BOLETIM. Fundos de Investimento. Indústria registra captação líquida de R$ 7,3 bilhões. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Nov/12

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1 Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 80 Dezembro/2012 Indústria registra captação líquida de R$ 7,3 bilhões Indústria de Fundos em Números - Nov/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 2.180,3 bi de PL 0,7% Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 224,2 bi de Aplicações R$ 216,9 bi de Resgates R$ 7,3 bi de Captação Líquida 0,3% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos FI s FC s 166 fundos abertos no mês 21 fundos encerrados no mês Nº de Contas 11,1 milhões de contas (FI + FC) OFF-SHORE R$ 58,1 bi de PL 114 fundos TOTAL GERAL R$ 2.238,5 bi de PL Nº DE INSTITUIÇÕES 97 Administradores 451 Gestores Distribuição do PL por Categoria Em novembro, a indústria de fundos registrou captação líquida pelo quarto mês consecutivo. Liderada pela categoria, cujos ingressos líquidos de R$ 5,1 bilhões foram concentrados em clientes do segmento Corporate; e pela categoria Previdência, com R$ 4,2 bilhões, a captação líquida mensal de R$ 7,3 bilhões só não foi maior em função do resgate líquido de R$ 3,4 bilhões na categoria Referenciado DI e de cerca de R$ 3 bilhões referentes ao recolhimento semestral do IR come cotas incidente sobre o retorno da carteira dos fundos no período. Ainda assim, faltando um mês para terminar o ano, a captação líquida acumulada até novembro alcançou R$ 114,4 bilhões, valor superado, apenas, pelo recorde apurado no mesmo período de 2010, de R$ 121,1 bilhões. Após registrar resgate líquido em 2011, a categoria já supera a categoria Previdência como a de maior captação líquida acumulada em 2012 na indústria. Em um mês onde o dólar apresentou a maior alta entre os principais indicadores, os fundos cambiais se destacaram na indústria, com rentabilidade de 4,6%. Entre os fundos com Patrimônio Líquido representativo (superior a R$ 1 bilhão), apresentaram melhor desempenho os Fundos de Índice - ETF, Ações Sustentabilidade/Governança, Ações Dividendos e Ações Livre, com valorizações de 3,86%, 2,25%, 1,93% e 1,81%, respectivamente. Os fundos Renda Fixa Índices e Macro seguem como os de maior rentabilidade acumulada no ano e em 12 meses da indústria. Destaque do Mês Fundos de Ações Livre - rentabilidade acumulada no ano 2% 13,56% 1% 5,0% % -5,0% 1,27% jan/12 fev mar abr mai jun jul ago set out nov Curto Prazo - 4,1% Referenciado DI - 11,4% Renda Fixa - 31,4% - 21,0% Ações - 8,9% Previdência - 12,6% Estruturados* - 7,7% Outros** - 2,9% * FIDC, FIP e FII. ** Cambial, Dívida Externa, Exclusivos Fechados e Off-Shore. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA. -1% Ibovespa Ações Livre Fonte: ANBIMA e BMF&Bovespa. Apesar dos efeitos do cenário internacional sobre o desempenho de ações mais líquidas do Ibovespa, que acumulou valorização de apenas 1,27% no ano até novembro, alguns fundos da categoria ações vêm obtendo resultados significativamente superiores ao do principal indicador do mercado acionário nos últimos meses. É o caso, por exemplo, dos fundos Ações Livre, que possuem maior flexibilidade na gestão de suas carteiras e acumulam alta de 13,56% em 2012.

2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL E CAPTAÇÃO LÍQUIDA Captação líquida acumulada no ano alcança R$ 114,3 bilhões Categoria Patrimônio Líquido em Novembro Captação Líquida (R$ milhões) Novembro No Ano até Novembro Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , ,0 659, , , ,8 Referenciado DI , , , , , , ,2 Renda Fixa , , , , , , , , , , , , , ,5 Cambial 794,5 42,4 37,8 4,5 514,6 767,6-253,0 Dívida Externa 668,9 26,3 0,8 25,5 70,1 14,0 56,1 Ações , , ,0 720, , , ,1 Previdência , , , , , , ,3 Exclusivo Fechado 5.056,5 30,9 30, , ,7-47,6 FIDC , , , , , ,9 Imobiliário , Participações ,4 305,4 3,2 302, , , ,4 Total Doméstico , , , , , , ,4 Off Shore , Total Geral , , , , , , ,4 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em por Categoria em Novembro por Categoria no Ano até Novembro 24, Nov/11 Nov/ Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa de R$ 28,0 bi em fev/11. Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Nov/12 800

3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ATIVOS E TIPO DE INVESTIDOR Patrimônio do Poder Público em fundos cresce 32,7% no ano até outubro 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Ativos Out/12 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável 39,5% 24,3% 22,1% 14,1% Distribuição por Ativos 14,1% 22,1% 24,3% 39,5% Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Out/12 Operações Compromissadas , , , , , ,2 Títulos Públicos Federais , , , , , ,1 Títulos Privados , , , , , ,4 Renda Variável , , , , , ,7 Total , , , , , ,4 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Investidor Out/12 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 38,5% 1% 13,7% 9,3% 7,5% Distribuição por Investidor 7,5% 9,3% 13,7% Institucional Private Outros 1% 38,5% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Out/12 Institucional , , , , , ,3 Corporate , , , , , ,9 Private , , , , , ,0 Varejo , , , , , ,0 Outros , , , , , ,9 Poder Público , , , , ,3 Total , , , , , ,4 Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros; 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; 2. Corporate, Middle Market; 3. Varejo, Varejo Alta Renda; 4. Outros, Estrangeiros; Em mar/08 foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.

4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 RENTABILIDADES Renda Fixa Índices mantem-se em destaque no ano e em 12 meses Rentabilidade % Tipos ANBIMA Novembro Ano Curto Prazo 0,54 7,85 Referenciado DI 0,55 8,02 Renda Fixa 0,60 10,34 Renda Fixa Índices 0,53 19,82 Long And Short - Neutro 0,78 11,49 Long And Short - Direcional 1,05 9 Macro 1,20 15,97 Trading 0,77 9,84 Multiestratégia 0,33 12,56 Multigestor 0,64 9,99 Juros e Moedas 0,54 10,47 Estratégia Específica 0,50 8,89 Ações Ibovespa Ativo 1,21 6,40 Ações IBrX Ativo 1,41 8,23 Ações Small Caps -1,62 14,44 Ações Dividendos 1,93 10,57 Ações Sustentabilidade/Governança 2,25 13,18 Ações Livre 1,81 13,56 INDICADORES CDI 0,54 7,82 CDI 30x30 0,54 7,84 IHFA 0,63 13,28 IMA-Geral 0,47 16,28 IMA-B 0,53 24,29 IMA-C 0,33 32,02 IMA-S 0,54 7,91 IRF-M 0,39 13,23 Ibovespa 0,71 1,27 IBrX 1,15 6,47 Dólar 3,75 12,35 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 8,82 Referenciado DI Renda Fixa 9,03 11,35 Renda Fixa Índices 20,29 Long and Short - Neutro Long and Short - Direcional 12,10 13,20 Macro 17,54 Trading Multiestratégia Multigestor Juros e Moedas Multimerc. Estratégia Específica 10,84 12,78 10,83 11,24 10,30 Ações Ibovespa Ativo 6,74 Ações IBrX Ativo 9,15 Ações Small Caps 15,34 Ações Dividendos 15,71 Ações Sustentab./Governança 15,41 Ações Livre 16,24 CDI 8,80 CDI 30x30 8,81 IHFA IMA-Geral 14,27 16,82 IMA-B 24,68 IMA-C IMA-S 8,90 IRF-M 13,57 Ibovespa 1,05 IBrX 8,09 Dólar 16,37 31,80 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 1 14,0 1 8,0 4,0 2,0-2,0 2/1/12 17/1 1/2 16/2 2/3 17/3 1/4 16/4 1/5 16/5 31/5 15/6 30/6 15/7 30/7 14/8 29/8 13/9 28/9 13/10 28/10 12/11 27/11 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica Apesar do recuo do desempenho dos indicadores de renda fixa em novembro em relação aos meses anteriores, sobretudo do IMA-B, os Fundos Renda Fixa Índices seguem apresentando a maior rentabilidade da indústria acumulada no ano e em 12 meses, seguida pelos fundos Macro, que, todavia, apresentaram bom desempenho no mês, com alta de 1,2%. Vale notar que esses fundos superam a variação acumulada pelo IHFA no ano e em 12 meses.

5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 MULTIMERCADOS Juros e Moedas lideram captação líquida da indústria em novembro Captação Líquida Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Novembro Ano Novembro Ano Balanceados 2.711, ,2-1,7-1,7 Capital Protegido 3.699,6-319, ,0-8,0-37,2 Long And Short - Neutro 3.346,1 10,8-580,6 0,3-1 Long And Short - Direcional 5.904, ,1 1,0-7,4 Macro ,4-360, ,4-0,6 12,1 Trading 1.597,9-8,6-139,0-0,5-8,6 Multiestratégia ,4 158, ,1 13,6 Multigestor ,2-66,6 775,9-0,4 5,9 Juros e Moedas , , ,4 6,9-8,3 Estratégia Específica ,6 121, ,5 1,1 35, , , ,5 1,1 7,5 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em Participação dos Tipos Estratégia Específica 2,4% Juros e Moedas 18,5% Long-Short** 2,0% Outros* 4,9% *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Macro 13,0% Multiestratégia 59,2% - Evolução do PL (R$ bilhões) Nov/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0bi em 2011). 1 14,0 1 8,0 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 15,97 12,56 11, ,47 9,84 9,99 8,89 13, Captação % do PL -1 4,0-2 2,0-3 Long And Short - Neutro Macro Multiestratégia Juros e Moedas IHFA Long And Short - Direcional Trading Multigestor Estratégia Específica Nov/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0 bi em 2011). BOLETIM Fundos de Investimento Textos: Antônio Filgueira (Assessoria Econômica) Estatísticas: Gerência de Base de Dados e Informações Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, º andar - CEP Sugestões: (21) e (11) anbima@anbima.com.br