Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno

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1 - Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun % a.m. - Rentabilidades Mensais (Jul/09 a Jun/10) 2,50 2,03 2,00 1,61 1,50 1,22 1,14 1,14 1,08 1,00 0,83 0,85 0,67 0,57 0,50 0,29 0,20 0,00 Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o voltou a registrar em junho um retorno mais expressivo, mesmo com a continuidade de queda nos preços das ações, expresso pelos principais índices do segmento. A maior flexibilidade na exposição aos diferentes tipos de riscos pode ter contribuído para esse desempenho em um ambiente ainda marcado pelas incertezas advindas do cenário externo. Nesse sentido, cabe destacar que a ampliação do escopo de ação desses fundos aos mercados internacionais pode estar contribuindo para diversificação de posições e estratégias que visam oportunidades em diferentes mercados. Segundo análise do Diretor da Associação, Regis Abreu: Brokers internacionais já sinalizam que agentes do Brasil estão apresentando atuação mais relevante nos mercados de moedas estrangeiras. Apesar de o acumulado do índice no semestre não ter registrado resultado expressivo (3,7%), a análise de performance em períodos mais longos indica que o segmento vem propiciando resultados positivos mesmo em momentos mais adversos - em 24 meses registrou variação de 24,8% (112% do DI). Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos Número de fundos de cotas (FIC FI) Cortes de PL (mediana) 90,94 54,79 52,37 52,31 58,47 68,12 76,18 76,88 Cortes de volatilidade (1º quartil) 1,06 1,18 0,68 0,80 0,68 0,73 0,69 0,79 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) , , , , , , , ,69 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) 100,00 90,94 90,00 80,00 76,18 76,88 70,00 68,12 60,00 54,79 52,37 58,47 52,31 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Cortes de Volatilidade (1º quartil) % a.a. 1,40 1,18 1,20 1,06 1,00 0,80 0,79 0,80 0,73 0,68 0,68 0,69 0,60 0,40 0,20 0,00 Número de Fundos Nº de Fundos PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões , , , , , , , ,

2 Influenciado pela performance do índice e pela expansão do número de componentes (de 122 para 128), o patrimônio líquido dos fundos integrantes da carteira teórica do índice se elevou em cerca de 5,5 %, em relação ao início do 2º trimestre de 2010, mantendo a tendência de expansão observada desde o início de Na nova composição do, observou-se o aumento da representatividade dos fundos de cotas (FIC FI) que já correspondem a 45% do número total de componentes. Esse crescimento corrobora o uso cada vez mais freqüente dos fundos Masters estrutura composta por um fundo que tem suas cotas compradas por diversos FIC FI, que se comprometem a alocar seus recursos, majoritariamente, neste fundo. Clique aqui para acessar a íntegra da metodologia do Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 3º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo / ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / ARES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO / BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO / CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CLARITAS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM DINAMICO MULTIMERCADO / HONOR MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO / JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MÁXIMA ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO / MODAL EAGLE 20 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST X FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 2º Trimestre de 2010 CNPJ Nome do Fundo / BB MULTIMERCADO TRADE LP ESTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO / BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO / CAPITÂNIA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVSTIMENTO MULTIMERCADO / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / CREDIT SUISSE PORTFOLIO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO / FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR ARBITRAGEM MULTIMERCADO / FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR HEDGE MULTIMERCADO / MAUÁ FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST IPORANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SUL AMÉRICA ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Composição do - por estratégia 2,1% 6,1% 7,6% 2,9% 6,4% 38,4% 2,1% 38,9% 2º Trim ,7% 3º Trim ,5% 2,0% 42,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Estrategia Especifica Multimercados Macro Multimercados Multiestrategia Outros Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Juros e Moeda, Multimercados Multigestor e Multimercados Trading.

3 Composição da Carteira 3º Trim Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 30/6/10) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO ASSET MANAGEMENT S/A 14 17,21 BBM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 3 4,28 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 4 4,19 KINEA INVESTIMENTOS LTDA. 1 4,05 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 4 4,05 JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 4,02 BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 4 3,81 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 2 3,53 GAVEA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 5 3,24 BANCO SAFRA BSI S/A 4 3,11 QUEST INVESTIMENTOS LTDA. 6 3,03 PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA 2 2,92 VENTOR INVESTIMENTOS LTDA 3 2,81 ADVISOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 3 2,71 NEO GESTAO DE RECURSOS LTDA 2 2,36 CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 4 2,22 MAPFRE DTVM S.A. 2 2,17 POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 2,14 KADIMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 6 2,12 IPANEMA GESTORA DE RECURSOS LTDA. 1 2,03 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 1,93 PÁTRIA INVESTIMENTOS S/A 2 1,71 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 5 1,58 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 2 1,20 POLLUX CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 1,16 MERCATTO GESTAO DE RECURSOS S/C LTDA 2 1,12 OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA 3 1,10 MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA 3 1,09 EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 1 0,89 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,85 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,74 CREDIT SUISSE (BRASIL) DTVM S/A 3 0,72 SDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA 2 0,72 EVEREST PARTICIPACOES LTDA 1 0,72 UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. 1 0,65 NEST INVESTIMENTOS LTDA 2 0,60 BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 1 0,59 FIDES ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,54 BANCO BBM SA 1 0,53 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 2 0,52 NP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,50 OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBLIÁRIOS LTDA 1 0,49 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA. 2 0,46 BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,45 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 1 0,40 CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1 0,32 NOBEL GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,29 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,28 OPUS GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,27 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 1 0,25 MAXIMA ASSET MANAGEMENT LTDA 1 0,24 VETORIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 1 0,22 AXIO INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,22 SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 1 0,21 RIO BRAVO VENTURE PARTNERS LTDA 1 0,21 SAGA CONSULTORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 1 0,20

4 Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/ / ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,05 1, / ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,99 0, / ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,23 0, / ARES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,71 1, / ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIC FI ,00 0, / AXIO 30 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,61 0, / BBM EQUITY HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,01 1, / BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,63 2, / BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,71 0, / BBM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,27 0, / BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,79 0, / BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,53 0, / BNY MELLON ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,14 0, / BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO FI ,21 0, / BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,09 1, / BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,87 1, / BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONG SHORT FI ,62 0, / BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,57 0, / BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,08 1, / BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,12 0, / BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,37 0, / BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ,05 1, / BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,98 0, / BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,09 1, / CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,98 0, / CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,33 0, / CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI ,94 0, / CLARITAS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,55 0, / CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,00 0, / CREDIT SUISSE ABSOLUTE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,34 0, / CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,42 0, / CREDIT SUISSE TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,77 0, / CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,77 0, / CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD FIC FI ,38 0, / CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 0, / CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,85 0, / CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,96 0, / CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 0, / CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,06 0, / CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,66 1, / CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,31 3, / CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,72 0, / CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT FIC FI ,04 0, / CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,47 0,72 Part. Relativa (%)

5 Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/ / CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,13 6, / CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,15 0, / CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,60 1, / DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,26 0, / DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 0, / EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,42 0, / FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,11 0, / FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,54 0, / FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,34 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX FI ,90 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM DINAMICO MULTIMERCADO FI ,05 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI ,25 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO FI ,56 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI ,13 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO FI ,92 0, / GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,33 1, / GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,05 0, / GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,92 1, / GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,71 0, / GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,90 1, / GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,04 0, / GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,18 0, / GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,94 0, / HONOR MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,18 1, / ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,09 0, / ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,51 2, / JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,00 0, / JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,80 3, / KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,84 0, / KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,51 0, / KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,30 0, / KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,10 0, / KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,22 0, / KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,40 0, / KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,80 4, / M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,79 0, / MACRO GAVEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,17 0, / MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,38 0, / MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,17 1, / MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,11 0, / MÁXIMA ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,59 0, / MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,54 0, / MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,52 0, / MODAL EAGLE 20 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,40 0,18 Part. Relativa (%)

6 Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/ / MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,27 0, / MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,04 0, / NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,81 2, / NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,87 0, / NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,47 0, / NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,66 0, / NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,33 0, / NOBEL ADVANCED AGGRESSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,79 0, / NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,24 0, / OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,97 0, / OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,01 0, / OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,41 0, / OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,86 0, / OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,83 0, / PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,94 2, / PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,22 0, / PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,20 0, / PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,17 0, / POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,22 1, / POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,02 2, / QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,29 0, / QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,37 0, / QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,94 0, / QUEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,17 0, / QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,04 0, / QUEST X FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / RIO BRAVO FUNDAMENTAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,10 0, / SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,92 1, / SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,50 0, / SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,89 0, / SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,92 0, / SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DINÂMICO MULTIMERCADO FIC FI ,91 0, / SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,13 0, / SCHRODER BRASIL LONG SHORT FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,47 0, / SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,36 0, / SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,92 0, / UNIBANCO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,71 0, / VENTOR DÓLAR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,76 0, / VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,60 2, / VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP FI ,38 0,22 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao getec@anbima.com.br