PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

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1 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 2ª Reunião do GT-TE Produção Paralela Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º 22/07/2016 GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 1

2 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 2

3 CICLOS DE PRODUÇÃO PARALELA Programação dos ciclos A. Para que os participantes e Bolsa alcancem um nível satisfatório de execução e qualidade da produção paralela, reprogramamos os ciclos. B. Principais alterações: 1. Inclusão de mais um ciclo piloto (Ciclo 3). Haverá o acompanhamento da produção e publicação dos reports para os pontos focais ( warm up ) Buscar a replicação integral da produção. 2. Redistribuição dos demais ciclos, aumentando a quantidade de períodos maiores de execução (8 dias). 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 3

4 ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO DA FASE 2 Divisão da Produção Paralela em Ciclos Quadro Resumo*: PROGRAMAÇÃO ORIGINAL NOVA PROGRAMAÇÃO CICLO PERÍODO MACRO CICLO PERIODO MACRO PILOTO Ciclos 1 e 2 04/07/16 a 20/07/16. PILOTO Ciclos 1, 2 e 3 04/07/16 a 03/08/16. AÇÕES Ciclos 3 e 4 25/07/16 a 05/08/16. AÇÕES Ciclos 4 e 5 08/08/16 a 17/08/16. AÇÕES + DERIVATIVOS Ciclos 5 a 13 08/08/16 a 21/10/16. AÇÕES + DERIVATIVOS Ciclos 6 a 9 22/08/16 a 21/10/16. GO LIVE GO LIVE * A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 4

5 CICLOS* DE PRODUÇÃO PARALELA (1/4) * A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 5

6 CICLOS* DE PRODUÇÃO PARALELA (2/4) * A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 6

7 CICLOS* DE PRODUÇÃO PARALELA (3/4) * A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 7

8 CICLOS* DE PRODUÇÃO PARALELA (4/4) * A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 8

9 CICLOS DE PRODUÇÃO PARALELA* - VISÃO GERAL * A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 9

10 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 10

11 CICLO 2 (PILOTO) DE 11 A 20/7/16 Escopo A. Atividades de produção paralela, focada no mercado de ações, para os seguintes processos: 1. Alocação e distribuição de operações. 2. Repasse de operações. 3. Aceitação e recusa de repasses. 4. Transferência de posições. 5. Liquidação antecipada de termo. 6. Cobertura de posições de derivativos. 7. Movimentação (depósito, retirada, distribuição e transferência) de colaterais. 8. Transferência de saldo de depositária para atendimento da liquidação de ativos. 9. Liquidação de resultados financeiros do dia. 10. Monitoramento de risco intradiário. 11. Simulador de Risco 12. Mensageria de risco. B. Foco na interação nos processos de pós-negociação e conectividade. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 11

12 CICLO 2 (PILOTO) DE 11 A 20/7/16 Resultado final (1/2) Processo ok 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 12

13 CICLO 2 (PILOTO) DE 11 A 20/7/16 Resultado final (2/2) Processo ok 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 13

14 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 14

15 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS Principais incidentes ocorridos Ciclo 2 (Piloto) Segunda-feira Terça-Feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 11/ Não envio do BVBG013 para os custodiantes. 2. Intermitência no envio das mensagens bvmf.012 (negócios realizados). 3. Intermitência para acesso ao RTC. 1. BVBG.017 enviado com formato incorreto. 2. Atraso no envio do CSGD. 3. Falta de alguns negócios na mensagem bvmf Intermitência no envio das mensagens bvmf.012 (negócios realizados) 2. Lentidão na tela do RTC 3. Lentidão no envio das mensagens. 4. BVBG.017 enviado com formato incorreto. 1. BVBG.017 enviado com formato incorreto. 1. Intermitência no envio das mensagens bvmf.012 (negócios realizados) /7 1. Sistema de empréstimo de ativos BTB fechado no período da manhã. 1. Indisponibilidade do RTC e do sistema de empréstimo de ativos 1. Indisponibilidade do RTC e do sistema de empréstimo de ativos 2. Indisponibilidade da mensageria do sistema de empréstimo de ativos 2. Indisponibilidade temporária e parcial da mensageria SMP ISO. 12/ 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 15

16 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS E PLANO DE AÇÃO Pontos importantes do Ciclo 2 (Piloto) 1. Melhoramos nossos processos e passamos a enviar os principais arquivos para os participantes. 2. Migramos o empréstimo de ativos para a produção paralela e seus fluxos de mensageria. 3. Recebemos e processamos uma quantidade significativa de alocações e repasses. 4. Processamos as janelas de liquidação. 5. Monitoramento e simulação de risco estavam funcionais. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 16

17 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 17

18 DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES 1. Documento sobre mensagens e arquivos da Clearing Lista completa para apoiar os participantes, contendo, principalmente: Processo (ex: captura, alocação, controle de posições) Periodicidade; Origem e Destino; Meio pelo qual é trafegado e sessão (ex: Secure Client, Sessão SMPISO Captura) Descrição Regra de negócio descrevendo quando aquele arquivo ou mensagem é enviado/recebido. A lista está disponível no site ipn.bmfbovespa.com.br / novo modelo / catálogos de mensagens e arquivos Destaques: BVBG.013 (Securities Allocation Details): Enviado automaticamente no final do dia para Custodiantes. É necessário que haja o direcionamento para o custodiante para que o arquivo seja gerado.para PNPs e PLs, somente mediante solicitação e quando houver migração de dados. BVBG.018 (Settlement Report): Automaticamente, nas janelas de entrega de ativos. BVBG.017 (Position Report): automaticamente ao final de cada dia ou sob demanda a qualquer momento. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 18

19 DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES 2. Dúvidas sobre depósito e retirada de Título Publico Federal (TPF) em garantias. Para a Produção Paralela, serão utilizados os ambientes de homologação das depositarias (SELIC e CETIP): a. Nas depositárias as contas deverão ser abertas pelos custodiantes dos respectivos comitentes, diretamente nos ambientes de homologação das depositarias ( SELIC e da CETIP). b. Para os TPFs, o custodiante deverá pedir a criação dos títulos públicos, atribuir saldo nas contas dos comitentes e a abertura de contas de garantias junto à área de cadastro da BVMF. c. Para os CDBs, o custodiante deverá efetuar o registro de um CDB com características similares à de Produção. 3. Lista de erros conhecidos adaptada para a Produção Paralela. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 19

20 SSP -ATENDIMENTO Informações gerais 1. Implantação processo de abertura automática de incidentes por , a ser implantado na próxima semana. As instruções serão detalhadas por meio de comunicado a ser enviado pela SSP. 2. Divisão da equipe de atendimento, para suporte ao nível 1 (ligações telefônicas e primeiro contato) e nível 2 (regras de negócio). 3. Transferência automática das ligações telefônicas do nível 1 de Produção Paralela, para os funcionários da equipe de atendimento de produção da SSP caso haja disponibilidade, evitando filas e demora no atendimento. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 20

21 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 21

22 STATUS DA PRODUÇÃO PARALELA Volumetria de atendimento SINACOR Média Dia - Produção + Prod// Ligações Atendimento Corretoras Qtd de Atendidas Recebidas % Abandono Incidentes Backlog Analistas Prod// % Ações realizadas #1 Priorização da equipe na produção #2 Segregação física dos times de produção e prod//; Retirada do transbordo de ligações prod//. Produção - Cenário Atual Prod// - Cenário Atual Ligações/dia Incidentes Recebida % Aban. Novos Backlog Qtd de Analistas Ligações/dia Incidentes Recebida % Aban. Novos Backlog Qtd de Analistas 121 2% % º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 22

23 STATUS DA PRODUÇÃO PARALELA Principais Issues 1. Erros de carga incremental 2. Fechamento dos módulos 3. Cadastro de Instrumentos 4. Integração com legados 5. Performance e estabilidade de serviços 6. Distribuição via TORDIST 7. Dependência dos arquivos de Custódia (BVBG.062 e 063) para fechamento do módulo 8. Ajuste no tratamento do BVBG.021. Entregues na versão: 21/07/16 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 23

24 STATUS DA PRODUÇÃO PARALELA Estratégia de atendimento Ciclo 3 Atualizar versão liberada em 21/07/16 1. Atualizar a versão antes de iniciar o ciclo 3 2. Agendar a atualização com equipe de implantação 3. Task force de atualização em 22/07/16 Carga incremental 1. Importação do BVBG.028 em 22/07/16 2. Módulos fechados na data de 22/07/16 Atendimento e suporte aos clientes no sábado Horário: 08h às 18h Tel. (11) opção 5 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 24

25 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 25

26 Extensão do Período de Testes Livres Período de Testes Livres Cronograma atual Novo cronograma Racional e pontos de atenção a. Antecipar o 3º período de Testes Livres propiciando aos participantes um período maior de testes para cenários pendentes de retestes (incidentes abertos durante certificação). b. Ajustar datas para os testes de evento de subscrição de empréstimo de ativos. c. Massa de testes continuará ser injetada pelo CTC. d. Cronogramas de testes de exercício e bloqueio de opções de ações, vencimentos de futuros e swap cambial, e eventos corporativos serão divulgados na próxima semana. e. Chamados pendentes de reteste do participante serão encerrados a partir de 15/08/16 caso não haja manifestação. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 26

27 AGENDA CICLOS DA PRODUÇÃO PARALELA RESULTADO DO CICLO 2 - PILOTO PRINCIPAIS DESAFIOS E PLANO DE AÇÃO DÚVIDAS COMUNS REPORTADAS PELOS PARTICIPANTES SINACOR TESTES LIVRES TRANSIÇÃO EXTERNA 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 27

28 TRANSIÇÃO EXTERNA 1. Acompanhamento dos testes in loco com o objetivo de equalizar a visão Participante e Bolsa. Força tarefa com equipes de negócio, SSP, Sinacor e Transição Externa. 2. Periodicidade de atualização de informações: a. Check list de acompanhamento: diário. b. A prévia dos reports de acompanhamento do Projeto (comparando produção com produção paralela) será alinhada com os pontos focais até o final do Ciclo 3; c. Finalização do report consolidado para envio aos DRM s nos ciclos formais (a partir do Ciclo 4). 3. Novas pesquisas de prontidão. 4. Call de acompanhamento do Ciclo 3 em 29/07/ Próximo GT-TE em 05/08/16. 2º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 28

29 Contato 1º GT TE de Produção Paralela Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública