Demonstrativo Mensal de. Risco de Mercado

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1 Demonstrativo Mensal de Demonstrativo de Risco de Mercado - DRM Risco de Mercado DESIG/DIRIM 1 DESIG Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro 1

2 Objetivos Gerais - DRM Documento de acompanhamento das exposições a risco de mercado e insumo de cálculo das parcelas do PRE - Patrimônio de Referência Exigido Fonte de informações para o Sistema de Monitoramento de Mercado do Bacen - SMM 2

3 Objetivos Gerais - DRM Parcelas do PRE monitoradas via DRM: P JUR : pré (P JUR1 ) cupom cambial (P JUR2 ) cupom de índices de preços (P JUR3 ) cupom de taxas de juros (P JUR4 ) P CAM P COM P ACS 3 3

4 Base Legal - DRM Resolução 3.464/07 Resolução 3.490/07 Resolução 3.897/10 Circular 3.429/09 Circular 3.508/10 Carta-Circular 3.376/09 4 4

5 Conforme art. 2º, Risco de Mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de alterações nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. Inclui o risco de variação: cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities). Base Legal - DRM Resolução 3.464/07 5 5

6 Base Legal - DRM Resolução 3.464/07 Art. 3º - A estrutura de gerenciamento do risco de mercado deve prever: (...) II - sistemas para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado, tanto para as operações incluídas na carteira de negociação quanto para as demais posições, os quais devem abranger todas as fontes relevantes de risco de mercado e gerar relatórios tempestivos para a diretoria da instituição; 6 6

7 Base Legal - DRM Resolução 3.490/07 Dispõe sobre a apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), considerando, no mínimo, a soma das seguintes parcelas: PRE = P EPR + P CAM + P JUR + P COM + P ACS + P OPR 7 7

8 Base Legal - DRM Circulares 3.429/09 e 3.508/10 Estabelecem procedimentos para a remessa de informações relativas às exposições a risco de mercado e à apuração das respectivas parcelas do PRE. 8 8

9 Circulares 3.429/09 e 3.508/10 Instituições dispensadas da remessa do DRM: I - as sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte; II - instituições mencionadas no art. 1º da Res ; (IFs independentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo SBPE, que assumiram a condição de repassadoras) Base Legal - DRM 9 9

10 Base Legal - DRM Circulares 3.429/09 e 3.508/10 Instituições dispensadas da remessa do DRM: III - as cooperativas de crédito que efetuarem o cálculo do PRE na forma estabelecida no art. 2º, 4º, da Resolução nº 3.490, de 2007, com a redação dada pela Resolução nº 3.897, de 25 de agosto de 2010; 10 10

11 Circulares 3.429/09 e 3.508/10 Instituições dispensadas da remessa do DRM: V instituições financeiras cuja soma das parcelas PCAM, PJUR, PCOM e PACS, do PRE, nos trinta dias úteis imediatamente anteriores à respectiva database, seja inferior a R$ ,00 (três milhões de reais) e a 0,05 (cinco centésimos) do Patrimônio de Referência (PR) definido nos termos da Resolução nº Base Legal - DRM 11 11

12 Base Legal - DRM Circulares 3.429/09 e 3.508/10 Data-base: último dia útil de cada mês Prazo de remessa: IFs e Cong. Financeiros até o 5 dia útil do mês subsequente. Consolidado Econômico-Financeiro até o 10 dia útil do mês subsequente

13 Base Legal - DRM Circulares 3.429/09 e 3.508/10 Diretor responsável pelos procedimentos relativos à elaboração e remessa tempestiva do DRM diretor indicado nos termos do art. 10 da Res /

14 Base Legal - DRM Carta-Circular 3.376/09 Doc IF não pertencente a Cong. Financeiro Doc Conglomerado Financeiro Doc Consolidado Econômico-Financeiro 14 14

15 Base Legal - DRM Carta-Circular 3.376/09 Remessa ao Bacen aplicativo PSTAW10 Validação do DRM antes da remessa esquema XSD (XML Schema Definition) Instruções de Preenchimento, Leiautes, Esquemas XSD, Arquivos exemplo XML e Programa Validador e 15 15

16 Características - DRM Operações agrupadas por: itens de ativos, passivos e derivativos fator de risco local de registro classificação da operação (negociação ou não) fluxo distribuído por vértices 16 16

17 Visão Geral - DRM Códigos Valores em R$ mil 17 17

18 DRM

19 DRM

20 DRM

21 DRM

22 DRM

23 DRM

24 DRM Carteira de negociação posições em instrumentos financeiros e em mercadorias, inclusive derivativos intenção de negociação ou destinadas a hedge de outros elementos dessa carteira não estejam sujeitas à limitação da sua negociabilidade 24 24

25 DRM As posições detidas com intenção de negociação são aquelas destinadas a: revenda; ou obtenção de benefício dos movimentos de preços, efetivos ou esperados; ou realização de arbitragem 25 25

26 DRM

27 DRM Fluxos marcados a mercado, em R$ mil Fluxos mapeados nos vértices utilizando os critérios de proporcionalidade Válidos para fluxos com prazo até d.u

28 DRM Fluxos marcados a mercado, em R$ mil Válidos para fluxos com prazo superior a d.u. No vértice 12 os fluxos devem ser alocados utilizando o critério de proporcionalidade (T i / 2.520) No campo MaM esses fluxos devem alocados sem a utilização do critério de proporcionalidade (fluxos originais) 28 28

29 DRM Operações classificadas na carteira de negociação (cód. 01) Fator de Risco: cupom de moeda (JM1, JM2, JM3, JM4, JM5 JM7 e JM9), cupom de taxa (JT1, JT2, JT3 e JT9), cupom de índice (JI1, JI2 e JI9) e fundos com composições desconhecidas (FF1). Fluxos marcados a mercado, alocados nos vértices 1 a 11 utilizando os critérios de proporcionalidade Fluxos apurados para o cálculo das parcelas Pjur2, Pjur3 29 e Pjur4 (Circulares 3362/07, 3363/07 e 3364/07) 29

30 DRM Operações classificadas na carteira de negociação (cód. 01) Fator de Risco: cupom de moeda (JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JM7 e JM9), cupom de taxa (JT1, JT2, JT3 e JT9), cupom de índice (JI1, JI2 e JI9) e fundos com composições desconhecidas (FF1). Fluxos marcados a mercado, alocados nos vértices 1 a 11 utilizando os critérios de proporcionalidade Fluxos apurados para o cálculo das parcelas Pjur2, Pjur3 e Pjur4 (Circulares 3362/07, 3363/07 e 3364/07) 30 30

31 DRM - EXEMPLO 31 31

32 DRM - EXEMPLO 32 32

33 MAPEAMENTO NOS VÉRTICES $200 $100 OPER. CRÉDITO Vértice de 21du $50 23du 25du 35du Vértice de 42du DEP. PRAZO $150 $200 $157 $143 OPER. CRÉDITO Vértice de 21du Vértice de 42du DEP. PRAZO 33 $167 $233 33

34 REGRAS DE APURAÇÃO AFC ou AEC $200 PASSO 1 Mapeamento dos fluxos de posições ativas (acima da linha horizontal) e passivas (abaixo da linha horizontal), por fator de risco. Vértice de 21du $100 23du 25du 35du Vértice de 42du $50 $150 $200 $200 PASSO 2 Posições ativas menos o valor das posições passivas, ambas marcadas a mercado e que vencem num mesmo dia. Vértice de 21du $100 23du $50 25du $0 35du Vértice de 42du $50 $150 $

35 REGRAS DE APURAÇÃO AFC ou AEC PASSO 3 Fluxos resultantes que devem ser alocados nos vértices padronizados mais próximos (regra de proporcionalidade). Vértice de 21du $50 23du 25du Vértice de 42du $150 PASSO 4 Alocação dos valores nos respectivos vértices padronizados. As exposições compradas e vendidas em cada vértice devem ser informadas separadamente. Vértice de 21du $45 $5 Vértice de 42du $ $29 35

36 MAPEAMENTO NOS VÉRTICES x AFC 36 36

37 Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro DESIG Divisão de Monitoramento de Riscos de Mercado e Liquidez DIRIM 37 37

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