Fundos de Investimento

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1 Fundos de Investimento Ano IX N 97 maio/214 Melhora retorno dos Fundos de Investimento em abril Indústria de Fundos em Números abr/14 A continuidade na recuperação da performance dos principais indicadores do mercado financeiro em abril levou a indústria de fundos a apresentar rentabilidades positivas em quase todos os tipos. Os desempenhos mais expressivos foram alcançados pelos fundos de ações, destaques também em março, principalmente pelo tipo Ações Sustentabilidade/Governança, com variação de 2,69%, superando a alta do Ibovepa, de 2,4%. Em relação à categoria, o tipo Trading registrou alta de 2,7%, enquanto na categoria Renda Fixa, o tipo Renda Fixa Índices teve variação de 1,73%, acompanhando a melhor performance da família de índices IMA. Apesar dos rendimentos positivos no mês, a indústria registrou resgates líquidos, seguindo a tendência observada nesse começo de 214. O resultado em abril foi o mais significativo no período, puxado pelas categorias e Renda Fixa, com resgates líquidos de R$ 15,5 bilhões e R$ 7,4 bilhões, respectivamente, em movimento que foi muito influenciado por resgates líquidos no segmento Corporate. Com isso, as categorias e Renda Fixa também lideram os resgates líquidos no ano. Muito esperada pelo mercado, ao final de abril, a minuta de alteração da Instrução CVM nº 49, que dispõe sobre os fundos de investimentos, foi colocada em audiência pública. A minuta busca, dentre outras medidas, racionalizar a quantidade e a forma de disponibilização das informações ao mercado, preservando a transparência, bem como reduzir os custos da indústria de fundos, aumentando sua eficiência. Também está sendo proposto que os fundos de Renda Fixa e Ações possam aplicar 2% de seu patrimônio líquido no exterior, a exemplo da regra já existente para os fundos multimercados. Captação Líquida Acum. (R$ bi) Aplicação (R$ bi) Resgate (R$ bi) Mercado Doméstico Mês Ano 12 Meses 14,8 14,8 29,3 295,3 31, , , Captação % do PL *,61,61 1,26 Abr/214 Var % no mês Dez/213 Var % no ano Abr/213 Var % em 12 meses Patrimonio Líquido (R$ bi) 2.444,4,2 2.41,4 1, ,8 5,33 Número de Fundos 14.27, , ,21 FI 8.346, , ,92 FIC 5.924, , ,22 Saldo Líquido (iniciados encerrados) , ,1 16. Evolução do Nº Total de Fundos de Investimento Destaque do Mês Número de Contas (Milhões) 11,,88 11,,79 1,9,92 FI (Milhões) 3,3,43 3,4,14 3,4 2, Dez/25 Dez/26 Dez/27 Dez/28 Dez/29 Dez/21 Dez/211 Dez/212 Dez/213 Abr/214 Nº de Fundos Nº de Fundos em Cotas Desde a edição da Instrução Normativa nº 49, há 1 anos, o número total de fundos ativos na indústria triplicou, ampliando as opções de aplicação para os investidores, bem como a demanda para os ativos emitidos no mercado de capitais. Quanto ao patrimônio líquido, os valores a preços constantes mais que dobraram, alcançando R$ 2,5 trilhões no período. Em 214, o número de fundos, incluindo os fundos em cotas, vem se mantendo acima dos 14 mil, distribuídos em 46 tipos diferentes, de acordo com a classificação ANBIMA, em linha com os diferentes apetites de risco dos investidores. FIC (Milhões) 7,7 1,8 7,6 1,8 7,5 2,67 Off Shore ** Patrimonio Líquido (R$ bi) 58,3 59,6 2,3 58,9 1,1 Número de Fundos , ,28 Total Geral Patrimonio Líquido (R$ bi) 2.52,7,2 2.47, 1, ,7 5,17 Número de Fundos , , ,15 Nº Administradores Nº Gestores * A Captação líquida % do PL é calculada utilizandose o PL do último dia útil do período anterior. ** Informações da Categoria OffShore são referentes ao mês de março/214 1

2 PL e Captação Líquida (Visão da Indústria) Indústria de Fundos Mercado Doméstico Indústria de Fundos Mercado Doméstico Captação Líquida (R$ bilhões) Até Abr/ Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Captação Líquida (R$ bilhões) Captação líquida acumulada no ano até abril R$ Bilhões (15) (3) 2/1 11/1 2/1 29/1 7/2 16/2 25/2 6/3 15/3 24/3 2/4 11/4 2/4 29/

3 PL e Captação Líquida por Categoria Distribuição % do PL Distribuição do PL por Categoria (%) 3,5 2,9 2,8 2,4 2,3 6,3 8,1 7,9 9,6 9,3 11, 11,9 12,9 13,4 13,8 11,5 9,5 9,1 8,5 8, 24,1 2,3 2,7 2,1 19,3 27,5 31,4 31,2 29,2 29,1 12,4 11,7 11,1 11,7 12,5 3,5 3,9 4, 4,5 5, Dez/1 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Abr/14 Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados * Outros ** Off Shore Evolução do PL 2,5 2, 1,5 1, Evolução do PL R$ Trilhões Captação Líquida R$ Bilhões Abril No ano até abril Categoria Patrimônio Aplicações Resgates Captação Captação Líquido Líquida % do PL Aplicações Resgates Captação Captação Líquida % do PL Curto Prazo 124,4 84,3 86, 1,7 1,36 347,7 337, 1,6 9,64 Referenciado DI 313,3 76,2 72,1 4,1 1,35 343, 329,6 13,3 4,6 Renda Fixa 728,7 79,4 86,8 7,4 1,1 361,3 379,5 18,2 2,53 482,7 23,2 38,6 15,5 3,13 16,6 128,3 21,7 4,37 Cambial 2,8,3,2,1 4,81 1,8 1,1,8 35,82 Dívida Externa 1,,,,,24,1,3,2 16,35 Ações 2,7 3,5 4,8 1,4,69 1,3 15,5 5,2 2,48 Previdência 345,8 8,6 5,7 2,9,86 48,4 44,3 4, 1,22 Exclusivo Fechado 13,4,3,,3 2,34 2,3,1 2,2 19,51 FIDC 66,8 19,1 15,8 3,2 4,61 57, 59,8 2,8 3,61 Imobiliário 39,3 Participações 125,6,4,,4,31 2,8,3 2,4 1,93 Total Doméstico 2.444,4 295,3 31,2 14,8, , , 14,8,61 Off Shore 58,3 Total Geral 2.52,7 295,3 31,2 14, , , 14,8 Obs: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em 8, 4,, 4, 8, 12, 16, Captação Líquida por Categoria em abril R$ Bilhões Captação Líquida por Categoria no ano até abril R$ Bilhões 24, 18, 12, 6,, 6, 12, 18, Abr/13 Abr/14 24, Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados * Outros ** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados * Outros ** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Movimento de migração de recursos da Categoria Renda Fixa para Categoria em 213 (R$16 bilhões). 3

4 Segmento de Investidor Distribuição do PL (R$ Bilhões) mar/14 * Categoria Institucional (1) Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) Estrangeiros Outros Total Curto Prazo 13,9 14,7,8 21,4 72,7, 1,5 125, Referenciado DI 21,7 79,5 41,8 139,5 17,9 1, 5,2 36,7 Renda Fixa 276,5 112,3 56,7 132,5 14,2 2,8 6,4 727,4 Multmercados 15,1 78,5 184,2 3,3 1,4 14,9 24,3 492,8 Cambial, 1,1,6 1,,,, 2,7 Dívida Externa,8,,2,,,, 1, Ações 118,7 1,8 44,7 21,9 4,1,5 8,6 2,3 Previdencia 339,8,,,1,,, 339,9 Exclusivo Fechado,,4 12,5,1,,1, 13,2 FIDC 1, 45,1 5,1 2,5 3,6 1,4 1,6 69,2 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Distribuição do PL por Segmento de Investidor (%) 7,5 7,5 7,1 7,9 9,1 1, 16, 14,2 14,4 15, 15,6 15,2 16, 14,9 14,7 37,5 38,7 38,5 Imobiliário 1,9 7,6 5,7 4,4,2, 19,6 39,3 Participações 28,4 27,6 28,4 5,4 1,7 26,7 5,3 123,5 OffShore,,,,, 54,7 3,4 58,1 Total 961,9 368,6 38,6 359,1 25,9 12,1 76, 2.499,1, Dez/12 Dez/13 Mar/14 Institucional (1) Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) Estrangeiro / Outros Distribuição do PL por Segmento de Investidor % 7,1% 1,% Institucional (1) Distribuição % do PL Investidor Institucional 9,1% 1,6% 21,6% EFPCEmp.Públicas 14,4% 38,5% Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) 37,8% 23,8% EFPCEmp. Privadas Seguradora EAPC Capitalização 15,2% 14,7% Outros / Estrangeiro 6,1% Fundos de Investimento Obs.: (1) EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; (2) Corporate, Middle Market ;(3) Varejo, Varejo Alta Renda; (4) Poder Pubico, RPPS * Os valores informados referemse ao estoque do último dia útil do período em referência. 4

5 Distribuição do PL por Ativos Distribuição do PL por Ativos (R$ Bilhões) mar/14 * Var % em Distribuição por Ativos (%) Ativos Mar/214 Var % no mês Dez/213 Var % no ano Mar/ meses Renda Fixa 2.74,, , 2, ,4 4,78 1 Op. Compr. 645,5 2,95 571,3 13, 554,7 16,37 18,3 14,8 14,3 14, 13,2 9 Tít. Púb. Fed. 821,3 1,59 868,3 5,42 881,9 6,87 8 Tit. Privados 67,2 1,6 591,3 2,68 542,8 11, ,3 25,3 24,3 25, 25,4 CDB/RDB Letra Fin. 98,6 23,1 3,22 3,94 13,4 213,2 4,58 7,92 17,7 195,6 8,4 17,62 6 DPGE 15,8,9 14,9 6,51 14,7 7,8 5 Debêntures 92,3 3,21 88,6 4,14 86,3 6, ,9 4,3 4,4 36,8 34,4 N. Promissória 6,3 4,26 5,7 9,79 2,1 192,16 3 CCB/CCCB 2,5 3,6 2,7 7,13 3,1 2,42 2 Dir. Creditórios 45,3 2,93 51,5 11,97 38,9 16,51 2,5 19,6 21,1 24,2 27, Tít. Imobiliários 48,2 5,42 44,9 7,37 41,3 16,65 1 Outros RF 68,,28 66,4 2,31 53, 28,31 Renda Variável 315,5 3,59 331,1 4,72 316,5,32 Dez/1 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mar/14 Ações 31,6 2,87 328,3 5,37 314,4 1,19 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Opções,8 6,4 1,2 34,14 1, 22,34 Títulos Privados Renda Variável Outros RV 4,1 135,61 1,6 146,69 1,1 267,83 Total 2.389,4 1, ,1 1, ,9 4,7 Fonte: ANBIMA Ranking Global Fonte: ANBIMA Ranking Global % Detido pela Indústria de Fundos em mar/14 Em Títulos Públicos Federais ** Em Títulos Privados Em Ações Valor Total em Mercado: R$ 1.99,1 bilhões Valor Total em Mercado: R$ 1.979, bilhões Valor Total em Mercado: R$ 2.321,4 bilhões 41% 31% 13% 59% 69% 87% Fundos de Investimentos Outros Detentores Fundos de Investimentos Outros Detentores Fundos de Investimentos Outros Detentores Fonte: ANBIMA e Tesouro Nacional. Fonte: ANBIMA e CETIP Fonte: ANBIMA e BM&FBovespa * Os valores informados referemse ao estoque do último dia útil do período em referência. ** Não considera o volume de Operações Compromissadas. O total de Títulos Públicos Federais, somado ás Operações Compromissadas com lastro nesses títulos na carteira dos fundos equivale a 74% do estoque de Títulos Público Federais em mercado 5

6 Rentabilidades Rentabilidades Tipos ANBIMA % Mês Ano Curto Prazo,82 3,24 Referenciado DI,83 3,29 Renda Fixa 1,2 3,72 Renda Fixa Crédito Livre,86 3,25 Renda Fixa Índices 1,73 4,39 Long And Short Neutro 1,19 3,1 Long And Short Direcional,62 1,4 Macro,57,93 Trading 2,7 3,4 Multiestrategia,64 1,45 Multigestor,52 1,2 Juros e Moedas,96 3,22 Estrategia Especifica,97 4,6 Ações Ibovespa Ativo,98 3,44 Ações IBRX Ativo 2,31,68 Ações Livre 1,36 2,72 Ações Small Caps,28 7, Ações Dividendos 1,63,37 Ações Sustentabilidade/Governança 2,69 1,45 Indicadores % Mês Ano IMAGERAL 1,63 4,21 IMAS,82 3,25 IRFM 1,28 3,95 IMAB 2,42 4,98 IHFA,7,16 CDI,82 3,24 CDI 3 X 3,81 3,23 IBrX 2,71,53 IBOVESPA 2,4,23 DÓLAR 1,19 4,55 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 6, 4, 2, 2, 4, 36,2 35,4 21,1 2,1 2,5 9,1 7, 7,3 Long And Short Neutro 3,5 31,2 Long And Short Direcional Rentabilidade Acumulada (%) Curto Prazo, Renda Fixa e Referenciado DI 17,3 17,6 2,1 9,2 9,3 8,6 8,7 Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Renda Fixa Crédito Livre Renda Fixa Índices 41,7 Macro, 4,3 2,7 3, 3,2 1,8 5,9 13,7 28,1 3,3 Trading 35,1 32,2 28,6 31, 17, 15,2 16, 7, 5,5 6,6 Multiestrategia 8,3 Ações 11,3 13,9 1,812,1 17,7 Multigestor 31,7,4 Juros e Moedas 14,4 2,7 1,4 2, 12,9 36,3 22,9 13,4 8,3 Estrategia Especifica Ações IBOVESPA Ativo Ações IBRX Ativo Ações Livre Ações Small Caps Ações Dividendos Ações Sust./Gov. 13,3 2, 33,2 3,7 35,3 34,4 33,6 17,2 15,7 17, 9,2 5, 8,3 5,7 4,9 Indicadores 1,4,4,7 7,7 16,5 21,9 1,7 18,2 11,7 IMAGERAL IMAS IRFM IMAB IHFA IBrX IBOVESPA DÓLAR 2,8 42,1 6

7 Boletim de Fundos de Investimento Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no mês com base nos dados coletados pela ANBIMA. Textos Dalton Boechat Gerência de Base de Dados e Informações Hudson Bessa Gerência de Estudos Econômicos Enilce Melo Superintendência de Representação Técnica Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 23 13º andar CEP SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, º andar CEP Presidente Denise Pauli Pavarina Vicepresidentes Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carlos Massaru Takahashi, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José Olympio da Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Robert J. van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e Valdecyr Gomes. Diretores Alenir de Oliveira Romanello, Altamir Batista Mateus, Carlos Augusto Salamonde, Carolina Lacerda, Celso Scaramuzza, Jair Ribeiro da Silva Neto, Luciane Ribeiro, Luiz Sorge, Luiz Fernando Figueiredo, Otávio Romagnolli Mendes, Richard Ziliotto, Saša Markus, Sylvio Araújo Fleury e Vital Meira de Menezes Junior. Comitê Executivo José Carlos Doherty, André Mello, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino. 7