BOLETIM. Fundos de Investimento. Alta do Ibovespa favorece desempenho dos fundos de ações. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Fev/12

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1 Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 71 Março/2012 Alta do Ibovespa favorece desempenho dos fundos de ações Indústria de Fundos em Números - Fev/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 1.968,5 bi de PL 1,7% Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 184,5 bi de Aplicações R$ 173,3 bi de Resgates R$ 11,2 bi de Captação Líquida 0,6% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos FI s FC s 93 fundos abertos no mês 26 fundos encerrados no mês Nº de Contas 10,8 milhões de contas (FI + FC) OFF-SHORE R$ 53,2 bi de PL 101 fundos TOTAL GERAL R$ 2.021,7 bi de PL Nº DE INSTITUIÇÕES 93 Administradores 443 Gestores A recuperação do Ibovespa, iniciada em janeiro, continuou a favorecer os fundos de ações em fevereiro. A alta de 15,96%, acumulada pelo índice no primeiro bimestre, já representa seu melhor desempenho para o período desde Enquanto em janeiro, os tipos Ações FMP-FGTS e Ações Setoriais se destacaram, impulsionados pelo bom desempenho das ações da Petrobras e da Vale, em fevereiro os fundos de Ações Small Caps apresentaram a melhor rentabilidade, com variação de 7,86%, seguidos pelo tipo Ações Dividendos, com alta de 6,3%. No ano, o melhor desempenho foi registrado pelo tipo Ibovespa Indexado, que acumula rentabilidade de 15,1%. Em janeiro, a análise da composição das carteiras apontou aumento de 7,5% no volume de operações compromissadas e de 6% da parcela de ações. Os resgates de títulos públicos e a performance da Bolsa ajudam a explicar o resultado. No período, também merece destaque o crescimento de 10,6% do volume de recursos aplicados pelos investidores do Poder Público, influenciado pelo recolhimento de impostos. Diante da captação líquida de R$ 11,2 bilhões, registrada em fevereiro, a indústria acumula ingresso líquido de R$ 30,5 bilhões no primeiro bimestre, o melhor desempenho da série histórica para o período. A maior captação líquida no mês foi registrada pela categoria Renda Fixa, R$ 6,6 bilhões, o que permitiu manter a liderança no ano e em 12 meses, com ingressos líquidos de R$ 14,3 bilhões e R$ 66,3 bilhões, respectivamente. Distribuição do PL por Categoria Destaque do Mês Fundos de Ações Dividendos - Rentabilidade 20% 15,00% 10% 5,00% 6,30% 4,34% 9,68% 15,96% 16,26% Curto Prazo - 4,1% Referenciado DI - 11,6% Renda Fixa - 31,5% - 20,3% Ações - 9,5% Previdência - 11,9% Estruturados* - 8,2% Outros** - 2,9% * FIDC, FIP e FII. ** Cambial, Dívida Externa, Exclusivos Fechados e Off-Shore. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA. 0% -5,00% Fev meses -2,33% Ações Dividendos Ibovespa Fonte: ANBIMA. Impulsionado pela elevação de 4,34% do Ibovespa, o tipo Ações Dividendos registrou alta de 6,3% em fevereiro, o segundo melhor desempenho da indústria no mês. No ano, a rentabilidade acumulada é de 9,68%. Em 2011, mesmo diante da perda de 18,1% do Ibovespa, a alta foi de 3,02%. Com retornos consistentes, a rentabilidade acumulada em 12 meses é de 16,26%, também a segunda maior da indústria e a melhor da categoria para o período, no qual a queda do Ibovespa foi de 2,33%.

2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL E CAPTAÇÃO LÍQUIDA Indústria acumula captação líquida de R$ 30,5 bi no primeiro bimestre Tipo Patrimônio Líquido em Fevereiro Captação Líquida (R$ milhões) Fevereiro No Ano até Fevereiro Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , ,5 672, , , ,2 Referenciado DI , , ,5-58, , , ,5 Renda Fixa , , , , , , , , , ,9 717, , , ,5 Cambial 891,6 32,8 29,0 3,8 121,2 79,5 41,6 Dívida Externa 532,6 2,5 0,2 2,3 5,5 0,9 4,6 Ações , , ,9-97, , , ,2 Previdência , , , , , , ,1 Exclusivo Fechado 4.416,1 312,2 812,5-500,4 411,3 812,5-401,3 FIDC , , , , , , ,2 Imobiliário 9.645, Participações ,0 249,9 69, ,6 556,4 Total Doméstico , , , , , , ,1 Off Shore , Total Geral , , , , , , ,1 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em por Categoria em Fevereiro por Categoria no Ano até Fevereiro Fev/11 Fev/ Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa de R$ 28,0bi em Fev/11. Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Fev/ Patrimônio Líquido (R$ bilhões)

3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ATIVOS E TIPO DE INVESTIDOR Patrimônio do Poder Público aumenta 10,6% em janeiro 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Ativos Jan/12 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável 39,3% 25,0% 20,5% 15,2% Distribuição por Ativos 15,2% 20,5% 25,0% 39,3% Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/07 Dez/8 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jan/12 Operações Compromissadas , , , , , ,2 Títulos Públicos Federais , , , , , ,9 Títulos Privados , , , , , ,1 Renda Variável , , , , , ,9 Total , , , , , ,2 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Investidor Jan/12 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 39,1% 16,5% 15,9% 13,8% 8,5% 6,2% Distribuição por Investidor 16,5% 6,2% 8,5% 13,8% Institucional Private Outros 15,9% 39,1% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Jan/12 Institucional , , , , , ,4 Corporate , , , , , ,3 Private , , , , , ,8 Varejo , , , , , ,3 Outros , , , , , ,3 Poder Público , , , , ,0 Total , , , , , ,2 Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros; 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; 2. Corporate, Middle Market; 3. Varejo, Varejo Alta Renda; 4. Outros, Estrangeiros; Em mar/08 foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.

4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 RENTABILIDADES Com alta de 7,9%, Fundos Ações Small Caps são destaque no mês Rentabilidade Tipos ANBIMA % Fevereiro Ano Curto Prazo 0,74 1,64 Referenciado DI 0,76 1,68 Renda Fixa 0,84 1,83 Renda Fixa Índices 1,80 3,29 Long And Short - Neutro 1,10 2,25 Long And Short - Direcional 1,26 2,22 Macro 1,43 2,62 Trading 0,98 2,11 Multiestratégia 1,07 3,31 Multigestor 0,85 1,83 Juros e Moedas 0,97 2,19 Estratégia Específica 1,23 2,40 Ações Ibovespa Ativo 3,53 12,51 Ações IBrX Ativo 3,55 12,29 Ações Small Caps 7,86 12,92 Ações Sustentabilidade/Governança 5,64 12,98 Ações Livre 4,85 10,40 INDICADORES CDI 0,74 1,63 IHFA 1,58 3,22 IMA-Geral 1,33 2,59 IMA-B 2,17 3,84 IMA-C 1,84 2,80 IMA-S 0,76 1,67 IRF-M 1,07 2,38 Ibovespa 4,34 15,96 IBrX 3,85 12,08 Dólar -1,72-8,88 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 11,47 Referenciado DI 11,78 Renda Fixa 12,38 Renda Fixa Índices 17,08 Long and Short - Neutro 11,69 Long and Short - Direcional 11,75 Macro 13,84 Trading 12,77 Multiestratégia 11,32 Multigestor 11,17 Juros e Moedas 13,12 Multimerc. Estratégia Específica 13,19-3,16 Ações Ibovespa Ativo -1,48 Ações IBrX Ativo Ações Small Caps 1,35 Ações Sustentab./Governança 2,17 Ações Livre 5,41 CDI 11,51 IHFA 13,54 IMA-Geral 15,08 IMA-B 19,00 IMA-C 12,05 IMA-S 11,53 IRF-M 15,70-2,33 Ibovespa IBrX 0,89 Dólar 2,89 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Rentabilidade % - Acumulada no Ano -0,5 2/1/12 7/1 12/1 17/1 22/1 27/1 1/2 6/2 11/2 16/2 21/2 26/2 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica Com a alta registrada pelo Ibovespa em fevereiro, os fundos de ações se mantiveram na liderança quanto à rentabilidade. Na categoria, o melhor desempenho entre os tipos com PL mais significativo foi alcançado pelo tipo Macro. Na categoria Renda Fixa, o tipo Índices se mantém em destaque, superando o IMA-Geral em qualquer que seja o período de comparação, com alta de 1,80%, no mês, 3,29%, no ano e 17,08%, em 12 meses, a maior da indústria para o período.

5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 MULTIMERCADOS Multiestratégia é destaque de captação e rentabilidade no ano Captação Líquida Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Fevereiro Ano Fevereiro Ano Balanceados 2.535,1 10,2 10,1 0,4 0,4 Capital Protegido 5.466,9 40,7-48,6 0,8-0,9 Long And Short - Neutro 3.481,9-136,2-207,1-3,8-5,7 Long And Short - Direcional 5.935,3-44, ,7-1,7 Macro ,0 221,5-92,1 0,4-0,2 Trading 1.620,4-24,7-33,2-1,5-2,0 Multiestratégia , , ,0 1,3 2,1 Multigestor ,8-20,2 92,8-0,1 0,7 Juros e Moedas , , ,8-2,7-3,2 Estratégia Específica 8.269,0 30,3 21,4 0,4 0, ,2 717, ,5 0,2 0,4 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em Participação dos Tipos Estratégia Específica 2,0% Juros e Moedas 20,6% Long-Short** 2,3% Outros* 5,7% *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Macro 12,3% Multiestratégia 57,2% - Evolução do PL (R$ bilhões) Fev/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0bi em 2011). 4,0 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 5 Captação % do PL 3,5 3,31 3,22 4 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,25 2,22 2,62 2,11 1,83 2,19 2, ,5-3 Long And Short - Neutro Macro Multiestratégia Juros e Moedas IHFA Long And Short - Direcional Trading Multigestor Estratégia Específica Fev/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0 bi em 2011). BOLETIM Fundos de Investimento Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, º andar - CEP Sugestões: (21) e (11) anbima@anbima.com.br