3º trimestre de ,40 1,20 0,80
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- Dalila Bergler
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1 - Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 - Rentabilidades Mensais (Jun/10 a Jun/11) % a.m. 1,80 1,60 1,45 1,53 1,40 1,20 1,11 0,99 1,00 0,97 1,00 1,03 0,80 0,78 0,76 0,64 0,60 0,50 0,41 0,40 0,20 0,00 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 O gradual arrefecimento observado nos retornos do nos últimos três meses consiste em reflexo líquido das performances nos mercados de renda fixa e variável. O índice acumulou elevação de 2,2% no período, enquanto os indicadores de renda fixa obtiveram desempenhos iguais a 1,3% (IMA-B 5+) e 2,6% (IMA-Geral), face à queda de 9% no segmento de renda variável representado pelo Ibovespa. Mesmo diante dos movimentos controversos no mercado, a permanência da volatilidade do em níveis próximos ao piso histórico transparece maior conservadorismo na gestão dos fundos componentes do indicador. A possibilidade de alteração deste quadro pode vir a abrir espaço para oportunidades de ganhos nos curto e médio prazos, decorrentes da recuperação dos preços dos ativos. Características das Carteiras Teóricas Itens Número de de fundos Número de fundos de cotas (FIC FI) Cortes de PL (mediana) 58,47 68,12 76,18 76,88 69,68 63,32 67,18 52,17 Cortes de volatilidade (1º quartil) 0,68 0,73 0,69 0,79 0,72 0,92 0,93 0,95 PL dos componentes da carteira teórica (no dia da recalibragem) , , , , , , , ,81 Obs.: Os valores financeiros estão expressos em R$ milhões. R$ milhões Cortes de PL (mediana) % a.a. Cortes de Volatilidade (1º quartil) 90,00 1,00 0,92 0,93 0,95 80,00 76,18 76,88 0,90 68,12 69,68 0,79 70,00 67,18 0,80 63,32 0,73 0,72 0,68 0,69 60,00 58,47 0,70 52,17 0,60 50,00 0,50 40,00 0,40 30,00 0,30 20,00 0,20 10,00 0,10 0,00 0,00 Nº de Fundos Número de Fundos PL dos Componentes da Carteira Teórica (no dia da recalibragem) R$ milhões , , , , , , , ,81
2 Q uando analisado o desempenho dos fundos segundo sua estratégia de gestão, fundos Long and Short Neutro e Long and Short Direcional apresentaram performances iguais a 2,5% e 2,6%, respectivamente. Em reversão ao quadro observado no trimestre anterior, tais retornos foram superiores aos desempenhos registrados nas categorias de Macro e Multiestratégia, iguais a 1,7% e 2,4%, respectivamente. Uma vez que esse dois últimos grupos de fundos em geral possuem maior exposição aos principais fatores de risco de mercado, e são ainda mais representativos, somando 80% do, fica assim justificada a baixa performance do índice no período. Fundos que Entraram na Carteira Teórica do 3º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo / FRAM CAPITAL ARCHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MAUÁ ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NEO LONG SHORT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / OPUS MACRO SRV FIC FI MULTIMERCADO / PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / SAGA HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUTIONAL FIC FI MULTIMERCADO / ÁTICO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BNP PARIBAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO / CA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO TAMANDARÉ / GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO / MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / NP TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / RIO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO / VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP Fundos que Saíram da Carteira Teórica do 2º Trimestre de 2011 CNPJ Nome do Fundo / BNY MELLON ARX HEDGE FI MULTIMERCADO / BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR / CLARITAS HEDGE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAGA LYNX / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY LONG SHORT MULTIMERCADO / NSG TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO / QUEST LONG SHORT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Composição do - por estratégia 47,0% 2,5% 7,7% 7,7% 46,2% 2,3% 9,6% 6,8% 35,0% 35,2% Long And Short - Direcional Long And Short - Neutro Multimercados Macro Multimercados Multiestrategia Outros 2º Trim º Trim Obs.: O item Outros é composto pelos tipos Multimercados Estratégia Específica, Multimercados Juros e Moeda.
3 Composição da Carteira 3º Trim Por Gestor Nome do Gestor Número de Fundos Participação % (em 30/6/11) CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 16 18,98 BTG PACTUAL 4 7,48 ITAU UNIBANCO SA 5 7,11 BANCO J SAFRA SA 6 5,80 JGP LTDA 2 5,65 BBM 4 3,10 POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS 4 3,06 KADIMA ASSET MANAGEMENT 7 2,89 VENTOR INVESTIMENTOS 2 2,86 VINCI PARTNERS 1 2,67 ADVISOR ASSET MANAGEMENT 3 2,60 KINEA INVESTIMENTO LTDA 1 2,47 GAVEA INVESTIMENTOS 4 2,34 BNP PARIBAS 4 2,11 GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA 4 1,83 CLARITAS 3 1,80 NEO GESTÃO DE RECURSOS 3 1,75 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 2 1,67 KONDOR INVEST 2 1,50 MAPFRE DTVM SA 3 1,38 QUEST INVESTIMENTOS LTDA 3 1,32 EQUITAS ADM DE FI LTDA 2 1,28 GAP PRUDENTIAL LT GESTAO DE REC LTDA 1 1,25 IPANEMA 1 1,07 OCEANA INVESTIMENTOS 1 1,02 MERCATTO 2 0,79 EVEREST 1 0,77 BC GESTAO RECURSOS LTDA 1 0,74 OPPORTUNITY 3 0,73 GAAR GALVAO ADMINISTRADORA DE RECURSOS 1 0,73 DUNA ASSET MANAGEMENT LTDA 2 0,72 CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 3 0,68 MURANO INVESTIMENTOS 1 0,67 OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 3 0,63 CREDIT SUISSE 3 0,61 NEST INVESTIMENTOS 2 0,57 G5 ADVISORS 1 0,49 SDA GESTÃO DE RECURSOS 2 0,45 NP ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2 0,42 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 2 0,42 VOTORANTIM ASSET 2 0,41 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 1 0,40 FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS 2 0,35 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2 0,35 FIDES ASSET 2 0,35 PLURAL CAPITAL ASSET MANAGEMENT 1 0,35 PATRIA HEDGE FUNDS - ADM REC LTDA 1 0,33 SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM 1 0,30 POLLUX CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS 1 0,30 PATRIA INVESTIMENTOS SA 2 0,29 MODAL 2 0,27 CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA 1 0,25 RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA 1 0,20 ASHMORE BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1 0,19 DAYCOVAL 1 0,18 SAGA INVESTIMENTOS LTDA 1 0,18 BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA 1 0,18 CAPITANIA 1 0,17 VETORIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1 0,16 SPARTA 1 0,15 ATICO ADM DE REC 1 0,13 SPARTA 1 0,13
4 Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de Por Fundos CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/ / ADVIS DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,66 1, / ADVIS ENDURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,55 0, / ADVIS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,86 0, / ASHMORE BRASIL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,63 0, / ÁTICO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,38 0, / BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,09 0, / BBM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,18 1, / BBM GAUSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,47 0, / BBM GAUSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,20 0, / BNP PARIBAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,10 0, / BNP PARIBAS LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,60 0, / BNP PARIBAS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,35 0, / BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FI ,68 0, / BNY MELLON ARX HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,23 0, / BNY MELLON ARX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,33 1, / BRASIL CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,76 0, / BROOKFIELD QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,94 0, / BRZ LONG SHORT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,43 0, / BRZ LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,88 0, / BTG PACTUAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,91 1, / BTG PACTUAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ,39 3, / BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,00 0, / BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,79 1, / CA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,93 0, / CAPITÂNIA TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,51 0, / CLARITAS ABSOLUTE 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,45 0, / CLARITAS ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,28 0, / CLARITAS LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,37 0, / CONSTELLATION LONG SHORT FIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,74 0, / CREDIT AGRICOLE DIVERSIFIÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,99 0, / CREDIT AGRICOLE LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,51 0, / CREDIT SUISSE ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,43 0, / CREDIT SUISSE LONG-SHORT EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FI MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,04 0, / CREDIT SUISSE PORTFOLIO DINÂMICO FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FI ,48 0, / CSHG AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,36 0, / CSHG ALLOCATION SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD FIC FI ,68 0, / CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA-REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,88 0, / CSHG DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,83 0, / CSHG HIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,74 0, / CSHG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,26 0, / CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FIC FI ,19 0, / CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,22 0, / CSHG IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,69 2, / CSHG PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,41 0, / CSHG PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,61 3, / CSHG VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,45 0, / CSHG VERDE 90 DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT FIC FI ,70 0, / CSHG VERDE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,53 0, / CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,21 6,37 Part. Relativa (%)
5 Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/ / CSHG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,56 0, / CSHG VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,41 1, / DUNA LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,45 0, / DUNA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,70 0, / EQUITAS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,22 0, / EQUITAS ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,20 0, / FIDES LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,39 0, / FIDES LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,72 0, / FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,37 0, / FRAM CAPITAL ARCHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,93 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO TAMANDARÉ FI ,91 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FI ,88 0, / FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM INFINITY MULTIMERCADO FI ,79 0, / G5 TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,67 0, / GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,94 0, / GAP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,44 0, / GAP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,69 1, / GAP MULTIPORTFOLIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,55 0, / GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,66 0, / GÁVEA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,30 0, / GÁVEA BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,99 0, / GAVEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,53 0, / GÁVEA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,80 0, / ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,47 2, / ITAÚ EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,79 1, / ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FI ,72 2, / ITAÚ LONG AND SHORT MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,40 0, / ITAÚ PRIVATE HEDGE PLUS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC FI ,24 0, / JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,73 0, / JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,78 4, / KADIMA 30 FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,16 1, / KADIMA 30 PF FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,91 0, / KADIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,13 0, / KDM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,07 0, / KDM II FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,33 0, / KDM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,92 0, / KDMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,54 0, / KINEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 2, / KONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KRIT FI ,83 0, / KONDOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,36 1, / M. SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,06 0, / MAPFRE INVERSION AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,16 0, / MAPFRE INVERSION ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 0, / MAPFRE INVERSION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,89 0, / MAUÁ ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,14 0, / MAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,66 0, / MERCATTO DIFERENCIAL 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,53 0, / MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO FI ,90 0, / MODAL EAGLE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,07 0,13 Part. Relativa (%)
6 Composição da Carteira Teórica 3º Trimestre de Por Fundos (continuação) CNPJ Nome do Fundo FI / FIC FI Patrinônio Líquido (R$) em 30/6/ / MODAL EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,89 0, / MURANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,34 0, / NEO LONG SHORT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,88 0, / NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,55 1, / NEO PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,50 0, / NEST MH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,80 0, / NEST MILE HIGH 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,54 0, / NIRVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,88 0, / NP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,28 0, / NP TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,77 0, / OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,36 0, / OCEANA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,87 1, / OPPORTUNITY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,36 0, / OPPORTUNITY T15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,46 0, / OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,01 0, / OPUS HEDGE AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,37 0, / OPUS HEDGE FI MULTIMERCADO FI ,82 0, / OPUS MACRO SRV FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,91 0, / PAINEIRAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,07 1, / PATRIA EQUITY LONG E SHORT FEEDER I FIC DE FI MULTIMERCADO FIC FI ,46 0, / PÁTRIA HEDGE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,63 0, / PATRIA HEDGE FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,21 0, / PERFIN LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,48 0, / PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,13 0, / POLLUX LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,93 0, / POLO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,91 0, / POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,30 0, / POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,85 0, / POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,94 2, / QUEST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,95 0, / QUEST ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,30 0, / QUEST EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,98 0, / RIO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,72 0, / SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,92 2, / SAFRA CURRENCY HEDGE 30 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,30 1, / SAFRA EQUITY HEDGE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,59 0, / SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,92 0, / SAFRA HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,35 0, / SAFRA RATES HEDGE 30 FI MULTIMERCADO FI ,11 0, / SAGA HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,47 0, / SCHRODER BR LONG E SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,51 0, / SDA ABSOLUTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,08 0, / SPARTA CÍCLICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI ,11 0, / VENTOR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,56 2, / VETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOP FI ,12 0, / VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIC FI ,51 2, / WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUTIONAL FIC FI MULTIMERCADO FIC FI ,74 0,13 Part. Relativa (%) Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao getec@anbima.com.br
2º trimestre de ,40 1,20
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.440 1.400 1.360 1.320 1.280 1.240 1.200 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 - Rentabilidades Mensais (Abr/10
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
Relatório de Rebalanceamento
Nº Índice 1.260 1.220 1.180 1.140 1.100 IHFA - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,50 2,09 2,00 1,50 1,00 1,14 IHFA - Rentabilidades Mensais (Jan/09 a Dez/09) 2,96 2,35 2,03 1,61 1,39 1,27
Após quatro meses com rentabilidades inferiores às taxas de curtíssimo prazo, o IHFA voltou a registrar em junho um retorno
- Evolução do Índice (12 meses) Nº Índice 1.310 1.270 1.230 1.190 1.150 Jul/09 Ago Set Out Nov Dez Jan/10 Fev Mar Abr Mai Jun % a.m. - Rentabilidades Mensais (Jul/09 a Jun/10) 2,50 2,03 2,00 1,61 1,50
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA AQUILLA ASSET LTDA ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE ARAUJO FONTES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
Ranking Geral. Capital Privado. 10 maiores. 10 maiores. 5 que mais cresceram em 6 meses. 5 que mais cresceram em 6 meses
Ranking Geral 10 maiores 1 BB DTVM 553.322,03-1,35 2,24 2 Itaú Unibanco 467.021,00-0,03 8,19 3 BRAM-Bradesco 356.570,91-1,44-4,56 4 CEF 344.020,94 5,00 10,88 5 BTG Pactual 135.043,48 1,57 11,13 6 Santander
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na página 31) OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa (continua na página 31) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Investimentos Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,08
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa (continua na próxima página)
Renda Fixa (continua na próxima página) Cl. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Rent.% % CDI Volatilid. Aggrega Invest. Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 6,80
FUNDOS EXCELENTES. Renda Fixa OUT/ INVESTIDOR INSTITUCIONAL
Renda Fixa Aggrega Invest. Aggrega FI RE Fixa Cred Priv Master 909 12,15 138,33 0,21 2,29 103,33 0,09 5,33 124,63 0,08 - - - Prevtrust FI Cotas FI Prev RF Cred Priv 10,98 125,01 0,06 2,11 95,43 0,09 5,01
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: 09.630.188/0001-26 CREDENCIAMENTO EM: 13 de junho de 2016 à 12 de dezembro de 2016. GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27.652.684/0001-62 CREDENCIAMENTO
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=28/09/2018
ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015
ÍNDICES DE FUNDOS MULTIMERCADOS Maio 2015 Índices de Fundo Multimercados - Maio 2015 Em 2003, o Risk Office, antevendo a necessidade de criação de índices que medissem a performance da indústria de fundos
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/07/2018
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
GERAÇÃO FUTURO - GESTÃO DE RECURSOS S/A CNPJ: 09.630.188/0001-26 GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27.652.684/0001-62 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. CNPJ: 59.281.253/0001-23 BTG
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://www.siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/05/2018
Cliente: RJ Duas Barras Data Extrato: 30/05/2018 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/05/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 5,95% -4,58% 0,07%
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=31/10/2018
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11039132000143 Condominial Fundo
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em novembro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=216&data=30/11/2018
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 28/09/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (28/09/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
6 Referências bibliográficas
6 Referências bibliográficas ALDRICH, D. Rethinking Performance in the Hedge Fund Industry. New York: The Bank of New York Mellon, Thought Leadership Series, 2007. ANBID. Associação Nacional dos Bancos
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/08/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/08/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Standard & Poor s Fund Star Ranking e Top Manager
Standard & Poor s Fund Star e Top Manager para Fundos de Brasileiros Standard & Poor s Fund Star e Top Manager para Fundos de Brasileiros 2014 Analistas: Sebastian Liutvinas, Buenos Aires (54) 11-4891-2109,
FUNDOS EXCELENTES >>> Ranking. Renda Fixa Benchmark: CDI
Renda Fixa Angá Asset Mgt Concordia Angá FI RF Crédito Privado 6,30 74,49 0,0773 0,03 1,63 0,0976 1,87 51,25 0,0862 - - - Banestes FI Banestes Previdenciario RF 26,07 308,19 0,4830 7,83 453,66 0,3785 14,03
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 31/10/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Cliente: CATANDUVA Data Extrato: 30/11/2018 Data Início: 29/12/2017 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - Títulos do Tesouro Nacional TESOURO
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012
Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2012 Este relatório atende à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, DESEMPENHO, RENTABILIDADE
Cliente: Duas Barras RJ Data Extrato: 31/05/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/05/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Banco ITAÚ UNIBANCO Banco ITAÚ UNIBANCO ITAU INST RF INFLAÇÃO
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 07/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,07414 4.380.608,02 0,02% 0,12% 2,68% 10,00% 14,22% 3,08% 7,46% 21,89% 39,36% 55,76% %CDI 98% 99% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 14/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,41207 4.286.370,10 0,03% 0,25% 2,81% 10,00% 14,22% 3,08% 7,39% 21,72% 39,17% 55,64% %CDI 112% 100% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 21/06/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 270,72444 4.370.625,03 0,02% 0,36% 2,93% 10,00% 14,22% 3,06% 7,35% 21,54% 38,97% 55,56% %CDI 99% 98% 97% 100% 102% 97% 98% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 08/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,91076 4.045.978,85 0,03% 0,14% 3,76% 10,00% 14,22% 3,02% 6,85% 20,31% 37,57% 54,55% %CDI 102% 97% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 09/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 272,97774 4.056.620,75 0,02% 0,17% 3,78% 10,00% 14,22% 3,02% 6,84% 20,28% 37,60% 54,58% %CDI 100% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 15/08/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 273,24121 4.081.070,41 0,02% 0,26% 3,88% 10,00% 14,22% 3,07% 6,79% 20,14% 37,35% 54,41% %CDI 88% 98% 97% 100% 102% 97% 97% 100% 101%
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 18/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,87238 4.687.490,58 0,02% 0,31% 1,84% 10,00% 14,22% 3,24% 8,12% 23,10% 40,44% 56,63% %CDI 96% 97% 96% 100% 102% 97% 99% 101% 101%
Cliente: Duas Barras /RJ Data Extrato: 24/02/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (24/02/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa ITAÚ UNIBANCO ITAÚ UNIBANCO ITAU INSTITUCIONAL RF INFL 5 FIC
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 25/04 0,36
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 21/nov/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) nov/1 out/1 set/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 21/set/201 Este relatório não será atualizado até o dia 0 de outubro, para acessar as Produto (1) Obs. Risco Cota Renda Fixa Duração Baixa Grau de
Ranking de Fundos de Investimento
Abril 2019 Ranking de Fundos de Investimento Glauco Legat, CFA Analista emissor do relatório Analista-chefe André Perfeito Economista-chefe Equipe Análise Necton Álvaro Frasson, CNPI Analista Márcio Gomes,
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. Dezembro de 2015
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Dezembro de 2015 SUMÁRIO Visão Geral Processo de Investimento Portfólio Contato VISÃO GERAL Fundada em 2009, a PHRONESIS é uma gestora de recursos independente regulada pela
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/2017
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 05/dez/201 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária Rentabilidade Mensal (%) Rentabilidade Acumulada (%) dez/1 nov/1 out/1 6 12 201 2016 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS ABRIL/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2016 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 303.198,18 1,51% Artigo
RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS
RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES) BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO,
259,30 1,14 1,02 0,96 1,12 1,00 1,09 1,15 1,10 1,19 1,08 1,03 1,01 13,39 13,67 41,72 1,0%
Fundos Renda Fixa PL Médio 12 meses Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) No ano# Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Cond. 12
Gestor Fundo Rk Rent.(%) Volat.(%) Rent.(%) Volat.(%) Rent.(%) Volat.(%) Patr.Liq. (R$ milh)
EXCELENTES >>> Ranking RF Duração Alta - Crédito Benchmark CDI 12 Meses 24 Meses 36 Meses Banestes Banestes FI RF Ref IMA-B Prev 4,97 9,30 18,47 2,38 38,18 2,44 198,50 BNB BNB RPPS FI RF Ref IMA-B Prev
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018
RENTABILIDADE DOS FUNDOS - 29/jan/2018 Produto (1) Obs. Risco Cota Rent. Diária jan/18 dez/1 nov/1 6 12 2018 201 Fundo () Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA DI MAX TOP WA SELIC SOBERANO REFERENC
Em 12 meses* Em 24 meses*
FUNDOS Data No mês Mês Ant. No ano# Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no dia% Val. da Cota(R$) P.L.Méd. Ult. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** Cond. do Fundo Juros Pós-Fixados Ecomudança DI(1) 11/05 0,16
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 02/04/2018
Renda Fixa - DI Crédito BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 267,10812 4.719.708,63 0,02% 0,02% 1,55% 10,00% 14,22% 3,29% 8,35% 23,47% 40,70% 56,91% 0,18% %CDI 94% 94% 96% 100% 102% 97% 99% 101%
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 11 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 15.882,22 0,08 Artigo 20
CENÁRIO ECONOMICO COMPARATIVO FACEPI AGENDA MELHORIAS FACEPI
CENÁRIO ECONOMICO COMPARATIVO FACEPI AGENDA MELHORIAS FACEPI ECONOMIA INTERNACIONAL TAXAS DE JUROS 3 ECONOMIA INTERNACIONAL TAXAS DE JUROS 4 ECONOMIA INTERNACIONAL TAXAS DE JUROS 5 ECONOMIA INTERNACIONAL
Informativo Diário de Rentabilidade Dados até: 28/12/2017
Renda Fixa BNP Mat BNP Match FI RF Ref DI C Priv Aberto 262,96243 5.116.347,57 0,03% 0,50% 9,97% 10,00% 14,22% 4,07% 10,08% 25,81% 42,83% 58,52% 0,21% %CDI 96% 98% 100% 100% 102% 99% 100% 101% 102% 102%
Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio
1 2 Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer. Confúcio 3 4 5 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 15 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 317.412,16 1,57 Artigo 20
DECISIVA. Análise da composição da carteira do índice IHFA do primeiro trimestre de 2018
Análise da composição da carteira do índice IHFA do primeiro trimestre de 2018 A Economatica (provedora de informações financeiras) analisa diversos dados quantitativos da carteira do índice IHFA conforme
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Itaú Managed Portfolio 3 Fevereiro 2017 1 Desempenho Retorno Acumulado Patrimônio Líquido (R$ MM) Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança de Informação Itaú Managed Porfolio 3 Retorno
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS JANEIRO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MAIO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Núcleo de Economia Financeira da USP
podem ser encontrados em /risk_factors.html 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 29/06/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/06/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
Cliente: ES Itapemirim Data Extrato: 31/07/2018 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/07/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa BANESTES DTVM Banco BANESTES FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos
Relatório Trimestral da Carteira de Ativos 2º Trimestre de 215 Relatório trimestral da carteira de ativos contemplando as rentabilidades auferidas pelo PREVIBEL, mediante aplicações nos bancos e instituições
Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
Página 1 de 10 Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/2010-4.392/2014 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 37.213,91 0,21 Artigo 20
No Brasil. No Mundo. BB DTVM: Líder do Mercado. O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. Fonte: ANBIMA- Agosto/10 e ICI - Mar/10 EUA 48,69%
Ranking Mundial de Fundos No Mundo O Brasil subiu para 6º lugar no ranking mundial. No Brasil BB DTVM: Líder do Mercado EUA 48,69% BB DTVM 21,43% Luxemburgo 10,09% ITAÚ-UNIBANCO 17,11% França 7,51% BRADESCO
Condominial / Exclusivo CNPJ
Gestor Nome do Fundo Código ANBID CNPJ Condominial / Exclusivo CLASSE LUZ Classificação ANBIMA BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A ALFA TOP GESTORES FIC FIM CRED PRIV IQ 237639 11.039.132/0001-43 Condominial
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado.
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.
Carta aos Cotistas BTG Pactual Explorer FI Multimercado
BTG Pactual Explorer FI Multimercado Dezembro 2018 Material de divulgação Rio de Janeiro +55-21-3262-9600 São Paulo +55-11-3383-2000 Ouvidoria 0800 722 00 48 SAC 0800 772 2827 btgpactual.com /BTGPactual
Fundos e Previdência. Relatório Mensal
Fundos e Previdência Relatório Mensal Fevereiro de 2019 Overview Jan/19 IHFA 2,61% CDI 0,54% 480,8% do CDI Fechamento Jan/19 Ibovespa 97.394 10,8% no mês Dólar R$3,66-5,57% no mês Performance Macro 2,56%
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018
Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=76&data=28/02/2018
Demonstrativo de Investimentos por Plano de Benefícios e Custos com a Administração de Recursos
Demonstrativo de Investimentos por Plano de Benefícios e Custos com a Administração de Recursos I- COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE Segmento Dezembro / 2014 Dezembro / 2013 R$ Alocação % R$ Alocação
BOLETIM. Fundos de Investimento. Indústria registra captação líquida de R$ 7,3 bilhões. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Nov/12
Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 80 Dezembro/2012 Indústria registra captação líquida de R$ 7,3 bilhões Indústria de Fundos em Números - Nov/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 2.180,3 bi de PL 0,7% Variação
INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS MARÇO/2017 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
OBJETIVO Os investimentos dos Planos Básico e Suplementar, modalidade contribuição definida, tem por objetivo proporcionar rentabilidade no longo prazo através das oportunidades oferecidas pelos mercados
Comentário Mensal. Agosto 2016
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