Diretoria de Fiscalização

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1 Diretoria de Fiscalização Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e Gestão da Informação DESIG Seminário Febraban Basiléia II 3/7/2008 DESIG 1

2 Agenda: Apresentar os documentos: DRM - Documento de Risco de Mercado DLO Documento de Limites Operacionais DRL Documento de Risco de Liquidez DDR Documento Diário de Riscos (novo 2011) Esclarecer dúvidas e responder perguntas 3/7/2008 DESIG 2

3 Sistema de Monitoramento de Mercado Dados das Clearings Informações diárias IFs e Congl. Financeiros DRM Informações mensais 3/7/2008 DESIG 3

4 DRM - Objetivo Geral Documento de detalhamento das parcelas do PRE (Patrimônio de Referência Exigido) relacionadas ao risco de mercado Fonte de informações para o Sistema de Monitoramento de Mercado do Bacen - SMM 3/7/2008 DESIG 4

5 DRM Objetivo Geral Parcelas do PRE monitoradas via DRM: P JUR : pré (P JUR1 ) cupom cambial (P JUR2 ) cupom de índices de preços (P JUR3 ) cupom de taxas de juros (P JUR4 ) P CAM P COM P ACS R BAN 3/7/2008 DESIG 5

6 DRM - Base Legal Resolução Art. 3º - A estrutura de gerenciamento do risco de mercado deve prever: (...) II - sistemas para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado, (...); Resolução apuração do PRE, mínimo: PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR Circular e Carta-Circular /7/2008 DESIG 6 Desig/Dirim Dirim junho/08

7 Base Legal - DRM Circular e Carta-Circular Estabelecem procedimentos para a remessa de informações relativas às exposições a risco de mercado e à apuração das respectivas parcelas de PRE. Doc IF não pertencente a Cong. Financeiro Doc Conglomerado Financeiro Doc Consolidado Econômico-Financeiro 3/7/2008 DESIG 7 junho/08

8 Base Legal - DRM Data-base: último dia útil de cada mês Prazo de remessa: IFs e Cong. Financeiros até o 5 dia útil do mês subseqüente. Consolidado Econômico-Financeiro até o 10 dia útil do mês subseqüente. Três primeiras remessas: 31/jul/08 até o 10 dia útil de setembro/08 29/ago/08 até o 5 dia útil de outubro/08 30/set/08 até o último dia útil de outubro/08 3/7/2008 DESIG 8 junho/08

9 Características - DRM Operações agrupadas por: itens de ativos, passivos e derivativos fator de risco local de registro classificação da operação (negociação ou não) fluxo distribuído por vértices 3/7/2008 DESIG 9

10 DRM - Visão Geral Códigos Valores R$ mil 3/7/2008 DESIG 10

11 DRM /7/2008 DESIG 11 Desig/Dirim Dirim

12 DRM /7/2008 DESIG 12 Desig/Dirim Dirim

13 DRM /7/2008 DESIG 13

14 DRM /7/2008 DESIG 14

15 DRM /7/2008 DESIG 15

16 DRM Carteira de negociação posições em instrumentos financeiros e em mercadorias, inclusive derivativos intenção de negociação ou destinadas a hedge de outros elementos dessa carteira não há limitação para a negociabilidade 3/7/2008 DESIG 16

17 DRM As posições detidas com intenção de negociação são aquelas destinadas a: revenda; ou obtenção de benefício dos movimentos de preços, efetivos ou esperados; ou realização de arbitragem 3/7/2008 DESIG 17

18 DRM /7/2008 DESIG 18

19 DRM Fluxos marcados a mercado, em R$ mil Fluxos mapeados nos vértices utilizando os critérios de proporcionalidade Válidos para fluxos com prazo até du 3/7/2008 DESIG 19

20 DRM Fluxos marcados a mercado, em R$ mil Válidos para fluxos com prazo superior a du No vértice 12 os fluxos devem ser alocados utilizando o critério de proporcionalidade (T i / 2.520) No campo MaM esses fluxos devem alocados sem a utilização do critério de proporcionalidade (fluxos originais) 3/7/2008 DESIG 20

21 Características - DRM AFC e AEC - operações agrupadas por: itens de ativos, passivos e derivativos fator de risco local de registro classificação da operação (negociação ou não) fluxo distribuído por vértices 3/7/2008 DESIG 21

22 DRM Operações classificadas na carteira de negociação (cód. 01) Fator de Risco: cupom de moeda (JM1, JM2, JM3, JM4, JM5 e JM9), cupom de taxa (JT1, JT2, JT3 e JT9) e cupom de índice (JI1, JI2 e JI9) Fluxos marcados a mercado, alocados nos vértices 1 a 11 utilizando os critérios de proporcionalidade Fluxos apurados para o cálculo das parcelas Pjur2, Pjur3 e Pjur4 (Circ. 3362, Circ e Circ.3364) 3/7/2008 DESIG 22 Desig/Dirim Dirim

23 DRM Operações classificadas na carteira de negociação (cód. 01) Fatores de risco: cupom de moeda (JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JM9), cupom de taxa (JT1, JT2, JT3, JT9) e cupom de índice (JI1, JI2, JI9) Fluxos marcados a mercado, alocados nos vértices 1 a 11 utilizando os critérios de proporcionalidade Fluxos apurados para o cálculo das parcelas Pjur2, Pjur3 e Pjur4 (Circ. 3362, Circ e Circ.3364) 3/7/2008 DESIG 23

24 DRM - EXEMPLO 3/7/2008 DESIG 24

25 DRM - EXEMPLO 3/7/2008 DESIG 25

26 MAPEAMENTO NOS VÉRTICES $200 $100 OPER. CRÉDITO 21du du $50 DEP. PRAZO $150 $200 $157 $143 OPER. CRÉDITO 21du 42 du DEP. PRAZO $167 $233 3/7/2008 DESIG 26

27 APURAÇÃO AFC ou AEC $50 $200 $100 OPER. CRÉDITO 21du du $50 DEP. PRAZO $150 $200 $45 $5 OPER. CRÉDITO 21du 42 du 3/7/2008 DESIG 27 Desig/Dirim Dirim DEP. PRAZO $29 $121

28 Documento de Limites Operacionais - DLO 3/7/2008 DESIG 28

29 Objetivo Apresentação do modelo lógico para o Documento de Limites Operacionais - DLO Normas Conceitos Premissas Visão Geral Estrutura 3/7/2008 DESIG 29

30 DLO - Base Legal Resolução PRE = P EPR + P CAM + P JUR + P COM + P ACS + P OPR + Adicional determinado pelo BC PR necessário para cobertura do risco das operações não incluídas na carteira de negociação (R BAN ) Resoluções e PR das Instituições Financeiras Circulares a 3.368, 3.381, e Procedimentos para cálculo das parcelas do PRE (P EPR, P CAM, PJUR1, P JUR2, P JUR3, P JUR4,, P ACS, P CAM, P COM ) e do R BAN Resoluções e 2723 Limite de Imobilização 3/7/2008 DESIG 30

31 DLO Premissas Nova visão sobre o monitoramento de limites Documento declaratório Instituição é responsável por acompanhar seus próprios limites e informar sua adequação ou não ao BC Documento é uma memória de cálculo do acompanhamento que a IF está fazendo de seus limites 3/7/2008 DESIG 31

32 DLO Premissas Dados informados serão conciliados sempre que possível com outras bases de dados existentes no BC. Inicialmente, atende ao limite de Basiléia e ao Limite de Imobilização, mas deverá contemplar todos os limites operacionais. Consubstancia os limites em documento único (mensal) 3/7/2008 DESIG 32

33 DLO Implementação Fase 1- (Julho de 2008) Limite de Imobilização Compatibilização das parcelas de capital requeridas com o PR (Basiléia) Apuração do PR Fase 2 (Dezembro de 2008) Detalhamento do P OPR Detalhamento do P EPR Apuração do R BAN Fase 3 (data a confirmar) Implementação de outros limites 3/7/2008 DESIG 33

34 DLO Implementação Fase 3 Outros limites a serem implementados Capital Mínimo Patrimônio Líquido Mínimo Limite de Diversificação de Risco Por cliente Limite de Diversificação de Risco Concentração Limite de Crédito ao Setor Público Limite de Fundo de Liquidez de Agência de Fomento Limite de Endividamento de SCM Financiamento de TVM Garantias em financiamento de TVM PLA de Administradoras de Consórcio Alavancagem de Administradoras de Consórcio Limite de Operações Compromissadas Exposição Cambial 3/7/2008 DESIG 34

35 DLO - 1ª fase 1 - Apuração do PR PR Nível I PR Nível II Deduções do PR 2 - Cálculo do Limite de Imobilização 3 - Cálculo do Limite de compatibilização do PR com as parcelas requeridas de capital Limite de Basiléia 3/7/2008 DESIG 35

36 DLO Visão Geral Documento lógico construído no formato de colunas contendo códigos e valores. Os códigos caracterizam o item informado e estão relacionados às tabelas de validação. Os valores correspondem à parcela em R$, relativa a cada componente de ativo informado. 3/7/2008 DESIG 36

37 DLO Estrutura do Documento - PR Patrimônio de Referência PLIM atual PR Nível I PR Nivel II PR = PR I + PR II Deduções mesmo LIMITE PARCELA CONTA REDU- TOR VALOR CONTÁ- BIL VALOR P/ PR NOME DA CONTA Obs PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) 100 = (- 130) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I (PR_I) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL II (PR_II) (-) DEDUÇÕES DO PR 3/7/2008 DESIG 37

38 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA VALOR LA NOME DA CONTA PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (PR_LB) PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) (-) EXCESSO DOS RECURSOS APLICADOS NO ATIVO PERMANENTE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE) VALOR TOTAL DA PARCELA PEPR VALOR TOTAL DA PARCELA PCAM VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR[1] VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR[2] VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR [3] VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR [4] VALOR TOTAL DA PARCELA PCOM VALOR TOTAL DA PARCELA PACS VALOR TOTAL DA PARCELA POPR VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BACEN VALOR TOTAL DE PARCELA RBAN VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA Obs 101 = = = ( ) (se > 0 Margem; se < 0 Insuficiência) 3/7/2008 DESIG 38

39 DLO Estrutura do Documento PRE Parcela PEPR Conforme Circ /07 Conta 720 LIMITE Equivale ao Valor da Parcela PEPR, referente às exposições ponderadas por fator de risco de que trata a resolução 3.490/07, acrescido do valor correspondente ao adicional de Fator F determinado pelo Banco Central e do valor da exigência de capital para atividades não financeiras. Compreende as exposições relacionadas a: aplicação de recursos financeiros em bens e direitos e o gasto ou a despesa registrados no ativo compromisso de crédito não cancelável incondicional e unilateramente pela instituição prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros, incluindo derivativo de crédito em que a instituição atue como receptora do risco ganho potencial futuro, decorrente de operações com instrumentos financeiros derivativos, incluindo operações de Swap, operações a termo e posições compradas em opções qualquer adiantamento concedido pela instituição, inclusive o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio PARCE CONTA VALOR LA VALOR TOTAL DA PARCELA PEPR NOME DA CONTA Obs 3/7/2008 DESIG 39

40 DLO Estrutura do Documento PRE Parcela P CAM Conforme Circ. 3389/07 LIMITE PARCE CONTA VALOR LA NOME DA CONTA VALOR TOTAL DA PARCELA PCAM Exigência de Capital para Exposição Cesta Exigência de Capital para Exposição Demais Moedas Exigência de Capital para Compensação País/Exterior Obs 3/7/2008 DESIG 40

41 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA VALOR LA VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR[1] NOME DA CONTA Obs Parcela P JUR1 Conforme Circ /07 Ver Carta-Circ 3.309/08 Conta 810 Valor calculado com base nas operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros, inclusive derivativos, denominados em real e classificados na carteira de negociação. Para apuração do valor desta parcela, define-se cada fluxo de caixa como o resultado líquido do valor das posições ativas menos o valor das posições passivas que vencem no mesmo dia, referente ao conjunto das operações mantidas em aberto no último dia do mês de referência da apuração. Conta Conta 3/7/2008 DESIG 41

42 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA VALOR LA NOME DA CONTA VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR[2] Exigência de Capital para Exposição Líquida (EL) Exigência de Capital para Descasamento Vertical (DV) Exigência de Capital para Descasamento Horizontal dentro da Zona de Vencimento (DHZ) Exigência de Capital para Descasamento Horizontal entre as Zonas de Vencimento (DHE) Obs Parcela P JUR2 Conforme Circ /07 Ex: Carta- Circ.3.310/08 3/7/2008 DESIG 42

43 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA VALOR LA NOME DA CONTA VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR [3] Exigência de Capital para Exposição Líquida (EL) Exigência de Capital paradescasamento Vertical (DV) Exigência de Capital para Descasamento Horizontal dentro da Zona de Vencimento (DHZ) Exigência de Capital para Descasamento Horizontal entre as Zonas de Vencimento (DHE) Obs Parcela P JUR3 Conforme Circ /07 Ex: Carta- Circ.3.310/08 3/7/2008 DESIG 43

44 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA LA VALOR NOME DA CONTA VALOR TOTAL DA PARCELA PJUR [4] Exigência de Capital para Exposição Líquida (EL) Exigência de Capital para Descasamento Vertical (DV) Exigência de Capital para Descasamento Horizontal dentro da Zona de Vencimento (DHZ) Exigência de Capital para Descasamento Horizontal entre as Zonas de Vencimento (DHE) Obs Parcela P JUR4 Conforme Circ /07 Ex: Carta- Circ.3.310/08 3/7/2008 DESIG 44

45 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA VALOR LA NOME DA CONTA VALOR TOTAL DA PARCELA PCOM Exigência de Capital para Exposição Líquida (EL) Exigência de Capital para Exposição Bruta (EB) Obs Parcela P COM Conforme Circ /07 3/7/2008 DESIG 45

46 DLO Estrutura do Documento PRE LIMITE PARCE CONTA VALOR LA NOME DA CONTA VALOR TOTAL DA PARCELA PACS Exigência de Capital para o Valor Absoluto do Somatório das Exposições Líquidas em Ações no País Exigência de Capital para o Somatório do Valor Absoluto das Exposições Líquidas em Ações no País - Carteira Diversificada Exigência de Capital para o Somatório do Valor Absoluto das Exposições Líquidas em Ações no País - Carteira Não Diversificada Exigência de Capital para o Valor Absoluto do Somatório das Exposições Líquidas em Ações no Exterior Exigência de Capital para o Somatório do Valor Absoluto das Exposições Líquidas em Ações no Exterior - Carteira Diversificada Exigência de Capital para o Somatório do Valor Absoluto das Exposições Líquidas em Ações no Exterior - Carteira Não Diversificada Obs Parcela P ACS Conforme Circ /07 3/7/2008 DESIG 46

47 DLO Estrutura do Documento PRE Parcela P OPR - Conforme Circ /07 Comunicado Conta 870 Corresponde ao valor total da exposição da parcela referente ao risco operacional registrado na conta correspondente à metodologia escolhida pela IF. LIMITE PARCELA CONTA VALOR NOME DA CONTA Obs VALOR TOTAL DA PARCELA POPR Parcela R BAN - Conforme Circ /07 Conta 880 Exigência de capital para exposições sujeitas ao risco de taxas de juros das operações não classificadas na carteira de negociação. Será efetuada pela instituição, seguindo critérios definidos internamente e que atendam aos critérios mínimos estabelecidos na circular LIMITE PARCELA CONTA VALOR NOME DA CONTA Obs VALOR TOTAL DE PARCELA RBAN 3/7/2008 DESIG 47

48 DLO Estrutura do Documento PRE Adicional de PRE que pode ser determinado pelo Banco Central do Brasil Conta 890 Valor que poderá ser determinado, a critério do Banco Central do Brasil, conforme Inc. II do art. 5º da Res /07. LIMITE PARCELA CONTA VALOR NOME DA CONTA Obs VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BACEN 3/7/2008 DESIG 48

49 DLO Estrutura do Documento - PRE Informações a serem prestadas 2ª fase Detalhamento da Parcela P EPR Detalhamento do Risco Operacional - P OPR Detalhamento da Carteira Banking - R BAN 3/7/2008 DESIG 49

50 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Detalhamento da Parcela P EPR Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos Relações Interfinanceiras Operações de Crédito Operações de Arrendamento Mercantil Outros Direitos e Outros Valores e Bens Investimentos e Ativo Permanente Diferido Compromisso de Crédito Não Cancelável (continua...) 3/7/2008 DESIG 50

51 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Detalhamento da Parcela P EPR Adiantamento Concedido pela Instituição Garantias Prestadas, Avais, Fianças e Coobrigações Créditos Tributários e Ativos não considerados para o cálculo do P EPR Empréstimo de Ativos Cotas de Fundos e Operações de Compra e de Venda a Liquidar no Mercado a Vista F Adicional determinado pelo BC 3/7/2008 DESIG 51

52 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Detalhamento da Parcela P EPR 3/7/2008 DESIG 52

53 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Indica se a exposição refere-se ao ativo objeto, ao risco de crédito da contraparte ou a coobrigação de Banco Cooperativo. 000 NÃO SE APLICA 010 RISCO DO ATIVO OBJETO (inciso II e 1º do art.3º; 1º e 3º do art.4º e inciso II e 1º do art.5º da Circ /07. ) 020 RISCO DE CRÉDITO DA CONTRAPARTE (Podendo ser cobertas por instrumento mitigador de risco no todo ou em parte. Quando apenas parte da exposição for coberta por instrumento Mitigador de Risco, a informação deve ser desmembrada em duas linhas. ( 1º do art.2º; inciso I e 2º do art.3º; 1º e 2º do art.4º; inciso I do art.5º, art. 8º e inciso I e II do art.17º da Circ /07) 030 COOBRIGAÇÃO DE BANCO COOPERATIVO - Operações de Cooperativas Centrais com Banco Cooperativo (alínea c do inciso V do art. 11º da Circ /07.) PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 53

54 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Indica o código do Fator de Ponderação de Exposição informado, e é independente do instrumento mitigador estão listados na tabela 4 das Instruções de Preenchimento do DLO. O Fator de ponderação é o percentual definido, na Circular 3.360/07, e utilizado para o cálculo do valor da exposição. PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 54

55 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Indica o código do FPR para a parcela da exposição coberta por instrumento mitigador de risco. Havendo instrumento mitigador deverá ser desmembrado em 2 linhas: uma para a parcela mitigada (FPR específico) e outro para a parcela remanescente não mitigada (FPR original). Estão listados na tabela 7 das Instruções de Preenchimento do DLO PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 55

56 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Indica o código do Fator de Conversão, quando aplicável, que multiplicado pelo Valor Contábil indicará o Valor da Exposição. Estão Listado na tabela 8. São eles: FCL - Fator de conversão em crédito de Operações a Liquidar é aplicável nas operações a liquidar de compra e venda de Moeda Estrangeira, de ouro e TVM no mercado a vista. FEPF Fator de Exposição Potencial Futura aplicável ao ganho potencial futuro decorrente de derivativo financeiro. FCC Fator de Conversão em Crédito aplicável a compromissos de crédito não canceláveis incondicional e unilateralmente. PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 56

57 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Valor base para cálculo, será o contábil do ativo; o da operação; o do ativo objeto; o valor presente das contraprestações; o valor do compromisso de crédito em aberto; o valor da garantia, aval ou coobrigação prestada; o valor de referência da operação; ou ao valor do adiantamento concedido, conforme artigos 2 a 9 da circular 3360/07. PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 57

58 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Obtido pela multiplicação do Valor Exposição pelo fator de conversão, quando houver. Na inexistência de fator de conversão será o mesmo valor exposição PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 58

59 DLO 2ª Fase Estrutura do Documento PRE - P EPR Obtido pela multiplicação do Valor de Exposição pelo Fator de Ponderação correspondente ou pelo Mitigador de Risco para a parcela coberta por instrumento mitigador. Ao resultado obtido deverá ser aplicado o Fator F específico para cada caso (F pode ser igual a 0,11, 0,13, 0,15 ou 0,17). PAR LIMITE CELA CONT A NOME DA CONTA SUB CONTA FATOR PONDERACAO MITIGADO R RISCO FATOR CONVERSÃO VALOR EXPOSIÇÃO VALOR APÓS FATOR EXPOSIÇÃO CONVERSÃO VALOR PARA P EPR 3/7/2008 DESIG 59

60 DLO Estrutura do Documento PRE - P OPR O valor do POPR deve ser calculado semestralmente considerando-se os últimos três períodos anuais. Dada a periodicidade mensal do DLO o valor, para esta parcela, deve ser mantido até o semestre seguinte. As instituições deverão escolher e comunicar ao Desig uma das três metodologias abaixo (comunicado 16913): Abordagem do Indicador Básico Abordagem Padronizada Alternativa Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada Exemplo de cálculo para as três metodologias Carta- Circular 3.315/08. 3/7/2008 DESIG 60

61 DLO Estrutura do Documento PRE - P OPR Abordagem do Indicador Básico 3/7/2008 DESIG 61

62 DLO Estrutura do Documento PRE - P OPR Abordagem Padronizada Alternativa 3/7/2008 DESIG 62

63 DLO Estrutura do Documento PRE - P OPR Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada 3/7/2008 DESIG 63

64 DLO Estrutura do Documento R BAN Trata das operações não classificadas na carteira de negociação, na forma da Resolução 3.464/07, no que concerne a mensuração de risco de taxas de juros, devendo informar: Variações para o 1º percentil para o 99º percentil refere-se ao impacto da aplicação do 1º percentil e do 99º percentil, das variações (em pontos base) anuais (252 dias úteis) das taxas de juros, apuradas a partir de um período de 5 anos de observação da Estrutura a Termo da Taxa de Juros, para cada fator de risco, sobre o valor de mercado da carteira banking. Estimativas de pontos base de choques paralelos de taxas de juros para acarretar reduções do valor de mercado da carteira banking equivalente que gere Impacto equivalente a: 5% do PR 10% do PR 20% do PR 3/7/2008 DESIG 64

65 DLO Estrutura do Documento R BAN Capital Alocado para cobertura do Risco A determinação do capital necessário para cobertura do risco da parcela R BAN será efetuada pela instituição, seguindo critérios definidos internamente e que atendam aos critérios mínimos estabelecidos na circular No DLO deverão ser informados o valor do capital estimado para cobertura do risco e os impactos em situações de estresse. Adicionalmente a instituição deverá informar as posições ( classificadas e não classificadas ) na carteira de negociação no DRM, o que permitirá ao Banco Central verificar, de maneira indireta, a adequação das estimativas de risco. LIMITE PARCELA Fator de Risco Vide tabela do DRM JJ JM Variação no Valor de Quantidades de pontos-bases Capital Mercado das operações paralelos para impactar o Alocado para 1º 99º Percentil 5% 10% 20% Cobertura do Circ 3365 Circ 3365 Circ 3365 Circ 3365 Circ 3365 Circ 3365 Art 2º - II Art 2º - II Art 2º - III Art 2º - III Art 2º - III Art 1º - VIII 3/7/2008 DESIG 65

66 DLO Estrutura do Documento Imobilização mesmo da PLIM atual PR para o Limite de Imobilização Valor da Situação para Limite de Imobilização Margem ou Insuficiência 3/7/2008 DESIG 66

67 DRL Documento de Risco de Liquidez 3/7/2008 DESIG 67

68 Sumário Objetivos do documento Estrutura do documento Produtos esperados Resultados esperados 3/7/2008 DESIG 68

69 Objetivos: Fornecer um arcabouço geral para o mapeamento do risco de liquidez ao supervisor, no sentido de promover maior harmonização dos conceitos e da valoração do risco; Fomentar o desenvolvimento, nas instituições, de seus próprios modelos internos para gestão de liquidez; Estimular a adoção de práticas fundamentais para a gestão de liquidez nas IF como, por exemplo, as posições em derivativos e os compromissos não registrados em balanço; Buscar a convergência entre as informações solicitadas para fins de supervisão e aquelas utilizadas na gestão de liquidez pelas IF. 3/7/2008 DESIG 69

70 Estrutura do documento: ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Posições Patrimoniais Ativos Negociáveis em Mercados Ativos = Ativos Líquidos (marcados a mercado) Demais Ativos Negociáveis = Somente o fluxo até 90 dias Ativos Vinculados = Potencial de liberação Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias 3/7/2008 DESIG 70

71 Estrutura do documento: ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Posições Patrimoniais Ativos Negociáveis em Mercados Ativos = Ativos Líquidos (marcados a mercado) Demais Ativos Negociáveis = Somente o fluxo até 90 dias Ativos Vinculados = Potencial de liberação Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Outras Posições Fontes Suplementares de Liquidez = Linhas de crédito no país e exterior 3/7/2008 DESIG 71

72 Estrutura do documento: ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Posições Patrimoniais Ativos Negociáveis em Mercados Ativos = Ativos Líquidos (marcados a mercado) Demais Ativos Negociáveis = Somente o fluxo até 90 dias Ativos Vinculados = Potencial de liberação Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Outras Posições Fontes Suplementares de Liquidez = Linhas de crédito no país e exterior PASSIVOS EXIGÍVEIS - Posições Patrimoniais Captações no País e Exterior = Somente o fluxo até 90 dias Outros Passivos = Somente o fluxo até 90 dias Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias 3/7/2008 DESIG 72

73 Estrutura do documento: ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Posições Patrimoniais Ativos Negociáveis em Mercados Ativos = Ativos Líquidos (marcados a mercado) Demais Ativos Negociáveis = Somente o fluxo até 90 dias Ativos Vinculados = Potencial de liberação Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Outras Posições Fontes Suplementares de Liquidez = Linhas de crédito no país e exterior PASSIVOS EXIGÍVEIS - Posições Patrimoniais Captações no País e Exterior = Somente o fluxo até 90 dias Outros Passivos = Somente o fluxo até 90 dias Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias PASSIVOS EXIGÍVEIS - Outras Posições Compromissos Assumidos = Fianças e Avais Compromissos Assumidos = Créditos Concedidos Compromissos Assumidos = Acordos de Compra de Crédito Compromissos Assumidos = Outros Compromissos 3/7/2008 DESIG 73

74 Estrutura do documento: ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Posições Patrimoniais Ativos Negociáveis em Mercados Ativos = Ativos Líquidos (marcados a mercado) Demais Ativos Negociáveis = Somente o fluxo até 90 dias Ativos Vinculados = Potencial de liberação Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Outras Posições Fontes Suplementares de Liquidez = Linhas de crédito no país e exterior PLANO DE CONTINGÊNCIA PASSIVOS EXIGÍVEIS - Posições Patrimoniais Captações no País e Exterior = Somente o fluxo até 90 dias Outros Passivos = Somente o fluxo até 90 dias Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias PASSIVOS EXIGÍVEIS - Outras Posições Compromissos Assumidos = Fianças e Avais Compromissos Assumidos = Créditos Concedidos Compromissos Assumidos = Acordos de Compra de Crédito Compromissos Assumidos = Outros Compromissos ESTRESSE PARA CONDIÇÕES ADVERSAS ESTRESSE PARA RISCO DE MERCADO 3/7/2008 DESIG 74

75 Estrutura do documento: ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Posições Patrimoniais Ativos Negociáveis em Mercados Ativos = Ativos Líquidos (marcados a mercado) Demais Ativos Negociáveis = Somente o fluxo até 90 dias Ativos Vinculados = Potencial de liberação Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias ATIVOS NEGOCIÁVEIS - Outras Posições Fontes Suplementares de Liquidez = Linhas de crédito no país e exterior PLANO DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTO = Novas Captações x Novas aplicações PASSIVOS EXIGÍVEIS - Posições Patrimoniais Captações no País e Exterior = Somente o fluxo até 90 dias Outros Passivos = Somente o fluxo até 90 dias Derivativos = Fluxo estimado para 30 dias PASSIVOS EXIGÍVEIS - Outras Posições Compromissos Assumidos = Fianças e Avais Compromissos Assumidos = Créditos Concedidos Compromissos Assumidos = Acordos de Compra de Crédito Compromissos Assumidos = Outros Compromissos ESTRESSE PARA CONDIÇÕES ADVERSAS ESTRESSE PARA RISCO DE MERCADO 3/7/2008 DESIG 75

76 Estrutura do documento: DRL_Versao xls 3/7/2008 DESIG 76

77 Produtos Esperados: Complementar a análise indireta de liquidez com informações de nível gerencial; Avaliar o nível técnico da gestão de liquidez da instituição; Atuar de forma pró-ativa no ajuste de parâmetros e modelos; Conciliar as informações das instituições; Calibrar o modelo de liquidez utilizado no monitoramento; Desenvolver indicadores para sinalização de problemas de liquidez. 3/7/2008 DESIG 77

78 Resultados esperados: Maior clareza e comparabilidade na mensuração do risco de liquidez; Manutenção do equilíbrio de liquidez nas instituições e SFN; Maior eficácia na atuação da supervisão sobre o gerenciamento do risco de liquidez; Melhorar o instrumental do BCB no cumprimento da missão de garantir a estabilidade do SFN. 3/7/2008 DESIG 78

79 DDR Documento Diário de Riscos Novo 2011 adequação do formato 3/7/2008 DESIG 79

80 Obrigado! DRM e DRL contato: - (61) DLO e DDR contato: - (31) (31) /7/2008 DESIG 80

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