Relatório Anual 2010

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1 Relatório Anual 2010 Plano de Gestão Administrativa Demonstrativo de Investimentos Consolidado

2 Demonstrativo de Investimentos Plano de Gestão Administrativa 02

3 Demonstrativo de Investimentos Plano de Gestão Administrativa Resolução CGPC N 23, de 06/12/2006. Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE. Sede: Porto Alegre - RS Fone: (51) josuek@eletroceee.com.br Administrador Responsável: Josué Fernando Kern Auditores: Russel Bedford Brasil - Audit. Indep. Controle de Risco: Banco Itaú S/A Aplicados por segmento R$ mil Percentuais por segmento TOTAL DOS INVESTIMENTOS , , GESTÃO TERCEIRIZADA , ,69 28,66% 28,78% Fundos Exclusivos , ,71 12,63% 8,60% Fundos - Fundo Invest. Direitos Creditórios - FIDC Fundos de RF 1.139,63 879,05 260, ,73 832, ,71 2,12% 1,64% 0,49% 3,57% 1,20% 2,37% Fundos Exclusivos , ,65 6,42% 7,21% Fundos - Fundos de Participações 4.013, , , ,60 7,48% 7,48% 9,40% 9,40% 2. GESTÃO PRÓPRIA , ,70 71,82% 71,71% Disponível 134,74 102,61 0,25% 0,15% Cédulas de Crédito Bancário - CCB Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI Debêntures não conversíveis Dep. A Prazo com Garantia Especial - DPGE Letras Financeiras/CDB Títulos Públicos , ,39 697, ,44 904, , , ,43 908, , ,78 363, ,96 52,24% 2,30% 1,30% 2,18% 1,69% 44,77% 52,41% 2,28% 1,31% 6,78% 3,35% 0,52% 38,16% Carteira de Ações Carteira de Opções 9.723, , , , , ,68 18,13% 14,82% 3,30% 19,15% 16,36% 2,78% Imóveis Uso Próprio Locados à Patrocinadora Locados a Terceiros Alienações/Termo de Confissão de Dívida 645,35 39,91 45,88 162,51 397,04 1,20% 0,07% 0,09% 0,30% 0,74% 3. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS (255,72) (325,17) -0,48% -0,49% 03

4 Demonstrativo de Investimentos 2010 Plano de Gestão Administrativa Segmentos R$ mil Percentuais por Segmento Total de Recursos Garantidores , , , ,38 66,99% 64,58% , ,80 24,55% 26,36% 4.013, ,60 7,48% 9,40% Imóveis 645,35-1,20% Disponível 134,74 102,61 0,25% 0,15% Exigível Contingencial (255,72) (325,17) -0,48% -0,49% Rentabilidade dos Investimentos Segmento de Aplicação Rentabilidade 14,55% 0,90% 12,82% Índices de Referência Acumulados ,70% Rentabilidade Acumulada do Plano ,46% Rentabilidade do Plano de Gestão Administrativa - PGA Em 2010 a rentabilidade nominal auferida na carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa PGA foi de 11,46%, resultado 9,75% inferior ao benchmark ponderado da carteira, que no acumulado do ano de 2010 foi de 12,70%. O principal destaque foi o segmento de, que apresentou um resultado de 0,90% no acumulado do ano, principalmente em decorrência das condições do mercado acionário brasileiro no exercício. Esse resultado foi inferior ao seu respectivo benchmark/índice de referência, estipulado na Política de Investimentos , que no mesmo período foi de 2,62%. 04

5 Resumo da Política de Investimentos 2011 Plano de Gestão Administrativa Ata do Conselho Deliberativo n 542, de 21/12/2010 Período de referência: 01/2011 a 12/2011 Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado Josué Fernando Kern CPF: Cargo: Diretor Financeiro ÍNDICES DE REFERÊNCIA Indexadores do Plano de Gestão Administrativa Participação Plano/Segmento Percentual Indexador Indexador Taxa de Juros IMA-B 5+ IMA-S IBrX IPCA 8,00% CONTROLE DE RISCOS Risco de mercado, legal, de liquidez, de contraparte, operacional e outros. ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Segmento Investimentos no Exterior Mínimo 3 2 Máximo ,00% 5,00% Alvo 67,00% 22,50% 10,50% UTILIZA DERIVATIVOS SIM OBSERVAÇÕES Além do binômino tradicional de risco/retorno, a Fundação CEEE deve observar em suas análises de investimento o seguimento de princípios de responsabilidade sócio-ambiental pelos emisores de ativos financeiros e prestadores de serviço. Entre opções equivalentes em termos de remuneração e risco, o investimento deve ser priorizado naqueles negócios com melhores práticas concretas com relação a sociedade e ao meio ambiente. Acesse a íntegra da Política de Investimentos 05

6 Demonstrativo de Investimentos Consolidado 06

7 Demonstrativo de Investimentos Consolidado Resolução CGPC N 23, de 06/12/2006. Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE. Sede: Porto Alegre - RS Fone: (51) josuek@eletroceee.com.br Administrador Responsável: Josué Fernando Kern Auditores: Russel Bedford Brasil - Audit. Indep. Controle de Risco: Banco Itaú S/A Aplicados por segmento R$ mil Percentuais por segmento TOTAL DOS INVESTIMENTOS , , GESTÃO TERCEIRIZADA , ,78 28,25% 27,54% Fundos Exclusivos - Bradesco Sul Energia Sul América Sul Enegia , , , , , ,82 12,52% 6,18% 6,34% 8,23% 4,14% 4,09% Fundos - Fundo Invest. Direitos Creditórios - FIDC Fundos de RF , , , , , ,83 2,10% 1,61% 0,48% 3,42% 1,15% 2,27% Fundos Exclusivos - Bradesco Sul Energia Santander Sul Energia Sul América Tarpon Sul Energia BNP Paribas Sul Energia * , , , , , , , , ,65 6,33% 2,09% 2,16% 2,09% 6,89% 1,83% 1,90% 1,31% 1,85% Fundos - FIP Caixa Óleo & Gás FIP Coliseu Investidores Institucionais FIP Rio Bravo Energia I FIP , ,36 335, , , ,12 325, ,24 7,30% 7,29% 0,01% 9,00% 0,47% 8,35% 0,01% 0,17% 2. GESTÃO PRÓPRIA , ,79 72,22% 72,91% Disponível 6.108, ,39 0,15% 0,14% Cédulas de Crédito Bancário - CCB Certificado de Depósito Bancário - CDB Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI Debêntures Dep. A Prazo com Garantia Especial - DPGE Letras Financeiras/CDB Títulos Públicos , , , , , , , , , , , , , ,16 50,71% 2,27% 1,28% 2,16% 1,66% 43,34% 50,17% 2,18% 0,03% 1,25% 6,49% 3,21% 0,48% 36,53% Carteira de Ações Carteira de Opções , , , , , ,08 17,61% 14,35% 3,26% 18,32% 15,66% 2,66% Imóveis Uso Próprio Locados à Patrocinadora Locados a Terceiros Alienações/Termo de Confissão de Dívida , , , , , , , , , ,21 1,17% 0,06% 0,08% 0,29% 0,74% 1,18% 0,09% 0,12% 0,41% 0,56% Operações com Participantes Empréstimo Pessoal , , , ,90 2,57% 2,56% 3,10% 3,10% 3. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS (18.396,35) (19.234,78) -0,46% -0,45% * Gestor alterado em 01/2010, do Unibanco para BNP Paribas 07

8 Demonstrativo de Investimentos 2010 Consolidado por segmento Segmentos Total de Recursos Garantidores Imóveis Operações com Participantes Disponível Exigível Contigencial de Investimentos R$ mil , , , , , , , , , , , , , ,39 (18.396,35) (19.234,78) percentuais por segmento ,33% 61,82% 23,94% 25,21% 7,30% 9,00% 1,17% 1,18% 2,57% 3,10% 0,15% 0,14% -0,46% -0,45% Rentabilidade Consolidada Plano de Benefícios CEEE ÚNICO AES RGE CGTEE CEEEPREV CRM SENGE SINPRORS FAMÍLIA* Plano de Gestão Administrativa - PGA Rentabilidade 10,59% 11,00% 10,80% 10,52% 11,47% 11,99% 11,13% 11,13% 0,28% 11,46% * Rentabilidade auferida a partir de 29/12/

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