Fundos de Investimento

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1 Fundos de Investimento Boletim Ano VI Nº 59 Março/2011 Patrimônio da indústria alcança US$ 1 trilhão em fevereiro Indústria de Fundos em Números - Fev/11 Mercado Doméstico R$ 1.673,4 bi de PL 1,3% Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 167,5 bi de Aplicações R$ 161,6 bi de Resgates R$ 5,9 bi de Captação Líquida 0,4% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos fundos FI s FC s 86 fundos abertos no mês 19 fundos encerrados no mês Nº de Contas 10,7 milhões de contas (FI + FC) Off-Shore R$ 56,4 bi de PL 94 fundos Total Geral R$ 1.729,8 bi de PL Nº de Instituições 87 Administradores 400 Gestores No final de fevereiro, o Patrimônio Líquido do mercado doméstico atingiu R$ 1.673,4 bilhões. Esse patamar indica que o PL dos fundos de investimento no Brasil superou a marca de US$ 1 trilhão, considerando a taxa de câmbio de R$ 1,6612 do dia 28 de fevereiro. Com base nos dados divulgados pelo ICI (Investment Company Institute) relativos ao terceiro trimestre de 2010, a indústria brasileira de fundos de investimento ocupa a 6ª posição e esse volume representa mais de 4% dos ativos da indústria mundial. No que se refere à rentabilidade, o tipo Multiestratégia registra o melhor desempenho em 12 meses, com alta de 12,14%, seguido pelo Renda Fixa, com 11,9%. No mês, destacam-se os Fundos de Ações FMP - FGTS, com valorização de 3,21%, e Ações Setoriais, com 2,32%, superando a alta de 1,22% do Ibovespa no período. Os tipos Renda Fixa e Multiestratégia também se destacaram em fevereiro, com valorização de 0,96% e de 1,51%, enquanto que o IMA-Geral e o IHFA valorizaram 0,98% e 0,76%, respectivamente. A captação líquida da indústria de fundos de investimento em fevereiro foi de R$ 5,9 bilhões, ou 0,4% do PL. Pela segunda vez no ano, o destaque de captação líquida mensal ficou por conta dos Fundos de Curto Prazo, que captaram R$ 4,2 bilhões, concentrado no segmento Poder Público. No ano, a captação acumulada alcança R$ 21,3 bilhões, desempenho superior aos anos de 2009 (R$ 5,3 bilhões) e 2010 (R$ 17,8 bilhões). Distribuição do PL por Categoria Destaque do Mês Rentabilidade (%) Curto Prazo - 4,1% Referenciado DI - 12,1% Renda Fixa - 27,3% - 24,1% Ações - 10,9% Previdência - 11,1% FIDC - 3,3% Outros* - 7,1% 1 8,0 6,0 2,0-2,0 - Fundos Petrobrás Fundos Vale Ações FMP - FGTS IBOVESPA Mês Ano * Participações, Cambial, Dívida Externa, Off-Shore, Imobiliário e Exclusivos Fechados. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA. A alta de 3,21% registrada pelos Fundos de Ações FMP - FGTS, a maior da indústria no mês, pode ser atribuída aos fundos Petrobras, com valorização de 8,35% no período, contra 1,22% do Ibovespa. A alta das ações da Petrobras deve-se, em parte, à elevação do preço do petróleo no mercado internacional em função de conflitos observados em alguns países produtores da commodity. No ano, os fundos Petrobras acumulam alta de 6,48%, enquanto o Ibovespa recuou 2,77%.

2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL e Captação Líquida Fundos de Curto Prazo e Renda Fixa concentram captação no mês Tipo Patrimônio Líquido em Fevereiro Captação Líquida (R$ milhões) Fevereiro No Ano até Fevereiro Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , , , , , ,1 Referenciado DI , , , , , , ,0 Renda Fixa , , , , , , , , , , , , , ,3 Cambial 861,4 16,8 40,8-2 73,1 78,9-5,8 Dívida Externa 479,3 0,2 0,6-0,4 1,3 0,8 0,5 Ações* , , ,6 284, , , ,8 Previdência* , , , , , , ,7 Exclusivo Fechado 1.684,3 16,7 16,7 273,3 273,3 FIDC , , , , , , ,2 Imobiliário 2.843, Participações ,9 180,7 16,1 164,5 582,5 91,1 491,4 Total Doméstico , , , , , , ,1 Off-Shore , Total Geral , , , , , , ,1 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em * Movimento de migração de fundos no valor de R$ 3,1 bilhões entre os Tipos Ações e Previdência em janeiro/11. por Categoria em Fevereiro por Categoria no Ano até Fevereiro 5,0 3,0 2,0 - -2,0-3,0 - -5,0 Fev/10 Fev/11 16,0 12,0 8, Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência FIDC Outros* Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência FIDC Outros* * Participações, Cambial, Imobiliário, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. * Participações, Cambial, Imobiliário, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Fev/11 850

3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ativos e tipo de investidor Poder Público amplia participação na indústria em janeiro 60% Evolução da Distribuição por Ativos Distribuição por Ativos 50% 40% 30% 20% 10% 39,5% 21,8% 21,1% 17,6% 21,1% 17,6% 39,5% 21,8% 0% Jan/11 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Jan11 Operações Compromissadas , , , , , ,7 Títulos Públicos Federais , , , , , ,7 Títulos Privados , , , , , ,0 Renda Variável , , , , , Total , , , , , ,3 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Investidor Jan/11 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 39,9% 17,2% 15,0% 13,4% 7,5% 7,0% Distribuição por Investidor 17,2% 7,5% 7,0% 13,4% Institucional Private Outros 15,0% 39,9% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez10 Jan/11 Institucional , , , , , ,8 Corporate , , , , , ,1 Private , , , , , ,0 Varejo , , , , , ,6 Outros , , , , ,1 Poder Público , , , ,8 Total , , , , , ,3 Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros. 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento. 2. Corporate, Middle Market. 3. Varejo, Varejo Alta Renda. 4. Outros, Estrangeiros. Em Mar/08, foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.

4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 rentabilidades Fundos de Ação Small Caps registram valorização de 10,98% em 12 meses Rentabilidade Tipos ANBIMA % Fevereiro Ano Curto Prazo 0,84 1,70 Referenciado DI 0,86 1,74 Renda Fixa 0,96 1,90 Long And Short - Neutro 0,70 1,65 Long And Short - Direcional 0,73 1,66 Macro 0,84 1,49 Trading 0,94 1,69 Multiestratégia 1,51 1,66 Multigestor 0,70 1,16 Juros e Moedas 0,95 1,65 Estratégia Específica 0,91 1,53 Ações Ibovespa Ativo 1-1,47 Ações IBRX Ativo 1,51-1,93 Ações Small Caps -0,27-6,55 Ações Sustentabilidade/Governança 0,49-3,27 Ações Livre 0,39-2,46 INDICADORES CDI 0,84 1,71 IHFA 0,76 1,17 IMA-Geral 0,98 1,24 IMA-B 0,64 0,33 IMA-C 1,54 2,77 IMA-S 0,84 1,71 IRF-M 1,27 1,19 Ibovespa 1,22-2,77 IBRX 2,00-1,56 Dólar -0,73-0,30 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 10,18 Referenciado DI 10,41 Renda Fixa 11,90 Long and Short - Neutro 11,86 Long and Short - Direcional 11,63 Macro 11,24 Trading 10 Multiestratégia 12,14 Multigestor 10,51 Juros e Moedas 10,86 Multimerc. Estratégia Específica 11,21 Ações Ibovespa Ativo 1,98 Ações IBRX Ativo 3,10 Ações Small Caps 10,98 Ações Sustentab./Governança 8,22 Ações Livre 10,21 CDI 10,24 IHFA 10,20 IMA-Geral 12,06 IMA-B 16 IMA-C 22,27 IMA-S 10,26 IRF-M 10,97 Ibovespa 1,32 IBRX 4,27 Dólar -8,27 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2-0,2 2/1/11 7/1 12/1 17/1 22/1 27/1 1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica Os fundos de Ações Small Caps acumulam perda de 6,55% em 2011, superior ao recuo de 2,77% do Ibovespa no mesmo período. Em fevereiro, a queda foi de 0,27%. Apesar desse desempenho, esses fundos ainda acumulam alta de 10,98% em 12 meses e de 143,45%, em 24 meses, contra alta do índice SMLL de 15% e 183,21%, respectivamente.

5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 Tipo Multiestratégia lidera captação no mês e no ano Captação Líquida Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Fevereiro Ano Fevereiro Ano Balanceados 2.694,4 8,2-36,9 0,3-1,4 Capital Protegido 6.091,5 451,8 328,1 8,1 5,7 Long And Short - Neutro 4.691,1-39,3-61,9-0,8-1,3 Long And Short - Direcional 4.507,1 197,7-23,3 4,6-0,5 Macro ,5 200,6-440,4 0,3-0,6 Trading 1.495,8-19,3-33,8-1,3-2,2 Multiestratégia , , ,3 1,7 Multigestor ,7-645,2-587,3-5,1-4,7 Juros e Moedas ,1-71, ,4-0,1 2,3 Estratégia Específica 7.115,2-23,5-36,9-0,3-0, , , ,3 0,5 1,1 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em Participação dos Tipos Estratégia Específica 1,7% Juros e Moedas 23,1% Long-Short** 2,2% Outros* 5,4% *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Macro 17,9% Multiestratégia 49,6% Evolução do PL (R$ bilhões) Fev/11 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005 e R$ 24,2 bi em 2006) 1,8 1,6 1,4 1,2 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 1,65 1,66 1,69 1,66 1,65 1,53 1,49 1,16 1, Captação % do PL 1 0,8 0,6-1 0,4-2 0, Fev/11 Long And Short - Neutro Macro Multiestratégia Juros e Moedas IHFA Long And Short - Direcional Trading Multigestor Estratégia Específica Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005 e R$ 24,2 bi em 2006) Boletim Fundos de Investimento Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, º andar - CEP Sugestões: (21) e (11) anbima@anbima.com.br