Gerenciamento do Risco de Crédito

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2 INTRODUÇÃO O Conselho Monetário Nacional (CMN), por intermédio da Resolução no do Banco Central do Brasil (BACEN), determinou às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implementação de uma estrutura de gestão do risco de crédito. 1. Sobre o Gerenciamento do Risco de Crédito 1.1. DEFINIÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO Risco de Crédito, de acordo com a definição da Resolução 3.721/09 do Conselho Monetário Nacional, é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Essa definição compreende, entre outros: Risco de crédito da contraparte: possibilidade de não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros derivativos; Risco país: possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador ou contraparte localizada fora do País, em decorrência de ações realizadas pelo governo do país onde localizado o tomador ou contraparte; Risco de transferência: possibilidade de ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos; Possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante; e Possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações de crédito PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO O gerenciamento do risco de crédito é um processo interativo suportado por uma estrutura que envolve diversas áreas do Banco, com o objetivo de apoiar os gestores na tomada de decisões mediante a mitigação ou manutenção dos níveis de exposição, compatíveis com as políticas e limites definidos pela administração Atribuições e Responsabilidades A unidade responsável pelo gerenciamento do Risco de Crédito no Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo é a área de Risk Management. Essa unidade encontra-se segregada e independente da área de Auditoria Interna, bem como Compliance e tem por objetivo identificar, mensurar, controlar e mitigar os riscos de crédito associados à atividade do Banco Governança A estrutura de gerenciamento consolida o processo de comunicação e fluxo de informações abordados no âmbito interno da organização, assim como nos requisitos para intermediação de informação de acesso público. A diretoria do Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo está ciente de suas responsabilidades sobre as entidades envolvidas para a gestão do risco de crédito e para a transparência das atividades e atribuições. Página 2 de 5

3 2. Sobre a Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito 2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Objetivos do Gerenciamento do Risco de Crédito O gerenciamento do risco de crédito tem por objetivos: Garantir a conscientização em todos os níveis do Banco, da política e dos procedimentos relacionados ao gerenciamento do risco de crédito. Acompanhar a implementação das metodologias, modelos e ferramentas de gerenciamento do risco de crédito, em conformidade com as regras aplicáveis e que permitam a adequada identificação e tratamento do risco. Garantir a aderência com as estratégias de mitigação, concentração e limites de exposição sobre o risco de crédito nas contrapartes envolvidas. Suportar a implementação da política e dos procedimentos de gerenciamento do risco de crédito CONTROLES E MODELOS INTERNOS DE MENSURAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO A definição acerca dos modelos (estatísticos e científicos) e controles internos considera a complexidade e compatibilidade quanto às características dos produtos operacionalizados e à disposição ao risco de crédito. Esta abrangência envolve tanto as operações classificadas na carteira de negociação, quanto às operações não classificadas nessa carteira. Conforme mencionado, as operações relacionadas à cessão de recebíveis possuem parâmetros pré-definidos relacionados à aprovação de crédito, a qual fará parte da base de análise sobre a exposição total da instituição financeira. Aliado a isso, atribuições previstas para compor a estrutura de gerenciamento podem ser identificadas, como segue, mantendo aderência ao cronograma estipulado pelo BACEN sobre a implantação da estrutura de gerenciamento do risco de crédito Estimativa de Perdas e Recuperação de Crédito As perdas associadas e métricas de cálculo desse evento devem ser consistentes com os critérios e características dos produtos negociados, refletindo efetivamente o seu valor em exposição no evento de perda, ou no caso de maior gravidade, o default evento de inadimplência. Junto a isso, considera-se a probabilidade de recuperação como o valor de perda que pode ser representada pela fração recuperada da respectiva operação de crédito. Dessa forma, as estimativas de perda e recuperação de crédito funcionam como componentes do risco de crédito, uma vez que permitem dimensionar a exposição real dado o evento de inadimplência. As informações associadas e utilizadas para a análise serão passíveis de verificação e acompanhamento, dado as diretrizes de documentação e registro das informações obtidas junto aos clientes ou devidas contrapartes Contraparte e Sensibilidade Macroeconômica O processo de gerenciamento e os modelos adotados para avaliação devem considerar as condições e previsões de alterações macroeconômicas que possam trazer impactos nas operações de crédito ou em contrapartes envolvidas. Aliado a isso, simulações em condições de estresse nos mercados devem ser consideradas nos modelos propostos, visto a possibilidade de quebra de premissas e seus desdobramentos para o risco de crédito geral, como por exemplo, liquidez e ciclos econômicos, resultando em alterações nas políticas e procedimentos previamente estabelecidos. Os parâmetros que envolvem a análise de contraparte como efeitos de concentração setorial e geográfica, respectivo critério de avaliação de rating ou mesmo o uso de instrumentos financeiros derivativos por essa contraparte, devem ser previstos no modelo adotado e na análise de concessão e gestão do crédito. Página 3 de 5

4 As informações obtidas para análise, concessão e gestão de crédito devem ser devidamente documentadas e registradas. Como parte do modelo adequado de gerenciamento do risco de crédito, não somente as políticas e procedimentos que respaldam a gestão interna são registrados, como também se inclui a coleta de documentos necessários para uma avaliação criteriosa dos dados financeiros e representativos. Esta medida contribui para a manutenção e avaliação periódica da contraparte, adotando medidas preventivas em caso de deterioração da qualidade das operações e potenciais impactos na instituição financeira Classificação das Operações Com base nas normas regulatórias, a categorização das operações sujeitas ao risco de crédito, deve seguir critérios condizentes com a estrutura econômico-financeira e informações cadastrais seja do tomador quanto da contraparte. Aliado a isso, os instrumentos e modelos utilizados para a identificação e tratamento do risco de crédito buscam a classificação em diferentes níveis de risco de forma a promover o adequado ajuste e definição das métricas de controle interno e limites operacionais exigidos VALIDAÇÃO O processo de validação deve considerar os aspectos técnicos e específicos acerca de risco de crédito. A adequada apuração e validação dos sistemas, modelos e procedimentos internos para a gestão do risco devem ser realizadas mesmo para os casos em forem adotados o desenvolvimento por terceiros. Os eventuais modelos que forem adotados internamente serão submetidos para a prévia avaliação metodológica e técnica, segundo os critérios condizentes para o cálculo das variáveis que compõem e reflitam a natureza do produto bem como sua complexidade. A interação entre as diferentes áreas e entidades para o desenvolvimento, validação e implementação auxiliam no processo decisório frente aos riscos inerentes da atividade do negócio. Envolve-se nesse processo a capacidade de tomada de decisão eficaz e aderente à concessão de crédito, provisionamento, alocação de capital, precificação e gestão do risco de crédito INFRAESTRUTURA Os sistemas a serem definidos serão compostos por procedimentos e rotinas que visem desde a identificação da exposição ao risco de crédito, quanto ao tratamento que resulte na mitigação e controle dessa exposição. O critério de avaliação e análise deve considerar capilaridade e consistência das informações que resultem em relatórios e base de dados para análises, seja em seu nível individual, seja em seu nível agregado de operações a partir de semelhança operacional, o que pode resultar em novas iterações como correlação e probabilidades de mudanças da avaliação de crédito. A concentração de exposição ao risco deve ser mensurada considerando aspectos de identificação do tomador ou contraparte, juntamente com a possibilidade de agregação dessas operações. Dessa forma, insere-se na estrutura de gestão pelo monitoramento das exposições frente aos limites operacionais estabelecidos e registrados nos sistemas vigentes. O processo de obtenção de informações a partir da base de dados e sua capacidade de disponibilização eficaz permitem que a instituição financeira estime e melhore seus procedimentos para alocação de recursos durante as oscilações dos eventos macroeconômicos e sensíveis por parte da carteira de crédito. A validação dos modelos e sistemas adotados, mesmo que por terceiros, prevê conforme a regulamentação vigente a revisão, no mínimo, anualmente, considerando aspectos metodológicos, rotinas, quantidade de profissionais técnicos e qualificados para obter os procedimentos que atendam de forma eficaz a análise de risco de crédito. Página 4 de 5

5 2.5. ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) E PROVISIONAMENTO RISK MANAGEMENT Conforme a resolução nº 3.444/07, e seus devidos desdobramentos, torna-se necessário a configuração da estrutura de gerenciamento do risco de crédito que considere a compatibilidade e consistência do patrimônio de referência conforme a exposição em risco assumido. Os sistemas e modelos para mensuração do risco de crédito previsto irão considerar os aspectos relevantes de alocação de capital adequado e provisionamento para a gestão eficaz do risco. Por esse efeito, o cálculo do capital econômico alocado deve ser atrelado a modelos estatísticos e científicos, aliados a uma base de dados representativa com a complexidade do negócio. Servem de subsídios para a determinação: o cálculo de provisões, perdas inesperadas e as devidas classificações das contrapartes e especificidades da operação, as quais serão consideradas e apuradas na estrutura de gerenciamento como um todo. A estrutura de cobertura para a variabilidade das condições econômico-financeiras é complementada pelos critérios estabelecidos para o cálculo do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições ponderadas por fator de risco (PEPR) e baseados na Circular nº 3.360/07. Página 5 de 5

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