COMUCADO CETIP N.º 9 Aos Participates do Sistema de Registro e de Liquidação Fiaceira de Títulos A Cetral de Custódia e de Liquidação Fiaceira de Títulos CETIP, tedo em vista o disposto as Resoluções 2904 e 2905 do Baco Cetral do Brasil, ambas de 30/6/99, comuica que, a partir de 02/8/99, estará acatado os procedimetos abaixo descritos: I Serão acrescetadas as seguites modalidades de base de remueração, idetificadas pelos códigos de ativos abaixo relacioados, cujos cálculos de atualização serão efetuados pelo Sistema: TJLP - Taxa de Juros de Logo Prazo IGP-M - Ídice Geral de Preços de Mercado Certificado de Depósito Bacário Certificado de Depósito Bacário Rural 50 - posfixado em TJLP 520 - posfixado em TJLP 90 - posfixado em IGPM 920 - posfixado em IGPM Depósito Iterfiaceiro Depósito Iterfiaceiro Habitacioal 2500 - posfixado em TJLP 2590 - posfixado em TJLP 2900 - posfixado em IGPM 2990 - posfixado em IGPM Letra de Câmbio Letra de Câmbio c/caução em Warrat 350 - posfixado em TJLP 550 - posfixada em TJLP 390 - posfixado em IGPM 590 - posfixada em IGPM Recibo de Depósito Bacário 450 - posfixado em TJLP 490 - posfixado em IGPM Recibo de Depósito de Emissão de Cooperativas de Crédito 4530 - posfixado em TJLP 4930 - posfixado em IGPM II Somete serão passíveis de registro o Sistema, as emissões com pagametos de juros, redimetos e valor do pricipal a data de vecimeto do ativo.
Comuicado CETIP Nº 9 fls. º 2 2. Para registro das emissões, deverão ser observados os prazos míimos previstos a regulametação, coforme abaixo: Taxa prefixada - 0 (um) dia TBF - 02 (dois) meses TJLP - 0 (um) mês TR - 0 (um) mês IGPM - 0 (um) ao Para as Letras de Câmbio com Caução em Warrat - LCW, os prazos acima citados ão são válidos, em fução da regulametação específica, que determia o prazo míimo de 60 (sesseta) dias e máximo de 80 (ceto e oiteta) dias, para sua emissão. Para LCW remuerada pela TBF, o prazo míimo de emissão será de 60 (sesseta) dias ou 02 (dois) meses, o que for maior. 3. Serão passíveis de registro as seguites modalidades de operações compromissadas: a) com retabilidade préfixada, idetificadas pelo código de operação 0054, matidos os procedimetos atuais; b) com retabilidade pós-fixada, idetificadas pelo código de operação 0057. No dia do registro da operação, será iformado apeas o PU de veda/compra, sedo que o PU de recompra/reveda deverá ser digitado, por ambas as partes, o térmio do compromisso. Cabe ressaltar que os participates são resposáveis pela adequação das operações às exigêcias legais. Obs.: estedem-se às Pessoas Físicas e Jurídicas Não Fiaceiras, a realização de operações compromissadas tedo por objeto os mesmos lastros e sujeitas aos mesmos prazos que aquelas praticadas pelas Istituições Fiaceiras, pelas autorizadas a fucioar pelo Baco Cetral do Brasil e Fudos de Ivestimeto. 4. Os procedimetos e regras dos demais ativos registrados este Sistema, bem como a fução de trasferêcia de arquivos, permaecem ialterados. 5. Segue em aexo, descrição das fórmulas utilizadas pelo Sistema. Rio de Jaeiro, 23 de Julho de 999 Aexos: /4 Paulo Roberto Medoça Superitedete Geral
TJLP Taxa de juros de logo prazo Ativos: Certificado de Depósito Bacário - CDB Certificado de Depósito Bacário Rural - CDBR Recibo de Depósito Bacário RDB Recibo de Depósito de Cooperativas RDC Letra de Câmbio LC Letra de Câmbio Garatida por Warrats LCW Depósito Iterfiaceiro - DI Depósito Iterfiaceiro Habitacioal - DIH Periodicidade de Atualização: No vecimeto. Calculado pela fórmula: VR = VA + J, ode: VR J VA = Valor fiaceiro de resgate com 2 (duas) decimais sem arredodameto = Valor fiaceiro de juros com 2 (duas) decimais sem arredodameto = Valor Atualizado com 2 (duas) decimais sem arredodameto Cálculo do Valor Atualizado VA = VE x C, ode: VE = Valor de Emissão. C = Fator resultate do produtório das TJLP`s, divulgadas para o período de atualização etre a data de emissão e a data do vecimeto (resgate), calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredodameto. dc ' * $ % + - TJLP + = C (". &, 00 )#! k = 2 ' % + - TJLP + k &, 00 * $ (" )# dc k, ode: k = 2,..., TJLP k... TJLP = Taxas de juros de logo prazo (TJLP s) vigetes até a data de vecimeto.
dc = Número de dias corridos etre a data de emissão e data de térmio da vigêcia da TJLP, ou data de vecimeto (resgate), o que ocorrer primeiro. dc k = Número de dias corridos etre a data de iício da TJLP k e a data de térmio de vigêcia da TJLP k ou a data de vecimeto (resgate), o que ocorrer primeiro. = Número total de TJLP s cosideradas até a data de vecimeto. Cálculo dos Juros J = ( Fator ) x VNA, ode: Fator = Fator de juros calculado com 9 casas decimais, com arredodameto. Fator & $, i ) * + ' $ + 00 ( % = #!, ode:! " i = Taxa de juros fixa, ao ao, iformada com 4 (quatro) decimais = Número de dias corridos Substituido o Fator, a fórmula de cálculo dos juros: & & # # i J $ $ - * = + + (! '! x VNA. $ $, 00 )!! $ % % "!"
IGPM Ídice Geral de Preços de Mercado Ativos: Certificado de Depósito Bacário - CDB Certificado de Depósito Bacário Rural - CDBR Recibo de Depósito Bacário RDB Recibo de Depósito de Cooperativas RDC Letra de Câmbio LC Depósito Iterfiaceiro - DI Depósito Iterfiaceiro Habitacioal - DIH Periodicidade de Atualização: No vecimeto Calculado pela fórmula: VR = VA + J, ode: VR = Valor fiaceiro de resgate com 2 (duas) decimais sem arredodameto J = Valor fiaceiro de juros com 2 (duas) decimais sem arredodameto VA = Valor Atualizado com 2 (duas) decimais sem arredodameto Cálculo do Valor Atualizado VA = VE x C, ode: VE = Valor de Emissão. C = Fator de atualização calculado com 8 casas decimais, sem arredodameto. C = o, ode: = Valor do úmero ídice do IGP-M do mês imediatamete aterior ao mês de vecimeto (resgate) do ativo. o = Valor do úmero ídice do IGP-M do mês imediatamete aterior ao mês de emissão do ativo. Cálculo dos Juros J = ( Fator ) x VNA, ode:
Fator = Fator de juros calculado com 9 casas decimais, com arredodameto. Fator & $, i ) * + ' $ + 00 ( % = #!, ode:! " i = Taxa de juros fixa, ao ao, iformada com 4 (quatro) decimais. =Número de dias corridos Substituido o Fator, a fórmula de cálculo dos juros: J & & # # i $ $ - * = + + (! '! x VNA. $ $, 00 )!! $ % % "!" Obs: No sistema CETIP ão há atualização aterior ao resgate. Como o prazo míimo de emissão e periodicidade míima de atualização são, pela legislação, de (um) ao, o sistema sempre atualizará o ativo quado do seu vecimeto ( resgate ).