IPN - Integração da Pós Negociação

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1 IPN - Integração da Pós Negociação Roteiro Sugerido de Certificação Fase 6 Arquivos do icad-x, Preços e Instrumentos. Setembro / 2013 Versão 1.0

2 Índice 1 Sumário executivo Histórico de Alterações Fases da Certificação Fase Pré-requisitos para essa fase Arquivos de Instrumentos Massa de Instrumentos Arquivos de Preço Arquivos do icad-x Cenários icad-x Suporte e Contato Anexos Cadastro de Instrumentos - Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos

3 1 Sumário executivo O projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN) da BM&FBOVESPA é a iniciativa que visa a criação da clearing integrada, harmonizando e unificado os processos das quatro clearings atualmente existentes: (i) ações, derivativos sobre ações e renda fixa privada, (ii) derivativos financeiros e agropecuários, (iii) câmbio e (iv) títulos públicos. Este projeto introduz novos conceitos no modelo de negócio e na infraestrutura tecnológica que suportam a pós-negociação da BM&FBOVESPA. A migração para a plataforma integrada ocorrerá por clearing, ou seja, a nova plataforma assumirá as operações e posições de uma clearing por vez. Consequentemente, a cada etapa de migração para a nova plataforma, a clearing que está sendo migrada será desativada. A primeira clearing a ser migrada é a do mercado de derivativos financeiros e agropecuários, seguido pela de ações, seus derivativos e renda fixa privada. Para cada etapa de migração, haverá o processo de certificação junto aos participantes. Tal processo será essencial para que a migração ocorra de maneira adequada e os participantes estejam devidamente preparados para lidar com os novos processos de negócio e com a nova plataforma tecnológica. Desta forma, poderão usufruir e oferecer a seus clientes todos os benefícios decorrentes da clearing integrada. Conforme descrito no capítulo 3 deste documento, a certificação da primeira etapa de migração será composta por um período de certificação livre e por outro de certificação oficial, sendo que o primeiro período será dividido em fases específicas para cada assunto. As fases são cumulativas e uma fase é pré-condição para a fase posterior. Este documento tem o objetivo de apresentar os cenários sugeridos para os testes da fase 6, quando serão disponibilizados os arquivos do icad-x, preços e instrumentos. É importante destacar que para execução dos cenários sugeridos para a fase 6, é mandatório que o participante tenha executado os cenários sugeridos, ou parte deles, para a fase 5, quando foram disponibilizadas as telas de controle de posições e de liquidação. O capítulo 4 descreve as características preparatórias para a execução dos cenários, tais como ambiente e massa de dados. No capítulo 5, são apresentados os cenários sugeridos para utilização dos arquivos do novo sistema de cadastro icad-x. No capítulo 6 são apresentados os materiais e os mecanismos de suporte aos participantes E, por fim, o capítulo 7 contém um anexo que detalha a utilização dos arquivos de instrumentos e indicadores. 3

4 2 Histórico de Alterações Versão Data Descrição das alterações /09/2013 Versão inicial 4

5 3 Fases da Certificação Conforme apresentado no Comunicado Externo 090/2013-DO, o processo de certificação da primeira etapa de migração será dividido em fases, conforme descritas abaixo: Certificação Oficial icadx: Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do icadx; Fase 2: Telas do icadx; Certificação Livre IPN: Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE; Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições; Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação; Fase 6: Arquivos do icadx, preços e instrumentos; Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação; Fase 8: Telas e mensagens de garantias; Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição; Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação; Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco; Certificação Oficial IPN: Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados. 5

6 4 Fase Pré-requisitos para essa fase Declaração pelo participante de conclusão da Fase 3 e da finalização da execução dos cenários da Fase 5, por meio de envio de para cert.ipn@bvmf.com.br com o título Conclusão da Fase 3 e execução do roteiro sugerido da Fase 5 finalizado. No corpo do deve constar a solicitação para liberação dos arquivos da Fase 6 ; Para os participantes que utilizam SINACOR, ambiente SINACOR de Certificação criado e configurado conforme informado na Fase 3. Para os que não possuem SINACOR, desenvolvimento dos arquivos do icad-x finalizado; 4.2 Arquivos de Instrumentos Durante a fase 6 os arquivos de instrumentos disponíveis são: CONTRCAD modificado Este arquivo é composto pelos mesmos dados do atual CONTRCAD, porém alterado para incluir 5 novos campos: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos. Arquivo ISO BVBG Arquivo de instrumentos Arquivo ISO BVBG Arquivo de indicadores econômicos O layout de todos os arquivos encontra-se em Arquivos---Novo-Modelo-122 6

7 Fase 4 Roteiro sugerido de certificação Dados disponíveis e atualização dos arquivos Os três arquivos de instrumentos serão disponibilizados no início da Fase 6 de certificação e permanecerão inalterados ao longo desta fase. O arquivo CONTRCAD conterá a base de instrumentos de certificação e ficará disponível para download a partir do site do IPN ( Nesta fase o arquivo ISO BVBG conterá os instrumentos negociáveis e também o Ouro Ativo Financeiro, underlying dos instrumentos OZ1D, OZ10180 e demais disponíveis e derivativos de ouro. Nas próximas fases ele será complementado com mais instrumentos e garantias; O arquivo ISO BVBG conterá uma relação de indicadores econômicos. Ambos os arquivos ISO BVBG e BVBG estarão disponíveis via MTA. 4.3 Massa de Instrumentos Os instrumentos negociáveis disponíveis na Fase 6 de certificação são os mesmos instrumentos utilizados nas fases 4 e 5, ou seja: Tabela 1 - Instrumentos da Fase 6 Descrição Mercado Mercadoria Vencto Cod Negociação DI de 1 dia Futuro DI1 J14 DI1J14 Dólar comercial Futuro DOL J14 DOLJ14 Cupom Cambial Futuro DDI J14 DDIJ14 Índice Bovespa Futuro IND G14 INDG14 Ibovespa Mini Futuro WIN Q14 WINQ14 7

8 Fase 5 Roteiro sugerido de certificação Boi Gordo Futuro BGI V13 BGIV13 D1 de 1 dia Futuro DI1 F15 DI1F15 Dólar comercial Futuro DOL F15 DOLF15 Dólar comercial Futuro DOL V13 DOLV13 Dólar comercial Futuro DOL X13 DOLX13 Cupom Cambial Futuro DDI F15 DDIF15 Índice Bovespa Futuro IND Z14 INDZ14 Ibovespa Mini Futuro WIN Q15 WINQ15 Boi gordo Futuro BGI F14 BGIF14 Café Futuro ICF Z13 ICFZ13 Café Futuro ICF U14 ICFU14 Soja Futuro SFI X13 SFIX13 Swap Cambial OC1 Termo SCS N401 SCSN401 Opção DI1 Call Opção de compra IDI F14 IDIF14C Opção DI1 Put Opção de venda IDI F14 IDIF14P Dólar comercial Opção de compra DOL F14 DOLF14C

9 Obs: Alguns instrumentos adicionais também foram criados, tais como indicadores econômicos, ouro puro, colateral cash e as calls e puts complementares às opções listadas na tabela acima 4.4 Arquivos de Preço Mercado de Derivativos - Prêmio de Referência para Opções Mercado de Derivativos - Swap Cambial - Mark to Market Mercado de Derivativos - Taxas de Mercado para Swaps Mercado de Derivativos - Indicadores Econômicos e Agropecuários Final Arquivos disponíveis no link Layouts disponíveis no link Os arquivos mencionados acima serão os mesmos que os atuais, inclusive seus layouts. 4.5 Arquivos do icad-x BVBG BVBG AccountDetailsConfirmation BVBG BVBG BVBG BVBG GetSecuritiesAccountDetails BVBG Get Layouts disponíveis no link na pasta Cadastro de Participantes e Contas O envio e recebimento de arquivos estará disponível via MTA 9

10 5 Cenários icad-x 1. Prefácio: O icad-x disponibiliza aos participantes arquivos que tem como objetivo: Inclusão de contas. Manutenção de contas (inclui inativação de contas). Consulta de contas. Inclusão de vínculos. Inativação de vínculos. Consulta de vínculos 2. Premissas Para a execução dos arquivos, devem ser considerados os seguintes pontos: Atendimento as regras divulgadas no catálogo de mensagem. Atendimento as regras de negócio divulgadas anteriormente. Os cenários que tem o mesmo arquivo de entrada podem ser consolidados e enviados para a BVMF num único arquivo. 10

11 Inclusão de Contas Arquivo: BVBG e BVBG Cenário Descrição Resultado Esperado Arquivo de Entrada Arquivo de Saída 1 Incluir uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física Residente Premissa: O CPF do comitente não deve estar cadastrado no icad-x Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física Residente Premissa: O CPF do comitente deve estar cadastrado no icad-x Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica Residente Premissa: O CNPJ do comitente não deve estar cadastrado no icad-x Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica Residente Premissa: O CNPJ do comitente não deve estar cadastrado no icad-x Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física não Residente com CVM Premissa: O CVM do comitente não deve estar cadastrado no icad-x Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Normal Receber o arquivo com os BVBG para comitente Pessoa Física não Residente com CVM Premissa: O CVM do comitente deve estar cadastrado no icad-x 7 Incluir uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica não Residente com CVM Premissa: O CVM do comitente não deve estar cadastrado no icad-x Receber o arquivo com os BVBG

12 8 Incluir uma conta do tipo Normal Receber o arquivo com os BVBG para comitente Pessoa Jurídica não Residente com CVM Premissa: O CVM do comitente deve estar cadastrado no icad-x 9 Incluir uma conta do tipo Normal Receber o arquivo com a para comitente Pessoa Física não Residente Outros seguinte mensagem " 311- Tipo de pessoa do cliente inválido." Premissa: O CVM do comitente deve estar cadastrado no icad-x BVBG Incluir uma conta do tipo Normal Receber o arquivo com a para comitente Pessoa Jurídica não Residente Outros seguinte mensagem " 311- Tipo de pessoa do cliente inválido." Premissa: O CVM do comitente deve estar cadastrado no icad-x BVBG Incluir uma conta do tipo Normal com o Roteamento de Ordem CME&BVMF para uma entidade Pessoa Física não Residente com Receber o arquivo com os BVBG CVM Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP 12 Incluir uma conta do tipo Máster para comitente Pessoa Física Residente Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Máster para comitente Pessoa Física não Residente com CVM Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Máster para comitente Pessoa Física não Residente Outros Receber o arquivo com seguinte mensagem " 311- Tipo de pessoa do cliente inválido." BVBG Incluir uma conta do tipo Máster para comitente Pessoa Jurídica Residente Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Máster para comitente Pessoa Jurídica não Residente com CVM Receber o arquivo com os BVBG Incluir uma conta do tipo Máster para comitente Pessoa Jurídica não Residente Outros Receber o arquivo com seguinte mensagem " 311- Tipo de pessoa do cliente inválido." BVBG Incluir uma conta do tipo Brokerage Receber o arquivo com os BVBG

13 Manutenção de Contas Arquivo: BVBG e BVBG Cenário Descrição Resultado Esperado Arquivo de Entrada Arquivo de Saída 19 Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física Residente Premissa: Deve ser escolhido algum dado que é permitido ser alterado pelo participante, como endereço, dados patrimoniais ou outros Receber o arquivo com os dados da conta que foi alterada BVBG Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica Residente Premissa: Deve ser escolhido algum dado que é permitido ser alterado pelo participante, como endereço, dados patrimoniais ou outros Receber o arquivo com os dados da conta que foi alterada BVBG Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica Residente Premissa: Deve ser incluído um sócio Receber o arquivo com os dados da conta que foi cadastrada BVBG Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física não Residente com CVM Premissa: Deve ser escolhido algum dado que é permitido ser alterado pelo participante, como endereço, dados patrimoniais ou outros Receber o arquivo com os dados da conta que foi cadastrada BVBG Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica não Residente com CVM Premissa: Deve ser escolhido algum dado que é permitido ser alterado pelo participante, como endereço, dados patrimoniais ou outros Receber o arquivo com os dados da conta que foi cadastrada BVBG Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física não Residente Outros Premissa: Deve ser escolhido algum dado que é permitido ser alterado pelo participante, como endereço, dados patrimoniais ou outros Receber o arquivo com os dados da conta que foi cadastrada BVBG

14 25 Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Jurídica não Residente Outros Premissa: Deve ser escolhido algum dado que é permitido ser alterado pelo participante, como endereço, dados patrimoniais ou outros Receber o arquivo com os dados da conta que foi cadastrada BVBG Alterar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física não Residente Outros Premissa: Deve ser incluído o perfil de Roteamento de Ordens CME&BVMF Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP Receber o arquivo com os dados da conta que foi cadastrada BVBG

15 Consulta de Contas Arquivo: BVBG e e BVBG Cenário Descrição Resultado Esperado Arquivo de Entrada Arquivo de Saída 27 Consultar uma conta do tipo Máster de um comitente Pessoa Física Residente Premissa: A conta deve estar cadastrada no sistema Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG Consultar os dados de uma conta do tipo Máster de um comitente Pessoa Jurídica Residente Premissa: A conta deve estar cadastrada no sistema Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG Consultar os dados de uma conta do tipo Normal para comitente Pessoa Física não Residente com CVM Premissa: A conta deve estar cadastrada no sistema Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG Consultar os dados de uma conta do tipo Normal de um comitente Pessoa Jurídica Residente Premissa: O comitente deve ser hedger Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG Consultar os dados de uma conta do tipo Normal que tenha Formador de Mercado Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG Consultar uma conta do tipo Brokerage Premissa: A conta deve estar cadastrada no sistema Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG Consultar uma conta do tipo Normal com situação inativa Premissa: A conta deve estar cadastrada no sistema Receber o arquivo com os dados da conta consultada BVBG

16 Inclusão e Manutenção Vínculos Arquivo: BVBG e e BVBG Cenário Descrição Resultado Esperado Arquivo de Entrada Arquivo de Saída 34 Incluir um vínculo de Conta Máster Premissa: A conta do tipo Máster e a conta do tipo Normal deve estar cadastrada no sistema Receber o arquivo com os dados do vínculo cadastrado BVBG Incluir um vínculo de Consolidação de Margem Premissa: As contas do tipo Normal devem estar cadastradas no sistema Receber o arquivo com os dados do vínculo cadastrado BVBG Incluir um vínculo de Por Conta e Ordem Premissa: As contas devem estar cadastrada no sistema. Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP Receber o arquivo com os dados do vínculo cadastrado BVBG Incluir um vínculo de Repasse Premissa: As contas devem estar cadastrada no sistema. Devem ser utilizadas contas do tipo Brokerage Receber o arquivo com os dados do vínculo cadastrado BVBG Incluir um vínculo de Repasse Premissa: As contas devem estar cadastradas no sistema. Receber o arquivo com os dados do vínculo cadastrado BVBG Aprovar um vínculo de Repasse Premissa: O vínculo de Repasse deve estar cadastro no sistema com a situação Em Aprovação Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP Receber o arquivo com os dados do vínculo aprovado BVBG Incluir um vínculo de Exercício de Opções Cenário exclusivo para participantes da categoria PL Receber o arquivo com os dados do vínculo cadastrado BVBG Inativar um vínculo de Conta Máster Premissa: O vínculo deve estar cadastrado no sistema com a situação Ativo Receber o arquivo com os dados do vínculo inativado BVBG

17 42 Inativar um vínculo de Consolidação de Margem Premissa: O vínculo deve estar cadastrado no sistema com a situação Ativo Receber o arquivo com os dados do vínculo inativado BVBG Inativar um vínculo de Por Conta e Ordem Premissa: O vínculo deve estar cadastrado no sistema com a situação Ativo Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP Receber o arquivo com os dados do vínculo inativado BVBG Inativar um vínculo de Repasse Premissa: A conta do participante deve estar na origem do vínculo Receber o arquivo com a mensagem "342- Alteração não permitida." BVBG

18 Consulta de Vínculos Arquivo: BVBG e e BVBG Cenário Descrição Resultado Esperado Arquivo de Entrada Arquivo de Saída 45 Consultar um vínculo de Conta Máster com situação ativa Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG Consultar um vínculo de Conta Máster com a situação em aprovação Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG Consultar um vínculo de Conta Máster com situação inativa Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG Consultar um vínculo de Exercício de Opções com a situação ativa Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG Consultar um vínculo de Repasse com situação ativa Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG Consultar um vínculo de Consolidação de Margem com situação ativa Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG Consultar um vínculo de Por Conta e Ordem com situação ativa Cenário exclusivo para participantes da categoria PNP Receber o arquivo com os dados do vínculo consultado BVBG

19 6 Suporte e Contato Complementam a leitura deste documento, as apresentações realizadas nos workshops, especialmente (i) o workshop específico da fase 6 de. Além das apresentações dos workshops, Manual de Usuário do Sistema icad-x e Guia do Usuário do SINACOR. Estes e os demais documentos do IPN encontram-se disponíveis na página Para dúvidas e esclarecimentos adicionais, o participante deve entrar em contato com a Central de Suporte à Certificação IPN, pelo telefone (11) ou pelo cert.ipn@bvmf.com.br. SINACOR O participante poderá encaminhar seus questionamentos específicos sobre o SINACOR para o IPN-SINACOR@bvmf.com.br. ou contato telefônico ( ou opção 5) 19

20 7 Anexos 7.1 Cadastro de Instrumentos - Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos O arquivo ISO BVBG contém uma relação de taxas de câmbio e indicadores econômicos, alguns deles referenciados pelos instrumentos negociáveis. O relacionamento de indicador de liquidação (settlement indicator), usado para cálculo de valores em reais para instrumentos que demandem conversões é uma novidade em relação ao CONTRCAD. Seu uso não é obrigatório, mas permite ao mercado o desenvolvimento de aplicações de TI mais configuráveis. Como exemplo, o futuro de café é negociado em dólares e convertido em reais através da Taxa Referencial BM&F. Neste caso o indicador aparece no arquivo ISO BVBG na TAG <AsstSttInInd>, conforme figura a seguir, retirada de um contrato futuro de café: Figura 1 - Detalhe da trinca de Indicador de Liquidação Essa trinca de indicador está presente no arquivo ISO BVBG de indicadores: 20

21 Figura 2 - detalhe de mensagem no arquivo de indicadores E a TAG <EcncIndDesc> contém o mesmo nome usado como chave no arquivo INDIC de cotações. 21

22 Figura 3 - Arquivo Indicadores Econômicos e Agropecuários Ou seja, o arquivo ISO BVBG contém o indicador de liquidação do contrato futuro de café e o arquivo ISO BVBG fornece o de-para para as cotações do Indicadores Econômicos e Agropecuários. 22

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