Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa Econometria Época Normal 9/01/2013 Duração 2 horas
|
|
- Júlio César Custódio Lacerda
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa Econometria Época Normal 9/01/2013 Duração 2 horas NOME: Turma: Processo Espaço Reservado para Classificações A utilização do telemóvel é motivo suficiente para anulação da prova. As perguntas de escolha múltipla valem 1 valor; respostas erradas são penalizadas em 0.25 valores. Pode usar a página 8 para continuar qualquer questão. A última folha é de rascunho; separe-a das restantes. 1. [20] Considere o seguinte modelo explicativo das receitas de IMI (rimi) por concelho: log(rimi) = β 0 + β 1 taxa + β 2 lnhab + u, onde taxa representa a taxa do imposto (em %) e lnhab o logaritmo do número de habitações do concelho. Reespecifique o modelo de forma que, simultaneamente: i) o termo independente possa ser diferente para os concelhos do litoral e do interior; ii) a elasticidade possa variar de acordo com o nível do poder de compra do concelho, considerando 3 classes de concelhos: com poder de compra alto, com poder de compra médio e com poder de compra baixo. Nota: explicite claramente a(s) variáveis que necessite criar. 1
2 2. O modelo log(wage) = β 0 male + γ 0 female + β 1 educ + u, a estimar sobre uma amostra aleatória de 400 indivíduos, tem a desvantagem de: não permitir distinguir entre os salários médios de mulheres e homens para um certo valor da variável educ. impor que a diferença salarial entre homens e mulheres é a mesma para todos os valores de educ. ter erros autocorrelacionados, que invalidam os métodos de inferência usuais. cair na armadilha das variáveis artificiais (dummy variable trap). 3. Considerando o modelo linear de probabilidades y = β 0 + β 1 x 1 + u (com y = 0, 1), indique a afirmação que é FALSA: β 1 = y/ x 1. para alguns valores de x 1 pode acontecer que ŷ < 0. Var(y x 1 ) = (β 0 + β 1 x 1 )(1 β 0 β 1 x 1 ). E(y x 1 ) = P(y = 1 x 1 ) = β 0 + β 1 x Pretendendo-se compreender os determinantes da adesão das famílias ao serviço de TV por cabo, estimou-se o modelo probit abaixo, onde as variáveis têm o seguinte significado: cabo: variável dummy que assume o valor 1 se a família é assinante de um serviço de TV por cabo; rend: rendimento da família em milhares de euros; idade: idade do chefe da família ; lito e urban: variáveis dummy que assumem o valor 1 se a família reside no litoral do país e num centro urbano, respectivamente. Dependent Variable: CA BO Me thod: ML - Binary Probit (Quadratic h ill cl imbing) Sample: Convergence achieved after 4 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std. Error z-statistic Prob. C REND IDADE LITO URBAN McFadden R-squared M ean d ependent var S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Su m squared resid Schwarz criterion L og likelihood Hannan-Quinn criter Restr. log likelihood LR statistic Avg. log likelihood Prob(LR statistic) Obs with Dep= Total o bs 405 Obs with Dep=
3 [20] a) Escreva o modelo estimado sob a forma de equação, não se esquecendo de indicar também os erros-padrão (standard errors) da maneira usual. Formalize e efectue o teste estatístico de significância do coeficiente da variável lito. [25] b) Indique a expressão algébrica da estimativa do efeito parcial médio da variável rend, bem como as instruções de EViews necessárias para a obter. Admitindo que obteve o valor de para essa estimativa, interprete-a. 3
4 5. No modelo clássico de regressão para séries temporais, a hipótese de exogeneidade estrita requer que os dados provenham de amostras aleatórias.... que as variáveis observadas não possam estar autocorrelacionadas.... que não possa existir nenhuma correlação entre erros e regressores.... que a exogeneidade contemporânea dos regressores seja estritamente satisfeita. 6. No modelo y t = α 0 + δ 0 z t + δ 1 z t 1 + δ 2 z t 2 + u t, assumindo u t = 0 t, δ 1 representa: a variação de y t+1 em relação a y t 1 face a uma variação permanente unitária de z t ; a variação de y t+1 em relação a y t 1 face a uma variação transitória unitária de z t ; a variação de y t+1 em relação a y t 1 face a uma variação transitória unitária de z t+1 ; nenhuma das outras respostas é correcta. 7. [20] Suponha que dispõe de observações trimestrais das variáveis y t e z t, ambas estacionárias em tendência e a primeira com sazonalidade. Especifique um modelo (explicitando todas as variáveis) que permita: comparar a evolução de y t nos vários trimestres tendo por base o 1 0 trimestre; estimar a resposta percentual de y face a variações absolutas de z e evitar obter resultados espúrios de estimação e de inferência estatística. 8. Considere o processo x t = e t + α 1 e t 1 + α 2 e t 2, com e t iid(0, σ 2 ). Então: Cov(x t, x t+2 ) = σ 2 + α 2 1 σ2 + α 2 2 σ2 = σ 2 (1 + α α2 2 ). Cov(x t, x t+2 ) = σ 2. Cov(x t, x t+2 ) = 0. Cov(x t, x t+2 ) = α 2 σ 2. 4
5 9. Dos seguintes processos, onde e t representa um processo ruído branco (e t iid(0, σ 2 )), um deles NÃO é estacionário em tendência. Indique qual é: y t = γ 0 + γ 1 t + w t, com w t = e t + α 1 e t 1 + α 2 e t 2. y t = θ 0 + θ 1 t + u t, com u t = 0.7u t 1 + e t. y t = β 0 + β 1 t + v t, v t = v t 1 + e t. y t = α 0 + α 1 t + s t, s t = e t + e t Sendo r3 t e r1 t séries de taxas de juro a 3 meses e a 1 mês, respectivamente, suponha que se sabe que (r3 t, r1 t ) CI(1, 1), tendo-se estimado que o parâmetro de cointegração é igual a Então, na equação estimada apresentada abaixo, o valor mais plausível para A é: r3 t = r3 t r1 t (r3 t r1 t 1 ) (0.08) (0.071) (0.101) (A) [20] Considere o seguinte modelo (de equilíbrio parcial) do mercado de um bem: { q d t = α 0 + α 1 p t + u t1, α 1 < 0 q s t = β 0 + β 1 p t + u t2, β 1 > 0, onde q d t e q s t representam as quantidades procurada e oferecida e p t o preço do bem, ambas variáveis endógenas do modelo. Empregando a condição de equilíbrio q d t = qs t = q t e assumindo que u t1 e u t2 são ambas estacionárias e fracamente dependentes, com Cov(u t1, u t2 ) = 0, t, mostre que o estimador OLS de α 1 não pode ser consistente. 5
6 12. [25] Pretende-se analisar a ordem de integração da série anual do logaritmo do PIB de um país da OCDE (LPIB). Justificando cuidadosamente a equação que escolher e formalizando devidamente a sua resposta, o que pode concluir com base nos resultados apresentados abaixo, onde o prefixo D representa o operador de diferenciação ( )? Equação 1 Sam ple (adjusted): C LPIB(-1) DLPIB(-1) Equação 2 Sam ple (adjusted): C LPIB(-1) Equação 3 Sam ple (adjusted): C T LPIB(-1) DLPIB(-1) DLPIB(-2) Equação 4 Sam ple (adjusted): C T LPIB(-1) DLPIB(-1)
ECONOMETRIA EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 2
ECONOMETRIA EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 2 1. Exercício C7.8 de W (4th edition), apenas as alíneas i) a iv). 2. Exercício 7.7 de W. 3. Exercício C8.7 de W, com excepção da questão sobre WLS em ii). 4. Exercício
Leia maisNome: Turma: Processo
Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade de Lisboa Licenciaturas em Economia e em Finanças Econometria Época de Recurso 01/02/2017 Duração: 2 horas Nome: Turma: Processo Espaço reservado para
Leia maisNome: Turma: Processo
Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade de Lisboa Econometria Época Normal 02/06/2016 Duração: 2 horas Nome: Turma: Processo Espaço reservado para classificações A utilização do telemóvel
Leia maisLicenciaturas em Economia e em Finanças Econometria ER 26/06/2015 Duração 2 horas
Licenciaturas em Economia e em Finanças Econometria ER 26/06/2015 Duração 2 horas Nome: Número: Notas: A utilização do telemóvel é motivo suficiente para anulação da prova. As perguntas de escolha múltipla
Leia maisECONOMETRIA EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 2
ECONOMETRIA EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 2 1. Exercício 7C.8 de W (6th edition), apenas as alíneas i) a iv). 2. Exercício 7.7 de W. 3. Exercício 8C.7 de W, apenas a alínea i). 4. Exercício 17.1 de W. 5. Exercício
Leia maisFACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO. Curso de Mestrado em Economia MÉTODOS ECONOMÉTRICOS (ECON703)
FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO Curso de Mestrado em Economia MÉTODOS ECONOMÉTRICOS (ECON703) Exame Final 9 de Janeiro de 2006 NOTAS PRÉVIAS: 1. A prova tem três horas de duração. 2. Apenas é permitida
Leia maisFACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO. Licenciatura em Economia E C O N O M E T R I A II
FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO Licenciatura em Economia E C O N O M E T R I A II (LEC310) NOTAS PRÉVIAS: Exame Final 08 de Junho de 2005 1. A I Parte da prova tem duração de 90 minutos e é constituída
Leia maisFACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO. Curso de Mestrado em Economia MÉTODOS ECONOMÉTRICOS (EC706)
FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO Curso de Mestrado em Economia MÉTODOS ECONOMÉTRICOS (EC706) Exame Final 10 de Janeiro de 2005 NOTAS PRÉVIAS: 1. A prova tem três horas de duração. 2. Apenas é permitida a
Leia maisFACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO. Licenciatura em Economia E C O N O M E T R I A II
FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO Licenciatura em Economia E C O N O M E T R I A II (LEC310) NOTAS PRÉVIAS: Exame Final Época Normal 9 de Junho de 2006 1. A primeira parte da prova tem duração de 75 minutos
Leia maisExercícios de Econometria ISEG Universidade de Lisboa
ISEG Universidade de Lisboa Artur Silva Lopes 1 Capítulo 1 Variáveis Explicativas Binárias ( Dummy ) Exercícios prioritários: 1, 5, 7, 9, 10, 12 e 14. 1. Exercício 7.1 do livro de Wooldridge, 6 a edição
Leia maisNome: Número: Espaço reservado para classificações
Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade de Lisboa Licenciaturas em Economia e em Finanças Econometria - Época Normal - 07/01/2015 Duração 2 horas Nome: Número: Notas: A utilização do telemóvel
Leia maisESTIMAÇÃO PELO MÉTODO ORDINÁRIO DE MÍNIMOS QUADRADOS (OLS)
ESTIMAÇÃO PELO MÉTODO ORDINÁRIO DE MÍNIMOS QUADRADOS (OLS) 1 No quadro abaixo, reproduzem-se os resultados de uma estimação realizada com o programa informático EViews. Alguma da informação fornecida pelo
Leia maisPor que estudar econometria? Passos para uma análise econômica empírica. Por que estudar econometria? Tipos de dados Cross Section
Por que estudar econometria? Inexistência de dados experimentais (experimentos controlados) em economia O que é Econometria? Necessidade de usar dados não experimentais, ou melhor, dados observados para
Leia maisECONOMETRIA EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 6
ECONOMETRIA EXERCÍCIOS DO CAPÍTULO 6 1. Exercício C18.13 i) a iv) de W. 2. Exercício C18.2 de W. 3. (Exercício 9 do exame de ER de 25/6/2010.) Com dados anuais de 1952 a 2009, pretendese analisar as propriedades
Leia maisSegundo Trabalho de Econometria 2009
Segundo Trabalho de Econometria 2009 1.. Estimando o modelo por Mínimos Quadrados obtemos: Date: 06/03/09 Time: 14:35 Sample: 1995Q1 2008Q4 Included observations: 56 C 0.781089 0.799772 0.97664 0.3332
Leia maisFACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO. Licenciatura em Economia E C O N O M E T R I A II
FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO Licenciatura em Economia E C O N O M E T R I A II (LEC310) NOTAS PRÉVIAS: Exame Final Época de Recurso 01 de Outubro de 2007 1. A I Parte da prova tem duração de 90 minutos
Leia maisECONOMETRIA I. I (11 valores)
Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa ECONOMETRIA I Exame de 1ª Época 14 de Janeiro de 2005 Duração: 2 horas I (11 valores) Com base numa amostra aleatória de 88 alunos que fizeram o exame
Leia maisInstituto Superior de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa Econometria Época de Recurso 2/Julho/2013 Duração 2 horas
Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa Econometria Época de Recurso 2/Julho/2013 Duração 2 horas NOME: Processo Espaço Reservado para Classificações A utilização do telemóvel
Leia maisECONOMETRIA I. I (12 valores)
Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa ECONOMETRIA I Exame de 2ª Época 26 de Janeiro de 2005 Duração: 2 horas I (12 valores) ATENÇÃO: Para as 10 primeiras questões deste grupo existem 4 opções
Leia maisEstimando Seleção Adversa em Planos
Estimando Seleção Adversa em Planos de Saúde Sandro Leal Alves Universidade Santa Úrsula e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rio de Janeiro, Brasil Este trabalho procura verificar a existência
Leia maisGabarito Trabalho 2. Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.
Gabarito Trabalho 2 1. Estimando o modelo Date: 06/10/10 Time: 04:00 Sample: 2003M01 2008M01 Included observations: 70 C -2.046423 5.356816-0.382022 0.7038 LN_IPC_BR 2.041714 1.150204 1.775089 0.0811 LN_IPC_AR
Leia maisInstituto Superior de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa Econometria Época Normal 17/06/2013 Duração: 2 horas. Nome Turma: Processo:
Insiuo Superior de Economia e Gesão Universidade Técnica de Lisboa Economeria Época Normal 7/6/3 Duração: horas Nome Turma: Processo: Espaço reservado para classificações Noas: a uilização do elemóvel
Leia maisLIMITES POLÍTICOS À INFLAÇÃO
jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10
Leia maisObservações sobre a política monetaria atual*
Observações sobre a política monetaria atual* Sérgio Ribeiro da Costa Werlang *Com a colaboração de Pedro Calmanowitz Carvalho jun/02 nov/02 abr/03 set/03 fev/04 jul/04 dez/04 mai/05 out/05 mar/06 ago/06
Leia maisUniversidade Nova de Lisboa FACULDADE DE ECONOMIA
Universidade Nova de Lisboa FACULDADE DE ECONOMIA Nome: Exame de Econometria I 1998/1999 (150 minutos) 5 de Fevereiro de 1999 Na folha existem espaços para apresentar as suas respostas. Defina todos os
Leia maisINTRODUÇÃO A ECONOMETRIA
INTRODUÇÃO A ECONOMETRIA Análise de regressão e uso do Eviews Introdução O modelo de regressão linear se utiliza para estudar a relação que existe entre uma variável dependente e uma ou várias variáveis
Leia maisInstituto Superior de Economia e Gestão Universidade de Lisboa Econometria Época Normal 08/06/2017 Duração 2 horas
1 NOME: Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade de Lisboa Econometria Época Normal 08/06/2017 Duração 2 horas Espaço Reservado para Classificações A utilização de qualquer meio de telecomunicação
Leia maisTabela 1 - Teste de Dickey-Fuller para série log-preço futuro. Teste ADF 0, ,61% Tabela 2 - Teste de Dickey-Fuller para série log-preço à vista
32 5. Resultados 5.1. Séries Log-preço Para verificar se as séries logaritmo neperiano dos preços (log-preço) à vista e futuro e as séries logaritmo neperiano dos retornos (log-retorno) à vista e futuro
Leia maisModelo Linear Geral V
Modelo Linear Geral V Aula 10 Heij et al., 2004 Capítulo 5 Wooldridge, 2011 (4. ed) Capítulo 7 ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA COM INFORMAÇÃO QUALITATIVA: O USO DA VARIÁVEL DUMMY Variável Dummy Uma
Leia maisEstimativas do custo por turma do ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário
GRUPO DE TRABALHO PARA O APURAMENTO DO CUSTO REAL DOS ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO POR ANO DE ESCOLARIDADE Estimativas do custo por turma do ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário Adenda ao Relatório
Leia maisSérgio Rangel Fernandes Figueira (1) Adhemar Sanches (2) Ana Claudia Giannini Borges (1) David Ferreira Lopes Santos (1)
Técnicas de cointegração na análise dos impactos dos preços do etanol, da gasolina e da massa salarial sobre a demanda por gasolina no Brasil no período de 2005 até 2011. Sérgio Rangel Fernandes Figueira
Leia maisCapítulo 3. O Modelo de Regressão Linear Simples: Especificação e Estimação
Capítulo 3 O Modelo de Regressão Linear Simples: Especificação e Estimação Introdução Teoria Econômica Microeconomia: Estudamos modelos de oferta e demanda (quantidades demandadas e oferecidas dependem
Leia maisCOMENTÁRIO AFRM/RS 2012 ESTATÍSTICA Prof. Sérgio Altenfelder
Comentário Geral: Prova muito difícil, muito fora dos padrões das provas do TCE administração e Economia, praticamente só caiu teoria. Existem três questões (4, 45 e 47) que devem ser anuladas, por tratarem
Leia maisPRO FOR WINDOWS (FPW)
INTRODUÇÃO OAO FORECAST PRO FOR WINDOWS (FPW) Considerações Básicas Introdução ao Forecast Pro Software para análise e previsão de séries temporais. Características importantes Roda sob as diversas versões
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) ENG. DE PRODUÇÃO PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) ENG. DE PRODUÇÃO PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 2 LISTA N O 2 Prof.: William Morán Sem. I - 2011 1) Considere a seguinte função distribuição conjunta: 1 2 Y 0 0,7 0,0
Leia maisAnálise de convergência de renda entre os municípios do Maranhão. Carlos Fernando Quartaroli
Análise de convergência de renda entre os municípios do Maranhão Carlos Fernando Quartaroli Convergência absoluta Se for encontrado um coeficiente beta menor do que zero, estatisticamente significativo,
Leia mais(b) Qual a probabilidade de ter sido transmitido um zero, sabendo que foi recebido um (1.0) zero?
Grupo I 5.0 valores 1. Um sistema de comunicação binária transmite zeros e uns com probabilidade 0.5 em qualquer dos casos. Devido ao ruído existente no canal de comunicação há erros na recepção: transmitido
Leia maisCombinação de Negócios, Mensuração ao Valor Justo e Instrumentos Financeiros
Jorge Vieira Assessor Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria jorgev@cvm.gov.br Combinação de Negócios, Mensuração ao Valor Justo e Instrumentos Financeiros Uma questão inicial para reflexão:
Leia maisUNIVERSDADE AGOSTINHO NETO FACULDADE DE ECONOMIA. Maio 2018 Aula 7
1 UNIVERSDADE AGOSTINHO NETO FACULDADE DE ECONOMIA Maio 2018 Aula 7 Armando Manuel 09/29/2017 10. ECONOMETRIA DAS SERIES TEMPORAIS a) Processos Estocásticos b) A Cointegração c) A Previsão 1. Modelo Box
Leia maisComplementos de Econometria. Licenciatura em Economia. ISCTE-IUL, Dep. de Economia MODELOS EM TIME SERIES (PARTE 2) Luís Filipe Martins
Complementos de Econometria Licenciatura em Economia ISCTE-IUL, Dep. de Economia MODELOS EM TIME SERIES (PARTE 2) Luís Filipe Martins luis.martins@iscte.pt http://iscte.pt/~lfsm Departamento de Métodos
Leia maisRegressão Linear em SPSS
Regressão Linear em SPSS 1. No ficheiro Calor.sav encontram-se os valores do consumo mensal de energia, medido em milhões de unidades termais britânicas, acompanhados de valores de output, em milhões de
Leia maisUniversidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Economia. Programa de Pós-Graduação em Economia Pimes
0 Universidade Federal de Pernambuco Centro de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Economia Programa de Pós-Graduação em Economia Pimes Mestrado Profissional em Economia Área de Comércio Exterior
Leia maisCláudio Tadeu Cristino 1. Julho, 2014
Inferência Estatística Estimação Cláudio Tadeu Cristino 1 1 Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil Mestrado em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica Julho, 2014 C.T.Cristino
Leia maisProva escrita de conhecimentos específicos de Economia
Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23 Anos - 2013 Prova escrita de conhecimentos
Leia maisInvestimentos e Mercados Financeiros
MESTRADO EM CONTABILIDADE, FISCALIDADE E FINANÇAS EMPRESARIAIS 1º SEMESTRE 2007/2008 Investimentos e Mercados Financeiros Caderno de Exercícios nº3 Escolha da Carteira Óptima Raquel M. Gaspar 1 Teoria
Leia mais12.º Ano de Escolaridade
gabinete de avaliação educacional T E S T E I N T E R M É D I O D E M A T E M Á T I C A 12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto) (Dec.-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto, para alunos
Leia maisFaculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Ano Lectivo 2013/2014 1º Semestre. 28 de NOVEMBRO de 2013 Duração da prova: 60 minutos
Contabilidade Financeira Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Ano Lectivo 2013/2014 1º Semestre 28 de NOVEMBRO de 2013 Duração da prova: 60 minutos 3º TESTE INTERMÉDIO NOME: NÚMERO: Atenção
Leia maisQuestões de Exames Passados. 1. Considere o polígono integral das distribuições a seguir e responda as perguntas abaixo. F(x) C D
Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa Tratamento de Dados André C. Silva Questões de Exames Passados 1. Considere o polígono integral das distribuições a seguir e responda as perguntas abaixo.
Leia maisMODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA
Econometria II, Lic. em Economia Luís Filipe Martins Dpt. de Métodos Quantitativos ISCTE - EG luis.martins@iscte.pt http://home.iscte.pt/ lfsm Lisboa, 24/0/2005 MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA Wooldridge 7.5,7
Leia maisUMA ANÁLISE DE CO-INTEGRAÇÃO ENTRE O ÍNDICE BOVESPA E O ÍNDICE DOW JONES
UMA ANÁLISE DE CO-INTEGRAÇÃO ENTRE O ÍNDICE BOVESPA E O ÍNDICE DOW JONES Frederike Mette* Marco A. S. Martins** Resumo: Considerando o alto grau de globalização atingido pelo mercado de ações nos últimos
Leia maisficha 3 espaços lineares
Exercícios de Álgebra Linear ficha 3 espaços lineares Exercícios coligidos por Jorge Almeida e Lina Oliveira Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico 2 o semestre 2011/12 3 Notação Sendo
Leia maisA PROBLEMÁTICA DO COPOM
A PROBLEMÁTICA DO COPOM Na ata de reunião terminada em 17 de outubro, em que houve a decisão unânime de manter a taxa SELIC em 11,25%, o COPOM dá uma indicação de sua motivação principal: 19. O Copom considera
Leia maisO Preço da Saúde. Pedro Pita Barros Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa. http://ppbarros.fe.unl.pt
O Preço da Saúde Pedro Pita Barros Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Introdução saúde como «o custo de um valor sem preço» - Carta Aberta ao Ministro da Saúde - Bastonários das Ordens,
Leia maisO Câmbio e as Exportações de Manufaturas: um túnel no fim da luz. Francisco Eduardo Pires de Souza Seminário IE/UFRJ em 01/09/09
O Câmbio e as Exportações de Manufaturas: um túnel no fim da luz Francisco Eduardo Pires de Souza Seminário IE/UFRJ em 01/09/09 A industrialização da pauta de Exportações Exportações de manufaturados sobe
Leia maisINFLUÊNCIA DOS ÍNDICES DOW
Faculdades ECONOMETRIA INFLUÊNCIA DOS ÍNDICES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE E NIKKEI-225 SOBRE O IBOVESPA GUSTAVO ELIAS PENA IBMEC-MG BRENO GUELMAN IBMEC-MG HENRIQUE RABELLO IBMEC-MG Econometria 1 SUMÁRIO:
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA CURSO DE GESTÃO PÚBLICA
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA CURSO DE GESTÃO PÚBLICA Professor: Ernesto Friedrich de Lima Amaral Disciplina: Avaliação
Leia maisCURSO ON-LINE PROFESSOR GUILHERME NEVES
Olá pessoal! Neste ponto resolverei a prova de Matemática Financeira e Estatística para APOFP/SEFAZ-SP/FCC/2010 realizada no último final de semana. A prova foi enviada por um aluno e o tipo é 005. Os
Leia maisMACROECONOMIA (1º Ano Gestão, ano lectivo 2003/2004) Exercícios de Apoio ao Capítulo 4 (O mercado de bens)
4.1. Determine a função representativa do consumo privado de uma economia em relação à qual se sabe o seguinte: - As intenções de consumo das famílias são caracterizadas por uma dependência linear relativamente
Leia maisMudanças setoriais no mercado de trabalho e evolução dos rendimentos
Mudanças setoriais no mercado de trabalho e evolução dos rendimentos Rodrigo Leandro de Moura Workshop Banco Central Mercado de Trabalho: Mudanças Estruturais, Evolução Recente e Perspectivas Pontos Principais
Leia maisUniversidade da Beira Interior - Departamento de Matemática ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I
Ano lectivo: 2008/2009 Universidade da Beira Interior - Departamento de Matemática ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I Ficha de exercícios 1 Validação de Pré-Requisitos: Estatística Descritiva Curso: Psicologia
Leia maisPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO MÉTODOS DE PREVISÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Rony Najman No. de matrícula 9814655 Orientador:
Leia maisMicroeconomia I. Bibliografia. Elasticidade. Arilton Teixeira arilton@fucape.br 2012. Mankiw, cap. 5. Pindyck and Rubenfeld, caps. 2 e 4.
Microeconomia I Arilton Teixeira arilton@fucape.br 2012 1 Mankiw, cap. 5. Bibliografia Pindyck and Rubenfeld, caps. 2 e 4. 2 Elasticidade Será que as empresas conhecem as funções demanda por seus produtos?
Leia maisAula 7 - Cálculo do retorno econômico
Aula 7 - Cálculo do retorno econômico Cálculo do retorno econômico Para comparar os custos e os benefícios de um projeto social, precisa-se analisá-los em valores monetários de um mesmo momento do tempo.
Leia maisSÉRIE CADERNOS ECONÔMICOS
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS SÉRIE CADERNOS ECONÔMICOS GUIA RÁPIDO PARA O EVIEWS Texto didático n.1 Autores: André Carraro Gabrielito Menezes
Leia maisIntrodução à Empresa
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Introdução à Empresa 2º Semestre - 2008/2009 - Exame de 2ª Época NÃO VIRE ESTA FOLHA NEM NENHUMA DAS OUTRAS QUE CONSTITUEM A PROVA ANTES DE RECEBER
Leia maisProbabilidades e Estatística
Departamento de Matemática Probabilidades e Estatística LEAN, LEE, LEGI, LERC, LMAC, MEAer, MEAmbi, MEBiol, MEEC, MEMec o semestre 011/01 1 o Teste B 1/04/01 11:00 Duração: 1 hora e 30 minutos Justifique
Leia maisMatemática Financeira Módulo 2
Fundamentos da Matemática O objetivo deste módulo consiste em apresentar breve revisão das regras e conceitos principais de matemática. Embora planilhas e calculadoras financeiras tenham facilitado grandemente
Leia maisModelagem da Venda de Revistas. Mônica Barros. Julho de 1999. info@mbarros.com 1
Modelagem da Venda de Revistas Mônica Barros Julho de 1999 info@mbarros.com 1 Modelagem Matemática e Previsão de Negócios Em todas as empresas, grandes e pequenas, é necessário fazer projeções. Em muitos
Leia mais1. INTRODUÇÃO AO EVIEWS. 1.1. Construção da Base de Dados
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Ciências Econômicas Curso de Doutorado em Economia (Estágio Docência) Disciplina: Econometria Aplicada Professor: Sabino Porto Junior Estagiário:
Leia maisO IBOVESPA E O CÂMBIO NOS DEZ ANOS DE TAXA
O IBOVESPA E O CÂMBIO NOS DEZ ANOS DE TAXA FLUTUANTE JOSÉ WELISSON ROSSI* O objetivo principal deste estudo é comparar o comportamento das séries dos ativos taxa de câmbio e valor das ações das empresas
Leia maisCAPÍTULO 12 AUTOCORRELAÇÃO
Econometria Semestre 2010.01 121 121 CAPÍTULO 12 AUTOCORRELAÇÃO 12.1. A NATUREZA DO PROBLEMA O objetivo deste capítulo é examinar as conseqüências da violação de uma das hipóteses fundamentais do modelo
Leia maisPesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas A I SISTEMA FINANCEIRO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
9 EDITAL N o 04/2013 LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material: a) este CADERNO DE QUESTÕES, com os enunciados das 8 (oito) questões discursivas, sem
Leia maisÉLIA YATHIE MATSUMOTO (180720)
Trabalho apresentado como parte da avaliação da disciplina Econometria das Séries de Tempo, ministrada pelo Prof. Paulo Picchetti no 3 trimestre de 2007 para o curso MPFE-FGV. Uma abordagem econométrica
Leia mais1. Avaliação de impacto de programas sociais: por que, para que e quando fazer? (Cap. 1 do livro) 2. Estatística e Planilhas Eletrônicas 3.
1 1. Avaliação de impacto de programas sociais: por que, para que e quando fazer? (Cap. 1 do livro) 2. Estatística e Planilhas Eletrônicas 3. Modelo de Resultados Potenciais e Aleatorização (Cap. 2 e 3
Leia mais7Testes de hipótese. Prof. Dr. Paulo Picchetti M.Sc. Erick Y. Mizuno. H 0 : 2,5 peças / hora
7Testes de hipótese Prof. Dr. Paulo Picchetti M.Sc. Erick Y. Mizuno COMENTÁRIOS INICIAIS Uma hipótese estatística é uma afirmativa a respeito de um parâmetro de uma distribuição de probabilidade. Por exemplo,
Leia maisComo vai a vida no Brasil?
Como vai a vida no Brasil? Junho de 2014 A Iniciativa para uma Vida Melhor da OCDE, lançada em 2011, analisa os quesitos mais importantes para determinar a qualidade de vida das pessoas. A iniciativa
Leia maisPROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO EXAME NACIONAL DE MACS (PROVA 835) 2ªFASE
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO EXAME NACIONAL DE MACS (PROVA 835) 2ªFASE 1. 1.1. Aplicando o método de Hondt: Efetuando-se as divisões do número de votos de cada partido por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, obtêm-se os seguintes
Leia maisAULAS 02 E 03 Modelo de Regressão Simples
1 AULAS 02 E 03 Modelo de Regressão Simples Ernesto F. L. Amaral 04 e 09 de março de 2010 Métodos Quantitativos de Avaliação de Políticas Públicas (DCP 030D) Fonte: Wooldridge, Jeffrey M. Introdução à
Leia maisFaculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Econometria. Paradigma de Trabalho Prático. Resolução. especimen. Grupo I
Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto Econometria Paradigma de Trabalho Prático Questão 1 Resultados essenciais da Regressão Aonde: Resolução Grupo I IPTTMI ' % = 9.946MTJH30A % 10.395TJCHI
Leia mais5 Análise prospectiva dos investimentos das EFPC
5 Análise prospectiva dos investimentos das EFPC Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados para os diversos modelos estimados. No total foram estimados dezessete 1 modelos onde a variável
Leia maisUNIVERSIDADE DO ALGARVE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA C.E.T. EM TOPOGRAFIA E CADASTRO REGIME DIURNO - 2º SEMESTRE - 1º ANO - 2007 / 2008 DISCIPLINA DE NOÇÕES DE PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA Ficha nº2 -
Leia maisExplorações de alunos
A partir dos exemplos sugeridos e explorados pelos alunos pretende-se que possam conjecturar que, dadas duas funções reais de variável real f e g, o domínio da função quociente pode ser dado por: f f g
Leia maisCASUALIDADE E ELASTICIDADE DE TRANSMISSÃO DO TOMATE NO ESTADO DO CEARÁ 1995 A Palavras-chave: Casualidade, Elasticidade de Transmissão, Tomate.
CASUALIDADE E ELASTICIDADE DE TRANSMISSÃO DO TOMATE NO ESTADO DO CEARÁ 1995 A 2002 Francisco José Silva Tabosa Denise Michele Furtado da Silva Clóvis Luis Madalozzo Robério Telmo Campos Resumo: O tomate
Leia maisESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO D. DINIS 12º ANO DE ESCOLARIDADE DE MATEMÁTICA A. TESTE Nº 2 Grupo I
ESCOLA SECUNDÁRIA COM º CICLO D. DINIS º ANO DE ESCOLARIDADE DE MATEMÁTICA A TESTE Nº Grupo I As cinco questões deste grupo são de escolha múltipla. Para cada uma delas são indicadas quatro alternativas,
Leia maisGerador automático de lançamentos contabilísticos de bancos
Gerador automático de lançamentos contabilísticos de bancos Com ferramenta de conciliações bancárias automáticas Metodologia de trabalho diferente da tradicional O procedimento contabilístico tradicional,
Leia maisMedidas repetidas No.1
Medidas repetidas No.1 Fernando Lucambio Departamento de Estatística Universidade Federal do Paraná Curitiba/PR, 81531 990, Brasil email: lucambio@ufpr.br Agosto de 2008 1 Introdução Tempo de reação de
Leia maisTEXTO PARA DISCUSSÃO. No Medium run effects of short run inflation surprises: monetary policy credibility and inflation risk premium
TEXTO PARA DISCUSSÃO No. 58 Medium run effects of short run inflation surprises: monetary policy credibility and inflation risk premium Alexandre Lowenkron Márcio Garcia DEPARTAMENTO DE ECONOMIA www.econ.puc-rio.br
Leia maisUniversidade da Beira Interior Departamento de Matemática
Universidade da Beira Interior Departamento de Matemática ESTATÍSTICA Ano lectivo: 2007/2008 Curso: Ciências do Desporto Ficha de exercícios nº1: Análise Exploratória de dados: Redução e Representação
Leia maisMódulo 4 PREVISÃO DE DEMANDA
Módulo 4 PREVISÃO DE DEMANDA Conceitos Iniciais Prever é a arte e a ciência de predizer eventos futuros, utilizando-se de dados históricos e sua projeção para o futuro, de fatores subjetivos ou intuitivos,
Leia maisUma visão gerencial da Estatística e Séries Temporais. Uma visão gerencial da Estatística e Séries Temporais
IAG MASTER EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 2006 Fundamentos de Economia de Energia Mônica Barros, D.Sc. Aula 3 10/06/2006 Uma visão gerencial da Estatística e Séries Temporais Séries Temporais Interpretação
Leia maisDesigualdades criam dificuldades à sustentabilidade da Segurança Social Pág. 1
Desigualdades criam dificuldades à sustentabilidade da Segurança Social Pág. 1 A ELIMINAÇÃO DA DESIGUALDADE DAS REMUNERAÇÕES ENTRE HOMENS E MULHERES EM PORTUGAL MELHORARIA A REPARTIÇÃO DA RIQUEZA E A SUSTENTABILIDADE
Leia maisna região metropolitana do Rio de Janeiro
O PERFIL DOS JOVENS EMPREENDEDORES na região metropolitana do Rio de Janeiro NOTA CONJUNTURAL MARÇO DE 2013 Nº21 PANORAMA GERAL Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011,
Leia maisVetores Aleatórios, correlação e conjuntas
Vetores Aleatórios, correlação e conjuntas Cláudio Tadeu Cristino 1 1 Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Brasil Segundo Semestre, 2013 C.T.Cristino (DEINFO-UFRPE) Vetores Aleatórios 2013.2
Leia maisJURO COMPOSTO. Juro composto é aquele que em cada período financeiro, a partir do segundo, é calculado sobre o montante relativo ao período anterior.
JURO COMPOSTO No regime de capitalização simples, o juro produzido por um capital é sempre o mesmo, qualquer que seja o período financeiro, pois ele é sempre calculado sobre o capital inicial, não importando
Leia maisEstrutura da Apresentação
Human capital in growth regressions: how much difference does data quality make? Angel de la Fuente Instituto de Análisis Ecónomico (CSIC) Rafael Doménech Universidad de Valencia IAE, 2000 Discente: Vívian
Leia maisCapital = 100 Juros simples Juros compostos Nº de anos Montante simples Montante composto
Juros compostos Cada período, os juros são incorporados ao principal e passam, por sua vez, a render juros. Também conhecido como juros sobre juros. Vamos ilustrar a diferença entre os crescimentos de
Leia maisANÁLISE ECONOMÉTRICA DO CONSUMO DE CARNE BOVINA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM UTILIZADO O SOFTWARE EVIEWS 3.0.
ANÁLISE ECONOMÉTRICA DO CONSUMO DE CARNE BOVINA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM UTILIZADO O SOFTWARE EVIEWS 3.0. Arnold Estephane Castro de Souza Aron Weber da Silva Pinheiro Elizabeth Cristina Silva
Leia maisProva escrita de conhecimentos específicos de Economia
Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23 Anos - 2013 Prova escrita de conhecimentos
Leia maisEXERCÍCIOS IV SÉRIES DE PAGAMENTOS IGUAIS E CONSECUTIVOS 1. Calcular o montante, no final de 2 anos, correspondente à aplicação de 24 parcelas iguais
IGUAIS E CONSECUTIVOS 1. Calcular o montante, no final de 2 anos, correspondente à aplicação de 24 parcelas iguais e mensais de $ 1.000,00 cada uma, dentro do conceito de termos vencidos, sabendo-se que
Leia mais4 a LISTA DE EXERCÍCIOS Valores Próprios e Vectores Próprios Álgebra Linear - 1 o Semestre - 2013/2014 LEE, LEGI, LEIC-TP, LETI
4 a LISTA DE EXERCÍCIOS Valores Próprios e Vectores Próprios Álgebra Linear - 1 o Semestre - 2013/2014 LEE, LEGI, LEIC-TP, LETI Problema 1 Considere a matriz A = 1 0 0 0 2 1 2 0 3 Diga quais dos seguintes
Leia mais