Estrutura de Gerenciamento de Capital

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1 Estrutura de Gerenciamento de Capital Estrutura de Gerenciamento de Capital

2 Controle do documento Data Autor Versão Junho/2012 Compliance 001 Agosto/2013 Risk Management 002 Agosto/2014 Risk Management 003 Revisões do Documento Data Área Versão Alterações/Inclusões Junho/2012 Compliance 001 Criação do documento Agosto/2013 Risk Management 002 Revisão técnica Agosto /2014 Risk Management 003 Revisão técnica Aprovação do documento Data Aprovação Versão Gestor Responsável Junho/2012 SCM 001 François-Xavier Gilliot Agosto/2013 SCM 002 François-Xavier Gilliot Agosto /2014 Diretor Responsável 003 João Luiz Macedo Vigência Este manual de Políticas e Procedimentos das áreas de Riscos e de Compliance tem caráter permanente. O conteúdo deste documento poderá ser modificado a qualquer momento de acordo com as necessidades vigentes. Os profissionais do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo e seus prestadores de serviço deverão, sempre que necessário, consultar a última versão disponível. Página 2 de 10

3 Sumário 1. Introdução Sobre o manual OBJETIVO PÚBLICO ALVO E RESPONSABILIDADES MANUTENÇÃO E REVISÃO DO DOCUMENTO REGISTRO DA QUALIDADE CUMPRIMENTO E SANÇÕES REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA DIVULGAÇÃO Sobre a estrutura de gerenciamento de capital ESTRUTURA E ATIVIDADES OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DE CAPITAL Responsabilidades Processo de monitoramento e controles do capital mantido Identificação e avaliação de riscos relevantes Planejamento de metas e necessidades de capital Simulação de eventos severos Plano de contingência Relatório de monitoramento de Capital GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA DIVULGAÇÃO INFORMAÇÃO DE CONTROLE Página 3 de 10

4 1. Introdução Estrutura de gerenciamento de Capital O Conselho Monetário Nacional (CMN), por intermédio da Resolução nº do Banco Central do Brasil (BACEN), de 30 de junho de 2011, determinou às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implementação de estrutura de gerenciamento de capital. As Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter seu Patrimônio de Referência (PR) compatível com os riscos de suas atividades com base na resolução de agosto de A partir da resolução nº todas as instituições devem implementar uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão de exposição a risco da Instituição. Página 4 de 10

5 2. Sobre o manual 2.1. OBJETIVO Estabelecer as diretrizes que constituem a estrutura e o gerenciamento do capital do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo para atender às suas demandas e às deliberações contidas na Resolução do CMN 3988/2011, a qual visa assegurar a suficiência de capital para suportar as suas operações, a otimização da relação risco/retorno e a realização de planejamento de adequação de capital PÚBLICO ALVO E RESPONSABILIDADES As informações constantes neste documento se aplicam às áreas de Riscos e de Compliance do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo, devendo ser observadas por todos os colaboradores do Banco MANUTENÇÃO E REVISÃO DO DOCUMENTO A revisão do manual de políticas e procedimentos da área deve ser efetuada no mínimo anualmente sendo as áreas de Riscos e de Compliance responsáveis pela revisão e o gestor das áreas responsável pela aprovação. Em caso de alterações nos procedimentos, é responsabilidade do gestor da área comunicar às áreas de Risco e de Compliance para que seja realizada a manutenção e a atualização deste documento. Possíveis alterações somente serão efetuadas nos casos relevantes que justifiquem a emissão de uma nova versão REGISTRO DA QUALIDADE Todas as versões deste manual de política e procedimentos devem ser arquivadas pela área de Compliance pelo prazo mínimo de cinco anos a partir de sua data de alteração CUMPRIMENTO E SANÇÕES O cumprimento do manual de políticas e procedimentos para o gerenciamento de capital são monitorados pela área de Auditoria Interna REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA Resolução 3.988/11 do CMN Resolução 3.490/07 do CMN 2.7. DIVULGAÇÃO O Manual deverá ser divulgado a todos os colaboradores pela área de Compliance através de meio eletrônico, no mínimo anualmente. Adicionalmente estará disponível para consultas no diretório público da instituição através do endereço: P:\Services\Division\Audit&Compliance\Public\Políticas e Procedimentos Natixis - Geral Página 5 de 10

6 3. Sobre a estrutura de gerenciamento de capital O gerenciamento de capital é o processo contínuo e prospectivo de planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. Para tal devem ser estabelecidos mecanismos para o monitoramento do capital, bem como, a avaliação frequente da necessidade de capital diante de eventuais riscos a que a instituição está sujeita. A estruturação implementada é compatível com a natureza das operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e com o dimensionamento adequado de sua exposição a riscos ESTRUTURA E ATIVIDADES A área de gerenciamento de risco de capital é responsável por identificar, monitorar e reportar os riscos impactantes ao gerenciamento de capital da Instituição de acordo com as seguintes atividades: Monitoramento e controles da necessidade de capital do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo; Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que o Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo está sujeito ; Planejamento de metas e de necessidade de capital considerando os objetivos estratégicos do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo Adoção de postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado; 3.2. OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DE CAPITAL O gerenciamento de capital tem como objetivo: Desenvolvimento de mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação de riscos incorridos, inclusive aqueles não cobertos pelo Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e seus impactos na necessidade adicional de capital; Políticas e estratégias para o gerenciamento de capital claramente documentadas, que estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pelo Banco, revisada anualmente; Elaboração do plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos, com revisão mínima anual; Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado por meio de testes de estresse e avaliação dos impactos no capital; Submissão de relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação de capital. 4. Responsabilidades As atividades de responsabilidade das áreas participantes desse processo de gerenciamento são: Gerenciar a adequação da instituição aos diversos requerimentos de capital de Basileia, monitorando os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias; Avaliar os impactos no Capital decorrentes dos riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE; Definir, revisar e documentar as políticas e estratégias que estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pela instituição; Página 6 de 10

7 Estrutura de gerenciamento de Capital Elaborar plano de capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos, consistente com o planejamento estratégico; Participar da definição dos cenários relativos ao ambiente econômico e de negócios, relativos ao planejamento estratégico, que deverão ser considerados no plano de capital; Elaborar as projeções dos valores de ativos, passivos, receitas, despesas e indicadores para o plano de capital, registrando as metas de crescimento ou de participação no mercado e a política de distribuição de resultados; Elaborar e disponibilizar relatórios gerenciais periódicos sobre o monitoramento da adequação do capital para a Diretoria; Elaborar e disponibilizar relatório ao público externo contendo informações sobre o índice de adequação de capital e a estrutura de gerenciamento de capital; Desenvolver metodologias e modelos de projeções e simulações para dar suporte ao processo de gerenciamento do capital; Elaborar modelo(s) consolidado(s) de avaliação de impactos no capital, levando em conta os diversos riscos incorridos pelo Banco, o ambiente econômico e condições de mercado; Efetuar simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse) do(s) modelo(s) de avaliação de impacto no capital; Realizar testes de aderência e de validação dos modelos de projeções e avaliação de impacto. A Estrutura de Gerenciamento de Capital do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo é compatível com a natureza de seus negócios e a complexidade de seus produtos e serviços, assim como também está de acordo com seu dimensionamento de exposição a riscos. O processo de Gerenciamento de Capital deverá ser avaliado periodicamente pela Auditoria Interna. 5. Processo de monitoramento e controles do capital mantido O gerenciamento e os controles relacionados ao Capital mantido pelo Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo, são baseados na identificação e avaliação de riscos relevantes ao capital, de simulação de eventos severos e condições extremas do mercado impactantes ao capital mantido, projeção e metas de capital da instituição e formalização de relatórios gerenciais de forma periódicas e enviadas à diretoria. O monitoramento de todo o capital da instituição será realizado através dos resultados do processo de controle do capital, realizado de acordo com as determinações da Circular n de outubro de 2013, determinando como deve ser realizado o gerenciamento de riscos e gestão de capital. Além disso, também são utilizadas como base para monitoramento do capital as informações dos controles de riscos e relatórios regulamentares exigidos pelo BACEN. Para atendimento aos requerimentos da resolução de junho de 2011 em seu inciso V, o Natixis Brasil S/A estabeleceu um processo mensal de elaboração de relatório para avaliação e monitoramento do capital mantido pela Instituição. A área denominada MIS (Management Information System) é responsável pela elaboração e divulgação do relatório à Diretoria responsável pelo gerenciamento de capital. O monitoramento é realizado através das informações contábeis da Instituição, as quais são confrontadas com as informações de ativo circulante e passivo circulante. A planilha eletrônica possui divisão por área do Natixis Brasil, em cada qual, são avaliadas as informações de orçado vs. realizado por área. Para cada análise, há um campo de descrição de comentários/observações da área, de acordo com cada informação confrontada. Além disso, mensalmente, é realizado o monitoramento dos índices de liquidez da Instituição, que inclui a elaboração de um histórico mensal para análise das variações de valores de mercado das NTN-B da instituição. Demais informações por produto serão realizadas a partir do início das demais operações do Natixis Brasil S/A. As informações são registradas em planilha eletrônica, denominada Base_relatórios_YYYYMM, e armazenadas em diretório de acesso restrito à área de MIS que podem ser encontradas através do seguinte endereço: P:\Services\Mis\DespAdm\RelatoriosGerenciais\YYYY\YYYYMM. Página 7 de 10

8 Formalizadas as análises e respectivos resultados, os mesmos são consolidados em apresentação denominada MANAGEMENT REPORT a qual é enviada para aprovação da Diretoria responsável pelo gerenciamento de capital. 6. Identificação e avaliação de riscos relevantes A área de gerenciamento de risco de capital é responsável pela identificação e avaliação dos riscos relevantes ao capital da instituição. Como parte do processo de controle do capital, a identificação dos riscos relevantes à Instituição e verificação dos impactos deste risco no capital mantido pela Instituição. Depois de identificados os riscos relevantes, a área de riscos operacionais deve avaliar cada risco identificado de forma a avaliar a causa raiz do risco, impactos ao capital mantido, avaliação de acordo com metodologia/métrica e validação do modelo aplicado. Os processos de identificação e avaliação dos riscos relevantes devem abranger também aos riscos não cobertos pelo Patrimônio de Referência Exigido (PRE). De acordo com a resolução do CMN de junho de 2011, caso a avaliação da necessidade de capital do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo aponte valor para um valor acima do PRE, o banco deve manter um capital compatível com o resultado de suas avaliações. 7. Planejamento de metas e necessidades de capital O planejamento deve abranger um horizonte mínimo de três anos, sendo necessário prever as seguintes necessidades, de acordo com a resolução do CMN de junho de 2011: Metas e projeções de capital; Principais fontes de capital da instituição; e Plano de contingência de capital. Durante a elaboração do planejamento de capital, devem ser considerados os seguintes aspectos de acordo com a resolução do CMN de junho de 2011: Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios; Projeções dos valores de ativos e passivos, bem como suas receitas e despesas; Metas de crescimento ou participação no mercado; e Política de distribuição de resultados. O plano de capital deve ser revisado no mínimo anualmente e submetido à aprovação. 8. Simulação de eventos severos Testes de estresse devem ser feitos regularmente, considerando eventos severos que busquem identificar as potenciais restrições de capital. Os impactos no capital para cada cenário de estresse devem ser considerados na definição da estratégia e posicionamento de negócios e de capital. 9. Plano de contingência Em suas atividades diárias, o Banco Natixis Brasil mantém um detalhado plano de contingência. O plano apresenta as fontes de linhas de Financiamentos disponíveis à Tesouraria. O plano é revisado e testado periodicamente. Fontes de Captação em períodos de Contingência: O plano de contingência identifica diferentes fontes de captação e o montante em reais que o NB estima poder acessar para contingências, mas não utilizadas em condições normais de mercado. Página 8 de 10

9 o o Financiamentos via Natixis (Linha Reserva). O suporte oferecido pela matriz deve atender a resgates inesperados ou redução significativa as linhas de captação usuais. Os recursos seriam disponibilizados pelo Natixis US e suporte de capital sob condições de emergência. Linhas não Compromissadas ( Uncommitted Facilities ) de instituições financeiras e subsidiárias de bancos estrangeiros em São Paulo. O plano de contingência estima o montante que pode ser obtido com diversos bancos no caso de contingência. As principais fontes disponíveis são: Banco Itaú Unibanco Banco Bradesco Banco do Brasil Asset Managers Outras instituições financeiras Banco Central do Brasil ( Redesconto ). Captações de curto prazo podem ser obtidas junto ao Banco Central do Brasil para suportar a realização dos passivos do Banco em um cenário comercial de restrição de liquidez. Essas captações constituem uma linha de crédito que possibilita à instituição financiar ativos com problemas de liquidez, desta forma assegurando uma maior estabilidade no sistema financeiro. Nesses casos, o banco emite uma nota promissória em favor do Banco Central do Brasil e, em troca, recebe uma linha de crédito em sua conta de depósito no Banco do Brasil. 10. Relatório de monitoramento de Capital A área de gerenciamento de risco de capital elabora anualmente o relatório denominado Plano de Capital, contendo o detalhamento das informações levantadas durante os processos de gerenciamento do capital da instituição, bem como divulgação das responsabilidades da Diretoria da Instituição. O relatório deve constar as informações do planejamento das metas e necessidades de capital, os resultados do monitoramento periódico do capital e a formalização do mapeamento dos riscos impactantes ao capital e suas respectivas avaliações. O conteúdo do relatório deve constar as informações da existência de riscos em potencial e quais as medidas preventivas que serão tomadas como plano de ação e formalização das informações relevantes das metas e necessidades de capital para justificativa capital planejado. Concluída a formalização do relatório, a área de gerenciamento de risco de capital deve divulgar o relatório ao Diretor responsável pelo gerenciamento de capital GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA Com o intuito de promover e permitir, por parte da alta administração e de seu controlador, uma compreensão abrangente e integrada dos riscos que podem impactar o capital do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo, foram desenvolvidas sistemáticas de cálculos e de acompanhamentos sobre a adequação da estrutura de capital do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo, envolvendo a elaboração do relatório Plano de Capital. Foi definido que as políticas e estratégias, assim como o Plano de Capital, serão aprovadas e revisadas pela Diretoria, no mínimo anualmente, devendo ser atestada sua compatibilidade com o Planejamento Estratégico e com as condições de mercado. Para promoção da transparência, conforme determina a Resolução n 3.988/2011, o Banco publicará relatório que contém a descrição da estrutura do gerenciamento de capital em local de acesso público. Esse relatório deve ser revisado e aprovado pela diretoria do Natixis Brasil S/A Banco Múltiplo. As informações divulgadas constantes nesse documento são de responsabilidade da diretoria do Natixis DIVULGAÇÃO A divulgação da descrição da estrutura de gerenciamento de capital será efetuada por meio de relatório no site da instituição (www.br.natixis.com/), com periodicidade mínima anual e será de responsabilidade da área de Compliance. Página 9 de 10

10 Adicionalmente, um resumo da descrição da estrutura de gerenciamento de capital deve ser publicado em conjunto com as demonstrações contábeis, semestrais, no site da Instituição INFORMAÇÃO DE CONTROLE O relatório da estrutura de gerenciamento de capital é revisado e aprovado pelo João Luiz Macedo, COO/CFO da Instituição. Página 10 de 10

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