SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUAM

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1 SISTEMA PORTUGUÊS DE GARANTIA MÚTUAM ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO XIII FORUM REGAR, BAHÍA (BRASIL) António Gaspar 16 e 17 Outubro 2008

2 POTENCIAR MECANISMOS DO MERCADO Poupança 2

3 ACTIVIDADE 3

4 Garantias Emitidas Investimento Induzido Valores em Milhões USD 30 Setembro 2008 IMPACTO Investimento Público USD 217 > > PME Estudantes USD USD PME Mutualistas e Emprego 4

5 DINÂMICA de CRESCIMENTO Page 5 Linha de Crédito Estudantes >Linhas de crédito automático, abertas pela Banca (9), com Garantia Mútua de Carteira >Garantia de 100 % de cada empréstimo com stop loss de 10 % da carteira global de cada banco >Máximo de USD 35 mil por curso >Reembolso entre 6 e 10 anos, com um mínimo do dobro da duração do curso, com carência de capital de 1 ano após final dos estudos >Juros e comissão de garantia protocolados >Contragarantia pública integral >1ª edição (Novembro 2007/Agosto 2008): 3153 contratos/estudantes e USD 49,3 milhões PME Investe >Linhas de crédito com 50 % de Garantia Mútua >Investimentos em activos fixos e necessidades de fundo de maneio >Máximo de USD 2,1 milhões por PME, discriminando as de melhor risco (PME Líder) >Maturidade até 5 anos e 18 meses de carência de capital >Distribuição pela Banca protocolada (19) >Juros e comissão de garantia protocolados e bonificados >Contragarantia publica de 80 % >1ª edição (Julho, USD 1050 Milhões) e 2ª edição (Outubro, USD 1400 Milhões)

6 DINÂMICA de CRESCIMENTO Linha de Crédito Estudantes >Linhas de crédito automático, abertas pela Banca (9), com Garantia Mútua de Carteira >Garantia de 100 % de cada empréstimo com stop loss de 10 % da carteira global de cada banco >Máximo de USD 35 mil por curso >Reembolso entre 6 e 10 anos, com um mínimo do dobro da duração do curso, com carência de capital de 1 ano após final dos estudos >Juros e comissão de garantia protocolados >Contragarantia pública integral >1ª edição (Novembro 2007/Agosto 2008): 3153 contratos/estudantes e USD 49,3 milhões Page 6

7 DINÂMICA de CRESCIMENTO PME Investe >Linhas de crédito com 50 % de Garantia Mútua >Investimentos em activos fixos e necessidades de fundo de maneio >Máximo de USD 2,1 milhões por PME, discriminando as de melhor risco (PME Líder) >Maturidade até 5 anos e 18 meses de carência de capital >Distribuição pela Banca protocolada (19) >Juros e comissão de garantia protocolados e bonificados >Contragarantia publica de 80 % >1ª edição (Julho, USD 1050 Milhões) e 2ª edição (Outubro, USD 1400 Milhões) Page 7

8 IMPLANTAÇÃO Braga Porto Aveiro Viseu Coimbra Leiria Santarém Lisboa Funchal Albufeira 8

9 ENQUADRAMENTO LEGAL Decreto-Lei 211/1998 Decreto-Lei 19/2001 Decreto-Lei 309 A/2007 9

10 ENQUADRAMENTO LEGAL Decreto-Lei 309 A/2007 Instituições de Crédito, reguladas por: Page 10 (i) lei específica das SGM; (ii) supletivamente, pela legislação bancária e pelo código das sociedades comerciais; (iii) sujeitas à supervisão do Banco de Portugal (BdP) e aos rácios prudenciais; nomeadamente às normas de constituição de provisões, ao rácio de Cook e Basileia II, o que permite que os créditos garantidos pelas SGM ponderem apenas em 20% para efeitos de consumo de fundos próprios pelos bancos e respectiva constituição de provisões. Capital Social mínimo de 2,5 milhões (USD 3,5 milhões) Mínimo de 20 mutualistas na escritura de constituição Mutualistas têm de deter 25% do capital na constituição Mutualistas devem ter mais de 50% após 3 anos Gestão Privada por um Conselho de Administração, eleito pelos accionistas

11 ENQUADRAMENTO LEGAL Decreto-Lei 309 A/2007 Podem garantir operações em favor de PME, empresários em nome individual e pessoas físicas não registadas, através da prestação de garantias individuais ou pela negociação de garantias a carteiras Podem garantir dois tipos de accionistas: Mutualistas (PME a associações empresariais, que são as entidades que garantimos); Promotores (institucionais, como bancos, Estado e outros, que aportam capital) Contragarantia obrigatória prestada pelo Fundo de Contragarantia Mútuo, mecanismo de resseguro público, gerido pela SPGM Page 11

12 ADAPTAÇÃO A BASILEIA II DL 103/2007 e DL 104/2007 (Transposição da Directiva Comunitária relativa a Basileia II) Avisos e Instruções do Banco de Portugal Norma Descrição Basileia Aviso 4/2007 Alterador do Aviso n.º 12/92 (Fundos Próprios) Pilar 1 Aviso 5/2007 Requisitos Capital - Risco de Crédito Pilar 1 Aviso 6/2007 Alterador do Aviso n.º 10/94 (Grandes Riscos) Pilar 1 Aviso 7/2007 Requisitos Capital - Operações de Titularização Pilar 1 Aviso 8/2007 Requisitos Capital - Risco de Mercado Pilar 1 Aviso 9/2007 Requisitos Capital - Risco Operacional Pilar 1 Aviso 10/2007 Divulgação de Informação Pilar 3 Instrução 10/2007 Reconhecimento de Agências de Notação Externa (ECAI) e respectivo Mapeamento Pilar 1 Instrução 11/2007 Processo de Candidatura para utilização dos Métodos IRB, TSA e AMA Pilar 1 Instrução 12/2007 Processo de Validação Interna de Sistemas de Notação Pilar 1 Instrução 13/2007 Operações de Titularização Pilar 1 Instrução 14/2007 Reconhecimento de Empresas de Investimento, Bolsas, Câmaras de Compensação, Índices e Divisas Pilar 1 Instrução 15/2007 Processo de Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno (ICAAP) Pilar 2 Instrução 16/2007 Risco de Taxa de Juro da Carteira Bancária Pilar 2 Instrução 17/2007 Risco de Concentração Pilar 2 Instrução 18/2007 Testes de Esforço (Stress tests) Pilar 2 Page 12

13 ADAPTAÇÃO A BASILEIA II PILAR 2 O Pilar 2 materializa-se nas seguintes Instruções do Banco de Portugal: Instrução do BdP 15/ /2007 Descrição Processo de Auto-Avaliação do Capital Interno (ICAAP) Risco de Taxa de Juro na Carteira Bancária Data do 1º reporte Agosto 2009 Em vigor 17/ /2007 Risco de Concentração Testes de Esforço (Stress-Testing) Em vigor Agosto 2008 Page 13

14 ADAPTAÇÃO A BASILEIA II PILAR 2 Instrução 18/2007 Testes de Esforço Avaliar os efeitos potenciais na situação financeira da instituição de alterações em factores de risco em função de acontecimentos excepcionais, mas plausíveis; Impacto no valor dos activos Impacto no valor dos resultados operacionais Impacto nos requisitos de fundos próprios Reporte semestral. Riscos a Avaliar (se materiais) Risco de crédito Risco de mercado Risco operacional Risco de contraparte Risco de concentração Risco de taxa de juro na carteira bancária Risco de liquidez Risco de correlação Page 14

15 ADAPTAÇÃO A BASILEIA II PILAR 2 Instrução 15/2007 Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno Identificação e avaliação dos riscos materialmente mais relevantes; A avaliação dos riscos deve ser efectuada com base no perfil de risco de cada instituição; Parte da avaliação dos riscos resulta das análises de stress-testing e do risco de concentração. Para as instituições que utilizam modelos internos no Pilar 1, esta avaliação encontra-se facilitada (mas apenas para os riscos cobertos) Deve-se assegurar a existência de uma estrutura organizacional, tecnológica e de controlo interno adequadas à avaliação, gestão e planeamento do capital interno e dos riscos; Deve-se assegurar a existência e documentação de sólidos processos e sistemas de gestão e monitorização do capital interno e dos riscos; Page 15

16 ADAPTAÇÃO A BASILEIA II PILAR 2 Instrução 15/2007 Auto-Avaliação da Adequação do Capital Interno A avaliação da adequação do capital deve ter um carácter prospectivo; O processo deve ser sujeito a uma revisão por um órgão interno independente numa base anual; Reporte de dois em dois anos. Riscos a avaliar (além dos aplicáveis ao stress-testing) Risco estratégico Risco sistemas informação Risco de compliance Risco de reputação Page 16

17 ADAPTAÇÃO A BASILEIA II PILAR 3 As instituições têm de divulgar anualmente, com referência ao final de cada exercício, um documento denominado de Disciplina de Mercado, o qual pode ser uma secção autónoma do relatório e contas. Principais secções Políticas de gestão de risco Adequação de capitais (detalhe dos fundos próprios) Risco de crédito - posições em risco, distribuição geográfica e sectorial, posições vencidas e provisões Risco de crédito - detalhe do cálculo de requisitos de capital Risco de crédito - técnicas de redução de risco Riscos cambiais Risco operacional Page 17

18 Muito Obrigado! FCGM Fundo de Contragarantia Mútuo