Gerenciamento de Riscos Pilar 3

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1 Gerenciamento de Riscos Pilar 3 4º Trimestre de 2014

2 ÍNDICE I - INTRODUÇÃO 3 II OBJETIVO 3 III PERFIL CORPORATIVO 3 IV GOVERNANÇA CORPORATIVA 4 V RISCO DE CRÉDITO 4 VI RISCO DE MERCADO 5 VII RISCO DE LIQUIDEZ 6 VIII RISCO OPERACIONAL 7 IX GERENCIAMENTO DE CAPITAL 8 IX LIMITE OPERACIONAL 8 X ANEXO 01 - COMPOSIÇÃO DO PR E INFORMAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE CAPITAL 11 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 2 de 15

3 I - INTRODUÇÃO O Conglomerado Financeiro PETRA ( PETRA ), acredita que o Gerenciamento de Riscos e de Capital é fundamental para conduzir um crescimento sustentável e rentável. Para garantir a adequação e eficácia no gerenciamento desses riscos, foi estruturada uma área que atua de maneira segregada as demais áreas de negócio da instituição e que está vinculada à Diretoria de Compliance e Riscos. A área de Riscos coordena diretamente as atividades relacionadas à gestão do capital, aos riscos de liquidez, mercado e operacional e também monitora as atividades relacionadas ao risco de crédito. A gestão e o monitoramento dos riscos envolvidos nas diversas atividades do Conglomerado Financeiro PETRA ( PETRA ) são realizados por meio de políticas, controles, estabelecimento de estratégias, determinação de limites e do acompanhamento constante das posições, estando alinhados às diretrizes do Conselho de Administração e ao apetite de riscos definido. II OBJETIVO Este relatório atende a Circular de 31/10/2013 do Banco Central do Brasil, e tem o objetivo de divulgar informações relativas ao Gerenciamento Capital e de Riscos do PETRA, bem como a metodologia para a apuração do Patrimônio de Referência, e metodologia de cálculo para exposição aos riscos RWA Ativos Ponderados pelo Risco. III PERFIL CORPORATIVO A PETRA Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi fundada em 1999 como sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, com foco na atuação como intermediária ao mercado de capitais para investidores individuais e em 2010 foi constituído o Banco PETRA com o objetivo de fornecer soluções Financeiras Estruturadas para diversos tipos de clientes e segmentos de empresas. Atualmente o PETRA (Banco PETRA e PETRA Personal Trade CTVM) destaca-se no mercado de prestação de serviços para Fundos de Investimento, focado em fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs) ofertando os seguintes serviços e produtos: Estruturação de Fundos, Administração Fiduciária, Custodia de TVM, Controladoria e Contabilidade de Fundos, Concessão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) e Distribuição de Cotas. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 3 de 15

4 A visão da Organização é ser reconhecida como a melhor e mais eficiente instituição financeira do país em prestação de serviços para fundos de investimento estruturados. Para tornar este objetivo possível, é imprescindível o efetivo monitoramento e controle dos riscos. IV GOVERNANÇA CORPORATIVA A estrutura organizacional do Gerenciamento de Riscos e de Capital é segregada das áreas de negócio e de suporte. A diretoria Compliance e Riscos responde diretamente para o Conselho de Administração do PETRA e tem em sua estrutura a área de Gestão de Riscos, pelo gerenciamento de capital e dos riscos de mercado, liquidez, operacional e crédito. A estrutura de gerenciamento de risco de crédito é composta pela a Diretoria de Crédito e pela a área de Gestão de Riscos. A Diretoria de Crédito é responsável pela gestão do portfólio e a área de Gestão de Riscos é responsável por monitorar os indicadores de crédito e garantir que o apetite ao risco está dentro dos padrões estabelecidos pela Alta Administração. Com o intuito de prezar pela governança corporativa no gerenciamento dos riscos e de capital, o PETRA utiliza o Comitê de Riscos como fórum para a definição de limites operacionais e estratégias de gestão de riscos. Todas as Políticas relacionadas a riscos da instituição são aprovadas pelo Conselho de Administração. V RISCO DE CRÉDITO O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da contraparte. A estrutura de gerenciamento de Risco de crédito está baseada na Resolução de abril de 2009 do Conselho Monetário Nacional. A estrutura de gerenciamento de risco de crédito é constituída por duas Diretorias: Crédito e Compliance e Riscos, que são independentes das áreas de negócio e de suporte. A Diretoria de Crédito é responsável pela análise de concessão de crédito, específico para Certificados de Crédito Bancário (CCB) e Certificados de Créditos Imobiliários (CCI), pela precificação da carteira para a cessão destes certificados. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 4 de 15

5 As propostas de crédito são analisadas caso a caso, utilizando um mecanismo de alçadas e os critérios adotados para a mensuração adequada do risco de crédito são: situação econômicofinanceira da contraparte, capacidade de geração de caixa, grupo de crédito a que pertence a situação atual e as perspectivas do setor de atividade econômica em que atua, perfil dos clientes, e garantias. A Diretoria de Compliance e Riscos é responsável pela análise de riscos de novos produtos, pelo controle e avaliação e alterações de políticas de crédito ou novas políticas, cálculo de capital econômico alocado para risco de crédito e monitoramento da adequação do nível de Patrimônio de Referência com relação ao nível de crédito assumido. Todas as operações de CCB e CCI realizadas pelo PETRA são cedidas sem coobrigação no mesmo dia de sua realização, que é o mesmo dia de sua liquidação financeira, para as empresas-clientes demandantes, portanto não há exposição com carteira de crédito. A. Operações de aquisição, venda ou transferência de ativos financeiros A seguir apresentamos as informações relativas às operações de venda de ativos financeiros: Em linha com os princípios da Resolução do CMN, PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento do risco de crédito, aprovados pelo seu Conselho de Administração. VI RISCO DE MERCADO Risco de mercado define-se como a possibilidade dos preços dos ativos, passivos ou receitas variarem desfavoravelmente em decorrência de movimentos do mercado. Isso inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, às taxas de juros, aos preços de ações e nos preços de mercadorias (commodities). A estrutura de gerenciamento de risco de mercado é constituída pela Diretoria de Compliance e Riscos, na qual a área de Gestão de Riscos é responsável pela identificação, mensuração e Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 5 de 15

6 monitoramento do risco, garantindo que o perfil de risco de mercado do PETRA está alinhado às diretrizes estabelecidas. Atualmente o PETRA atua no mercado financeiro com estratégias conservadoras e com foco específico no mercado de serviços para fundos de investimentos. Essa estratégia permite a manutenção de níveis baixos de exposição com relação a risco de mercado. O PETRA possui uma carteira de negociação, que é composta em sua maioria por títulos de alta qualidade e liquidez. Os riscos aos quais o PETRA está exposto estão relacionados a taxa de juros e preços de ações. A seguir apresentamos as exposições financeiras e os fatores de riscos das operações do Conglomerado Petra. O sistema utilizado para o cálculo do risco é o Unisistemas e através deste é realizado o monitoramento diário das operações. Em linha com os princípios da Resolução do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento do risco de mercado, aprovados pelo seu Conselho de Administração. VII RISCO DE LIQUIDEZ O risco de liquidez define-se como a possibilidade da instituição de não conseguir honrar seus compromissos no curto e no longo prazo, pela incapacidade de negociar uma posição de ativos a preço de mercado, seja por se tratar de um volume elevado em relação ao volume normalmente transacionado, seja em razão de alguma descontinuidade do mercado, o que ocasionaria perdas significativas à instituição. A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez é constituída pela Diretoria de Compliance e Riscos, onde a área de Gestão de Riscos é responsável pela identificação, mensuração e monitoramento da liquidez, garantindo que o perfil de risco do PETRA esteja alinhado às diretrizes estabelecidas. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 6 de 15

7 No que tange à avaliação do risco de liquidez, a instituição demonstra aderência às normas divulgadas pelo Banco Central realizando o gerenciamento do fluxo de caixa diário através de modelos internos, projetando cenários, considerando as principais fontes de receitas e despesas e variáveis econômicas que possibilitam uma visão estratégica do comportamento dos ativos que impactam a liquidez do banco. O PETRA dispõe de planos de contingências que são registrados em política interna e submetidos à aprovação do Conselho de Administração. Preventivamente a instituição mantém uma reserva diária de títulos públicos disponíveis, como colchão de liquidez, para possíveis obrigações inesperadas. Em linha com os princípios da Resolução do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento do risco de liquidez, aprovados pelo seu Conselho de Administração. VIII RISCO OPERACIONAL O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Nesta definição, incluem-se o risco legal e os seguintes tipos de eventos: fraudes internas, fraudes externas, demandas trabalhistas, segurança deficiente do local de trabalho, práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços, danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição, aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição, falhas em sistemas de tecnologia da informação e falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades da instituição. A área de Gestão de Riscos é responsável por implementar as diretrizes e as estratégias de risco operacional definidas em políticas internas e para isto deve aplicar as melhores práticas na gestão e controle dos Riscos Operacionais e na gestão de continuidade de negócios. A área de Gestão de Riscos definiu um sistema de regras, princípios e responsabilidades de modo a identificar, avaliar, controlar, monitorar, e mitigar riscos. O processo de gerenciamento de Risco Operacional adota uma abordagem qualitativa de forma a mapear os processos, identificando e analisando os riscos e avaliando a suficiência dos controles para a mitigação dos riscos e quando necessário solicita a implementação planos de ação com o objetivo de evitar ou reduzir as perdas operacionais. Também adota uma abordagem quantitativa, visando o monitoramento e controle dos riscos operacionais, estudando a causa-raiz das perdas e implementando planos de ação baseando-se em melhorias nos processos. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 7 de 15

8 Os riscos identificados, os eventos de perdas e as ações promovidas com as áreas são reportadas no Comitê de Riscos que é composto pelos executivos do PETRA. O PETRA adotou a abordagem do Indicador Básico para apurar capital mínimo requerido de risco operacional, conforme estabelecido pela Circular 3.640/2013 do Banco Central do Brasil. Em linha com os princípios da Resolução do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento de risco operacional, aprovados pelo Conselho de Administração. IX GERENCIAMENTO DE CAPITAL Define-se como gestão de capital o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. O Conselho Monetário Nacional determinou através da Resolução de 30 de Junho de 2011 a implementação de uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com a natureza das operações da instituição e com a complexidade de seus produtos e serviços oferecidos e dimensão de sua exposição a riscos. A responsabilidade por garantir a implementação, o acompanhamento, o monitoramento e a elaboração de políticas é da Diretoria de Compliance e Riscos. A divulgação de informações referente à Gestão de Capital fica a cargo da área de Gestão de Riscos, que reporta ao Comitê de Riscos as informações do capital do PETRA bem como informações a respeito dos processos acompanhados. Mensalmente a área de Gestão de Riscos calcula e avalia a suficiência de capital do PETRA. A suficiência do Capital, do Nível I e do Patrimônio de Referência para suportar os riscos aos quais o PETRA está exposto. IX LIMITE OPERACIONAL De acordo com as exigências das Resoluções do Conselho Monetário Nacional 4.192/2013 e 4.193/2013, o PETRA gerencia o capital a fim de cumprir com os requerimentos mínimos exigidos. O Índice de Basiléia tem o objetivo de garantir com que os bancos tenham capital compatível com os riscos assumidos. A. Patrimônio de Referência - PR Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 8 de 15

9 PR = Nivel 1 + Nivel 2 Nivel 1 = Capital Principal + Capital Complementar B. Ativos Ponderados pelo Risco RWA RWA = RWA CPAD + RWA MPAD + RWA OPAD B.1. Risco de Crédito - RWA CPAD Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 9 de 15

10 B.2. Risco de Mercado RWA MPAD B.3. Risco de Operacional RWA OPAD B.4. Índices Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 10 de 15

11 X ANEXO 01 - COMPOSIÇÃO DO PR E INFORMAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE CAPITAL Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 11 de 15

12 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 4º Trimestre de 2014 Página 12 de 15

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