1 Manual SI Mercado Nova Classificação ANBIMA Data: 01/09/2015
Sumário/Índice... 1 Manual SI Mercado... SUMÁRIO/ÍNDICE... 2 NOVA CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS ANBIMA... 4 MUDANÇAS NO SISTEMA SI ANBIMA... 4 CLASSIFICAÇÃO ATUAL... 5 VISÃO ATUAL... 5 NOVA CLASSIFICAÇÃO... 6 VISÃO FUTURA... 6 CAMPOS NOVOS E ALTERADOS... 7 DESCRIÇÃO DOS NOVOS CAMPOS... 7 CAMPOS ALTERADOS... 9 CAMPOS ALTERADOS... 10 CAMPOS ALTERADOS... 11 CONTINUAÇÃO... 11 NOVOS CAMPOS... 12 NOVOS CAMPOS... 13 CONTINUAÇÃO... 13 NOVOS CAMPOS... 14 CONTINUAÇÃO... 14 NOVOS CAMPOS... 15 CONTINUAÇÃO... 15 NOVOS CAMPOS... 16 CONTINUAÇÃO... 16 TIPOS ANBIMA... 17 TIPOS NOVOS E ENCERRADOS... 17 TIPOS ANBIMA... 18 CONTINUAÇÃO... 18 TIPOS ANBIMA... 19 CONTINUAÇÃO... 19 2
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Nova Classificação de Fundos ANBIMA Mudanças no Sistema SI ANBIMA A classificação ANBIMA busca agrupar fundos de investimento com as mesmas características, identificando suas estratégias e fatores de risco, para facilitar a comparação de performance entre os produtos. Sua estrutura foi construída com o objetivo de facilitar o processo de decisão de investimento e contribuir para aumentar a transparência do mercado. O novo modelo conta com três níveis de detalhamento, que buscam refletir a lógica do processo de investimento. Com isso, promove-se o fácil entendimento, sem perda de profundidade técnica, com clareza dos fatores de riscos e estratégias. Inspirada nos padrões internacionais, preserva as características da indústria local. A classe CVM, considerada o primeiro nível, obedece à classificação definida na Instrução nº555 da CVM, que regula a indústria de fundos. Isto é, conta com as classes renda fixa, multimercados, ações e cambial. Já o segundo nível, chamado de tipos de gestão e riscos, procura classificar os fundos de acordo os estilos de gestão ativo ou indexado (passivo) e, nos casos das carteiras com mais de 40% alocados em papéis internacionais, adquiridos no exterior. As principais estratégias fazem parte do terceiro nível, que oferece um maior detalhamento das estratégias dos gestores. O tipo ANBIMA é o resultado da combinação dos três níveis (Classe ANBIMA, Categoria e Subcategoria). Para refletir este novo modelo, foram criados campos e incluídos novos domínios em outros de forma a não ser alterada a atual estrutura do banco de dados utilizada pelo sistema SI ANBIMA, que serão descritos ao longo deste manual. 4
Classificação Atual Visão Atual A estrutura atual da classificação conta com 46 Tipos Anbima registrados no sistema, conforme quadro abaixo: Tipo ANBIMA Sigla Tipo ANBIMA Siglas Ações Dividendos DIVD Investimento no Exterior FIEX Ações FMP - FGTS AFFGTS Long And Short - Direcional LASD Ações IBOVESPA Ativo IBOA Long And Short - Neutro LASN Ações IBOVESPA Indexado IBOI Multimercados Estratégia Especifica MEESP Ações IBrX Ativo IBRXA Multimercados Juros e Moedas MJRMD Ações IBrX Indexado IBRXI Multimercados Macro MMACR Ações Livre ACLIV Multimercados Multiestratégia MMEST Ações Setoriais ACST Multimercados Multigestor MMGEST Ações Small Caps SMCP Multimercados Trading MTRAD Ações Sustentabilidade/Governança SUGOV Off Shore Renda Mista OFFSRM Balanceados BAL Offshore OFFSRF Cambial CMBL Offshore Renda Variável OFFSRV Capital Protegido KP Previdência Ações PRAC Curto Prazo CP Previdência Balanceados 15 a 30 PB1530 Exclusivo Fechado FEF Previdência Balanceados acima de 30 PB30 FIDC Agro Indústria e Comércio FDCAIC Previdência Balanceados até 15 PB15 FIDC Financeiro FDCFIN Previdência Data Alvo PRDTA FIDC Fomento Mercantil FDCFM Previdência Multimercados PRMULT FIDC Outros FDCO Previdência PRF Fundos de Índices - ETF FIETF Referenciado DI REFDI Fundos de Investimento Imobiliário IMOB RF Fundos de Participações FIP Crédito Livre RFCL Fundos Fechados de Ações ACFEC Índices RFI 5
Nova Classificação Visão Futura A partir de 1 de outubro/2015, a nova classificação passa a ser construída a partir de três níveis (Classe ANBIMA, Categoria e Subcategoria). A concatenação dos três caracteriza a constituição do Tipo Anbima. A tabela abaixo é preenchida pelos 66 Tipos resultados da combinação dos três níveis da classificação: Tipo ANBIMA Sigla Tipo ANBIMA Sigla Ações Dividendos DIVD Multimercados Invest. no Exterior MIVEX Ações FMP - FGTS AFFGTS Multimercados Juros e Moedas MJRMD Ações Indexados ACIDX Multimercados L/S - Direcional LASD Ações Índice Ativo ACIA Multimercados L/S - Neutro LASN Ações Invest. no Exterior ACIE Multimercados Livre MMEST Ações Livre ACLIV Multimercados Macro MMACR Ações Setoriais ACST Multimercados Trading MTRAD Ações Small Caps SMCP Off Shore Renda Mista OFFSRM Ações Sustentabilidade/Governança SUGOV Offshore OFFSRF Ações Valor/Crescimento ACVC Offshore Renda Variável OFFSRV Cambial CMBL Previdência Ações PRAC Fechados de Ações ACFEC Previdência Balanceados > 30 PB30 FIDC Agro, Indústria e Comércio FDCAIC Previdência Balanceados até 15 PB15 FIDC Financeiro FDCFIN Previdência Balanceados de 15-30 PB1530 FIDC Fomento Mercantil FDCFM Previdência Data-Alvo PRDTA FIDC Outros FDCO Previdência Multimercados PRMULT FII Desenvolvimento para Renda Gestão Ativa IDRGA Previdência PRF FII Desenvolvimento para Renda Gestão Passiva IDRGP Dívida Externa FIEX FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa IDVGA Duração Alta Crédito Livre RFDAGL FII Desenvolvimento para Venda Gestão Passiva IDVGP Duração Alta Grau de Investimento RFDAGI FII Hibrido Gestão Ativa IHGA Duração Alta Soberano RFDAS FII Híbrido Gestão Passiva IHGP Duração Baixa Crédito Livre RFDBCL FII Renda Gestão Ativa IRGA Duração Baixa Grau de Investimento RFDBG FII Renda Gestão Passiva IRGP Duração Baixa Soberano RFDBS FII TVM Gestão Ativa ITGA Duração Livre Crédito Livre RFDLCL FII TVM Gestão Passiva IVGP Duração Livre Grau de Investimento RFDLGI Fundos de índices - ETF FIETF Duração Livre Soberano RFDLS Fundos de Mono Ação FMA Duração Média Crédito Livre RFDMCL Fundos de Participações FIP Duração Média Grau de Investimento RFDMGI Multimercados Balanceados BAL Duração Média Soberano RFDMS Multimercados Capital Protegido KP Indexados RFIDX Multimercados Dinâmico MDIN Investimento no Exterior RFIE Multimercados Estrat. Específica MEESP Simples RFS 6
Campos Novos e Alterados Descrição dos Novos Campos A manutenção do Tipo Anbima visa minimizar impactos aos usuários do sistema com a nova estrutura da classificação (três níveis). No entanto, a identificação dos níveis de forma individualizada é importante para o usuário dos sistema. Neste sentido, foram criados novos domínios na tabela fundos_status, quais sejam: - Classe ANBIMA, - Categoria - Subcategoria Adicionalmente aos campos destinados para atender a classificação, foram criados domínios adicionais com informações relevantes para melhor identificação dos fundos, conforme as mudanças promovidas pela regulamentação: - Subclasse CVM - Benchmark - Multigestor - Investidor Qualificado Como o mesmo objetivo, os campos a seguir tiver seu domínio alterado: - Classe CVM - Investimento no Exterior - Foco de Atuação - Status Para não ocorrerem alterações na atual estrutura do banco de dados do SI ANBIMA, foi mantida a mesma forma de atualização das informações, por meio da tabela fundos_status. As novas informações podem ser consultadas diretamente no banco ou através da consulta Valores Diários por Status, disponível no sistema. 7
Estrutura da Tabela Status Tabela: Status Tipo Codstatus Numeric (3) Descrição Char (40) opcoes_status Dataini Datafim Datahora Ordem Char(20) Smalldatetime Smalldatetime Smalldatetime smallint Abaixo seguem as novas informações com seus respectivos códigos e domínios com a visão atual e a futura a partir da nova classificação: Obs: Os domínios encerrados ou novos estão em negrito nas tabelas 8
Campos Alterados Campos Alterados Classe CVM - Código 8 - Domínios Atuais Novos /Encerrados Ações Ações Ações FMP - FGTS Encerrado na nova classificação Cambial Cambial Curto Prazo Encerrado na nova classificação Div. Externa Encerrado na nova classificação FIDC Não Padronizado FIDC Não Padronizado FIDC PIPS FIDC PIPS FIDC Padronizado FIDC Padronizado Fundos Imobiliários Fundos Imobiliários Fundos de Índices Fundos de Índices Multimercado Multimercado Não se Aplica Não se Aplica Referenciado Encerrado na nova classificação Participações Atuais ND Não Não se Aplica SIM Investimento no Exterior - Código 10 Novos /Encerrados ND Não Não se Aplica Encerrado na nova classificação Até 20 % Até 40 % > 67% Até 100% Até 100% 9
Campos Alterados Continuação Atuais FC FF FI Fundo - Código 2 Novos /Encerrados FC FF FI FM Foco de Atuação - Código 13 Atuais Novo /Encerrados Atuais Novo /Encerrados Construção Civil Construção Civil FIDC Rec.Comerciais FIDC Rec.Comerciais Consumo Consumo FIDC Recuperação FIDC Recuperação Dólar Encerrado na Nova Classificação FMP Livre FMP Livre ETF - CARBONO ETF - CARBONO FMP Petrobrás FMP Petrobrás ETF Consumo ETF Consumo FMP Vale FMP Vale ETF Financeiro ETF Financeiro Financeiro Financeiro ETF IBrX ETF IBrX Governança Governança ETF IBrX-50 ETF IBrX-50 IBrX IBrX 10
Campos Alterados Continuação Foco de Atuação - Código 13 (continuação) Atuais Novo /Encerrados Atuais Novo /Encerrados ETF IFNC ETF IFNC Ibovespa Ibovespa ETF IGC ETF IGC Infraestrutura Infraestrutura ETF IMAT ETF IMAT ND ND ETF ISE ETF ISE Não Não ETF Ibovespa ETF Ibovespa Outros Setores Outros Setores ETF Imobiliário ETF Imobiliário Petrobras Petrobras ETF Mid-Large Cap ETF Mid-Large Cap S&P500 TRN S&P500 TRN ETF Small Cap ETF Small Cap Sustentabilidade Sustentabilidade Energia Energia Telecomunicações Telecomunicações Euro Encerrado na Nova Calassificação Vale Vale FIDC Agronegócio FIDC Agronegócio Lajes Corporativas A partir de 01/10/2015 FIDC Crédito Consig. FIDC Crédito Corp. FIDC Crédito Imob. FIDC Crédito Pessoal FIDC Fin.de Veículos FIDC Fomento Merc. FIDC Infraestrutura FIDC Multicart. AIC. FIDC Multicart. Fin. FIDC Multicart. Out. FIDC Poder Público FIDC Crédito Consig. Shoppings A partir de 01/10/2015 FIDC Crédito Corp. Logística A partir de 01/10/2015 FIDC Crédito Imob. Hospital A partir de 01/10/2015 FIDC Crédito Pessoal Residencial A partir de 01/10/2015 FIDC Fin.de Veículos TVM A partir de 01/10/2015 FIDC Fomento Merc. Hotel A partir de 01/10/2015 FIDC Infraestrutura Agências A partir de 01/10/2015 FIDC Multicart. AIC. Educacional A partir de 01/10/2015 FIDC Multicart. Fin. Híbrido A partir de 01/10/2015 FIDC Multicart. Out. Outros A partir de 01/10/2015 FIDC Poder Público Não se Aplica A partir de 01/10/2015 11
Novos Campos Novos Status Descrição dos novos campos Nível 1 Classe ANBIMA - Obedece à classificação definida na Instrução nº555 da CVM, que regula a indústria de fundos. Isto é, conta com as classes renda fixa, multimercados, ações e cambial. Nível 2 - Categoria - procura classificar os fundos de acordo os estilos de gestão ativo ou indexado (passivo) e, nos casos das carteiras com mais de 40% alocados em papéis internacionais, adquiridos no exterior. Nível 3 - Subcategoria - As principais estratégias fazem parte do terceiro nível, que oferece um maior detalhamento das estratégias dos gestores. Subclasse CVM Obedece à classificação definida na Instrução nº555 da CVM Benchmark Lista com índices de referência de desempenho do fundo. Multigestor Identifica fundos que fazem gestão através da compra de cotas de outros fundos,. Investidor Qualificado Identifica os fundos que são destinados a Investidores Qualificados e Profissionais conforme definido na Instrução CVM nº555 Abaixo seguem as novas informações com seus respectivos códigos e domínios a partir da nova classificação: 12
Novos Campos Continuação Nível 1 Nível 2 Classe ANBIMA -Código 16 Categoria ANBIMA - Código - 17 Ações Agro, Ind., Comércio Cambial Alocação ETF Ativos FIDC Cambial FII Desenv. para Renda FIP Desenv. para Venda Multimercados Duração Alta Não se Aplica Duração Baixa Previdência Duração Livre Duração Média Específicos Estratégias ETF Financeiro Fomento Mercantil Híbrido Indexados Invest. no Exterior Não se Aplica Outros Participações Previdência Renda Simples Renda Mista Renda Variável TVM 13
Novos Campos Continuação Nível 3 Nível 3 Subcategoria ANBIMA - Código - 18 Subcategoria ANBIMA - Código 18(continuação) Ações Índices Agro, Ind., Comércio Invest. no Exterior Balanceados Juros e Moedas Balanceados > 30 L/S - Direcional Balanceados até 15 L/S Neutro Balanceados de 15-30 Livre Cambial Macro Capital Protegido Mono Ação Crédito Livre Multimercados Data-Alvo Não se Aplica Dinâmico Outros Dívida Externa Participações Dividendos Estrat. Específica Simples ETF Renda Mista Fechados de Ações Renda Variável Financeiro Setoriais FMP-FGTS Small Caps Fomento Mercantil Soberano Gestão Ativa Sutentab/Governança Gestão Passiva Trading Grau de Investimento Valor/Cresc. Índice Ativo 14
Novos Campos Continuação Subclasse CVM - Código 15 Ações BDR Nível 1 Curto Prazo Dívida Externa Invest. no Exterior Mercado de Acesso Não se Aplica Referenciado Simples Benchmark - Código 19 CDI IDKA IPCA 2A IMA-GERAL CDI 30X30 IDKA IPCA 30A IMA-GERAL EX-C DÓLAR PTAX IDKA IPCA 3A IMA-S EURO IDKA IPCA 5A IMAT FGV IDKA PRÉ 1A IMOB - IMOBILIÁRIO GLOBAL BDRX IDKA PRÉ 2A INDX IBOVESPA FECHAMENTO IDKA PRÉ 3A INPC IBOVESPA MÉDIO IDKA PRÉ 3M IRF-M IBRA IDKA PRÉ 5A IRF-M 1 IBRX IEE ENERGIA IRF-M 1+ IBRX-100 IFIX ISE IBRX-50 IFNC - FINANCEIRO ITAG ICO2 IGC IVBX ICON - CONSUMO IGC-NM IVBX-2 IDA-DI IGCT MLCX - MID-LARGE CAP IDA-GERAL IGP-DI OUTROS IDA-GERAL EX-C IGP-M POUPANÇA IDA-IGPM IHFA SELIC 30X30 IDA-IPCA IMA-B SMALL - SMALL CAP IDIV - DIVIDENDOS IMA-B 5 TAXA SELIC IDKA IPCA 10A IMA-B 5+ UTIL IDKA IPCA 15A IMA-C Não se Aplica IDKA IPCA 20A 15
Novos Campos Continuação Multigestor - Código - 20 Investidor Qualificado - Código 21 Multigestor Inv. Qualificado Feeder Inv. Profissional Espelho Não Não se Aplica A identificação dos fundos Restritos na base de dados será alterada para Reservado a partir de 1/10. Esta identificação é feita pelo campo Restrito na tabela status_fundo, o qual terá sua vigência encerrada em 30/09/15. O novo status Reservado terá início de vigência a partir de 01/10/15 Atuais Exclusivo Restrito Não há Restrição Tipo de Investidor - Código 5 Novos /Encerrados Exclusivo Reservado Não há Restrição 16
Tipos ANBIMA Tipos Novos e Encerrados A estrutura utilizada para o Tipo ANBIMA não sofreu alteração mantendo a associação de todos os fundos a um único Tipo Anbima conforme sua política de investimento. Abaixo, um exemplo da associação do fundo a um Tipo ANBIMA e os atributos Classe CVM, Classe Anbima, Categoria e Subcategoria: Classificação Atual Nova Classificação Tipo ANBIMA Classe CVM Tipo ANBIMA Classe CVM Classe ANBIMA Categoria Subcategoria Crédito Livre Crédito Livre Duração Média Crédito Livre O quadro a seguir demonstra quais tipos que serão encerrados, alterados ou entrarão em vigor a partir de 01/10/2015. Tipo ANBIMA Código Tipo Código Supertipo Nova Classificação Ações Dividendos 236 322 Permanece Ativo Ações FMP - FGTS 250 337 Permanece Ativo Ações IBOVESPA Ativo 168 197 Fim de Vigência em 30/09/2015 Ações IBOVESPA Indexado 172 201 Fim de Vigência em 30/09/2015 Ações IBrX Ativo 170 199 Fim de Vigência em 30/09/2015 Ações IBrX Indexado 173 202 Fim de Vigência em 30/09/2015 Ações Indexados 287 374 Vigência a partir de 01/10/2015 Ações Índice Ativo 289 376 Vigência a partir de 01/10/2015 Ações Invest. no Exterior 290 377 Vigência a partir de 01/10/2015 Ações Livre 175 204 Permanece Ativo Ações Setoriais 234 320 Permanece Ativo Ações Small Caps 235 321 Permanece Ativo Ações Sustentabilidade/Governança 237 323 Permanece Ativo Ações Valor/Crescimento 288 375 Vigência a partir de 01/10/2015 Cambial 251 338 Permanece Ativo Curto Prazo 218 272 Fim de Vigência em 30/09/2015 Exclusivo Fechado 239 326 Fim de Vigência em 30/09/2015 Fechados de Ações 171 200 Permanece Ativo FIDC Agro, Indústria e Comércio 260 347 Permanece Ativo FIDC Financeiro 259 346 Permanece Ativo FIDC Fomento Mercantil 258 345 Permanece Ativo FIDC Outros 261 348 Permanece Ativo 17
Tipos ANBIMA Continuação Tipo ANBIMA Código Tipo Código Supertipo Nova Classificação FII Desenv. para Renda Gestão Ativa 262 349 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Desenv. para Renda Gestão Passiva 267 354 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Desenv. para Venda Gestão Ativa 263 350 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Desenv. para Venda Gestão Passiva 268 355 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Híbrido Gestão Ativa 266 353 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Híbrido Gestão Passiva 271 358 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Renda Gestão Ativa 264 351 Vigência a partir de 01/10/2015 FII Renda Gestão Passiva 269 356 Vigência a partir de 01/10/2015 FII TVM Gestão Ativa 265 352 Vigência a partir de 01/10/2015 FII TVM Gestão Passiva 270 357 Vigência a partir de 01/10/2015 Fundos de Índices - ETF 226 279 Permanece Ativo Fundos de Investimento Imobiliário 204 258 Fim de Vigência em 30/09/2015 Fundos de Mono Ação 291 378 Vigência a partir de 01/10/2015 Fundos de Participações 238 324 Permanece Ativo Multimercados Balanceados 178 207 Permanece Ativo Multimercados Capital Protegido 179 208 Permanece Ativo Multimercados Dinâmico 292 379 Vigência a partir de 01/10/2015 Multimercados Estrat. Específica 247 334 Permanece Ativo Multimercados Invest. no Exterior 293 380 Vigência a partir de 01/10/2015 Multimercados Juros e Moedas 246 333 Permanece Ativo Multimercados L/S - Direcional 241 328 Permanece Ativo Multimercados L/S - Neutro 240 327 Permanece Ativo Multimercados Livre 244 331 Ex- Multimercado Multiestratégia Multimercados Macro 242 329 Permanece Ativo Multimercados Multigestor 245 332 Fim de Vigência em 30/09/2015 Multimercados Trading 243 330 Permanece Ativo Offshore Renda Mista 93 93 Permanece Ativo Offshore 92 92 Permanece Ativo Offshore Renda Variável 94 94 Permanece Ativo Previdência Ações 257 344 Permanece Ativo Previdência Balanceados > 30 254 341 Permanece Ativo Previdência Balanceados até 15 252 339 Permanece Ativo Previdência Balanceados de 1530 253 340 Permanece Ativo Previdência Data-Alvo 255 342 Permanece Ativo 18
Tipos ANBIMA Continuação Tipo ANBIMA Código Tipo Código Supertipo Nova Classificação Previdência Multimercados 256 343 Permanece Ativo Previdência 193 222 Permanece Ativo Referenciado DI 198 227 Fim de Vigência em 30/09/2015 200 229 Fim de Vigência em 30/09/2015 Crédito Livre 202 231 Fim de Vigência em 30/09/2015 Dívida Externa 31 31 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Alta Crédito Livre 282 369 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Alta Grau de Invest. 281 368 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Alta Soberano 280 367 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Baixa Crédito Livre 276 363 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Baixa Grau de Invest. 275 362 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Baixa Soberano 274 361 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Livre Crédito Livre 285 372 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Livre Grau de Invest. 284 371 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Livre Soberano 283 370 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Média Crédito Livre 279 366 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Média Grau de Invest. 278 365 Vigência a partir de 01/10/2015 Duração Média Soberano 277 364 Vigência a partir de 01/10/2015 Indexados 273 360 Vigência a partir de 01/10/2015 Índices 248 335 Fim de Vigência em 30/09/2015 Invest. no Exterior 286 373 Vigência a partir de 01/10/2015 Simples 272 359 Vigência a partir de 01/10/2015 19