Fundos de Investimento

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1 Fundos de Investimento Boletim Ano VI Nº 57 Janeiro/211 Indústria capta R$ 16 bi e supera recorde de 29 Indústria de Fundos em Números - Dez/1 Mercado Doméstico R$ 1.614,6 bi de PL,8% Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 214,4 bi de Aplicações R$ 229,3 bi de Resgates R$ -14,8 bi de Captação Líquida -,9% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos 1.83 fundos FI s 4.55 FC s 124 fundos abertos no mês 33 fundos encerrados no mês Nº de Contas 1,7 milhões de contas (FI + FC) Off-Shore R$ 59,3 bi de PL 94 fundos Total Geral R$ 1.673,9 bi de PL Nº de Instituições 86 Administradores 42 Gestores Distribuição do PL por Categoria A indústria alcançou em 21 novo recorde de captação, registrando ingressos líquidos de R$ 15,9 bilhões. Com esse resultado, o patrimônio líquido do mercado doméstico subiu 18% em relação a 29, atingindo R$ 1.614,6 bilhões. O destaque foram os fundos de Renda Fixa, com captação de R$ 38,4 bilhões, seguidos pelos fundos, com R$ 27,5 bilhões. Com exceção dos fundos Referenciado DI, que registraram resgate líquido de R$ 1,1 bilhões, as demais categorias também acumularam captação líquida positiva. Os fundos Referenciado DI têm apresentado resgates líquidos anuais desde 26, tendo atingido, no ano passado, participação relativa de 12,4% do total da indústria, o menor patamar desde sua criação, em Apesar dos bons resultados do ano, em dezembro, pela primeira vez desde junho de 29, a indústria registrou captação líquida mensal negativa. Os resgates líquidos foram de R$ 14,8 bilhões, distribuídos entre as principais categorias, sendo que os Fundos Curto Prazo concentraram quase metade deste valor (R$ 7,2 bilhões). Os Fundos de Previdência, que captaram R$ 3,5 bilhões, apresentaram o melhor resultado mensal da categoria em 21. Os Fundos de Ações Small Caps apresentaram maior Rentabilidade em 21, com valorização de 18,37%. Os Estratégia Específica tiveram a segunda melhor rentabilidade dentre todos os Tipos ANBIMA, com alta de 12,86%. Destaque do Mês Fundos de Ações Petrobras e Ibovespa - Rentabilidade (%) Curto Prazo - 3,5% Referenciado DI - 12,4% Renda Fixa - 27,4% - 24,2% Ações - 11,3% Previdência - 11,% FIDC - 3,% Outros* - 7,3% ,36 1,4-25,42 Dezembro Ano Ações Set. Priv. Petrobras - Rec. Próprios Ibovespa * Participações, Cambial, Dívida Externa, Off-Shore, Imobiliário e Exclusivos Fechados. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA. Os fundos de ações setoriais Privatização Petrobras FGTS e Privatização Petrobras - Recursos Próprios foram destaque de rentabilidade em dezembro, com valorização de 12,16% e 6%, respectivamente, contra alta de 2,36% do Ibovespa. Entretanto, o bom desempenho não foi suficiente para recuperar o retorno negativo acumulado até novembro. No ano, estes fundos tiveram rentabilidade negativa de 25,2% e 25,42%, respectivamente.

2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL e Captação Líquida Resgates são concentrados em Fundos Curto Prazo Tipo Patrimônio Líquido em Dezembro Captação Líquida (R$ milhões) Dezembro No Ano até Dezembro Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , ,7-7.26, , , ,4 Referenciado DI* , , , , , ,2-1.95,4 Renda Fixa* , , , , , , , ** , , , , , , ,4 Cambial 863,4 148,9 66,9 81,9 94,2 663,1 241,1 Dívida Externa 496,3,7,4,3 16,3 7,2 9,1 Ações ,7 3.19, ,9-113, , ,7 8.86,7 Previdência , , , , , , ,3 FIDC 5.72,2 7.13, , ,5 96.1, , ,6 Imobiliário 2.428, Participações ,7 964,1 45,4 918, , 73, ,1 Exclusivo Fechado 1.39,3 754,9 8, 746,9 Total Doméstico , , , , , , ,2 Off-Shore 59.36, Total Geral , , , , , , ,2 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em * Movimento de migração em janeiro de fundos no valor de R$ 7,3 bilhões, entre as categorias Referenciado DI e Renda Fixa devido adequação à Resolução nº 379/9 do CMN. ** Movimento de migração em junho de fundos no valor de R$ 17,2 bilhões, entre os tipos Juros e Moedas e Multiestratégia. 6, 2, -2, - -6, -8, por Categoria em Dezembro 4 36, 32, 28, , 8, - -8, Dez/9 Dez/1 - por Categoria no Ano até Dezembro Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência FIDC Outros* Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência FIDC Outros* * Participações, Cambial, Imobiliário, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. * Participações, Cambial, Imobiliário, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Patrimônio Líquido (R$ bilhões)

3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ativos e tipo de investidor Parcela de títulos públicos nas carteiras aumenta em novembro 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Evolução da Distribuição por Ativos 4,7% 21,1% 2,7% 17,4% Nov/1 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos 17,4% 21,1% 2,7% 4,7% Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/5 Dez/6 Dez/7 Dez/8 Dez/9 Nov/1 Operações Compromissadas , , , , , ,9 Títulos Públicos Federais , , , , , , Títulos Privados , , , , , ,4 Renda Variável 86.59, , , , , ,7 Total , , , , , , 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Evolução da Distribuição por Investidor Nov/1 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 39,4% 17,2% 15,6% 13,2% 7,6% 7,% Distribuição por Investidor 17,2% 7,6% 7,% 13,2% Institucional Private Outros 15,6% 39,4% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/5 Dez/6 Dez/7 Dez/8 Dez/9 Nov/1 Institucional , , , , , ,1 Corporate , , , , , , Private , , , , , ,5 Varejo , , , , , ,2 Outros , , , , , ,7 Poder Público , , ,4 Total , , , , , , Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros. 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento. 2. Corporate, Middle Market. 3. Varejo, Varejo Alta Renda. 4. Outros, Estrangeiros. Em Mar/8, foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.

4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 rentabilidades Fundos Renda Fixa apresentam bom desempenho Rentabilidade Tipos ANBIMA % Dezembro Ano Curto Prazo,92 9,69 Referenciado DI,94 9,91 Renda Fixa 1,15 11,67 Long And Short - Neutro 1,11 12,16 Long And Short - Direcional 1,14 11,11 Macro,98 12,14 Trading 1,1 9,42 Multiestratégia 1,96 11,99 Multigestor 1,2 1,53 Juros e Moedas 1,2 1,81 Estratégia Específica 1,22 12,86 Ações Ibovespa Ativo 1,6 1,79 Ações IBRX Ativo 3,1 2,6 Ações Small Caps -1,14 18,37 Ações Sustentabilidade/Governança 1,34 7,96 Ações Livre 2,36 11,61 INDICADORES CDI,93 9,75 IHFA 1,11 1,42 IMA-Geral 1,39 12,98 IMA-B 2,39 17,4 IMA-C 1,2 23,5 IMA-S,93 9,77 IRF-M 1,16 11,87 Ibovespa 2,36 1,4 IBRX 3,47 2,62 Dólar -2,91-4,31 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 9,69 Referenciado DI 9,91 Renda Fixa 11,67 Long and Short - Neutro 12,16 Long and Short - Direcional 11,11 Macro 12,14 Trading 9,42 Multiestratégia 11,99 Multigestor 1,53 Juros e Moedas 1,81 Multimerc. Estratégia Específica 12,86 Ações Ibovespa Ativo 1,79 Ações IBRX Ativo 2,6 Ações Small Caps 18,37 Ações Sustentab./Governança 7,96 Ações Livre 11,61 CDI 9,75 IHFA 1,42 IMA-Geral 12,98 IMA-B 17,4 IMA-C 23,5 IMA-S 9,77 11,87 IRF-M Ibovespa 1,4 IBRX 2,62 Dólar -4, , 6, 2, Rentabilidade % - Acumulada no Ano 4/1/1 25/1 15/2 8/3 29/3 19/4 1/5 31/5 21/6 12/7 2/8 23/8 13/9 4/1 25/1 15/11 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica 6/12 27/12 Em dezembro, os fundos Multiestratégia e Balanceados se destacaram na categoria, com valorização de 1,96% e 1,48%, respectivamente. Quando se avalia a performance em 21, no entanto, o tipo Estratégia Específica apresentou o melhor resultado, com rentabilidade de 12,86%, seguido pelos tipos Long and Short - Neutro (12,16%) e Macro (12,14%). Apenas os tipos Trading e Balanceados apresentaram desempenho inferior ao IHFA, que valorizou 1,42% no ano.

5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 Multiestratégia é destaque de captação no mês Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Dezembro Ano Dezembro Ano Balanceados 2.75,3-63,5 98,3-2,3 3,9 Capital Protegido 5.788,1,7 42,4 8,7 Long And Short - Neutro 4.676, 18,7 888,6 2,4 26,7 Long And Short - Direcional 4.446,1 37,9 1.11,4 7,5 37,4 Macro ,7-57,6 314,1 -,1,5 Trading 1.532,2 639,8 61,5 7 73,7 Multiestratégia* , 1.374, ,2,7 15,9 Multigestor , ,6 3,1 17,2 Juros e Moedas* , ,6 4.54,5-4,6 5,7 Estratégia Específica 7.35,3 287, ,2 4,3-53, , , ,4 -,4 8,2 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em * Movimento de migração em junho de fundos no valor de R$ 17,2 bilhões, entre os tipos Juros e Moedas e Multiestratégia. Participação dos Tipos Estratégia Específica 1,7% Juros e Moedas 22,9% Long-Short** 2,3% Outros* 5,5% Macro 18,3% Evolução do PL (R$ bilhões) 2 Multiestratégia 49,3% Total Doméstico *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 25 e R$ 24,2 bi em 26) 1 1 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 12,86 12,16 12,14 11,99 11,11 1,81 9,42 1,53 1, Captação % do PL 8, 1 6, , -3 Long And Short - Neutro Macro Multiestratégia Juros e Moedas IHFA Long And Short - Direcional Trading Multigestor Estratégia Específica Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 25 e R$ 24,2 bi em 26) Boletim Fundos de Investimento Superintendência Técnica Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, 23-13º andar - CEP Sugestões: (21) anbima@anbima.com.br