Liquidação Financeira Relatório de Definições de Mensagens

Transcrição

1 Relatório de Definições de Mensagens Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas no processo de liquidação financeira. 1

2 Histórico de Revisão Data Versão Descrição Responsável 21/12/ Versão Inicial 31/01/ Alteração de definição nas mensagens bvmf , bvmf , bvmf , bvmf e bvmf Alteração na posição do complex type RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount 28/02/ Alteração na ordem dos atributos Amount e CreditDebitIndicator nas mensagens bvmf e bvmf Alteração no cabeçalho do arquivo XML de exemplo. Alteração na definição do atributo "TotalAmount" (tag TtlAmt, índice 6.3) da mensagem bvmf /03/ Exclusão da cadeia referente ao índice 1.3 (informações do participante) Alteração dos arquivos XML de exemplo. Alteração de definição. 30/04/ Ajuste nas mensagens bvmf , bvmf e bvmf e bvmf /05/ Ajuste nas mensagens bvmf , bvmf e bvmf /07/ Mensagem bvmf o Ajuste na definição do atributo identification Mensagem bvmf o Ajuste na definição do atributo identification Mensagem bvmf o Ajuste na definição do atributo identification Inclusão da versão nos arquivos XSDs 30/09/ Alteração no catálogo da mensagem bvmf /10/ Alteração da descrição de regras da mensagem bvmf

3 Descrição detalhada no documento Histórico de Alterações. Versão de Schema A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs. Nome Mensagem Versão Schema XSD bvmf bvmf bvmf bvmf Descrição detalhada no documento Manual Técnico. 3

4 Conteúdo Histórico de Revisão... 2 Versão de Schema... 3 Visão geral... 8 Escopo... 8 Lista de Mensagens... 8 Conteúdo do Arquivo... 9 Como Ler Fluxo de Mensagens Informa Resultado Líquido de Negociação por Participante Introdução Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Resultado Líquido de Negociação por Participante Informa Transferência por Devolução de Garantias Introdução Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Transferência por Devolução de Garantias Informa Características de Códigos de Lançamentos Introdução Cenário1: Informa Características de Códigos de Lançamentos

5 Informa Financeiro por Data de Efetivação Introdução Cenário1: Informa Financeiro por Data de Efetivação Informa Financeiro por Data de Referência Introdução Cenário1: Informa Financeiro por Data de Referência bvmf NetResultNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo Uso Diagrama da Mensagem Regras Estrutura bvmf NetResultNotification bvmf CollateralsRefundNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo Uso Diagrama da Mensagem Regras Estrutura

6 bvmf CollateralRefundNotification BVBG CashEntryTypeNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo Uso Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf CashEntryReferenceDateNotification BVBG Cash Entry Notification by Settlement Date Funcionalidade da Mensagem Escopo Uso Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf PendingSettlementCashEntryNotification BVBG Cash Entry Notification by Reference Date Funcionalidade da Mensagem Escopo

7 Uso Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf PendingSettlementCashEntryNotification

8 Visão geral Escopo Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão utilizadas nos fluxos de liquidação financeira. Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022, órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens normatizadas. Lista de Mensagens 1. NetResultNotification <bvmf > A mensagem NetResultNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação e informa o resultado líquido financeiro dos Participantes, que estarão sendo efetivados no próprio dia. 2. CollateralsRefundNotification < bvmf > A mensagem CollateralsRefundNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação e informa o valor da transferência efetivada por conta da devolução de garantias aos seus respectivos Participantes. 3. CashEntryTypeNotification <BVBG > O arquivo BVBG é enviado pela BM&FBOVESPA aos participante e informa as características de códigos de lançamentos utilizados na câmara. 4. Arquivo Informa Financeiro por Data de Efetivação <BVBG > 8

9 O arquivo BVBG é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia). Ao longo do dia, em horário pré-determinados, a câmara também informa os lançamentos financeiros complementares para efetivação na mesma data. 5. Arquivo Informa Financeiro por Data de Referência <BVBG > O arquivo BVBG é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros incluídos no dia (data de referência), podendo conter lançamentos para o movimento do dia e lançamentos para efetivação futura. Conteúdo do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conteúdo do Arquivo BVBG CashEntryTypeNotification bvmf BVBG CashEntryNotificationbySettlementDate bvmf BVBG CashEntryNotificationbyReferenceDate bvmf

10 Como Ler UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada. 10

11 Fluxo de Mensagens Informa Resultado Líquido de Negociação por Participante Introdução Este fluxo ilustra o uso da mensagem NetResultNotification. Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Resultado Líquido de Negociação por Participante Este cenário é básico e único para informar o resultado a liquidar por Participante. - A BM&FBOVESPA informa o saldo líquido devedor e credor de um Liquidante, através da LDL0001, informando seus respectivos Membros de Compensação a liquidar. - A BM&FBOVESPA envia uma mensagem NetResultNotification (bvmf ) ao Membro de Compensação, informando o resultado a liquidar de cada participante abaixo dele, que compõem seu resultado líquido total. sd bv mf NetResultNotification BVMF MC Informa Resultado Líquido de Negociação por Participante(bvmf ) 11

12 Informa Transferência por Devolução de Garantias Introdução Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em um cenário básico. Cenário1: BM&FBOVESPA Informa Transferência por Devolução de Garantias Este cenário é básico e único para informar o valor transferido por devolução de garantias da câmara. - A BM&FBOVESPA requisita a transferência de recursos por conta de devolução de garantias para o Membro de compensação, através da LDL A BM&FBOVESPA envia a mensagem CollateralsRefundNotification (bvmf ) ao Membro de Compensação, informando o valor transferido por Participante solicitante, que compõem o resultado total transferido em cada LDL0015 enviada. sd bv mf CollateralsRefundNotification BVMF MC Informa transferência por devolução de garantias (bvmf ) 12

13 Informa Características de Códigos de Lançamentos Introdução Este fluxo ilustra o uso do Arquivo BVBG Cenário1: Informa Características de Códigos de Lançamentos Este cenário é básico e único. - A BM&FBOVESPA envia arquivo BVBG para informar aos participantes as características de códigos de lançamentos existentes na câmara. sd BVBG CashEntryTypeNotification BVMF Participante Informa Caracteristicas de Códigos de Lançamentos (BVBG ) 13

14 Informa Financeiro por Data de Efetivação Introdução Este fluxo ilustra o uso do ArquivoBVBG Cenário1: Informa Financeiro por Data de Efetivação Este cenário é básico e único. - A BM&FBOVESPA envia arquivo BVBG aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia). - Em horário pré-determinados, a câmara envia novo arquivo, informando os lançamentos financeiros complementares para efetivação na mesma data. 14

15 sd BVBG PendingSettlementCashEntryNotification BVMF Participante Informa Financeiro com Efetivação no dia seguinte (BVBG ) Informa Financeiro por Data de Referência Introdução Este fluxo ilustra o uso do Arquivo BVBG Cenário1: Informa Financeiro por Data de Referência Este cenário é básico e único. 15

16 - A BM&FBOVESPA envia arquivo BVBG aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros gerados na data de referência informada, informando a data de liquidação (efetivação) dos mesmo. sd BVBG PendingSettlementCashEntryNotification BVMF Participante Informa Lançamentos Financeiros por Data de Referência (BVBG ) 16

17 bvmf NetResultNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem NetResultNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação e informa o resultado líquido financeiro dos Participantes, que estarão sendo efetivados no próprio dia. Uso Esta mensagem informa os valores a liquidar por Participante de Negociação Pleno para seus respectivos Membros de Compensação. Diagrama da Mensagem 17

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19 Regras R1: Esta mensagem é disponibilizada para Membros de Compensação com resultado a liquidar no dia, seja a débito ou a crédito. R2: Cada mensagem gerada corresponde apenas aos resultados de liquidação financeira de um Membro de Compensação. R3: Os lançamentos informados servem de base para a conciliação dos valores gerados pela BM&FBOVESPA ao Bancos Liquidantes via mensagens LDL0001. R4: Valor Total do Débito Este campo informa a somatória dos saldos devedores de participantes abaixo do MC em questão. R5: Valor Total do Crédito Este campo informa a somatória dos saldos credores de participantes abaixo do MC em questão. R6: É necessário incluir um valor de crédito e outro de débito. Nunca dois valores de mesmo tipo. Estrutura bvmf NetResultNotification INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 ClearingMemberIde ntification ClrMmbId [1..1] + This block identifies the clearing member that will receive the message about the net result of trades performed by trading participant or direct participant. Este bloco identifica o membro de compensação que receberá a mensagem sobre o resultado líquido das operações realizadas pelo participante de negociação pleno ou participante de liquidação que estão sob o membro de compensação. 1.1 ClearingMember ClrMmb [1..1] + Provides details about the clearing member identification Identification Id [1..1] + Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution. Fornece detalhes da identificação do membro de compensação. Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição. 19

20 ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = ClearingMemberCN PJ 2.1 ProprietaryIdentificat ion ClrMmbCNPJ [1..1] + This block contains the CNPJ of the Clearing Member. PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g RECEITA FEDERAL Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Este bloco informa o número do CNPJ do membro de compensação. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Entidade que emitiu a identificação. Ex: RECEITA FEDERAL. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 1 20

21 This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CNPJ This field should be filled with default value = 1 Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este campo deve ser preenchido com o valor default = EntryIdentification NtryId [1..1] + This block identifies the entry number. Este bloco identifica o número de controle original da câmara LDL (LIQUIDAÇÃO DIFERIDA POR VALOR LÍQUIDO - ) 1. Compensação Multilateral Diferida: neste método, as transferências de fundos dão-se pelo valor líquido ao final do ciclo de pagamentos 2. sistema integrante do SPB destinado a Liquidação de Câmaras de resultado LDL. 3.1 LDLOriginalIdentific ation LDLOrgnlId [1..1] Max20Text Original unique identification, as assigned by the account servicer, to unambiguously identify the original entry. Número de controle original da Câmara LDL (LIQUIDAÇÃO DIFERIDA POR VALOR LÍQUIDO) LIQUIDAÇÃO DIFERIDA POR VALOR LÍQUIDO - 1. Compensação Multilateral Diferida: neste método, as transferências de fundos dão-se pelo valor líquido ao final do ciclo de pagamentos 2. sistema integrante do SPB destinado a Liquidação de Câmaras de resultado LDL. 4.0 NetResultReference Date NetRsltRefDt [1..1] + Contains the reported net result settlement date. Contém a data de liquidação do resultado líquido informado. 4.1 Date Dt [1..1] ISODate Specified date. Especifica uma data. 5.0 NetResultDetails NetRsltDtls [2..2] + Provides clearing member net result details. Must inform credit and debit values even when the total amount equals zero in each case. 5.1 NetResultTotalAmou nt NetRsltTtlAmt [1..1] + This block informs the net result total amount to clearing member. Este bloco informa o valor total do resultado líquido do membro de compensação. O valor de crédito e débito deve ser informado mesmo que seja igual a zero. Este bloco informa o valor total do resultado líquido do membro de compensação. R6 21

22 5.1.1 CreditDebitIndicator CdtDbtInd [1..1] CreditDebitCode Indicates whether an entry is a credit or a debit Amount Amt [1..1] RestrictedBVMF 2ActiveOrHistori ccurrencyand2 DecimalAmount 6.0 NetResultEntry NetRsltNtry [1..*] + Set of elements used to specify a debit or credit value. Notifies debit or credit values for each participant related to clearing member (This participant can be Trading Participant or Direct Participant). 6.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + This block identifies the party related to the notification entry ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Indica se a entrada é de débito ou crédito Amount of money in the cash entry. Valor total que será liquidado. R4 Conjunto de elementos usados para especificar um valor de débito ou crédito. Notifica os valores de débito e crédito de cada participante (participante de negociação ou participante de liquidação) relacionado ao membro de compensação. Este bloco identifica a parte relacionada ao lançamento notificado. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. R Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40 Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default =

23 SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = PartyCNPJ PtyCNPJ [1..1] + This block identifies the CNPJ of the party (Trading Participant or Direct Participant) related to clearing member ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. CNPJ Number Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g RECEITA FEDERAL This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CNPJ This field should be filled with default value = TotalAmount TtlAmt [1..1] + This block provides the credit or debit total amount for the notification entry CreditDebitIndicator CdtDbtInd [1..1] CreditDebitCode Indicates whether an entry is a credit or a debit Amount Amt [1..1] RestrictedBVMF 2ActiveOrHistori ccurrencyand2 DecimalAmount Amount of money in the cash entry. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Este bloco informa o número do CNPJ do participante (participante de negociação pleno ou participante de liquidação) relacionado com o membro de compensação. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Número do CNPJ Entidade que emitiu a identificação. Ex: RECEITA FEDERAL. Este campo deve assumir o valor default = 1 Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 1. Este bloco informa o valor de débito ou crédito do lançamento da notificação. Indica se a entrada é de débito ou crédito Valor total que será liquidado. 23

24 bvmf CollateralsRefundNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem CollateralsRefundNotification é enviada pela BM&FBOVESPA ao Membro de Compensação e informa o valor da transferência efetivada por conta da devolução de garantias aos seus respectivos Participantes. Uso Esta mensagem informa os valores transferidos por Participante de Negociação Pleno para seus respectivos Membros de Compensação. Diagrama da Mensagem 24

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26 Regras R1. Esta mensagem será enviada para cada mensagem LDL0015. R2. Os lançamentos informados servem de base para a conciliação dos valores gerados pela CBLC aos Bancos Liquidantes/Membros de Compensação através das mensagens LDL0015. Estrutura bvmf CollateralRefundNotification INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regras 1.0 ClearingMemberIde ntification ClrMmbId [1..1] + This block identifies the clearing member being notified about the collaterals refunding to the trade participants. 1.1 ClearingMember ClrMmb [1..1] + Provides details about the clearing member identification. Este bloco identifica o Membro de Compensação (MC) que está sendo notificado sobre a devolução das garantias aos Participantes da Negociação Pleno (PNP's) Fornece detalhes da identificação do membro de compensação Identification Id [1..1] + Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. 26

27 Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = ClearingMemberCN PJ 2.1 ProprietaryIdentificat ion ClrMmbCNPJ [1..1] + This block contains the CNPJ of the Clearing Member. PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Este bloco informa o número do CNPJ do membro de compensação. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. 27

28 2.1.2 Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g RECEITA FEDERAL This field should be filled with default value = 1 Entidade que emitiu a identificação. Ex: RECEITA FEDERAL. Este campo deve assumir o valor default = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CNPJ This field should be filled with default value Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 1 = EntryIdentification NtryId [1..1] + This block identifies the entry number. Este bloco identifica o número de lançamento referente ao valor total da devolução de garantias solicitadas pelos Participantes de Negociação Pleno (PNP's). 3.1 STROriginalIdentific ation STROrgnlId [0..1] Max20Text Original unique identification, as assigned by the STR. Este bloco identifica o número de controle original da STR. 4.0 CollateralReference CollRefDt [1..1] + Contains the reported value settlement Contém a data de liquidação do valor Date date. informado. 4.1 Date Dt [1..1] ISODate Specified date. Especifica uma data. 5.0 CollateralRefundCre dittotalamount CollRfndCdtTtlAmt [1..1] + This block indicates the total amount of collaterals refunded to the trading participants related to clearing member. 5.1 Amount Amt [1..1] RestrictedBVMF2 ActiveOrHistoricC urrencyand2deci malamount 6.0 RefundNotificationE ntry Settled amount (returned) RfndNtfctnNtry [1..*] + This block contains one or more entries regarding each trading participant that had its collateral refunded. Este bloco indica o valor total das garantias devolvidas aos participantes da negociação (através de um pedido de transferência de garantias) relacionados ao membro de compensação. Valor total que foi liquidado. (devolvido) Este bloco contém uma ou mais entradas relativas a cada participante (Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação) que teve a sua garantia devolvida. 28

29 6.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + This block identifies the trade party that requested the collateral refund ProprietaryIdentificat ion This block identifies the party related to the notification entry. PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39. Este bloco identifica o participante de negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PD) que requereu a devolução de garantia. Este bloco identifica a parte relacionada ao lançamento notificado. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default =

30 6.2 PartyCNPJ PtyCNPJ [1..1] + This block identifies the CNPJ of the party (Trading Participant or Direct Participant) related to clearing member ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. CNPJ Number Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g RECEITA FEDERAL This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CNPJ This field should be filled with default value = TotalAmount TtlAmt [1..1] + This block contains the entry amount regarding the collateral refund to the Trading Participant (TP) Amount Amt [1..1] RestrictedBVMF2 ActiveOrHistoricC urrencyand2deci malamount Amount of money in the cash entry. Este bloco informa o número do CNPJ do participante (participante de negociação pleno ou participante de liquidação) relacionado com o membro de compensação Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Número do CNPJ. Entidade que emitiu a identificação. Ex: RECEITA FEDERAL. Este campo deve assumir o valor default = 1 Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 1. Este bloco informa o valor referente ao lançamento de devolução de garantia ao Participande de Negociação Pleno (PNP). Valor total do lançamento. 30

31 BVBG CashEntryTypeNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo O arquivo CashEntryTypeNotification é enviada pela BM&FBOVESPA aos participante e informa as características de códigos de lançamentos utilizados na câmara. Uso Esta mensagem informa as características dos códigos de lançamentos utilizados pela câmara em seus sistemas financeiros, relatórios e consultas. Diagrama da Mensagem O arquivo CashEntryTypeNotification (BVBG ) é composto pela mensagem CashEntryTypeNotification (bvmf ). 31

32 Regras R1. Esta mensagem é enviada diariamente para os participantes. Estrutura da Mensagem bvmf CashEntryReferenceDateNotification INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 32

33 1.0 CashEntryTypeDe tails CshNtryTpDtls [1..*] + This block contains information about the characteristics of the cash entry types. Este bloco contém informações das características dos tipos de lançamentos financeiros. 1.1 ClearingIdentificat ionspb ClrIdSpb [1..1] + This block identifies the clearing. Este bloco identifica a câmara de liquidação. Exemplo Câmara de Ativos, Câmara de Derivativos MemberIdentificati on 1.2 ClearingIdentificat ion MmbId [1..1] Max35Text Identification of a member of a clearing system. Identificação única, assim atribuído por um sistema de compensaçã, para identificar um membro do sistema de compensação. ClrId [1..1] + Code linked to a company's financial posting. Código da câmara ( empresa) de liquidação no cadastro da BM&FBOVESPA vinculada a um lançamento financeiro MemberIdentificati on 1.3 CashEntryRefere ncedatenotificatio n MmbId [1..1] Max35Text Identification of a member of a clearing system. CshNtryRefDtNtfctn [1..1] + This block contains information about the characteristics of the cash entry types. Utilizado para identificar a empresa cuja operação foi liquidada pela BM&FBOVESPA Exemplo: Operação realizada pela CETIP e liquidada pela BM&FBOVESPA. O código identifica, neste caso, a CETIP Identificação única, assim atribuído por um sistema de compensaçã, para identificar um membro do sistema de compensação. Este bloco contém informações das características dos tipos de lançamentos financeiros EntryType NtryTp [1..1] int Identifies the characteristics of the cash entry. Eg Dividends Received, 31- Custody Fee, etc EntryName NtryNm [1..1] Max60Text Characteristics name of the cash entry. Eg. Dividends Received, Custody Fee, etc. Código da característica do lançamento financeiro. ex: 31 - Taxa de Custódia, Dividendos Recebidos, etc Nome da característica do lançamento financeiro. Ex: Taxa de Custódia, Dividendos Recebidos, etc. 33

34 1.3.3 CreditDebitIndicat or SPBMovementTy pe CdtDbtInd [1..1] CreditDebitCode Indicates whether an entry is a credit or a debit. SPBMvmntTp [1..1] + This block contains information about SPB movement type. Indica se o lançamento é de débito ou crédito. Este bloco contém informações sobre os tipos de movimento SPB dos lançamentos financeiros SPBMovementTy peidentification SPBMovementTy pename EntryGroupInform ation EntryGroupIdentifi cation SPBMvmntTpId [0..1] int Identifies the SPB movement type. Indica o código do modo de apuração, finalidade, forma e janela por meio do qual os valores serão liquidados. Ex: 1 - Liquidação de Negócio, 2 - Eventos e Emissões, 8 - Eventos do BTC. SPBMvmntTpNm [0..1] Max50Text SPB movement type name. Indica o nome do modo de apuração, finalidade, forma e janela por meio do qual os valores serão liquidados. Ex: Liquidação de Negócio, Eventos e Emissões, Eventos do BTC, etc. NtryGrpInf [1..1] + This block contains information about entry Este bloco contém informações sobre o type group. grupo do tipo do lançamento financeiro. NtryGrpId [0..1] int Identifies the entry group. Código identificador do grupo do tipo do lançamento financeiro. Ex: 1 - Compras e Vendas do Mercado de Opções, 2 - Compras e Vendas do Mercado Vista, 4 - Proventos, 5 - Taxas e Emolumentos de Pregão, Etc EntryGroupName NtryGrpNm [0..1] Max60Text Entry group name. Nome do grupo do tipo do lançamento financeiro. Ex: Compras e Vendas dp Mercado de Opções, Compras e Vendas dp Mercado Vista, Proventos, Taxas e Emolumentos de Pregão, Etc ReversalInformati on RvslInf [0..1] + This block contains information about cash entry type s reversal ReversalIndicator RvslInd [0..1] YesNoIndicator Indicates whether the cash entry type is used to reversal. Este bloco contém informações sobre o estorno do tipo de lançamento financeiro. Indica se o tipo de lançamento financeiro é utilizado para estorno. 34

35 ReversalIdentifica tion RvslId [0..1] int If the cash entry type has associated reversal, this field will identify the reversal code that should be used for this entry. Caso o tipo de lançamento possua estorno associado, este campo irá identificar qual é o código de estorno que deve ser utilizado para este lançamento. BVBG Cash Entry Notification by Settlement Date Funcionalidade da Mensagem Escopo O arquivo BVBG é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia). Ao longo do dia, em horário pré-determinados, a câmara também informa os lançamentos financeiros complementares para efetivação na mesma data. Uso Este arquivo permite ao participante acompanhar a liquidação financeira prevista para o movimento do dia informado. Diagrama da Mensagem 35

36 O arquivo Cash Entry Notification by Settlement Date (bvmf ). (BVBG ) é composto pela mensagem PendingSettlementCashEntryNotification 36

37 37

38 Regras R1. Lançamentos de custódia e liquidação bruta não informam o MC, pois este não é o agente responsável pela liquidação financeira destes eventos. R2. Obrigatório quando o indicador de compensação for igual a Sim. R3. Este arquivo é gerado diariamente para os participantes, após o fechamento do dia e ao longo do dia, em horário pré-determinados, com os lançamentos complementares, previstos para liquidar na mesma data. Estrutura da Mensagem bvmf PendingSettlementCashEntryNotification INDEX O R 1.0 ClearingMemberId entification Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra ClrMmbId [0..1] + Provides details about the clearing details identification. 1.1 ClearingMember ClrMmb [1..1] + Provides details about the clearing member identification Identification Id [1..1] + Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution ProprietaryIdentific PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned ation to a financial institution using a proprietary identification scheme. Informa os detalhes de identificação do Membro de Compensação. Fornece detalhes da identificação do membro de compensação. Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. R1 38

39 Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = SettlementBank SttlmBk [1..1] + Informs the identification details of the Settlement Bank. 2.1 ProprietaryIdentific PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned ation to a financial institution using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. ISPB number Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BANCO CENTRAL DO BRASIL. This field should be filled with default value = 41 Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Este bloco informa o código ISPB do Banco Liquidante. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Número ISPB. Entidade que emitiu a identificação. Ex: BANCO CENTRAL DO BRASIL. Este campo deve assumir o valor default = 41 39

40 2.1.3 SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. ISPB This field should be filled with default value = PartyInformation PtyInf [0..1] + This block identifies the participant to send the message. This participant can be: Direct Participant, Participant Trading or Escrow Agent. Código do tipo de documento. Ex: ISPB. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 15. Este bloco identifica o participante e a conta que está relacionado ao lançamento financeiro desta mensagem. Este participante pode ser : Participante de Liquidação, Participante de Negociação Pleno ou Agente de Custódia. 3.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification. Fornece detalhes de identificação do participante ProprietaryIdentific ation PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = AccountIdentificati on Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. AcctId [0..1] + Provides the account identification. Fornece dados de identificação da conta. 40

41 3.2.1 Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 4.0 ClearingIdentificati onspb 4.1 MemberIdentificati on 5.0 ClearingIdentificati on 115 = Account Number 115 = Número da Conta ClrIdSPB [1..1] + This block identifies the clearing. Este bloco identifica a câmara de liquidação. Exemplo Câmara de Ativos, Câmara de Derivativos. MmbId [1..1] Max35Text Identification of a member of a clearing system. Identificação única, assim atribuído por um sistema de compensaçã, para identificar um membro do sistema de compensação. ClrId [1..1] + Code linked to a company's financial posting. Código da câmara ( empresa) de Used to identify the company whose operation liquidação no cadastro da was settled by BM & FBOVESPA. BM&FBOVESPA vinculada a um Example: lançamento financeiro. An operation performed by CETIP and settled by BM & FBOVESPA. Utilizado para identificar a empresa cuja The field is used, in this case, to identify CETIP operação foi liquidada pela BM&FBOVESPA 5.1 MemberIdentificati on Exemplo: Operação realizada pela CETIP e liquidada pela BM&FBOVESPA. O código identifica, neste caso, a CETIP MmbId [1..1] Max35Text Identification of a member of a clearing system. Identificação única, assim atribuído por um sistema de compensaçã, para identificar um membro do sistema de compensação. 6.0 TradeDetails TradDtls [1..1] + Details of the trade. Detalha informações do negócio. 6.1 Quantity Qty [0..1] + Amount of assets related to the event. Quantidade de ativos referentes ao evento Unit Unit [1..1] DecimalNumber Quantity expressed as a number. Quantidade expressa em um valor numérico. 6.2 EntryPrice NtryPric [0..1] + Price of Business, Underwriting Preço do negócio, Subscrição Amount Amt [1..1] RestrictedBVMFA Price expressed as a currency and value. Preço expresso em valor e moeda. ctiveorhistoriccur rencyand8decimal Amount 6.3 FinancialInstrume FinInstrmAttrbt [0..1] + Elements characterising a financial instrument. Elementos que caracterizam um 41

42 ntattributes s instrumento Asset Asst [1..1] Max30Text Asset associated with the security, such as DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc. Mercadoria associada ao instrumento. Ex:DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM, etc. 6.4 FinancialInstrume ntidentification FinInstrmId [0..1] + Provides details about the security identification. Fornece detalhes da identificação do instrumento ISIN ISIN [1..1] ISINIdentifier International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country. INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle 6.5 SettlementDate SttlmDt [1..1] + Settlement date of the release financial. Data de liquidação do lançamento financeiro Date Dt [1..1] ISODate Specified date. Especifica uma data. 7.0 CashEntryInformat ion CshNtryInf [1..1] + This block contains information about cash entry. Bloco com informações sobre o lançamento financeiro. 7.1 EntryReferenceIde ntification NtryRefId [0..1] int Contract number, order number earning, trade identification and others (LTR trade number). Número do contrato, número do pedido de provento, número do negocio no pregão e outros. Identificação do lançamento (Número de negócio LTR) 42

43 7.2 EntryReferenceDe NtryRefDesc [0..1] Max30Text Information trade when applying. Informações do trade quando se aplicam. scription 7.3 ReferenceDate RefDt [0..1] + Date of trading / inclusion launch date / date reference movement. Data do pregão / data de inclusão do lançamento / data de referência do movimento Date Dt [1..1] ISODate Specified date. Especifica uma data. 7.4 CashEntryTypeInf ormation CshNtryTpInf [1..1] + This block contains information about the characteristics of the cash entry types. Este bloco contém informações das características dos tipos de lançamentos financeiros EntryType NtryTp [1..1] int Identifies the characteristics of the cash entry. Eg Dividends Received, 31- Custody Fee, etc. Código da característica do lançamento financeiro. ex: 31 - Taxa de Custódia, Dividendos Recebidos, etc CreditDebitIndicat CdtDbtInd [1..1] CreditDebitCode Indicates whether an entry is a credit or a debit. Indica se o lançamento é de débito ou or crédito. 7.5 CashEntryValue CshNtryVal [1..1] + Release Value Financial. Valor financeiro do lançamento Amount Amt [1..1] RestrictedBVMFA Price expressed as a currency and value. Preço expresso em valor e moeda. ctiveorhistoriccur rencyand8decimal Amount 8.0 DepositoryInforma tion DpstryInf [0..1] + Block information with the central depository. Bloco com informações da central depositária. 8.1 CompensationPro CompstnPrcC [1..1] int Number generated to offset the payment. Número gerado para o pagamento cesscode d compensado. 8.2 CompensationIndi cator CompstnInd [1..1] YesNoIndicator To launch the depository - offset (interest payment and subscription, for example). Para lançamentos da depositária - compensados (pagamento de juros e subscrição, por exemplo) 8.3 Quantity Qty [0..1] + Amount of assets related to the event. Quantidade de ativos referentes ao evento Unit Unit [1..1] DecimalNumber Quantity expressed as a number. Quantidade expressa em um valor numérico. R2 43

44 BVBG Cash Entry Notification by Reference Date Funcionalidade da Mensagem Escopo O arquivo BVBG é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros incluídos no dia (data de referência), podendo conter lançamentos liquidados no dia e lançamentos para efetivação futura. Uso Este arquivo permite ao participante acompanhar a liquidação financeira prevista para datas futuras. Diagrama da Mensagem O arquivo Cash Entry Notification by Reference Date (bvmf ). (BVBG ) é composto pela mensagem PendingSettlementCashEntryNotification 44

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