GERENCIAMENTO DE RISCOS. Pilar III Basiléia

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1 GERENCIAMENTO DE RISCOS Pilar III Basiléia 3º Trimestre 2015

2 ÍNDICE I - INTRODUÇÃO 3 II OBJETIVO 3 III PERFIL CORPORATIVO 3 IV GOVERNANÇA CORPORATIVA 4 V RISCO DE CRÉDITO 4 VI RISCO DE MERCADO 5 VII RISCO DE LIQUIDEZ 6 VIII RISCO OPERACIONAL 7 IX GERENCIAMENTO DE CAPITAL 8 IX LIMITE OPERACIONAL 8 X ANEXO 01 - COMPOSIÇÃO DO PR E INFORMAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE CAPITAL 12 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 2 de 17

3 I - INTRODUÇÃO O Conglomerado Prudencial PETRA ( PETRA ), acredita que o Gerenciamento de Riscos e de Capital é fundamental para conduzir um crescimento sustentável e rentável. Para garantir a adequação e eficácia no gerenciamento desses riscos, foi estruturada uma área que atua de maneira segregada das demais áreas de negócio da instituição e que está vinculada à Diretoria de Compliance e Riscos. A área de Gestão de Riscos coordena diretamente as atividades relacionadas à gestão do capital, aos riscos de liquidez, mercado e operacional e também monitora as atividades relacionadas ao risco de crédito. A gestão e o monitoramento dos riscos envolvidos nas diversas atividades do Conglomerado Prudencial PETRA ( PETRA ) são realizados por meio de políticas, controles, estabelecimento de estratégias, determinação de limites e do acompanhamento constante das posições, estando alinhados às diretrizes da Presidência e ao apetite de riscos definido. II OBJETIVO Este relatório atende a Circular 3.678/2013 do Banco Central do Brasil, e tem como objetivo divulgar informações relativas ao Gerenciamento Capital e de Riscos do PETRA, bem como a metodologia para a apuração do Patrimônio de Referência e metodologia de cálculo para exposição aos riscos RWA Ativos Ponderados pelo Risco. III PERFIL CORPORATIVO A PETRA Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. foi fundada em 1999 como sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, com foco na atuação como intermediária ao mercado de capitais para investidores individuais e em 2010 foi constituído o Banco PETRA com o objetivo de fornecer soluções Financeiras Estruturadas para diversos tipos de clientes e segmentos de empresas. Atualmente o PETRA (Banco PETRA e PETRA Personal Trade CTVM) destaca-se no mercado de prestação de serviços para Fundos de Investimento, focado em fundos estruturados (FIDCs, FIPs, FIIs) ofertando os seguintes serviços e produtos: Criação de Fundos, Administração Fiduciária, Custodia de TVM, Controladoria e Contabilidade de Fundos, Concessão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) e Distribuição de Cotas. A visão da Organização é ser reconhecida como provedor preferencial em produtos e serviços para Fundos Estruturados. Para tornar este objetivo possível, é imprescindível o efetivo monitoramento e controle dos riscos. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 3 de 17

4 IV GOVERNANÇA CORPORATIVA A diretoria de Compliance e Riscos, responde diretamente para a presidente do PETRA e tem em sua estrutura a área de Gestão de Riscos, sendo responsável pelo gerenciamento de capital e dos riscos de mercado, liquidez, operacional e crédito. A estrutura organizacional do Gerenciamento de Riscos e de Capital é segregada das áreas de negócio e de suporte. A estrutura de gerenciamento de risco de crédito é composta pela a Diretoria de Crédito e pela a área de Gestão de Riscos. A Diretoria de Crédito é responsável pela gestão do portfólio e a área de Gestão de Riscos é responsável por monitorar os indicadores de crédito e garantir que o apetite ao risco está dentro dos padrões estabelecidos pela Alta Administração. Com o intuito de prezar pela governança corporativa no gerenciamento dos riscos e de capital, o PETRA utiliza o Comitê de Riscos como fórum para a definição de limites operacionais e estratégias de gestão de riscos. Todas as Políticas relacionadas a riscos da instituição são aprovadas pela Presidência. V RISCO DE CRÉDITO O risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrerem perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da contraparte. A estrutura de gerenciamento de Risco de crédito está baseada na Resolução 3.721/2009 do Conselho Monetário Nacional. A estrutura de gerenciamento de risco de crédito é constituída por duas Diretorias: Crédito e Compliance e Riscos, que são independentes das áreas de negócio e de suporte. A Diretoria de Crédito é responsável pela análise de concessão de crédito, específico para Certificados de Crédito Bancário (CCB) e Certificados de Créditos Imobiliários (CCI), e pela classificação de risco dos cedentes dos fundos de investimentos. As propostas de crédito são analisadas caso a caso, utilizando um mecanismo de alçadas e os critérios adotados para a mensuração adequada do risco de crédito são: situação econômicofinanceira da contraparte, capacidade de geração de caixa, grupo de crédito a que pertence, a situação atual e as perspectivas do setor de atividade econômica em que atua, perfil dos clientes, e garantias. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 4 de 17

5 A Diretoria de Compliance e Riscos é responsável pela análise de riscos de novos produtos, pelo controle e avaliação e alterações de políticas de crédito ou novas políticas, cálculo de capital econômico alocado para risco de crédito e monitoramento da adequação do nível de Patrimônio de Referência com relação ao nível de crédito assumido. Todas as operações de CCB e CCI realizadas pelo PETRA são cedidas sem coobrigação no mesmo dia de sua realização, ocorrendo ainda a liquidação financeira no próprio dia, para as empresasclientes demandantes, portanto não há exposição com carteira de crédito. A. Operações de aquisição, venda ou transferência de ativos financeiros A seguir apresentamos as informações relativas às operações de venda de ativos financeiros: Em linha com os princípios da Resolução 3.721/2009 do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento do risco de crédito, aprovados pela presidência. VI RISCO DE MERCADO Risco de mercado é definido como a possibilidade de os preços dos ativos, passivos ou receitas variarem desfavoravelmente em decorrência de movimentos do mercado. Isso inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, às taxas de juros, aos preços de ações e nos preços de mercadorias (commodities). A estrutura de gerenciamento de risco de mercado é constituída pela Diretoria de Compliance e Riscos, na qual a área de Gestão de Riscos é responsável pela identificação, mensuração e monitoramento do risco, garantindo que o perfil de risco de mercado do PETRA está alinhado às diretrizes estabelecidas. Atualmente o PETRA atua no mercado financeiro com estratégias conservadoras e com foco específico no mercado de serviços para fundos de investimento. Essa estratégia permite a manutenção de níveis baixos de exposição com relação a risco de mercado. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 5 de 17

6 O PETRA possui somente carteira de não negociação ( banking ), que é composta em sua maioria por títulos de alta qualidade e liquidez, sendo, 90% da carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. Os riscos aos quais o PETRA está exposto estão relacionados a taxa de juros e fundos. A seguir apresentamos as exposições financeiras e os fatores de riscos das operações do Conglomerado Prudencial Petra. O sistema utilizado para o cálculo do risco é o Unisistemas e através deste é realizado o monitoramento diário das operações. Em linha com os princípios da Resolução 3.464/2007 do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento do risco de mercado, aprovados pela presidência. VII RISCO DE LIQUIDEZ O risco de liquidez é definido como a possibilidade de a instituição não conseguir honrar seus compromissos no curto e no longo prazo, pela incapacidade de negociar uma posição de ativos a preço de mercado, seja por se tratar de um volume elevado em relação ao volume normalmente transacionado, seja em razão de alguma descontinuidade do mercado, o que ocasionaria perdas significativas à instituição. A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez é constituída pela Diretoria de Compliance e Riscos, na qual a área de Gestão de Riscos é responsável pela identificação, mensuração e Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 6 de 17

7 monitoramento da liquidez, garantindo que o perfil de risco do PETRA esteja alinhado às diretrizes estabelecidas. No que tange à avaliação do risco de liquidez, a instituição demonstra aderência às normas divulgadas pelo Banco Central realizando o gerenciamento do fluxo de caixa diário através de modelos internos, projetando cenários, considerando as principais fontes de receitas e despesas e variáveis econômicas que possibilitam uma visão estratégica do comportamento dos ativos que impactam a liquidez do banco. O PETRA dispõe de planos de contingências que são registrados em política interna e submetidos à aprovação do Conselho de Administração. Preventivamente a instituição mantém uma reserva diária de títulos públicos disponíveis, como colchão de liquidez, para possíveis obrigações inesperadas. Em linha com os princípios da Resolução 4.090/2012 do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento do risco de liquidez, aprovados pela presidência. VIII RISCO OPERACIONAL O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Nesta definição, incluem-se o risco legal e os seguintes tipos de eventos: fraudes internas, fraudes externas, demandas trabalhistas, segurança deficiente do local de trabalho, práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços, danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição, aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição, falhas em sistemas de tecnologia da informação e falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades da instituição. A área de Gestão de Riscos é responsável por implementar as diretrizes e as estratégias de risco operacional definidas em políticas internas e para isto deve aplicar as melhores práticas na gestão e controle dos Riscos Operacionais e na gestão de continuidade de negócios. A área de Gestão de Riscos definiu um sistema de regras, princípios e responsabilidades de modo a identificar, avaliar, controlar, monitorar, e mitigar riscos. O processo de gerenciamento de Risco Operacional adota uma abordagem qualitativa de forma a mapear os processos, identificando e analisando os riscos e avaliando a suficiência dos controles para a mitigação dos riscos e quando necessário solicita a implementação planos de ação com o objetivo de evitar ou reduzir as perdas operacionais. Também adota uma abordagem quantitativa, Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 7 de 17

8 visando o monitoramento e controle dos riscos operacionais, estudando a causa-raiz das perdas e implementando planos de ação visando a melhoria nos processos. Os riscos identificados, os eventos de perdas e as ações promovidas com as áreas são reportadas no Comitê de Riscos que é composto pelos executivos do PETRA. O PETRA adotou a abordagem do Indicador Básico para apurar capital mínimo requerido de risco operacional, conforme estabelecido pela Circular 3.640/2013 do Banco Central do Brasil. Em linha com os princípios da Resolução 3.380/2006 do CMN, o PETRA possui estrutura adequada para a complexidade das suas operações e normativo institucional de gerenciamento de risco operacional, aprovados pela presidência. IX GERENCIAMENTO DE CAPITAL Define-se como gestão de capital o processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; a avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos de todas as instituições do conglomerado prudencial, da instituição. O Conselho Monetário Nacional determinou através da Resolução 3.988/ 2011 a implementação de uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com a natureza das operações da instituição e com a complexidade de seus produtos e serviços oferecidos e dimensão de sua exposição a riscos. A responsabilidade por garantir a implementação, o acompanhamento, o monitoramento e a elaboração de políticas é da Diretoria de Compliance e Riscos. A estrutura de gerenciamento de capital deve considerar também os possíveis impactos no capital do conglomerado prudencial oriundos dos riscos associados às demais empresas controladas por integrantes do conglomerado prudencial. A divulgação de informações referente à Gestão de Capital é de responsabilidade da área de Gestão de Riscos, que reporta ao Comitê de Riscos as informações do capital do PETRA. Mensalmente a área de Gestão de Riscos calcula e avalia a suficiência de capital, do Nível I e do Patrimônio de Referência para suportar os riscos nos quais o PETRA esteja exposto. IX LIMITE OPERACIONAL De acordo com as exigências das Resoluções do Conselho Monetário Nacional 4.192/2013 e 4.193/2013, o PETRA gerencia o capital a fim de cumprir com os requerimentos mínimos exigidos. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 8 de 17

9 O Índice de Basiléia tem o objetivo de garantir com que os bancos tenham capital compatível com os riscos assumidos. A. Patrimônio de Referência - PR PR = Nível 1 + Nível 2 Nível 1 = Capital Principal + Capital Complementar B. Ativos Ponderados pelo Risco RWA RWA = RWA CPAD + RWA MPAD + RWA OPAD B.1. Risco de Crédito - RWA CPAD Houve uma redução do valor do RWACPAD devido a identificação dos ativos integrantes da carteira do fundo e a alocação destes nos FRP específicos. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 9 de 17

10 B.2. Risco de Mercado RWA MPAD B.3. Risco de Operacional RWA OPAD O aumento do RWAOPAD ocorreu devido a utilização de somente um período para o cálculo do conglomerado prudencial. Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 10 de 17

11 B.4. Índices Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 11 de 17

12 X ANEXO 01 - COMPOSIÇÃO DO PR E INFORMAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE CAPITAL Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 12 de 17

13 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 13 de 17

14 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 14 de 17

15 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 15 de 17

16 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 16 de 17

17 Relatório de Gestão de Riscos Pilar III 3º Trimestre de 2015 Página 17 de 17

Gerenciamento de Riscos Pilar 3

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