FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS Conforme Resolução MPS/CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a Fundação CELOS, vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações necessárias para o atendimento aos itens mínimos determinados no Artigo 5º, da Resolução citada, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014. Quadro 1 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS (Distribuição do Patrimônio) SEGMENTOS 31/12/2013 (R$ Mil) % (R$ Mil) % DISPONÍVEL(Bancos) 1.105 0,04% 729 0,03% RENDA FIXA 1.464.385 58,06% 1.398.217 56,29% FUNDO DE INVESTIMENTOS 609.775 24,18% 1.393.895 56,12% TÍTULOS DE EMPRESAS 33.220 1,32% 4.322 0,17% TÍTULOS PÚBLICOS 821.390 32,56% RENDA VARIÁVEL 363.044 14,39% 409.216 16,47% FUNDO DE INVESTIMENTOS 363.044 14,39% 409.216 16,47% MERCADO DE AÇÕES 0,00% 0,00% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 510.859 20,25% 500.592 20,15% IMÓVEIS 90.847 3,60% 90.301 3,64% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 92.085 3,65% 84.908 3,42% TOTAL 2.522.324 2.483.962 Quadro 3 - Renda Fixa RENDA FIXA 1.464.385 58,06% 50,00 A 100,00% 100,00% FUNDO DE INVESTIMENTOS 609.775 24,18% CELOS CLÁSSICO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA 114.677 4,55% COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA 114.677 CELOS MULTIMOMENTO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA 247.615 9,82% TÍTULOS PRIVADOS 244.701 CCI 21.126 CCB 46.163 CRI 65.750 CDB 97.576 DEBÊNTURES 12.750 VALORES A RECEBER 1.336 COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA 2.914 CELOS MULTIFUTURO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA 233.567 9,26% TÍTULOS PRIVADOS 233.567 CCI 105.232 CCB 78.051
CRI 50.291 VALORES A PAGAR (6) CELOS RECUPERAÇÃO FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA 7.042 0,28% TÍTULOS PRIVADOS 7.042 CCI 24.578 DESPESAS A PAGAR (5) PROVISÃO (17.650) COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA 119 CELOS PLUS FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA 1.494 0,06% COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA 1.494 ITAÚ INSTITUCIONAL DI REFERENCIADO PRÓPRIA 5.380 0,21% COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA 5.380 TÍTULOS PÚBLICOS 821.390 32,56% NTNC PRÓPRIA 471.522 NTNB PRÓPRIA 349.868 TÍTULOS DE EMPRESAS 33.220 1,32% CCB PRÓPRIA 33.220 Quadro 4 - Renda Variável RENDA VARIÁVEL 363.044 14,39% 00,00% A 40,00% 70,00% CELOS PLUS FI MULTIMERCADO TERCEIRIZADA 363.044 14,39% CELESC (ON) 53.356 2,12% CELESC (PN) 3.439 0,14% OUTRAS AÇÕES 4.700 0,19% COTAS DE FUNDOS RENDA VARIÁVEL 299.520 11,87% VALORES A RECEBER 2.042 0,08% VALORES A PAGAR (13) 0,00% Quadro 5 - Investimentos Estruturados INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 510.859 20,25% 00,00% A 20,00% 20,00% FIC FI MULTIMERCADO ESTRUTURA TERCEIRIZADA 510.859 20,25% FUNDO DE PARTICIPAÇÕES 477.178 18,92% FUNDO DE EMPRESAS EMERGENTES 16.072 0,64% FUNDO IMOBILIÁRIO 17.624 0,70% VALORES A PAGAR (15) 0,00%
Quadro 6 - Imóveis INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 90.847 3,60% 0,00% A 8,00% 8,00% EDIFICAÇÕES 90.847 3,60% EM CONSTRUÇÃO 39.289 1,56% RUA NEREU RAMOS S/Nº(CENTRO EMPRESARIAL ILHA DO ATLÂNTICO) PRÓPRIA 40.532 1,61% A PAGAR(CENTRO EMPRESARIAL ILHA DO ATLÂNTICO) PRÓPRIA (1.243) -0,05% LOCADAS A TERCEIROS 51.558 2,04% AV IRINEU BORNHAUSEN, 5.012(CÉLIA COUTO DAUX) PRÓPRIA 23.102 0,92% ALUGUÉIS A RECEBER(CÉLIA COUTO DAUX) PRÓPRIA 3.723 0,15% PROVISÃO PRÓPRIA (3.596) -0,14% RUA CRISPIM MIRA S/Nº(HANTEI OFFICE BUILDING) PRÓPRIA 19.654 0,78% RUA PADRE ROMA S/Nº(PREMIER OFFICE CENTER) PRÓPRIA 10.544 0,42% A PAGAR PRÓPRIA (1.869) -0,07% Quadro 7 -Empréstimos e Financiamento EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO PRÓPRIA 92.085 3,65% 0,0% A 8,00% 15,00% EMPRÉSTIMOS 92.962 3,69% PROVISÃO -878-0,03% Quadro 8 - Rentabilidade RENTABILIDADE POR SEGMENTO PLANO MISTO BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 8,20% 14,46% -5,47% IMÓVEIS -1,05% 10,93% -10,80% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 15,42% 15,50% -0,07% CONTRATO SERVIÇOS PASSADO 12,95% 12,02% 0,83% DESEMPENHO MÉDIO 4,41% 12,02% -6,79% RENTABILIDADE POR SEGMENTO PL TRANSITÓRIO BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 8,63% 14,46% -5,09% EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 15,16% 15,50% -0,29% CONTRATO SERVIÇOS PASSADO 12,95% 12,69% 0,23% DESEMPENHO MÉDIO 8,04% 12,69% -4,13% RENTABILIDADE POR SEGMENTO PLANO PECÚLIO BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 10,50% 14,46% -3,46% DESEMPENHO MÉDIO 5,58% 11,20% -5,05%
RENTABILIDADE POR SEGMENTO PGA BENCHMARK COMPARATIVO RENDA FIXA 11,38% 14,46% -2,69% DESEMPENHO MÉDIO 11,05% 11,20% -0,13% ADMINISTRADOR TECNICAMENTE QUALIFICADO Henri Machado Claudino CPF 647.423.009-63 Diretor Administrativo e Financeiro Telefone (48) 3221-9510- Fax (48) 3221-9696 e-mail: henri@celos.com.br Empresa Responsável pela Auditoria de Gestão: Nome: VGA Auditores Independentes CNPJ: 83.280.859/0001-29 Pessoa Responsável: Vilson Miguel Garcia Cargo: Diretor Telefone para Contato: 048-3028-7776
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS Conforme Resolução MPS/CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a Fundação CELOS, vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações necessárias para o atendimento aos itens mínimos determinados no Artigo 5º, da Resolução citada, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2014. Quadro 2 - SEGREGAÇÃO PATRIMÔNIO POR PLANOS SEGMENTOS PLANO MISTO PLANO TRANSITÓRIO PLANO PECÚLIO PLANO ADMINISTRATIVO (R$ Mil) % (R$ Mil) % (R$ Mil) % (R$ Mil) % DISPONIVEL(Bancos) 759 0,03% 92 0,03% 3 0,04% 250 1,66% RENDA FIXA 1.257.238 57,74% 185.255 57,56% 5.589 70,11% 14.808 98,34% RENDA VARIÁVEL 311.570 14,31% 52.013 16,16% 956 11,99% - 0,00% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 439.339 20,18% 70.096 21,78% 1.424 17,86% - 0,00% IMÓVEIS 90.847 4,17% - - - - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 77.669 3,57% 14.416 4,48% - - - - TOTAL 2.177.422 100,00% 321.872 100,00% 7.972 100,00% 15.058 100,00% Quadro 3 - DESPESAS PLANO MISTO PLANO TRANSITÓRIO PLANO PECÚLIO PLANO ADMINISTRATIVO R$ R$ R$ R$ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ 7.844.229,38 1.269.588,93 26.177,72 5.801,33 TAXA DE PERFORMANCE 5.319,93 888,09 16,33 - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM 167.087,46 27.075,77 612,53 342,10 TAXA CETIP/ANBIMA/CBLC 306.287,19 61.426,59 14.203,63 14.689,33 COMISSÃO DE FIANÇA 714.057,60 113.927,06 2.314,04 - TAXA CUSTÓDIA 386.953,35 54.810,40 1.391,23 1.625,17 AUDITORIA 190.502,51 28.710,72 675,75 615,79 JURÍDICAS 430.435,57 75.326,89 1.744,57 2.894,93 CORRETAGEM 173.592,91 28.822,05 577,33 133,37 CONSULTORIA 483.661,83 84.269,28 1.881,19 3.008,00 VIAGEM 70.193,94 12.719,09 293,45 637,21 TOTAL 10.772.321,67 1.757.564,87 49.887,77 29.747,23