RELATÓRIO DESCRITIVO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PORTOSEG S.A. CFI
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- Malu Ferreira Miranda
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1 RELATÓRIO DESCRITIVO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PORTOSEG S.A. CFI Contexto Operacional A Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ( Portoseg ) é uma instituição financeira privada, constituída em 9 de Novembro de 2001 e autorizada a funcionar pelo BACEN em 26 de Dezembro de 2001, com o objetivo de conceder financiamentos para aquisição de bens e serviços e para capital de giro, bem como a prática de todas as operações permitidas às instituições financeiras. Modalidades de operação de crédito ofertadas: Empréstimos Crédito pessoal; Crédito pessoal consignável econômico; Crédito pessoal corretor; Crédito pessoal centro automotivo; Capital de Giro. Financiamentos CDC veículo pessoa física e jurídica; CDC veículo refinanciamento pessoa física e jurídica; CDC outros bens pessoa física e jurídica; CDC financiamento de informática; CDC veículo taxi, caminhão e moto; Financiamento de veículos com seguro. Cartão de Crédito Saques em caixas eletrônicos; Crédito rotativo. Página 1 de 7
2 Estrutura de Gerenciamento de Risco O Gerenciamento de Riscos é considerado um instrumento essencial para a otimização do uso do capital e para a seleção das melhores oportunidades de negócios, visando obter a melhor relação Risco x Retorno para os seus acionistas, sendo feita pela Portoseg pela Diretoria e áreas da Gerência de Risco, Crédito e Operações. Existe também a área de Planejamento e Controle Financeiro que tem como atribuições acompanhar os resultados das carteiras e da financeira, de forma a garantir um adequado equilíbrio econômico e financeiro. Gestão do caixa, por meio do Asset Liability Management (ALM), que é um processo de gestão que coordena as decisões e ações da financeira referente aos ativos e passivos. Outros componentes corporativos que participam, ainda que não no primeiro momento, da estrutura de gerenciamento de riscos, são: Área de Controles Internos - responsável em garantir a eficiência do sistema de controles internos das unidades da Corporação, estabelecendo objetivos e mecanismos que possam assegurar a conformidade com as Políticas e Normas Internas e legislações aplicáveis; Auditoria Interna responsável em conferir se os processos e sistemas de gestão dos diversos tipos de risco estão aderentes às normas internas e legislação oficial regulatória que envolve o tema, bem como é responsável pela realização de testes de avaliação dos sistemas, processos e modelos de controle de risco. I Risco Operacional É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Em linha com os princípios da Resolução nº , de 29/06/2006 do CMN, a Portoseg definiu uma política de gerenciamento do risco operacional, aprovada pela Atualmente, o gerenciamento do risco operacional está centralizado na Área de Controles Internos. Ela coordena os procedimentos e fornece suporte técnico e metodológico às respectivas atividades, além de ser responsável por assegurar a qualidade e efetividade das ações decorrentes das ferramentas de controles e gerenciamento destes riscos. São duas as principais ferramentas utilizadas no processo de administração do risco operacional: registros de ocorrências e exceções autorizadas: ocorrências são os eventos de riscos efetivamente materializados, e podem resultar perdas ou não. Já as exceções autorizadas atendem às necessidades de flexibilização de padrões Página 2 de 7
3 ou regras de negócios, porém esta deve acontecer dentro de parâmetros previamente definidos (normativos internos em geral) e devidamente autorizados por quem tenha poderes ou alçada. Ambos os tipos de eventos servem para acompanhar a conformidade dos processos e exposição aos riscos a que as atividades cotidianas estão sujeitas, ou mesmo nos quais venham a incorrer, para estabelecer e praticar controles internos e planos de ação que mitiguem os respectivos riscos e corrijam as deficiências. Estes procedimentos visam também documentação e armazenamento de tais informações para formação de banco de dados sobre perdas operacionais. Tais informações permitirão à instituição adotar abordagens e métodos mais eficazes na gestão do referido risco. Eventuais perdas efetivamente constatadas, após devidamente registradas, serão comunicadas à Área de Controles Internos e por esta à Diretoria de Riscos; matrizes de riscos: visam identificar, avaliar, tratar, controlar e monitorar os riscos aos quais as atividades e negócios estejam sujeitos, aí incluídos aqueles riscos inerentes ao lançamento de novos produtos. Tais matrizes são periodicamente revisitadas, visando sua constante atualização. Ambas as ferramentas visam à monitoração e correção tempestiva das deficiências nos procedimentos e controles, buscando a eficiência dos processos operacionais e de negócios. A monitoração dos riscos por meio destas ferramentas é objeto de discussão nos encontros do Comitê de Controles Internos, o qual se reúne periodicamente, além de outros assuntos relacionados a circunstâncias cotidianas. Os riscos também são pauta de reuniões com a Diretoria de Riscos. Considerando que o risco legal é componente do risco operacional, e aquele está associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenização por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela empresa, a estrutura de gerenciamento do risco operacional conta ainda com a assessoria da Área Jurídica corporativa, para o que existe uma advogada com dedicação integral às operações e negócios da Portoseg. Para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente ao risco operacional, a empresa adotou a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada, conforme disposições do artigo sétimo da Circular n.º de 30 de abril de 2008, publicada pelo. Página 3 de 7
4 II Risco de Mercado É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, bem como de sua margem financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias ( commodities ). Em linha com os princípios da Resolução nº , de 26/06/2007 do CMN, a Portoseg definiu uma política de gerenciamento do risco de mercado, aprovada pela O atual modelo organizacional associado à gestão do risco de mercado envolve a empresa Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( Portopar ), DTVM do Grupo Porto Seguro. O referido modelo é formado pelas seguintes entidades descritas na tabela abaixo. Área / Fórum de Gestão Comitê de Risco de Mercado Área de Planejamento e Controle Financeiro (Portoseg) Área de Risco (Portopar) Auditoria e Controles Responsabilidades Avaliar o risco das posições assumidas versus políticas definidas. Definir ações de mitigação a serem adotadas, no caso de condições adversas ou risco excessivo. Analisar os desvios reportados pela Área de riscos da Portopar. Avaliar e propor ao comitê de riscos medidas de mitigação Monitorar e reportar a carteira de ativos / fundos para as posições de mercado. Alertar para desvios fora da política de alocação. Avaliar a qualidade dos processos e sistemas de Dinâmica de Atuação Composição: Diretor de Riscos (Portoseg), Diretor de Investimentos (Portopar), Gestor de Riscos (Portopar), Coordenador de Planejamento e Controle Financeiro (Portoseg) e Controles Internos corporativo. Frequência: trimestral ou extraordinariamente, quando condições de mercado exigirem. Atuação sempre que as posições em mercado sinalizarem um risco fora do especificado. Postura preventiva e de planejamento, com base nos cenários de mercado e no contexto das posições financeiras da Instituição. Atuação diária. Com base em relatórios das carteiras. Suportado por sistemas de controle de riscos. Atuação programada e rotineira. Página 4 de 7
5 Internos (Corporativo) gestão do risco de mercado. Auditar a aderência dos procedimentos às políticas definidas. Avaliações tempestivas, sempre que houver percepções (independentes) de que os procedimentos precisam ser revistos. 1. Processos de Mensuração do Risco a. Os processos de mensuração obedecem aos seguintes critérios: Refletirem com maior brevidade possível os movimentos de mercado e os respectivos impactos nos preços; Serem consistentes com a forma de precificação, ou seja, utilizarem preços de mercado sempre que possível ou disponíveis; e Apresentarem consistência de critérios ao longo do tempo, evitando mudanças frequentes e drásticas que impeçam o acompanhamento contínuo da evolução do risco. b. De forma geral, são utilizados dois métodos de medição do risco: b.1. Mensuração do Valor em Risco (Value at Risk - V@R): frequência: mensal; período: 10 dias (holding period); intervalo de confiança: 95%; b.2. Teste de Stresse: frequência: mensal; cenário: utilizado o cenário disponibilizado pela BM&F; variáveis simuladas: juros futuros. c. No caso da carteira não classificada para negociação (banking book), são realizados testes de stresse que atendam às características específicas: frequência: trimestral; período: 1 ano (holding period); variáveis: taxas de juros, baseadas em histórico de 5 anos; choques: percentis 1% e 99% Página 5 de 7
6 d. Adicionalmente, são realizadas simulações para determinar quais aumentos nas taxas de juros provocariam uma diminuição no valor de mercado das operações não classificadas para negociação (carteira de crédito), no equivalente a 5%, 10% e 20% do patrimônio de referência (PR) da instituição. 2. Ações de Mitigação de Risco A Portoseg busca operar segundo princípios financeiros conservadores. A atuação da Portoseg nesse contexto de mitigação de riscos se dá mediante ponderações da diretoria, a qual, munida de controles e análises de cenários, decidirá pela adoção de uma ou mais medidas em cada contexto de mercado, por meio dos fóruns específicos previstos para tais decisões. III Risco de Liquidez É definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis descasamentos entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O gerenciamento do risco de liquidez envolve todos os fluxos de entrada e saída do caixa da Portoseg CFI, as operações de financiamento e cartão de crédito bem como aquelas no mercado financeiro (captação e aplicação). Em linha com os princípios da Resolução nº , de 21/12/2000 do CMN, a Portoseg definiu uma política de gerenciamento do risco de liquidez, aprovada pela A estrutura responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez é composta pela Área de Planejamento e Controle Financeiro e pelo Comitê de Caixa. a. Área de Planejamento e Controle Financeiro responsável pela projeção, consolidação e confecção de relatórios gerenciais referente à liquidez da Portoseg CFI. b. Comitê de Caixa composto por membros mandatários e convidados, objetiva definir as estratégias para melhor gestão do caixa. i. Membros Mandatários: Diretor da Portoseg Gerente de Produto Financiamento Gerente de Produto Cartão de Crédito Gerente de Crédito e Operações Coordenador de Planejamento e Controle Financeiro ii. Membros Convidados: Coordenador do Fluxo Financeiro da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Página 6 de 7
7 Diretor da Portopar, empresa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários da Corporação Porto Seguro. O Comitê de Caixa se reunirá quinzenalmente e definirá as estratégias para melhor gestão do caixa, com foco em: validação das projeções do volume de liberação e liquidação das operações de cartão de crédito e financiamento para os próximos 90 dias; expectativa de novas captações de recursos, bem como o impacto das taxas a serem praticadas; expectativa sobre a renovação de operações vincendas feitas com o mercado (pessoas físicas ou jurídicas); discussão de riscos de liquidez, vis a vis cenários projetados; avaliação, sempre que necessário, de medidas para contingenciamento ou minimização do risco de liquidez. IV Risco de Crédito É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. A gestão do risco de crédito é composta pelas etapas de: decisão, formalização, monitoramento e cobrança, adaptados ao perfil dos clientes e segmentos da Portoseg. Esse processo é operacionalizado pela Gerência de Risco, Crédito e Operações que possibilitam o acompanhamento contínuo da qualidade da carteira de crédito. A formulação e implantação de políticas e procedimentos de crédito e cobrança ficam a cargo do Comitê de Crédito, que os encaminha para aprovação da Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PDD) Esta provisão é constituída de acordo de acordo com o disposto na Resolução nº 2.682/99, do Conselho Monetário Nacional CMN. A área de risco é responsável pelo acompanhamento mensal da composição e evolução da provisão para devedores duvidosos. Periodicamente, são realizadas campanhas de cobrança com foco no aumento da recuperação. RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA A Diretoria da Portoseg é responsável pelas informações contidas neste relatório. São Paulo, 14 de julho de Marcelo Barroso Picanço Diretor Lene Araújo Diretor Página 7 de 7
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