Empréstimo de Ativos Relatório de Definições de Mensagens

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1 Relatório de Definições de Mensagens Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas nos processos de inserção de oferta certificada e não certificada e fechamento de pré-contrato e intenção de pré-contrato de. A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. 1

2 Histórico de Revisão Data Versão Descrição Responsável 15/01/ Criação de mensagens 31/03/ Criação de mensagens e alterações nas existentes. 30/04/ Alteração dos cenários de indicação tomador. 29/05/ Ajuste na mensagem bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf e bvmf Criação das mensagens bvmf e bvmf /06/ Criação das mensagens, bvmf , bvmf e bvmf e os arquivos BVBG / BVBG / BVBG e BVBG /06/ Ajuste no nome da mensagem bvmf Ajuste na mensagem bvmf , bvmf , bvmf e bvmf /07/ Criação da mensagem bvmf /08/ Ajustes bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf , bvmf e bvmf Criação da mensagem bvmf Descrição detalhada no documento Histórico de Alterações. 2

3 Versão de Schema A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs. Nome Mensagem Versão Schema XSD bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf bvmf Descrição detalhada no documento Manual Técnico. 3

4 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN Mensagem somente atendem a Clearing de Derivativos (V1 IPN) Mensagem pode sofrer ajuste para atender Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada (V2 do IPN) Mensagem revisada para atender V2 do IPN Novas Mensagens para Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada bvmf OfferInclusionRequest bvmf SecuritiesLendingStatusAdvice bvmf OfferInclusionApprovalRequest bvmf OfferInclusionApprovalResponse bvmf CarryingPreContractApprovalRequest bvmf CarryingPreContractApprovalResponse bvmf OfferNotification bvmf OfferCancelationRequest bvmf SecurityLendingMatchInstruction bvmf SecurityLendingMatchNotification BVBG PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport BVBG PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport BVBG SecuritiesLendingOfferReport BVBG SecuritiesLendingMatchReport bvmf SecuritiesLendingAvailableOfferReport bvmf SecuritiesLendingAvailableOfferReport bvmf SecuritiesLendingOfferReport bvmf SecuritiesLendingMatchReport bvmf SecuritiesLendingPositionUpdate 4

5 Conteúdo Histórico de Revisão... 2 Versão de Schema... 3 Status das Mensagens e Arquivos no Projeto IPN... 4 Visão geral Escopo Lista de Mensagens e Arquivos Conteúdo do Arquivo Como Ler Fluxo de Mensagens e Arquivos Solicitação de Inserção de Oferta de Introdução Cenário1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta Pública de com Sucesso Cenário2: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta Privada de com Sucesso Cenário3: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta de com Erro Cenário4: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta de com Direcionamento de Custódia Cenário5: Custodiante envia aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro Cenário 6: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Cancelamento de Oferta de com Sucesso Cenário 7: Participante de Negociação Pleno Solicita Cancelamento de Oferta com Indicação Tomador Carrying de com Sucesso Solicitação de Fechamento de Pré Contrato e Intenção de Pré-Contrato de

6 Introdução Cenário 1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de Oferta de com Sucesso Cenário 2: Participante de Negociação Pleno Solicita Fechamento de Pré Contrato de Oferta de Direto Cenário 4: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Fechamento Pré Contrato de com Direcionamento de Custódia doadora Cenário 5: Custodiante doador envia aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro Cenário6: Participante de Negociação Pleno Solicita Fechamento Pré Contrato de com Indicação de Tomador Carrying Cenário 7: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação (tomador) envia aprovação ou rejeição de indicação de Tomador Carrying com Erro Cenário8: Fechamento de Pré Contrato de Oferta de Compulsório com Sucesso Cenário9: Fechamento de Pré Contrato de Direto ou Fechamento de Pré Contrato sobre oferta Tomadora com Custódia Fora e Indicação Tomador Carrying Arquivos de Ofertas de Introdução Cenário1: BM&FBOVESPA informa as ofertas públicas em aberto (disponíveis/ estoque) ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Cenário2: BM&FBOVESPA informa as ofertas privadas em aberto (disponíveis/ estoque) ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Custodiantes Cenário3: BM&FBOVESPA informa as ofertas dos clientes em aberto (disponíveis/ estoque) ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Cenário4: BM&FBOVESPA informa os Pré-Contratos e Intenção de Pré-Contratos registrados ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Informa Atualização na Posição de Cenário1- BM&FBOVESPA informa atualização na Posição de bvmf OfferInclusionRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem

7 bvmf SecuritiesLendingStatusAdvice Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf OfferInclusionApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf OfferInclusionApprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf CarryingPreContractApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem

8 bvmf CarryingPreContractApprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf OfferNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf OfferCancelationRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf SecurityLendingMatchInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem

9 bvmf SecurityLendingMatchNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem BVBG PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport Funcionalidade do Arquivo Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf SecuritiesLendingAvailableOfferReport BVBG PrivateSecuritiesLendingAvailableOfferReport Funcionalidade do Arquivo Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf SecuritiesLendingAvailableOfferReport BVBG SecuritiesLendingOfferReport Funcionalidade do Arquivo Escopo Diagrama da Mensagem

10 Regras Estrutura da Mensagem bvmf SecuritiesLendingOfferReport BVBG SecuritiesLendingMatchReport Funcionalidade do Arquivo Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura da Mensagem bvmf SecuritiesLendingMatchReport bvmf SecuritiesLendingPositionUpDate Funcionalidade da Mensagem Escopo Diagrama da Mensagem Regras Estrutura de mensagem

11 Visão geral Escopo Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão utilizadas nos fluxos de Empréstimo de Ativos. Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022, órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens normatizadas. 11

12 Lista de Mensagens e Arquivos 1. OfferInclusionRequest <bvmf > A mensagem OfferInclusionRequest <bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA como requisição de inclusão de oferta doadora ou tomadora, certificada ou não certificada, na Oferta de. 2. SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf > A mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação e Custodiantes informando a situação da solicitação de Ofertas, Pré-Contrato e Intenção de Pré-Contrato de. 3. OfferInclusionApprovalRequest <bvmf > A mensagem OfferInclusionApprovalRequest<bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante, como requisição de confirmação de direcionamento de custodia doadora de. 4. OfferInclusionApprovalResponse <bvmf > A mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf > é enviada pelo Custodiantes à BM&FBOVESPA, com a aprovação ou rejeição do direcionamento de custódia doadora de. 5. CarryingPreContractApprovalRequest <bvmf > A mensagem CarryingPreContractApprovalRequest <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação como requisição de confirmação de indicação de tomador carrying de. 6. CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf > 12

13 A mensagem CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA, com a aprovação ou rejeição da indicação Tomador carrying de. 7. OfferNotification <bvmf > A mensagem OfferNotification <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador ou Mercado informando nova oferta (ou alteração de oferta), certificada e não certificada, ao mercado ou contraparte de. 8. OfferCancelationRequest <bvmf > A mensagem OfferCancelationRequest <bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA como requisição cancelamento de Oferta certificada ou não certificada de. 9. SecurityLendingMatchInstruction <bvmf > A mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA como requisição de fechamento de Pré-Contrato ou de Intenção de Pré-Contrato de. 10. SecurityLendingMatchNotification <bvmf > A mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando novo pré-contrato ou intenção de pré-contrato de. 11. PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG > O arquivo PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG > é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação para informar as ofertas públicas, certificadas e não certificadas, em aberto (disponíveis/ estoque). 12. PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG > 13

14 O arquivo PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG > é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação para informar as ofertas privadas, certificadas e não certificadas, em aberto (disponíveis/ estoque). 13. SecuritiesLendingOfferReport <BVBG > O arquivo SecuritiesLendingOfferReport <BVBG > é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação para informar as ofertas certificadas e não certificadas dos clientes em aberto (disponíveis/ estoque). 14. SecuritiesLendingMatchReport <BVBG > O arquivo SecuritiesLendingMatchReport <BVBG > é enviado pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação para informar os pré-contratos e intenções de pré-contratos registrados no dia, independente da situação do pré-contrato ou intenção de pré-contrato. 15. SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf > A mensagem SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e Custodiantes para informar atualização de posição de empréstimos de ativos a cada criação, alteração, renovação e liquidação antecipada. 14

15 Conteúdo do Arquivo Sigla do Arquivo Nome do Arquivo Conteúdo do Arquivo BVBG SecuritiesLendingAvailableOfferReport bvmf SecuritiesLendingAvailableOfferReport BVBG SecuritiesLendingAvailableOfferReport bvmf SecuritiesLendingAvailableOfferReport BVBG SecuritiesLendingOfferReport bvmf SecuritiesLendingOfferReport BVBG SecuritiesLendingMatchReport bvmf SecuritiesLendingMatchReport 15

16 Como Ler UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada. 16

17 Fluxo de Mensagens e Arquivos Solicitação de Inserção de Oferta de Introdução Este fluxo ilustra o uso da mensagem OfferInclusionRequest, que permite ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação doador solicitar a inserção de Oferta certificada e não certificada de. Cenário1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta Pública de com Sucesso - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf >, solicitando inserção de oferta (certificada ou não certificada) de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia ao mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. 17

18 sd Inserir Oferta- Pública BVMF PNP/PL doador (Parte) Mercado Requisita Inserção de Oferta (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Oferta Disponivel» Informa Oferta ao Mercado (bvmf ) «Oferta Disponível» 18

19 Cenário2: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta Privada de com Sucesso - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferInclusionRequest <bvmf >, solicitando inserção de oferta (certificada ou não certificada) de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte e Contraparte) ou PL doador (Parte), a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. sd Inserir Oferta- Privada BVMF PNP/PL doador (Parte) PNP/PL doador (Contra) Requisita Inserção de Oferta (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Oferta Disponivel» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Disponível» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Disponível» 19

20 Cenário3: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos com Erro Cenário de Erro - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferInclusionReques<bvmf >, solicitando inserção de oferta (certificada ou não certificada) de Empréstimo De Ativos; - Se houver informação inválida na mensagem OfferInclusionReques<bvmf >, a BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador com o status de erro e o motivo do erro. sd Inserir Oferta- Erro BVMF PNP/PL doador (Parte) Requisita Inserção de Oferta (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Oferta Disponivel» 20

21 Cenário4: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos com Direcionamento de Custódia. - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferInclusionReques<bvmf >, solicitando inserção de oferta (certificada) de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção de Oferta de com pendencia de aprovação do custodiante; - A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf > como requisição de confirmação da custódia direcionada de. - O Custodiante doador envia à BM&FBOVESPA a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Custodia Direcionada de ; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador e Custodiante a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte e Contraparte) ou PL doador (Parte) ou ao mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. 21

22 sd Inserir Oferta- Custodia Fora (Direcionada) BVMF PNP/PL doador (Parte) CST PNP (Contra) Mercado Requisita Inserção de Oferta(bvmf ) Status Advice (bvmf ) «pendente aprovação» Solicita Aprovação de Direcionamento (bvmf ) Aprova/ Rejeita Direcionamento (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Oferta Disponivel» Status Advice (bvmf ) «Oferta Disponivel» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Disponivel» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Disponivel» OU Informa Oferta ao Mercado(bvmf ) «Oferta Disponivel» 22

23 Cenário5: Custodiante envia aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro Cenário de Erro - O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Custodia Direcionada de ; - Se houver informação inválida na mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, a BM&FBOVESPA envia uma Message Reject (admi ) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição. sd Inserir Oferta- Custodia Direcionada com Erro BVMF CST Aprova/ Rejeita Direcionamento (bvmf ) Mensagem de Erro (admi ) 23

24 Cenário 6: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Cancelamento de Oferta de com Sucesso - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf >, solicitando cancelamento de oferta (certificada ou não certificada) de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação do cancelamento de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte e Contraparte) ou PL doador (Parte) ou ao mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. 24

25 sd Solicitar Cancelamento de Oferta BVMF PNP/PL doador (Parte) PNP (Contra) Mercado Requisita Cancelamento de Oferta(bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Aceite/ Rejeite» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Cancelada» Informa Oferta -Direcionada(bvmf ) «Oferta Cancelada» OU Informa Oferta ao Mercado(bvmf ) «Oferta Cancelada» Cenário 7: Participante de Negociação Pleno Solicita Cancelamento de Oferta com Indicação Tomador Carrying de Empréstimo de Ativos com Sucesso - O Participante de Negociação Pleno envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf >, solicitando cancelamento de oferta (certificada) de Empréstimo De Ativos; 25

26 - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação do cancelamento de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte), Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação (Indicação Tomador Carrying) e Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador (Contra) ou ao Mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. sd Solicitar Cancelamento de Oferta BVMF PNP (Parte) PNP/PL PNP/PL Doador (Contra) Mercado Requisita Cancelamento de Oferta(bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Aceite/ Rejeite» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Cancelada» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) «Oferta Cancelada» Informa Oferta -Direcionada(bvmf ) «Oferta Cancelada» OU Informa Oferta ao Mercado(bvmf ) «Oferta Cancelada» 26

27 Cenário 8: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Cancelamento de Oferta de com Erro Cenário de Erro - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferCancelationRequest <bvmf >, solicitando cancelamento de oferta (certificada ou não certificada) de Empréstimo De Ativos; - Se houver informação inválida na mensagem OfferCancelationRequest <bvmf >a BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador com o status de erro e o motivo do erro. sd Solicitar Cancelamento de Oferta com Erro BVMF PNP (Parte) ou PL Doador Requisita Cancelamento de Oferta(bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Aceite/ Rejeite» 27

28 Solicitação de Fechamento de Pré Contrato e Intenção de Pré-Contrato de Introdução Este fluxo ilustra o uso da mensagem PreContractMatchInstruction, que permite ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação doador solicitar o fechamento de Pré-contrato e Intenção de Pré-Contrato de Oferta de. Cenário 1: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de Oferta de com Sucesso - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, solicitando Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação do Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador (Parte e Contraparte) ou ao mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta (certificada ou não certificada). - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador (Parte e Contraparte), a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf >, informando fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato. 28

29 sd Fechamento de Pré-Contrato e Intenção de Pré-Contrato BVMF PNP/PL doador (Parte) PNP/PL Doador (Contra) Mercado Requisita Fechamento de Pré-Contrato ou Intenção de Pré-Contrato (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «Pré-Contrato/Intenção Pré-Contrato Fechado» Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) Informa Oferta - Mercado (bvmf ) Informa Pré-Contrato ou Intenção de Pré-Contrato (bvmf ) Informa Pré-Contrato ou Intenção de Pré-Contrato (bvmf ) 29

30 Cenário 2: Participante de Negociação Pleno Solicita Fechamento de Pré Contrato de Oferta de Direto - O Participante de Negociação Pleno envia à BM&FBOVESPA, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, solicitando Fechamento de Pré Contrato de Empréstimo De Ativos Direto. No caso de contrato direto o participante não precisa enviar a mensagem de Inserção de Oferta. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação do Fechamento de Pré Contrato de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno (Parte /Contraparte) a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno (Parte /Contraparte) a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf >, informando fechamento de Pré Contrato. sd Fechamento de Pré Contrato- Direto BVMF PNP(Parte/ Contra) Requisita Fechamento de Pré Contrato(bvmf ) Status Advice (bvmf ) Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) 30

31 Cenário 3: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de Oferta de com Erro Cenário de Erro - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, solicitando Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Empréstimo De Ativos; - Se houver informação inválida na mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, a BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador com o status de erro e o motivo do erro. sd Fechamento de Pré-Contrato ou Intenção de Pré-Contrato com Erro BVMF PNP/PL doador (Parte) Requisita Fechamento de Pré-Contrato ou Intenção de Pré-Contrato (bvmf ) Status Advice (bvmf ) 31

32 Cenário 4: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Doador Solicita Fechamento Pré Contrato de com Direcionamento de Custódia doadora. - O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, solicitando Fechamento de Pré Contrato de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador e custodiante a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação do Fechamento de Pré Contrato de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf > como requisição de confirmação da custódia direcionada de. - O Custodiante doador envia à BM&FBOVESPA a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Custodia Direcionada de ; Obs 1: No caso de rejeição do direcionamento de custodia por parte do Custodiante; o pré-contrato é rejeitado e a oferta tomadora será disponibilizada novamante no book de ofertas com a situação disponível. Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de direcionamento de contrato se expire o direcionamento do pré contrato será rejeitado passivamente. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador e custodiante a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação do Fechamento de Pré Contrato de Oferta de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte e Contraparte) ou PL doador (Parte) ou ao mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. 32

33 - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte e Contraparte) ou PL doador (Parte), a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf >, informando fechamento de Pré Contrato. sd Fechamento de Pré Contrato Custodia Fora (Direcionada) BVMF PNP Doador/PL Doador (Parte) CST Doador PNP Tomador (Contra) Mercado Requisita Fechamento de Pré Contrato (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «pendente aprovação» Solicita Aprovação de Direcionamento (bvmf ) Aprova/ Rejeita Direcionamento (bvmf ) Status Advice (bvmf ) Status Advice (bvmf ) Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) Informa Oferta -Direcionada (bvmf ) OU Informa Oferta - Mercado(bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) 33

34 Cenário 5: Custodiante doador envia aprovação de Direcionamento de Custódia com Erro Cenário de Erro - O Custodiante doador envia à BM&FBOVESPA a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Custodia Direcionada de ; - Se houver informação inválida na mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, a BM&FBOVESPA envia uma Message Reject (admi ) ao Custodiante com o código referente ao motivo da rejeição. sd Custodia Direcionada com Erro BVMF CST Aprova/ Rejeita Direcionamento (bvmf ) Mensagem de Erro (admi ) 34

35 Cenário6: Participante de Negociação Pleno Solicita Fechamento Pré Contrato de com Indicação de Tomador Carrying. - O Participante de Negociação Pleno envia à BM&FBOVESPA, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, solicitando inserção de Pré Contrato de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção de pré contrato de Aluguel com pendencia de aprovação; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno, a mensagem CarryingPreContractApprovalRequest <bvmf > como requisição de confirmação de indicação Tomador Carrying de. - O Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno envia à BM&FBOVESPA a mensagem CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Indicação de Tomador Carrying de ; Obs 1: No caso de rejeição da indicação de tomador carrying por parte PNP/PL Tomador Carrying; o pré-contrato é rejeitado e a oferta tomadora ou doadora será disponibilizada novamante no book de ofertas com a situação disponível. Obs 2: Caso o PNP/PL Tomador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição da indicação de tomador carrying se expire a indicação do pré contrato será aceita passivamente. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno (Parte) e Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação (Indicação Tomador Carrying) a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção pré contrato de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte e Contraparte) ou Participante de Liquidação Doador (Contraparte) ou ao Mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. 35

36 - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação (Parte e Contraparte), a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf >, informando fechamento de Pré Contrato. sd Fechamento de Pré-Contrato Indicação Tomador Carrying BVMF PNP (Parte/Contra) PL/PNP (Destino Indicação Tomador) CST Doador Mercado Requisita Fechamento de Pré Contrato (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «pendente aprovação» Solicita aprovação de Indicação Tomador Carrying (bvmf ) Aprova/Rejeita Indicação Tomador Carrying (bvmf ) Status Advice (bvmf ) Status Advice (bvmf ) Informa Oferta -Direcionada(bvmf ) Informa Oferta -Direcionada(bvmf OU ) Informa- Oferta Mercado (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) 36

37 Cenário 7: Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação (tomador) envia aprovação ou rejeição de indicação de Tomador Carrying com Erro Cenário de Erro - O Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno envia à BM&FBOVESPA a mensagem CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Indicação de Tomador Carrying de ; - Se houver informação inválida na mensagem CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf >, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi ) ao Participante de Liquidação Pleno/Participante de Liquidação Tomador com o código referente ao motivo da rejeição. sd Indicação Tomador Carrying com Erro BVMF Aprova/Rejeita indicação tomador carrying (bvmf ) PL/PNP Mensagem de Erro(admi ) 37

38 Cenário8: Fechamento de Pré Contrato de Oferta de Compulsório com Sucesso - A BM&FBOVESPA envia ao mercado, a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta. - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação (Parte e Contraparte), a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf >, informando fechamento de Pré Contrato. sd Fechamento de Pré Contrato Compulsório BVMF PNP/PL doador (Parte) PNP/PL (Contra) Mercado Informa Oferta - Mercado (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) 38

39 Cenário9: Fechamento de Pré Contrato de Direto ou Fechamento de Pré Contrato sobre oferta Tomadora com Custódia Fora e Indicação Tomador Carrying - O Participante de Negociação Pleno (Parte/Contraparte) ou Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA, a mensagem SecurityLendingMatchInstruction <bvmf >, solicitando inserção de Pré Contrato de Empréstimo De Ativos; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno (Parte/Contraparte) ou Partcipante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação, a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção de pré contrato de com pendencia de aprovação; - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno, a mensagem CarryingPreContractApprovalRequest <bvmf > como requisição de confirmação de indicação Tomador Carrying de. - O Participante de Liquidação ou Participante de Negociação Pleno envia à BM&FBOVESPA a mensagem CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Indicação de Tomador Carrying de ; Obs 1: No caso de rejeição da indicação de tomador carrying por parte PNP/PL Tomador carrying; o pré-contrato é rejeitado. Se fechamento de pré contrato sobre oferta tomadora a oferta tomadora será disponibilizada novamante no book de ofertas com a situação disponível. Se fechamento de pré-contrato direto, ofertas doadora e tomadora são rejeitadas. Obs 2: Caso o PNP/PL Tomador Carrying não tome nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição da indicação de tomador carrying se expire a indicação do pré contrato será aceita passivamente. - A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante doador, a mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf > como requisição de confirmação da custódia direcionada de. - O Custodiante doador envia à BM&FBOVESPA a mensagem OfferInclusionApprovalResponse <bvmf >, com a aprovação ou rejeição da Custodia Direcionada de ; 39

40 Obs 1: No caso de rejeição do direcionamento de custodia por parte do Custodiante; o pré-contrato é rejeitado. Se fechamento de pré contrato sobre oferta tomadora a oferta tomadora será disponibilizada novamante no book de ofertas com a situação disponível. Se fechamento de pré-contrato direto, ofertas doadora e tomadora são rejeitadas. Obs 2: Caso o Custodiante não tome nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de direcionamento de contrato se expire o direcionamento do pré contrato será rejeitado passivamente. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno (Parte/Contraparte), Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação (Indicação Tomador Carrying), ou Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Doador, e Custodiante Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice <bvmf >, informando a situação da inserção pré contrato de ; - A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno (Parte/Contraparte), ou Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Doador ou ao Mercado (se oferta pública) a mensagem OfferNotification <bvmf >, informando a atualização da Oferta. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno (Parte/Contraparte) e Custodiante Doador ou Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Doador, a mensagem SecurityLendingMatchNotification <bvmf >, informando fechamento de Pré Contrato. 40

41 sd Fech. de Pré Cont. de Of. de Aluguel de Ativ os Direto com CST Fora e Ind. Tomador ou Fech. sobre of. Tomadora BVMF Requisita Fechamento de Pré Contrato (bvmf ) PNP (Parte/Contra) PL/PNP (Indicação Tomador Carrying) CST Doador Status Advice (bvmf ) «pendente aprovação» Solita aprovação de Indicação Tomador Carrying (bvmf ) Aprova/ Rejeita Indicação Tomador Carrying (bvmf ) Solicita Aprovação de Direcionamento (bvmf ) Aprova/ Rejeita Direcionamento (bvmf ) Status Advice (bvmf ) «pendente de aprovação/aprovado/rejeitado» Status Advice (bvmf ) «pendente de aprovação/aprovado/rejeitado» Status Advice (bvmf ) «pendente de aprovação/aprovado/rejeitado» Informa Oferta -Direcionada(bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) Informa Pré Contrato (bvmf ) 41

42 Arquivos de Ofertas de Introdução Os fluxos abaixo ilustram a geração de arquivos enviados aos Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação com informação de ofertas públicas, privadas, certificadas e não certificadas, pré contratos e intenções de pré-contrato. Cenário1: BM&FBOVESPA informa as ofertas públicas em aberto (disponíveis/ estoque) ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo PublicSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG >, para informar as ofertas públicas (certificadas e não certificadas) em aberto (disponíveis/ estoque). sd Arquivo de Oferta Pública em aberto BVMF PNP/PL Informa Oferta Pública em Aberto (BVBG ) «arquivo» Cenário2: BM&FBOVESPA informa as ofertas privadas em aberto (disponíveis/ estoque) ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Custodiantes. 42

43 - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo PriviteSecuritiesLendingAvailableOfferReport <BVBG >, para informar as ofertas privadas (certificadas e não certificadas) em aberto (disponíveis/ estoque). sd Arquivo de Oferta Privada em aberto BVMF PNP / PL Informa Oferta Privada em Aberto (BVBG ) «arquivo» Cenário3: BM&FBOVESPA informa as ofertas dos clientes em aberto (disponíveis/ estoque) ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo SecuritiesLendingOfferReport <BVBG >, para informar as ofertas (certificadas e não certificadas) dos clientes em aberto (disponíveis/ estoque). 43

44 sd Arquiv o de Oferta dos Clientes em Aberto BVMF PNP / PL Arquivo de Oferta dos Clientes em Aberto (BVBG ) «arquivo» Cenário4: BM&FBOVESPA informa os Pré-Contratos e Intenção de Pré-Contratos registrados ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação. - A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação o arquivo SecuritiesLendingMatchReport <BVBG >, para informar pré-contratos e intenção de pré-contratos registrados no dia, independente da situação do pré-contrato ou intenção de pré-contrato. 44

45 sd Arquivo de Pré-Contrato e Intenção de Pré-Contrato BVMF PNP / PL Informa Pré-Contrato e Intenção de Pré-Contrato (BVBG ) «arquivo» Informa Atualização na Posição de Cenário1- BM&FBOVESPA informa atualização na Posição de. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e Custodiantes a mensagem SecuritiesLendingPositionUpDate <bvmf > informando a atualização de posição de empréstimos de ativos a cada criação, alteração, renovação e liquidação antecipada. 45

46 sd Informa Atualização na Posição de BVMF PNP / PL / CST Informa Atualização na Posição de (bvmf ) 46

47 bvmf OfferInclusionRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem OfferInclusionRequest < bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA como requisição de inclusão de oferta doadora ou tomadora, certificada ou não certificada, na Oferta de ; 47

48 Diagrama da Mensagem 48

49 Regras R1: Se "true", obrigatoriamente a oferta deverá ser direcionada ( preenchimento do campo "ClosePartyIdentification" (Participante para Fechar)). R2: Custódia dentro de casa (Participante também como Custodiante): a indicação de carteira é obrigatória. Custodiante fora de casa (Participante diferente de Custodiante): a indicação de carteira é opcional. R3: Somente poderá ser preenchido o campo quando o participante estiver inserindo uma oferta doadora (PartyIdentification = OR Lender). R4: Somente poderá ser preenchido o campo quando o participante estiver inserindo uma oferta tomadora (PartyIdentification = OR BorrowerExecution). R5: Se a oferta for do tipo certificada igual a NÃO, o campo não deve ser preenchido Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 Identification Id [1..1] + Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party. 1.1 TransactionIdentif ication TxId [1..1] Max35Text Unique transaction ID, known by the participant. 2.0 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification. 2.1 {OR Lender Lndr [1..1] + Provides details about the lender party identification PartyIdentification PtyId [1..1] + Identification of the participant who has the account ProprietaryIdentifi cation PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante. Identificação única da transação, conhecida pelo participante. Fornece detalhes da identificação do participante. Fornece detalhes sobre a identificação do participante doador. Identificação do participante que possui a conta. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é 49

50 ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant). Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40. SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = AccountIdentificati on ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. AcctId [0..1] + Provides the account identification. Fornece dados de identificação da conta. R Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 2.2 OR} BorrowerExecutio n BrrwrExctn [1..1] + Provides details about the borrower party execution identification PartyIdentification PtyId [1..1] + Identification of the participant who has the account ProprietaryIdentifi cation PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this 115 = Número da Conta Fornece detalhes sobre a identificação do participante tomador executor. Identificação do participante que possui a conta. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da 50

51 case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant). Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40. SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = AccountIdentificati on BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. AcctId [0..1] + Provides the account identification. Fornece dados de identificação da conta. R Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a CustodianInforma tion Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta CtdnInf [0..1] + Provides custodian information. Fornece informações do custodiante. R5 3.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Identification of the participant who has the account ProprietaryIdentifi cation PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates Identificação do participante que possui a conta. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo 51

52 requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = AccountIdentificati on com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. AcctId [0..1] + Provides the account identification. Fornece dados de identificação da conta. R Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 4.0 SecuritiesLending Information 4.1 OfferingCertificate Indicator 4.2 UnderlyingFinanci alinstrumentidenti fication SctiesLndgIn f OfferngCertI nd UndrlygFinIn strmid [1..1] + Block with the details of the Securities Lending contract. [1..1] YesNoIndicato r Offering certificate indicator. [1..1] + Provides underlying financial instrument identification OtherIdentification OthrId [1..1] + Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID). 115 = Número da Conta Bloco com detalhes da oferta de aluguel de ativos. Indicador de oferta certificada. Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente. Identificação proprietária de um instrumento. Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID). 52

53 Type Tp [1..1] + Identification type. Tipo da identificação Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source). Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source) PlaceOfListing PlcOfListg [1..1] + Market on which the security is listed. Mercado em que o instrumento está listado MarketIdentifierC ode 4.3 InitialQuantity InitlQty [1..1] DecimalNumb er MktIdrCd [1..1] MICIdentifier Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange) Initial quantity. Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO Default = "BVMF". (SecurityExchange) Quantidade de ativos para alugar. 4.4 {OR LenderRate LndrRate [1..1] + Lender offer rate. Taxa do doador da oferta. R Rate Rate [1..1] PercentageRa te Value is expressed as a rate. 4.5 OR} BorrowerRate BrrwrRate [1..1] + Borrower offer rate, composed by the sum of the lender s rate and commission Rate Rate [1..1] PercentageRa te 4.6 {OR LenderBrokerCo mmission LndrBrkrCo mssn Rate Rate [1..1] PercentageRa te 4.7 OR} BorrowerBrokerC ommission BrrwrBrkrCo mssn Rate Rate [1..1] PercentageRa te 4.8 SubAccountIdentif ication Value is expressed as a rate. Valor expresso como uma taxa Taxa do tomador da oferta, composta pela soma da taxa e comissão do doador. Valor expresso como uma taxa [1..1] + Lender offer commission. Comissão do participante doador da oferta. R3 Value is expressed as a rate. Valor expresso como uma taxa [1..1] + Borrower offer commission. Comissão do participante tomador da oferta. R4 Value is expressed as a rate. Valor expresso como uma taxa SubAcctId [0..1] + Provides identification of the sub account. Fornece identificação da carteira depositária. R2,R SubAccount SubAcct [1..1] Max5Text Sub account identification. Identificação da carteira na depositária R4 4.9 MinimumDateFor CallBack MinDtForCal lbck [1..1] ISODate This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents Esta é a data mínima (Carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de 53

54 the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request. ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação ExpiryDate XpryDt [1..1] ISODate Expiration date of the contract. Data de vencimento do contrato ClosePartyIdentifi cation ProprietaryIdentifi cation ClsPtyId [0..1] + Provides details about the close party identification. PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = AnonymityIndicat or 4.13 EarlyClosingIndic ator AnmtyInd [0..1] YesNoIndicato r EarlyClsgInd [1..1] YesNoIndicato r Fornece detalhes da identificação do Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para fechar o pré-contrato (oferta direcionada). Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Anonymous contract indicator. Indicador de contrato anônimo. R5 It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date. Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente pelo doador. 54

55 4.14 TenderOfferEarly SettlementIndicat or 4.15 NonStandardIndic ator TndrOfferEa rlysttlmind [1..1] YesNoIndicato r NonStdInd [0..1] YesNoIndicato r Indicator of early settlement in the case of Tender Offer. Indicator used to inform that the included offer will have a different flow from the closing of the transaction moment. Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA. Indicador utilizado para informar que a oferta inserida terá fluxo diferenciado no momento do fechamento do pré-contrato. R1,R5 bvmf SecuritiesLendingStatusAdvice Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice < bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação e Custodiantes informando a situação da solicitação de Oferta (certificada e não certificadas), Pré-Contrato e Intenção de Pré-Contrato de ; 55

56 Diagrama da Mensagem 56

57 Regras R1: No fluxo de oferta, se oferta doadora será preenchido com o número da oferta doadora, se oferta tomadora será preenchido com o número da oferta tomadora. No fluxo de negócio, a parte doadora receberá o número da oferta doadora e o número de negócio. A contraparte tomadora receberá o número da oferta tomadora e o número do negócio. Para os casos de contrato direto serão enviadas as duas mensagens acima citadas. Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 Identification Id [0..1] + Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party. Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante. 1.1 TransactionIdentif ication TxId [1..1] Max35Text Unique transaction ID, known by the participant. Identificação única da transação, conhecida pelo participante. 2.0 SecuritiesLending Identification 2.1 SecuritiesFinanci ngtradeidentificat ion SctiesLndgI d SctiesFincg TradId [0..1] + Offer details of the participant. Detalhes da oferta e pré-contrato do participante. [0..1] Max35Text Contract number. Identificação do pré-contrato de aluguel de ativos. 2.2 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. R1 3.0 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification. 3.1 ProprietaryIdentifi cation PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Fornece detalhes da identificação do participante. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. 57

58 3.1.1 Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = OfferingInstructio nstatus OfferngInstr Sts [1..1] + This block contains information on the status of the offer / contract number. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Este bloco contém informações sobre a situação da oferta e/ou negócio. 4.1 ProprietaryStatus PrtrySts [1..1] + Status information related to the request. Informações da situação relacionada a solicitação StatusCode StsCd [1..1] Max10Text Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalIncludeOfferingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIncludeOfferingStatusCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls 4.2 ErrorIdentification ErrId [0..*] + Block with error information generated. Bloco com informação do erro gerado. 58

59 4.2.1 RuleIdentification RuleId [1..1] Max10Text Code identification related to the rule that was violated by the rejected message. Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem. 5.0 ApprovalInformati on 5.1 ContractStatusCo de 6.0 RejectionInformati on ApprvlInf [0..2] + Provides information about the approval inclusion of the offer. CtrctStsCd [1..1] Max10Text The purpose of this field is to keep the participants updated on the status (Approval, Rejection and Pending Approval) of the transaction. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalContractStatusCode in the file RjctnInf [0..1] + Provides information about the rejection inclusion of the offer. Fornece informações sobre aprovações no processo de oferta. O objetivo deste campo é manter os participantes atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e aprovação pendente) da transação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalContractStatusCode. no arquivo Fornece informações sobre rejeição no processo de oferta. 6.1 ContractStatusCo de 7.0 PendingApprovalI nformation CtrctStsCd [1..1] Max10Text The purpose of this field is to keep the participants updated on the status (Approval, Rejection and Pending Approval) of the transaction. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalContractStatusCode in the file PdgApprvlInf [0..2] + Provides information about pending approvals inclusion of the offer. O objetivo deste campo é manter os participantes atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e aprovação pendente) da transação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalContractStatusCode. no arquivo Fornece informações sobre aprovações pendentes no processo de oferta. 59

60 7.1 ContractStatusCo de CtrctStsCd [1..1] Max10Text The purpose of this field is to keep the participants updated on the status (Approval, Rejection and Pending Approval) of the transaction. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalContractStatusCode in the file O objetivo deste campo é manter os participantes atualizados sobre o status (aprovação, rejeição e aprovação pendente) da transação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalContractStatusCode. no arquivo bvmf OfferInclusionApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem OfferInclusionApprovalRequest <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Custodiante, como requisição de confirmação de direcionamento de custodia doadora de ; 60

61 Diagrama da Mensagem 61

62 Regras N/A Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 PartyInformation PtyInf [1..1] + This block contains the participant and account identification. Este bloco contém a identificação do participante e conta. 1.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification. Fornece detalhes de identificação do participante ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant). Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40. Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default =

63 SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = AccountIdentification AcctId [1..1] + Provides account identification. Fornece dados de identificação da conta Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 2.0 CustodianInformatio n CtdnInf [1..1] + Identifies the Custodian ID code and the Custodian Account ID. 115 = Número da Conta Contém as informações do agente de custódia e da conta. 2.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification. Fornece detalhes de identificação do participante ProprietaryIdentificat ion PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. 63

64 Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant). Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39. Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = AccountIdentification AcctId [1..1] + Provides account identification. Fornece dados de identificação da conta Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 3.0 SecuritiesLendingInf ormation SctiesLndgInf [1..1] + Block with the details of the Securities Lending contract. 115 = Número da Conta Bloco com detalhes da oferta de aluguel de ativos. 64

65 3.1 SideLenderBorrower SdLndrBrrwr [1..1] ExternalSideLen derborrowercod e Side lender or borrower of position. This field requires a list of external code. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is in ExternalSideLenderBorrowerCode ExternalCodeLists_BVMF.xls Lado tomador ou doador da posição. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo 3.2 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. 3.3 UnderlyingFinancialI nstrumentidentificati on UndrlygFinInst rmid [1..1] + Provides underlying financial instrument identification. Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente OtherIdentification OthrId [1..1] + Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme. Identificação proprietária de um instrumento Identification Id [1..1] Max35Text Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID) Type Tp [1..1] + Identification type. Tipo da identificação. Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID) Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identification source using a Valid Values: 8. (Security source). Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source) PlaceOfListing PlcOfListg [1..1] + Market on which the security is listed. Mercado em que o instrumento está listado. 65

66 MarketIdentifierCod e MktIdrCd [1..1] MICIdentifier Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange) Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO Default = "BVMF". (SecurityExchange) 3.4 UnderlyingFinancialI nstrumentattributes UndrlygFinInst rmattrbts [1..1] + Elements characterising a underlying financial instrument ISIN ISIN [1..1] ISINIdentifier International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country. Caracterísitica do instrumento financeiro subjacente. INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle DistributionIdentifica tion DstrbtnId [1..1] int Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. Número de distribuição do papel. 66

67 3.5 InitialQuantity InitlQty [1..1] DecimalNumber Initial quantity. Quantidade inicial do contrato. 3.6 LenderRate LndrRate [1..1] + Lender offer rate. Taxa do doador da oferta Rate Rate [1..1] PercentageRate Value is expressed as a rate. Valor expresso como uma taxa 3.7 MinimumDateForCal lback MinDtForCallB ck [1..1] ISODate This is the minimum date at which the borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request. Esta é a data mínima (Carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação. 3.8 ExpiryDate XpryDt [1..1] ISODate Expiration date of the contract. Data de vencimento do contrato. 3.9 EarlyClosingIndicato r EarlyClsgInd [1..1] YesNoIndicator It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date. Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente TenderOfferEarlySet TndrOfferEarly [1..1] YesNoIndicator Indicator of early settlement in the case of Tender Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA. tlementindicator SttlmInd Offer NonStandardIndicat or NonStdInd [1..1] YesNoIndicator Indicator used to inform that the included offer will have a different flow from the closing of the transaction moment. Indicador utilizado para informar que a oferta inserida terá fluxo diferenciado no momento do fechamento do negócio. bvmf OfferInclusionApprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem é enviada pelo Custodiante à BM&FBOVESPA, como aprovação ou rejeição do direcionamento de custódia doadora de. 67

68 Diagrama da Mensagem Regras R1: Caso o indicador de aprovação seja ACEITO (AFFI), a indicação da carteira é obrigatória. Caso o indicador de aprovação seja REJEITADO (NAFI), a indicação da carteira é opcional. Se o custodiante preencher o campo, o sistema deverá ignorar. Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 CustodianIdentific CtdnId [1..1] + This block contains the custodian Este bloco contém a identificação do custodiante. 68

69 ation 1.1 ProprietaryIdentifi cation identification. PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = SecuritiesLending SctiesLndgI [1..1] + Block with the details of the Securities Information nf Lending contract. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Bloco com detalhes da oferta de aluguel de ativos. 2.1 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. 2.2 SubAccountIdentif SubAcctId [0..1] + Provides identification of the sub account. Fornece identificação da carteira depositária. ication SubAccount SubAcct [1..1] Max5Text Sub account identification. Identificação da carteira na depositária R1 3.0 ApprovalStatus ApprvlSts [1..1] + This block contains information about approval or rejection of the request of the Este bloco contém as informações da aprovação ou rejeição da oferta. offer. 3.1 AffirmationStatus AffirmSts [1..1] + This block contains information on acceptance or rejection of the transaction. Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da transação Code Cd [1..1] AffirmationStat us1code AFFI: Acceptance NAFI: Rejection AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado 69

70 bvmf CarryingPreContractApprovalRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem CarryingPreContractApprovalRequest <bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação como requisição de confirmação de indicação de participante tomador carrying de. 70

71 Diagrama da Mensagem Regras R1: Somente informado no caso de indicação de participante tomador carrying com vinculo de conta e ordem. 71

72 Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 BorrowerCarryingI nformation BrrwrCrygInf [1..1] + Provides details about the borrower carrying party information. 1.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification ProprietaryIdentifi PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as cation Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = AccountIdentificati on Fornece informações sobre a identificação do participante tomador carrying. Fornece detalhes de identificação do participante. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. AcctId [1..1] + Provides account identification. Fornece dados de identificação da conta. 72

73 1.2.1 Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Account Number 2.0 BorrowerExecutio ninformation BrrwrExctnIn f [1..1] + Provides borrower party execution identification that included the offer. 2.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification ProprietaryIdentifi PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as cation Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = = Número da Conta Fornece detalhes da identificação do participante tomador executor que inseriu a oferta ou realizou o fechamento do pré-contrato. Fornece detalhes de identificação do participante. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default =

74 2.2 AccountIdentificati AcctId [1..1] + Provides account identification. Fornece dados de identificação da conta. on Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Account Number 115 = Número da Conta TradPtcptId [0..1] + Trade Participant Code Código do Participante de Negociação. R1 3.0 TradeParticipantI dentification 3.1 Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária Identification Id [1..1] Max35Text Trade Participant Code Identification. Identificação do Código do Participante de Negociação. 4.0 SecuritiesLending Information SctiesLndgIn f [1..1] + Block with the details of the Securities Lending contract. Bloco com detalhes do contrato de aluguel de ativos. 4.1 TradeIdentificatio TradId [1..1] Max35Text Trade identification Número do pré-contrato. n 4.2 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. 4.3 UnderlyingFinanci alinstrumentidenti fication UndrlygFinIn strmid [1..1] + Provides underlying financial instrument identification. Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente OtherIdentification OthrId [1..1] + Identification of a security by proprietary or Identificação proprietária de um instrumento. domestic identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID). Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID) Type Tp [1..1] + Identification type. Tipo da identificação Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source). Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source) PlaceOfListing PlcOfListg [1..1] + Market on which the security is listed. Mercado em que o instrumento está listado MarketIdentifierC ode MktIdrCd [1..1] MICIdentifier Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado 74

75 ISO "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange) 4.4 InitialQuantity InitlQty [1..1] DecimalNumb Initial quantity. er 4.5 BorrowerFinalRat BrrwrFnlRat [1..1] + Final Rate = Lender rate + lender broker e e commission + borrower broker commission Rate Rate [1..1] PercentageRa Value is expressed as a rate. te 4.6 MinimumDateFor MinDtForCal [1..1] ISODate This is the minimum date at which the CallBack lbck borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request. financeiro, conforme estipulado na norma ISO Default = "BVMF". (SecurityExchange) Quantidade inicial do contrato. Taxa final = Taxa do doador+ Comissão do doador + Comissão do tomador. Valor expresso como uma taxa Esta é a data mínima (Carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação. 4.7 ExpiryDate XpryDt [1..1] ISODate Expiration date of the contract. Data de vencimento do contrato. 4.8 AnonymityIndicat or 4.9 EarlyClosingIndic ator 4.10 TenderOfferEarly SettlementIndicat or 4.11 NonStandardIndic ator AnmtyInd [1..1] YesNoIndicato r EarlyClsgInd [1..1] YesNoIndicato r TndrOfferEa [1..1] YesNoIndicato rlysttlmind r NonStdInd [1..1] YesNoIndicato r Anonymous contract indicator. It indicates whether the contract can or can not be settled before the expiry date. Indicator of early settlement in the case of Tender Offer. Indicator used to inform that the included offer will have a different flow from the closing of the transaction moment. Indicador de contrato anônimo. Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente. Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA. Indicador utilizado para informar que a oferta inserida terá fluxo diferenciado no momento do fechamento do negócio. 75

76 bvmf CarryingPreContractApprovalResponse Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem CarryingPreContractApprovalResponse <bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação à BM&FBOVESPA, com a aprovação ou rejeição da indicação Tomadora Carrrying de. Diagrama da Mensagem 76

77 Regras R1: Caso o indicador de aprovação seja ACEITO (AFFI), a indicação da carteira é obrigatória. Caso o indicador de aprovação seja REJEITADO (NAFI), a indicação da carteira é opcional. Se o custodiante preencher o campo, o sistema deverá ignorar. Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 BorrowerCarryingI dentification BrrwrCrygId [1..1] + Provides details about theborrower carrying party identification. 1.1 ProprietaryIdentifi PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as cation Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39. Fornece detalhes da identificação do participante tomador carrying. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = CustodianInforma CtdnInf [0..1] + Provides custodian information. Fornece informações do custodiante. 77

78 tion 2.1 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification ProprietaryIdentifi PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as cation Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = AccountIdentificati on Proprietary Prtry [1..1] + Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a Identification Id [1..1] Max35Text Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g Fornece detalhes de identificação do participante. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. AcctId [1..1] + Provides account identification. Fornece dados de identificação da conta. 115 = Account Number Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária. Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta 78

79 3.0 SecuritiesLending SctiesLndgIn [1..1] + Block with the details of the Securities Bloco com detalhes da oferta de aluguel de ativos. Information f Lending contract. 3.1 TradeIdentificatio TradId [1..1] Max35Text Trade identification Número do pré-contrato. n 3.2 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. 3.3 SubAccountIdentif SubAcctId [0..1] + Provides identification of the sub account. Fornece a identificação da carteira depositária. ication SubAccount SubAcct [1..1] Max5Text Sub account identification. Identificação da carteira na depositária R1 4.0 ApprovalStatus ApprvlSts [1..1] + This block contains the information of the approval or rejection of the destination party. 4.1 AffirmationStatus AffirmSts [1..1] + This block contains information on acceptance or rejection of the transaction Code Cd [1..1] AffirmationStat AFFI: Acceptance us1code NAFI: Rejection Este bloco contém as informações da aprovação ou rejeição do participante destino. Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da transação. AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado bvmf OfferNotification Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem OfferNotification < bvmf > é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Doador ou Mercado informando nova oferta (ou alteração de oferta), certificada e não certificada, ao mercado ou contraparte de. Diagrama da Mensagem 79

80 80

81 Regras R1: Se a oferta for do tipo Certificada igual a SIM, a exibição deste campo depende do conteúdo do campo AnonymityIndicator (Indicador de anonimato). Se esse estiver como SIM, o participante não deve ser exibido. Se estiver como NÃO, o participante deverá ser exibido. Se a oferta for do tipo Certificada igual a NÃO, o participante sempre poderá ser visualizado. R2: Somente para ofertas doadora. R3: Somente para ofertas tomadora. R4: Se campo não estiver preenchido, a mensagem deverá ser enviada para todo mercado. Se campo estiver preenchido, a mensagem deverá ser enviada apenas ao Participante para Fechar. R5: Se a oferta for do tipo Certificada igual a SIM e o indicador de contrato diferenciado for igual a SIM, obrigatoriamente a oferta deverá ser direcionada (preenchimento do campo "ClosePartyIdentification" (Participante para Fechar)). Se a oferta for do tipo Certificada igual a NÃO, o campo não deve ser preenchido. R6: Se a oferta for do tipo certificada igual a NÃO, o campo não deve ser preenchido. Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 PartyIdentification PtyId [0..1] + Provides details about the party identification. 1.1 {OR Lender Lndr [1..1] + Provides details about the lender party identification ProprietaryIdentifi PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as cation Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as Fornece detalhes da identificação do participante. Fornece detalhes sobre a identificação do participante doador. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação R1 R1 81

82 This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = OR} BorrowerExecutio BrrwrExctn [1..1] + Provides details about the borrower party n execution identification ProprietaryIdentifi cation PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant). proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Fornece detalhes sobre a identificação do participante tomador executor. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: R1 82

83 Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = SecuritiesLending SctiesLndgIn [1..1] + Block with the details of the Securities Information f Lending contract. 2.1 OfferingCertificate OfferngCertI [1..1] YesNoIndicato Offering certificate indicator. Indicator nd r 2.2 UnderlyingFinanci alinstrumentidenti fication UndrlygFinIn strmid [1..1] + Provides underlying financial instrument identification. Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Bloco com detalhes da oferta de aluguel de ativos. Indicador de oferta certificada. Informação de identificação do instrumento financeiro subjacente OtherIdentification OthrId [1..1] + Identification of a security by proprietary or Identificação proprietária de um instrumento. domestic identification scheme Identification Id [1..1] Max35Text Identification of a security. Instrument sequential code in the Trade Structure system. (Security ID). Identificação de um instrumento. Código sequencial do instrumento no sistema Trade Structure. (Security ID) Type Tp [1..1] + Identification type. Tipo da identificação Proprietary Prtry [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme. Valid Values: 8. (Security source). Identificação única e inequívoca usando um esquema de identificação proprietária. Valores válidos 8. (Security source) PlaceOfListing PlcOfListg [1..1] + Market on which the security is listed. Mercado em que o instrumento está listado MarketIdentifierC ode 2.3 UnderlyingFinanci alinstrumentattrib utes MktIdrCd [1..1] MICIdentifier Market Identifier Code. Identification of a financial market, as stipulated in the norm ISO "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Security Exchange is provided - it is assumed to be a BVMF instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange) UndrlygFinIn strmattrbts [1..1] + Elements characterising a underlying financial instrument ISIN ISIN [1..1] ISINIdentifier International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado. Identificação do Mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO Default = "BVMF". (SecurityExchange) Característica do instrumento financeiro subjacente. INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de 83

84 Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country. títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL DistributionIdentifi cation 2.4 SideLenderBorro wer DstrbtnId [1..1] int Distribution code of the paper corresponding to the active state of law. SdLndrBrrwr [1..1] ExternalSideL enderborrowe rcode Side lender or borrower of position. This field requires a list of external code. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is in ExternalSideLenderBorrowerCode ExternalCodeLists_BVMF.xls b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle. Número de distribuição do papel. Lado tomador ou doador da posição. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSideLenderBorrowerCode no arquivo 2.5 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. 2.6 OfferingStatus OfferngSts [1..1] ExternalOfferi ngstatuscode Offering Status. This field requires a list of external code. These codes and values were made in Situação da oferta. Este campo requer uma lista de código externo. 84

85 external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external file is ExternalOfferingStatusCode in ExternalCodeLists_BVMF.xls 2.7 InitialQuantity InitlQty [1..1] DecimalNumb Initial quantity. er 2.8 {OR BorrowerRate BrrwrRate [0..1] + Borrower offer rate, composed by the sum of the lender s rate and commission Rate Rate [1..1] PercentageRa Value is expressed as a rate. te 2.9 OR} BorrowerFinalRat BrrwrFnlRat [0..1] + Final Rate = Lender rate + lender broker e e commission + borrower broker commission Rate Rate [1..1] PercentageRa Value is expressed as a rate. te 2.10 MinimumDateFor MinDtForCal [1..1] ISODate This is the minimum date at which the CallBack lbck borrower is not allowed to give back the securities. Additionally this date represents the minimum date when the lender can ask for early settlement and for both sides (lender/borrower) make a renewal request. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalOfferingStatusCode no arquivo Quantidade inicial do contrato. Taxa do tomador da oferta, composta pela soma da taxa doador e comissão doador. Valor expresso como uma taxa Taxa final = Taxa do doador+ Comissão do doador + Comissão do tomador. Valor expresso como uma taxa Esta é a data mínima (Carência) em que o participante tomador é obrigado a permanecer com o contrato de empréstimo de título aluguel de ativos. A data de carência também é a data mínima para o doador pedir liquidação antecipada e para ambos os lados solicitarem uma renovação ExpiryDate XpryDt [1..1] ISODate Expiration date of the contract. Data de vencimento do contrato. R2 R ClosePartyIdentifi cation ProprietaryIdentifi cation ClsPtyId [0..1] + Provides details about the close party identification. PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be Fornece detalhes da identificação do Participante de Negociação ou Participante de Liquidação para fechar o negócio (oferta direcionada). Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo R4 85

86 informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = AnonymityIndicat AnmtyInd [0..1] YesNoIndicato or r 2.14 EarlyClosingIndic EarlyClsgInd [1..1] YesNoIndicato It indicates whether the contract can or can ator r not be settled before the expiry date TenderOfferEarly SettlementIndicat or 2.16 NonStandardIndic ator TndrOfferEa rlysttlmind [1..1] YesNoIndicato r NonStdInd [0..1] YesNoIndicato r A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Anonymous contract indicator. Indicador de contrato anônimo. R6 Indicator of early settlement in the case of Tender Offer. Indicator used to inform that the included offer will have a different flow from the closing of the transaction moment. Indica se o contrato pode ou não ser liquidado antecipadamente. Indicador de liquidação antecipada em caso de OPA. Indicador utilizado para informar que a oferta inserida terá fluxo diferenciado no momento do fechamento do negócio. R5 bvmf OfferCancelationRequest Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem OfferCancelationRequest < bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA como requisição de cancelamento de oferta doadora ou tomadora, certificada ou não certificada, na Oferta de ; 86

87 Diagrama da Mensagem Regras N/A Estrutura da Mensagem INDEX OR Message Item Tag Mult. Data Type Description Descrição Regra 1.0 PartyIdentification PtyId [1..1] + Provides details about the party identification. 1.1 ProprietaryIdentifi PrtryId [1..1] + Unique and unambiguous identifier, as cation Identification Id [1..1] Max35Text Unique and unambiguous identifier, as This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this Fornece detalhes da identificação do participante. Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da 87

88 case the external identification is ExternalRole in the file The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g , where 3 means TP (Trading Participant) Issuer Issr [1..1] Max35Text Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = SchemeName SchmeNm [1..1] Max35Text Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = SecuritiesLending SctiesLndgId [1..1] + Block with the details of the Securities Identification Lending contract. 2.1 OfferingNumber OfferngNb [1..1] Number It indicates the original offering code. Código da oferta. BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: , onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno). Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40. Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39. Bloco com detalhes da oferta de aluguel de ativos. 88

89 bvmf SecurityLendingMatchInstruction Funcionalidade da Mensagem Escopo A mensagem SecurityLendingMatchInstruction < bvmf > é enviada pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador à BM&FBOVESPA como requisição de fechamento de Pré- Negócio ou Intenção de Pré-Contrato de Oferta de ; Diagrama da Mensagem 89