RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONGLOMERADO FINANCEIRO PETRA 1º Tri 2014 gr

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1 1. Introdução 2. Áreas de Atuação 3. Estrutura de Gerenciamento de Riscos 4. Apetite ao Risco 5. Informações Qualitativas 5.1 Risco de Crédito 5.2 Risco de Mercado 5.3 Risco de Liquidez 5.4 Risco Operacional 6. Informações Quantitativas Conglomerado Financeiro PETRA 6.1. Patrimônio de Referência Ativos ponderados pelo Risco - RWA 6.3. Índice Basiléia

2 1. Introdução Apresentamos o Relatório da Estrutura de Gerenciamento de Risco do Conglomerado Financeiro PETRA, composta pelo Banco Petra S/A e Petra Personal Trader CTVM S/A, em atendimento às recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia e às determinações do Banco Central (Circular 3.477/09). 2. Áreas de Atuação a. Banco Petra O Banco Petra é uma instituição especializada em oferecer serviços financeiros, sendo especialista em Fundos de Investimentos Estruturados, FIDCs, FIPs e FIIs. Os serviços ofertados são de administração fiduciária, custodia fiduciária, serviço de controladoria para fundos, concessão de CCB e CCI e Escrow Accounts b. Personal Trader CTVM A Personal Trader CTVM é uma instituição especializada na distribuição de cotas de fundos. 3. Estrutura de Gerenciamento de Riscos Faz parte da cultura do Conglomerado PETRA elaborar constantemente políticas, sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis perdas oriundas da exposição aos riscos inerentes as suas atividades.

3 Nesse sentido, a estrutura de gerenciamento de riscos do PETRA está organizada de tal forma que permite a identificação, mitigação, monitoração e reporte dos riscos à alta administração, que se envolve efetivamente com estas questões. A área de Riscos e Compliance do Conglomerado PETRA é a responsável por prover adequado entendimento e visualização dos riscos associados ao negócio, de forma que qualquer fato que possa interferir adversamente no seu desempenho seja identificado e tratado adequadamente, tanto em relação aos riscos já existentes quanto em relação aos potenciais riscos. 4. Apetite ao risco A estrutura de apetite ao risco se refere a quanto e quais os tipos de risco que o Conglomerado PETRA está preparado para assumir na execução da sua estratégia. Atualmente o Conglomerado PETRA assume um perfil conservado de baixo riscos ao que refere-se a mercado, liquidez e crédito, devido à natureza de suas operações. 5. Informações Qualitativas 5.1 Risco de Crédito De acordo com a Resolução 3.721/09 do BACEN, o risco de crédito é representado pela possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da contraparte.

4 O gerenciamento do risco de crédito consiste na avaliação periódica da evolução da carteira, a distribuição do risco, aderência do modelo de rating, estimativa de perdas futuras, análises das operações em cobrança entre outras analises que visam reduzir perdas potenciais, além disso, verificar a aderência em relação aos normativos internos e regulamentação vigente. O Banco Petra exerce continuamente o mapeamento de todas as atividades que podem gerar exposição ao risco de crédito, com as respectivas classificações quanto à probabilidade e magnitude. Concessão de Crédito Sob a responsabilidade da área de Crédito, o processo de concessão apoia-se na política de crédito primando pela segurança, qualidade e liquidez. Todo este processo atende as determinações do BACEN. Na avaliação e classificação do risco total do cliente ou upo econômico são considerados aspectos quantitativos (indicadores econômicos e financeiros) e qualitativos (dados cadastrais e comportamentais), ligados à capacidade dos clientes de honrarem os seus compromissos. Além disso, com o objetivo de não comprometer a qualidade da carteira são observados todos os aspectos pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, exigência de garantias, prazos, dentre outros. O processo individualizado/centralizado de tomada de decisões otimiza oportunidades de negócios e a detalhada observação do risco das operações, bem como a necessária tempestividade e flexibilidade na sua aprovação. Para cada aprovação são observados risco do cliente e retorno esperado para a definição do spread que será atribuído. Políticas e Procedimentos O Banco estabelece sua política de crédito com base em fatores internos e externos, relacionados ao ambiente econômico no Brasil e está amparado em procedimentos de análise desenvolvidos de acordo com a sua experiência e tradição.

5 Fazem parte desse escopo os critérios de classificação de clientes e operação, níveis de alçada, tratamento de exceções, formalização de operações e garantias, administração de garantias, acompanhamento e manutenção da carteira. Classificação de Risco de Crédito A metodologia de avaliação de risco de crédito, além de fornecer subsídios ao estabelecimento de parâmetros mínimos para concessão de crédito e gerenciamento de riscos, possibilita a definição de políticas de crédito diferenciadas em função das características e do porte do cliente. Com isto, oferece embasamento tanto para a correta precificação das operações, quanto para a definição de garantias adequadas a cada situação. Mitigação do Risco de Crédito As perdas potenciais de crédito são mitigadas, quando necessário, por meio da utilização de diversos tipos de garantias, que podem ser hipotecas, alienações fiduciárias e fianças de terceiros, entre outras. A avaliação da eficiência desses instrumentos é cuidadosamente realizada, considerando-se o tempo para recuperação e realização do bem dado em garantia, o seu valor de mercado, o risco de contraparte do garantidor etc. A efetivação de operações é pautada na formalização adequada e suas garantias como forma de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo cliente perante o Banco. Os modelos de contratos utilizados nas operações de crédito são previamente aprovados pelo Jurídico. Estratégia de Crédito O Banco Petra concentra seus negócios na prestação de serviços fiduciários para o Mercado de Capitais, nesse sentido o crédito é limitado à concessão/estruturação de operações de financiamento via CCB e CCI, para venda incondicional ao mercado com transferência substancial de riscos e benefícios no dia da realização da operação. Os critérios utilizados na concessão são definidos e revisados nas reuniões semestrais do Comitê de Crédito, onde são observadas a conjuntura econômica, os segmentos suscetíveis à crises e o histórico das operações cedidas.

6 Estrutura Organizacional A unidade de gestão de risco de crédito é parte da Diretoria de Riscos de Crédito do Banco Petra. A estrutura é compatível com a natureza, complexidade e volume das operações. Processo de Gerenciamento do Risco de Crédito Considerando a estratégia de atuação do Banco Petra, as operações são realizadas dentro dos limites aprovados pelo Comitê de Crédito. Uma vez que as operações são incondicionalmente cedidas ao mercado, com transferência substancial de riscos e benefícios, o gerenciamento é realizado com o objetivo apenas de acompanhar suas liquidações. Apesar disso, a área de risco de crédito atua na revisão dos processos internos, inclusive papéis e responsabilidades, capacitação e demandas de tecnologia e na avaliação de riscos, com o objetivo de aperfeiçoamento baseado em experiências passadas. Destacam-se as atribuições: definir diretrizes da política e manutenção de avaliação do processo de crédito nas diversas áreas do Banco; estabelecer padrões operacionais para o processo de crédito; identificar problemas que impeçam o bom andamento do processo de crédito em suas diferentes etapas e atividades; estabelecer instrumentos de avaliação relacionados ao processo de crédito; Mensuração e Controle de Risco A mensuração do risco de crédito das operações realizadas, como citado acima, limita-se ao acompanhamento das liquidações. Exposição ao Risco de Crédito

7 Face ao exposto e como pode ser observado no Detalhamento do Patrimônio de Referência, a exposição do Banco Petra ao Risco de Crédito é zero, não mantemos carteira de crédito proprietária, nem retenção substancial de riscos e benefícios nas operações cedidas, além dessa toda disponibilidade de recursos é aplicada em títulos públicos, que não possui Fator de Ponderação de Risco definido pela Circular Bacen 3.360/ Risco de Mercado De acordo com a Resolução 3464/07 do Conselho Monetário Nacional, o Risco de Mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes das flutuações nos valores de mercado de posições detidas pela instituição. Esta definição inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, taxa de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities). Para o gerenciamento de risco de mercado são definidos políticas e procedimentos abrangendo, limites, metodologia para mensuração dos riscos, critérios de classificação entre carteiras, utilização de derivativos e hedge. Comitê de Risco de Mercado Trata-se uma reunião semestral com objetivo definir o nível de tolerância ao risco, ter ciência das posições tomadas e riscos relacionados, aprovar periodicamente os normativos e estratégias relacionadas à Gestão do Risco de Mercado; revisar e aprovar periodicamente metodologias e mecanismos estabelecidos para o gerenciamento do Risco de Mercado e outros assuntos diversos. 5.3 Risco de Liquidez A Resolução 4.090/12 do Conselho Monetário Nacional define como Risco de Liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis descasamentos entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Comitê de Liquidez

8 Trata-se uma reunião semestral com objetivo Aprovar os Fluxos de Caixa de 90 dias das Empresas; decidir sobre os desvios entre Fluxo de Caixa Projetado X Realizado; aprovar os Normativos sobre Gerenciamento do Risco de Liquidez; aprovar alterações nos Normativos sobre Gerenciamento do Risco de Liquidez; Revisar e aprovar periodicamente metodologias e mecanismos estabelecidos para o gerenciamento do Risco de Liquidez e outros assuntos diversos. 5.4 Risco Operacional A Resolução 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional define como Risco Operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência, ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Esta definição inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional A estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional do conglomerado PETRA compreende papéis e responsabilidades, identifica as linhas de reporte, assegura a comunicação apropriada e oferece ferramentas e sistemas que permitem o adequado gerenciamento de Risco Operacional. Metodologia O processo para o gerenciamento do risco operacional prevê uma abordagem quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa consolida as perdas do Conglomerado em uma base de dados interna com suas respectivas causas e plano de ação. Essa base de dados permite a análise qualitativa dessas das perdas incorridas, possibilitando a análise de risco e efetividade dos controles internos, visando à redução de perdas operacionais e à melhoria operacional. Comitê de Risco Operacional Trata-se uma reunião semestral com objetivo de definir estratégias e políticas em conjunto com a Diretoria, para desenvolvimento de processos que identifiquem, mensurem, monitorem e controlem os riscos incorridos pelo Conglomerado Banco; Fixar medidas apropriadas para o controle interno e para o monitoramento da adequação e da efetividade do sistema de controles internos; Propor readequação de processos apontados por auditoria interna e

9 externa; Propor estudos para mudanças estruturais que permitam a implementação do conceito de seegação de funções; Aprovar as alterações de Normativos componentes do MCI Manual de Controles Internos.

10 6. Informações Quantitativas Conglomerado Financeiro PETRA 6.1. Patrimônio de Referência. RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS O comitê de Basiléia com o objetivo de tornar o sistema financeiro mais resiliente, reformulou a estrutura de capital a ser mantida pelas instituições. O Patrimônio de Referência passa a ser definido através da resolução de 01 de março de 2013, que estabelece a nova metodologia de cálculo para apuração do PR (Patrimônio de Referência). O PR é constituído pela somatória do nível I e nível II, sendo que o nível I é constituído por duas parcelas, Capital Principal e Capital Complementar, englobando elementos que demonstrem capacidade efetiva de absorver perdas durante o funcionamento da instituição financeira. O Nível II será constituído de elementos capazes de absorver perdas em caso de ser constatada a inviabilidade do funcionamento da instituição. O quadro abaixo apresenta o detalhamento do cálculo dos níveis I e II do PR do conglomerado PETRA.

11 1 Os valores de dezembro/2012, março/2013, junho/2013 e setembro/2013 foram calculados de acordo com a Resolução CMN 3.444/ Os valores de dezembro/2013 e março/2013 foram calculados de acordo com a Resolução CMN 4.192/13.

12 6.2. Ativos ponderados pelo Risco - RWA Através da Resolução n.º de 01 de março de 2013, que dispõe sobre apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal, o PRE foi substituído por RWA (ativos ponderados pelo risco). O RWA é composto pelo requerimento de risco de crédito, requerimento de risco de mercado e requerimento de risco operacional. O Conglomerado PETRA utiliza a metodologia padrão no cálculo do RWA. Os valores demonstrados abaixo adotam a metodologia do PRE (CMN - Resolução 3.490/07) até setembro/2013 e a metodologia de RWA (CMN - Resolução 4.193/13) para dezembro/2013. Risco de Crédito

13 Risco de Mercado RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

14 Risco Operacional O Conglomerado Financeiro PETRA utiliza a abordagem do Indicador Básico para o cálculo de requerimento de risco operacional.

15 6.3. Índice Basiléia RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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