Data: 2017-09-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 001.44 1 001.44 1 061 526.40 BOTS 0 29122017 810.00 1 000.97 1 000.97 810 785.70 SGLT 0 170818 600.00 1 003.14 1 003.14 601 884.00 BOTS LET 0 28022018 480.00 1 001.60 1 001.60 480 768.00 1.2.9. Opções PUT AL2 111.7 122017 72.00 2 954 964.10 1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE 1.3.1. Títulos de Dívida Pública TII 1.75% 20280115 4 515.00 131.04 110.99 1 636.71 2 954 964.10 502 778.54 TII 0.375% 20270115 7 700.00 100.31 84.97 518.73 654 756.87 1.3.9. Opções PUT SPX 2300 1217 10.00 1 157 535.42 1 157 535.42 3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados INVESCO PAN EUROPEAN 16 890.00 22.85 22.85 4 112 499.52 385 936.50 MFS MER-EUR EQUITY I 1 737.00 221.09 221.09 384 033.33 ROBECO HIGH YLD BD 473.00 223.74 223.74 105 829.02 PICTET-EMERG LOCAL C 2 501.00 113.31 113.31 283 388.31 AXA IM FIIS-US SHDUR 1 359.00 169.46 169.46 230 296.14 PIMCO-EMRG MKT-INS 3 264.00 41.24 41.24 134 607.36 BNY MELLON GL-EM DBT 139 167.76 0.91 0.91 126 322.58 HENDERSON GART UK AB 17 604.00 7.03 7.03 123 708.59 ISHARES MARKIT IBOXX 3 424.00 116.30 98.51 337 295.61 BLACKROCK STR FR-EUR 641.78 134.26 134.26 86 165.38 ABS INS EM MKTS DBT 114 299.25 1.17 1.17 133 638.68 JB LOCAL EMERGIN BND 1 244.00 228.78 228.78 284 602.32 BGF-EUROPEAN FOCUS 18 467.00 25.69 25.69 474 417.23 UBAM-DY US DOL BD 3 359.00 99.87 99.87 335 463.33 UBAM DINAMIC EURO BO 1 286.00 261.12 261.12 335 800.32 AB SICAV I-SHR DUR H 9 090.00 19.00 19.00 172 710.00 STANDARD LF-GLOB 14 771.00 12.59 12.59 186 025.97 DBX MSCI EUROPE 6 190.00 56.66 56.66 350 725.40 SCH ISF-EUROPEAN ALA 1 017.00 109.36 109.36 111 220.34 AXA WORLD EUR CR SHR 3 995.00 136.55 136.55 545 517.25 MAN GLG EUR EDT ALT 881.00 118.39 118.39 104 301.59 PICTET TOT RT DIV AL 1 013.00 110.76 110.76 112 199.88 MFS MER-EMERG MARK D 5 348.49 11.46 11.46 61 293.72 SCHRODER EMERG MKTS 47 999.70 17.57 14.88 714 222.20 FIDELITY FDS-EMERG M 67 746.00 14.60 12.37 837 787.23 DBX MSCI JAPAN - 1C 7 692.00 6 431.00 48.42 372 438.28 LYXOR UCITS ETF S&P 30 691.00 25.67 21.74 667 319.98 VANGUARD S&P 500 UCI 49 292.00 47.75 40.45 1 993 641.37 ISHARES CORE S&P 500 3 266.00 240.97 204.11 666 616.99 ALLIANZ EURP EQY GRW 151.00 2 449.97 2 449.97 369 945.47 ISHARES CORE MSCI JA 10 966.00 4 504.00 33.91 371 863.15 UBAM GLOB HIGH YLD S 1 231.00 159.78 159.78 196 689.18 M&G GFR HIGH YIELD 10 696.00 10.77 10.77 115 143.51 LYXOR/WNT FD-C2 EUR 786.84 102.53 102.53 80 673.90 MORGAN ST INV F-S MA 13 874.00 30.81 30.81 427 457.94 ISHARES USD SHORT DU 2 351.00 101.16 85.69 201 446.01 BGF-EUR SHORT DUR BO 40 037.00 17.06 17.06 683 031.22
Data: 2017-09-30 Pág. 2 de 2 DEU INVEST EURO BOND 2 766.00 154.77 154.77 428 093.82 JPMORGAN F-STRAT VAL 1 114.90 115.15 115.15 128 380.39 OLD MUT GB EQY ABS R 76 401.00 1.66 1.66 127 184.74 DEU FLOATING RATE NO 8 077.00 84.51 84.51 682 587.27 CANDR BONDS-CRED OPP 254.00 226.86 226.86 57 622.44 PIONEER EMMKTS BD ST 147.00 1 090.48 1 090.48 160 300.56 GS EMRG MKT DEBT PT 7 776.00 20.65 20.65 160 574.40 BETAMINER I 771.00 1 006.64 1 006.64 776 119.44 VNGRD-USD INV GRD ID 3 581.00 118.10 100.04 358 228.91 ISHARES PHYSICAL GOL 20 668.00 25.27 21.41 442 429.30 AMUNDI ETF S&P 500 11 968.00 44.10 37.35 447 000.64 PICTET EUR S/T COR B 1 552.00 105.52 105.52 163 767.04 5. Liquidez 5.1. A Vista 5.1.2. Depósitos à Ordem 17 036 064.24 Depositos a Ordem 2 252 063.24 5.2. A Prazo 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados 2 252 063.24 Outros -37 269.97-37 269.97 2 214 793.27 PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado 7.1.1. Futuros DEC17 10YR T-NOTES -16.00 DEC 17 5YR NOTE 18.00 EURO-BOBL FUT DEC17-3.00 FUT NZD/USD CME 1217-6.00 MSCI WORLD 1217 49.00 DEC 17 EURX STOX 600 24.00 S&P500 EMINI DEC17 9.00 FUT EUR/JPY CME 1217 3.00 FUT GBP/USD CME 1217 7.00 FUT EUR/USD CME 1217 13.00 DEC17 IMM EMINI EURO 41.00 TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 23 363 357.03 Unidades de Participação em circulação: 4 475 069.74 Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.2208
Data: 2017-06-30 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública ICTZ LET 0 30082017 477.00 1 000.48 1 000.48 477 228.96 BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 002.29 1 002.29 1 062 427.40 SGLT LET 0 18082017 420.00 1 000.50 1 000.50 420 210.00 BOTS 0 29122017 810.00 1 001.85 1 001.85 811 498.50 1.2.9. Opções PUT AL2 111.7 092017 72.00 2 771 364.86 CALL OVS AUG 19 0817 82.00 1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE 1.3.9. Opções PUT SPX 2300 1217 10.00 2 771 364.86 CALL SPX 2600 1217-10.00 3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados INVESCO PAN EUROPEAN 13 612.00 22.24 22.24 2 771 364.86 302 730.88 MFS MER-EUR EQUITY I 1 364.00 220.18 220.18 300 325.52 SGAM INVEST EUR CORP 47.00 2 786.02 2 786.02 130 942.94 ROBECO HIGH YLD BD 512.00 220.23 220.23 112 757.76 PICTET-EMERG LOCAL C 2 192.00 111.44 111.44 244 276.48 AXA IM FIIS-US SHDUR 1 267.00 168.76 168.76 213 818.92 FIDELITY US HIGH YD 5 402.00 14.39 14.39 77 734.78 PIMCO-EMRG MKT-INS 2 259.00 40.26 40.26 90 947.34 BNY MELLON GL-EM DBT 139 167.76 0.89 0.89 123 427.89 HENDERSON GART UK AB 17 604.00 7.03 7.03 123 669.86 ISHARES MARKIT IBOXX 6 583.00 115.75 101.43 667 702.64 BLACKROCK STR FR-EUR 641.78 131.44 131.44 84 355.56 ABS INS EM MKTS DBT 103 898.25 1.15 1.15 119 950.53 JB LOCAL EMERGIN BND 1 090.00 224.03 224.03 244 192.70 BGF-EUROPEAN FOCUS 16 032.00 24.97 24.97 400 319.04 UBAM-DY US DOL BD 3 359.00 99.89 99.89 335 530.51 UBAM DINAMIC EURO BO 1 286.00 261.05 261.05 335 710.30 PIMCO GIS-GL HI YD-E 10 064.80 22.37 22.37 225 149.58 LYXOR ETF MSCI EUROP 1 494.00 129.08 129.08 192 845.52 AB SICAV I-SHR DUR H 7 464.00 18.91 18.91 141 144.24 STANDARD LF-GLOB 13 461.00 12.63 12.63 170 047.43 DBX MSCI EUROPE 7 213.00 55.25 55.25 398 518.25 SCH ISF-EUROPEAN ALA 915.00 108.68 108.68 99 442.38 AXA WORLD EUR CR SHR 4 518.00 136.13 136.13 615 035.34 MAN GLG EUR EDT ALT 881.00 114.77 114.77 101 112.37 PICTET TOT RT DIV AL 1 013.00 109.24 109.24 110 660.12 MFS MER-EMERG MARK D 5 348.49 11.20 11.20 59 903.11 FIDELITY FDS-EMERG M 41 485.00 13.31 11.66 483 846.26 SCHRODER INTL QEP GL 10 631.00 28.60 25.06 266 446.66 DBX MSCI JAPAN - 1C 6 162.00 6 180.00 48.38 298 091.27 LYXOR UCITS ETF S&P 20 431.00 24.87 21.79 445 272.98 LYX ETF MSCI WORLD 1 535.00 191.55 167.85 257 642.46 VANGUARD S&P 500 UCI 49 722.00 46.01 40.32 2 004 652.31 ISHARES CORE S&P 500 3 297.00 231.29 202.67 668 211.65 ALLIANZ EURP EQY GRW 125.00 2 406.81 2 406.81 300 851.25 SSGA WORLD IDX EQ-I 47 489.00 12.43 10.89 517 352.12 ISHARES SHORT DUR HY 1 896.00 94.46 82.77 156 936.70 ISHARES CORE MSCI JA 8 849.00 4 307.00 33.71 298 337.71 PICTET-USA INDEX- P 2 347.49 218.18 191.18 448 804.65 UBAM GLOB HIGH YLD S 1 320.00 157.53 157.53 207 939.60
Data: 2017-06-30 Pág. 2 de 2 M&G GFR HIGH YIELD 10 620.00 10.71 10.71 113 695.60 LYXOR/WNT FD-C2 EUR 786.84 102.35 102.35 80 531.33 MORGAN ST INV F-S MA 13 874.00 30.75 30.75 426 625.50 ISHARES USD SHORT DU 2 125.00 101.06 88.55 188 171.99 BGF-EUR SHORT DUR BO 44 595.00 17.01 17.01 758 560.95 DEU INVEST EURO BOND 2 766.00 154.27 154.27 426 710.82 JPMORGAN F-STRAT VAL 820.90 111.60 111.60 91 612.11 OLD MUT GB EQY ABS R 76 401.00 1.58 1.58 120 851.10 DEU FLOATING RATE NO 5 302.00 84.43 84.43 447 647.86 SCHRODER EMERG MKTS 33 053.00 14.24 12.47 412 308.08 CANDR BONDS-CRED OPP 354.00 225.66 225.66 79 883.64 5. Liquidez 5.1. A Vista 5.1.2. Depósitos à Ordem 15 523 236.60 Depositos a Ordem 3 469 875.12 5.2. A Prazo 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados 3 469 875.12 Outros -391 187.34-391 187.34 3 078 687.79 PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado 7.1.1. Futuros SET 17 5YR NOTE 17.00 EURO-BOBL FUT SET17-1.00 MSCI WORLD 0917 45.00 S&P500 EMINI SEP17 6.00 FUT EUR/JPY CME 0917 3.00 FUT GBP/USD CME 0917 7.00 FUT EUR/USD CME 0917 19.00 SEP17 IMM EMINI EURO 17.00 TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 21 373 289.24 Unidades de Participação em circulação: 4 133 525.78 Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.1707
Data: 2017-03-31 Pág. 1 de 2 PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados 1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE 1.2.1. Títulos de Dívida Pública ICTZ LET 0 30082017 477.00 1 001.16 1 001.16 477 553.32 BOTS LET 0 30062017 524.00 1 000.80 1 000.80 524 419.20 BOTS LET 0 14022018 1 060.00 1 002.24 1 002.24 1 062 374.40 SGLT LET 0 18082017 420.00 1 001.32 1 001.32 420 554.40 1.2.9. Opções PUT AL2 111.7 062016 70.00 2 484 901.32 1.3. Mercado Cot.Oficiais de Bolsa V.Não UE 1.3.1. Títulos de Dívida Pública TII 0.375% 15072025 3 437.00 102.53 95.90 249.77 2 484 901.32 329 859.14 1.3.9. Opções PUT SPX 1600 1217-8.00 PUT SPX 2000 1217-8.00 PUT SPX 2300 1217 8.00 CALL SPX 2600 1217-8.00 329 859.14 3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo 3.1. Fundos Harmonizados INVESCO PAN EUROPEAN 12 177.00 22.00 22.00 2 814 760.46 267 894.00 MFS MER-EUR EQUITY I 1 258.00 213.51 213.51 268 595.58 ROBECO HIGH YLD BD 512.00 215.81 215.81 110 494.72 PICTET-EMERG LOCAL C 2 192.00 109.60 109.60 240 243.20 FIDELITY FDS-EU HI 2 755.00 20.99 20.99 57 827.45 DWS FLOATING RATE 4 940.00 84.32 84.32 416 540.80 AXA IM FIIS-US SHDUR 1 114.00 167.35 167.35 186 427.90 FIDELITY US HIGH YD 5 402.00 14.12 14.12 76 276.24 PIMCO-EMRG MKT-INS 2 259.00 39.70 39.70 89 682.30 BNY MELLON GL-EM DBT 139 167.76 0.87 0.87 120 547.11 HENDERSON GART UK AB 17 604.00 6.97 6.97 122 652.35 ISHARES MARKIT IBOXX 5 223.00 113.13 105.82 552 687.30 BLACKROCK STR FR-EUR 641.78 128.95 128.95 82 757.53 ABS INS EM MKTS DBT 93 094.25 1.15 1.15 106 937.36 JB LOCAL EMERGIN BND 1 090.00 221.35 221.35 241 271.50 BGF-EUROPEAN FOCUS 14 439.00 24.73 24.73 357 076.47 UBAM-DY US DOL BD 3 127.00 99.88 99.88 312 324.76 UBAM DINAMIC EURO BO 1 198.00 260.68 260.68 312 294.64 PIMCO GIS-GL HI YD-E 9 066.80 21.97 21.97 199 197.60 LYXOR ETF MSCI EUROP 1 401.00 128.02 128.02 179 356.02 AB SICAV I-SHR DUR H 7 464.00 18.77 18.77 140 099.28 STANDARD LF-GLOB 12 037.00 12.55 12.55 151 033.05 DBX MSCI EUROPE 6 575.00 54.66 54.66 359 389.50 SCH ISF-EUROPEAN ALA 832.00 111.23 111.23 92 545.19 AXA WORLD EUR CR SHR 4 186.00 135.95 135.95 569 086.70 MAN GLG EUR EDT ALT 729.00 113.54 113.54 82 770.66 PICTET TOT RT DIV AL 852.00 107.30 107.30 91 419.60 MFS MER-EMERG MARK D 5 348.49 11.03 11.03 58 993.87 SCHRODER EMERG MKTS 26 219.09 15.09 14.11 370 017.55 FIDELITY FDS-EMERG M 38 159.00 12.18 11.39 434 736.34 SCHRODER INTL QEP GL 8 982.00 27.89 26.09 234 342.74 DBX MSCI JAPAN - 1C 5 350.00 5 838.00 48.83 261 257.21 LYXOR UCITS ETF S&P 17 393.00 24.20 22.63 393 664.87 LYX ETF MSCI WORLD 1 345.00 184.53 172.60 232 151.20 VANGUARD S&P 500 UCI 41 710.00 44.97 42.06 1 754 465.16 ISHARES CORE S&P 500 2 842.00 225.05 210.50 598 252.83
Data: 2017-03-31 Pág. 2 de 2 ALLIANZ EURP EQY GRW 115.00 2 345.71 2 345.71 269 756.65 SSGA WORLD IDX EQ-I 42 173.00 12.00 11.22 473 354.55 ISHARES SHORT DUR HY 1 565.00 95.69 89.51 140 075.62 ISHARES CORE MSCI JA 7 603.00 4 062.00 33.98 258 330.29 PICTET-USA INDEX- P 1 986.49 212.58 198.84 394 994.42 UBAM GLOB HIGH YLD S 1 175.00 155.85 155.85 183 123.75 M&G GFR HIGH YIELD 10 620.00 10.64 10.64 113 008.48 LYXOR/WNT FD-C2 EUR 625.84 102.53 102.53 64 166.23 MORGAN ST INV F-S MA 12 525.00 30.64 30.64 383 766.00 ISHARES USD SHORT DU 1 657.00 100.67 94.16 156 028.61 BGF-EUR SHORT DUR BO 41 987.00 16.94 16.94 711 259.78 DEU INVEST EURO BOND 2 504.00 153.82 153.82 385 165.28 JPMORGAN F-STRAT VAL 820.90 109.24 109.24 89 674.79 OLD MUT GB EQY ABS R 70 481.00 1.59 1.59 111 909.73 3.2. Fundos Não Harmonizados SGAM INVEST EUR CORP 47.00 2 762.34 2 762.34 13 859 924.77 129 829.98 5. Liquidez 5.1. A Vista 5.1.2. Depósitos à Ordem 13 989 754.75 Depositos a Ordem 2 538 032.48 5.2. A Prazo 5.2.1. Depósitos e Outros Equipados 2 538 032.48 Outros -29 881.61-29 881.61 2 508 150.87 PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS 7. Operações com produtos derivados 7.1. Em Mercado Regulamentado 7.1.1. Futuros JUN17 10YR T-NOTES -3.00 EURO-BOBL FUT JUN17 10.00 EURO-BUND FUT JUN17-7.00 FUT EUR/AUD CME 0617 4.00 FUT EUR/USD CME 0617 26.00 FUT EUR/JPY CME 0617 3.00 S&P500 EMINI JUN17 5.00 MSCI WORLD 0617 39.00 EURX STX600BNK JUN17 20.00 EURX STX600F&B JUN17-5.00 TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA 19 312 666.08 Unidades de Participação em circulação: 3 738 804.45 Valor Unitário de Unidades de Participação: 5.1655