Evolução Mensal da Carteira de Investimentos

Transcrição

1 Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) Período: Jan/08 - Jul/ jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2 Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA ,73 72,31 Notas do Tesouro Nacional - NTN ,93 46,53 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,79 12,18 Letras Financeiras ,94 3,70 Debêntures não Conversíveis - DN/C ,55 1,14 Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,68 1,47 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,63 0,76 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM ,21 6,53 Renda Variável 21% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,51 21,14 Ações - Mercado à Vista ,21 13,57 Mercado de Opções ( ,16) (0,34) Fundo de Invest. em Ações ,46 7,91 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,11 2,96 Fundos de Invest. em Participações - FIP ,07 2,66 Fundos de Invest. Imobiliário - FII ,04 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,80 0,91 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS ,38 2,19 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,91 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (11.130,84) - SUBTOTAL ,44 99,54 Disponível ,76 0,46 TOTAL ,20 100,00 Empréstimos 2% Renda Fixa 73%

3 Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA ,73 72,31 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE ,93 46,53 DPGE / FGC IPCA/IBGE ,79 12,17 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE ,06 2,42 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP ,88 1,28 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE ,55 1,14 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE ,68 1,47 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE ,63 0,77 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP ,21 6,53 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,51 21,14 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech ,21 13,57 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. ( ,16) (0,34) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech ,46 7,91 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS ,11 2,96 Fundo de Invest. em Participações - FIP ,07 2,66 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,04 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS ,80 0,91 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa ,38 2,19 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES ,91 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais ,71 0,03 Outros Realizaveis ,04 0,00 Outras Exigibilidades - (11.130,84) 0,00 SUBTOTAL ,44 99,54 Disponível ,76 0,46 TOTAL ,20 100,00

4 Segmento de Renda Fixa por Indexador IPCA/ IBGE 89,20 CDI/CETIP 10,80 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE ,64 89,20 CDI/CETIP ,09 10,80 TOTAL ,73 100

5 SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA Títulos/Espécie Títulos para negociação Classificação (R$) Títulos mantidos até o vencimento Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/ ,63 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022 e ,30 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE ,79 - Letras Financeiras- LF ,94 - Debêntures não Conversíveis - DN/C ,55 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB ,68 - Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI ,63 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC ,21 - TOTAL , ,30

6 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. CCR /ON 4% BB /ON 4% Bradesco /PN 13% BRF Foods /ON 9% Outras Ações 15% Vale /PNA 13% Itauunibanco /PN 15% João Fortes /ON 3% Petrobras /PN 21% BMF Bovespa /ON 3% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale /PNA ,90 BMF Bovespa /ON ,90 Petrobras /PN ,70 João Fortes /ON ,60 Itauunibanco /PN ,44 Banco do Brasil /ON ,80 CCR /ON ,54 Bradesco /PN ,70 BRF Foods /ON ,20 Outras Ações ,22 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão ( ) - Valores a Pagar ( ) - TOTAL

7 Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Energia 3,07% Bancos 32,86% Refinação e Petróleo 21,70% Comércio 4,54% Outros Setores 4,27% Construção e Transportes 11,46% Alimentos 9,20% Mineração 12,90% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo ,70 Energia ,07 Bancos ,86 Comércio ,54 Mineração ,90 Alimentos ,20 Construção e Transportes ,46 Outros Setores ,27 Subtotal ,00 Valores a Receber Provisão ( ) - Valores a Pagar ( ) TOTAL

8 Segmento de Investimentos Estruturados 89,77 10,23 FIP FII INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP ,07 89,77 Fundo de Invest. Imobiliário - FII ,04 10,23 TOTAL ,11 100

9 Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/14 a Jul/14 9,0 8,0 Empréstimos 7,0 Meta Atuarial 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 (%) Jul/14 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/14 1,22 1,22 1,04 1,04 1,00957 Fev/14 1,15 2,38 1,05 2,10 1,0232 Mar/14 1,23 3,63 1,23 3,36 Abr/14 1,17 4,85 1,19 4,59 Mai/14 1,14 6,04 1,01 5,64 Jun/14 1,23 7,35 0,67 6,35 Jul/14 1,11 8,54 0,53 6,92 Controladoria/ FIPECq