2º trimestre de ,40 1,20
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- Rubens Bennert de Almada
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1 - Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10 a Mar/11) % a.m. 1,80 1,60 1,45 1,53 1,40 1,20 1,11 0,99 1,00 0,97 1,00 0,85 0,78 0,80 0,76 0,67 0,60 0,41 0,40 0,20 0,20 0,00 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 O fraco desempenho do mercado de renda variável, aliado ao deslocamento das curvas de juros - em função da deterioração das expectativas inflação, afetou a performance das estratégias que apostavam em maior exposição nesses fatores de risco em janeiro. Ao passo que houve recuperação dos preços das ações nos meses subsequentes, registrou-se também a continuidade da volatilidade dos juros. Esse movimento refletiu as dúvidas com relação à condução da política monetária e à efetividade das medidas governamentais para o controle dos preços. Representou, também, movimentos inversos nas curvas de juros nominais e reais, conjugado com mudanças nas inclinações das mesmas. Esse cenário contribuiu para uma maior dispersão de retornos dos integrantes das carteiras e para uma maior volatilidade do índice no período. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos Número de fundos de cotas (FIC FI) Cortes de PL (mediana) 52,31 58,47 68,12 76,18 76,88 69,68 63,32 67,18 Cortes de volatilidade (1º quartil) 0,80 0,68 0,73 0,69 0,79 0,72 0,92 0,93 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) , , , , , , , ,09 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 90,00 1,00 0,92 0,93 80,00 76,18 76,88 0,90 68,12 69,68 0,80 0,79 70,00 67,18 0,80 63,32 0,73 0,72 60,00 58,47 0,68 0,69 0,70 52,31 0,60 50,00 0,50 40,00 0,40 30,00 0,30 20,00 0,20 10,00 0,10 0,00 0,00 Número de Fundos Nº de Fundos PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões , , , , , , , ,09
2 O comportamento observado no em março de 2011 foi puxado principalmente pela melhora na performance dos seus dois maiores grupos de componentes, fundos Macro e Multiestratégia, que respondem juntos por mais de 80% do Índice. O subgrupo dos fundos do tipo Macro variou 2,3% em março, frente aos 0,7% em fevereiro, e o grupo dos componentes do tipo Multiestratégia, 1,5% contra 0,8% em fevereiro. Já os fundos dos tipos Long and Short Neutro e Direcional apresentaram poucas mudanças nos seus patamares de retornos mensais ao longo do trimestre variando, respectivamente, 1,0% e 0,8% em março contra os 0,9% e os 0,6% observados em janeiro e fevereiro nesses dois grupos. Acesse a íntegra da metodologia do Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 2º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo / BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BROOKFIELD QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CREDIT AGRICOLE DIVERSIFIÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CREDIT SUISSE PORTFOLIO DINÂMICO FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX / KDMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KRIT / MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO / OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULTIMERCADO Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 1º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo / BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO / MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MÁXIMA ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NP TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST ABSOLUTO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DINÂMICO MULTIMERCADO / SCHRODER BRASIL LONG SHORT FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SUL AMÉRICA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / VENTOR HEDGE PESSOA FÍSICA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Composição do - por estratégia 47,0% 2,5% 7,7% 7,7% 46,2% 2,3% 9,6% 6,8% 35,0% 35,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Macro Multimercados Multiestrategia Outros 1º Trim º Trim Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Estratégia Específica, Multimercados Juros e Moeda.
3 Composição da Carteira 2º Trim Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 31/3/11) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 16 18,95 BTG PACTUAL 4 7,09 BANCO J SAFRA SA 6 5,63 JGP LTDA 2 5,23 ITAU UNIBANCO SA 4 4,67 KINEA INVESTIMENTO LTDA 1 3,18 BBM 4 3,16 ADVISOR ASSET MANAGEMENT 3 3,13 VENTOR INVESTIMENTOS 2 3,12 KADIMA ASSET MANAGEMENT 7 2,89 POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS 3 2,79 VINCI PARTNERS 1 2,76 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 3 2,40 GAVEA INVESTIMENTOS 4 2,29 NEO GESTÃO DE RECURSOS 2 2,16 QUEST INVESTIMENTOS LTDA 3 2,03 CLARITAS 4 1,83 EQUITAS ADM DE FI LTDA 2 1,83 KONDOR INVEST 2 1,74 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 3 1,72 MAPFRE DTVM SA 3 1,72 IPANEMA 1 1,70 BNP PARIBAS 2 1,22 GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA 1 0,90 OCEANA INVESTIMENTOS 1 0,85 MERCATTO 2 0,83 OPPORTUNITY 3 0,82 EVEREST 1 0,80 BC GESTAO RECURSOS LTDA 1 0,76 SDA GESTÃO DE RECURSOS 2 0,75 VOTORANTIM ASSET 3 0,72 CREDIT SUISSE 3 0,69 PATRIA INVESTIMENTOS SA 2 0,67 PATRIA HEDGE FUNDS - ADM REC LTDA 1 0,62 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,61 NEST INVESTIMENTOS 2 0,61 MURANO INVESTIMENTOS 1 0,60 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 0,58 OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 0,58 CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 2 0,53 NP ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,46 POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS 1 0,45 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,43 G5 ADVISORS 1 0,37 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,36 CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA 1 0,31 CAPITANIA 1 0,30 SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM 1 0,30 NSG CAPITAL DTVM S/A 1 0,27 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS 1 0,26 BOREAL 1 0,23 BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA 1 0,22 FIDES ASSET 1 0,20 SPARTA 1 0,20 DAYCOVAL 1 0,17 SAGA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,17 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,16
4 Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/ / ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,47 1, / ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,58 0, / ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,69 0, / ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,78 0, / BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,16 0, / BBM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 2, / BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 0, / BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,95 0, / BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,71 1, / BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,15 0, / BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO FI ,04 0, / BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,24 0, / BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,00 1, / BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ,07 0, / BRASIL CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,50 0, / BROOKFIELD QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,85 0, / BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 0, / BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,69 0, / BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,15 1, / BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ,42 2, / BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,09 0, / BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,52 1, / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,30 0, / CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,25 0, / CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,15 0, / CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIC FI ,01 0, / CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,06 0, / CONSTELLATION LONG SHORT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,02 0, / CREDIT AGRICOLE DIVERSIFIÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,59 0, / CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,30 0, / CREDIT SUISSE ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,38 0, / CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,21 0, / CREDIT SUISSE PORTFOLIO DINÂMICO FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,28 0, / CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,88 0, / CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,16 0, / CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,05 0, / CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,68 0, / CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,31 0, / CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FIC FI ,60 0, / CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,83 0, / CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,76 2, / CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,00 0, / CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,41 3,41 Part. Relativa (%)
5 Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/ / CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,89 0, / CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT FIC FI ,40 0, / CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,34 6, / CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,29 0, / CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,39 1, / DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,91 0, / DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,08 0, / EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,73 1, / EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,40 0, / FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,78 0, / FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,16 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX FI ,00 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI ,86 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO FI ,68 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI ,88 0, / G5 TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,36 1, / GAP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,79 0, / GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,68 0, / GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,89 0, / GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,72 0, / GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,56 0, / GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 0, / GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,71 0, / ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,05 2, / ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,75 1, / ITAÚ LONG AND SHORT MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,21 0, / ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,29 0, / JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,86 0, / JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,11 4, / KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,57 1, / KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,02 0, / KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,00 0, / KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 0, / KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,74 0, / KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,29 0, / KDMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,61 0, / KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,08 3, / KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KRIT FI ,19 0, / KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,40 1, / M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,46 0, / MAPFRE INVERSION AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,40 0, / MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,16 0,51 Part. Relativa (%)
6 Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/ / MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,08 1, / MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,73 0, / MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,12 0, / MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,08 0, / MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 1, / NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,61 0, / NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,44 0, / NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,49 0, / NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,69 0, / NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,25 0, / NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FI ,90 0, / OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,84 0, / OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,19 0, / OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,55 0, / OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,54 0, / OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,77 0, / OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,78 0, / OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO FI ,83 0, / PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,38 1, / PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,57 0, / PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,44 0, / PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,68 0, / PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,97 0, / POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,29 0, / POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,82 0, / POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,79 0, / POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,41 2, / QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,72 0, / QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,85 0, / QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,18 0, / SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,19 2, / SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,94 1, / SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,40 0, / SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,87 0, / SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,88 0, / SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULTIMERCADO FI ,25 0, / SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,43 0, / SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,58 0, / SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,15 0, / VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,45 2, / VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,52 2,76 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao getec@anbima.com.br
3º trimestre de ,40 1,20 0,80
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.460 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 - Rentabilidades Mensais
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.310 1.270 1.230 1.190 1.150 Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun % a.m. - Rentabilidades Mensais (Jul/09 a Jun/10) 2,50 2,03 2,00 1,61 1,50
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
Ranking Geral. Capital Privado. 10 maiores. 10 maiores. 5 que mais cresceram em 6 meses. 5 que mais cresceram em 6 meses
Ranking Geral 10 maiores 1 BB DTVM 553.322,03-1,35 2,24 2 Itaú Unibanco 467.021,00-0,03 8,19 3 BRAM-Bradesco 356.570,91-1,44-4,56 4 CEF 344.020,94 5,00 10,88 5 BTG Pactual 135.043,48 1,57 11,13 6 Santander
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na próxima página)
Renda Fixa (continua na próxima página) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Invest. Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,80
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa Aggrega Invest. Aggrega FI RE Fixa Cred Priv Master 909 12,15 138,33 0,21 2,29 103,33 0,09 5,33 124,63 0,08 - - - Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 10,98 125,01 0,06 2,11 95,43 0,09 5,01
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na página 31) OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa (continua na página 31) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Investimentos Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,08
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: 09.630.188/0001-26 CREDENCIAMENTO EM: 13 de junho de 2016 à 12 de dezembro de 2016. GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27.652.684/0001-62 CREDENCIAMENTO
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Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: 09.630.188/0001-26 GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27.652.684/0001-62 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. CNPJ: 59.281.253/0001-23 BTG
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11039132000143 Condominial Fundo
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Standard & Poor s Fund Star Ranking e Top Manager
Standard & Poor s Fund Star e Top Manager para Fundos de Brasileiros Standard & Poor s Fund Star e Top Manager para Fundos de Brasileiros 2014 Analistas: Sebastian Liutvinas, Buenos Aires (54) 11-4891-2109,
6 Referências bibliográficas
6 Referências bibliográficas ALDRICH, D. Rethinking Performance in the Hedge Fund Industry. New York: The Bank of New York Mellon, Thought Leadership Series, 2007. ANBID. Associação Nacional dos Bancos
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
FUNDOS EXCELENTES >>> Ranking. Renda Fixa Benchmark: CDI
Renda Fixa Angá Asset Mgt Concordia Angá FI RF Crédito Privado 6,30 74,49 0,0773 0,03 1,63 0,0976 1,87 51,25 0,0862 - - - Banestes FI Banestes Previdenciario RF 26,07 308,19 0,4830 7,83 453,66 0,3785 14,03
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2016 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Carta aos Cotistas BTG Pactual Explorer FI Multimercado
BTG Pactual Explorer FI Multimercado Dezembro 2018 Material de divulgação Rio de Janeiro +55-21-3262-9600 São Paulo +55-11-3383-2000 Ouvidoria 0800 722 00 48 SAC 0800 772 2827 btgpactual.com /BTGPactual
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012 Este relatório atende à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, DESEMPENHO, RENTABILIDADE
Carta aos Cotistas BTG Pactual Explorer FI Multimercado
BTG Pactual Explorer FI Multimercado Janeiro 2019 Material de divulgação Rio de Janeiro +55-21-3262-9600 São Paulo +55-11-3383-2000 Ouvidoria 0800 722 00 48 SAC 0800 772 2827 btgpactual.com /BTGPactual
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
Ranking de Fundos de Investimento
Abril 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes,
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,91076 4.045.978,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 18/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,87238 4.687.490,58 0,02% 0,31% 1,84% 10,00% 14,22% 3,24% 8,12% 23,10% 40,44% 56,63% %CDI 96% 97% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101%
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Dezembro de 2015
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Dezembro de 2015 SUMÁRIO Visão Geral Processo de Investimento Portfólio Contato VISÃO GERAL Fundada em 2009, a PHRONESIS é uma gestora de recursos independente regulada pela
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RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES) BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO,
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS ABRIL/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Gestor Fundo Rk Rent.(%) Volat.(%) Rent.(%) Volat.(%) Rent.(%) Volat.(%) Patr.Liq. (R$ milh)
EXCELENTES >>> Ranking RF Duração Alta - Crédito Benchmark CDI 12 Meses 24 Meses 36 Meses Banestes Banestes FI RF Ref IMA-B Prev 4,97 9,30 18,47 2,38 38,18 2,44 198,50 BNB BNB RPPS FI RF Ref IMA-B Prev
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INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MAIO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
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Demonstrativo de Investimentos por Plano de Benefícios e Custos com a Administração de Recursos I- COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE Segmento Dezembro / 2014 Dezembro / 2013 R$ Alocação % R$ Alocação
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INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
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Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
Carta aos Cotistas BTG Pactual Discovery FI Multimercado
BTG Pactual Discovery FI Multimercado Novembro 2018 Material de divulgação Rio de Janeiro +55-21-3262-9600 São Paulo +55-11-3383-2000 Ouvidoria 0800 722 00 48 SAC 0800 772 2827 btgpactual.com /BTGPactual
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) nov/1 out/1 set/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
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Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 28/12/2017
Renda Fixa BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 262,96243 5.116.347,57 0,03% 0,50% 9,97% 10,00% 14,22% 4,07% 10,08% 25,81% 42,83% 58,52% 0,21% %CDI 96% 98% 100% 100% 102% 99% 100% 101% 102% 102%
Fundos e Previdência. Relatório Mensal
Fundos e Previdência Relatório Mensal Fevereiro de 2019 Overview Jan/19 IHFA 2,61% CDI 0,54% 480,8% do CDI Fechamento Jan/19 Ibovespa 97.394 10,8% no mês Dólar R$3,66-5,57% no mês Performance Macro 2,56%
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado.
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BTG Pactual Discovery FI Multimercado Abril 2019 Material de divulgação Rio de Janeiro +55-21-3262-9600 São Paulo +55-11-3383-2000 Ouvidoria 0800 722 00 48 SAC 0800 772 2827 btgpactual.com /BTGPactual
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Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
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Processo de Seleção de Gestores e Fundos Fórum ANCEP 2013 Mercado Brasileiro de Fundos de Investimentos Classificação ANBIMA Fundos Classificação Anbima Fundos Ações Dividendos 55 Investimentos no Exterior
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Ranking de Fundos de Investimento
Maio 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes,
Esta instituição aderiu ao código de auto-regulação da Anbid Caracteristícas CSHG VERDE FICFIM Relatório Gerencial: CSHG VERDE FICFIM Fundo de Investimento Financeiro de renda variável que busca rentabilidade
Carta Mensal Janeiro 2016
Carta Mensal Janeiro 2016 Índice: Fundos Multimercados Fundos de Ações 2 4 Fundos Multimercados - Atribuição de Performance Safra Carteira Institucional FI Multimercado (CTI) (a)(2)(4)(10)(12)(24)(27)(33)(35)
INSTITUIÇÕES INTEGRADAS*
INSTITUIÇÕES INTEGRADAS* *Importante: o conceito utilizado para considerar uma instituição integrada ao sistema é o da comprovação da adequação de sua infraestrutura, com o envio das telas de acesso ao
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Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento. Fevereiro 2017
Relatório de Acompanhamento e Enquadramento de Investimento Fevereiro 2017 1 Plano II CDI no mês: 0,86% Meta Atuarial no mês: 0,65% Rentabilidade da Cota no mês: 1,51% CDI no ano: 1,96% Meta Atuarial no
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valor dessa estatística e destacamos os fundos que apresentaram significante a 5%, tanto positivo como negativo. Selecionamos somente 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária jan/18 dez/1 nov/1 6 12 2018 201 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA DI MAX TOP WA SELIC SOBERANO REFERENC
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EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
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BTG Pactual Explorer FI Multimercado Fevereiro 2019 Material de divulgação Rio de Janeiro +55-21-3262-9600 São Paulo +55-11-3383-2000 Ouvidoria 0800 722 00 48 SAC 0800 772 2827 btgpactual.com /BTGPactual
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jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18 mai-18 jul-18 set-18 nov-18 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17
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Núcleo de Economia Financeira da USP
de risco podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40)
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