GESTÃO DE RISCO NA BANCA

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1 PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO NA BANCA Consideramos que se trata de uma matéria de grande acuidade e relevância, à qual os Gestores de Topo dos Bancos reservam uma boa parte das suas preocupações. Amílcar Silva Presidente da ABANC A CATÓLICA-LISBON é a melhor business school portuguesa nos rankings do Financial Times. Está acreditada pelas três instituições de referência mundial na avaliação das escolas de gestão.

2 PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO NA BANCA To get profit without risk, experience without danger and reward without work is as impossible as it is to live without being born. A.P. GOUTHEV It would be a mistake to conclude that the only way to succeed in banking is through ever-greater size and diversity. Indeed, better risk management may be the only true necessary element of success in banking. ALAN GREENSPAN Chairman of the Federal Reserve, 2004 All of life is the management of risk, not its elimination. WALTER WRISTON Ex-Chairman de Citicorp Tem-se assistido, à escala global, a profundas alterações no sector bancário: escassez de liquidez, elevada morosidade, grandes bancos com importantes prejuízos, necessidade de intervenções do Estado, falência de algumas entidades, assim como a absorção de outras, e uma grande crise de confiança no sistema. Neste contexto, a gestão de risco ganhou relevância e converteu-se numa área crítica e decisiva para qualquer entidade que queira sobreviver e ter êxito face às fortes turbulências financeiras. De acordo com as boas práticas, não basta identificar os riscos associados a uma determinada operação, é necessário quantificá-los e decidir em função de critérios de rentabilidade-risco. Conhecer as principais metodologias e modelos que potenciam a gestão dos diferentes tipos de riscos bancários não é suficiente, mas é necessário para criar valor de forma sustentada para o accionista. De igual modo, serão discutidos casos de turbulência que ilustram as consequências nefastas duma deficiente gestão de risco e/ou de um inadequado sistema de controlo, e extraídas as respectivas lições do que não se deve fazer. COORDENAÇÃO ALTINA GONZALEZ Pós-Doutorada em Banca pela Harvard Business School, Doutorada em Direcção e Administração de Empresas pelo IESE (Barcelona), e Licenciada em Gestão pela CATÓLICA-LISBON. É professora na Universidade Complutense de Madrid e docente de Instituições Financeiras no Master de Análise Financeira da Universidade Carlos III de Madrid. É actualmente Administradora, membro da Comissão de Nomeações e Remunerações e Presidente da Comissão de Auditoria do Banco Caixa Geral, Administradora e Presidente do Comité de Auditoria do Grupo Empresarial San José e Administradora independente e membro da Comissão de Auditoria da Instituição Financeira de Desenvolvimento. É ainda partner e consultora na área de banca da D&S, SL. Autora do livro Economia e Gestão Bancária - UCP Editora.

3 ESTRUTURA DO PROGRAMA MÓDULO DURAÇÃO DOCENTE GESTÃO ESTRATÉGICA DO RISCO 3,5H Altina Gonzalez RISCO DE TAXA DE JURO 14H Altina Gonzalez RISCO DE LIQUIDEZ 3,5H Altina Gonzalez RISCO DE CRÉDITO 21H Nuno Alpendre e Ludgero Gonçalves RISCO DE MERCADO 7H Fernando Infante RISCO DE TAXA DE CÂMBIO 14H Fernando Infante RISCO OPERACIONAL E RISCO REPUTACIONAL 7H Maria João Teixeira RISCO DE COMPLIANCE 7H Maria João Teixeira A ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE RISCO NUM BANCO 7H Maria João Teixeira DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA 84 horas... A GESTÃO DO RISCO GANHOU RELEVÂNCIA E CONVERTEU-SE NUMA ÁREA CRÍTICA E DECISIVA PARA QUALQUER ENTIDADE QUE QUEIRA SOBREVIVER E TER ÊXITO... DESTINATÁRIOS Destina-se essencialmente a quadros técnicos bancários de elevado potencial que pretendam consolidar as competências indispensáveis à Gestão de Risco. METODOLOGIA Será utilizada uma combinação equilibrada de apresentação de base conceptual e discussão de casos práticos. Os conceitos teóricos serão introduzidos e complementados com exercícios práticos, de forma a ilustrar a matéria leccionada. Alguns casos serão académicos, para permitir a melhor compreensão de alguns temas. Contudo, existirão exemplos reais, com o objectivo de permitir dissipar eventuais dúvidas e possibilitar a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos.

4 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS GESTÃO ESTRATÉGICA DO RISCO [ 3,5H ] Conceito de risco Os riscos críticos do negócio bancário As diferentes etapas a contemplar na gestão de risco A organização da função de risco numa entidade bancária A gestão de risco e a estratégia DOCENTE > Altina Gonzalez RISCO DE TAXA DE JURO [ 14H ] The Banking Book vs. The Trading Book A sensibilidade da margem financeira a variações da taxa de juro O nível e volatilidade das taxas de juro: As diferentes teorias sobre a yield curve Os conceitos de duration, modified duration e convexidade, para medir o risco de mercado Metodologias para quantificar o risco da taxa de juro: - O modelo do Gap: como usá-lo para gerir a margem financeira - Modelos de simulação - O modelo da duration: como gerir o valor económico - O modelo do VaR - Como aplicar o modelo da duration à gestão do valor económico de um banco DOCENTE > Altina Gonzalez RISCO DE LIQUIDEZ [ 3,5H ] As duas perspectivas da liquidez: activo e passivo Como quantificar a exposição ao risco de liquidez? Comparação entre as diferentes fontes de financiamento: retalho vs. mercados A importância do risco de liquidez: O mismatching de prazos e a evolução do rácio de transformação Análise da metodologia mais utilizada: Rácios e gaps de liquidez A proposta de Basileia III: Liquidity coverage ratio e Net stable funding ratio O papel da titularização como fonte de liquidez A crise financeira e o potencial impacto da regulação da liquidez DOCENTE > Altina Gonzalez RISCO DE CRÉDITO [ 21H ] Metedologias de Análise de Risco de Crédito Quantificação do risco de crédito os modelos mais utilizados Os modelos de cálculo de provisões os Normativos do BNA e as Normas Internacionais Os requisitos de capital para risco de crédito o Acordo de Basileia II Determinação do pricing das operações e rentabilidade de um cliente Análise e acompanhamento de uma carteira de crédito Processo de recuperação de crédito A utilização integrada dos modelos no processo de concessão O incumprimento e a sua relação com o ciclo económico e com a política de crédito DOCENTE > Nuno Alpendre e Ludgero Gonçalves RISCO DE MERCADO [ 7H ] Os principais indicadores de referência: Volatilidade, concentração, correlação e liquidez Evolução dos métodos da gestão de risco: ALM vs VaR A utilização do VaR: Aplicações e parâmetros VaR de instrumentos financeiros: Acções, divisas, obrigações e derivados Sistemas de VaR: Métodos de cálculo Medidas alternativas de avaliação do risco de mercado: Expected Shortfall e Stress Tests Gestão do risco de mercado: Controlos internos e requisitos de capital DOCENTE > Fernando Infante RISCO DE TAXA DE CÂMBIO [ 14H ] A diferente natureza do risco da taxa de câmbio: Exposição por transacção, contabilística e económica Características do mercado de divisas Factores determinantes das taxas de câmbio: Taxas de juro e inflação Os principais instrumentos derivados: Forwards, opções e swaps As diferentes estratégias de utilização dos produtos derivados: Cobertura, especulação e arbitragem Gestão do risco cambial: Controlos internos e requisitos de capital DOCENTE > Fernando Infante

5 DOCENTES [ORDEM ALFABÉTICA] RISCO OPERACIONAL E RISCO REPUTACIONAL [ 7H ] Conceito e princípios do Risco Operacional Extensão do Risco Operacional: exemplos dos vários tipos de risco Papéis e responsabilidades: A função do Risco Operacional e sua integração no banco Identificação e quantificação do Risco Operacional: Indicadores-chave Gestão e Mitigação do Risco Operacional: Matriz de risco Monitorização, Controlo e Reporting: Eventos de risco Planos de Contingência: A continuidade do negócio Caso prático: Lançamento de um produto Risco reputacional e regulatório: Conceito e exemplos Risco regulatório: Melhores práticas e recentes tendências DOCENTE > Maria João Teixeira RISCO DE COMPLIANCE [ 7H ] A função de Compliance e sua integração no banco O papel do departamento de Compliance e a introdução de novos produtos Função de controlo: Compliance officer Informação de gestão Conhecimento do Cliente e Branqueamento de Capitais: Normativo Manipulação de mercado e código de conduta DOCENTE > Maria João Teixeira A ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE RISCO NUM BANCO [ 7H ] Análise da interacção entre os diferentes tipos de risco Como organizar e integrar a função de risco? Componentes de um sistema integral de gestão de risco: A Direcção Geral de Risco e o Comité de Activos e Passivos A função do Director de Riscos e o papel das Comissões delegadas do Conselho de Administração: Auditoria e Compliance Princípios gerais de um sistema de gestão de risco adaptado à nova realidade pós-crise: O que aprendemos (Lessons learned) Caso Prático: Situação de contingência DOCENTE > Maria João Teixeira > NUNO ALPENDRE Partner da Deloitte responsável pela divisão de Consultoria no Sector Financeiro em Angola, com competência na área de estratégia e operações e especialização em Gestão de Risco. No âmbito da sua actividade profissional foi o responsável pela implementação de diversos projectos na área de gestão de risco, nos domínios dos requisitos de capital, sistemas de provisões para a carteira de crédito, modelos de rating e scoring, processos de concessão e acompanhamento de crédito, entre outros. Licenciado em Economia pela CATÓLICA-LISBON, tem sido orador em diversos seminários sobre gestão de risco. > LUDGERO GONÇALVES Associate Partner do Sector Financeiro da Deloitte, nas áreas de Strategy & Operations. Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Trabalha na Deloitte desde 2003, tendo trabalhado na área de auditoria e posteriormente em Consultoria no Sector Financeiro. Especialista na área da Gestão do Risco Operacional e Risco de Crédito. > FERNANDO INFANTE Coordenador de equipas responsáveis pelo acompanhamento da actividade e da situação económico-financeira de bancos no Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, com o objectivo de verificar o cumprimento pelas instituições supervisionadas dos rácios e limites prudenciais aplicáveis, quer em base individual, quer em base consolidada. Mestrado em Finanças e Pós- -graduado em Gestão de Instituições Financeiras, Licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Docente de Contabilidade Bancária, Gestão de Riscos e Basileia III na Formação de Executivos da CATÓLICA-LISBON. > MARIA JOÃO TEIXEIRA Directora do Departamento de Intermediação Financeira e Estruturas de Mercados da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM). Foi responsável pela Gestão de Risco e Administradora Executiva da Sociedade Gestora de Fundos de Investimento - Barclays Wealth Managers - SGFIM, SA e Directora no Barclays Bank da Barclays Wealth Managers and Securities & Settlement Services. Desempenhou nos últimos anos vários cargos de Direcção no Barclays em Portugal. Frequentou o Advanced Management Program Kellogg/Católica em Completou o MBA especializado em Finanças e a Licenciatura em Economia com especialização em Gestão ambos na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.

6 LEADING TODAY INSPIRING TOMORROW CANDIDATURA E INFORMAÇÕES Para se inscrever, deverá contactar: ACADEMIA BAI [+244] / Aida Pugliese geral@academiabai.co.ao CATÓLICA-LISBON [+351] Paula Castelo executivos.int@ucp.pt OUTROS PROGRAMAS No âmbito da parceria BAI / CATÓLICA-LISBON: PROGRAMA DE GESTÃO DA ADEQUAÇÃO DO CAPITAL NA BANCA PROGRAMA AVANÇADO EM GESTÃO DE SEGURADORAS