Gestão de risco de crédito face ao novo enquadramento regulamentar. Paulo Marques

Transcrição

1 Gestão de risco de crédito face ao novo enquadramento regulamentar Paulo Marques

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3 Gestão do Risco de Crédito

4 Gestão do Risco de Crédito CONCESSÃO ACOMPANHAMENTO RECUPERAÇÃO

5 Gestão do Risco de Crédito REGULAMENTAÇÃO POLITICAS INTERNAS

6 Crédito a Consumidores Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 17 Junho Decreto-Lei nº 42-A/2013, de 28 Março

7 Gestão do Risco de Crédito Diminuição Margens Aumento de custos operacionais e Limitação de Preços REGULAMENTAÇÃO POLITICAS INTERNAS

8 Concessão de Crédito

9 Cumprimento da Legislação Politicas Internas Regras Internas de Concessão Aprovações em CA Processos e Fluxos com possibilidade de serem Controlados / Auditados Adequação a Produtos, Segmentos e Canais

10 Aplicação para gestão de regras e decisões Permite tomada de decisões em tempo real, utilizando regras e fluxos de decisão construídos de acordo com estratégias de negócio Strategy Management Workstation Interface de Gestão de Dados (dados dos formulários de adesão e bases de dados ex- CRC BdP) Recusar Recomendar Recusar Investigar Recomendar Aprovar Aprovar Recomendação montante do Limite de Utilização do cartão ou do Crédito Filtrar para a equipa de analistas apenas os casos que requerem melhor apreciação Capacidade de decisão perante grandes fluxos de PA s Histórico da capacidade financeira do cliente (Exposição) no momento do pedido de crédito (importante para futuro cross-sell) Alinhamento de critérios de decisão- uniformização de regras Decisor de crédito fora horas expediente (ex crédito ponto de venda)

11 Acompanhamento da Carteira

12 Pilar I - CAPITAL Basileia II Pilar II - SUPERVISÃO Pilar III TRANSPARÊNCIA E DISCIPLINA DE MERCADO

13 Pilar I - CAPITAL O pilar 1 define os requisitos mínimos de capital baseados nos 3 principais riscos das instituições, nomeadamente, risco de crédito, risco operacional e risco de mercado 1 A componente de risco de crédito pode ser calculada em 3 níveis diferentes de sofisticação: - Abordagem standard - Foundation IRB - IRB avançado 2 Para risco operacional há 3 abordagens possíveis: - Indicador básico - abordagem standard - Advanced Measurement approach 3 Para o risco de mercado, o método preferido é o VaR

14 Pilar II - SUPERVISÃO ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process Pretende avaliar uma correcta relação entre o perfil de riscos e o capital que detêm. 3 Linhas de defesa 1 Processos efectuados para identificar, medir, monitorizar, mitigar e reportar riscos. 2 Sistemas de Controlo Internos definição, monitorização, revisão e melhoria continua dos processos. 3 Auditoria Independente

15 Pilar III TRANSPARÊNCIA E DISCIPLINA DE MERCADO Divulgação mais detalhada sobre solvabilidade, contemplando os riscos incorridos pelas instituições, bem como os processos e sistemas de avaliação e sua gestão.

16 Basileia III principais alterações Requisitos de Capital O Tier 1 capital passou em 2015 a ser de 6%, decomposto entre 4,5% de CET1 (common equity Tier 1), acrescido de um Aditional Tier 1 (AT1) de 1,5%. Adicionalmente foram criados 2 buffers: - buffer de conservação de capital de 2,5% do RWA (mandatório) - buffer contacíclico de capital entre 0% e 2,5%, definido pelo regulador local devendo ser coberto pelo CET1 Leverage ratio Foi introduzido um "leverage ratio mínimo, calculado dividindo o Tier 1 pelos activos consolidados. Deve ser superior a 3%. Requisitos de Liquidez Foram definidos dois rácios de liquidez: - Liquidity Coverage Ratio: devem existir activos liquidos de alta qualidade suficientes para cobrir cash outflows liquidos durante 30 dias. - Net Stable Funding Ratio: tem por objetivo incentivar os Bancos a financiarem suas atividades com fontes mais estáveis de captação. É o quociente entre os fundos estáveis disponíveis pelos fundos estáveis necessários.

17 Cumprimento da Legislação PRINCIPAL RISCO UNICRE RISCO DE CRÉDITO Controlo da Carteira Automático - TRIAD - Gestão das Linhas de Crédito Avaliação do Risco - MQI

18 Cálculo Automático do Score com base na utilização do cartão Customer Manager Optimização da Linha de Crédito. Optimização da relação com o Cliente. Optimização de novas oportunidades comerciais de produtos de crédito. Cálculo do score é efectuado todos os meses ao nível da conta em data de ciclo e ao nível do Cliente em final de mês. Detecção automática de oportunidades de aumentos de LU Detecção automática de necessidades de redução de LU Possibilidade de ajustar a estratégia de relação com o Cliente (pricing, nível de serviço, produto ) Alinhamento de critérios de decisãouniformização de regras Novas formas de targeting para crossselling de novos produtos Facilitar processos logísticos de implementação das acções

19 Avaliação do Risco - MQI

20 Recuperação

21 Quadro Legal de Collections Estabelece o dever: PARI - Plano de acção para prevenção do incumprimento PERSI Procedimento extra judicial para a negociação da solução de situação de incumprimento Concretiza os deveres a observar pelas instituições de crédito em âmbito PERSI.

22 Cumprimento da Legislação Collections Gestão Optimizada Automático - TRIAD - Collections Management Recuperação de Clientes Adequação a Produtos, Segmentos e Canais Cobrança de Dívidas

23 Collections Customer Manager Input para: Collections Management Estratégias baseadas no histórico do Cliente e no seu comportamento anterior, permitindo a utilização do meio mais eficiente de contacto, bem como dos timings em que o mesmo é efectuado Ficheiros de Inputs Diários, em função dos estágios de evolução da conta. Colocação em fila de contactos de cobrança, com prioridade por nível de risco Débito de Encargos de Incumprimento Classificação de contas (inibição total ou parcial utilização do cartão,..) Comunicação com Clientes Fila de Contactos Informação Automática ao Cliente Registo Automático Log Funcional

24 Entre 31º e o 60º dia Procedimento Extrajudicial de Regularização de situações de Incumprimento (PERSI) Incumprimento 15 dias Primeiro contacto com o cliente bancário 30 dias Início do PERSI 5 dias Instituição de crédito informa cliente do início do PERSI Avaliação da capacidade financeira e apresentação de propostas Negociação 90 dias

25 OBRIGADO OBRIGADO