RELATÓRIO DE RISCOS - 1º SEMESTRE/2009

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1 RELATÓRIO DE RISCOS - 1º SEMESTRE/2009 I. INTRODUÇÃO As Assessorias de Riscos, da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos - CORCI, em atendimento ao Art. 4º, da Resolução nº , de 29 de junho de 2006 e ao 2º, do Art. 6º, da Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007, ambas do Conselho Monetário Nacional - CMN, destacam os principais aspectos do gerenciamento dos Riscos Operacional e de Mercado além das atividades desenvolvidas ao longo do 1º semestre/2009. O modelo de gestão da Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX tem como premissa o gerenciamento por processos, que possibilita a análise e melhoria contínua dos processos, assegurando a continuidade do negócio, por parte das Unidades Técnico-Administrativas - UTA, sob a coordenação da Assessoria de Controles Internos ASCOD/CORCI. II. O ACORDO DE BASILÉIA E A POUPEX Com o objetivo de incentivar o Gerenciamento de Riscos e aproximar os conceitos de capital regulatório e econômico, o Comitê da Basiléia finalizou uma nova versão do acordo de capital, conhecido como Basiléia II, o qual se fundamenta em 3 pilares, que asseguram a confiabilidade do Sistema Financeiro: Requerimento mínimo de capital; Revisão do órgão supervisor e Disciplina de mercado. O primeiro pilar, que estabelece requerimentos de alocação de capitais mais complexos e extensivos, é o mais significativo em termos de impacto nas atividades das Instituições. O Acordo de Basiléia é entendido, no âmbito da POUPEX, como importante marco na regulamentação bancária, por consolidar mudanças significativas na forma de se estruturar o Sistema Financeiro Nacional - SFN. A POUPEX tem se enquadrado perfeitamente nos limites de alocação de capital instituídos, consubstanciados na relação entre o Patrimônio de Referência - PR e

2 2 Patrimônio de Referência Exigido - PRE, considerados para se alcançar o Índice Basiléia. Nesse sentido, a Instituição estruturou-se para atender à mais nova exigência do Órgão Regulador, que é a de acrescentar ao rol de riscos atualmente observados, uma parcela referente aos Riscos de Mercado, que impactará igualmente na determinação do Índice de Basiléia. III. GESTÃO DE RISCOS O Modelo de Gestão de Riscos adotado pela Instituição reconhece os Riscos de Crédito, de Mercado, de Liquidez e Operacional como aqueles a serem gerenciados. A CORCI tem como responsabilidade principal acompanhar as atividades relativas aos riscos mencionados, seguindo as estratégias, políticas e diretrizes de negócios da POUPEX, suportadas pelo capital previsto para o Risco Operacional, em atendimento ao Novo Acordo de Basiléia. IV. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL A gestão dos riscos é acompanhada pela CORCI, que interage com as UTA, para tratamento das questões pertinentes às envolvidas no processo, objeto de resoluções do CMN. Essa forma de atuar suporta o entendimento de que os riscos dependem do nível de eficácia e qualidade com que são administrados os ativos da Instituição. A CORCI tem como atribuição, entre outras, assegurar o cumprimento da legislação, normas e rotinas operacionais vigentes, e o resultado da sua atuação, objeto de relatórios, é disponibilizado para aprovação da Diretoria Colegiada e apreciação do Conselho de Administração.

3 3 V. GESTÃO DO RISCO DE MERCADO A POUPEX implementou estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado, conforme a Resolução Nº 3.464/07, do Conselho Monetário Nacional CMN, além de atender aos procedimentos para remessa de informações estabelecidas na Circular Nº 3.381/08 e na Carta-Circular Nº 3.312/08, relativas às exposições contidas no Demonstrativo de Risco de Mercado - DRM e à apuração das respectivas parcelas que constituem o Patrimônio de Referência Exigido - PRE (Resolução Nº 3.490/07). Os principais riscos de mercado assumidos são em renda fixa. Para o acompanhamento desses riscos, as classes de ativos a serem monitorados são: CDI, SELIC, TR, pré-fixados (30, 60, 90, 180 e 360 dias), NTN-B, NTN-C e IBOVESPA. A metodologia aplicada pela POUPEX para acompanhamento do Risco de Mercado contempla as normas a seguir: Classificação da operação Carteira Negociação ( Trading ) Carteira Não Negociação ( Banking ) Metodologia Modelo Padrão - definido pelo BACEN Modelo Interno Utilizado pela POUPEX Parcelas: Alocação de Capital Descrição Circular Nº. PJUR[1] Juros Pré 3.361/07 PJUR[2] Cupom Moedas 3.362/07 PJUR[3] Cupom Inflação 3.363/07 PJUR[4] Cupom Demais Taxas 3.364/07 Mensuração de risco, referentes a taxa de RBAN juros das operações não classificadas na 3.365/07 carteira de negociação. Os testes de estresse são executados mensalmente, de acordo com a Circular Nº 3.365/07 e encaminhados ao Banco Central do Brasil BACEN por meio do Detalhamento do Risco da Carteira Banking R BAN, informado no Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO). As parcelas da carteira Trading de alocação de capital são encaminhadas ao Banco Central, por meio do DLO. Além da mensuração de alocação de capital, mensalmente é elaborado o relatório de Demonstração de Risco de Mercado DRM (Carta-Circular Nº 3.312/08), que tem por objetivo apresentar, de forma sintética, as exposições aos diversos fatores

4 4 de risco de mercado associados às posições mantidas pela Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX. A partir de Fev/2009, esse demonstrativo deixou de ser enviado ao Banco Central em atendimento às condições mencionadas no inciso V, 1º, Art. 1º, da Circular Nº 3.429, de 14/01/2009, embora ainda seja elaborado e validado pelo programa específico do BACEN para fins de monitoramento e mantido, em arquivo, à disposição do Banco Central. A Carteira Trading, nos últimos 12 meses, foi inferior a cinco centésimos do Patrimônio de Referência - PR e seu somatório menor que R$ 3 milhões. Neste semestre, foi realizada análise do possível impacto das medidas em estudo pelo governo federal na POUPEX, quanto à rentabilidade da poupança em relação aos fundos de investimento. VI - GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ NA APE POUPEX O Risco de liquidez relaciona-se com o descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos, e seus reflexos sobre a capacidade financeira da Instituição em obter ativos e honrar suas obrigações. A área financeira realiza, diariamente, projeções para o caixa para até 90 dias, com uma expressiva média de acertos. O 1º, Art. 1º, da Circular N.º 3.393/08, que estabelece os procedimentos para remessa de informações ao BACEN, não cita as Associações de Poupança e Empréstimos - APE; porém, independentemente da não exigência explícita pelo órgão fiscalizador, a POUPEX mantém controle em consonância com o seu perfil operacional, que permite acompanhamento das posições assumidas em todas as operações, de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das atividades desenvolvidas. VII - GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL NA APE POUPEX 1. Sistema de Registro e Avaliação de Riscos SIRAR

5 5 O SIRAR é uma ferramenta de gestão integrada e informatizada, que permite a todos os colaboradores da Instituição contribuir, de forma preventiva, com informações de possíveis riscos, que serão analisadas quanto à sua pertinência e posteriormente estudados pela ASROP/CORCI juntamente com os demais integrantes do Comitê Interno de Avaliação de Risco CIAR, que são os Chefes de Unidades e Gerentes responsáveis, direta ou indiretamente, pela gestão do produto e/ou serviço, do tema em questão. Neste semestre foram realizados 03 registros vinculados à POUPEX, com temas variados, tais como: clima organizacional, disposições do Conselho Monetário Nacional e mudança na regra de negócio. Desde a sua implementação, em , vem sendo aprimorado de forma a facilitar a melhoria na performance operacional, fortalecer a cultura corporativa de riscos, o código de ética (o colaborador pode ou não se identificar, quando do registro), promover o conhecimento dos processos e das áreas críticas, identificar e gerenciar os riscos na Instituição. 2. Demonstrativo de Limites Operacionais DLO A Resolução nº /07, do CMN, determinou novos procedimentos na forma de apuração de Limites Operacionais pelas Instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e, desta dessa forma foi desenvolvido um novo documento para a apuração dos limites DLO, que tem por objetivo apresentar, de forma sintética, as informações referentes aos detalhamentos do cálculo dos limites monitorados pelo BACEN, na data-base de apuração. Para cada limite, o documento conterá dois conjuntos de informações: a. Apuração da situação da Instituição; e b. Apuração da exigência do Banco Central quanto à suficiência ou insuficiência da margem da Instituição em relação ao limite considerado. Além do conjunto acima, o DLO contém informações mensais sobre Patrimônio de Referência - PR, Detalhamentos dos Cálculos do Limite de Imobilização e do Limite de Compatibilização do PR com o PRE; com prazo de exigência no período compreendido entre julho de 2008 e fevereiro de 2009 (data-base). O aplicativo BACEN

6 6 PSTAW10, se encontra preparado para receber as informações relativas aos detalhamentos das parcelas PEPR, POPR e do Risco da Carteira Banking RBAN. O DLO se consolida nas seguintes fases: - 1ª fase: compreendido entre os meses de Jul/08 a Fev/09 (data-base) - Modelo Simplificado: Detalhamento de Apuração do Limite de Compatibilização do PR com o PRE; Detalhamento do Cálculo de Apuração do PR; e Detalhamento de Apuração do Limite de Imobilização. - 2ª fase: a partir de Mar/09 - Modelo Completo: Detalhamento de Apuração do Limite de Compatibilização do PR com o PRE; Detalhamento do Cálculo de Apuração do PR; Detalhamento de Apuração do Limite de Imobilização; Detalhamento da Parcela Referente às Exposições Ponderadas por Fator de Ponderação de Risco - PEPR; Detalhamento da Parcela Referente ao Risco Operacional (POPR); e Detalhamento do Risco da Carteira Banking RBAN O BACEN solicitou, a partir de Março/2009, o envio de todos os detalhamentos, conforme Instruções de Preenchimento das Informações do DLO e da Carta-Circular N.º 3.368/08, de 02 de janeiro de 2009, disponibilizados na página do BACEN na Internet. A Área de Tecnologia da Informação da POUPEX está desenvolvendo um sistema automatizado para obtenção das informações a serem processadas no cálculo das parcelas do DLO, para possibilitar análises, simulações e remessa ao BACEN.

7 7 O comportamento das principais contas do DLO da POUPEX é analisado, mensalmente, por intermédio de gráficos específicos pela Assessoria de Risco Operacional ASROP da CORCI. 3. Metodologia Adotada Considerando a complexidade dos eventos que geram Risco Operacional, bem como a heterogeneidade de suas causas, Basiléia II propõe as seguintes abordagens de mensuração para a exigência de capital mínimo quanto ao Risco Operacional: Indicador Básico, Padronizada Alternativa e Padronizada Alternativa Simplificada. Em atendimento ao 1º, do Art. 1º, da Circular BACEN nº /08, de 30 de abril de 2008 e, considerando suas características, a POUPEX decidiu adotar o Indicador Básico, conforme mensagem eletrônica nº , transmitida por meio do SISBACEN, em , para atender aos requisitos de Basiléia II, bem como às determinações do Órgão Regulador. O valor do POPR deve ser calculado semestralmente considerando-se os últimos 03 (três) períodos anuais. Utilizando a Abordagem do Indicador Básico, a Instituição reconhece a importância e a dimensão das medidas a serem tomadas, caracterizando a sua posição de integrante do Sistema Financeiro Nacional - SFN, alicerçada no cumprimento dos quatro princípios estabelecidos: 1º Princípio As Instituições devem ter um processo para estimar sua adequação de capital em relação a seu perfil de risco e possuir uma estratégia para manutenção de seus níveis adequados de capital. 2º Princípio Os Supervisores devem avaliar as estratégias, as estimativas de adequação e a habilidade das Instituições em monitorar e garantir sua conformidade com a exigência de capital mínimo.

8 8 3º Princípio Os Supervisores esperam e podem exigir que as Instituições operem acima das exigências de capital mínimo. 4º Princípio Os Supervisores podem intervir antecipadamente e exigir ações rápidas se o nível de capital ficar abaixo do nível mínimo. Quanto mais elevados forem os níveis de informações contábeis e gerenciais disponíveis para os agentes de mercado, maior a transparência que possibilita o acompanhamento do nível de solidez da Instituição. VIII. CONCLUSÃO A POUPEX, como integrante do Sistema Financeiro Nacional - SFN e do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, tem atuado ao longo do tempo com estrutura ampla de gerenciamento na busca do aperfeiçoamento operacional e dos melhores resultados corporativos. A Resolução Nº /07, do CMN, aprimorou os dispositivos relativos ao cálculo do requerimento de capital. O montante de capital regulamentar a ser mantido pelas Instituições passou a ser fornecido pelo PRE, que consiste na soma de seis parcelas, sendo cada uma delas relativa a uma natureza de Risco. A CORCI foi implantada com a finalidade de acompanhar as atividades internas que possibilitem Riscos à POUPEX (Liquidez, Mercado e Operacional), dando suporte à Alta Administração na tomada de decisões que envolvam riscos, de perdas para a Instituição. Brasília DF, 16 de julho de 2009 CLAUDIO DE FREITAS FLAESCHEN Chefe da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos CORCI

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