatística de Negociação Tela com detalhes das estatísticas de negociação dos instrumentos financeiros localizados. 156 Cetip S.A. Mercados Organizados

161 Glossário Instrumento Financeiro em Garantia / Margem / Bloqueio (Menu Consultas) Visão Geral Consulta que apresenta a relação dos instrumentos financeiros em garantia, vinculados em Conta Margem ou em bloqueio de custódia, conforme opção. Tela Instrumentos Financeiros em Garantia/Margem/Bloqueio Para efetuar a consulta é necessário o preenchimento dos campos Nome Simplificado, ou Participante (Conta), e Tipo de Operação e são obrigatórios. Ao submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. Tela de Relação dos Instrumentos Financeiros em Garantia/ Margem/Bloqueio Os Instrumentos Financeiros relacionados na coluna Código IF são exibidos com links de acesso aos detalhes do Instrumento Financeiro. Versão: 20/05/

162 Instrumentos de Crédito Nesta mesma tela é exibida a coluna Ação, que permite o acesso para outras funções relacionadas ao instrumento financeiro e o tipo de operação indicado, como mostra a tabela abaixo: Possíveis Ações Desvincular Liberar Devolver Detalhar Acessa a função de Desvinculação em conta margem Acessa a função Liberação de Garantia para o Garantido (Conta 60 para Conta Própria do Garantido). Acessa a função Devolução de Garantia para o Garantidor (Conta 60 para Conta Própria do Garantidor). Detalha o tipo de operação correspondente. 158 Cetip S.A. Mercados Organizados

163 Manutenção de Operações Pendentes Glossário (Módulo Operações - Lançamentos) Visão Geral A função permite consultar as operações pendentes que o Participante esteja envolvido. Nas operações com Export Notes, após consulta, é possível cancelar ou confirmar um lançamento pendente ou reaproveitar os dados de um lançamento para outro registro. Caso não seja preenchido nenhum filtro, é apresentada tela com todas as operações pendentes que o Participante esteja envolvido. Tela Filtro Manutenção de Operações Pendentes Após submeter os dados selecionados para pesquisa é exibida Tela de Relação. dos Campos da Tela Filtro Manutenção de Operações Pendentes Campos Parte (Conta) Contraparte (Conta) Tipo de instrumento financeiro Código de instrumento financeiro Tipo de Operação Código Cetip do Participante envolvido na operação Código Cetip da Contraparte na operação. Tipo do instrumento financeiro utilizado na operação. Código que identifica o instrumento financeiro utilizado na operação. Tipos de operações permitidas para manutenção. Para Export Notes apenas Retrocessão. Versão: 20/05/

164 Instrumentos de Crédito Campos Modalidade Situação Meu número Número Cetip Modalidade de liquidação financeira (Sem modalidade, Cetip, Bruta ou Bilateral). Motivo em que a operação se encontra pendente. Número informado pelo Participante para identificar a operação. Número gerado pelo sistema no registro de cada operação. Tela de Relação Manutenção de Operações Pendentes dos Campos da Tela de Relação Manutenção de Operações Pendentes Campos Ação Parte (Conta) Contraparte (Conta) Tipo de Instrumento Financeiro Código de Instrumento Financeiro Lista com ações permitidas: Cancelar (Opção exibida, somente, para o Participante que efetuou o lançamento. Exclui um lançamento pendente). Reaproveitar (Reaproveita os dados de um determinado lançamento para um novo registro, com o mesmo tipo de operação). Detalhar (Exibe tela de detalhe referente a operação indicada). Confirmar (Opção exibida somente para a Contraparte envolvida na operação. Confirma a operação.) Código Cetip da Parte envolvida na operação. Código Cetip da Contraparte envolvida na operação. Tipo de instrumento financeiro utilizado no lançamento. Código identificador do instrumento financeiro. 160 Cetip S.A. Mercados Organizados

165 Glossário Campos Número Cetip Meu Número Tipo da Operação Ponta na operação Situação Modalidade Número de controle da Cetip da operação original. Número informado pelo Participante para identificar a operação. Tipo de operação efetuada. do Participante que está efetuando a consulta. Status em que a operação se encontra, no momento da consulta. Modalidade de liquidação financeira da operação (Sem modalidade, Cetip, Bruta ou Bilateral). Observações: O participante pode escolher uma opção (Cancelar, reaproveitar, detalhar ou confirmar) e clicar na dupla seta verde para solicitar a operação no instrumento financeiro indicado. O campo Contraparte é exibido com hint, quando a consulta não for realizada pelo titular da operação. Ao posicionar o mouse na figura são exibidos os dados cadastrais do titular da família de digitação do registrador. O campo Código do Instrumento Financeiro é exibido com link de acesso aos detalhes do Instrumento Financeiro indicado. Versão: 20/05/

166 Instrumentos de Crédito Ativos em Guarda Física (Menu Consultas) Visão Geral Esta consulta detalha a quantidade de ativos em custódia dos agentes de guarda física. Tela Filtro Consulta Ativos em Guarda Física dos campos da Tela de Filtro Consulta Ativos em Guarda Física Campo Nome Simplificado do Participante Conta Status Tipo do Relatório Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Nome Simplificado do Participante Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Conta do Participante Campo de preenchimento obrigatório, quando houver. Campo tipo combo-box. Opções: Qualificado, Em Avaliação, Bloqueado e Não Qualificado Campo de preenchimento obrigatório. Campo tipo combo-box. Opções: Analítico ou Sintético 162 Cetip S.A. Mercados Organizados

167 Glossário Relatório Analítico dos campos do Relatório Analítico Campo Nome Simplificado do Participante Conta Status Tipo do Ativo Total Nome Simplificado do Participante. Código Cetip. Deve retornar todos os status possíveis. Tipo do ativo. Total do tipo de ativo. Relatório Sintético dos campos do Relatório Sintético Campo Nome Simplificado do Participante Conta Status Total do Ativo Nome Simplificado do Participante. Código Cetip. Deve retornar somente os status Qualificado, Em Avaliação e Bloqueado Soma de todos os ativos Cartulares sob responsabilidade do Participante listado. Versão: 20/05/