Mercados Front Office

Transcrição

1 Mercados Front Office ADVISORY Serviços de consultoría em seguros y Mercados de capitais (Banco de Atacado, Riscos, Finanças, Asset Management e Private Bank).

2 Contribuímos com Conhecimentos Funcionais, de Soluções e Arquiteturas. Desde a definição de modelos de negócio até a integração de sistemas, colaboramos com nossos clientes na melhoria de suas operações nos entornos de banco de atacado. Integração de novos produtos (repôs indexados, operações Tey-Party, CDS..): identificação de impactos na operação, gestão de riscos e Reporting. Modernização de Front e Back Office para as novas estratégias de FI e FX Flow Implantação de Modelo de Tesouraria Global nas filiais; análise e migração de carteiras, configuração de front office, integração com back office, etc.. Otimização da Gestão de Colaterais; definição de soluções; seleção de tecnologia; integração de dados de referência. Análise dos impactos da nova Regulação na área de mercados (Dodd-Frank, MIFID, EMIR) e adaptação de Front to Back para seu cumprimento. Integração e Suporte de plataformas eletrônicas de Trading. Implementação de novos mercados e produtos: análise, configuração e teste. Revisão de Projetos de Implantação de Ferramentas de Terceiros e Gestão de Mudanças na Entidade: Estrutura Organizativa, Políticas e Proccessos. Diagnóstico do Modelo de Gestão, Organização, Processos e IT em Tesourarias, Sociedades Gestoras de Fundos e Valores e Entidades de Banca Privada. Soluções Externas Desenvolvimento de Soluções próprias e à medida > > Desenvolvimento de ferramentas: monitorização funcional, gesto de riscos para plataformas... Evolução de soluções in-house: front office, back office, etc..

3 Case de Sucesso Entidade Multinacional Implantação de Murex em uma filial em LATAM Ponto de partida A tesouraria da filia latino americana encontrava-se com dificuldades para gerenciar o risco da carteira cada vez mais complexa (derivativos IR e opções), e com carências no momento de incorporar novos produtos. Além disso, a integração Front to Back requeria diversas intervenções manuais. Para solucionar esta situação, a instituição decidiu implantar Murex como sistema de Front Office, juntamente com NFQ para resolver a integração com Back Office e com Risco de Mercado (Cálculo de VaR a partir de Sensibilidades). Adicionalmente, NFQ encargou-se da Gestão global do projeto e apoio funcional. Discrepâncias na valoração (Front, Controle de Gestão e Back) Elevado risco operacional, diversas intervenções manuais Difícil gesto de risco da sala de mercados mediante a cobertura back to back Baixa flexibilidade para incorporar novos produtos de negócio ou funcionalidades Solução Unificaran-se os critérios de valoração CONTROLE DE GESTÃO FRONT OFFICE Funções de Pricing e Booking integradas Potente solução de reporting RISCO DE MERCADO BACK OFFICE Melhora do STP a Back Office Valoração em Fronte Melhor controle das coberturas back to back Resultados obtenidos Utilização do motor nativo de Murex para Pricing e Booking Melhora na conciliação de resultados, através de uma única valoração que se distribui a Back Office, Riscos e Reguladores Maior Flexibilidade na geração de informes graças ao módulo de relatórios de Murex Melhora dos processos de back office graças a integração online com front office. Menores riscos operativos. Integração entre Front com o Back Office: Valor de Mercado, Fatores de Desconto, Tipos de Cambio, etc

4 Outros casos de êxito Se estiver interessado no que podemos contribuir em Estruturação/Restruturação, entre em contato conosco.

5 Grupo bancário Espanhol Tier 1, maior da eurozona Definição do Modelo de Negocio do HUB Global da Tesouraria. A Entidade decide reorganizar o modelo de negócio e a estrutura de filiais que suporta, as atividades de Trading da tesouraria. Fixa 3 grandes centros de acesso à mercados que passam prover cobertura às demais tesourarias locais. Nfq define junto ao cliente o modelo de negócio e operacional que permita suportar este grande cambio na organização. Entidade bancária e financeira britânica multinacional. Migração e centralização operacional da Gestão de Balanço e Cobertura de Operações com Clientes em um único HUB. Centralização em UK de todas as operações de Tesouraria relativas a Gestão de Balanço e cobertura de operações com clientes de filiais da Europa Ocidental. Nfq colabora na iniciativa realizando um diagnóstico de impactos e definindo o novo modelo de negocio, processos e sistemas. Grupo bancário Espanhol Tier 1, maior da eurozona Market Making de Swaps. A Entidade cria internamente motores de pricing de swaps avançados para precificar e contratar swaps entre plataformas eletrônicas de clientes e brokers. Nfq participa nesta iniciativa desde o levantamento dos requerimentos iniciais até sua implementação, incluindo a abertura de negocio nestes nichos de mercado em Madrid e Londres. 1 Nfoque Advisory Services 2015

6 Entidade bancária de Andorra. Diagnóstico e Proposta de Infraestrutura Técnica da Tesouraria. A entidade decide revisar, renovar e transformar a estrutura tecnológica que suporta as atividades de tesouraria. Nfq realiza diagnóstico e definição do modelo TI objetivo, passando a ser um colaborador referência na execução da transformação. 4º maior grupo bancário da Espanha. Implementação de ferramenta para operar derivativos exóticos. A Entidade decide operar derivativos exóticos de juros, motivo pelo qual precisa incorporar estes produtos na ferramenta de tesouraria. Nfq colaborou na implementação de uma ferramenta que permite contratar derivativos exóticos e ao mesmo tempo atender as funcionalidades necessárias pelo Back Office do banco. 4º maior grupo bancário da Espanha. Análise gap renda fixa. A Entidade decide realizar um diagnóstico dos requerimentos tecnológicos, para suportar um ambicioso plano de crescimento na atividade de intermediação e trading de Renda Fixa. Nfq realiza o diagnóstico cobrindo desde Front até Back Office e os requerimentos das áreas de Riscos. 2 Nfoque Advisory Services 2015

7 Grupo bancário Espanhol Tier 1, maior da eurozona. Definição de Requerimentos e Processos nos projetos FX Flow e FI Flow. O cliente toma a decisão estratégica de incrementar exponencialmente os volumes das operações de FX e FI. porém, identifica uma série de gaps de rendimento/funcionalidade no Back Office que o impedem suportar o plano de negócio. Nfq realiza a definição funcional da nova arquitetura, participando também na execução de provas integradas e migração para as novas plataformas desenvolvidas (Flow). Grupo bancário Espanhol Tier 1, maior da eurozona. Definição de Requerimentos, Levantamento de Processos e Implementação de Novo Negócio de Empréstimos de instrumentos de Renda Fixa Colateralizados Implementação de um novo produto na tesouraria de Madrid a fim de melhorar a gestão e otimização da carteira de títulos no balanço. O objetivo é lançar um novo negócio de trading de empréstimos de instrumentos de Renta Fixa para dar maior liquidez ao banco, otimizar carteira e por último gerar PL e resultados para a tesouraria. Nfq é responsável pela análise de requerimentos, levantamento de processos e validação da implementação do produto. Rede de cooperativas e mútuas bancárias regionais da França. Revisão Capacidades e Modelo Comercial. Diagnóstico do modelo global comercial de Private Bank através do assessment de todos os componentes da equipe comercial e uma posterior avaliação das principais áreas a serem desenvolvidas. Nfq realiza um diagnóstico completo e definição do modelo objetivo de Banca Privada, para que a entidade melhorar o serviço de atendimento a seus clientes. 3 Nfoque Advisory Services 2015

8 Entidade bancária e financeira britânica multinacional. Novo serviço de carteiras de fundos para clientes Premier. A entidade decide iniciar um novo serviço de gestão de carteiras de fundos para clientes do segmento Premier, pelo que foi necessário um projeto de implementação em todos os âmbitos envolvidos (Negócio, Legal, Riscos e Tecnologia) encargando a Nfq da gestão de PMO global. A gestão da Nfq permitiu que a entidade iniciasse os serviços nos tempos fixados e com os níveis de qualidade requeridos Grupo bancário Espanhol Tier 1, maior da eurozona. Incorporação de novos produtos. A instituição possui uma aplicação in-house para o back-office de tesouraria. Historicamente, nesta aplicação, são integrados os distintos produtos negociados pelas tesouraria, quando necessário. Nfq foi responsável pela integração de produtos como Derivativos de Crédito ou Repos Indexados nesta aplicação e em seus distintos módulos: entrada operacional, confirmações e notificações, liquidações e liquidações de títulos, interfaces com outros aplicativos. 4 Nfoque Advisory Services 2015

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