2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50

Transcrição

1 Nº Índice Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14 1,08 0,29 0, fev/09 mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/10 fev mar 0,00 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 O no 1º trimestre de 2010 se comportou de maneira menos volátil (passando de 1,12% a.a. no 4º trim.09 para 0,86% a.a. no 1ºtrim.10) e acumulou menos rentabilidade em relação ao observado no trimestre anterior (out-dez/09). O seu retorno passou de 3,2% no 4º trimestre de 2009 para 1,9%. Nesse período o retorno observado do foi próximo ao acumulado do DI no período 2,0% mas inferior aos registrados em segmentos do mercado financeiro com maior exposição aos riscos de mercado: IMA-Geral (3,4%), Ibovespa (2,6%) e Dólar (2,3%). Em 12 meses, o registrou 17,8% ao final 1º trimestre de 2010, representando um retorno equivalente a 198% do DI no período. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos Número de fundos de cotas (FIC FI) Cortes de PL (mediana) 109,37 90,94 54,79 52,37 52,31 58,47 68,12 76,18 Cortes de volatilidade (1º quartil) 1,07 1,06 1,18 0,68 0,80 0,68 0,73 0,69 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões , , , , , , , ,72 R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 120,00 109,37 1,40 100,00 90,94 1,20 1,18 1,07 1,06 80,00 76,18 1,00 68,12 0,80 0,80 58,47 60,00 54,79 52,37 52,31 0,68 0,68 0,60 40,00 0,40 0,73 0,69 20,00 0,20 0,00 0,00 Número de Fundos Nº de Fundos PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões , , , , , , , ,35

2 Apesar do número de FIC s ter crescido, alcançando o total de 52 fundos, é observado uma estabilidade no número de fundos que compõem o, nos últimos três trimestres 122 desde outubro de A volatilidade de corte utilizada na seleção de componentes do índice se mantêm entre 0,68% a.a. e 0,80% a.a. nos últimos 5 trimestres. O patrimônio líquido dos componentes do alcançou ao final do 1º trimestre de 2010 R$ 36,4 bilhões, aproximando-se do volume observado ao final do 3º trimestre de início do acirramento da crise financeira internacional. Clique aqui para acessar a íntegra da metodologia do Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 2º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo / BB MULTIMERCADO TRADE LP ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO / BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR / CAPITÂNIA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVSTIMENTO MULTIMERCADO / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO / CREDIT SUISSE TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO / CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO / KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / PERFIN INFINITY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / RIO BRAVO FUNDAMENTAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SUL AMÉRICA ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 1º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo / BNP PARIBAS SMART FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO / BRZ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CREDIT SUISSE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO / CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR BALANCEADO MULTIMERCADO / JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / KONDOR 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MERCATTO DIFERENCIAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO / META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NEO MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / PRINCIPIA HEDGE PLUS FIC FI MULTIMERCADO / SDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SUL AMÉRICA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Número de Fundos que Participaram da Carteira Teórica Nº de Fundos % do total Nos 11 trimestres 26 11,1 Em 10 trimestres 10 4,3 Em 9 trimestres 13 5,6 Em 8 trimestres 14 6,0 Em 7 trimestres 19 8,1 Em 6 trimestres 14 6,0 Em 5 trimestres 24 10,3 Em 4 trimestres 24 10,3 Em 3 trimestres 30 12,8 Em 2 trimestres 20 8,5 Em 1 trimestre 40 17,1 Total

3 Composição da Carteira 2º Trim Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 31/3/10) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S/A 14 18,10 BBM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 3 5,11 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 4 5,03 BANCO SAFRA BSI S/A 4 4,95 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 3 4,36 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 4 3,92 KINEA INVESTIMENTOS LTDA. 1 3,67 QUEST INVESTIMENTOS LTDA. 7 3,33 GAVEA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 5 3,23 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 3 2,84 MAPFRE DTVM S.A. 2 2,73 VENTOR INVESTIMENTOS LTDA 2 2,55 NEO GESTAO DE RECURSOS LTDA 2 2,46 POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 2,24 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 2,01 IPANEMA GESTORA DE RECURSOS LTDA. 1 1,92 OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA 3 1,91 KADIMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 5 1,85 PÁTRIA INVESTIMENTOS S/A 2 1,85 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 4 1,62 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. 1 1,55 MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA 2 1,44 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 3 1,43 ADVISOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 2 1,42 FAR FATOR ADM DE RECURSOS LTDA 2 1,25 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 2 1,10 CREDIT SUISSE (BRASIL) DTVM S/A 4 1,09 CAPITANIA S/A 2 1,08 CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 1,04 POLLUX CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,87 SDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 0,82 BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 1 0,75 EVEREST PARTICIPACOES LTDA 1 0,74 EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 1 0,73 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 2 0,71 FIDES ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,68 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA. 2 0,59 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,56 JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,49 NOBEL GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,48 BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,47 OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBLIÁRIOS LTDA 1 0,47 MERCATTO GESTAO DE RECURSOS S/C LTDA 1 0,46 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 1 0,41 BANCO BBM SA 1 0,41 MURANO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,41 OPUS GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,40 SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 1 0,35 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 1 0,32 RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA 1 0,30 NEST INVESTIMENTOS LTDA 1 0,29 CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1 0,28 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,28 AXIO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,23 SAGA CONSULTORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 1 0,22 SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 1 0,21

4 Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/ / ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,87 0, / ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,42 0, / ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIC FI ,27 0, / AXIO 30 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,59 0, / BB MULTIMERCADO TRADE LP ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,54 1, / BBM EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,22 1, / BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,78 3, / BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,41 0, / BBM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,05 0, / BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI ,59 0, / BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,49 0, / BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 0, / BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,20 0, / BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 1, / BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,44 1, / BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT FI ,18 0, / BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,22 0, / BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,53 1, / BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,74 0, / BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,71 0, / BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ,19 1, / BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,89 0, / BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,43 1, / CAPITÂNIA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVSTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,48 0, / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,48 0, / CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI ,71 1, / CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,79 0, / CREDIT SUISSE ABSOLUTE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,57 0, / CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,43 0, / CREDIT SUISSE PORTFOLIO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,45 0, / CREDIT SUISSE TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,00 0, / CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,22 0, / CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD FIC FI ,00 0, / CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,82 0, / CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,47 0, / CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 0, / CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,61 0, / CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,31 0, / CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,64 1, / CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,36 3, / CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,28 0, / CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT FIC FI ,72 0, / CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,36 0, / CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 6,44 Part. Relativa (%)

5 Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/ / CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,18 1, / CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,88 1, / DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,14 0, / DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 0, / EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,95 0, / FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,47 0, / FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,03 0, / FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,80 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR ARBITRAGEM MULTIMERCADO FI ,97 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR HEDGE MULTIMERCADO FI ,39 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX FI ,81 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI ,54 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO FI ,83 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI ,05 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO FI ,81 0, / GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,62 2, / GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,48 1, / GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,23 1, / GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 0, / GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,71 1, / GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,43 0, / GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,11 0, / ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,71 0, / ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,16 2, / JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,24 0, / KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,10 0, / KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,49 0, / KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,76 0, / KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,29 0, / KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,67 0, / KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,93 3, / M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,42 0, / MACRO GAVEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,23 0, / MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,46 1, / MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,70 1, / MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,84 0, / MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,75 0, / MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,99 0, / MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,91 0, / MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,55 0, / MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 0, / NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,54 2, / NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,01 0,32 Part. Relativa (%)

6 Composição da Carteira Teórica 2º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 31/3/ / NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,46 0, / NOBEL ADVANCED AGGRESSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,48 0, / OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,58 0, / OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,40 0, / OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,54 0, / OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,80 1, / OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,63 0, / PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,50 1, / PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,13 0, / PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,71 1, / PERFIN INFINITY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,08 0, / POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,34 0, / POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,93 2, / QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,46 1, / QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,52 0, / QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,98 0, / QUEST I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,72 0, / QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,00 0, / QUEST IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,62 0, / QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,69 0, / RIO BRAVO FUNDAMENTAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,83 0, / SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,28 2, / SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,74 1, / SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,72 0, / SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,67 0, / SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DINÂMICO MULTIMERCADO FIC FI ,17 0, / SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,14 0, / SCHRODER BRASIL LONG SHORT FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,44 0, / SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 0, / SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,25 0, / SUL AMÉRICA ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,64 0, / UNIBANCO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,85 0, / VENTOR DÓLAR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,93 0, / VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,41 2,15 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao getec@andima.com.br