Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09 nov dez jan/10 fev mar abr mai jun jul ago set 0,40 0,20 0,00 0,29 out/09 nov dez jan/10 fev mar abr mai jun jul ago set 0,20 No 3º Trimestre de 2010 o retorno do foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está associado, em parte, à melhora observada no segmento de renda variável com o Ibovespa variando 13,94% frente à perda de 13,41% do período anterior. No mesmo sentido, o índice de Small Caps da bolsa registrou alta de quase 18% no trimestre frente à queda de 1,1% do período anterior. Os fundos com exposição às taxas de juros de mais longo prazo também se beneficiaram com o fechamento das curvas. As performances do IRF-M e IMA-B, respectivamente 3,5 e 4,1%, corroboram que a estratégia foi acertada para o período. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos 109 107 112 122 122 122 128 129 Número de fundos de cotas (FIC FI) 24 28 41 47 48 52 58 69 Cortes de PL (mediana) 54,79 52,37 52,31 58,47 68,12 76,18 76,88 69,68 Cortes de volatilidade (1º quartil) 1,18 0,68 0,80 0,68 0,73 0,69 0,79 0,72 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) 23.271,26 23.311,35 26.211,19 30.773,05 35.499,99 36.396,72 38.407,69 40.868,85 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 90,00 1,40 80,00 76,18 76,88 68,12 70,00 69,68 1,20 1,18 58,47 60,00 1,00 54,79 52,37 52,31 0,80 0,79 50,00 0,80 0,73 0,68 0,68 0,69 0,72 40,00 0,60 30,00 0,40 20,00 0,20 10,00 0,00 0,00 Número de Fundos Nº de Fundos 140 122 122 122 128 129 120 109 107 112 100 80 60 40 20 0 PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 23.271,26 23.311,35 26.211,19 30.773,05 35.499,99 36.396,72 38.407,69 40.868,85
A melhora observada no desempenho e o aumento das captações líquidas contribuíram para o crescimento do patrimônio líquido dos fundos integrantes do que se elevou em 6,41% em relação ao trimestre anterior, alcançando cerca de R$ 41 bilhões - montante não registrado desde julho/2008. Quanto a composição do segundo a classificação de fundos multimercados da ANBIMA, observou-se que os dois principais grupos macro e multiestratégia permaneceram com participação de cerca de 81% do indicador. Entretanto, assim como já observado na passagem do 2º para o 3º trimestre do ano, os fundos multiestratégia continuaram a ganhar participação em detrimento à participação dos fundos macro, passando a representar a maior parcela do índice neste último trimestre. Acesse a íntegra da metodologia do Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 4º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo 08.924.429/0001-87 BOREAL MULTIMERCADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO 07.280.326/0001-69 CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.109.839/0001-86 CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.355.063/0001-35 CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO 05.491.211/0001-98 CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 10.918.836/0001-23 EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.921.000/0001-36 KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.125.236/0001-29 MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.586.692/0001-76 MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 04.455.642/0001-36 NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 06.352.495/0001-02 OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO 10.841.425/0001-87 PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.742.597/0001-99 POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.141.874/0001-33 QUEST IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.531.783/0001-04 SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.160.794/0001-62 SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.911.474/0001-34 SUL AMÉRICA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 3º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo 02.735.560/0001-10 ARES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 08.279.323/0001-78 AXIO 30 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 02.814.094/0001-68 BBM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 02.508.023/0001-37 BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO 07.458.518/0001-12 CREDIT SUISSE ABSOLUTE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO 00.857.143/0001-14 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM DINAMICO MULTIMERCADO 08.998.840/0001-05 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO 01.576.619/0001-01 GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.727.585/0001-95 MACRO GAVEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.254.718/0001-28 MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 10.319.136/0001-12 MODAL EAGLE 20 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 07.280.433/0001-97 QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.528.705/0001-50 QUEST X FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 08.875.027/0001-30 RIO BRAVO FUNDAMENTAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 02.162.620/0001-52 VENTOR DÓLAR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 09.288.247/0001-20 VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP Composição do - por estratégia 5,0% 6,4% 4,2% 6,9% 38,9% 7,5% 45,6% 7,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Macro 3º Trim. 2010 42,2% 4º Trim. 2010 36,1% Multimercados Multiestrategia Outros Obs.: Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Estratégia Específica, Multimercados Juros e Moeda, Multimercados Multigestor e Multimercados Trading.
Composição da Carteira 4º Trim.2010 - Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 30/9/10) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S/A 16 17,05 BANCO SAFRA BSI S/A 6 8,21 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 4 4,70 JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 4,49 ADVISOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 3 4,13 KINEA INVESTIMENTOS LTDA. 1 3,62 ITAU UNIBANCO S/A 2 3,52 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 3 2,68 GAVEA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 4 2,68 QUEST INVESTIMENTOS LTDA. 5 2,67 VENTOR INVESTIMENTOS LTDA 2 2,56 BANCO BBM SA 3 2,54 NEO GESTAO DE RECURSOS LTDA 2 2,52 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 3 2,46 CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 5 2,44 POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 2,43 MAPFRE DTVM S.A. 2 2,11 KADIMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 6 2,03 IPANEMA GESTORA DE RECURSOS LTDA. 1 2,00 PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA 1 1,78 EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 2 1,77 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 1,71 PÁTRIA INVESTIMENTOS S/A 3 1,68 SDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 1,19 POLLUX CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 1,05 KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 1 1,02 OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA 3 1,00 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 2 0,93 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,89 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 3 0,87 EVEREST PARTICIPACOES LTDA 1 0,71 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 2 0,65 OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBLIÁRIOS LTDA 1 0,63 UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. 1 0,61 NEST INVESTIMENTOS LTDA 2 0,57 CAPITANIA S/A 1 0,55 BC GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,49 OPUS GESTAO DE RECURSOS LTDA 2 0,49 BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 1 0,48 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA. 2 0,47 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S.A. 2 0,46 MURANO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,46 NP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,42 MERCATTO GESTAO DE RECURSOS S/C LTDA 1 0,41 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 1 0,40 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,40 MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,39 CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DTVM 1 0,37 FIDES ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,36 CREDIT SUISSE (BRASIL) DTVM S/A 2 0,36 BOREAL DTVM S.A. 1 0,26 SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 1 0,22 MAXIMA ASSET MANAGEMENT LTDA 1 0,22 NSG CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 1 0,21 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 1 0,20 SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A. 1 0,19 SAGA CONSULTORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 1 0,18 NOBEL GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,08
Composição da Carteira Teórica 4º Trimestre de 2010 - Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/9/10 10.309.578/0001-88 ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.031.984.685,11 2,53 09.645.253/0001-97 ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 378.019.633,37 0,93 08.218.035/0001-03 ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 277.515.476,29 0,68 09.121.883/0001-62 ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 362.797.244,99 0,89 07.314.138/0001-04 BBM EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 645.443.840,26 1,58 07.684.413/0001-81 BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 311.043.683,80 0,76 10.201.839/0001-41 BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 81.309.648,57 0,20 08.823.534/0001-20 BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 269.666.931,01 0,66 07.657.633/0001-16 BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 111.166.936,80 0,27 06.041.290/0001-06 BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 103.061.369,86 0,25 07.660.098/0001-52 BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 506.652.426,06 1,24 07.158.060/0001-86 BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 485.165.554,81 1,19 08.924.429/0001-87 BOREAL MULTIMERCADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 105.492.577,04 0,26 07.187.565/0001-79 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT FI 194.865.419,85 0,48 09.216.385/0001-01 BRASIL CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 200.419.711,45 0,49 08.708.456/0001-12 BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 507.509.082,49 1,24 07.383.020/0001-38 BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 192.471.258,73 0,47 03.960.129/0001-30 BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 375.317.993,60 0,92 10.326.457/0001-44 BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI 779.333.587,46 1,91 01.214.092/0001-75 BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 212.412.383,10 0,52 09.403.673/0001-67 BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 551.993.743,43 1,35 07.280.326/0001-69 CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 225.728.278,06 0,55 10.883.245/0001-68 CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 312.988.310,10 0,77 10.922.735/0001-26 CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 95.624.810,12 0,23 05.488.919/0001-90 CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI 172.835.112,45 0,42 10.705.335/0001-69 CLARITAS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 254.337.332,60 0,62 05.109.839/0001-86 CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 161.200.156,49 0,39 06.086.393/0001-84 CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 149.643.912,73 0,37 05.511.037/0001-06 CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FIC FI 81.891.465,45 0,20 07.662.280/0001-42 CREDIT SUISSE TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FIC FI 64.222.532,82 0,16 05.491.230/0001-14 CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 133.377.808,24 0,33 09.589.085/0001-60 CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 219.710.220,06 0,54 03.074.954/0001-37 CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 134.687.463,26 0,33 06.279.799/0001-83 CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 156.293.605,76 0,38 05.586.675/0001-88 CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 87.846.877,82 0,22 08.833.516/0001-29 CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 178.479.646,05 0,44 09.355.063/0001-35 CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FIC FI 65.644.011,08 0,16 09.589.107/0001-91 CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 124.005.756,66 0,30 10.277.930/0001-40 CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 775.703.648,05 1,90 05.491.211/0001-98 CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 75.864.377,50 0,19 05.586.704/0001-01 CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.337.929.299,86 3,28 04.147.027/0001-62 CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 281.582.384,87 0,69 07.455.788/0001-70 CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 144.009.085,90 0,35 07.455.460/0001-53 CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 282.062.961,94 0,69 Part. Relativa (%)
Composição da Carteira Teórica 4º Trimestre de 2010 - Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/9/10 01.221.890/0001-24 CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 2.393.813.974,67 5,86 10.277.968/0001-13 CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 372.223.736,10 0,91 10.277.967/0001-79 CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 421.554.476,31 1,03 09.572.735/0001-64 DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 121.434.525,56 0,30 09.572.792/0001-43 DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 71.367.761,70 0,17 07.996.491/0001-11 EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 554.861.807,35 1,36 10.918.836/0001-23 EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 169.225.589,67 0,41 06.032.781/0001-82 FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 65.313.387,35 0,16 07.659.002/0001-36 FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 83.733.421,80 0,20 09.289.080/0001-11 FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI 164.530.349,62 0,40 05.832.592/0001-21 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX FI 74.303.861,41 0,18 09.083.868/0001-77 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI 106.998.519,41 0,26 06.866.055/0001-65 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO FI 72.273.088,97 0,18 05.595.405/0001-33 FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI 175.231.843,11 0,43 01.823.373/0001-25 GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 475.662.840,34 1,16 07.808.300/0001-40 GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 315.624.734,16 0,77 03.804.917/0001-37 GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 213.969.150,03 0,52 05.529.785/0001-08 GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 316.611.262,28 0,78 09.564.377/0001-48 GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 189.937.409,02 0,46 09.289.134/0001-49 GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 330.190.542,56 0,81 08.893.082/0001-52 GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 258.043.893,54 0,63 02.763.747/0001-27 HONOR MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI 725.321.760,71 1,78 08.754.823/0001-14 ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 247.971.811,85 0,61 06.170.624/0001-33 ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 402.586.993,79 0,99 07.658.922/0001-30 ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI 1.033.544.508,98 2,53 09.143.318/0001-04 JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 257.184.329,85 0,63 08.912.591/0001-85 JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 1.578.619.056,34 3,86 09.441.308/0001-47 KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 263.421.295,80 0,64 09.586.917/0001-94 KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 155.531.131,33 0,38 08.773.805/0001-80 KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 87.741.173,24 0,21 09.441.365/0001-26 KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 100.334.143,03 0,25 10.237.189/0001-94 KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI 131.066.104,27 0,32 10.637.741/0001-31 KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 91.172.115,98 0,22 07.383.028/0001-02 KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 1.477.298.961,30 3,62 08.921.000/0001-36 KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 418.541.140,83 1,02 09.241.722/0001-02 M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 290.547.221,43 0,71 09.075.558/0001-00 MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 354.219.615,30 0,87 07.187.591/0001-05 MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 507.668.681,51 1,24 09.125.236/0001-29 MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 98.124.592,44 0,24 05.903.038/0001-98 MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 167.401.587,41 0,41 05.085.740/0001-91 MÁXIMA ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 87.830.299,01 0,22 08.869.558/0001-10 MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI 167.823.974,36 0,41 07.838.598/0001-31 MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 74.832.994,83 0,18 05.257.287/0001-53 MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 83.247.682,56 0,20 Part. Relativa (%)
Composição da Carteira Teórica 4º Trimestre de 2010 - Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/9/10 09.586.692/0001-76 MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 187.446.959,68 0,46 08.771.538/0001-01 NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 902.002.286,93 2,21 08.156.514/0001-42 NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 128.554.337,73 0,31 09.412.837/0001-12 NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 121.307.370,43 0,30 08.139.641/0001-33 NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 112.292.925,21 0,27 08.817.499/0001-36 NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 261.681.936,07 0,64 02.669.135/0001-70 NOBEL ADVANCED AGGRESSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 34.590.025,20 0,08 10.841.436/0001-67 NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 171.367.758,27 0,42 04.455.642/0001-36 NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI 86.606.899,46 0,21 07.838.678/0001-97 OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 259.116.920,35 0,63 00.947.958/0001-94 OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 91.130.787,53 0,22 07.478.391/0001-01 OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 97.254.215,84 0,24 05.448.587/0001-10 OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 220.187.409,87 0,54 08.139.978/0001-40 OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 122.129.869,67 0,30 06.352.495/0001-02 OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO FI 77.550.994,72 0,19 07.742.423/0001-26 PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 816.029.798,63 2,00 08.647.519/0001-78 PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI 268.678.014,59 0,66 05.786.928/0001-67 PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 306.738.030,92 0,75 10.841.425/0001-87 PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 112.845.586,05 0,28 09.068.336/0001-60 PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 161.465.883,87 0,40 08.915.874/0001-80 POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 428.327.735,09 1,05 07.742.597/0001-99 POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 78.697.832,34 0,19 07.013.315/0001-12 POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 915.750.574,55 2,24 06.327.218/0001-31 QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 203.130.341,95 0,50 08.912.598/0001-05 QUEST ABSOLUTO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 66.262.220,13 0,16 09.141.893/0001-60 QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 397.683.280,38 0,97 09.141.874/0001-33 QUEST IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 66.126.577,30 0,16 08.432.322/0001-11 QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 358.812.357,64 0,88 09.531.783/0001-04 SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 752.140.222,20 1,84 08.160.794/0001-62 SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 1.320.767.407,12 3,23 10.243.382/0001-38 SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 738.511.287,55 1,81 08.892.935/0001-31 SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 77.535.626,28 0,19 10.347.249/0001-21 SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 216.284.245,68 0,53 04.874.564/0001-04 SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 250.014.179,28 0,61 05.933.950/0001-92 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DINÂMICO MULTIMERCADO FIC FI 79.775.706,59 0,20 09.017.048/0001-87 SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 104.786.028,77 0,26 08.815.363/0001-97 SCHRODER BRASIL LONG SHORT FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 84.679.023,85 0,21 09.327.417/0001-38 SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 267.848.362,80 0,66 07.552.643/0001-97 SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 91.094.133,15 0,22 07.911.474/0001-34 SUL AMÉRICA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI 78.549.005,84 0,19 07.088.369/0001-47 VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI 783.190.860,26 1,92 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao e-mail: getec@anbima.com.br