Risco e Precificação de Seguros de Benefícios. Marcelo Hublet

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1 Risco e Precificação de Seguros de Benefícios Marcelo Hublet

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3 O princípio básico do cálculo de um prêmio de um seguro vem do conceito de ser capaz de cobrir as despesas oriundas dos sinistros a pagar. Diversos são os conceitos e metodologias no cálculo do prêmio. Ferreira (2002) cita 4 métodos de precificação:

4 Julgamento ou subjetivo utilizado quando não se tem informação suficiente no processo de precificação. É um processo subjetivo, em que a tarifa é definida pelo underwriter através da comparação com riscos similares.

5 Sinistralidade a tarifa é atualizada em função da análise da sinistralidade da carteira em estudo. Lembramos que sinistralidade corresponde à razão sinistro/prêmio;

6 Prêmio puro esse método começa com a estimação do prêmio de risco, passando por um processo de regularização estatística (modelagem), e, por fim, adicionando-se um carregamento de segurança; e

7 Tábua de mortalidade é o método utilizado nos Seguros de Pessoas e de Anuidades. Aplica fórmulas determinísticas e probabilidades de morte definidas a partir de estudos realizados pelo atuário quando eles produzem as tábuas.

8 As tábuas de mortalidade ou biométricas são construídas a partir de informações brutas de mortalidade, passando por um processo de regularização estatística, ajustamento analítico e, finalmente, um carregamento de segurança positivo, quando a tábua é utilizada para coberturas de risco, ou negativo, quando a tábua é utilizada para cálculo de anuidades.

9 São construídas à partir de um instrumental técnico e científico, e refletem as mudanças que a sociedade vem sofrendo, com o aumento da expectativa de vida, melhorias sanitárias e o avanço da medicina. Apresentam o número de pessoas vivas e de pessoas mortas, em ordem crescente de idade, desde a origem até a extinção do grupo.

10 As tábuas de mortalidade possuem basicamente duas colunas: Idade e probabilidade de morte, mas podem, apresentar mais três elementos: número de mortos, número de sobreviventes e probabilidade de sobrevivência.

11 No Brasil, as mais utilizadas são as tábuas AT-83 Male (para mortalidade masculina) ou AT-83 Female (para mortalidade feminina) e AT-2000 Male ou AT-2000 Female, mas ainda há planos de seguros que utilizam as tábuas CSO-58 e SGB-71.

12 Em março de 2010, a SUSEP aprovou os critérios de elaboração e atualização da tábua desenvolvida a partir da experiência do mercado brasileiro. As tábua desenvolvida pela UFRJ foi denominada (BR-EMS) e levaram em conta o histórico de sobrevivência e de mortalidade dos consumidores de Seguros de Vida, além dos participantes de planos abertos de Previdência Privada Complementar do país.

13 A expectativa de sobrevida dos brasileiros maior do que a dos norte-americanos? A explicação está no grupo pesquisado pelos técnicos da UFRJ, composto por segurados de Vida e participantes de Previdência Complementar. A maioria pertence às classes A, B e C, tem emprego formal, renda acima da média e reside, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste.

14 Nos EUA, os Seguros de Pessoas e Previdência têm sua distribuição pulverizada, pessoas de classes de menor poder aquisitivo consomem o produto. O estudo comprovou que os consumidores de Seguros de Vida e Previdência Complementar têm expectativa de vida maior do que a do brasileiro comum.

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