Evolução da implantação de Basileia III e gestão de riscos no Sistema Financeiro Nacional

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1 Encontro de Gestão de Riscos para IFDs Evolução da implantação de Basileia III e gestão de riscos no Sistema Financeiro Nacional Outubro de 2014

2 Agenda 1. Entendendo Basileia III 1.1 Nova composição do capital 1.2 Requerimentos de liquidez 1.3 Razão de alavancagem 1.4 Instituições sistemicamente importantes 1.5 Remuneração 2. Gestão de riscos 2.1 Risco de crédito 2.2 Risco de mercado 2.3 Risco operacional 2.4 Risco de liquidez 2.5 Gestão de capital 2

3 Parte 1 Entendendo Basileia III 3

4 Basileia I, II, II.5 e III Basileia I (1988) Ponderação de ativos conforme o risco Tier 1 e Tier 2 Emenda de 1996 para risco de mercado Basileia II (2004) Pilares 1, 2 e 3 Modelos internos Risco operacional Basileia II.5 Basileia III (2010) LCR e NSFR Nova composição de capital Alavancagem SIBs Remuneração Objetivos Estabilidade Concorrência Crescimento com capital Foco Bancos internacionalmente ativos Risco de Crédito Avanços Maior sensibilidade a risco Flexibilidade (modelos padronizados e internos) Outros requerimentos Problema Crise financeira Problemas identificados Riscos não capturados Securitizações Liquidez Arbitragem regulatória Incentivos perversos Shadow banking Efeitos macroeconômicos 4

5 Nova Composição de Capital Mais Capital Novos ponderadores Derivativos de balcão Novos requerimentos mínimos (Capital Principal, Nível 1 e PR) Buffer de conservação Buffer contracíclico Capital de melhor qualidade Capacidade de absorção de perdas (going & gone concern) Maior conservadorismo (créditos tributários; intangíveis) Consistência entre jurisdições Transparência 5

6 Requerimentos de Liquidez LCR (Liquidity Coverage Ratio) LCR = Estoque de Ativos de Alta Liquidez Saídas Líquidas em 30 dias AP45 NSFR (Net Stable Funding Ratio) NSFR = Captações Estáveis Disponíveis Captações Estáveis Necessárias Ferramentas de Monitoramento Transparência 6

7 Alavancagem Razão de Alavancagem RA = Nivel I Exposição Medida simples Complementar aos requerimentos de capital Não atrelada a risco AP44 Exposição similar à definida na Circular 3.644/2013 Apenas divulgação......requerimento em 2018! 7

8 Instituições sistemicamente importantes G-SIBs e D-SIBs Identificação (parâmetros quantitativos e qualitativos) Tamanho Substitutibilidade Interconexão Medidas regulatórias adicionais Requerimentos adicionais de capital Requerimentos adicionais de liquidez Cooperação transnacional Planos de contingência Transparência 8

9 Remuneração Princípios (FSB, abril/2009) Alinha incentivos com os resultados de longo prazo Padrões (Pittsburgh Summit, setembro/2009) Postergação de bônus Cláusulas de retomada (clawback) Limites para remuneração Pagamento em ações Alinhamento com desempenho e risco Transparência Poderes para a supervisão 9

10 Parte 2 Gestão de Riscos 10

11 Supervisão baseada em riscos Riscos associados à atividade de intermediação financeira Riscos Perdas Principais riscos Risco de crédito: default (descumprimento) Risco de mercado: variação nos preços de ativos Risco operacional: falhas em processos, sistemas, pessoas; eventos externos Risco de liquidez: insuficiência de recursos líquidos 11

12 Supervisão baseada em riscos Abordagem prudencial dos riscos Requerimento de provisões e de capital Limites Gerenciamento de riscos Absorção de perdas Provisões perdas esperadas Capital perdas não esperadas Limites exposição por cliente imobilização câmbio 12

13 Gerenciamento do risco operacional Resolução 3.380, de 29 de junho de 2006 Documentos do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária Operational Risk Management, Setembro de 1998 Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Fevereiro de 2003 Definição de risco operacional Possibilidade de ocorrência de perdas por falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou por eventos externos 13

14 Gerenciamento do risco operacional Eventos de risco operacional Fraudes internas Fraudes externas Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição Eventos que acarretem interrupção de atividades Falhas em sistemas informáticos Falhas na execução ou no cumprimento de prazos 14

15 Gerenciamento do risco operacional Estrutura de gerenciamento do risco operacional Deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição Pode ser constituída uma única unidade de gerenciamento do RO em sistema cooperativo de crédito localizada em qualquer entidade supervisionada pelo Banco Central do Brasil integrante do respectivo sistema 15

16 Gerenciamento do risco operacional Funções da estrutura de gerenciamento Identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar o RO Documentar e armazenar informações de perdas por RO Elaborar relatórios anuais de gerenciamento do RO Realizar testes anuais de avaliação dos sistemas de controle Elaborar a política de gerenciamento e disseminá-la na instituição Elaborar plano de contingência visando a continuidade dos negócios e a limitação de perdas graves Implementar processo estruturado de comunicação e informação 16

17 Gerenciamento do risco operacional Relatório descritivo anual, de acesso público Resumo da descrição publicado em conjunto com as demonstrações semestrais, indicando o local do relatório Indicação de diretor responsável É o interlocutor para assuntos de RO Pode desempenhar outras funções exceto ligadas à administração de recursos de terceiros Avaliação pelo Banco Central do Brasil Adoção de controles adicionais de RO Imposição de limites operacionais mais restritivos, caso não adotados no prazo estabelecido 17

18 Gerenciamento do risco de mercado Resolução 3.464, de 26 de junho de 2007 Documento do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basileia II), Junho de 2006 Definição de risco de mercado Possibilidade de ocorrência de perdas por flutuação nos valores de posições detidas, incluindo variação cambial, de taxas de juros, de preços de ações e de preços de mercadorias (commodities) 18

19 Gerenciamento do risco de mercado Carteira de negociação Compreende todas as operações com instrumentos financeiros e mercadorias, incluindo derivativos, detidos com a intenção de negociação ou para hedge de outros elementos da mesma carteira Critérios definidos na Circular 3.354, de 27 de junho de 2007 Estrutura de gerenciamento do risco de mercado Deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição Pode ser constituída uma única unidade de gerenciamento do RM em sistema cooperativo de crédito localizada em qualquer entidade supervisionada pelo Banco Central do Brasil integrante do respectivo sistema 19

20 Gerenciamento do risco de mercado Funções da estrutura de gerenciamento Estabelecer políticas claramente documentadas para o gerenciamento do RM, incluindo limites e procedimentos para manter a exposição em níveis aceitáveis Medir, monitorar e controlar a exposição ao RM, não apenas na carteira de negociação Elaborar relatórios tempestivos de gerenciamento do RM Realizar testes anuais de avaliação dos sistemas de controle Identificar previamente o RM em novas atividades e produtos Realizar simulações de condições extremas de mercado (testes de estresse) 20

21 Gerenciamento do risco de mercado Relatório descritivo anual, de acesso público Resumo da descrição publicado em conjunto com as demonstrações semestrais, indicando o local do relatório Indicação de diretor responsável É o interlocutor para assuntos de RM Pode desempenhar outras funções exceto ligadas à administração de recursos de terceiros e operações de tesouraria Avaliação pelo Banco Central do Brasil Adoção de controles adicionais de RM Imposição de limites operacionais mais restritivos, caso não adotados no prazo estabelecido 21

22 Gerenciamento do risco de crédito Resolução 3.721, de 30 de abril de 2009 Documentos do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária Principles for the Management of Credit Risk, Setembro de 2000 Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans, Junho de 2006 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basileia II), Junho de 2006 Core Principles for Effective Banking Supervision, Outubro de

23 Gerenciamento do risco de crédito Abrangência do risco de crédito Default (descumprimento) Risco de crédito de contraparte Risco país Estrutura de gerenciamento do risco de crédito Deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição Pode ser constituída uma única unidade de gerenciamento do RC em sistema cooperativo de crédito localizada em qualquer entidade supervisionada pelo Banco Central do Brasil integrante do respectivo sistema 23

24 Gerenciamento do risco de crédito Funções da estrutura de gerenciamento Estabelecer políticas e estratégias para o gerenciamento do RC (documentação clara, limites, mitigação) Validar sistemas, modelos e procedimentos Estimar perdas associadas ao RC e comparar perdas estimadas e perdas efetivas Estabelecer procedimentos para recuperação de créditos Implementar sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e mitigar a exposição ao RC Adotar níveis de provisionamento e de capital compatíveis com o RC Avaliar operações sujeitas ao RC, considerando condições de mercado, perspectivas macroeconômicas, mudanças em mercados e produtos e efeitos de concentração 24

25 Gerenciamento do risco de crédito Funções da estrutura de gerenciamento (cont.) Avaliar retenção de RC na transferência de ativos financeiros Mensurar adequadamente o risco de crédito de contraparte Estabelecer limites para realização de operações sujeitas ao RC Estabelecer critérios e procedimentos para análise, concessão e repactuação de crédito, para coleta de informações, para avaliação das garantias, para detecção e prevenção da deterioração de créditos e para tratamento das exceções aos limites Classificar operações em categorias, segundo a contraparte, a utilização de mitigadores e eventuais atrasos Avaliar previamente novas modalidades de operações Realizar simulações de condições extremas (testes de estresse) Emitir relatórios gerenciais periódicos sobre o RC Documentar e armazenar informações sobre perdas por RC 25

26 Gerenciamento do risco de crédito Relatório descritivo anual, de acesso público Resumo da descrição publicado em conjunto com as demonstrações semestrais, indicando o local do relatório Indicação de diretor responsável É o interlocutor para assuntos de RC Pode desempenhar outras funções exceto relativas à administração de recursos de terceiros e realização de operações sujeitas ao RC Avaliação pelo Banco Central do Brasil Adoção de controles adicionais de RC Imposição de limites operacionais mais restritivos, caso não adotados no prazo estabelecido 26

27 Gerenciamento do risco de liquidez Resolução 4.090, de 24 de maio de 2012 Documento do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Setembro de 2008 Definição do risco de liquidez Possibilidade de não serem honradas eficientemente obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive decorrente da prestação de garantias, sem impacto nas posições diárias e sem perdas significativas Incapacidade de negociar uma posição ao preço de mercado, devido ao seu tamanho ou alguma descontinuidade no mercado 27

28 Gerenciamento do risco de liquidez Estrutura de gerenciamento do risco de liquidez Deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição Pode ser constituída uma única unidade de gerenciamento do RL em sistema cooperativo de crédito localizada em qualquer entidade supervisionada pelo Banco Central do Brasil integrante do respectivo sistema Funções da estrutura de gerenciamento Estabelecer políticas e estratégias claramente documentadas para o gerenciamento do RL Estabelecer processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao RL em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia, contemplando avaliação diária de operações com prazo de liquidação inferior a 90 dias 28

29 Gerenciamento do risco de liquidez Funções da estrutura de gerenciamento (cont.) Avaliar anualmente processos de gerenciamento Adotar políticas e estratégias de captação para adequada diversificação de fontes de recursos e prazos de vencimento Adotar plano de contingência da liquidez para enfrentar situações de estresse de liquidez Realizar simulações de condições extremas (testes de estresse) Avaliar o RL na aprovação de novos produtos 29

30 Gerenciamento do risco de liquidez Relatório descritivo anual, de acesso público Resumo da descrição publicado em conjunto com as demonstrações semestrais, indicando o local do relatório Indicação de diretor responsável É o interlocutor para assuntos de RL Pode desempenhar outras funções exceto relativas às áreas de negócios e à administração de recursos de terceiros 30

31 Gerenciamento de capital Resolução 3.988, de 30 de junho de 2011 Documento(s) do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basileia II), Junho de 2006 Definição de gerenciamento do capital Monitoramento e controle do capital mantido Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos Planejamento de metas e da necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos 31

32 Gerenciamento de capital Estrutura de gerenciamento do capital Deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição Pode ser constituída uma única unidade de gerenciamento do capital em sistema cooperativo de crédito localizada em qualquer entidade supervisionada pelo Banco Central do Brasil integrante do respectivo sistema Funções da estrutura de gerenciamento Adotar mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos, inclusive os não cobertos pelo requerimento de capital Estabelecer políticas e estratégias claramente documentadas para o gerenciamento do capital 32

33 Gerenciamento de capital Funções da estrutura de gerenciamento (cont.) Elaborar plano de capital abrangendo horizonte mínimo de 3 anos Realizar simulações de condições extremas (testes de estresse) Elaborar relatórios gerenciais periódicos sobre adequação do capital Plano de capital Consistente com o planejamento estratégico Prever metas e projeções de capital; principais fontes de capital; plano de contingência de capital Considerar ameaças e oportunidades do ambiente econômico; metas de crescimento e política de distribuição de resultados 33

34 Gerenciamento de capital Relatório descritivo anual, de acesso público Resumo da descrição publicado em conjunto com as demonstrações semestrais, indicando o local do relatório Indicação de diretor responsável É o interlocutor para assuntos de GC Pode desempenhar outras funções exceto relativas à administração de recursos de terceiros 34

35 Gerenciamento de riscos Departamento de Regulação Prudencial e Cambial (Dereg) 35

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