23º Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, Construção Naval e Offshore

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1 23º Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, Construção Naval e Offshore Rio de Janeiro, 25 a 29 de Outubro de 2010 Análise de Risco no Acompanhamento de Projetos de Construção Naval Floriano C M Pires Jr. (COPPE/UFRJ) Lorena Faria Guimarães (COPPE/UFRJ) Luiz Felipe Assis (Escola Politécnica/UFRJ) Resumo: Atrasos na construção de navios e unidades oceânicas, bem como problemas com o cumprimento dos requisitos de custo, podem ser evitados através do pré-diagnóstico de fatores de risco e da adoção de medidas mitigadoras para contorná-los em virtude da sua possível ocorrência. O trabalho descreve a aplicação de uma metodologia de análise de risco durante o acompanhamento de um projeto de construção naval. A análise da rede do projeto baseia-se na simulação de Monte Carlo. O procedimento é contínuo; à medida que a rede de acompanhamento é atualizada, novos indicadores são gerados e novas análises devem ser feitas. O modelo é reconhecido como uma ferramento de apoio à tomada de decisão e ao estabelecimento de garantias pelo armador. 1 Introdução A construção naval no Brasil passou por um período de rápida expansão nas décadas de 1970 e 1980, alcançando o segundo lugar no ranking mundial de construtores no ano de Entretanto, devido a muitas razões, em meados dos anos 80 uma profunda crise assolou a indústria. A maioria dos principais estaleiros brasileiros fechou por alguns anos (Pires, 1999). Somente na metade da atual década, a construção de navios oceânicos foi retomada. Durante o período de crise, os principais estaleiros brasileiros, assim como outros componentes da cadeia de suprimentos da indústria, passaram por diversos problemas de performance, resultando um registro extremamente desfavorável de riscos. Por consequência, até hoje, não obstante uma situação de condições favoráveis, novos contratos são impedidos pela dificuldade na estruturação de garantias e na formulação de seguros de performance. Assim, o desenvolvimento de instrumentos avançados de suporte ao gerenciamento de riscos é certamente um importante elemento na recuperação da indústria naval brasileira. A análise de risco pode ser entendida como o processo de verificação de pontos críticos capazes de resultar em desconformidades com o planejamento durante a execução de um determinado objetivo. Particularmente no que se refere a projetos de construção naval e offshore no Brasil, a prática de gerenciamento de riscos é pouco difundida e aplicada. Sobretudo no caso de horizontes de longo prazo, como são muitos dos projetos de construção naval e offshore, as incertezas tornam-se mais acentuadas. O risco envolve um evento em si, do qual deve ser identificada a causa raiz e o efeito; uma probabilidade associada e um impacto no projeto. Assim, se as ações mitigadoras de riscos são tomadas sobre a sua causa, a probabilidade de ocorrência do risco é que será afetada. Se por outro lado as ações são tomadas sobre os efeitos dos riscos, os impactos é que serão alterados. Como exemplo tem-se o próprio seguro ou outras formas de prestação de garantia em um projeto de construção naval. Ao ser contratado um seguro de performance para cobrir os desvios de cronograma e custo em um projeto de construção de navios petroleiros, não se está mirando a causa do risco. Isso porque as probabilidades de o estaleiro não cumprir o contrato não são alteradas, mas no caso de eventos indesejáveis ocorrerem, o risco é transferido para a seguradora. Dessa forma, os seus efeitos para o armador são suavizados. A análise de risco é uma ferramenta cada vez mais utilizada na gestão de projetos e de contratos. No entanto, não há ainda uma 1

2 literatura significativa sobre a gestão dos riscos de construção naval. Existem poucos estudos relacionados à avaliação de riscos e seus impactos na indústria de construção naval e offshore. Um notável exemplo é o trabalho de Lee (2007), lidando com a identificação de riscos para a indústria coreana. Partindo do princípio da importância da incorporação do ferramental de análise de risco na indústria naval, o presente trabalho tem início por uma melhor contextualização e situação do projeto, bem com uma breve descrição do processo de análise e gerenciamento de riscos através de uma metodologia em desenvolvimento. Diante da realidade da indústria naval brasileira estaleiros com passado histórico de índices de desempenho extremamente baixos; não cumprimento de prazos e orçamentos; modelo de financiamento praticado com tendência a transferência do risco do projeto para o armador, e, indiretamente para o Fundo da Marinha Mercante onde o risco associado a contratos é excessivamente elevado, e a ausência de mecanismos de alocação racional e gestão de riscos se apresentam como obstáculos à recuperação de um cenário resultante da crise, o Laboratório de Gerenciamento de Projetos de Construção Naval da COPPE / UFRJ vem investigando e desenvolvendo um sistema integrado de controle de projetos de construção de navios: SAP-RISCO. O SAP-RISCO engloba os processos de identificação, análise e modelagem dos riscos em projetos de construção naval, relativos ao cumprimento de requisitos de prazo, custo e qualidade; o desenvolvimento de metodologia para a análise de riscos na etapa de planejamento e programação, e durante a fase de acompanhamento; a avaliação de estratégias de alocação e gestão dos riscos pelos principais agentes: estaleiro, armador, financiador; a montagem de um banco de dados de desempenho de estaleiros e fornecedores, de modo a permitir o aprimoramento progressivo da análise; e o desenvolvimento de um sistema de classificação de risco de estaleiros e fornecedores. A metodologia e os resultados que são apresentados nesse trabalho fazem parte do módulo de Gerenciamento de Riscos, que juntamente com módulos de Controle Financeiro, Orçamento, Visualização e Acompanhamento, constituem o sistema de gestão em desenvolvimento. O módulo Orçamento constitui o orçamento do projeto, cujos materiais e equipamentos são especificados e direcionados às atividades. Como produtos, têm-se a estrutura de atividades para o módulo de Acompanhamento (definição de WBS, estrutura de atividades, rede de ligações, OBS, lista de materiais) e o orçamento propriamente dito. O módulo Acompanhamento realiza o monitoramento do progresso das atividades geradas no módulo de Orçamento a partir das informações disponibilizadas pelo cliente. Os gráficos e índices de desempenho do projeto são continuamente supervisionados. No módulo de Controle Financeiro, o controle de notas fiscais, cheques e planos de contas gera os índices de liquidez e fluxo de caixa do projeto, utilizados no acompanhamento de custos. O módulo de Visualização permitirá o acompanhamento em tempo real das obras no estaleiro. Finalmente, o módulo de Gerenciamento de Riscos inclui a identificação e o monitoramento dos riscos especificados para o projeto. Segundo a estrutura do SAP-RISCO, as análises de risco devem refeitas conforme o progresso do projeto, gerando novas distribuições e novas entradas para modelos de decisão. Nesse trabalho descreve-se o processo de análise de risco do acompanhamento de um projeto típico de construção de um navio petroleiro. As características do projeto são de um estaleiro e de um contrato típico da indústria naval brasileira. A análise apresentada é baseada em uma abordagem de Monte Carlo para a simulação da rede de projeto. Inicialmente é feita a simulação com variações das durações de atividades e dos custos de recursos orçados na fase que antecede o início da execução do projeto. Conforme o progresso do projeto, os indicadores de desempenho são avaliados para se fazer a análise das distribuições inseridas inicialmente na simulação. Outras simulações são então feitas com os valores atualizados, gerando novos resultados. Na seção dedicada aos resultados, as funções de probabilidade de custo e de prazo das simulações são discutidas. Através desse procedimento, os envolvidos no projeto têm a possibilidade de adotar as medidas necessárias para cumprirem seus prazos e custos, ou para se precaverem de indesejáveis prejuízos. A análise permite a estimativa de distribuições de probabilidades de custo total e tempo de construção, assim como suporta processos de decisão e de estabelecimento de 2

3 garantias. O modelo pode ser utilizado para estimar termos adequados de contratos de seguros, e cláusulas de restituição e desempenho. Também pode ser útil para apoiar a tomada de decisões sobre as mudanças nas garantias exigidas durante o contrato, e ainda em mudanças prévias no projeto ou até mesmo o cancelamento do contrato. 2 Estudo de caso O caso analisado consiste na construção de um navio petroleiro, desde o início do Projeto Básico até a sua Entrega. A rede é estrutura em 1684 atividades, divididas em 6 níveis principais que compõem a WBS (Work Breakdown Structure) do projeto. Os níveis principais da WBS são (1) Gerenciamento, (2) Projeto, (3) Procurement, (4) Construção, (5) Comissionamento e Testes e (6) Encerramento. O custo total do projeto é estimado em aproximadamente R$75,7M. A duração aproximada é de 860 dias, com início em 03/06/2009 e previsão de conclusão em 12/10/2011. A construção do navio é contratada a preço fixo. Isso significa que problemas internos do estaleiro não interessam ao armador. No entanto, sabe-se que em um contexto em que os custos excedam demasiadamente as estimativas, existe a possibilidade de transferência desse aumento de custos do estaleiro para o próprio armador. Além do custo, o armador também está interessado nas previsões de cumprimento de prazos, visto que o navio pode estar previamente contratado para um afretamento. 3 Metodologia A rede de atividades é preparada no programa Primavera Project Management. O acompanhamento através da atualização de dados de custo e duração cumpridos também é feito nesse mesmo aplicativo. A cada acompanhamento realizado, a rede é exportada para o programa Primavera Risk Analysis, onde são feitas as simulações através do método de Monte Carlo (figura 1 mostra o cronograma do projeto no Primavera Risk Analysis ). A metodologia aplicada ao estudo de caso consiste de acompanhamentos realizados mensalmente, embora nem todos os períodos estejam evidenciados nesse trabalho. Ressalta-se também que o acompanhamento é feito até o fim do projeto, simulando períodos que ainda não ocorreram. São mostrados 8 períodos de acompanhamento. Em cada período faz-se alusão a uma data, que por sua vez refere-se à última atualização da rede. Figura 1 cronograma do projeto no Primavera Risk Analysis As incertezas consideradas inicialmente são a variação cambial, a estimativa do custo de recursos de mão de obra, a estimativa da duração das atividades e a variação de preço de insumos nacionais. 3

4 A variação cambial se reflete nos custos de materiais importados como motores e eixos. A variação de preços de insumos nacionais, por sua vez, é tratada como variação das despesas em moeda nacional. 3.1 Projeto não iniciado 03/06/2009 Ainda não se dispõe de dados do acompanhamento da rede, já que o projeto de construção ainda não começou. As estimativas iniciais de duração e produtividade podem ser feitas com base em dados históricos do estaleiro. Se esses dados não estão disponíveis, cabe ao analista de risco estipular as distribuições que caracterizam as incertezas do projeto. Já as variações de câmbio podem ser analisadas através dos dados das séries temporais disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) A série temporal, para o período compreendido entre os meses de janeiro de 1999 e maio de 2009 (mês imediatamente anterior ao início do projeto) para dólar americano é obtida no site do Banco Central do Brasil. Os valores da série real são transpostos para valores adaptados, tendo o mês de maio de 2009 como referência. A diferença entre o valor unitário do custo da moeda estrangeira (R$1,0000), utilizado como base para todas as atividades implementadas no software de planejamento e acompanhamento, e o valor real da série (R$1,9730) é aplicada em todos os outros elementos. Simulam-se 100 (cem) trajetórias para as variações da taxa cambial, a partir dos valores da série adaptada através de modelo autoregressivo (gráfico 1). Para evitar números negativos ou muito grandes, são incorporados valores de truncamento (mínimo e máximo) correspondentes aos valores mínimo e máximo encontrados para o período da série adaptada (R$0,5936 e R$2,9219). Os valores são tomados para o período de maiores gastos com moeda estrangeira previsto no orçamento (períodos de instalação e testes de equipamentos de máquinas propulsão, geração de energia, auxiliares, etc), tendo como referência o mês de julho de Em seguida, uma distribuição estatística de parâmetros conhecidos é adequada aos valores simulados para o período (software BestFit ). 3,5000 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 mar-97 jul-98 dez-99 abr-01 set-02 jan-04 mai-05 out-06 fev-08 jul-09 nov-10 abr-12 Gráfico 1 simulação de 100 trajetórias para a taxa cambial (período x taxa R$) Pelo teste do qui-quadrado (χ 2 ), a melhor distribuição encontrada e portanto utilizada nas simulações de Monte Carlo é a triangular de parâmetros (0,59; 0,68; 2,32) figura 2. Figura 2 valores simulados e apropriação da distribuição triangular - Variação do custo de mão de obra O custo de mão de obra própria e subcontratada é estimado em R$10,00 por hora no planejamento. Na análise de risco, o valor determinístico passa então a ser regido pelas distribuições triangulares. Os parâmetros da distribuição para mão de obra própria são (9,0; 10,0; 12,0), enquanto que para mão de obra subcontratada são (9,0; 10,0; 12,5). As distribuições mostram que serviços subcontratados possuem dispersão ligeiramente maior. - Variação da duração de atividades A cada uma das atividades é associada uma distribuição triangular de parâmetros mínimo, médio e máximo iguais a 80% do tempo estimado, tempo estimado e 125% do tempo estimado, respectivamente. A calibragem dessas distribuições melhora conforme são gerados índices de progresso das atividades. - Variação de despesas em moeda nacional 4

5 O valor unitário, determinístico de projeto assume uma pequena variação através da associação de uma distribuição uniforme de parâmetros 0,95 e 1, Projeto iniciado 03/11/2009 Ocorreram encomendas de insumos, às quais é dado prosseguimento. Alguns, como chapas e perfis são embarcados sem problemas. A principal característica da análise desse período é a inserção de um evento de risco relacionado ao atraso do embarque do motor de combustão principal (MCP). O motor é encomendado corretamente, de acordo com o planejamento estabelecido. No entanto, o contexto da contratação do motor sugere a possibilidade de atraso em seu embarque. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) A série é atualizada com novos valores, e o modelo autorregressivo é novamente utilizado. O procedimento é o mesmo feito anteriormente. As despesas com moeda estrangeira seguem distribuição triangular de parâmetros (0,79; 0,84; 1,92). - Variação do custo de mão de obra, variação da duração de atividades e variação de despesas em moeda nacional Todas as estimativas utilizadas no período anterior são mantidas. - Evento de risco: atraso do embarque do motor principal A realização do embarque do motor principal após a data planejada atrasa o seu recebimento e pode comprometer a construção em uma de suas etapas mais complexas. No software de simulação, a probabilidade desse atraso é inserida através de um evento de risco. Isso significa que devem ser inseridas a probabilidade de o evento ocorrer e os impactos da sua ocorrência. As probabilidades e os níveis de impacto podem ser atribuídos segundo a escala do Processo de Identificação de Riscos (Pires et al., 2009). A figura 3 mostra como os graus de criticidade foram definidos de acordo com o Processo de Identificação de Riscos, separados por códigos e cores. Foram definidos sete níveis de probabilidade de ocorrência (classificados de A até G, que representam probabilidade mínima e máxima, respectivamente) e seis níveis de impacto de ocorrência (classificados de 0 a 5, onde o primeiro refere-se a um impacto totalmente irrelevante, e o segundo a um impacto que poderia causar a inviabilidade de todo o projeto). Figura 3 graus de criticidade de riscos Considera-se que o evento de risco em estudo falha do fornecedor no embarque do MCP ocorre eventualmente, classe de probabilidade C, de acordo com os resultados do Processo de Identificação de Riscos (figura 4). Isso significa que a probabilidade de haver atraso no embarque do motor principal é de 10 a 30%. Os impactos no custo total do projeto são considerados nulos, enquanto que os impactos no cronograma são um atraso médio de dois meses no embarque do motor. De acordo com a escala, trata-se de um impacto de nível 2, que corresponde a 10% a 30% do cronograma. 3.3 Projeto iniciado 03/01/2010 Os dados da rede de acompanhamento atualizada para a data 03/01/2010 mostram que houve atrasos no início de atividades do nível Construção da WBS. Como esses atrasos podem ser pontuais, não serão incorporados sob a forma de um tratamento especial. Assim, as durações das atividades são revistas. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) A distribuição triangular de parâmetros (0,79; 0,84; 1,92) é ainda utilizada para caracterizar a incerteza quanto ao preço da moeda estrangeira. - Variação do custo de mão de obra e variação de despesas em moeda nacional 5

6 Figura 4 resultados parciais do Processo de Identificação de Riscos As distribuiçõe da análise anterior são mantidas. - Variação da duração de atividades A distribuição triangular ainda é adotada, de uma forma um pouco mais conservadora. Nessa análise, os parâmetros mínimo e médio da distribuição triangular se mantêm em 80% e 100% da duração planejada. A tendência seria diminuir o valor do parâmetro máximo, conforme a evolução do projeto. No entanto, para a análise desse período, é também mantido em 125%. - Evento de risco: atraso do embarque do motor principal O risco de atraso do embarque do motor principal ainda é incorporado com as mesmas características da análise anterior: classe de probabilidade de ocorrência é eventualmente 10 a 30% e o impacto no cronograma é de 10 a 30% da duração do projeto. 3.4 Projeto iniciado 08/07/2010 Observou-se que que durante o período compreendido entre 03/03/2010 e 03/04/2010, o aço incorporado foi 20% mais barato que o previsto no cronograma. Na rede de planejamento, o preço do aço é incorporado nas atividades de Fabricação, Montagem e Pré-edificação, através dos recursos Despesas em reais e Despesas em moeda estrangeira. Como essa diminuição ocorreu em apenas um período e não significou grandes variações no custo total do projeto (o custo caiu em aproximadamente R$ ), não será incluída na análise uma incerteza que caracteriza especificamente a possibilidade de diminuição do preço de aço. Essa variação já é incorporada de forma generalizada para todos os itens relacionados a despesas com moeda nacional e estrangeira. Além disso, o embarque do motor principal, programado para o dia 17/05/2010 não ocorreu. O atraso do embarque do motor principal foi previsto nas análises anteriores, com probabilidade de 20% de ocorrência em algumas análises, e 35% em outras. Como o evento já ocorreu, não é mais necessário incluir esse risco na simulação. No entanto, inclui-se o atraso de ao menos 45 dias calculado entre a diferença da data prevista e a atual. As demais atividades transcorreram de acordo com o planejado. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) Uma nova simulação para estimar a distribuição de probabilidades da variação do preço do câmbio é realizada. As previsões anteriores eram feitas para o mês de julho de 2010, correspondente ao período atual do acompanhamento. Por isso, o mês que será 6

7 tomado como referência para a estimativa da distribuição será agora escolhido em função de valores médios simulados. O procedimento para estimar a distribuição é o mesmo, baseado em modelo autoregressivo com simulação de 100 trajetórias. O modelo de autoregressão é aplicado na série temporal atualizada para o mês do período de acompanhamento, correspondente a julho de O período atual é o mês de julho de Para dar prosseguimento às análises, o mês escolhido como referência para as estimativas será aquele cujos resultados da simulação das trajetórias obtiverem a maior média. A distribuição associada aos valores do mês de maior média, correspondente ao período de novembro de 2010 é a triangular de parâmetros 0.77, 0.83 e É importante ressaltar que o presente trabalho trata de simulações sob a forma de um estudo de caso, cujo período presente de análise ainda não ultrapassou o mês de julho de Assim, conforme tempo avança, as novas curvas de distribuição de câmbio deverão ser obtidas através da atualização de valores de períodos corridos entre uma simulação e outra. Contudo, os valores desse modelo do período 08/07/2010 serão utilizados em todas as outras análises, já que é um estudo de caso e no momento em que esse artigo foi escrito não se havia chegado ainda ao período superior a julho de Variação do custo de mão de obra O parâmetro máximo da distribuição triangular é alterado: para a mão de obra própria utilizase agora a triangular de parâmetros (9,0; 10,0; 11,0); e para a mão de obra subcontratada a triangular de parâmetros (9,0; 10,0; 12,0). A pequena alteração é justificada pela ausência de alterações do preço da mão de obra em relação ao valor estimado no orçamento do projeto. A tendência é que as distribuições se tornem menos dispersas, caso esse cenário se mantenha. - Variação da duração de atividades A todas as atividades associa-se a distribuição triangular de valores máximo e mínimo iguais a 110% e 90%; e médio igual a 100% da duração estimada. Novamente, as distribuições se tornam menos dispersas à medida que se cumprem as estimativas. - Variação de despesas em moeda nacional Mantém-se a distribuição uniforme de parâmetros 0,95 e 1, Projeto iniciado 08/01/2011 Durante o período transcorrido, o motor principal foi finalmente embarcado, com atraso de dois meses em relação à data prevista no projeto. As atividades do nível Procurement da WBS foram finalizadas. Todos os itens que foram comprados ao longo do projeto foram encomendados, embarcados e recebidos. Em relação às durações, a única exceção é a atividade de pintura da Zona 1 do casco. Observou-se que a estimativa da duração dessa atividade foi menos precisa, diante de muitas variações de produtividade em sua execução. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) A incerteza no preço da moeda estrangeira é agora estimada com base nos resultados do modelo para o período de janeiro de A distribuição do mês de janeiro que caracteriza a variação da moeda estrangeira é a triangular de parâmetros mínimo, médio e máximo iguais a 0,76; 0,83 e 2,05. - Variação do custo de mão de obra As distribuições triangulares que caracterizam as incertezas do custo da mão de obra são ainda menos dispersas: para a mão de obra própria utiliza-se agora a triangular de parâmetros (9,5; 10,0; 10,5); e para a mão de obra subcontratada a triangular de parâmetros (9,5; 10,0; 11,0). - Variação da duração de atividades À duração das atividades é associada distribuição triangular de valores máximo e mínimo iguais a 110% e 90%; e médio igual a 100% da duração estimada. Os problemas em relação à produtividade da atividade de pintura são tratados de forma diferenciada. Assim, a distribuição triangular que caracteriza o tempo de execução dessa atividade possui os 100% de sua duração remanescente como parâmetro médio, e 125% e 75% como máximo e mínimo, respectivamente. - Variação de despesas em moeda nacional É utilizada a distribuição uniforme de parâmetros 0,95 e 1, Projeto iniciado 08/05/2011 Custos e durações são executados conforme o planejado. As distribuições que caracterizam as incertezas do projeto são pouco alteradas. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) Aos valores simulados para o período de maio de 2011 no modelo com base no modelo 7

8 autorregressivo é adequada uma distribuição de parâmetros conhecidos. Assim, a distribuição para o mês de maio/2011 que caracteriza a variação da moeda estrangeira é a triangular de parâmetros 0,77; 0,83 e 2,06. - Variação do custo de mão de obra As distribuições triangulares da análise anterior são mantidas: para a mão de obra própria utiliza-se ainda a triangular de parâmetros (9,5; 10,0; 10,5); e para a mão de obra subcontratada a triangular de parâmetros (9,5; 10,0; 11,0). - Variação da duração de atividades A dispersão da distribuição que descreve o comportamento da duração das atividades é reduzida. A distribuição triangular de valores máximo e mínimo iguais a 105% e 95%; e médio igual a 100% da duração estimada é utilizada para caracterizar a incerteza da duração das atividades. A exceção continua sobre a duração da atividade de pintura, com parâmetros mínimo e máximo correspondentes a 80% e 120% da duração remanescente estimada. - Variação de despesas em moeda nacional A distribuição uniforme utilizada nas análises anteriores é substituída pela triangular de parâmetros 0,95; 1,00 e 1, Projeto iniciado 08/09/2011 A pouco tempo de o projeto ser finalizado, as atividades restantes vêm sendo realizadas conforme o planejamento. Faltam ainda algumas atividades dos níveis Construção e Comissionamento e Testes da WBS, para então o Encerramento ser feito. As distribuições que caracterizam as incertezas no projeto são pouco alteradas. - Variação do câmbio (despesas com moeda estrangeira) Os valores simulados no modelo de autorregressão para o mês de setembro de 2011 são tomados a fim de se determinar uma distribuição que caracterize a incerteza inerente à taxa cambial. Assim, para o período, a distribuição utilizada é triangular de parâmetros 0,77; 0,85 e 2,41. - Variação do custo de mão de obra e variação de despesas em moeda nacional As distribuições são mantidas. - Variação da duração de atividades A distribuição triangular de valores máximo e mínimo iguais a 105% e 95%; e médio igual a 100% da duração estimada é utilizada para caracterizar a incerteza da duração das atividades. 3.8 Projeto finalizado 08/11/2011 O projeto foi encerrado no dia 02/11/2011. O custo total do projeto foi de R$ ,00. 4 Resultados Os resultados das simulações são funções de probabilidade de custo e prazo do projeto, mostradas através de gráficos e tabelas. As funções de probabilidade de custo são úteis na estimativa de seguros que podem ser contratados a fim de cobrir variações de custo de acordo com a aceitabilidade do armador e seu perfil de tolerância a riscos. Além disso, as funções de probabilidade de tempo também são ferramentas que auxiliam o estabelecimento de garantias por parte do estaleiro. 4.1 Projeto não iniciado 03/06/2009 Os valores das tabelas 1 e 2 e os gráficos 3 e 4 indicam que as probabilidades do cumprimento de prazo e de custo orçados são 6% e 28% respectivamente. Para um nível de confiança de 100%, ou seja, para perfis extremamente conservadores, o armador deve se precaver com um valor de contingência superior a R$40M para a cobertura de todas as possibilidades de custo. Para o prazo, 100% de confiança significam a possibilidade de extensão do projeto por mais até quase 120 dias. Tabela 1 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto não iniciado Projeto não iniciado Nível de confiança Data final DV (6%) 12/10/2011 EV (50%) 07/11/ % 22/11/ % 02/02/2012 Tabela 2 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto não iniciado Projeto não iniciado Nível de confiança Custo total DV (28%) R$ EV (50%) R$ % R$ % R$

9 de o motor ser recebido até a data prevista no planejamento é alta, correspondendo a 75%. Os resultados das simulações mostram que a data máxima de recebimento do motor é o dia 04/10/2010. Tabela 3 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto iniciado 03/11/2009 Projeto iniciado data 03/11/2009 Nível de confiança Data final DV (6%) 12/10/2011 EV (50%) 08/11/ % 24/11/ % 23/12/ % 25/01/2012 Gráfico 3 data de fim do projeto projeto não iniciado Tabela 4 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto iniciado 03/11/2009 Projeto iniciado data 03/11/2099 Nível de confiança Custo total DV (21%) R$ EV (50%) R$ % R$ % R$ % R$ O lançamento do navio é finalizado até a data prevista no cronograma com 25% de confiança. Para o nível de confiança de 100%, a data máxima de finalização é de dois meses após a data determinística, conforme pode ser visto na tabela 6 a seguir. Gráfico 4 custo total do projeto projeto não iniciado 4.2 Projeto iniciado 03/11/2009 Nos resultados são apontadas, além das funções de densidade de prazo e de custo do projeto de construção do navio, a função densidade de probabilidade da data do recebimento do motor e do lançamento do navio. A distribuição da data de recebimento do motor principal é um dos reflexos da distribuição do atraso causado pela falha do embarque do motor principal. A probabilidade Tabela 5 níveis de confiança função de probabilidade de data de recebimento de MCP projeto iniciado 03/11/2009 Projeto iniciado data 03/11/2009 Data de recebimento Nível de confiança do MCP DV (75%) 17/06/ % 20/09/ % 04/10/2010 Tabela 6 níveis de confiança função de probabilidade de data de lançamento do navio projeto iniciado 03/11/2009 Projeto iniciado data 03/11/2009 Nível de confiança Lançamento do navio DV (25%) 20/01/2011 EV (50%) 03/02/ % 11/02/ % 01/03/ % 24/03/2011 9

10 A possibilidade de atraso médio de dois meses no embarque do motor principal não prejudica o andamento do projeto, já que nenhuma das atividades prejudicadas está no caminho crítico. 4.3 Projeto iniciado 03/01/2010 Os custos do projeto começaram a ser executados com o início das atividades de construção. O custo remanescente do projeto corresponde a R$70,7M, com probabilidade de 22% de ser cumprido. A probabilidade de o projeto ser finalizado na data estipulada (12/10/2011) é de apenas 10%. A data máxima de entrega é 14/05/2012, um atraso considerável, de 7 meses em relação ao planejado. Tabela 7 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto iniciado 03/01/2010 Projeto iniciado data 03/01/2010 Nível de confiança Data final DV (10%) 12/10/ % 21/10/2011 EV (50%) 03/11/ % 01/12/ % 14/05/2012 Tabela 8 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto iniciado 03/01/2010 Projeto iniciado data 03/01/2010 Nível de confiança Custo total DV (22%) R$ % R$ EV (50%) R$ % R$ % R$ Projeto iniciado 08/07/2010 A função densidade de probabilidade de prazos é um pouco menos dispersa em relação à obtida na análise anterior, já que o número de incertezas diminuiu. A probabilidade de o projeto ser cumprido de acordo com o prazo inicial estimado (12/10/2011) é de 15%; e a data que corresponde ao valor esperado da distribuição é o dia 21/10/2011. O custo realizado até o momento é de R$ ,00. A probabilidade de o projeto ser finalizado não ultrapassando o custo remanescente (que é estimado em R$ ,00) é de 28%. Cerca de 70% de todo o custo remanescente do projeto são oriundos de despesas com moeda nacional e moeda estrangeira. A função densidade de probabilidades da data de lançamento do navio também é mostrada. A probabilidade de o navio ser lançado na data prevista (20/01/2011) é de 15%, resultado pouco diferente daquele da simulação anterior. Tabela 9 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto iniciado 08/07/2010 Projeto iniciado data 08/07/2010 Nível de confiança Data final DV (15%) 12/10/ % 14/10/2011 EV (50%) 21/10/ % 28/10/ % 22/11/2011 Tabela 10 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto iniciado 08/07/2010 Projeto iniciado data 08/07/2010 Nível de confiança Custo total DV (28%) R$ % R$ EV (50%) R$ % R$ % R$ Tabela 11 níveis de confiança função de probabilidade de data de lançamento do navio projeto iniciado 08/07/2010 Projeto iniciado data 08/07/2010 Nível de confiança Lançamento do navio DV (15%) 20/01/ % 21/01/2011 EV (50%) 25/01/ % 31/01/ % 15/02/ Projeto iniciado 08/01/2011 A distribuição que caracteriza os prazos é bastante diferente em relação às obtidas nas simulações anteriores. Os resultados mostram que não é mais possível que o projeto termine no prazo estipulado inicialmente no cronograma (12/10/2011). O atraso em algumas atividades de construção constatado em períodos anteriores e a estimativa da duração remanescente da atividade de pintura da Zona 1 do casco contribuem para esse fato. O prazo mínimo para o projeto é o dia 24/10/2011, com pequena probabilidade de ser 10

11 cumprido. Com apenas 5% de confiança verifica-se, com base no gráfico da distribuição de prazos, que o projeto pode ser finalizado até o dia 02/11/2011. Um novo prazo é tido agora como estimado para execução de todo o projeto: 07/11/2011, quase um mês após a data estimada anteriormente. A análise de sensibilidade mostra as atividades que mais impactam o cronograma do projeto. relevância. Isso significa que grandes variações na duração dessa atividade (conforme têm sido observadas) podem ser decisivas para o cumprimento de prazos do projeto. Gráfico 5 análise de sensibilidade cronograma projeto não iniciado Gráfico 7 data de fim do projeto projeto iniciado 08/01/2011 Gráfico 6 análise de sensibilidade cronograma projeto iniciado 08/01/2011 A primeira análise de sensibilidade realizada quando o projeto não havia sido iniciado revela que a atividade de Edificação tinha maior influência em todo o cronograma. A atividade de pintura da Zona 1 sequer aparecia entre as 10 mais importantes. A análise de sensibilidade para o período atual mostra que a atividade de Edificação ainda tem maior influência no desempenho do cronograma do projeto. Mas a atividade de pintura da Zona 1 aparece com grande Gráfico 8 data de lançametno do navio projeto iniciado 08/01/2011 A distribuição da data de lançamento mostra que as possibilidades de execução dessa atividade são muito limitadas em relação às outras análises que foram realizadas. Não é mais possível que o navio seja lançado na data estimada no início do projeto (20/01/2011). De 11

12 acordo com a distribuição, o menor prazo possível é apenas o dia 16/02/2011. No entanto, até o prazo máximo correm apenas 8 dias. Ou seja, sob um nível de confiança de 100%, o navio pode ser lançado até o dia 24/02/2011. Assim, tem-se uma distribuição pouco dispersa. Tabela 12 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto iniciado 08/01/2011 Projeto iniciado data 08/01/2011 Nível de confiança Data final DV (23%) 07/11/ % 08/11/2011 EV (50%) 10/11/ % 15/11/ % 02/12/2011 Tabela 13 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto iniciado 08/01/2011 Projeto iniciado data 08/01/2011 Nível de confiança Custo total DV (28%) R$ % R$ EV (50%) R$ % R$ % R$ Tabela 14 níveis de confiança função de probabilidade de data de lançamento do navio projeto iniciado 08/07/2010 Projeto iniciado data 08/01/2011 Nível de confiança Lançamento do navio DV (51%) 21/02/ % 18/02/2011 EV (50%) 21/02/ % 21/02/ % 24/02/ Projeto iniciado 08/05/2011 Uma característica importante do período é o lançamento do navio, realizado no dia 17/02/2011. Inicialmente, a data prevista no cronograma para o lançamento era o dia 20/01/2011. No entanto, como visto no resultado da simulação anterior, esse prazo não poderia mais ser cumprido, diante do cenário de incertezas. O projeto está chegando ao fim, o que significa que as incertezas não têm mais tanta influência no desempenho de custos e prazos. Em relação aos prazos, os resultados mostram que o projeto poderá ser finalizado até o dia 10/11/2011, que corresponde à data máxima de término. O menor prazo e menos provável possível é o dia 28/10/2011. Com menos de um mês de variação entre a menor e a maior data de finalização do projeto observase que a distribuição de prazos está menos dispersa, conforme o esperado. A distribuição de custos ainda é um pouco influenciada pela variação do preço da moeda estrangeira. O custo remanescente pode ser cumprido com até 28% de confiança. Tabela 15 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto iniciado 08/05/2011 Projeto iniciado data 08/05/2011 Nível de confiança Data final DV (24%) 02/11/ % 03/11/2011 EV (50%) 03/11/ % 04/11/ % 10/11/2011 Tabela 16 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto iniciado 08/05/2011 Projeto iniciado data 08/05/2011 Nível de confiança Custo total DV (28%) R$ % R$ EV (50%) R$ % R$ % R$ Projeto iniciado 08/09/2011 A função de prazos aponta poucas datas possíveis para a finalização do projeto, que deve ser terminado até o dia 04/11/2011. Tabela 17 níveis de confiança função de probabilidade de prazos projeto iniciado 08/09/2011 Projeto iniciado data 08/09/2011 Nível de confiança Data final DV (22%) 02/11/ % 02/11/2011 EV (50%) 02/11/ % 03/11/ % 04/11/2011 As possíveis variações de custos agora representam pequenos impactos para o custo de todo o projeto. Faltam R$ ,00 para serem cumpridos, de um total de um pouco mais de R$75M. Muito dificilmente esse 1% 12

13 restante representará problemas com o cumprimento de custos do projeto. Tabela 18 níveis de confiança função de probabilidade de custos projeto iniciado 08/09/2011 Projeto iniciado data 08/09/2011 Nível de confiança Custo total DV (22%) R$ % R$ EV (50%) R$ % R$ % R$ Gráfico 10 custo total do projeto projeto iniciado 08/09/2011 Gráfico 9 data de fim do projeto projeto iniciado 08/09/ Projeto finalizado O projeto foi finalizado no dia 02/11/2011. O custo total realizado corresponde a R$ O prazo do projeto estimado inicialmente (12/10/2011) não foi cumprido. O atraso do início de algumas atividades de construção (identificado no período de análise 03/01/2010) contribuiu para que somente quase um mês após o prazo estipulado o projeto fosse finalizado. No entanto, o problema determinante foi a estimativa da duração da atividade de pintura. Reconhecida como crítica no projeto. Os custos do projeto foram executados exatamente como o planejado, à exceção da diminuição do preço de aço em um dos períodos do acompanhamento. Essa diminuição explica a diferença observada entre o valor estimado no orçamento inicial e o valor final realizado. 5 Conclusões A análise de risco vem se constituindo como um crescente instrumento em gerenciamento de projetos e contratos, embora seja pouco utilizada na construção naval mundial e não utilizada na construção naval brasileira. O trabalho descreveu a implementação de uma metodologia de análise de risco de projetos de construção naval e offshore voltada para o acompanhamento do projeto. A metodologia desenvolvida consiste em um 13

14 processo contínuo, em que as análises são refeitas à medida que o projeto evolui e novos indicadores são gerados. Esse processo é importante, já que os projetos podem ser longos, e assim mais vulneráveis a erros de estimativas ou variações do contexto externo. A condução de um estudo de caso de estaleiro brasileiro típico níveis de performance e tecnologia, e valores padrão de tempo e custo de estaleiros nacionais de forma geral mostrou o potencial da metodologia de análise de risco. A incorporação das incertezas nas estimativas de custo de insumos importados e de aço, bem como a consideração de uma situação desfavorável de cumprimento de prazos no estaleiro resultou em valores probabilísticos de custo e tempo do projeto de construção do navio. Os resultados mostraram que os custos do projeto foram executados de acordo com o planejamento. Isso significa que o orçamento inicial foi bem consolidado. No âmbito do custo, não houve prejuízos para nenhuma das partes envolvidas. Ainda é importante ressaltar que as incertezas de taxa de câmbio, preço de mão de obra e de equipamentos, entre outras incidem sempre sobre o custo remanescente do projeto. Logicamente, à medida que os custos são cumpridos e diante dos cenários previstos, as variações em relação ao custo total do projeto se tornam menores. Ou seja, as distribuições de custo total do projeto se tornaram menos dispersas à medida que novas análises foram feitas. Ao contrário dos custos, houve variações grandes de tempo de execução do projeto. O motor principal foi embarcado com dois meses de atraso, sem comprometer a sua instalação. Mas o não cumprimento da duração de uma atividade de pintura aliado ao atraso no início de algumas atividades de construção (fabricação, montagem e pré-edificação de blocos, constatado no período da análise 03/01/2010) foi decisivo em provocar um atraso em todo o cronograma do projeto. A atividade de pintura do casco se tornou um elemento crítico logo que foi iniciada, já que as durações de todas as outras atividades foram realizadas de acordo com o estimado no cronograma. Mesmo assim, o problema em relação à pintura foi diagnosticado quase nove meses antes do fim planejado do projeto. Esse tempo seria suficiente para o armador tomar as suas medidas preventivas para não ter prejuízos devido ao não cumprimento de prazos. Essas medidas poderiam ser o acionamento de um seguro, a adição de mais recursos para melhorar a produtividade, entre outras, podendo representar ou não aumento nos custos para o armador. Finalmente, através da análise foi possível obter as estimativas de distribuições de probabilidades de custo e duração total do projeto para cada período. Com seguimento, as funções probabilísticas de custo e tempo de construção dos navios podem apoiar a tomada de decisões e o requerimento de garantias. Nesse sentido, o modelo pode ser usado para estimar termos adequados de contratos de seguro, restituição e cláusulas de performance, bem como pode ser útil no suporte de tomada de decisões sobre as mudanças nas garantias exigidas durante a vigência do contrato. 6 Referências Banco Central do Brasil, taxas de câmbio, , LEE, E., SHIN, J.G., and PARK, Y A Statistical Analysis of Engineering Project Risks in the Korean Shipbuilding Industry. Journal of Ship Production, 23 (4); Palisade Decision Tools, PIRES Jr., F.C.M An assessment of the Brazilian shipbuilding industry competitive potential. Journal of Ship Production, 15 (2); PIRES Jr., F.C.M., GUIMARÃES, L.F., & ASSIS, L.F Risk Analysis in Shipbuilding Contracts. 13 th Congress of International Maritime Association of Mediterranean IMAM PMI A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Project Management Institute. Primavera / Primavera Risk Analysis, SALLES, C. A. C. et al, Gerenciamento de Riscos em Projetos; Editora FGV. 14